Universitatea Al. I.

Cuza Iai
Facultatea de Economie i Administrarea Afacerilor

BNCI I PIEE FINANCIARE


Managementul riscului de
creditare
ING Bank
Prof. Coord.:
Prof.Vasile Cocri Realizat de:



Iai - 2011

ING Bank

ING este o instituie financiar multinaional de origine
olandez care ofer servicii bancare, de asigurri i de
management al activelor unui numr de peste 85 de
milioane de clieni individuali, companii sau instituii din
peste 60 de ri. Cu un personal de peste 130.000 de
angajai, grupul deservete o gam foarte variat de
clieni cum ar fi indivizi sau familii, mici afaceri sau mari
corporaii, instituii sau guverne.

Riscul de credit
(denumit i risc de insolvabilitate a debitorului sau
risc de nerambursare) exprim probabilitatea
nencasrii efective, la scaden, a fluxului de
numerar anticipat, determinat de creditare.

CAUZE:
conjunctura economic dificil;
starea de sntate financiar necorespunztoare a
clienilor ;
absena supravegherii clienilor, etc.
n cazul ING, riscul de creditare apare atunci cnd
instituia acord un mprumut unui client, sau atunci cnd
acord garanii n numele clienilor. Aceasta este categoria
de risc cea mai frecvent, i include credite pe termen
lung, credite ipotecare, credite revolving, descoperite de
cont, garanii, scrisori de credit, etc.
Portofoliul de credite ING Bank


Anul 2010:
Majorarea volumului creditelor acordate cu 10%-15%;
Valoarea activelor - 1.247 miliarde de euro, cu 7 % peste nivelul din 2009;
Ponderea creditelor neperformante n total a urcat de la 2% n 2009 la 2,2% n 2010;
Profitul net din operaiunile bancare a urcat la 4,383 de miliarde de euro.
Analiza riscului de creditare a bncii ING
7,503
8,686
9,991
7,407
10,349
8,435
1,004
1,221
2,581
2,013
2,151 2,074
0
2
4
6
8
10
12
Credit risk
(including
Transfer risk)
Market risk Business risk Operational risk
Sursa: ING Bank
Economic Capital (Bank diversified only) by risk type
2007
2008
2009
8,646
9,849
8,662
5,36
6,169
7,166
2,831
4,05
4,466
1,09
2,339
2,787
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Commercial
Banking
Retail Banking ING Direct Corporate Line
Bank
Sursa: ING Bank
Economic Capital (Bank diversified only) by Line of Business
2007
2008
2009
Analiza sectorial a
riscului de creditare
Clasele de risc
Profilul de expunere la
risc al bncii ING
Credite restante I NG

Credite restante
2008 2009
De restructurare (18-
19) la statutul periodic
(1-17)
1,183 2,737
De recuperare (20-22)
la statutul periodic sau
de restructurare (1-19)
3,556 6,105
Total credite restante 4,739 8,842
Sursa: ING

Credite restante pe sectoare de afaceri
Credite restante pe sectoare de afaceri
2008 2009
De restructurare (18-
19) la statutul periodic
(1-17)
1,183 2,737
De recuperare (20-22)
la statutul periodic sau
de restructurare (1-19)
978 2,895
Total credite restante 2,161 5,632
Sursa: ING

Sursa: ING
Calitatea portofoliului de credite
ING Bank
Portofoliul de credite
2008 2009
Nici restante, nici ndoielnice 817,069 790,377
Restante, dar ndoielnice (1-90 zile)* 7,224 7,404
ndoielnice 8,592 11,983
832,885 809,764
Sursa: ING
Sursa: ING
*Bazat pe creditare (doar credite de consum i credite ipotecare rezideniale).
Analiza sectorial a creditelor bncii
I NG la sfritul anului 2010







Sursa: Raport Anual 2010 - ING
Analiza sectoriala a creditelor la 31 decembrie 2010 - ING Bank
38%
13% 8%
6%
5%
5%
4%
4%
17%
Persoane fizice
Imobiliare
Industrii generale
Alimente&Buturi&Produse de
ngrijire personal
Construcii&Contractani
Servicii
Media
Transport&Logistic
Altele
Provizioanele - I NG Bank

Provizioanele ING BANK
Commercial
Banking
Retail Banking ING Direct Total ING
Bank
2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
Deschidere balan 921 1,024 771 1,070 309 517 2,001 2,611
Modificri n
componena grupului
2 -3 2 -3
Write-offs -260 -520 -399 -493 -69 -204 -728 -1,217
Recuperri 24 21 63 125 4 2 91 148
Creterea/diminuarea
furnizrii de
mprumuturi
596 1,211 401 997 283 765 1,280 2,973
Diferene de schimb
valutar
-17 -28 -36 -12 3 -8 -50 -48
Alte modificri -242 -80 270 27 -13 -12 15 -65
nchidere balan 1,024 1,628 1,070 1,711 517 1,060 2,611 4,399
Sursa: ING
Ratingurile bncii ING n funcie
de riscul de creditare

Sursa: ING
Ratingurile riscului de creditare - ING Bank (2009)
0,80% 7,00%
9,10%
35,00%
32,70%
9,90%
5,50%
1 (AAA)
2-4 (AA)
5-7 (A)
8-10 (BBB)
11-13 (BB)
14-16 (B)
17-22 (CCC&Problem Grade)







Msurile ntreprinse de banca ING n direcia diminurii riscului
de credit se concretizeaz n:

-realizarea unei baze informaionale eficiente;

-cunoaterea tuturor factorilor de decizie controlabili i necontrolabili, toate
limitrile i rezultatele posibile pentru orice linie de credit sau serviciu care ar
putea fi acordat;

-ntocmirea cu grij a documentaiei de creditare pentru a asigura termenii i
condiiile care sprijin poziia bncii;

-asigurarea unor garanii corespunztoare;

- asigurarea unui control calitativ i cantitativ al creditului, asigurnd printre
altele inerea evidenei i raportul dintre gradul de ndatorare i credit, etc.

CONCLUZII

Managementul riscului de creditare reprezint o component
esenial a managementului riscului bancar, util pentru
succesul pe termen lung al oricrei instutiii bancare.

Baza unui management sntos al riscului de credit const
n capacitatea politicilor privind gestionarea riscului de credit,
de a identifica riscurile existente i poteniale, inerente oricrei
activiti de creditare, i de a le limita sau de a le reduce.

n ceea ce privete banca ING, succesul acesteia i
recunoaterea att din partea partenerilor, ct i a competitorilor
se datoreaz adaptrii continue la nevoile pieei, introducerii de
noi servicii care s satisfac ateptrile clienilor i refuzului
ferm de a face concesii calitii.