Conf. univ. dr.

Dana Vioric

ECONOMETRIE
- anul universitar 2015-2016-

Obiectivul cursului: tratamentul datelor

economice n scopul evalurii legturilor
dintre fenomene.

Planul cursului
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Elemente conceptuale
Demersul metodologic al econometriei
Modelul de regresie liniar simpl
Modelul de regresie liniar multipl
Modele de regresie neliniar
Ipoteze statistice: normalitatea erorilor,
homoscedasticitatea,
necorelarea
erorilor, multicoliniaritatea.

Bibliografie

Andrei T., Bourbonnais, R, Econometrie, Economica,

Bucureti, 2008
Berdot, J.P., conomtrie, CNED, Poitiers-Futurscope, 2001
Bourbonnais, R., conomtrie, Dunod, Paris, 2000
Greene, W.H., Econometric analysis, Mac Millan, 1993
Gujarati, D.N., Basic econometrics, McGraw-Hill, New York,
1995
Hamilton, J.D., Time series analysis, Princeton University
Press, 1994
Jemna, D.V., Econometrie, Editura Sedcom Libris, Iai, 2012
Kmenta, J., Elements of Econometrics, MacMillan
Publishing, 1986
Pecican, E.S., Econometria pentru economiti, Editura
Economic, Bucureti, 2003

Evaluare
1. Evaluare pe Parcurs - 60% din nota final

Seminar - 20% (participare i o tema construire de

modele de regresie cu date reale). Pentru a primi not
la seminar, fiecare student trebuie s fie prezent la
minimum 7 seminarii)
Test evaluare - 40% (test clasic). Testul de evaluare are
valoare de parial, materia din primele 7 cursuri nu se
mai d la examenul final. Testul se da la curs n
sptmna a 9-a.
2. Examen n sesiune - 40% din nota final .
Examenul se d din modele neliniare si testarea ipotezelor
clasice, teorie i probleme, sub form de test gril.

Observaie:
- aplicaiile se vor face n SPSS si Excel (la curs i
la seminar se va lucra cu outputuri din SPSS si
Excel)

De ce ar trebui s studiez
Econometrie???????
Ce concluzie putei desprinde din aceste
date?

Datele nu vorbesc singure!!!!!

Datele nu sunt informaii!

Datele nu sunt valoroase,
informatiile DA!
Datele au propriul lor limbaj. Pentru
a le inelege, trebuie s tii
limbajul.
Econometria este limbajul in care
datele ii vorbesc!

De ce ar trebui s studiez
Econometrie???????

Poi folosi Econometria pentru a testa i a rafina

teorii economice;
Teoria poate fi ambigu n privina impactului pe
care l poate avea schimbarea unei politici
economice. Econometria poate evalua acest
impact;
Datele experimentale sunt foarte rare n
economie;
Econometria umple spaiul dintre teoria
economic i practica economic ;
ESTE IMPORTANT S PUTEM APLICA TEORIILE
ECONOMICE PE DATE REALE!!!

Exemplu: Cererea pentru cafea

Teoria economic ne spune ca (aproape) intotdeauna relaia

este invers

Q 0 1 P

Dac am putea face un experiment oferind mai multe preturi

pentru cafea, ct ar cumpara indivizii la fiecare pre oferit?

Observaii:
Teoria nu prevede forma legturii dintre cerere i ofert, i nici
valoarea coeficienilor
Datele experimentale sunt foooooooooooooarte greu de obinut

DATELE BUNE SUNT SCUMPE!!!

ntrebri la care putem rspunde cu

ajutorul Econometriei

Care va fi valoarea vnzrilor produsului X pe anul viitor?

Care este efectul asupra vnzrilor unui produs al unei firme
dac principalul competitor scade preul produsului cu 10
lei?
Noua campanie publicitar fcut pentru un produs a
crescut ntr-adevr vnzrile produsului respectiv?
Cu ct s-ar reduce numrul crimelor violente dac s-ar aloca
1 milion euro pentru suplimentarea numrului de politisti?
Cu ct s-ar reduce numrul studenilor unei Universiti dac
ar crete taxa cu 100 euro? Veniturile obinute astfel din
taxe vor crete sau scade?

Corelaie vs. Cauzalitate: legtura dintre Nota la BAC si Nr de ore de

pregatire.

Exemplu

In SUA, in 2011, exista urmtoarea

situaie:
Salariul mediu saptamanal pentru un
absolvent de liceu: 643$
Salariul mediu saptamanal pentru un
absolvent de facultate: 1043$

Diploma de facultate i aduce n plus

400 $/sptmn (20.000 $/an)???

NU!!!!!

Absolvenii de liceu si cei de facultate

sunt persoane cu caracteristici diferite:
atitudine, ambiie, punctualitate,
sociabilitate etc;
Aceti factori afecteaz salariul i
decizia de a urma o facultate;
Ct de mult din cei 400 $ se datoreaz
studiilor i ct de mult celorlali factori?

1. Elemente conceptuale
1.1. Termenul de econometrie
1.2. Obiectul de studiu al econometriei
1.3. Metoda de lucru
1.4. Scopul econometriei
1.5. Scurt istoric

1. 1. Termenul de econometrie
Termenul econometrie a fost introdus n anul
1926 de ctre economistul i statisticianul
norvegian R. Frisch prin analogie cu termenul
biometrie (cercetri biologice cu ajutorul
statisticii i matematicii), utilizat de Galton i
Pearson.
Econometria reprezint analiza cantitativ a
fenomenelor economice, avnd la baz teoria
economic i datele de observaie, utiliznd
metode
specifice
inferenei
statistice
[Samuelson, P.,Koopmans, T., and Stone, R.].

Econometria este o disciplin care s-a conturat ca

o sintez ntre economie, matematic i statistic.

1.2. Obiectul de studiu al econometriei

Pe baza datelor din economie, econometria

construiete modele (expresii cantitative)
pentru realitile economice studiate care au
un corespondent n teoriile economice.
Econometria estimeaz, prin procedeele de
inferen statistic, parametrii modelelor i
realizeaz predicii asupra realitii studiate.
Aria de studiu a econometriei este realitatea
economic privit ca un ansamblu de relaii i
intercondiionri abordate cu preponderen
sub aspect cantitativ.

Exemple

Relaia dintre rata inflaiei i rata omajului

poate fi exprimat printr-un model de forma:
rata _ inf o 1

1
somaj

Relaia dintre venituri i consum;

Relaia dintre cerere i pre;

Relaia dintre producie i factorii de producie;
Modelul econometric al veniturilor venitul este
funcie de nivel de educaie, experien, sex, ras etc.

1.3. Metoda de lucru

Econometria studiaz realitile economice

sub aspect cantitativ, cu ajutorul unui
instrument specific: modelul econometric.

1.4. Scopul econometriei

Scopul principal al econometriei este

identificarea, estimarea i testarea modelelor
prin care se surprind relaiile dintre
fenomenele economice reale.
Pe baza modelelor econometrice validate
urmeaz a se realiza predicii ale realitii
economice.
Scopul econometriei creeaz un suport
empiric pentru formularea i verificarea
teoriilor economice.

1.5. Scurt istoric

coala Aritmeticii politice engleze

- nceputul secolului al XVII-lea - englezul W.
Petty pune bazele aritmeticii politice prin care
se foloseau sistematic fapte i cifre n
elaborarea unor studii legate de populaie,
finane, comer exterior sau impozitare.

Laboratoarele biometrice engleze

- sfritul sec. al XIX-lea i nceputul sec. al XXlea, n Anglia se desfurau activiti de
cercetare a legilor naturii i a geneticii umane.
Reprezentani: F. Galton, K. Pearson, R.A . Fisher,
F.Y. Edgeworth.

Societatea de econometrie
La 29 decembrie 1930, la Cleveland (S.U.A.) a fost
ntemeiat Societatea de Econometrie, instituie care a
creat i promovat termenul de econometrie.
Dintre membrii societii, menionm cele mai
importante
figuri:
Irving
Fisher,
R.
A.
Fisher
(matematician i biolog, care a dezvoltat analiza
dispersional), Jan Timbergen (fizician olandez), R. Frisch
(primul preedinte al societii) .a.
Sec. XX - econometria se dezvolt datorit
contribuiilor aduse n diferite domenii ale economiei:

producie: C.W. Cobb i P.H. Douglas;

cererea de consum: K. Schultz i P.A. Samuelson;
modelarea bazat pe teorii economice: J. Timbergen, O.
Lange, T. Haavelmo, R. Frisch, L. R. Klein i H. Theil;
modelarea bazat pe teorii macroeconomice: J.M. Keynes.

2. Demersul metodologic al econometriei

2.1. Modelul econometric

Modelul este o schem simplificat a
realitii studiate.
a. Forma general a modelului:
Modelul econometric este o ecuaie sau un
sistem de ecuaii construit pe baza
variabilelor statistice.
Exemplu: un model de regresie liniar poate
fi exprimat astfel: Y= o+1X+.

b. Variabile statistice

n cercetarea econometric se utilizeaz

variabile statistice ntre care, n mod logic,
exist relaii de interdependen.
Tipuri de variabile:
- variabile dependente, numite i
variabile rezultative sau efect, rezultat.

variabile independente, numite i variabile

factoriale sau factori de influen care determin
un anumit efect asupra variabilei rezultat.

- variabilele reziduale sau eroare. De regul,

aceste variabile apar n model ca sum a tuturor
influenelor necunoscute sau care nu apar
explicit n model. n cercetarea econometric,
variabila eroare este o variabil aleatoare care
respect anumite proprieti, numite i ipoteze
clasice.

c. Parametri-estimaii-estimatori

Parametri

- parametrii modelului econometric, numii

i coeficieni de regresie, sunt mrimi reale ,

fixe dar necunoscute care apar n model n
diferite expresii alturi de variabile ().
parametrii fac obiectul procesului de
estimare i testare statistic.

Estimatori
Estimatorii sunt variabile aleatoare
distribuii de probabilitate cunoscute i
proprieti specifice n baza crora
realizeaz
procesul
de
estimare
parametrilor modelului econometric.

cu
cu
se
a

Estimaii
Estimaiile sunt valori posibile ale
estimatorilor calculate la nivelul unui
eantion sau set de date observate din
realitate.

Proprieti ale estimatorilor

- nedeplasarea un estimator este nedeplasat
dac media sau sperana matematic a acestuia
este egal cu parametrulM
: () .
- convergena un estimator este convergent
dac variana sa tinde spre 0 atunci cnd
volumul eantionului tinde spre Vvolumul
() 0, cnd n N
populaiei:
.
- eficiena estimatorul este eficient dac are
variana cea mai mic dintre toi estimatorii
V () min
posibili pentru parametrul
: im
.

2.2. Criterii de clasificare a modelelor

econometrice
a. Dup natura dependenei dintre variabile:
1. modele de regresie deterministe : variabila
dependent este explicat n totalitate de
variabila sau variabilele independente din
model.
2. modele de regresie probabiliste : Y=f(x) +,
unde
este o variabil numit eroare sau
reziduu, care sintetizeaz ansamblul factorilor
cu influen asupra variabilei Y, dar care nu pot
fi comensurai i care nu sunt prini n mod
explicit n model.

b. Dup numrul factorilor de influen:

1. modele de regresie simpl (unifactoriale)
- variabila Y este explicat printr-un singur factor
determinant, ceilali factori au o aciune
aleatoare sau nesemnificativ.
Exemplu: funcia de consum (consum-venituri).
2. modele de regresie multipl
- variabila Y este explicat de doi sau mai muli
factori.

Exemplu: funcia de producie Q=f(L,K) +,

unde: Q - producia
L - factorul munc
K capitalul
c. Dup forma legturii dintre variabile:
1.
modele de regresie liniar dac Y este o
funcie liniar de variabila sau variabile
explicative;
Y 0 i X i
Y ; 0 1 X

2. modele de regresie neliniar

Y 0 1 X 2 X 2
d. Dup timpul la care se refer datele din model:
1.
Modele de regresie statice
- variabilele incluse n model se refer la
acelai moment de timp sau la aceeai
perioad de timp.
- se construiesc pe baza datelor de sondaj sau
a cercetrilor de moment.

2. Modele de regresie dinamice

- sunt modele n care factorul timp apare
explicit, ca variabil independent:
Yt=f(t)+.

2.3. Demers metodologic

a. Formularea problemei n termeni

economici, plecnd de la o teorie
economic.
Exemplu: Keynes a afirmat c oamenii
sunt dispui s consume, n medie, mai
mult dac veniturile lor cresc. Aceast
cretere nu se produce, ns, n acelai
ritm (funcia de consum).
b. Identificarea variabilelor

c. Specificarea modelului matematic al

teoriei economice.
Exemplu: Keynes a postulat existena
unei relaii directe ntre consum i
venituri, dar nu a precizat forma
legturii dintre cele dou variabile.
S considerm, pentru simplicitate,
urmtoarea form a funciei de consum:
Y= 0+1X.

d. Specificarea modelului econometric

- modelul
matematic pur al legturii dintre
consum i venituri este de interes redus pentru
economiti, pentru c presupune o relaie
exact, determinist ntre aceste dou variabile.
- pentru reprezentarea legturii dintre acestea,
econometricianul a modificat funcia de
consum, introducnd un termen eroare, astfel:
Y= 0+1X +.
e. Estimarea parametrilor modelului econometric .
- se realizeaz plecnd de la metoda celor mai
mici ptrate (MCMMP).

f. Testarea ipotezelor statistice

- se urmrete dac estimrile obinute
sunt n acord cu ipotezele formulate,
potrivit teoriei economice testate.
g. Previziune statistic
- dac
rezultatele
testrii
confirm
ipotezele formulate, modelul econometric
poate fi folosit n scop predictiv.

h. Folosirea modelului n scop decizional.

- considernd, de exemplu, un model de
consum estimat de forma:
Y=-200+0,8X
ne putem ntreba ce valoare a veniturilor (X) va
asigura un nivel dorit al cheltuielilor de consum (Y)?
Prin politici fiscale i monetare, autoritile pot
manipula variabila de control X pentru a obine un
nivel dorit al variabilei int Y.