UNITATEA DE NVARE 7

Orice activitate economic necesit cunoaterea nivelului i evoluiei unor indicatori pe baza crora s se
fundamenteze afacerile economice viitoare.
Culegerea i sistematizarea valorilor individuale ale caracteristicilor realizate de unitile colectivitii la
diferite momente sau la anumite intervale de timp conduc la obinerea seriilor cronologice (respectiv a seriilor
dinamice sau de timp).
Seriile cronologice se folosesc n vederea cunoaterii evoluiei n timp a fenomenelor i proceselor din
comer, alimentaie public i turism.
SCR reprezint rezultatul sistematizrii primare a datelor prin operaia de centralizare i const n
prezentarea n paralel a dou iruri de date, n care primul ir este reprezentat de valorile timpului sub form de
intervale de timp sau de momente, iar cel de-al doilea ir este reprezentat de numrul de uniti statistice ordonate
n timp sau de valorile altor caracteristici sau fenomene a cror evoluie se prezint n timp sau n dinamic
(exemplu: evoluia ratei omajului, a numrului de turiti etc.).
Forma de prezentare general a SCR corespunde coninutului unui tabel simplu cronologic:
Tabelul 1
Valorile timpului (t)
Valorile caracteristicii (y)
1
y1
2
y2

i-1
yi-1
i
yi

n-1
yn-1
n
yn
unde: y1 i yn = primul i, respectiv, ultimul termen al seriei
yi
= termenii intermediari
Variabila y este legat funcional de variabila timp, deoarece fiecare moment sau interval de timp
corespunde unei valori individuale a caracteristii, dar nu i invers. Deci seria cronologic poate fi format i astfel:
y = f (t)
Evoluia n timp a fenomenelor i proceselor economico-sociale este influenat de aciunea mai multor
cauze:
1) sistematice
2) ciclice sau sezoniere (produc oscilaii)
3) ntmpltoare
Cuantificarea influenei acestor cauze determin stabilirea unor componente ale SCR cum ar fi:
(1) Trendul (tendina) sintetizeaz variaiile sistematice lente i semnific o larg micare regulat
desfurat n sens unic. Aceast component este rezultatul aciunii cauzelor eseniale denumite i cauze de lung
durat (exemplu creterea populaiei, progresul tehnic etc.). Tendina (trendul) datorat acestor cauze poate fi
liniar sau neliniar.
(2) Oscilaiile periodice pot fi: oscilaii sezoniere i ciclice.
a) oscilaiile sezoniere au o repetabilitate ritmic sub un an.
Cauza producerii lor poate fi datorat aciunii:
factorilor naturali, climatici - legai de succesiunea anotimpurilor care influeneaz producia n industrie,
agricultur, construcii etc.
factorilor sociali sau tradiionali (concedii de odihn, sntate, maternitate, srbtori legale, obiceiuri).

b) oscilaiile ciclice se repet la perioade mai mari i neegale de timp. Cauza producerii lor: ciclurile
meteorologice care determin oscilaii n producia agricol etc., ciclurile economice conjucturale cum ar fi
succesiunea proceselor economice, dezvoltarea n salturi a tiintei, tehnologiei etc.
(3) Componenta ntmpltoare (aleatoare) se manifest sub forma unor abateri ntmpltoare de la trend.
Cauza: rezultatul influenei factorilor accidentali sau erorilor de nregistrare, precum i a nelurii n considerare a
tuturor cauzelor de natur sistematic. n concordan cu cele menionate, putem aprecia c SCR se poate
descompune n urmtoarele componente:
componenta sistematic: YT
componenta sezonier: YS
componenta ciclic: YC
componenta aleatoare: YR
Descompunerea pe componente a termenilor unei SCR are la baz un model aditiv sau un model
multiplicativ.
Modelul aditiv: se bazeaz pe relaia de adunare a componentelor SCR: yi =YT + YS +
 + YR
Dac fenomenul analizat se prezint sub forma unor valori nregistrate pe luni, semestre, trimestre, deci
valori mai mici de un an, se consider c nu are sens s cuantificm componenta ciclic. Modelul aditiv n acest caz
devine:
yij=Yij+Sj+ij
unde: i = numrul curent al perioadei (anul)
j = numrul curent al subperioadei
Dac folosim modelul de mai sus, componentele SCR se pot separa astfel:
yi YT= YS+ YC+ YR fr trend
yi YT YS = YC + YR fr trend i componenta sezonier
Modelul multiplicativ: se bazeaz pe relaia de produs a componentelor SCR: yi =YTi. YS . YC . YR
Separarea componentelor presupune:

yi
= YS YC YR excluderea trendului
yT
yi
= YT YC
 excluderea sezonalitii
YS
Modelul multiplicativ sau aditiv se poate folosi concomitent sau separat. Dac se compar cele dou metode,
se observ c valorile individuale ce formeaz componenta sistematic fa de sezonalitate, ciclicitate i
componenta aleatoare nu depind de modelul aditiv sau multiplicativ adoptat. Astfel, n modelul aditiv, fa de cel
multiplicativ, componenta sezonier se determin ca abateri fa de trend, astfel Sj = 0.
Media valorilor componentei aleatoare este apropiat de valoarea 0 i tinde ctre 0 sau poate fi
egal cu 0 dac numrul de termeni ai SCR crete. Exist situaii n practic cnd cele dou modele se
utilizeaz i combinat.
Determinarea trendului
Componenta sistematic corespunde trendului de scurt sau lung durat care ntr-o manier empiric se
alege pe baza graficului (cronogramei). Trendul se bazeaz pe o funcie matematic, conform creia se trece la
calculul valorilor ajustate ale SCR.
Operaia de ajustare presupune nlocuirea valorilor empirice (reale) cu valorile calculate (teoretice). Valorile
ajustate exprim o tendin mai lin i clar ce poate fi cresctoare sau descresctoare.
Metodele de determinare a trendului pot fi:
2

a) metode simple: metoda grafic, metoda mediilor mobile;

b) metode mecanice: metoda sporului mediu, metoda indicelui mediu;
c) metode analitice: bazate pe funcii analitice de trend.
a.1) Metoda grafic se bazeaz pe cronogram, care permite trasarea vizual a unei drepte sau curbe n
funcie de distribuia punctelor i poart denumirea de ajustare vizual. Este o metod simpl i rapid, dar prezint
o serie de dezavantaje: de exemplu ine seam de valorile extreme nregistrate de varibila y.
a.2) Metoda mediilor mobile se aplic ndeosebi cnd fenomenul este afectat de sezonalitate, obinndu-se o
serie de valori cu o evoluie lin, fr oscilaii. Aceast metod presupune nlocuirea termenilor reali ai SCR cu
mediile lor mobile (glisante sau alunectoare).
n situaia n care cauzele de natur sezonier influeneaz lunar, media mobil se va calcula din 12 termeni,
dac sezonalitatea este prezent n cadrul trimestrelor, atunci media mobil se va calcula din patru termeni; etc. Cu
ct este mai mare numrul de termeni din care se calculeaz mediile mobile, cu att ajustarea este mai pronunat,
iar graficul obinut prin unirea mediilor mobile succesive este mai lin.

Cazul
de termeni

care

mediile

mobile

se

calculeaz

dintr-un

numr

impar

Exemplu: Se cunosc valorile empirice ale unui SCR (yi)

valori empirice (yi):

y1

mediile mobile calculate

din trei termeni ( y i = Yt):

y2

y3

y4

y1

y2

y5

y3

y6

y4

y5

y7

y6

y8

Mediile mobile calculate dintr-un numr impar de termeni nlocuiesc termenii de mijloc din care s-au
calculat i reprezint valori de trend.
Mediile mobile se calculeaz din trei termeni astfel:
y1 =

y1 + y 2 + y 3
;
3

y2 =

y 2 + y3 + y 4
3

y3 =

y3 + y 4 + y5
;
3

y6 =

y 6 + y 7 + y8
3

Cazul
n
care
mediile
mobile
se
calculeaz
dintr-un
numr
par
de termeni
n acest caz fiecare medie mobil se va plasa ntre termenii centrali. Deoarece mediile mobile calculate din
patru termeni nu nlocuiesc nici unul din termenii din care s-au calculat, acestea poart denumirea de medii mobile
provizorii sau necentrate.
Pe baza mediilor mobile provizorii se calculeaz apoi medii mobile definitive din doi termeni succesivi, ce
coincid cu valorile ajustate.

Exemplu: Se cunosc valorile empirice ale unui SCR (yi):
valori empirice (yi):

y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8

medii mobile provizorii

(calculate din 4 termeni (yi):
medii mobile definitive

(centrate) ( yi = YT):
y1 =

_
y1

_
y2
y1

_
y3
y2

_
y4
y3

_
y5
y4

y1 + y 2 + y 3 + y 4
y + y3 + y 4 + y5
y + y 6 + y 7 + y8
; y2 = 2
; y5 = 5
4
4
4

Deoarece prin operaia de ajustare avem n vedere ca valorile reale (iniiale) s fie nlocuite cu valorile
ajustate (teoretice), se procedeaz la operaia de centrare a mediilor mobile considerate provizorii. Astfel se
determin n continuare medii mobile din cte dou medii provizorii:

y1 =

y + y3
y + y4
y + y5
y1 + y 2
; y3 = 3
; y4 = 4
; y2 = 2
2
2
2
2
Prin aplicarea metodei mediilor mobile se pierd informaii reale.

Exemplu: n vederea exemplificrii metodei mediilor mobile, se cunosc urmtoarele date referitoare la
volumul trimestrial al ncasrilor realizate la hotelul X.
Tabel 2

Anul/Trimestrul

II

III

IV

A
1999
2000
2001

1
90
184
460

2
144
498
1697

3
980
1960
3110

4
648
986
1113

Se observ c sezonalitatea ncasrilor este trimestrial.

Etape:
1)
Se
vor
calcula
medii
mobile
din
4
termeni
i
medii
definitive,
vezi
tabelul 3 (col. 3, 4).
2) Se vor raporta valorile empirice ale ncasrilor la valorile ajustate prin metoda mediilor mobile, pentru
nlturarea scderilor sau creterilor ncasrilor de la un an la altul, deci se elimin trendul prin modelul
multiplicativ tabelul 3 (col. 5).
Tabel 3
M.M.
(Y
)
M.M.
din
T
Sume
Valorile
Raportul
centrate
Anii Trim.
pentru M.M. 4 termeni
seriei (yi)
yi/YT
din 4 termeni ( y i )
YT = y
A
B
1
2
3
4
5
I
90

II
144

465,5

1999
III
980

489
477,25
2,053
IV
648
1862
577,5
533,25
1,215
I
184
1956
822,5
700
0,263
II
498
2310
907
864,75
0,576
2000
III
1960
3290
976
941,50
2,082
IV
986
3628
1275,75
1125,87
0,876
I
460
3904
1563,25
1419,50
0,324
II
1697
5103
1596
1571,12
1,075
2001
III
3110
6253

IV
1113
6380

b.1) Metoda modificrii medii absolute ( ). Ecuaia de ajustare se bazeaz pe relaia dintre ultimul termen,
primul termen i modificrile absolute cu baz n lan, adic ultimul termen (yn) este egal cu primul termen (y1)
plus modificrile absolute cu baz n lan ( i/i-1). Se aplic de obicei n cazurile n care modificrile anuale n
mrime absolut sunt aproximativ constante.
Dac se dau valorile seriei:
y1, y2, .., yi-1, yi, .., yn-1, yn
yn = y1 + 2/1 + 3/2 + 4/3 + + i/i-1
4

n ecuaie, fiecare modificare absolut cu baz n lan se poate nlocui cu media ( ), astfel:
yn = y1 + + + + + yn = y1 + n
unde: =

i i 1
n 1

Ecuaia de ajustare este:

YT = y1 + ti

YT = yi ti
b.2) Metoda indicelui mediu al dinamicii: se utilizeaz cnd indicii dinamicii cu baz n lan sunt
aproximativ egali sau n cazul n care termenii SCR se modific n progresie geometric cu raia egal cu I .
Ecuaia de ajustare se bazeaz pe relaia dintre primul termen, ultimul termen i indicii dinamicii cu baz n lan
astfel:
yn = y1 . I2/1 . I3/2 . I4/3 . . Ii/i-1
n

yn = y1 I , de unde ecuaiile de trend sunt: YT = y1 I ti

YT = yi I ti
unde: y1 = primul termen din SCR (baza de raportare)
yi = oricare alt termen al SCR exceptnd y1 ales pe baza graficului ca fiind acea valoare care se apropie cel
mai mult de dreapta sau curba trasat vizual
ti = valorile timpului
YT = valorile ajustate (teoretice)
Analiza componentei sezoniere i aleatoare

Componenta sezonier este rezultatul aciunii factorilor sezonieri legai de succesiunea anotimpurilor sau alte
cauze. n domeniul comerului i turismului influena cauzelor sezoniere este evident, iar cuantificarea influenei
acestora este important pentru a asigura o legtur mai bun ntre producie i consum i respectiv, o bun
aprovizionare cu mrfuri.
Din punct de vedere statistic, msurarea sezonalitii se realizeaz folosind indicatori statistici, care se
determin n concordan cu modelul statistic utilizat.
Modelele care stau la baza calculrii indicilor de sezonalitate se difereniaz dup cum seria e staionar sau
nestaionar.
ntr-o SCR staionar termenii seriei nregistreaz valori aproximativ constante, acestea nu prezint trend
evolutiv.
Seriile nestaionare sunt seriile n care termenii prezint modificri sub form de creteri sau scderi de la o
valoare la alta, ceea ce nseamn c la aceste serii trendul e prezent , fapt ce implic folosirea unor anumite modele
de calcul a sezonalitii.
Calculul indicilor de sezonalitate se realizeaz pentru ambele serii. Distingem astfel indicatori absolui i
indicatori derivai.
Modelele de msurare a sezonalitii:

1) modelul mediilor aritmetice;

2) modelul mediilor mobile;
3) modelele analitice bazate pe funcii matematice de trend.
1) Pentru seriile staionare se folosete modelul 1 i se parcurg urmtoarele etape:
a) se calculeaz medii pariale pe fiecare subperioad notate cu y j (numrul lor fiind egal cu cel al
subperioadelor);
b) se calculeaz media general din medii pariale sau media fenomenului analizat pe toat perioada.
5

yj =

y ij

unde: n = numrul de termeni

yj
n

y0 =

[ y ji ]

n
c) se calculeaz indicatorii ce msoar sezonalitatea:
- absolui: j = y j y 0

- relativi: Ij =

yj

100
y0
Pentru seriile nestaionare se folosesc modelele 2 i 3 astfel:
2) Modelul mediilor mobile presupune parcurgerea urmtoarelor etape:
a) n funcie de periodicitatea cu care influeneaz cauzele sezoniere, se stabilete numrul de termeni din
care se calculeaz mediile mobile.
b) se ajusteaz seria de date prin metoda mediilor mobile (Yij).
c) se raporteaz valorile empirice (yij) la valorile ajustate (Yij) pentru eliminarea creterilor sau scderilor de
la o perioad la alta, se elimin trendul prin modelul multiplicativ.
d) se parcurg etapele prezentate la pct. 1.
Modelul bazat pe medii mobile e deficitar deoarece numrul de valori ajustate este mai mic dect cel al
valorilor empirice, motiv pentru care se apeleaz la metode analitice de cuantificare a sezonalitii
3) Modelul bazat pe funcii matematice (analitic) presupune parcurgerea urmtoarelor etape:
a) se ntocmete graficul seriei pe toat perioada, preciznd care este tendina pe subperioade (cronograma
permite astfel alegerea funciei de trend, lund n considerare tendina real pe subperioade).
b) se nltur creterile sau scderile de la un an la altul care corespund unui trend evolutiv prin raportarea
valorilor empirice yij la valorile de trend (calculate).
Se parcurg aceleai etape ca la modelul 1.
Indicatorii absolui se prezint sub forma unor abateri, care pot fi pozitive sau negative n concordan cu
poziia lor fa de media fenomenului pe toat perioada. Dac > 0 media subperioadei respective este mai
mare dect media total, iar factorii sezonieri au influenat pozitiv i intens. Dac < 0 media subperioadei
respective este inferioar mediei totale, iar factorii sezonieri au influenat negativ, aproape nu au existat.
Indicatorii relativi (coeficientul de sezonalitate) se exprim sub form de coeficient (i atunci suma lor este
egal cu numrul subperioadelor exprimate n uniti) sau sub form de procent.
Interpretarea coeficientului de sezonalitate:
dac indicii au valori subunitare factorii sezonieri au influenat negativ, iar media aferent subperioadei
este mai mic dect media total.
dac indicii au valori unitare influena este constant.
dac indicii au valori supraunitare influena sezonalitii este evident, factorii sezonieri sunt prezeni i
determin creteri corespunztoare.

Componenta aleatoare(YR)
Se datoreaz influenei cauzelor ntmpltoare sau a altor cauze incluse n aceast categorie, care determin
abateri mai mari sau mai mici de la tendina general. Componenta aleatoare se cuantific fcnd diferena ntre
valorile reale ale seriei (yi) i valorile de trend (YT).
YR = yi YT
Diferenele ti fa de valorile ajustate (Yti) apar ca un rest neexplicat sau ca o variaie rezidual datorat
cauzelor aleatoare.
Dac abaterile (yi YT) sunt minime, se apreciaz c influena cauzelor ntmpltoare este redus, iar
modelul de trend ales este corespunztor tendinei reale. Din punct de vedere teoretic
  (yi YT) = 0, ceea ce

presupune ca valorile ajustate YT s coincid cu valorile reale (empirice) yi. n domeniul socio-economic acest
lucru nu este posibil, dar se admite c funcia de trend a fost corect aleas dac (yi YT) = minim.
Exemplu : Serii cronologice afectate de sezonalitate
Considerm seria cronologic privind sosirile trimestriale de turiti la hotelul Creasta dintr-o zona montan, in
perioada 2005-2007:
Numrul turitilor cazai
Anul
I
II
III
IV
2005
940
650
1934
1360
2006
952
706
2072
1406
2007
992
734
2088
1478
Anul Trimestrul Perioada t

2005

2006

2007

yt

y1 =940
y 2 =650
y 3 =1934

II

III

IV

y 4 =1360
y 5 =952

II

y 6 =706

III

y 7 =2072

IV

y 8 =1406

y 9 =992

II

10

y10 =734

III

11

IV

12

y11 =2088
y12 =1478

Atunci cnd seria cronologic prezint fluctuaii regulate (sezoniere sau ciclice), componenta trend a unei serii
cronologice se estimeaz prin metoda mediilor mobile (MM), pentru a netezi evoluia fenomenului. Trendul se
7