PROIECT ECONOMETRIE

Variatia produsului intern brut (PIB) n functie de

consumul final si importurile de bunuri si servicii
1. Introducere
Acest proiect isi propune sa gaseasca corelatia dintre nivelul produsului intern
brut (PIB) al Romaniei si nivelul consumului general respectiv nivelul importurilor de
bunuri si servicii! "e va urmari in#luenta consumului general (al populatiei si al
administratiei publice) precum si in#luenta importurilor de bunuri si servicii asupra
produsului intern brut! Modelul econometric se va construi pe ba$a datelor obtinute de
pe site%ul Institutului national de statistica (site%ul de unde au #ost preluate datele este&
'ttp&(()))!insse!ro(cms(r)(pages(PIB%
trim!ro!do*+sessionid,-a-./01c2-d0/#30a.3cb.3#/4.5a516ea.-e4d#--43!e217b8e"a
'9Tbi-Oci-)! Aceste date sunt structurate pe trimestre incepand cu primul trimestru
din anul .--- pana in trimestrul 2 din anul .-5-! "copul acestui proiect este de a
veri#ica modelul de crestere economica al Romaniei despre care s%a spus ca este ba$at
pe consum si importuri! :om anali$a legatura dintre consum importuri si cresterea
PIBului in ultimul deceniu adica intr%o perioada in care Romania a parcurs un ciclu
economic complet de boom economic urmat de cri$a!
"e va studia in#luenta uni#actoriala a consumului asupra nivelului produsului
intern brut apoi in#luenta ambilor #actori asupra aceluiasi produs intern brut urmand
ca mai apoi sa se teste$e modelele ast#el obtinute!
:ariabila endogena considerata este produsul intern brut(PIB) si variabilele
e8ogene sunt consumul general si importurile de bunuri si servicii!
Modelul econometric are urmatoarea #orma&
Y
t
= +
1
!
1
+
"
!
"
+ u
t

unde ; , nivelul Produsului intern brut

<
5
, Consumul #inal
<
.
, Importurile de bunuri si "ervicii
2. Modelul unifactorial de regresie
a) In cele ce urmea$a se va studia e#ectul consumului #inal asupra Produsului
Intern Brut!
Modelul econometric liniar simplu va avea urmatoarea #orma &
Y
t
= +
1
!
1
+ u
1
#
(in continuare pentru modelul liniar simplu vom scrie = in loc de =
5
pentru
simpli#icarea redactarii)
Norul de puncte care anali$ea$a legatura dintre PIB si nivelul veniturilor
este pre$entat in gra#icul urmator&
Modelul unifactorial de regresie
0,00
20.000,00
40.000,00
60.000,00
80.000,00
100.000,00
120.000,00
140.000,00
0,00 20.000,00 40.000,00 60.000,00 80.000,00 100.000,00 120.000,00
Consumul final
P
r
o
d
u
s
u
l

I
n
t
e
r
n

B
r
u
t
Observam ca e8ista o stransa corelare intre cele doua variabile anali$ate
legatura intre PIB si consum avand o #orma liniara in +urul unei linii imaginare!
Tot din model se observa parcursul economiei Romaniei in ultimul deceniu!
Cresterea economica precum si cresterea ratei de crestere economica pana in anul
.--1 se poate observa in norul de puncte! :ariabilele tind sa creasca in mod
accelerat ( punctele se distantea$a unul de altul din ce in ce mai mult ) pana in
momentul de declansare a cri$ei economice in care putem observa ca ambele
variabile scad drastic(punctele se acumulea$a in partea din dreapta sus a
gra#icului) urmand ca reluarea cresterii PIBului si a consumului sa se #aca in mod
anevoios!
b) In continuare se vor estima parametrii > si =
5
ai modelului si vom
interpreta re$ultatele obtinute! In #isierul E8cel atasat gasim tabelul in care am
calculat acesti parametri prin metoda celor mai mici patrate! A reiesit urmatorul
model de regresie liniara simpla&
; , %.!04005 ? 5./ <
5
@in modelul de regresie pe care l%am estimat putem trage anumite
conclu$ii! In ceea ce priveste estimatorul b
5
valoarea de 5./ ne arata #aptul ca
valoarea PIB este corelata po$itiv cu valoarea consumului #inal! @aca spre
e8emplu consumul creste cu 5 miliard de lei PIBul va creste in medie cu 5./
miliarde de lei! Acest model de regresie putem spune ca validea$a ipote$a noastra
ca modelul actual de crestere economica este ba$at pe consum cel putin pana la
declansarea cri$ei economice!
c) :om testa semni#icatia statistica a parametrilor modelului si vom calcula
intervalele de incredere pentru acestia!
Calculam "
e
(b
5
) si "
e
(a) dupa #ormulele pe care le%am scris in #isierul
E8cel atasat! Alterior aplicam testul t!
B
-
& = , =
-
adica parametrul nu e semni#icativ statistic
B
5
& = di#erit de - adica parametrul e semni#icativ statistic
(t
b
)
calculat
, (estimator % parametru)((eroarea standard a estimatorului) , (b
5
%
-)(s
e
(b
5
) , 355..
Comparam t
calculat
cu t
critic
care este egal cu t
>(.*n%.
, .2-6!
t
calc
C t
crt
deci respingem B
-
acceptam B
5
adica parametrul = este
semni#icativ statistic!
Aplicam acelasi test t si pentru parametrul >&
B
-
& > , >
-
adica parametrul nu e semni#icativ statistic
B
5
& > di#erit de - adica parametrul e semni#icativ statistic
(t
b
)
calculat
, (estimator % parametru)((eroarea standard a estimatorului) , (a%
-)(s
e
(a) , %.42410
Comparam t
calculat
cu t
critic
care este egal cu t
>(.*n%.
, .2-6!
Dt
calc
D C t
crt
deci respingem B
-
acceptam B
5
adica parametrul > este
semni#icativ statistic!
Intervalul de incredere pentru parametrul =&
b
5
E t
crt
F s
e
(b
5
) G = G b
5
? t
crt
F s
e
(b
5
)
5.-455G = G5.6343
Asadar in 30 H din ca$uri un interval de tipul (5.-455* 5.6343) va
contine valoarea reala a parametrului =! Observam ca intervalul nostru de
incredere pentru acest parametru nu contine valoarea - deci = este semni#icativ
statistic!
Intervalul de incredere pentru parametrul >&
a E t
crt
F s
e
(a) G > G a ? t
crt
F s
e
(a)
%/4//44G > G%/-6./
Asadar in 30 H din ca$uri un interval de tipul (%/4//44* %/-6./) va
contine valoarea reala a parametrului >! Observam ca intervalul nostru de
incredere pentru acest parametru nu contine valoarea - deci > este semni#icativ
statistic!
d) Testarea validitatii modelului de regresie
Pentru a accepta ipote$a de liniaritate se calculea$I coe#icientul de corelaJie
liniarI&
r
9(8
, cov(98)(K
8
K
9
, -3340/!
Coe#icientul de corelaJie liniarI #iind de#init Ln intervalul M%5*5N re$ultI cI
valoarea obJinutI de -3340/ indicI o corelaJie liniarI puternicI Lntre cele douI
variabile!
:eri#icarea verosimilitIJii modelului se #ace cu a+utorul anali$ei dispersionale
(anali$a variaJiei)!
Variatia df SS MS F
:ar datorata regresiei
(R)
5--
6-!413!-31!03.-
.
6-!413!-31!03.-
.
1!2540.
:ar re$iduala (E) n%. .33!60-!1.4/0 4!2-1!00644
:ariatia totala (T) n%5
65!-12!302!//-4
5

@in nou #ormulele le gasiti in #isierul din E8cel!
Testul Ois'er E "nedecor indicI #aptul cI re$ultatele obJinute sunt semni#icative
cu un prag de semni#icaJie de 5H!
O
calc
, 1!2540. C O
--5 * 5 * 5-
, 4.6/!
Asadar modelul este validat statistic!
Pe ba$a datelor din tabel se pot calcula raportul de corelatie R si coe#icientul de
determinatie R
.
! Raportul de corelatie este un indicator relativ care se #oloseste pentru
masurarea intensitatii dependentei dintre variabile si pentru testarea validitatii
modelului de regresie !
R , (""R(""T)
5(.
, -3311. tinde spre 5 deci e8ista o legatura puternica intre
consum si PIB!
R
.
, ""R(""T , -33462! R
.
este coe#icientul de determinatie si masoara
proportia dintre variatia variabilei dependente (;) care poate #i e8plicate prin variatia
variabilei independente(<
5
)! Asadar 33462H din variatia PIBului poate #i e8plicata
prin variata consumului deci un procent #oarte mare!
e) :eri#icarea indeplinirii ipote$elor modelului clasic de regresie liniara!
e1. Oorma #unctionala este liniara asa cum am demonstrat cand am calculat
parametrii a si b
; , %.!04005 ? 5./ <
5
e2. :ariabila aleatoare (re$idualI) u este de medie nula E(u
i
) , - iar dispersia
ei "
u
.
este constantI Pi independenta de < E ipote$a de 'omoscedasticitate pe ba$a
cIreia se poate admite cI legItura dintre < Pi ; este relativ stabilI!
Verificarea homoscedasticitatii erorilor
-8.000,00
-6.000,00
-4.000,00
-2.000,00
0,00
2.000,00
4.000,00
6.000,00
8.000,00
1
4
.
0
4
5
,
5
0
1
8
.
9
2
4
,
9
0
2
1
.
9
4
5
,
1
0
2
5
.
2
5
2
,
1
0
2
8
.
8
6
6
,
5
0
3
1
.
5
5
0
,
7
0
3
7
.
1
1
4
,
0
0
4
4
.
2
0
7
,
1
0
4
8
.
1
7
4
,
7
0
5
3
.
1
1
0
,
9
0
5
8
.
9
5
9
,
5
0
6
4
.
5
3
8
,
5
0
6
9
.
4
6
4
,
3
0
7
4
.
7
7
6
,
7
0
8
0
.
8
5
8
,
3
0
8
3
.
8
9
2
,
3
0
1
0
2
.
7
0
6
,
7
0
1
0
9
.
7
0
5
,
4
0
1
0
1
.
2
7
9
,
8
0
9
8
.
5
6
0
,
9
0
9
9
.
1
8
8
,
5
0
1
0
1
.
8
6
1
,
3
0
Nivelul Consumului
E
r
o
r
i
l
e

a
l
e
a
t
o
a
r
e
Corelograma intre valorile lui Y si cele ale erorilor aleatoare U
-8.000,00
-6.000,00
-4.000,00
-2.000,00
0,00
2.000,00
4.000,00
6.000,00
8.000,00
1
7
.
2
5
2
,
9
0
2
6
.
1
7
3
,
1
0
3
3
.
9
4
9
,
7
0
4
4
.
6
8
2
,
4
0
5
5
.
6
8
5
,
1
0
6
7
.
7
0
6
,
8
0
7
9
.
3
7
9
,
8
0
9
5
.
1
3
8
,
1
0
1
2
1
.
3
1
4
,
9
0
1
2
4
.
6
9
7
,
0
0
1
2
4
.
5
4
1
,
5
0
Nivelul PIB
E
r
o
r
i
l
e

a
l
e
a
t
o
a
r
e
"e va utili$a procedeul gra#ic pentru a stabili acceptarea sau nu a ipote$ei! "e
va construi corelograma intre valorile variabilei #actoriale 8 (pe abscisa) Pi ale
variabilei re$iduale u
i
(pe ordonata)!
@eoarece gra#icul punctelor empirice pre$intI o distribuJie oscilantI se poate
accepta ipote$a cI cele douI variabile sunt independente Pi nu corelate!
e3. Erorile aleatoare nu sunt auto E corelate!
Procedeul gra#ic& corelograma Lntre valorile variabilei dependente (9) Pi
valorile variabilei re$iduale (u
i
)$
Ca Pi Ln gra#icul precedent distributia punctelor empirice #iind oscilantI se
poate accepta ipote$a de independenta a erorilor!
e4. Erorile aleatoare urmea$a o distributie normala cu media - si varianta K
.
u
i
Q N (- K
.
)
:eri#icarea ipote$ei de normalitate a erorilor se va reali$a cu a+utorul testului
RarSue%Berra ce urmea$T o distribuJie 'i pTtrat cu un numTr al gradelor de libertate
egal cu .!
Atili$Und programul E:ie)s Ln vederea calculTrii testului RarSue%Berra se
constatT cT
< = 233220 5 %B 3350 0 =
! @eoarece valoarea calculatT a testului RB
este mai micT decUt valoarea tabelatT a lui ipote$a de normalitate a erorilor
poate #i acceptatT!
f) Previ$iunea valorii variabilei ; dacT variabila < crePte cu 5-H #aJT de ultima
valoare LnregistratT!
Notam cu <
-
valoarea celei de%a //%a observatie din seria noastra de variabile
< care este cu 5-H mai mare decat ultima valoare inregistrata a lui <! Incercam sa
previ$ionam a //%a valoare a lui ; pe ba$a acestei valori a lui <! :om nota ;
previ$ionat cu ;
-est
care este o estimare a valorii reale ;
-
!
In #isierul E8cel am calculat <
-
,55.!-/4/2 deci pe modelul de regresie vom
avea
;
oest
, %.!04005 ? 5./ F<
-
, 526!51346
Oolosim testul t pentru a determina un interval de incredere pentru ;
-est
!
"tim ca
t , (;
-
E ;
oest
)("
e
(;
-
E ;
oest
) Q "
n%.
Putem sa alegem un t
---5 * /5
, 2025din tabelul legii de repartitie "tudent
corespun$ator celor /5 grade de libertate (n%.) si unui > de .H!
Asadar P(;
oest
% t
---5 * /5
F "
e
(;
-
E ;
oest
) G;
-
G ;
oest
? t
---5 * /5
F "
e
(;
-
E ;
oest
)) ,
31H
Cu o probabilitate de 31H
;
-
apartine intervalului (5.6!./.56 * 5/6!52424)
3. Modelul multifactorial de regresie
In ca$ul modelului multi#actorial de regresie vom considera un model in care
PIBul este estimat in #unctie de variata consumului si a importurilor!
Modelul econometric are urmatoarea #orma&
Y
t
= +
1
!
1
+
"
!
"
+ u
t

unde ; , nivelul Produsului intern brut

<
5
, Consumul #inal
<
.
, Importurile de bunuri si "ervicii
Am utili$at pentru estimarea acestui model programul Evie)s! A re$ultat
urmatoarea ane8a de date&
@ependent :ariable& PIB
Met'od& Veast "Suares
@ate& -1(-2(-1 Time& --&55
"ample& 5 /2
Included observations& /2

Coe##icient "td! Error t%"tatistic Prob!

CON"AM 5!232!-64 -!-32403
5!/10!1---
-
-!----
IMPORTARI %-!.31323 -!543///
%
5!660!3.5-
-
-!5-20
C %.!430!3.4 3!.36!1.0
%
2!--4!/---
-
-!--/0

R%sSuared -!330/52
Mean dependent
var
4//04!44
Ad+usted R%sSuared -!330512
"!@! dependent
var
21526!22
"!E! o# regression .!6/6!421
AWaiWe in#o
criterion
5!166!4.6--
"um sSuared resid .!1-E?-1 "c')ar$ criterion 5!143!-52--
Vog liWeli'ood %2!312!/6-
Bannan%7uinn
criter!
5!145!.04--
O%statistic /!223!111
@urbin%Xatson
stat
-!3-6466
Prob(O%statistic) -!------
Am estimat un model de regresie&
;
est
, % .!4303.4 ? 5232 F <
5
E -.33 F <
.

Pentru veri#icarea ipote$elor modelului se #olosesc diverse teste statistice! In
#unctie de ipote$ele care sunt satis#acute se pot aplica anumite metode de estimare a
parametrilor!
Pentru testarea validitatii modelului ales vom #olosi testul Ois'er #olosindu%ne
de ipote$ele&
B
-
& O
calc
GO
>Wn%W%5
B
5
& O
calc
CO
>Wn%W%5
:aloarea lui O
calc
,/!223111 #iind mai mare decat valoarea tabelata a lui
O
-!-0./2
, 2.5/ se respinge B
-
si deci modelul este valid din punct de vedere statistic!
Parametrii vor #i testati in ba$a a doua ipote$e&
B
-
& =
5
=
.
>

, -
B
5
& =
5
=
.
>

Y -
Pentru un prag de semni#icatie de 0H se va determina daca parametrii sunt
semni#icativi din punct de vedere statistic cu a+utorul testului t comparand valorile din
output cu valorile tabelate sau direct din output prin coloana p%value!
p%value(=
5
),-!----
p%value(=
.
),-!5-20
p%value(>),-!--/0
Pentru #iecare din aceste prbabilitati se respinge B
-
daca probabilitatea este mai
mica de -!-0 ! Ast#el coe#icientul =
5
(coe#icientul consumului) si coe#icientul liber >
sunt semni#icative din punct de vedere statisticcoe#icientul =
.
ne#iind important
statistic pentru acest model!
:aloarea coe#icientului de determinatie este -!330/52! Este #oarte mare si
e8plicT Ln proportie de 330/H variatia varibilei dependete pe seama variatiei
variabilelor independente! O comparatie cu valoare din modelul initial indicT o
di#erentT de ---.. Ln #avoarea primului model! Asadar modelul cu douT variabile
aduce un minus de in#ormatie de -..H!
4. Concluzii
Am reusit prin acest model de regresie sa studiem legatura dintre cresterea
PIB%ului si evolutia consumului si a importurilor in Romania in perioada T5 .---
E T2 .-5-! Am demonstrat corelatia puternica intre consum si PIB in perioada
anali$ata! Corelatia uni#actoriala intre cele doua variabile s%a dovedit a #i #oarte
puternica asemenea corelatiei e8primate de R
.
intre PIB si consum ? importuri in
modelul multi#actorial!
Cresterea economica din Romania in perioada sus amintita a #ost
alimentata in mod e8cesiv de cresterea consumului si de importuri!