Modelarea deciziei

Paradoxul lui Arrow -punct de start in teoria moderna a deciziei sociale

El si-a propus sa investigheze daca exista alta regula de decizie sociala decat regula majoritara,
pt a evita ciclarea preferintelor sociale
Raspunsul continut in faimoasa teorema este ca daca 4 criterii aparent rezonabile de rationalitate
sunt satisfacute, ciclicitatea nu poate fi evitata
Criteriile enuntate de Arrow sunt:
domeniu nerestrictionat
non-dictatura
eficienta Pareto
independenta alternativelor irelevante

Observatie
Este caracteristic teoriei deciziei sociale, ca aproape toate rezultatele sale mai imp sunt de natura
neg, aratand ca unele din cererile....

Teoria deciziei in economie

In fundamentarea teoretica a deciziei economie s-a folosit abordarea statistica si econometrica
care specifica:
o multime de modele
o multime de act disponibile analistului
o functie de pierdere sau o functie de utilitate care cuantifica valorile pe care decidentul le detine intr-o
act particulara, dintr-un model particular
Conform Wald se incepe cu:
o multime de actiuni A si
un spatiu-parametru notat cu teta care caracterizeaza multimea de modele care se iau in considerare
Functia de pierdere L(teta mic, a) da pierderea sau neutilitatea care apare in cazul adoptarii
actiunii a care apartine lui A, cand parametru este teta mic apartine lui teta mare.
Decidentul observa anumite variabile aleatoare Z, distribuite confrm cu probabilitatea masurata P
teta mic cand teta mare este adevarat.
In acest caz spatiul-parametru teta mare poate fi
finit-dimensional (conform cu o familie de distributie parametrica) sau
infinit-dimensional(corespunzand unor modele semiparametrice sau neparametrice)
O regula sau o procedura de decizie notata d(z) traseaza observatiile Z in actiuni .
In unele cazuri este util sa se permita randomizarea actiunilor.
O regula de decizie aleatoare este o mapare pornind de la observatii spre probabilitati masurate
in spatiu de actiune.
Formularea uzuala echivalenta este sa se considere regulile delta mic(z,u) care pot sa depinda de
valoarea observata z si de valoarea u a variabilei U, distribuita standard uniform independent de Z.
Riscul sau pierderea asteptata pt regula delta mic care depinde de teta mare este R(teta mic, delta
mic).

O regula delta mic este admisibila, daca nu exista o alta regula delta mic` cu:

R(teta mic, delta mic`)<= R(teta mic, delta mic), oricare ar fi teta mic apartine lui teta mare
R(teta mic, delta mic`)<R(teta mic, delta mic), oricare ar fi teta mic apartine lui teta mare.
In general sunt mai multe reguli admisibile de decizie care pot produce efecte benefice in dif
puncte ale spatiului-parametru.
Cat timp criteriul de admisibilitate elimina regulile evident inferioare, este posibil sa nu asigure o
conducere concreta spre o modalitate de rezolvare a problemei de decizie.
Trebuie in consecinta sa existe criterii aditionale care sa ordoneze si sa aduca clarificari pe o zona
din regulile de decizie.
O modalitate de ordinare este de a media riscul peste spatul-parametru.
Ordonarea regulilor de decizie:
Fie Fi probabilitatea masuata pe teta mare
Riscul bayesian al regulei de decizie delta mic este:
r(Fi, delta mic)=Integrala(R(teta mic, delta mic)d FI (teta mic))
O regula este o regula Bayes daca ea minimizeaza riscul mediu ponderal.
Tipic o regula Bayes poate fi implementata, prin alegerea pt oricare data observata z, a actiunii
care minimizeaza pierderea asteptata ulterior
Integrala L(teta mic,a)d FI(teta mic| z)
unde Fi(teta mic conditionat de z) este distributia a posteriori cu densitatea
pi(teta mic|z)=pi(teta mic) p teta mic(z)/
integrala p teta mic(z) d Fi(teta mic)
O alta alternativa laordonare se bazeaza pe cazul del mai nefavorabil de risc, notat sup teta mic
e teta mare R(teta mic, delta mic).
O regula minmax delta mic de m satisface relatia:
sup R(teta mic, delta mic de m)=inf sup R(teta mic, delta mic),
Calcularea regulilor minmax Bayes poate fi dificila in unele aplicatii.
Distributia bayesiana a posteriori poate fi calculata direct atunci cand distributia a priori de
probabilitate si probabilitatea au forme conjugate.
O cale de rezolvare pentru regula minmax este aceea de a intui cea mai putin favorabila forma a
distributiei a priori pt a aplica regulei Bayes asociate.
Daca functia de risc a regulei Bayes este pretutindeni mai mica decat riscul Bayes, atunci regula
este minmax.
Daca regulile minmax nu pot fi obtinute analitic atunci cele mai indicate metode sunt cele
computationale.
Au fost dezvoltate metode de simulare Monte Carlo cu lanturi Markov care au extins foarte mult
domeniul in care regulile Bayes pot fi prelucrate numeric.
Aplicatii notabile in economie:
politica macroeconomica
modele cu variabile instrumentale de comanda economica
modele de licitatie si cautare

Modelarea deciziei in conditii de risc (Prospect Theory, Kahneman & Tversky, 1979)

Teoria se constituie intr-un model alternativ la determinarea utiliatii subiective asteptate(SEUsocial expected utility) din teoria deciziei. Formula K&T este:
U=w(p1)v(x1)+w(p2)v(x2)+...+w(pi)v(xi)+...
unde xi iesirile potentiale;
pi sunt probabilitatile respective
w(pi) sunt ponderile probabilitatilor de decizie.

Functia valoare
Functia valoare are forma de S
este asimetrica (la fel ca si marea majoritate a proceselor si fenomenelor din economica reala)
are un impact mai mare in cadranul pierderilor decat in cel al castigurilir, fenomen ce poarta numele de
aversiune fata de pierderi (loss aversion).
POZA
Aceasta releva un rezultata frapant si anume ca preferintele a 50%-86% dintre subiecti nu
concorda cu preferintele formei S!
Elaborarea cunostintelor in procesul de decizie
POZA
CONCLUZII
Modelele pure, clasice oricat ar fi de performante pot fi aplicate pe domeniii restranse acolo unde exista
cunoastere dterminista.
Modelele reale de decizie din economie sunt modele neliniare, complexe, in care determinismul se
combina cu euristica (experienta) si cu subiectivismul individual sau de grup.
Conform economiei comportamentale sau teoriei perspectivei, decizia este de cele mai multe ori
subiectiva, emotionala, fara suport matemativ, in acest caz, tehnologiile informatice pot constitui un
suport, un ajutor.
In elaborarea si adaparea unor decizii bune, care creeaza premisele pentru realizarea obiectivelor,
intuitia si judecata umana au un rol esential.
Uneori ele nu sunt suficiente si de aceea decidentii apeleaza la diferite metode, tehnici si sisteme
informatica specializare pentru a fi asistati in procesul decizional.
Capaciatea de absorbtie a socurilor si rezistenta noastra normala masoara impactul deciziilor pe care e
luam asupra dezvoltarii mediului, economiei, etc.
Abilitatea de a percepe schimbarile din sistemele complexe cu care interactionam a influentat
modalitatile noastre de intelegere si in consecinta, modelarea comportarilor complexe.
In economia bazata pe cunoastere, in procesul de elaborare si luare a deciziilor, sistemul de conducere
face apel la cunostintele sale despre sistemului productiv, factorii externi, contextul real al mediului
economic, coroborate (=intrepatrunse) cu politica sa de management.
Modelele prezentate pot fi utilizare in realizate unor sisteme software inteligente de elaborare a
deciziilor.