UNIVERSITATEA DIN PETROANI FACULTATEA DE TIINE

CENTRUL DE NVMNT LA DISTAN

ILIE MITRAN

ANDRONACHE NADIA

ECONOMETRIE

Petroani 2007
1

CUPRINS

CONSIDERAII GENERALE ...................................................................................................2

Capitolul 1. CAPITALIZAREA
1.1. Dobnda simpl .......................................................................................................................7 1.1.1. Determinarea sumei fructificate n regim de dobnd simpl .....................................7 1.2. Dobnda compus ...................................................................................................................8 1.3. Probleme rezolvate ................................................................................................................10

Capitolul 2. RAMBURSAREA MPRUMUTURILOR

2.1. Sume care se formeaz n cadrul rambursrii unui mprumut ..............................................14 2.1.1. Relaia dintre valoarea mprumutului i amortismente .............................................14 2.1.2. Relaia dintre valoarea mprumutului i anuiti .......................................................14 2.1.3. Suma pltit la un moment dat i suma rmas de plat ...........................................15 2.2. Probleme rezolvate ................................................................................................................16

Capitolul 3. METODE DE APROXIMARE A DATELOR EXPERIMENTALE

3.1. Aproximarea datelor experimentale ......................................................................................18 3.2. Metoda celor mai mici ptrate ...............................................................................................20 3.3. Probleme rezolvate ................................................................................................................25

Capitolul 4. CALCUL STATISTIC

4.1. Noiuni de baz ......................................................................................................................29 4.2. Exemple de variabile aleatoare ..............................................................................................32 4.3. Mrimi numerice asociate unei variabile aleatoare. Exemple de calcul ................................35 4.4. Corelaie i regresie ...............................................................................................................38 4.5. Probleme rezolvate ................................................................................................................42 BIBLIOGRAFIE .........................................................................................................................48

CONSIDERAII GENERALE

Termenul de econometrie are origine grecesc (aiconomie-economie, metrom-msur). n principal pornind de la un volum de date cunoscut din practic (n mod obinuit obinut prin msurtori), se pune problema de a determina ntr-o perspectiv mai apropiat sau mai deprtat evoluia fenomenului studiat. Datele existente caracterizeaz evoluia unui fenomen oarecare. Acestea apar n mod

t1 obinuit sub forma unui tablou de tipul y 1

perechi (t1 , y1 ), (t 2 , y 2 ),...(t n , y n ) .

t2 y2

... t n , sau sub forma unei succesiuni de ... y n

Observaia 1.1. n mod obinuit t1 , t 2 ,..., t n reprezint timpii la care se fac msurtorile ,

x1 dar este posibil s existe tablouri i de tipul y 1

x2 y2

... x n , n care x1 , x 2 ,..., x n au o ... y n

semnificaie economic precis (productiviti, producii, costuri). Observaia 1.2. Semnificaia primului tablou din punct de vedere economic este urmtoarea: se urmrete evoluia unui anumit fenomen cruia i se cunoate legitatea de evoluie i atunci, periodic, la momente bine fixate, se msoar valoarea obinut a acestui fenomen.

yn y2 y1

t1

t2

tn

Se pornete de la urmtoarea schem: 3

 Date experimentale (obinute prin msurtori sau calcule) eliminarea datelor nesemnificativese face prin: algoritmi speciali; aproximarea fenomenului (interpolarea) se face prin: interpolare polinomial; metoda celor mai mici ptrate; metode probabiliste;

procnoza fenomenului se face prin: extrapolare; procnoza propriu-zis; predicie.

Eliminarea datelor nesemnificative se realizeaz n baza unor algoritmi speciali i au la baz observaia c datele obinute prin msurtori sunt nsoite de erori. Exist dou tipuri de erori, erori de msurare i erori sistematice. Erorile sistematice se datoreaz n principal tehnicilor aproximative de calcul, iar erorile de msurare se datoreaz imposibilitii aparaturii de a calcula direct. Aproximarea fenomenului studiat se face n principal utiliznd dou tehnici: 1. Aproximarea (interpolarea ) prin diferite polinoame, cel mai cunoscut fiind polinomul lui Lagrange. Acest tehnic de aproximare are proprietatea c, conduce la o funcie de aproximare y = y (t ) , care ndeplinete condiia sau condiiile y (t i ) = y i , i = 1, n , adic funcia prin care se aproximeaz polinomul are proprietatea c imaginea grafic trece prin nodurile obinute prin msurtori. Curba teroretic (real)

yn y2 y1

Curba aproximativ

t1

t2

tn

Prin urmare curba real difer de curba aproximativ, dar exist proprietatea c valorile acestora coincid n punctele de msurare. 2. Metoda celor mai mici ptrate, este o tehnic special care conduce la o curb de aproximare, care difer n totalitate de curba real (nu trece nici mcar prin noduri), dar are proprietatea remarcabil c suma ptratelor diferenelor ntre valorile teoretice i valorile calculate este minim.

Capitolul 1. CAPITALIZAREA

Termenul de dobnd n sensul accepiuni actuale dateaz din secolul XVIII odat cu apariia primelor bnci i a instituiilor financiare specializate. Noiunea de dobnd se interpreteaz ca o remunerare a persoanelor care au acordat mprumut (pornind de la ideea c aceast persoan a fost ea nsi privat de anumite avantaje materiale prin plasarea unei sume bneti unei persoane fizice sau domeniu de activitate). De- a lungul timpului au fost realizate numeroase teorii legate de dobnd, n principal acestea clasificndu-se astfel: teorii clasice (teorii monetariste, teoriile capitalului real etc); teorii moderne asupra dobnzilor (teoria fondului de mprumut, teoria preferinei pentru lichiditate) . Presupunem c de-a lungul perioadei [0,t] se plaseaz suma S0 (valoarea iniial a capitalului). Se noteaz cu St valoarea capitalului la sfritul perioadei t i cu D(S0,t) dobnda obinut de-a lungul perioadei t. Avem relaia: S t = S 0 t + D( S 0 , t ) , unde St reprezint valoarea capitalizat. Definiia 1.1. Se numete dobnd (funcie dobnd) corespunztoare sumei S0 i

perioadei de plasament t, o funcie D(S0,t):[0,) x [0,) care ndeplinete urmtoarele condiii: 1.

( S 0 , t ) ( S 0 , t ) > 0; > 0; S 0 t

2. D (0,t) = 0 ; D (S0,0) = 0. Inegalitatea 1. precizeaz faptul c dobnda este strict cresctoare att n raport cu suma plasat ct i cu perioada de plasament. Egalitatea 2. arat c dobnda obinut este 0 att n cazul n care suma plasat este nul sau perioada de plasament este de asemenea nul. Observaia 1.1. Deoarece exist practic o infinitate de funcii cu proprietile 1. i 2., alegerea funciei dobnd n probleme concrete trebuie fcut cu mult discernmnt. De

exemplu o funcie dobnd poate s fie urmtoarea :

D ( S 0 , t ) = e S 0t 1 ntr-adevr: D( S 0 , t ) D( S 0 t ) = te S0t > 0, = S 0 e S 0t > 0 S 0 t D(0, t ) = D( S 0 ,0) = e 0 1 = 0

1.1. Dobnda simpl

Este un instrument financiar specific calculelor pe termen scurt sau mediu.
Definiia.1.3. Spunem c suma S0 este plasat n regim de dobnd simpl de-a lungul

perioadei t dac dobnda unitar efectiv relativ la perioada t este proporional cu perioada t, factorul de proporionalitate fiind i (dobnda unitar real). Prin urmare, n regim de dobnd simpl avem
it = D( S 0 , t ) S 0 tD (1,1) = it = i t . S0 S0

n consecin, n regim de dobnd simpl, dobnda obinut prin plasarea sumei S0 de-a lungul perioadei t este D( S 0 , t ) = S 0 it , deci D( S 0 , t ) = S 0 i t
1.1.1. Determinarea sumei fructificate n regim de dobnd simpl

Vor fi analizate situaiile n care perioada de plasament este un numr ntreg de uniti etalon timp (an) i cazul n care perioada de plasament este un numr fracionar de perioade etalon timp.
1. Cazul n care t este un numr ntreg de uniti etalon timp a) Situaia n care t = 1;

n acest caz dobnda obinut n regim de dobnd simpl prin plasarea sumei S0 este D1 = S0i. Suma fructificat se noteaz cu S1 i se obine adunnd suma plasat i dobnda obinut: S1 = S 0 + D1 S1 = S 0 + S 0 i S1 = S 0 (1 + i ) (1.1)

b) Cazul n care perioada de plasament este un numr ntreg de uniti etalon timp

n aceast situaie dobnda obinut este Dt = S0 it i prin urmare suma fructificat la sfritul perioadei t este: S t = S 0 + Dt S t = S 0 + S 0 i t S t = S 0 (1 + it )
2. Cazul n care t este fracionat a) Situaia n care t = b/k, unde:

(1.2)

1/k fraciunea unitii etalon timp b numrul de fraciuni Dobnda obinut n condiiile plasrii sumei S0 cu dobnda unitar i este dat de egalitatea:

Db / k = S 0 i

b k

Prin urmare suma fructificat la sfritul perioadei t este:

b S t = S b / k = S 0 + Db / k = S 0 (1 + i ) k
b) Situaia n care t = T+ b/k, unde:

(1.3)

T numr ntreg uniti etalon timp 1/k fraciune unitate etalon timp b numr de fraciuni Dobnda obinut n regim de dobnd simpl este: Dt = DT + b b = S0 i T + S0 i k k

Suma fructificat n acest caz este: b S t = S 0 + D t = S 0 (1 + i T + i ) k

1.2. Dobnda compus

(1.4)

Este un concept economic ce caracterizeaz calculele financiare pe termen lung. Caracteristic pentru regimul de lucru n dobnda compus este faptul c perioadele de plasament sunt mari, iar pentru unitile etalon timp cea mai des ntlnit este anul. Spre deosebire de regimul de lucru n dobnda simpl, dobnda obinut n regim de dobnd compus este n general mai mare i de aici rezult aplicabilitatea mai mare a regimului de dobnd compuse. n situaia n care perioada de plasament t este un numr ntreg de ani se pornete de la tabelul urmtor i de la faptul c plasamentul n regim de dobnd compus presupune ca pn la sfritul perioadei t, suma plasat rmne neschimbat pentru a aduce n continuare dobnda simpl.

Perioada de plasament k=1 k=2 k=3 k=t

Suma plasat

Dobnda simpl

Suma fructificat
S1 = S 0 + S 0 i = S 0 (1 + i ) S 2 = S 0 (1 + i ) + S 0 (1 + i )i = S 0 (1 + i ) 2 S 3 = S 0 (1 + i ) 2 + S 0 (1 + i ) 2 i = S 0 (1 + i ) 3 S t = S 0 (1 + i ) t 1 + S 0 (1 + i ) t 1 i = S 0 (1 + i ) t

S0 S0(1+i)
S 0 (1 + i ) 2 S 0 (1 + t ) t 1

S 0i S 0 (1 + i )i S 0 (1 + i ) 2 i S 0 (1 + i ) t 1 i

Prin urmare formula de fructificare n regim de dobnd compus este:

S t = S 0 (1 + i ) t

(1.5)

Pornind de la egalitatea (1.5) se poate calcula efectiv i dobnda Dtc obinut n regim de dobnd compus:

Dtc = S t S 0 = S 0 [(1 + i ) t 1]

(1.6)

Se pune probleme de a compara dobnda Dtc obinut n regim de dobnd compus i dobnda Dts obinut n regim de dobnd simpl ( Dts = S 0 it ). Utiliznd inegalitatea lui Bernoulli, (1 + x) n 1 + nx avem:

Dtc = S 0 [(1 + i ) t 1] S 0 (1 + it 1) = S 0 it = Dts

compus , D1 = S 0 it , D2 = S 0 (1 + i ) 1 avem urmtoarele reprezentri grafice:
t

(1.7)

Observaia 1.2. Legat de dobnzile obinute n regim de dobnd simpl i dobnd

D1, D2 D2 D1 (0,Si)

(1,0)

Figura 1.

Este evident c n orice perioad mai mic dect cea unitate etalon timp dobnda simpl este mai mare dect dobnda compus; pentru orice alt perioad mai mare dect unitatea etalon timp relaia se inverseaz. 9

1.3. Probleme rezolvate Aplicaia 1. Determinai a,b astfel nct urmtoarele funcii s fie funcii dobnd

a) D( S , t ) = e ( a

1) St

b) D( S , t ) = e aSt b 2 + 3b 3
D ( S , t ) D ( S , t ) > 0, >0 Rezolvare: Se pun urmtoarele condiii: S t 2) D ( S ,0) = D(0, t ) = 0 1)

a) D ( S , t ) = e ( a 1)

1) St

2 2 D( S , t ) = (a 2 1) St e ( a 1) St = t (a 2 1)e ( a 1) St > 0 ;S,t>0 S

a 2 1 > 0 a 2 1 = 0 (a + 1)(a 1) = 0 a1 = 1; a 2 = 1 .
Se face tabelul cu semnele din care rezult c a (,1) (1, ) . 2) D(S,0)= e 0 b = 0 b = 1 D(0,t)=1-b=0 deci b=1 b) D( S , t ) = e aSt b 2 + 3b 3
D( S , t ) = (aSt )e aSt = ate aSt > 0; S , t > 0 1) S a > 0 a (0, )

2) D( S ,0) = e 0 b 2 + 3b 3 b 2 3b + 2 = 0 rezult soluiile b1 = 2; b2 = 1 Deci D (0, t ) = D( S ,0)

Aplicaia 2. Precizai condiiile n care urmtoarea funcie este o funcie dobnd:

D( S , t ) = S 3 + t 3 + 3St 2 + 3S 2 t 3S 3t + 2 .
Rezolvare: Pentru ca o funcie s fie funcie dobnd trebuie s satisfac urmtoarele

condiii:

D( S , t ) D( S , t ) > 0; >0 . t S D(0, t ) = 0; D( S ,0) = 0 Calculm:

D (0, t ) = t 3 3t + 2 = 0 t 2 t 2t + 2 = 0 t (t 2 1) 2(t 1) = 0 t (t 1)(t + 1) 2(t 1) = 0 (t 1)(t 2 + t 2) = 0

Aceast ecuaie are soluiile: t1 = 1; t 2 = 2; t 3 = 1 Singura soluie acceptat este t=1.

10

D( S ,0) = S 3 3S + 2 = 0 la fel ca n cazul precedent ecuaia: ( S 1)( S 2 + S 2) = 0 care are soluiile: S1 = 1; S 2 = 2; S 3 = 1 . Soluia acceptat este S=1. D( S , t ) = 3S 2 + 6t 2 + 6 St 3 > 0 . mprind aceast ecuaie cu 3 i nlocuind pe t = 1 vom S S + 1 > 0 S > 1 . obine: S 2 2S + 1 > 0 ( S + 1) 2 > 0 S + 1 > 0 S + 1 < 0 S < 1
Aplicaia 3. S se calculeze suma capitalizat n regim de dobnd simpl, precum i

dobnda simpl tiind c suma plasat este de 10.000 u.m., perioada de plasament este de 5 ani i 6 luni, iar dobnda unitar anual este de 20%.
Rezolvare. Suma capitalizat pentru acest caz se calculeaz cu ajutorul formulei:

b 6 S t = S 0 1 + it + i = 10.0001 + 0,2 5 + 0,2 = 21.000 u.m., k 12 iar dobnda simpl este dat de relaia Dt = S t S 0 = 21.000 10.000 = 11.000 u.m.
Aplicaia 4. Determinai suma fructificat n regim de dobnd simpl tiind c:

a) Suma plasat este cea mai mare soluie a ecuaiei S 4 2 S 3 S 2 2 S + 1 = 0 b) Dobnda unitar i=0,15 c) T=4 ani,7 luni
h = luni h Rezolvare: Se pornete de la formula sumei fructificate: S T = S 0 (1 + it + i ) 1 1 k = k 12 Rezolvm ecuaia: S 4 2S 3 S 2 2S + 1 = 0 . mprim aceast ecuaie prin S 2 de unde

S 2 2S 1 Notm S +

2 1 1 1 + 2 = 0 S 2 + 2 2 S + 1 = 0 S S S S

1 1 = u i pe S 2 + 2 = u 2 2 . S S

Vom obine o ecuaie de forma: u 2 2u 3 = 0 care are soluiile u1 = 3 i u 2 = 1 . Deci S + S+ 1 = u1 S 2 3S + 1 = 0 S1 = 2,63; S 2 = 0,37 S 1 = u 2 S 2 + S + 1 = 0 ecuaia nu are soluii reale. S

Singura soluie este S0=2,63 u.m. h 7 Suma fructificat este: S T = S 0 (1 + it + i ) = 2,631 + 0,15 4 + 0,15 = 4,41u.m. k 12
Aplicaia 5. Determinai suma fructificat n regim de dobnd simpl tiind c:

11

d) Suma plasat este cea mai mare soluie a ecuaiei S 4 2 S 3 S 2 2 S + 1 = 0 e) Dobnda unitar i=0,15 f) T=4 ani,7 luni h = luni h Rezolvare: Se pornete de la formula sumei fructificate: S T = S 0 (1 + it + i ) 1 1 k = k 12 Rezolvm ecuaia: S 4 2S 3 S 2 2S + 1 = 0 . mprim aceast ecuaie prin S 2 de unde S 2 2S 1 Notm S + 2 1 1 1 + 2 = 0 S 2 + 2 2 S + 1 = 0 S S S S

1 1 = u i pe S 2 + 2 = u 2 2 . S S

Vom obine o ecuaie de forma: u 2 2u 3 = 0 care are soluiile u1 = 3 i u 2 = 1 . Deci S + S+ 1 = u1 S 2 3S + 1 = 0 S1 = 2,63; S 2 = 0,37 S 1 = u 2 S 2 + S + 1 = 0 ecuaia nu are soluii reale. S

Singura soluie este S0=2,63 u.m. h 7 Suma fructificat este: S T = S 0 (1 + it + i ) = 2,631 + 0,15 4 + 0,15 = 4,41u.m. k 12

12

Capitolul 2. RAMBURSAREA MPRUMUTURILOR

Ca idee general un mprumut este o operaie financiar prin care un anumit beneficiar (persoan fizic, instituie) solicit unei instituii specializate acordarea unei sume bneti pentru a o folosi ntr-un anumit scop. n practica financiar se accept n general, trei tipuri de mprumuturi: a) mprumut pe termen lung: termenul de rambursare depete cinci ani, presupune o sum bneasc mare i au destinaie principal rezolvarea unor probleme de patrimoniu. b) mprumut pe termen mediu: au termen de rambursare ntre 1 an i 5 ani, iar destinaia principal a fondurilor este legat de rezolvarea unor probleme financiare curente i evitarea imobilizrilor bneti. c) mprumut pe termen scurt: termenul de rambursare este sub un an, iar destinaia financiar este rezolvarea unor probleme curente, n general de exploatare.
mprumuturile ordinare se caracterizeaz prin faptul c suma este solicitat de ctre

beneficiar la o singur instituie/persoan fizic (numit uzual emitent i care poate fi banca, CEC-ul, casa de pensii etc.) Elementele de baz ce apar n rambursarea unui mprumut sunt urmtoarele: amortismentele (sunt mrimi ce se achit periodic i care au rolul de a diminua treptat valoarea mprumutului) Plile propriu-zise (ratele) reprezint sumele efectiv pltite la termenul de scaden.

Se adopt urmtoarele notaii: V0 valoarea mprumutului i dobnda unitar anual Q1, Q2,...,Qn amortismentele T1,T2,...,Tn plile efective (ratele). Schema de rambursare a unui mprumut este dat de tabelul urmtor:

13

Momentele 0 1 2 P p+1 N

Anuitile V0 T1 = Q1 + d1 = Q1 + V0 i
T2 = Q2 + d 2 = Q2 + V1i

Suma rmas de plat

V1 = V0 Q1
V2 = V1 Q2

T p = Q p + d p = Q p + V p 1i T p +1 = Q p +1 + d p +1 = Q p +1 + V p i Tn = Qn + d1n = Qn + Vn 1i

V p = V p 1 Q p V p +1 = V p Q p +1 Vn = Vn 1 Qn = 0

Din acest tabel se pot extrage cteva condiii imediate: 1. V0 = Qk , adic valoarea mprumutului este egal cu suma amortismentelor
k =1 n

2. Din ultima linie a tabelului rezult Vn = Vn 1 Qn = 0 adic Vn 1 = Qn Tn = Qn + Vn 1i Tn = Qn + Qn i Tn = Qn (1 + i ) Egalitatea (2.1) arat de fapt legtura dintre ultima anuitate i ultimul amortisment
2.1. Sume care se formeaz n cadrul rambursrii unui mprumut

(2.1)

Aceste sume se refer la anumite relaii ntre valoarea mprumutului V0, anuiti, amortismente, suma pltit la un moment dat i suma rmas de plat.
2.1.1. Relaia dintre valoarea mprumutului i amortismente

Dup cum am mai vzut, relaia dintre valoarea mprumutului V0 i amortismentele Q1,Q2,...,Qn este: V0 = Q k
k =1 n

(2.2)

2.1.2. Relaia dintre valoarea mprumutului i anuiti

Pentru comoditatea calculelor vom presupune c anuitile sunt egale i se noteaz cu T valoarea acestora. Relaia dintre valoarea mprumutului i anuiti este extrem de important n calcule financiare deoarece precizeaz anuitile de care trebuie s dispun la momentele 1,2,...,n astfel nct mprumutul s fie rambursat la momentul n.

14

Se tie c valoarea actual a anuitii este: Tv k , v =

1 . 1+ i

Prin urmare ntre valoarea mprumutului i anuiti exist legtura: V0 = Tv k = Tv + Tv 2 + ... + Tv n

k =1 n

(2.3)

Deoarece membrul drept al egalitii (2.3) este suma unei progresii geometrice n care primul termen este Tv, iar raia este v, avem: V0 = Tv 1 vn v =T (1 v n ) 1 v 1 v v 1 = i prin urmare avem: 1 v i (2.4)

Prin calcul direct se poate arta c

(1 v n ) V0 = T i
2.1.3. Suma pltit la un moment dat i suma rmas de plat

Pentru c ne gsim ntr-un moment intermediar p<n al rambursrii mprumutului, ne intereseaz s calculm suma pltit Sp la momentul p i suma rmas de plat Rp. Pentru comoditatea calculelor presupunem c anuitile sunt egale (deci amortismentele formeaz o progresie geometric).
S p = Q p = Q1 (1 + i ) k 1 = Q1u k 1
k =1 k =1 k =1 p p p

(2.5)

Deoarece ultimul membru al egalitii (3.14) este suma unei progresii geometrice n care primul termen este Q1 i raia este u, avem:
S p = Q1u k 1 =
k =1 p

Q1u p 1 u p 1 = Q1 u 1 i

(2.6)

Observaia 2.1. Suma pltit la momentul p se refer la suma amortismentelor ( cele

care prin pli succesive diminueaz valoarea mprumutului) i nu la valoarea propriu-zis a plilor/ratelor care se obinnd nsumnd amortismentele i dobnzile. Valoarea rmas de pltit se obine scznd din valoarea mprumutului suma pltit:
R p = V0 S p = Qk Q p = Q1
k =1 k =1 n p

u n 1 u p 1 Q1 i i

Rp =

Q1 (u n u p ) i

(2.7)

15

Observaia 2.2. n practica economic rambursarea unui mprumut se realizeaz

ntocmind un plan de rambursare/ un tabel de rambursare. n mod uzual rambursarea se realizeaz utiliznd una din urmtoarele situaii: a) amortismentele sunt egale b) anuitile sunt egale Indiferent de forma practicat, un tabel de rambursare a mprumutului se prezint astfel:

Anii

Suma datorat la nceputul (Vn-1) anului

Dobnda i

Amortismentul Qn

Anuitatea T

Suma datorat la sfritul (Vn) anului

1. 2. 3. n-1 n

V0 V1 V2 Vn-2 Vn-1

d1=v0i d2=v1i d3=v2i dn-2= Vn-2i dn-1= Vn-1i

Q1 Q2 Q3 Qn-1 Qn

T1 T2 T3 Tn-1 Tn

V1= V0 Q1 V2= V1 Q2 V3= V2 Q3 Vn-1= Vn-2 Qn--1 0= Vn-1 Qn

2.2. Probleme rezolvate Aplicaia 1. S se alctuiasc planul de rambursare a unui mprumut n valoare de 1000

u.m., corespunztor unei perioade de 5 ani i cu procentul de 12 % tiind c amortismentele sunt egale i s se calculeze dobnda total pentru acest caz.
Rezolvare: Plecnd de la faptul c valoarea mprumutului V0 = 1000u.m. ; n=5 ani, i

dobnda unitar anual este i=12%=0,12 Q1 = Q2 = ... = Q5 = perioad de 5 ani:

Anii Dobnzile d=iVi 1 2 3 4 5 Amortsmentele Qi

i tiind c anuitile sunt egale adic

1000 = 200u.m. putem ntocmi planul de rambursare a unui mprumut pe o 5

Anuitile Ti=Qi+di

Valoarea rembursat Vi=Vi-1-Qi

iV0=120 iV1=96 iV2=72 iV3=48 iV4=24

200 200 200 200 200

Q1+d1=320 Q2+d2=296 Q3+d3=272 Q4+d4=248 Q5+d5=224

1000-200=800 800-200=600 600-200=400 400-200=200 200-200=0

16

Pentru a calcula dobnda, utilizm relaia D = V0 i

n +1 = 10.000 0,12 3 = 3600 u.m. 2

Aplicaia 2. S se alctuiasc planul de rambursare a unui mprumut n valoare de 1000

u.m., corespunztor unei perioade de 5 ani i cu procentul de 12 % tiind c anuitile sunt egale, i s se calculeze dobnda total pentru acest caz.
Rezolvare. Plecnd de la faptul c valoarea mprumutului V0 = 1000u.m. ; n=5 ani, i

dobnda unitar anual este i=12%=0,12

i tiind c anuitile sunt egale adic

T1 = T2 = ... = T5 = T , acestea vor fi calculate cu formula T = V0 i 1 1 1+ i

n

= 10.000

0,12 1 1 1,12
5

= 2774,1

Pentru ntocmirea planului de rambursare a unui mprumut pe o perioad de 5 ani utilizm urmtorul tabel:

Anii

Dobnzile d=iVi

Amortsmentele Qi

Anuitile Ti

Valoarea rembursat Vi=Vi-1-Qi

1 2 3 4 5

iV0=120 iV1=96 iV2=72 iV3=48 iV4=24

1574,1 1763 1974,7 2211,5 2476,8

2774,1 2774,1 2774,1 2774,1 2774,1

8425,9 6663 4688,3 2476,8 0

Pentru a calcula dobnda, utilizm relaia D = V0 i n = 10.000 0,12 5 = 6000 u.m.

17

Capitolul 3. MODELE DE APROXIMAREA A DATELOR EXPERIMENTALE

3.1. Aproximarea datelor experimentale

Se pornete de la analiza unui fenomen oarecare a crui evoluie real nu este cunoscut, mai precis dependena y = f (x) nu este cunoscut. Tot ce se cunote este faptul c se pot realiza msurtori pentru diferite valori ale variabilei curente x. Mai precis n punctele x0 , x1 ,..., x n se pot determina valorile corespondente y 0 , y1 ,..., y n . Practic suntem condui la n+1 perechi

(x0 , y 0 ), (x1 , y1 ),...(xn , y n ) .

m mod obinuit

punctele x0 , x1 ,..., x n se numesc noduri, iar valorile y 0 , y1 ,..., y n se numesc date, i este evident c are loc relaia
y k = f ( x k ), k = 0, n

(3.1)

norul de date
yn y2 y1

x1

x2

xn

Se cunosc mai multe modaliti de aproximare a datelor experimentale, practic este vorba despre urmtoarele tipuri de aproximri: aproximarea continu (interpolar); aproximarea direct. Interpolarea prin polinoame const n determinarea unui polinom Pn (x) care are urmtoarele caracteristici: are gradul n (care este cu o unitate mai mic dect numrul de noduri); trece obligatoriu prin norul de date, deci verific egalitile 18

Pn ( x k ) = y k , k = 0, n

(3.2)

Observaia 3.1. Deci acest polinom trece prin norul de date, n noduri ia exact valorile

cunoscute din msurtori, dar n rest nu se poate garanta c descrie evoluia fenomenului studiat. Altfel spus, n intervalele (x 0 , y 0 ), ( x1 , y1 ),...( x n , y n ) este posibil ca graficul curbei polinomiale s se abat de la graficul curbei evoluiei fenomenului analizat. Se cunosc mai multe tipuri de polinoame de interpolare, cele mai des ntlnite fiind aa numitele polinoame de tip Lagrange (se utilizeaz mai des deoarece au exprimarea anlitic mai comod). Vom considera pentru nceput un polinom oarecare de gradul n, Pn ( x) = a 0 + a1 x + a 2 x 2 ...a n x n . Este evident c acest polinom este concret determinat (cunoscut), doar n situaia n care se cunosc precis coeficienii a 0 , a1 ,..., a n . Polinoamenle de interpolare Pn ( x k ) = y k , k = 0, n pot fi scrii sub urmtoarea form:
a 0 + a1 x0 + a 2 x0 2 + ... + a n x0 n = y 0 Pn ( x 0 ) = y 0 P ( x ) = y n 2 a 0 + a1 x1 + a 2 x1 + ... + a n x1 = y1 n 1 1 ... ... a + a x + a x 2 + ... + a x n = y Pn ( x n ) = y n n n n 1 n 2 n 0

(3.3)

Se contat imediat c egalitile (3.3) pot fi interpretate ca ecuaii ale unui sistem liniar i neomogen n necunoscutele a 0 , a1 ,..., a n . Se constat de asemenea c determinantul acestui sistem este:
1 1 = 1 ... 1 x0 x1 x2 ... xn
2 x0 x12 2 x2

... 2 xn

... ... ... ... ...

n x0 x1n n x2

(3.4)

... n xn

Observm c determinantul este de fapt un determinant Vardermonde, i prin urmare este: = ( xi x j )

i j
j =1

Cum ntotdeauna nodurile sunt distincte, adic xi x j , nseamn c 0 , i deci sistemul (3.3) admite soluie unic. Polinomul de interpolare Lagrange admite n fapt urmtoarea reprezentare analitic (formul de calcul):

19

Pn ( x) = y k
k =0

( x x0 )( x x1 )...( x x k 1 )( x x k +1 )...( x x n ) ( x k x 0 )( x k x1 )...( x k x k 1 )( x k x k +1 )...( x k x n )

(3.5)

Observaia 3.2. Din expresia analitic (3.5) se constat imediat c valorii y k nu i se

asociaz att la numrtor ct i la numitor diferenele x x k , x k x k , explicaia fiind legat de faptul c ultima difereen este zero, i mprirea prin zero nu are sens.
Exemplu. S se scrie polinomul de interpolare Lagrange corespunztor datelor:

(1,2); (2,5); (3,6) .

Rezolvare. Din datele problemei avem nodurile x0 = 1, x1 = 2, x 2 = 3 i valorile

y 0 = 2, y1 = 5, y 2 = 6 . Deoarece sunt trei noduri nseamn c polinomul de interpolare Lagrange va avea gradul doi i prin urmare avem:
Pn ( x) = y k
k =0 n

( x x0 )( x x1 )...( x x k 1 )( x x k +1 )...( x x n ) = ( x k x 0 )( x k x1 )...( x k x k 1 )( x k x k +1 )...( x k x n )

= y0 =2

( x x0 )( x x 2 ) ( x x0 )( x x1 ) ( x x1 )( x x 2 ) + y1 + y2 = ( x0 x1 )( x0 x 2 ) ( x1 x0 )( x1 x 2 ) ( x 2 x0 )( x 2 x1 ) .

( x 2)( x 3) ( x 1)( x 3) ( x 1)( x 2) +5 +6 = (1 2)(1 3) (2 1)(2 3) (3 1)(3 2)

= x 2 3 x 2 x + 6 5 x 2 + 15 x 15 + 3 x 2 12 x 6 x + 12 = x 2 3x + 3

3.2. Metoda celor mai mici ptrate

Presupunem c analizm un fenomen economic a crui evoluie este dat de legitatea y = f (x) , acest legitate neputnd fi cunoscut precis i nici aproximat. Se pot efectua msurtori i se pot determina valorile obinute nh urma acestore msurtori, altfel spus pentru valorile x0 , x1 ,..., x n n urma msurtorlor de pot calcula mrimile y 0 , y1 ,..., y n . Este evident c au loc egalitile urmtoare:
y 0 = f ( x0 ) y = f (x ) 1 1 ... y n = f ( xn )

(3.6)

n practic, aplicarea metodei celor mai mici ptrate este precedat de realizarea imaginii grafice a norului de date. Din acest nor de date se poate deduce teoreticv aliura curbei care aproximeaz datele obinute prin msurtori.

20

yn y2 y1

Curba teroretic (real)

Curba aproximativ

t1

t2

tn

Este posibil ca acest curb s fie de tip polinomial, exponenial, logaritmic etc. Fenomenul analizat poate fi bine aproximat n urma acestor msurtori, finalizate prin egalitile (3.6), prin mai multe metode. Cele mai cunoscute metode sunt urmtoarele: 1. Metode de interpolare. n acest situaie fenomenul anlizat este aproximat printr-un polinom de grad p Pn ( x) = a 0 + a1 x + a 2 x 2 ...a n x n (3.7)

Care are proprietatea c imaginea grafic a acestuia trece prin punctele ( xi , y i ), i = 0, n . Cel mai cunoscut polinom de interpolare este polinomul Lagrange, pentru care s-a dat exprimarea analitic, i deci pentru care coeficienii a 0 , a1 ,..., a n sunt deteminai precis. 2. Aproximarea prin metoda celor mai mici ptrate.n acest situaie fenomenul analizat poate fi aproximat printr-un polinom de orice ordin i care are urmtoarele proprieti: nu trece prin nodurile ( xi , y i ), i = 0, n ; are proprietatea c suma ptratelor, abaterilor de la curba teoretic i cea aproximatriv este minim.
Observaia 3.3. mportant n cezul celor mai mici ptrate ete faptul c gradul

polinomului poate fi ales de ctre cercettor. n cazul n care se stabilete c gradul este n deci polinomul de forma (3.7) atunci coeficienii a 0 , a1 ,..., a n se determin practic ca soluie a sistemului urmtor:

21

n n n n n 0 a 0 xi + a1 xi1 + a 2 xi2 + ... + a n xin = y i i =1 i =1 i =1 i =1 i =1 n n n n n a 0 xi + a1 xi2 + a 2 xi3 + ... + a n xin +1 = xi y i i =1 i =1 i =1 i =1 i =1 n n n n n 2 2 a 0 xi + a1 xi3 + a 2 xi4 + ... + a n xin + 2 = xi y i i =1 i =1 i =1 i =1 i =1 .... ... n n n n n n n a 0 xi + a1 xin +1 + a 2 xin + 2 + ... + a n xi2 n = xi yi i =1 i =1 i =1 i =1 i =1

(3.8)

Caz particular.

Vom presupune c fenomenul economic analizat poate fi aproximat prin metoda celr mai mici ptrate printr-un polinom de gradul I, altfel spus ne gsim n situaia aproximrii fenomenului prin polinomul P ( x) = a 0 + a1 x (imaginea grafic a acestui polinom este de fapt o dreapt). Este evident c acest polinom este cunoscut cnd vom determina coeficienii a 0 i a1 . Aceti coeficieni se determin practic rezovnd sistemul (3.3), evident adaptat:
n n n 0 a 0 xi + a1 xi1 = y i i =1 i =1 i =1 n n n 1 2 a 0 x i + a1 x i = x i y i i =1 i =1 i =1

(3.9)

Sistemul (3.9) este un sistem liniar n necunoscutele a 0 i a1 , i prin urmare soluia acestuia se gsete imediat prin metoda lui Cromer. a 0 a 0 = a = a1 1 unde este determinantul sistemului.

(3.10)

x
i =0 n i =0 n

0 i

x
i =0

n = x x xi xi2 i =0 i=0 i =0
i =0 n i n n 0 i 2 i i =0 n

(3.11)

Observaia 3.4. Deoarece

n = (n + 1) x xi . i =0 i =0
n 0 i 2

xi = 1 + 1 + 1 + ... + 1 = n + 1 , din (3.11)rezult imediat c

0 i =0

22

Observaia 3.5. n situaia uzual n care punctele msurate sunt x0 , x1 ,..., x n crora le

corespund valorile msurate y 0 , y1 ,..., y n , este evident c avem egalitatea = n xi2 ( xi ) 2 .

i =1 i =0

Determinanii a 0 i a1 se calculeaz imediat nlocuind n determinantul coloana corespunztoare lui a 0 , respectiv a1 , prin coloana termenilor liberi:

a 0 =

x y x
i =0
n

i =0 n

y
i

x
i =0 n i i =0
n

i 2

= y i x 2 i xi y i xi
i =0 i =0 i =0 i =0

a1 =

x0i
i =0 n i =0 i

x x y
i =0 i

i =0 n

= x 0 i xi y i y i xi .
i =0 i =0 i =0 i =0 i

Exemplu. Se pornete de la datele (1,2); (2,5); (3,6) . S se determine prin metoda celor

mai mici ptrate polinomul de gradul I, P ( x) = a 0 + a1 x .

Rezolvare. Din datele problemei avem nodurile x0 = 1, x1 = 2, x 2 = 3 i valorile

y 0 = 2, y1 = 4, y 2 = 6 . a 0 a 0 = . Coeficienii cutai sunt a = a1 1

3 3 3 0 a 0 xi + a1 xi1 = y i i =1 i =1 i =1 Sistemul care trebuie rezolvat pentru acest caz este 3 . 3 3 1 2 a x + a1 xi = xi y i 0 i i =1 i =1 i =1

Calculm sumele:

x
i =0

0 i

= 1+1+1 = 3; = x0 + x1 + x 2 = 1 + 2 + 3 = 6 ;
2 2 = x 0 + x12 + x 2 = 1 + 4 + 9 = 14 ;

x
i =0

x
i =0

2 i

y
i =0

= y 0 + y1 + y 2 = 2 + 4 + 6 = 12 ; = x0 y 0 + x1 y1 + x 2 y 2 = 1 2 + 2 4 + 3 6 = 28 . 23

x y
i =0 i

Determinantul sistemului este:

xi0 x
i =0 i =0 3 i

3 = x x xi = 3 14 36 = 6 . xi2 i =0 i=0 i =0
i =0 3 i

x
i =0

0 i

2 i

Determinantul lui a0 este:

a 0 =

yi
i =0 3 i =0 i i

x
i =0 3 i =0 i

x y x
3 3

= y i x 2 i xi y i xi = 12 14 28 6 = 0 .
i =0 i =0 i =0 i =0

Determinantul lui a1 este:

a1 =

x
i =0 3 i =0

y
i =0 3 i =0 i

x x y
i

= x 0 i xi y i y i xi = 3 28 12 6 = 12 .
i =0 i =0 i =0 i =0 i

a 0 a 0 = = 0 Prin urmare soluiile sistemului sunt i deci polinomul de grad I este a = a1 = 12 = 2 1 6 P( x) = a 0 + a1 x = 2 x . Grafic acest polinom este reprezentat n figura de mai jos:

y3

y2

y1

x1

x2

x3

24

3.3. Probleme rezolvate Aplicaia 3.1. Producia unei ntreprinderi, a avut timp de 4 ani consecutivi evoluia

exprimat prin date nregistrate n tabel:

xi (ani) yi (producii)

1 7

2 8

3 10

4 19

S se stabileasc care este polinomul lui Lagrange i care este tendina pe urmtorii trei ani.
Rezolvare. Polinomul lui Lagrange se poate determina n dou moduri. Prima metod

este cea aplicat i la exemplul de mai sus din prezentarea teoretic a ppolinomului de interpolare a lui Lagrange. n acest caz aceast metod se aplic dup cum urmeaz:
I. Din datele problemei avem nodurile (anii) x0 = 1, x1 = 2, x 2 = 3, x3 = 4 i valorile (produciile)

y 0 = 7, y1 = 8, y 2 = 10, y 3 = 19 . Deoarece sunt patru noduri nseamn c polinomul de interpolare Lagrange va avea gradul trei i prin urmare avem:
P3 ( x) = y 0 + y2

( x x1 )( x x 2 )( x x3 ) ( x x0 )( x x 2 )( x x3 ) + + y1 ( x0 x1 )( x0 x 2 )( x0 x3 ) ( x1 x0 )( x1 x 2 )( x1 x3 )

( x x 0 )( x x1 )( x x3 ) ( x x 0 )( x x1 )( x x 2 ) + y3 ( x 2 x0 )( x 2 x1 )( x 2 x3 ) ( x3 x0 )( x3 x1 )( x3 x 2 )

( x 2)( x 3)( x 4) ( x 1)( x 3)( x 4) ( x 1)( x 2)( x 4) =7 +8 + 10 + (3 1)(3 2)(3 4) (1 2)(1 3)(1 4) (2 1)(2 3)(2 4) ( x 1)( x 2)( x 3) + 19 = (4 1)(4 2)(4 3)

Fcnd calcule vom avea P3 ( x) = x 3 5,5 x 2 + 10,5 x + 1

Tendina pe urmtorii doi ani este:

P3 ( x) = x 3 5,5 x 2 + 10,5 x + 1 P3 (5) = 5 3 5,5 25 + 10,5 5 + 1 = 41

i P3 ( x) = x 3 5,5 x 2 + 10,5 x + 1 P3 (6) = 6 3 5,5 36 + 10,5 6 + 1 = 82

II. Cea de-a doua metod const n construirea lagrangianului dup formula de calcul:

P3 ( x) = f ( x 0 ) + f ( x0 , x1 )( x x0 ) + f ( x0 , x1 , x 2 )( x x0 )( x x1 ) + + f ( x0 , x1 , x 2 , x3 )( x x 0 )( x x1 ( x x 2 ) = = 7 + f ( x0 , x1 )( x 1) + f ( x0 , x1 , x 2 )( x 1)( x 2) + + f ( x0 , x1 , x 2 , x3 )( x 1)( x 2)( x 3) = = 7 + f ( x0 , x1 )( x 1) + f ( x0 , x1 , x 2 )( x 2 3 x + 2) + + f ( x0 , x1 , x 2 , x3 )( x 3 6 x 2 + 11x 6) =

25

innd cont de faptul c f ( xi ) = y i cu ajutorul creia s-a construit polinomul de mai sus, vom calcula fiecare funcie n parte:
f ( x0 , x1 ) = f ( x1 , x 2 ) = f ( x 2 , x3 ) = f ( x1 ) f ( x 0 ) y1 y 0 8 7 = = =1 x1 x0 x1 x 0 2 1 f ( x 2 ) f ( x1 ) y 2 y1 10 8 = = =2 x 2 x1 x 2 x1 32 f ( x3 ) f ( x 2 ) y 3 y 2 19 10 = = =9 x3 x 2 x3 x 2 43 f ( x1 , x 2 ) f ( x0 , x1 ) 2 1 1 = = x 2 x0 3 1 2 f ( x 2 , x3 ) f ( x1 , x 2 ) 9 2 7 = = x3 x1 42 2

f ( x0 , x1 , x 2 ) = f ( x1 , x 2 , x3 ) =

7 1 f ( x1 , x 2 , x3 ) f ( x0 , x1 , x 2 ) 2 2 f ( x0 , x1 , x 2 , x3 ) = = = 1. x3 x 0 4 1 nlocuim aceste funcii n polinom i vom obine: P3 ( x) = 7 + f ( x0 , x1 )( x 1) + f ( x0 , x1 , x 2 )( x 2 3 x + 2) + + f ( x0 , x1 , x 2 , x3 )( x 3 6 x 2 + 11x 6) = 1 = 7 + x 1 + ( x 2 3 x + 2) + x 3 6 x 2 + 11x 6 = 2 3 2 = x 5,5 x + 10,5 x + 1 Tendina pe urmtorii doi ani este: P3 ( x) = x 3 5,5 x 2 + 10,5 x + 1 P3 (5) = 5 3 5,5 25 + 10,5 5 + 1 = 41 i P3 ( x) = x 3 5,5 x 2 + 10,5 x + 1 P3 (6) = 6 3 5,5 36 + 10,5 6 + 1 = 82
Aplicaia 3.2. Producia unei ntreprinderi, a avut timp de 4 ani consecutivi evoluia

exprimat prin date nregistrate n tabel:

xi (ani) yi (producii)

1 7

3 8

4 10

6 12

S se determine prin metoda celor mai mici ptrate polinomul de gradul I P ( x) = a 0 + a1 x .

Rezolvare. Din datele problemei avem nodurile x0 = 1, x1 = 3, x 2 = 4, x3 = 6 i valorile

y 0 = 7, y1 = 8, y 2 = 10, y 3 = 12 . 26

a a0 = 0 . Coeficienii cutai sunt a = a1 1

4 4 4 0 a 0 xi + a1 xi1 = y i i =1 i =1 i =1 Sistemul care trebuie rezolvat pentru acest caz este 4 . 4 4 2 1 a x + a1 xi = xi y i 0 i i =1 i =1 i =1

Calculm sumele:

x
i =0

0 i

= 1+1+1+1 = 4 ; = x0 + x1 + x 2 + x3 = 1 + 3 + 4 + 6 = 14 ;
2 2 2 = x 0 + x12 + x 2 + x3 = 1 + 9 + 16 + 36 = 52 ;

x
i =0

x
i =0

2 i

y
i =0

= y 0 + y1 + y 2 + y 3 = 7 + 8 + 10 + 12 = 37 ; = x0 y 0 + x1 y1 + x 2 y 2 + x3 y 3 = 1 7 + 3 8 + 4 10 + 6 12 = 143 .

x y
i =0 i

Determinantul sistemului este:

xi0 x
i =0 i =0 4 i

4 = x x xi = 4 52 196 = 12 . xi2 i =0 i=0 i =0

i =0 4 i

x
i =0

0 i

2 i

Determinantul lui a0 este:

a 0 =

yi
i =0 4 i =0 i i

x
i =0 4 i =0 i

x y x
4 4

= y i x 2 i xi y i xi = 37 52 143 14 = 78 .
i =0 i =0 i =0 i =0

Determinantul lui a1 este:

a1 =

x
i =0 4 i =0

y
i =0 4 i =0

xi

xi y i

= x i xi y i y i xi = 4 143 37 14 = 54 .
0
i =0 i =0 i =0 i =0

27

a 78 a0 = 0 = = 6,5 12 i deci polinomul de grad Prin urmare soluiile sistemului sunt a1 54 a = = = 4,5 1 12 I este P ( x) = a 0 + a1 x = 6,5 x + 4,5 .

28

Capitolul 4. CALCUL STATISTIC

Teoria probabilitilor este axat pe studiul a trei mari capitole: evenimente aleatoare, variabile aleatoare i procese aleatoare.
4.1. Noiuni de baz

Fie cmpul de probabilitate ( E , K , P ) .

Definiia 4.1. Se numete variabil aleatoare o funcie f : E

aa nct mulimea

{x

f ( x ) [ 0,1] K .
Observaia 4.1. n sens larg i fr a fi o definiie riguroas, prin variabila aleatoare se

nelege o variabil ale crei valori sunt evenimente ntmpltoare.

Variabilele aleatoare sunt de dou feluri: 1. Variabile aleatoare discrete. Acest caz corespunde situaiei cnd mulimea E este o

mulime discret, deci E este de forma E = { x1 , x2 ,..., xn } . Se noteaz pi probabilitatea asociat apariiei rezultatului xi , i = 1, n i n acest caz variabila aleatoare se va nota cu X i se va reprezenta astfel:
x X = 1 p1 x2 p2 xn pn

Evident sunt ndeplinite condiiile: a) pi 0 , i = 1, n b)

p
i =1

=1

Uneori pentru comoditatea notaiei variabilei aleatoare discret se noteaz astfel:

xi x , i = 1, n pi

evident, cu pstrarea condiiilor a) i b).

2. Variabilele aleatoare continue. Acest caz corespunde situaiei cnd E este de forma
E = [ 0,1] , capetele a i b putnd fi finite sau infinite. n acest caz variabila aleatoare se noteaz
X ( f ( x ) ) , x [ a, b ] unde funcia f se numete densitate de probabilitate i ndeplinete

condiiile urmtoare: a) f ( x ) 0, x [ a, b ] 29

b)

f ( x ) dx = 1
a

Observaia 4.2. n cazul n care cel puin unul din capetele a i b sunt infinite atunci

condiia b) se verific innd seama de urmtoarele egaliti:

f ( x ) dx = lim f ( x ) dx
0 0

f ( x ) dx = lim f ( x ) dx

(calculul integralelor improprii)

f ( x ) dx = lim

f ( x ) dx

Reprezentarea grafic a variabilelor aleatoare 1. Cazul discret

Reprezentarea cea mai comod este aa-numita reprezentare prin bastoane (adic reprezentarea n sistemul de referin Oxp a punctelor M i ( xi , pi ) unde pi = P ( X = xi ) .

p
pn pn 1 p4 p3 p2 p1 Mn M n1 M4

M3 M1 M 2

x1 x2 x3 x4

xn 1 xn

Dac se unesc punctele M 1 , M 2 ,..., M n se obine aa-numitul poligon al distribuiei. n probleme concrete de mare importan este reprezentarea aa-numitei histograme a
distribuiei. Histograma se prezint ca o succesiune de dreptunghiuri ale cror lungimi sunt pi

pentru punctul xi , i = 1, n i ale cror limi sunt toate egale cu unitatea.

2. Cazul continuu

30

n acest caz graficul densitii de probabilitate este o curb plan, iar histograma corespunztoare este un trapez curbiliniu.

1 1 1 x1 x2 x3 x4

1 xn 1 xn

Histograma n cazul discret

x
Histograma n cazul continuu
Exemplu. S se determine constanta c aa nct funcia f : [ a, b ]

, f ( x ) = c s se

reprezinte densitatea de probabilitate a unei variabile aleatoare continue. Verificm condiiile a) i b) pe care trebuie s le ndeplineasc densitatea de probabilitate: a) f ( x ) 0 , x [ a, b ] c 0 b)

f ( x ) dx = 1 c dx = 1 c dx = 1 cxb = 1 c ( b a ) = 1 c = a
a a

1 ba

Deci f ( x ) =

1 reprezint densitatea de probabilitate a unei variabile aleatoare ba

continue definit pe intervalul [ a, b ] .

4.2. Exemple de variabile aleatoare 1. Variabila aleatoare

31

Este o variabil aleatoare continu al crei domeniu de variaie este densitatea de probabilitate f : [ 0, ) a) f ( x ) = e x 0 b) e
0 x

[0, )

avnd

, f ( x ) = e x , > 0 Artm c f verific condiiile

a) i b) din definiia variabilei aleatoare continue.

dx = lim e
a

1 dx = lim a e

a x|0

lim ( e a e0 ) = lim e a + 1 = 1
a

Graficul densitii de probabilitate pentru variabila de tip exponenial este urmtorul:

( 0, )

Pentru aceast variabil aleatoare valoarea medie i dispersia au aceeai valoare M ( x) = D ( x) = 1

2. Valoarea aleatoare normal (Gauss)

Este o variabil aleatoare continu notat uzual N ( m, ) a crei densitate de probabilitate este: 1 f ( x) = e 2
( x m ) 2
2 2

m i se numesc parametrii variabilei aleatoare i au semnificaia valorii medii respectiv

abaterii medii ptratice. Graficul funciei de densitate este:

f

m +

32

Observaia 4.3.Curba caracteristic densitii f este cunoscut sub numele de clopotul

lui Gauss. Pentru o valoare dat a parametrului , concavitatea curbei crete sau scade odat cu creterea, respectiv descreterea parametrului .

Observaia 4.4. Punctele de abscis m sunt puncte de inflexiune pentru clopotul lui

Gauss. Aceast variabil aleatoare prezint o importan deosebit n probleme practice: fiabilitate, studiul erorilor de msurare a datelor experimentale, probleme legate de durata de via a unui produs etc.
Variabila Weibull. Este o variabil aleatoare continu a crei densitate de probabilitate

este urmtoarea:

f ( x ) = bkx k 1e bx

unde: b este factorul de scar; k este un factor ce caracterizeaz asimetria i excesul. Pentru diferite valori ale lui k reprezentrile grafice corespunztoare lui f ( b este considerat constant) sunt urmtoarele:

33

Observaia 4.5. Pentru k = 2 se obine repartiia Rayleigh. Variabila 2 (hi-ptrat)

Este o variabil aleatoare continu extrem de utilizat n probleme tehnico-economice. Densitatea de probabilitate este urmtoarea
f ( x) = 1 2 a 2
2

x 2 a2

,x0

Graficul lui f depinde de valorile parametrilor a i (ultimul reprezentnd numrul gradelor de libertate). Pentru a = 1 i avnd valorile 2, 4, 6, 15, graficele sunt reprezentate mai jos.

n practica statistic este frecvent folosit, funcia de repartiie complementar dat de

2 P ( 2 > 0 ) = ale cror valori sunt tabelate pentru diferite valori ale parametrului .
f

2 P ( 2 > 0 )

02

4.3. Mrimi numerice asociate unei variabile aleatoare. Exemple de calcul

Aceste mrimi sunt cunoscute n general sub denumirea de indicatori ai unei variabile aleatoare i se mpart n trei mari categorii: 1. Indicatori ai tendinei centrale 2. Indicatori ai mprtierii 3. Indicatori ai formei i distribuiei.

34

1. Indicatori ai tendinei centrale a. Valoarea medie

Fiind dat variabila aleatoare X , valoarea medie asociat acesteia este notat M ( X ) sau uneori m i este difereniat astfel: - pentru cazul unei variabile aleatoare discrete:
x X 1 p1 x2 p2
n xn , M ( X ) = pi xi pn i =1

- pentru cazul unei variabile aleatoare conine:

X ( f ( x ) ) , f ( x ) 0, x [ a, b ] , f ( x ) dx = 1, M ( X ) = xf ( x ) dx
a a

Proprieti ale valorii medii

1. M ( X + Y ) = M ( X ) + M (Y ) 2. M ( XY ) = M ( X ) M (Y ) Altfel spus valoarea medie a sumei a dou variabile aleatoare este suma valorilor medii i valoarea medie a produsului a dou variabile aleatoare este egal cu produsul valorilor medii. 3. M ( X ) = M ( X ) , constant.
b. Mediana

Este acea mrime notat Me care verific condiiile:

P ( X < Me ) = P ( X > Me )

Altfel spus mediana este acel numr cu proprietatea c variabila aleatoare are probabiliti de realizare egale att la stnga ct i la dreapta ei. innd seama de probabilitatea P ( X < Me ) = F ( Me ) nseamn c mediana se va determina ca o soluie a ecuaiei:

F ( Me ) =

1 2

n cazul unei variabile aleatoare continue cu densitatea f mediana se gsete ca o soluie a ecuaiei:
Me

1 f ( x ) dx = 2
a

c. Modulul

35

Se noteaz cu Mo i reprezint valoarea cea mai probabil corespunztoare variabilei aleatoare. n cazul unei variabile aleatoare continue modulul se gsete ca o soluie a ecuaiei
f ( x ) = 0 , f fiind densitatea de probabilitate.

Observaia 4.6. Pentru distribuii simetrice se poate arta c au loc ntotdeauna

egalitile:
M ( X ) = Me = Mo
f

M ( X ) = Me = Mo

Pentru distribuii asimetrice are loc egalitatea:

M ( X ) Mo = 2 Me M ( X )
f

M (X )

x Me Mo

Observaia 4.7. Totdeauna mediana se gsete ntre modul i valoarea medie. d. Momente de ordin superior

Momentul de ordin r este de fapt valoarea medie a variabilei aleatoare X r ; avem: - pentru variabile discrete:
n xir X , pi 0, i = 1, n, pi = 1 i =1 pi r

M r ( X ) = pi xir ( M r ( X ) - momentul de ordin r )

i =1

- pentru variabile aleatoare continue

36

X r ( f ( x ) ) , f ( x ) 0, x [ a, b ] , f ( x ) dx = 1
a

M r ( X ) = x r f ( x ) dx
a

e. Medii de ordin superior

Se calculeaz n baza relaiei M r = M r ( X ) . Deci, media de ordin r se determin extrgnd rdcina de ordin r din momentul de ordin r .

2. Indicatorii mprtierii a. Amplitudinea

Este o mrime notat A i dat (n cazul variabilelor discrete) prin egalitatea:

A = xmax xmin xmax i xmin reprezint valorile numerice maxim, respectiv minim pe care o ia variabila
aleatoare X . Acest indicator este mai puin utilizat deoarece dei prezint avantajul unui calcul uor, are inconvenientul major de a ine seama dect de dou valori pe care le poate lua variabila aleatoare.
b. Momente centrate de ordin superior

Notm pentru comoditate cu m valoarea medie (n loc de M ( X ) ). Momentul centrat de ordin r este de fapt valoarea medie a variabilei aleatoare calculeaz astfel: - pentru cazul discret
r n r ( x m) , pi 0, i = 1, m, pi = 1 X m) i ( pi i =1

( X m)

. Se noteaz cu mr i se

mi = ( xi m ) pi
r i =1

- pentru cazul continuu

b ( xi m )r , f ( x ) 0, x [ a, b ] , f ( x ) = 1 ( X m) a f ( x) r

mr = ( x m ) f ( x ) dx
r a

37

c. Dispersia

Se noteaz cu D ( x ) i este de fapt membrul centrat de ordin 2; avem: - pentru variabile discrete

D ( X ) = ( xi m ) pi
2
i =1

- pentru variabile continue

D ( X ) = ( x m ) f ( x ) dx
2
a

d. Abaterea medie ptratic

Se noteaz cu i se determin n baza relaiei:

2 = D(X )
e. Coeficientul de mprtiere

Se noteaz cu V i se determin n baza relaiei:

V=

f. Indicatori ai formei distribuiei

Sunt urmtorii: a. Indicatori simetrici; sunt dou modaliti de calcul: - dup Fischer: S1 =

m Mo

3
m3

- dup Pearson: S 2 =

Pentru distribuii simetrice avem ntotdeauna S1 = S 2 = 0 . n general aceti indicatori ns nu sunt egali. b. Indicatorul de boltire

B=

m4

n general gradul de boltire al unei distribuii se compar cu gradul de boltire al unei distribuii normale care are ntotdeauna B = 3 . Diferena E = B 3 se numete exces i se utilizeaz pentru caracteristica gradului de aplatizare al unei distribuii. Coeficientul de boltire = 3 este considerat drept indicator de referin a abaterilor distribuiilor simetrice fa de distribuia normal.

38

Exemplu. n cazul distribuiei normale avem m = M ( X ) , 2 = D ( X ) . Momentele

centrate de ordin superior sunt:

1 mr = ( x m ) e 2 2
r

1 xm

dx

i efectund calculele se obine relaia de recuren:

mr = ( r 1) 2 mr 2 , unde m0 = 1 , m1 = 0

Rezult c pentru r numr impar toate momentele sunt nule iar pentru r numr par avem relaia de recuren:
m2 q = ( 2q 1) 2 m2 q 2 , q

i deci m0 = 1 , m2 = 1 2 ,, m2 q = 1 3... ( 2q 1) 2 q

De asemenea avem:

S1 =

M ( X ) M0 ( X )

= 0 , S2 =

m3

=0, B =

m4

3 4

= 3.

4.4. Corelaie i regresie

Vom considera dou variabile aleatoare X,Y care au acelai numr de realizri (dar nu sunt aceleai realizri).
x X = 1 p1
x2 p2 xn , pn

y Y = 1 q 1

y2 q2

... y n ... q n

Evident sunt ndeplinite condiiile: a) pi 0 , i = 1, n b) i qi 0, i = 1, n i

p
i =1

=1

q
i =1

=1

n majoritatea situaiilor nu se cunosc exact probabilitile p1 , p 2 ,..., p n de atragere a realizrilor

x1 , x 2 ,..., x n , respectiv probabilitile q1 , q 2 ,..., q n

de atragere a realizrilor

y1 , y 2 ,..., y n . n acest caz se consider toate probabilitile de atingere a realizrilor ca fiind

echiprobabile i prin urmare avem

pi =

1 1 , qi = , i = 1, n . n n

Corespunztor, variabilele aleatoare X i Y apar n reprezentarea urmtoare:

x1 X =1 n

x2 1 n

... x n 1 , ... n

y1 Y = 1 n

y2 1 n

... y n 1 . ... n

39

n legtur cu cele dou variabile aleatoare, practic n legtur cu X i Y se pun urmtoarele dou mari probleme: problema corelaieiadic stabilirea dac este posibil a intensitii legturii dintre X i Y; problema regresiei const n determinarea efectiv a tipului de legtur (liniar sau neliniar). Corelaia se exprim din punct de vedere sintetic cu ajutorul aa nunitului coeficient de corelaie. Coeficientul de corelaie dintre variabilele X i Y se noteaz rX ,Y i se definete prin egalitatea urmtoare:

rX ,Y =

(x
i =1

M ( X ))( y i M (Y )) n x y

unde M(X) i M(Y) reprezint valoriile medii ale variabileor X i Y, adic:

M (X ) =

x
i =1

i M (Y ) =

y
i =1

iar X i Y reprezint abaterile medii ptratice ale celor dou variabile aleatoare, adic:

X =

( xi M ( X )) 2
i =1

i Y =

(y
i =1

M ( X )) 2 n
.

Coeficientul de corelaie dat de relaia de mai sus este un indicator care poate fi folosit n mod concludent doar dac are valoarea 1 sau este foarte apropiat de valoarea 1. n acest situaie se poate stabili imediat dependena dintre X i Y, acesta fiind liniar. n toate celalte situaii (adic coeficientul de corelaie nu este suficient de apropiat de 1) nu putem spune nimic despre legtura dintre X i y. Regresia stabilete forma legturii dintre X i Y. n mod sigur acesta este liniar dac coeficientul de corelaie este apropiat de 1. n celelate situaii, tipul de legtur se stabilete din intuiie sau din analiza unor modele similare. Expresia analitic a dependenei se gsete cel mai comod prin metoda celor mai mici ptrate. Observaia 4.8. n cazul unei dependene liniare, adic y = a 0 + a1 x , coeficienii a 0 i a1 se determin tot prin metoda celor mai mici ptrate, aceti coeficieni fiind de fapt, soluia sistemului urmtor:
n n n 0 a 0 xi + a1 xi1 = y i i =1 i =1 i =1 n n n a xi1 + a1 xi2 = xi y i 0 i =1 i =1 i =1

40

Sistemul de mai sus este un sistem liniar n necunoscutele a 0 i a1 , i prin urmare soluia acestuia se gsete imediat prin metoda lui Cromer.

a 0 a 0 = a = a1 1
unde este determinantul sistemului.

xi0 x
i =0 i =0 n i

n = x x xi xi2 i =0 i=0 i =0
i =0 n i n n
0 i 2 i

x
i =0

Determinanii a 0 i a1 se calculeaz imediat nlocuind n determinantul coloana corespunztoare lui a 0 , respectiv a1 , prin coloana termenilor liberi:

a 0 =

x y x
i =0 n i i i =0 n

i =0 n

x
i =0 n i

i
2

= y i x 2 i xi y i xi
i =0 i =0 i =0 i =0

a1 =

x0i
i =0 n i =0 i

x x y
i =0 i

i =0 n

= x 0 i xi y i y i xi .
i =0 i =0 i =0 i =0 i

Exemplu. S se determine coeficientul de corelaie dintre variabilele:

1 0 X = 1 1 3 3 1 1, 3 1 .Y = 1 3 0 1 3 1 1. 3

Rezolvare. n acest situaie avem:

x1 = 1, x 2 = 0, x3 = 1 y1 = 1, y 2 = 0, y3 = 1

Valorile medii ale celor dou variabile sunt:

M (X ) =

x
i =1

x1 + x 2 + x3 1 + 0 + 1 = =0 n 3 y1 + y 2 + y 3 1 + 0 + 1 2 = = . n 3 3

M (Y ) =

y
i =1

Abaterile medii ptratice ale celor dou variabile aleatoare sunt:

41

X =

(x
i =1

M ( X )) 2 n =

x1 + x 2 + x3 = 3
2 2 2

2 3
2 2

Y =

2 2 2 y1 + y 2 + y 2 ( yi M (Y )) 3 3 3 i =1 = = n 3
n 2 2 2 2

2 2 2 1 + 0 + 1 3 3 3 = = 3

2 3

Prin urmare coefientul de corelaie va fi de forma urmtoare:

rX ,Y =

(x
i =1

M ( X ))( y i M (Y )) n x y

2 2 2 x1 ( y1 ) + x 2 ( y 2 ) + x3 ( y 3 ) 3 3 3 = 0. = 2 2 3 3 3

Am obinut c coeficientul de corelaie este egal cu zero i prin urmare nu putem preciza dac ntre X i Y exist vreo legtur. De fapt ntre X i Y exist o dependen, acesta fiind Y = X2.
4.4. Probleme propuse Aplicaia 1. Fie variabila aleatoare de tip discret

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 X 0,03 0,07 0,1 0,15 0,15 0,10 0,20 0,10 0,05 0,05 . S se calculeze valoarea medie, mediana i modulul acesteia.
Rezolvare. Pentru calculul valorii medii a variabilei aleatoare X utilizm urmtoarea

formul

m = M ( x) = pi xi = pi xi = p1 x1 + p 2 x 2 + p 2 x3 + p 4 x 4 + p5 x5
i =1 i =1

10

+ p 6 x6 + p 7 x7 + p8 x8 + p9 x9 + p10 x10 = 0,03 + 2 0,07 + 3 0,1 + 4 0,15 + 5 0,15 + + 6 0,1 + 7 0,2 + 8 0,05 + 9 0,05 = 4,95 Mediana variabilei aleatoare discrete se calculeaz dup cum urmeaz:
P ( X < Me ) = P ( X > Me )

innd seama de probabilitatea P ( X < Me ) = F ( Me ) nseamn c mediana se va determina ca o soluie a ecuaiei:

42

F ( Me ) = Deci calculm

1 , 2 deci F ( Me) = 0,5 Me = 5 .

0,03 + 0,07 + 0,1 + 0,15 + 0,15 = 0,5 0,1 + 0,2 + 0,1 + 0,05 + 0,05 = 0,5

Modulul variabilei aleatoare se calculeaz cu relaia M ( X ) Mo = 2 Me M ( X ) , Deci 4,95 Mo = 2 5 4,95 4,95 Mo = 0,1 Mo = 4,85 .
Aplicaia 2. Fie variabila aleatoare de tip discret

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 X 0,03 0,07 0,1 0,15 0,15 0,10 0,20 0,10 0,05 0,05 . S se calculeze dispersia, abaterea medie ptratic i coeficientul de mprtiere.
Rezolvare. Dispersia variabilei aleatoare de tip discret este dat de relaia urmtoare:
D( x) = ( xi m ) pi = ( xi 4,95) pi = ( x1 4,95) p1 + ( x1 4,95) p1 + ( x1 4,95) p1 +
2 2 2 2 2 i =1 i =1 n 10

(x1 4,95) p1 + (x1 4,95)2 p1 + (x1 4,95)2 p1 + (x1 4,95)2 p1 + (x1 4,95)2 p1 + (x1 4,95)2 p1 + (x1 4,95)2 p1 = (1 4,95)2 0,03 + (2 4,95)2 0,07 + (3 4,95)2 0,1 + 2 2 2 2 2 + (4 4,95) 0,15 + (5 4,95) 0,15 + (6 4,95) 0,1 + (7 4,95) 0,2 + (8 4,95) 0,1 + (9 4,95)2 0,05 + (10 4,95)2 0,05 = 5,57
2

Abaterea madie ptratic este = D( X ) = 5,57 = 2,36 . Coeficientul de mprtiere al acestei variabile aleatoare discrete este V = V = 2,36 = 0,47 . 4,95
Aplicaia 3. Fie variabila aleatoare de tip continuu X ( f ( x)) , pentru care densitatea de

, adic

probabilitate este f : [0, ) , f ( x) = 100e 100 x dx . S se calculeze valoarea medie a acesteia.

Rezolvare. Valorea medie n acest caz se calculeaz dup formula :
M ( X ) = xf ( x)dx = x100e 100 x dx .
a a b b

Pentru rezolvarea acestei integrele se folosesc urmtoarele formule de calcul:

Deci

f ( x) g ( x)dx = f ( x) g ( x) / b f ( x) g ( x)dx; ex = a
a a 0 a 0

ex .

xe 100 x dx = 100 xe 100 x dx = 100 lim xe 100 x dx .

43

xe 100 x dx =

1 1 a 100 x x 100 x a 1 1 100 x a a xe 100 x / 0 + 0 e dx = 100 e / 0 + 100 100 e / 0 = 100 100

1 1 100 x a 100 x e xe /0 100 100

Dar

M ( X ) = 100 lim xe 100 x dx = 100 lim

a 0

= lim(ae 100 a
a

1 1 100 x a 100 x e xe /0 = 100 100 1 0 1 1 + )= = 0,01 e 100 a 100 100 100e

a a

Deci valoarea medie este M(X)=0,01 .

Aplicaia 4. Fie variabila aleatoare de tip discret X ( f ( x)) , pentru care densitatea de

probabilitate este f : [0, ] , f ( x) = sin x . S se calculeze mediana variabilei aleatoare. 2

Rezolvare. tim c mediana variabilei aleatoare continue este:

Me

f ( x)dx =

1 . 2

Deci

Me

Me sin xdx = cos x / 0 = cos Me + cos 0 cos Me + cos 0 =

1 2

cos Me =

1 1 1 1 cos Me = Me = arccos Me = 60 2 2 2

Deci mediana variabilei aleatoare continue este Me=60 .

Aplicaia 5. Fie variabila aleatoare de tip discret X ( f ( x)) , pentru care densitatea de

probabilitate f : [0,5] , f ( x) = 0,33x 3 + 0,5 x 2 6 x + 12 .S se calculeze modulul variabilei aleatoare.

Rezolvare. Modulul pentru acest caz se calculeaz rezovnd ecuaia f ( x) = 0 .

Deci vom avea x 2 + x 6 = 0 . Acest ecuaie are soluiile reale x1 = 2 i x 2 = 3 .

Aplicaia 6. Fie variabila aleatoare de tip continuu X ( f ( x)) , pentru care densitatea de

probabilitate este f : [0, ) , f ( x) = 5e 5 x dx . S se calculeze dispersia, abaterea medie ptratic i coeficientul de mprtiere.
Rezolvare. Valorea medie n acest caz se calculeaz dup formula :
M ( X ) = xf ( x)dx = x5e 5 x dx .
a a b b

Pentru rezolvarea acestei integrele se folosesc urmtoarele formule de calcul:

f ( x) g ( x)dx = f ( x) g ( x) / b f ( x) g ( x)dx; ex = a
a

ex .

44

Deci

xe 5 x dx = 5 xe 5 x dx = 5 lim xe 5 x dx .
0 a 0

Calculm:

1 1 a 5 x x 5 x a 1 1 5 x a a xe 5 x dx = xe 5 x / 0 + 0 e dx = 5 e / 0 + 5 5 e / 0 = 5 100

1 1 a = xe 5 x e 5 x / 0 5 5

a 1 1 a M ( X ) = 5 lim xe 5 x dx = 5 lim xe 5 x e 5 x / 0 = a 0 a 5 5 Dar 1 1 1 = lim(ae 5 a + e 0 5 a ) = = 0,2 a 5 5 5e

Deci valoarea medie este M(X)=0,2 . Dispersia variabilei aleatoare continue se calculeaz cu relaia
D ( X ) = ( x M ( X ) ) f ( x)dx .
b 2 a

D( X ) = lim (x 0,2) 5e 5 x dx = 5 lim ( x 2 0,4 x + 0,04)e 5 x dx =

a 2 a a 0 a 0

= 5 lim ( x 2 e 5 x 0,4 x e 5 x + 0,04 e 5 x )dx =

a 0 a a a Deci = 5 lim ( x 2 e 5 x )dx 0,4 ( x e 5 x )dx + 0,04 e 5 x dx = 0 0 0 a a = 5 lim ( x 2 e 5 x )dx 0,4 0,2 + 0,04 0,2 = 0 a a = 5 lim ( x 2 e 5 x )dx 0,79 a 0

Dar

1 1 ( x 2 e 5 x )dx = a 2 e 5 a + 0,08 , adic D ( X ) = 5 lim ae 5 a + 0,08 0,79 = 3,55 . a 2 2 Abaterea medeie ptratic se calculeaz dup relaia

= D( x) = 3,55 = 1,88 ,
iar coeficientul de mprtiere este dat de V =

1,88 = 9,4 . 0,2

Aplicaia 7. S se determine coeficientul de corelaie dintre variabilele:

0 X = 1 3 1 1 3 2 1, 3 0 .Y = 1 3 1 1 3 4 1. 3

Rezolvare. n acest situaie avem:

x1 = 0, x 2 = 1, x3 = 2 y1 = 0, y 2 = 1, y 3 = 4

Valorile medii ale celor dou variabile sunt:

45

M (X ) =

x
i =1

x1 + x 2 + x3 0 + 1 + 2 = =1 3 n y1 + y 2 + y 3 0 + 1 + 4 5 = = . n 3 3

M (Y ) =

y
i =1

Abaterile medii ptratice ale celor dou variabile aleatoare sunt:

X =
=

(x
i =1

M ( X )) 2 n 3 =

(x1 1)2 + (x 2 1)2 + (x 2 1)2

3 = 2 3
2 2

(0 1)2 + (1 1)2 + (2 1)2

Y =

( yi M (Y )) 2
i =1

n
2 2

5 5 5 y1 + y 2 + y 2 3 3 3 = = 3
2

5 5 5 0 + 1 + 4 3 3 3 = = 3

78 27

Prin urmare coefientul de corelaie va fi de forma urmtoare:

5 5 5 ( x1 1)( y1 ) + ( x 2 1)( y 2 ) + ( x3 1)( y 3 ) 3 3 3 = rX ,Y = i =1 = n x y 2 78 3 3 27 . 5 5 5 (0 1)(0 ) + (1 1)(1 ) + (2 1)(4 ) 3 3 3 = 4 = 0,97 = 4,107 2 78 3 3 27
i

(x

M ( X ))( y i M (Y ))

Am obinut coeficientul de corelaie cu o valoare apropiat de 1, i deci dependena dintre X i Y poate fi considerat liniar, deci y = a 0 + a1 x , a0 i a1 determinndu-se cu ajutorul metodei celor mai mici ptrate, dup cum urmeaz: a 0 a 0 = Coeficienii cutai sunt . a1 a = 1

46

3 3 3 0 a 0 xi + a1 xi1 = y i i =1 i =1 i =1 Sistemul care trebuie rezolvat pentru acest caz este 3 . 3 3 1 2 a x + a1 xi = xi y i 0 i i =1 i =1 i =1

Calculm sumele:

x
i =0 3 i =0 3

0 i

= 1+1+1 = 3; = x0 + x1 + x 2 = 0 + 1 + 2 = 3 ;
2 2 = x0 + x12 + x 2 = 0 + 1 + 4 = 5 ;

x x
i =0 3 i =0 3

2 i

y
i =0

= y 0 + y1 + y 2 = 0 + 1 + 4 = 5 ; = x 0 y 0 + x1 y1 + x 2 y 2 = 1 1 + 2 4 = 9 .

x y
i

Determinantul sistemului este:

xi0 x
i =0 i =0 3 i

3 = x x xi = 3 5 9 = 6 . xi2 i=0 i =0 i =0
i =0 3 i 3 3 0 i 2 i i =0

Determinantul lui a0 este:

a 0 =

y
i =0 3 i =0 i

x
i =0 3 i i =0 i

i 2

x y x
n n

= y i x 2 i xi y i xi = 5 5 9 3 = 2 .
i =0 i =0 i =0 i =0

Determinantul lui a1 este:

a1 =

x0i
i =0 n i =0 i

x x y
i =0 i

i =0 n

= x 0 i xi y i y i xi = 3 9 5 3 = 12 .
i =0 i =0 i =0 i =0 i

a 0 2 a 0 = = 6 = 0,33 i deci dependena liniar Prin urmare soluiile sistemului sunt a = a1 = 12 = 2 1 6 dintre X i Y este y = a 0 + a1 x = 0,33x + 2 .

47

BIBLIOGRAFIE

1. Greene, W

Econometrics, 2002 Econometrie, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 2003

2. Jula, Dorin 3. Pecican, tefan

Econometrie, Editura Economic, Bucureti,2007

4. Tasnadi, Alexandru Econometrie,Editura economic, Bucureti, 2006

5. Mitran, Ilie

Matematici aplicate n economie, Editura Focus, Petroani, 2006

6. Mitran, Ilie

Matematici financiare, Editura Focus, Petroani, 2005

48