Academia de Studii Economice Bucuresti

Facultatea de Contabilitate si Informatica

de Gestiune
PROIECT ECONOMETRIE
Variatia produsului intern brut (PIB) n functie de
consumul final si importurile de bunuri si servicii
Constantin Claudiu
Grupa !"
1. Introducere
Acest proiect isi propune sa #aseasca corelatia dintre ni$elul produsului intern
brut %PIB& al Romaniei si ni$elul consumului #eneral' respecti$ ni$elul importurilor de
bunuri si ser$icii( Se $a urmari influenta consumului #eneral %al populatiei si al
administratiei publice&' precum si influenta importurilor de bunuri si ser$icii asupra
produsului intern brut( Modelul econometric se $a construi pe ba)a datelor obtinute de
pe site*ul Institutului national de statistica %site*ul de unde au fost preluate datele este+
,ttp+--...(insse(ro-cms-r.-pa#es-PIB*
trim(ro(do/0sessionid12a23456c!2d54f75a37cb37f4"38a86ea32e"df22"7(e!69b:eSa
,;Tbi2Oci2&( Aceste date sunt structurate pe trimestre' incepand cu primul trimestru
din anul 3222 pana in trimestrul ! din anul 3282( Scopul acestui proiect este de a
$erifica modelul de crestere economica al Romaniei' despre care s*a spus ca este ba)at
pe consum si importuri( <om anali)a le#atura dintre consum' importuri si cresterea
PIBului in ultimul deceniu' adica intr*o perioada in care Romania a parcurs un ciclu
economic complet de boom economic urmat de cri)a(
Se $a studia influenta unifactoriala a consumului asupra ni$elului produsului
intern brut' apoi influenta ambilor factori asupra aceluiasi produs intern brut' urmand
ca mai apoi sa se teste)e modelele astfel obtinute(
<ariabila endo#ena considerata este produsul intern brut%PIB& si $ariabilele
e:o#ene sunt consumul #eneral si importurile de bunuri si ser$icii(
Modelul econometric are urmatoarea forma+
Y
t
= +
1
!
1
+
"
!
"
+ u
t
'
unde = 1 ni$elul Produsului intern brut'
>
8
1 Consumul final
>
3
1 Importurile de bunuri si Ser$icii
2. Modelul unifactorial de regresie
a& In cele ce urmea)a se $a studia efectul consumului final asupra Produsului
Intern Brut(
Modelul econometric liniar simplu $a a$ea urmatoarea forma +
Y
t
= +
1
!
1
+ u
1
#
%in continuare' pentru modelul liniar simplu' $om scrie ? in loc de ?
8
' pentru
simplificarea redactarii&
Norul de puncte care anali)ea)a le#atura dintre PIB si ni$elul $eniturilor
este pre)entat in #raficul urmator+
Modelul unifactorial de regresie
0,00
20.000,00
40.000,00
60.000,00
80.000,00
100.000,00
120.000,00
140.000,00
0,00 20.000,00 40.000,00 60.000,00 80.000,00 100.000,00 120.000,00
Consumul final
P
r
o
d
u
s
u
l

I
n
t
e
r
n

B
r
u
t
Obser$am ca e:ista o stransa corelare intre cele doua $ariabile anali)ate'
le#atura intre PIB si consum a$and o forma liniara' in 0urul unei linii ima#inare(
Tot din model se obser$a parcursul economiei Romaniei in ultimul deceniu(
Cresterea economica' precum si cresterea ratei de crestere economica pana in anul
3226 se poate obser$a in norul de puncte( <ariabilele tind sa creasca in mod
accelerat % punctele se distantea)a unul de altul din ce in ce mai mult &' pana in
momentul de declansare a cri)ei economice' in care putem obser$a ca ambele
$ariabile scad drastic%punctele se acumulea)a in partea din dreapta sus a
#raficului& urmand ca reluarea cresterii PIBului si a consumului sa se faca in mod
ane$oios(
b) In continuare se $or estima parametrii @ si ?
8
ai modelului si $om
interpreta re)ultatele obtinute( In fisierul E:cel atasat' #asim tabelul in care am
calculat acesti parametri prin metoda celor mai mici patrate( A reiesit urmatorul
model de re#resie liniara simpla+
= 1 *3(5"5'58 A 8'34 >
8
Bin modelul de re#resie pe care l*am estimat' putem tra#e anumite
conclu)ii( In ceea ce pri$este estimatorul b
8
' $aloarea de 8'34 ne arata faptul ca
$aloarea PIB este corelata po)iti$ cu $aloarea consumului final( Baca' spre
e:emplu' consumul creste cu 8 miliard de lei' PIBul $a creste in medie cu 8'34
miliarde de lei( Acest model de re#resie putem spune ca $alidea)a ipote)a noastra'
ca modelul actual de crestere economica este ba)at pe consum' cel putin pana la
declansarea cri)ei economice(
c) <om testa semnificatia statistica a parametrilor modelului si $om calcula
inter$alele de incredere pentru acestia(
Calculam S
e
%b
8
& si S
e
%a&' dupa formulele pe care le*am scris in fisierul
E:cel atasat( Clterior aplicam testul t(
D
2
+ ? 1 ?
2
' adica parametrul nu e semnificati$ statistic
D
8
+ ? diferit de 2' adica parametrul e semnificati$ statistic
%t
b
&
calculat
1 %estimator * parametru&-%eroarea standard a estimatorului& 1 %b
8
*
2&-s
e
%b
8
& 1 78'833
Comparam t
calculat
cu t
critic
' care este e#al cu t
@-3/n*3
1 3'!2(
t
calc
E t
crt
' deci respin#em D
2'
acceptam D
8
' adica parametrul ? este
semnificati$ statistic(
Aplicam acelasi test t si pentru parametrul @+
D
2
+ @ 1 @
2
' adica parametrul nu e semnificati$ statistic
D
8
+ @ diferit de 2' adica parametrul e semnificati$ statistic
%t
b
&
calculat
1 %estimator * parametru&-%eroarea standard a estimatorului& 1 %a*
2&-s
e
%a& 1 *3'"!"65
Comparam t
calculat
cu t
critic
' care este e#al cu t
@-3/n*3
1 3'!2(
Ft
calc
F E t
crt
' deci respin#em D
2'
acceptam D
8
' adica parametrul @ este
semnificati$ statistic(
Inter$alul de incredere pentru parametrul ?+
b
8
G t
crt
H s
e
%b
8
& I ? I b
8
A t
crt
H s
e
%b
8
&
8'32"88I ? I8'37"7
Asadar' in 75 J din ca)uri' un inter$al de tipul %8'32"88/ 8'37"7& $a
contine $aloarea reala a parametrului ?( Obser$am ca inter$alul nostru de
incredere pentru acest parametru nu contine $aloarea 2' deci ? este semnificati$
statistic(
Inter$alul de incredere pentru parametrul @+
a G t
crt
H s
e
%a& I @ I a A t
crt
H s
e
%a&
*4"44'""I @ I*42'34
Asadar' in 75 J din ca)uri' un inter$al de tipul %*4"44'""/ *42'34& $a
contine $aloarea reala a parametrului @( Obser$am ca inter$alul nostru de
incredere pentru acest parametru nu contine $aloarea 2' deci @ este semnificati$
statistic(
d) Testarea $aliditatii modelului de re#resie
Pentru a accepta ipote)a de liniaritate se calculea)K coeficientul de corelaLie
liniarK+
r
;-:
1 co$%;':&-M
:
M
;
1 2'77"54(
Coeficientul de corelaLie liniarK fiind definit Nn inter$alul O*8/8P' re)ultK cK
$aloarea obLinutK de 2'77"54 indicK o corelaLie liniarK puternicK Nntre cele douK
$ariabile(
<erificarea $erosimilitKLii modelului se face cu a0utorul anali)ei dispersionale
%anali)a $ariaLiei&(
Variatia df SS MS F
<ar datorata re#resiei
%R&
8'22
2("67(276(573'2
3
2("67(276(573'2
3
6(!8"'53
<ar re)iduala %E& n*3 377(52(63"'45 "(!26(55'""
<ariatia totala %T& n*8
8(26!(75!(442'"
8

Bin nou' formulele le #asiti in fisierul din E:cel(
Testul Fis,er G Snedecor indicK faptul cK re)ultatele obLinute sunt semnificati$e'
cu un pra# de semnificaLie de 8J(
F
calc
1 6(!8"'53 E F
2'28 / 8 / 82
1 "'34(
Asadar modelul este $alidat statistic(
Pe ba)a datelor din tabel se pot calcula raportul de corelatie R si coeficientul de
determinatie R
3
( Raportul de corelatie este un indicator relati$ care se foloseste pentru
masurarea intensitatii dependentei dintre $ariabile si pentru testarea $aliditatii
modelului de re#resie (
R 1 %SSR-SST&
8-3
1 2'77663' tinde spre 8' deci e:ista o le#atura puternica intre
consum si PIB(
R
3
1 SSR-SST 1 2'77"!( R
3
este coeficientul de determinatie' si masoara
proportia dintre $ariatia $ariabilei dependente %=& care poate fi e:plicate prin $ariatia
$ariabilei independente%>
8
&( Asadar 77'"!J din $ariatia PIBului poate fi e:plicata
prin $ariata consumului' deci un procent foarte mare(
e) <erificarea indeplinirii ipote)elor modelului clasic de re#resie liniara(
e1. Forma functionala este liniara' asa cum am demonstrat cand am calculat
parametrii a si b
= 1 *3(5"5'58 A 8'34 >
8
e2. <ariabila aleatoare %re)idualK& u este de medie nula E%u
i
& 1 2 ' iar dispersia
ei S
u
3
este constantK Qi independenta de > G ipote)a de ,omoscedasticitate' pe ba)a
cKreia se poate admite cK le#Ktura dintre > Qi = este relati$ stabilK(
Verificarea homoscedasticitatii erorilor
-8.000,00
-6.000,00
-4.000,00
-2.000,00
0,00
2.000,00
4.000,00
6.000,00
8.000,00
1
4
.
0
4
5
,
5
0
1
8
.
9
2
4
,
9
0
2
1
.
9
4
5
,
1
0
2
5
.
2
5
2
,
1
0
2
8
.
8
6
6
,
5
0
3
1
.
5
5
0
,
7
0
3
7
.
1
1
4
,
0
0
4
4
.
2
0
7
,
1
0
4
8
.
1
7
4
,
7
0
5
3
.
1
1
0
,
9
0
5
8
.
9
5
9
,
5
0
6
4
.
5
3
8
,
5
0
6
9
.
4
6
4
,
3
0
7
4
.
7
7
6
,
7
0
8
0
.
8
5
8
,
3
0
8
3
.
8
9
2
,
3
0
1
0
2
.
7
0
6
,
7
0
1
0
9
.
7
0
5
,
4
0
1
0
1
.
2
7
9
,
8
0
9
8
.
5
6
0
,
9
0
9
9
.
1
8
8
,
5
0
1
0
1
.
8
6
1
,
3
0
Nivelul Consumului
E
r
o
r
i
l
e

a
l
e
a
t
o
a
r
e
Corelograma intre valorile lui Y si cele ale erorilor aleatoare U
-8.000,00
-6.000,00
-4.000,00
-2.000,00
0,00
2.000,00
4.000,00
6.000,00
8.000,00
1
7
.
2
5
2
,
9
0
2
6
.
1
7
3
,
1
0
3
3
.
9
4
9
,
7
0
4
4
.
6
8
2
,
4
0
5
5
.
6
8
5
,
1
0
6
7
.
7
0
6
,
8
0
7
9
.
3
7
9
,
8
0
9
5
.
1
3
8
,
1
0
1
2
1
.
3
1
4
,
9
0
1
2
4
.
6
9
7
,
0
0
1
2
4
.
5
4
1
,
5
0
Nivelul PIB
E
r
o
r
i
l
e

a
l
e
a
t
o
a
r
e
Se $a utili)a procedeul #rafic pentru a stabili acceptarea sau nu a ipote)ei( Se
$a construi corelo#rama intre $alorile $ariabilei factoriale : %pe abscisa& Qi ale
$ariabilei re)iduale u
i
%pe ordonata&(
Beoarece #raficul punctelor empirice pre)intK o distribuLie oscilantK' se poate
accepta ipote)a cK cele douK $ariabile sunt independente Qi nu corelate(
e3. Erorile aleatoare nu sunt auto G corelate(
Procedeul #rafic+ corelo#rama Nntre $alorile $ariabilei dependente %;& Qi
$alorile $ariabilei re)iduale %u
i
&$
Ca Qi Nn #raficul precedent' distributia punctelor empirice fiind oscilantK' se
poate accepta ipote)a de independenta a erorilor(
e4. Erorile aleatoare urmea)a o distributie normala cu media 2 si $arianta M
3
u
i
R N %2' M
3
&
<erificarea ipote)ei de normalitate a erorilor se $a reali)a cu a0utorul testului
SarTue*Berra' ce urmea)U o distribuLie ,i pUtrat cu un numUr al #radelor de libertate
e#al cu 3(
Ctili)Vnd pro#ramul E<ie.s Nn $ederea calculUrii testului SarTue*Berra se
constatU cU
< = !77!!5 ' 8 %B 7785 ' 5 =
( Beoarece $aloarea calculatU a testului SB
este mai micU decVt $aloarea tabelatU a lui ' ipote)a de normalitate a erorilor
poate fi acceptatU(
f) Pre$i)iunea $alorii $ariabilei = dacU $ariabila > creQte cu 82J faLU de ultima
$aloare Nnre#istratU(
Notam cu >
2
$aloarea celei de*a 44*a obser$atie din seria noastra de $ariabile
>' care este cu 82J mai mare decat ultima $aloare inre#istrata a lui >( Incercam sa
pre$i)ionam a 44*a $aloare a lui = pe ba)a acestei $alori a lui >( <om nota =
pre$i)ionat cu =
2'est
' care este o estimare a $alorii reale =
2
(
In fisierul E:cel am calculat >
2
1883(24"'4!' deci pe modelul de re#resie' $om
a$ea
=
o'est
1 *3(5"5'58 A 8'34 H>
2
1 8!(867'"
Folosim testul t pentru a determina un inter$al de incredere pentru =
2'est
(
Stim ca
t 1 %=
2
G =
o'est
&-S
e
%=
2
G =
o'est
& R S
n*3
Putem sa ale#em un t
2'228 / 48
1 !'5!8din tabelul le#ii de repartitie Student'
corespun)ator celor 48 #rade de libertate %n*3& si unui @ de 3J(
Asadar P%=
o'est
* t
2'228 / 48
H S
e
%=
2
G =
o'est
& I=
2
I =
o'est
A t
2'228 / 48
H S
e
%=
2
G =
o'est
&& 1
76J
Cu o probabilitate de 76J'
=
2
apartine inter$alului %83(343'8 / 84(8!"'!"&
3. Modelul multifactorial de regresie
In ca)ul modelului multifactorial de re#resie' $om considera un model in care
PIBul este estimat in functie de $ariata consumului si a importurilor(
Modelul econometric are urmatoarea forma+
Y
t
= +
1
!
1
+
"
!
"
+ u
t

'
unde = 1 ni$elul Produsului intern brut'
>
8
1 Consumul final
>
3
1 Importurile de bunuri si Ser$icii
Am utili)at pentru estimarea acestui model pro#ramul E$ie.s( A re)ultat
urmatoarea ane:a de date+
Bependent <ariable+ PIB
Met,od+ Weast STuares
Bate+ 26-2!-26 Time+ 22+88
Sample+ 8 4!
Included obser$ations+ 4!

Coefficient Std( Error t*Statistic Prob(

CONSCM 8(!7!(2" 2(27!"57
8(465(622'2
2
2(2222
IMPORTCRI *2(3767!7 2(8"7444
*
8(5(738'2
2
2(82!5
C *3("75(73" 7(37(635
*
!(22"(422'2
2
2(2245

R*sTuared 2(77548!
Mean dependent
$ar
"445"(""
Ad0usted R*sTuared 2(77586!
S(B( dependent
$ar
!68!(!!
S(E( of re#ression 3(4("!6
AXaiXe info
criterion
8(6("3'22
Sum sTuared resid 3(62EA26 Sc,.ar) criterion 8(6"7(28!'22
Wo# liXeli,ood *!(76!(42
Dannan*9uinn
criter(
8(6"8(35"'22
F*statistic 4(!!7(666
Burbin*Yatson
stat
2(72"
Prob%F*statistic& 2(222222
Am estimat un model de re#resie+
=
est
1 * 3("75'73" A 8'!7! H >
8
G 2'377 H >
3

Pentru $erificarea ipote)elor modelului se folosesc di$erse teste statistice( In
functie de ipote)ele care sunt satisfacute se pot aplica anumite metode de estimare a
parametrilor(
Pentru testarea $aliditatii modelului ales' $om folosi testul Fis,er' folosindu*ne
de ipote)ele+
D
2
+ F
calc
IF
@'X'n*X*8
D
8
+ F
calc
EF
@'X'n*X*8
<aloarea lui F
calc
14(!!7'666 fiind mai mare decat $aloarea tabelata a lui
F
2(25'3'4!
1 !'384' se respin#e D
2
si deci' modelul este $alid din punct de $edere statistic(
Parametrii $or fi testati in ba)a a doua ipote)e+
D
2
+ ?
8
'?
3
'@

1 2
D
8
+ ?
8
'?
3
'@

Z 2
Pentru un pra# de semnificatie de 5J' se $a determina daca parametrii sunt
semnificati$i din punct de $edere statistic cu a0utorul testului t' comparand $alorile din
output cu $alorile tabelate sau direct din output' prin coloana p*$alue(
p*$alue%?
8
&12(2222
p*$alue%?
3
&12(82!5
p*$alue%@&12(2245
Pentru fiecare din aceste prbabilitati' se respin#e D
2
daca probabilitatea este mai
mica de 2(25 ( Astfel' coeficientul ?
8
%coeficientul consumului& si coeficientul liber @
sunt semnificati$e din punct de $edere statistic'coeficientul ?
3
nefiind important
statistic pentru acest model(
<aloarea coeficientului de determinatie este 2(77548!( Este foarte mare si
e:plicU Nn proportie de 77'54J $ariatia $aribilei dependete pe seama $ariatiei
$ariabilelor independente( O comparatie cu $aloare din modelul initial indicU o
diferentU de 2'2233 Nn fa$oarea primului model( Asadar' modelul cu douU $ariabile
aduce un minus de informatie de 2'33J(
4. Concluzii
Am reusit prin acest model de re#resie sa studiem le#atura dintre cresterea
PIB*ului si e$olutia consumului si a importurilor in Romania' in perioada T8 3222
G T! 3282( Am demonstrat corelatia puternica intre consum si PIB in perioada
anali)ata( Corelatia unifactoriala intre cele doua $ariabile s*a do$edit a fi foarte
puternica' asemenea corelatiei e:primate de R
3
intre PIB si consum A importuri' in
modelul multifactorial(
Cresterea economica din Romania in perioada sus amintita a fost
alimentata in mod e:cesi$ de cresterea consumului si de importuri(