PROIECT

Analiza corelatiei dintre venitul populatiei si cheltuielile de consum pe gospodarii

Studenti: Burdeanu Daniela Cazanoiu Madalina Gheorghe Alina Margescu Alexandra

Administrarea Afacerilor, Anul II, grupa I

Analiza corelatiei dintre venitul populatiei si cheltuielile de consum pe gospodarii

Incercam sa stabilim daca cheltuielile de consum sunt influentate de venitul populatiei, prin construirea unui model econometric.
Ani 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Venitul pop Consumul 376.51 474.47 566.87 752 863.9 962.5 1104.7 1365.36 1468.6 1486.43

521.79 658.51 795.09 1085.79 1212.18 1386.32 1686.74 2131.67 2316.00 2304.30

Pornind de la datele din tabel se pot distinge urmatorul model econometric detaliat astfel:

A. Variabilele unui model de regresie ce defineste cheltuielile de consum pe gospodarii in functie de venitul populatiei, unde: Y = cheltuielile de consum pe gospodarii X = venitul populatiei u = variabila aleatoare eroare sau reziduu

Dup ce au fost introduse datele n Microsoft Excel, se vor introduce in programul Eviews:

1. Pornind de la datele din tabel, vom rezolva cerin ele modelului econometric, detaliat astfel: I. Variabilele unui model de regresie ce defineste cheltuielile de consum pe gospodarii in functie de venitul populatiei, unde: Y = cheltuielile de consum pe gospodarii X = venitul populatiei u = variabila aleatoare eroare sau reziduu Pentru vizualizarea grupului de date se selecteaz cele dou serii (mai nti se va selecta cauza apoi efectul).

Se realizeaza cronograma:

A. In urma acestui grafic, se poate observa ca legatura dintre fenomene este descrisa de functia de tip liniar. Ecuatia folosita este Y = a + bX.

Y = 89.81 + 0.60* X R = 0.996 => 99.6% din variatia consumului este influentata de variatia venitului, iar restul de 0.4% este influentat de alti factori.
Pentru a se demonstra validitatea modelului, se vor parcurge urmatorii pasi: a) Independenta erorilor: Lucrnd cu un prag de semnifica ie = 0.05 , num rul variabilelor exogene fiind k =1, iar num rul observa iilor n = 10, din tabela distribu iei Durbin-Watson se citesc valorile (pentru cazul n = 15), rezulta ca: d1 = 1.08 d2 = 1.36 dc = 0.87

=> 0 < dc < d1 => Nu exista legatura intre cele 2 fenomene (corelatie pozitiva).

Intrucat rezultatul testului Durbin Watson nu este valid, este necesara aplicarea testului WhiteHeteroskedasticity (no cross terms).

d2 < dc< 4-d2 => Erorile sunt independente si nu afecteaza datele introduse. b) Normalitatea erorilor:

JB = 1.03 <   = 21.03 p = 0.598 > = 0.05

=> Se accepta ipoteza de normalitate a erorilor.

c) Se verifica semnificatia celor 2 estimatori:

a: tc = 4.89 > tt = 2.18 p = 0.0012 < = 0.05 b: tc = 50.92 > 2.18 p = 0 < = 0.05 => Estimatorul b este semnificativ diferit de 0. => Estimatorul a este semnificativ diferit de 0.

d) Se verifica modelul cu testul Fisher: Fc = 2592.69 > Ft = 4.6 p = 0 < = 0.05

=> Modelul este valid.

B. Functia de tip exponential: Y = a*

Y = 5.77 * R = 0.95 => 95% din variatia consumului este influentata de variatia venitului. a) Independenta erorilor:
d1 = 1.08 d2 = 1.36

=> 0 < dc < d1 => Nu exista legatura intre cele 2 fenomene.

dc = 0.47
Intrucat rezultatul testului Durbin Watson nu este valid, este necesara aplicarea testului WhiteHeteroskedasticity (no cross terms).

d2 < dc< 4-d2 => Erorile sunt independente. b) Normalitatea erorilor:

JB = 0.43 <   = 21.03 p = 0.81 > = 0.05

=> Se accepta ipoteza de normalitate a erorilor.

c) Se verifica semnificatia celor 2 estimatori:

a: tc = 63.42 > tt = 2.18 p = 0 < = 0.05 b: tc = 11.86 > 2.18 p = 0 < = 0.05 => Estimatorul b este semnificativ diferit de 0. => Estimatorul a este semnificativ diferit de 0.

d) Se verifica modelul cu testul Fisher: Fc = 140.75 > Ft = 4.6 p = 0.000002 < = 0.05

=> Modelul este valid.

Valorile ajustate ale consumului in functie de venit: A) Forecast functie liniara:

B) Forecast functie exponentiala:

Pentru prognoza, se alege modelul econometric cu valorile cele mai mici pentru coeficientii: Liniar 0.011 0 0.0007 0.999 Exponential 0.044 0.000682 0.156 0.843 3 Liniar Liniar Liniar Exponential

Theil inequality coefficient Bias proportion Variance proportion Covariance proportion

Se constata ca modelul econometric de tip liniar poseda o mai buna capacitate de prognoza decat cel exponential, ca urmare a valorilor mici inregistrate in cazul coeficientilor Theil i.c., Bias p. si Variance p.