Seminar 6

Metode matematice folosite în analiza de risc

1. Problema 1. Metoda Arborilor decizionali

Compania de înregistrări video HaHaHa Production dorește să semneze un contract cu un grup

rock pentru producerea unui album. O înregistrare a albumului a fost deja făcută şi firma trebuie
să decidă dacă înregistrează sau nu copii pentru lansarea pe piaţă. Dacă această primă înregistrare
va fi folosită pentru testarea pieţei regionale, atunci vor fi realizate 5.000 de copii şi distribuite la
nivel regional. Aceasta poate determina o decizie ulterioară de distribuţie a încă 45.000 de copii la
scală naţională, pentru care trebuie făcută o nouă înregistrare. Dacă se decide lansarea imediată la
scală naţională, fără a testa piaţa, vor fi realizate 50.000 copii.

Pe baza rezultatelor obţinute prin testarea pieţei, managerul HaHaHa Production poate decide
să intre pe piaţa naţională sau nu. Un album poate avea fie un succes total, în cazul în care toate
copiile se vând, fie un eşec, echivalând cu vânzările nule. Succesul pe piaţa regională nu garantează
succesul la scară naţională, dar este un mijloc de previziune acceptabil.

Contractul dintre HaHaHa Production şi grupul rock prevede plata a 5000€ către grup de
fiecare dată când albumul este sau a fost înregistrat (testare regională sau lansare națională). Pentru
fiecare astfel de înregistrare, costul fix este de 5000€, exceptând cazul în care se testează piaţa în
prealabil. La acesta se adaugă o taxă de 0,75€/bucată şi 0,25€/bucată pentru coperta şi distribuţia
albumului, ceea ce conduce la obţinerea unui cost variabil de 1€/bucată.

Managerul HaHaHa Production apreciază că şansa unui răspuns favorabil la testul de piaţă este
de 50% iar şansa unui succes la scală naţională în cazul în care nu s-a testat piaţa este 50%. Un
test de piaţă favorabil face ca şansa obţinerii unui succes la nivel naţional să fie de 80%. Similar,
rezultatul nefavorabil al testului indică o şansă de 20% de succes la nivel naţional.

Pentru fiecare album vândut, HaHaHa Production încasează 2€/bucată iar venitul total aferent
diferitelor situaţii decizionale se obţine ponderând numărul de albume vândute cu preţul unitar de
2€.
Cerinţe:

1. Trasaţi diagrama arborelui decizional corespunzător succesiunii de decizii pe care HaHaHa

Production le are de luat;
2. Determinaţi valorile rezultatelor din „frunzele” arborelui construit la punctul 1;
3. Utilizând inducţia inversă (de la frunze către rădăcină) indicaţi varianta decizională care
aduce studioului de înregistrări venitul net maxim.

1. Arborele decizional pentru aceasta problemă este redat în figura 1.

2. Rezultatele (nodurile terminale) reprezintă venitul aşteptat în funcţie de evenimentele
petrecute şi decizia luată. Se calculează însumând costurile ca valori negative şi veniturile
rezultate din deciziile alternative, respectiv din evenimentele probabile. Costurile vor fi
aferente ramurilor ce pornesc din nodurile decizionale (a, c, d şi e) în timp ce veniturile
sunt asociate ramurilor ce pornesc din nodurile eveniment (b, f, g şi h).
 3. Utilizarea inducţiei inverse presupune calculul valorilor aşteptate ale alternativelor
decizionale utilizând rezultatele nete Ri şi probabilităţile de apariţie ale evenimentelor.

Exemplu de calcul:

• În nodul alternativă f calculăm:

• În nodul decizional c alegem:

 Se raţionează similar până când se ajunge în rădăcina a a arborelui. Calculele şi rezultatul
final sunt redate în figura 3.

Concluzie:

În baza celor mai bune estimări ale managerului HaHaHa Production privind şansele de
apariţie a evenimentelor ce vor influenţa deciziile sale, studioul trebuie să testeze piaţa şi, în cazul
unui test favorabil să lanseze albumul pe piaţa naţională. În cazul în care testul de piaţă este
nevaforabil, atunci va trebui să abandoneze lansarea la scară naţională pentru a nu pierde 15.000€.
 Cerința 4.

Refaceţi analiza arborelui decizional prin metoda inducţiei inverse folosind în locul
veniturilor nete , echivalentul acestora în unităţi de utilitate. Prin citirea din graficul funcţiei de
utilitate a managerului studioului HaHaHa Production s-au obţinut următoarele valori:

Care este decizia studioului în acest caz?

Arborele decizional în care sunt folosite utilităţi este prezentat în figura 4. Aplicăm metoda
inducţiei inverse pentru a identifica decizia optimă pe care trebuie s-o ia managerul pentru a obţine
cel mai bun rezultat, conform funcţiei sale de utilitate.

Calculăm utilităţile aşteptate astfel:

 Concluzii :

Folosind metoda inducţiei inverse, s-a ajuns la următorul rezultat: ţinând cont de funcţia
de utilitate a managerului, studioul alege să nu testeze piaţa şi să nu lanseze albumul, utilitatea
aşteptată acest caz fiind de 0,71 unităţi de utilitate.