Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Introducere în Econometrie.
1. Ce este “Econometria”?
2. Noţiunea de model. Model economic vs. Model
econometric.
3. Etapele demersului econometric.
4. Variabile si date statistice incluse în modelele
econometrice.
5. Tipologia modelelor econometrice.
1. Ce este econometria?
Econometria s-a constituit ca ştiinţă în anul 1930, odată cu înfiinţarea
Societăţii de econometrie
Econometrie provine din cuvintele grecesti: „eikonomia” - economie şi
„metren” – măsură
Econometria reprezintă o unificare a teoriei economice, a matematicii
şi a statisticii având la bază inferenţa statistică
Teoria economică oferă afirmaţii/ipoteze pentru care trebuie construite
modele econometrice susţinute de date reale, empirice
Econometria poate fi folosită:
1. Ca metodă explicativă, pentru a confirma sau infirma o teorie economică
2. Ca instrument de predicţie, pentru a previziona valoarea unei variabile economice
4
Ce este econometria?
Definiţia istorică: „experienţa a arătat că fiecare din următoarele 3 puncte de
vedere, al statisticii, al teoriei economice şi al matematicii este o condiţie
necesară, dar nu şi suficientă pentru o înţelegere efectivă a relaţilor cantitative
din economia modernă; unificarea lor este aceea care asigură eficienţa.
Econometria este tocmai această unificare.” (Ragnar Frisch, Econometrica)
Definiţia restrictivă: econometria presupune investigarea fenomenelor
economice numai cu ajutorul modelelor aleatoare; ea include doar cercetările
economice ce utilizează metodele inducţiei matematice la verificarea relaţiilor
cantitative formulate în teoria economică cu privire la fenomenele sau
procesele studiate (Cowles Comission for Research in Economics, Chicago, 1940-
1950)
Definiţia extinsă: Econometria în sens larg înseamnă econometria în sens
restrâns, la care se adaugă metodele cercetării operaţionale (economiştii anglo-
saxoni)
Ce este Econometria?
X S Y
Modelarea economică
Tipuri de modele:
Modelele deterministe: Y = f(X) (de exemplu: Q = wL) se utilizează frecvent în
practica economică în analiza pe factori a variaţiei, în timp sau spaţiu, a
fenomenelor social economice, reflectând legături de tip determinist sau
funcţional (ex: metoda indicilor).
Modelele stochastice.
Modelul econometric descrie legătura statistică sau stochastică dintre intrările
sistemului - factorii de influenţă X - şi ieşirile acestuia, variabila rezultativă Y:
Y = f(X)+ε
Este un model matematic formulat în conformitate cu principiile teoriei economice,
astfel încât parametrii săi să poată fi estimaţi, dacă se face presupunerea că modelul
este corect.
Descrie, cu ajutorul unui set de simboluri, relaţiile de dependenţă dintre fenomenele
economice, pe baza unei ecuaţii sau a unui sistem de ecuaţii, permiţând înţelegerea,
explicarea sau obţinerea de informaţii noi privind comportamentul fenomenelor
cercetate.
3. Etapele demersului
econometric
1. Identificarea ipotezelor, afirmaţiilor din teoria economică ce
urmează a fi testate (modelul economic);
2. Specificarea modelului matematic al teoriei
3. Specificarea modelului econometric.
4. Colectarea datelor statistice necesare.
5. Estimarea parametrilor modelului econometric.
6. Evaluarea modelului pe baza criteriilor economice,
matematice, econometrice.
7. Predicţii, previziuni pe baza modelului.
8. Control şi construire de politici economice.
4. Variabile şi date statistice
Variabilele economice determină structura modelului econometric:
Endogene (rezultative, dependente, explicate): variabile determinate în cadrul
sistemului;
Exogene (factoriale, independente, explicative): variabile determinate în afara
sistemului, despre care modelul econometric nu are nimic de spus.
Variabila aleatoare (ε): sintetizează totalitatea variabilelor (în afara celor
factoriale) care influenţează variabila endogenă, dar nu sunt specificate în
cadrul modelului (factori aleatori)
Variabila timp (t) se introduce în anumite modele econometrice ca variabilă
explicativă a variabilei endogene (modele dinamice), deşi ea nu poate fi
considerată o variabilă economică concretă. Introducerea ei ca variabilă
fictivă se face din două motive:
Permite identificarea unor regularităţi în evoluţia fenomenelor;
Reprezintă măsura artificială a acelor variabile economice care acţionează asupra
variabilei rezultative dar care, fiind de natură calitativă, nu pot fi cuantificate şi
nici nu apar explicit în model;
Variabile şi date statistice
Variabile aleatoare
Variabila timp
Variabile şi date statistice
Intr-un model econometric, un fenomen oarecare X=(x1, x2, ...,xn) poate fi
introdus cu următoarele valori:
Valori reale (xi), sunt mărimi concrete, pozitive, exprimate în unităţi de
măsură specifice naturii fenomenului X. Vectorul valorilor lui X poate fi
definit prin 2 parametri: n
Media arimetică: x i
x i 1
n
x x
Abaterea medie pătratică: n
2
i
sx s 2
x
i 1
n
x x
n
Unde: 2
i
s
2
x
i 1
dispersia
n
Variabile şi date statistice
Valori centrate xi* xi x
Media:
x *
x *
i
x x 0
i
n n
x x x x
Dispersia: * *
2 2
s x2* i i
n n
xi x
Valori centrate şi normate: xi**
sx
xi x
x
1
x
Media:
x **
x **
i
x
s
sx
i
0
n n n
2
xi x
x x
Dispersia:
s s12
x
2
2
**
x ** i
s x2
x 2 1
2 i x
s x**
n n n sx
5. Tipologia modelelor econometrice