CAPITOLUL VII

MODELE ECONOMETRICE DE
ANALIZ A SERIILOR DE TIMP
DIN SFERA COMERULUI,
TURISMULUI I SERVICIILOR
Studierea seriilor de timp, nclud i elemente care vizeaz
utilizarea modelelor econometrice n analiza activitilor din sfera
comerului, turismului i serviciilor, prin testarea teoriilor i ipotezelor
privind evoluia unui proces dinamic n analiz, precum i n predicia
evoluiei viitoare.
Abordarea noiunilor prezentate n acest capitol permite
cunoaterea aspectelor privind evaluarea econometric a
componentelor seriilor cronologice prin evidenierea modelelor de
estimare a trendului, pe baza ajustrii mecanice i analitice, a
componentei ciclice i a componentei reziduale, ca proces staionar i
nestaionar.
Econometrie.
7.1. PROBLEMATICI ECONOMETRICE ALE SERIILOR
DE TIMP
O caracterizare complex, de calitate a unei evoluii n timp
pentru o serie dinamic (cronologic sau de timp) obinut ca urmare
a rezultatelor activitilor derulate n sfera comerului, turismului i
servicilor, necesit aplicarea unor modele econometrice adecvate
situaiilor create.
Modelele econometrice pot fi utilizate att n analiza seriilor de
timp studiate, ct i n predicia evoluiei sale viitoare, innd cont de
schimbrile mediului n care acestea se desfoar.
Acesta este contextul n care se stabilete c, obiectul studierii
seriilor de timp, const n testarea teoriilor i ipotezelor privind
evoluia unui proces dinamic n analiz, precum i n predicia
evoluiei viitoare, prin utilizarea unor modele econometrice.
Actualmente, n multe situaii, analizele i prediciile au ca scop
intervenia specialitilor n modificarea factorilor i a variabilelor
seriilor, n vederea realizrii unor performane optimale ntr-o anumit
direcie.
Din punct de vedere econometric, seria de timp reprezint o
multitudine de observaii sub forma unor valori discrete, dependente,
msurate la intervale de timp egale.
Abordarea econometric a seriilor dinamice (de timp) se
bazeaz pe o caracteristic esenial a obiectivului urmrit n analiz,
care const n identificarea explicit a recunoaterii ordinii de apariie
a observaiilor.
Dependena valorilor discrete, din punct de vedere statistic,
este reflectat prin legtura stabilit ntre observaiile succesive ale
seriei, ceea ce conduce la o analiz a seriilor pe baza unei
autocorelaii empirice (estimate).
Acest tip de autocorelaie fiind o estimaie de calitate redus n
cadrul celei teoretice, se recomand utilizarea unor modele specifice
teoriei sistemelor liniare.
Modelul dinamic aplicabil n general unor serii de timp, ca
realizri ale unor procese aleatoare
{ } t y
t
/
, cu mulimea
2
Modele econometrice de analiz a seriilor de timp
din sfera comerului, turismului i serviciilor.
momentelor de timp (continu R sau discret
Z ori N
),
este de forma
1
:
( )
t t t t
t y y f y +

,..., ,
2 1
(7.1)
unde:
t

- este un proces aleator, de regul de tip zgomot alb (media

este nul:
( ) 0
t
M
i dispersia sub forma varianei:
( )
2

t
D
),
reprezentat de termenii reziduali
( ) ... f y
t

, ntre valorile observate i
regresia
( ) ... f
O analiz econometric a seriilor de timp are n vedere
urmtoarea clasificare
2
:
dup natura variaiei, seria de timp poate fi:
continu valorile sunt msurate la orice
moment de timp
discret datele sunt msurate la
momente de timp predeterminate, separate prin
intervale de timp egale (secunde, minute, ore,
yile, luni, trimestre, semestre, ani etc)
eantionat o serie continu
transformat ntr-una discret
cumulat sau integrat variabilele ce
trebuiesc analizate nu pot fi msurate continuu, ci
numai cumulate dup anumite inervale de timp
egale
dup natura variabilelor incluse, seria este:
monovariabil cuprinde o singur
variabil;
multivariabil este format din mai multe
variabile.
1
Gheorghe Oprescu Dinamic economic stochastic.Mecanisme de filtrare i predicie,
ed.ASE, Bucureti, 2007, pag. 17
2
Theodor Popescu Serii de timp. Aplicaii n analiza sistemelor, editura Tehnic, Bucureti,
2000, pag. 2
3
Econometrie.
Stabilirea modelelor
3
care pot fi aplicate n studierea evoluiei
unui fenomen are n vedere, n primul rnd, cteva principale
obiective:
realizarea unei prezentri ct mai succinte a unei serii
de timp particulare;
stabilirea ct mai corect a unui model care s
caracterizeze ct mai bine datele seriei;
determinarea prediciei evoluiei viitoare a seriei;
controlarea deciziei finale fie prin studierea rezultatelor
obinute ca urmare a modificrii unor parametrii ai modelului,
fie prin stabilirea unor msuri de intervenie, n condiiile
depirii unei valori de siguran a deviaiilor procesului
studiat n raport cu obiectivele stabilite.
n activitatea practic, deci implicit i n sfera comerului,
turismului i serviciilor, cele mai utilizate modele sunt:
modele stohastice monovariabile (univariabile) a cror
aplicare vizeaz studierea dinamicii seriilor de timp monovariabile n
raport cu evoluia lor anterioar.
n raport cu situaia practic de aplicare, modelul este utilizat ca:
- singura abordare practic;
- instrument eficient pentru validarea datelor i luarea msurilor
adecvate n situaia identificrii rezuduurilor de valoare
senificativ
- singurul instrument pentru predicie;
- instrument comparabil cu alte modele sofisticate pentru
mbuntirea calitii prediciei;
- element ce permite nelegerea mecanismului de baz care
st la baza generrii datelor seriei analizate
modele de tip funcie de transfer sunt aplicate pentru serii
de timp formate dintr-o variabil dependent stabilit n funcie de mai
multe variabile independente.
Modelul are n vedere mbuntirea prediciei care apare sub
forma unei variabile de ieire (dependent) prin includerea impus a
unor variabile de intrare (independente). El exprim legtura dintre
3
Theodor Popescu op. Citat, pag. 7 - 12
4
Modele econometrice de analiz a seriilor de timp
din sfera comerului, turismului i serviciilor.
seria de ieire
{ }
t
y
i cea de intrare
{ }
t
u
. Aplicarea acestui tip de
model urmrete s stabileasc dac efectul variabilei (variabilelor)
de intrare asupra variabilei de ieire poate fi considerat ca deja
coninut n datele variabilei
{ }
t
y
, sau dac exist influen adiional
coninut n variabila (variabilele )
{ }
t
u
care nu este reflectat de
{ }
t
y
.
De semenea, acest model mai este utilizat i pentru creterea
gradului de nelegere a comportrii unor sisteme fizice, biologice sau
sociale.
modele de intervenie reprezint acele modele care includ
aciunea unor factori externi, naturali sau artificiali, cum ar fi: aciunile
promoionale, apariia unor legi, grevele, revoluiile, cutremurele etc.
De exemplu, n studiul efectului schimbrilor de legislaie sau din
politica unor companiise aplic modele de intervenie n care aciunea
intrrilor va fi de tip funcie treapt, constnd n valori zero i valori
unitate, naintea i dup aplicarea respectivei politici.
n condiiile n care nu se includ n model aciunile factorilor
stabilii prin derularea unor evenimente neprevzute, exist
posibilitatea apariiei unor perturbaii n ceea ce privete:
- determinarea structurii modelului n etapa de identificare;
- estimaiile parametrilor modelului;
- dispersiile reziduurilor.
modele stohastice multivariabile sunt aplicate pentru
seriile dinamice cu mai multe componente prin care nu se face
distincie ntre variabila (variabilele) de intrare i cea de ieire.
Acest model este utilizat, n principal pentru simularea
comportrii unui sistem multivariabil sau pentru generarea simultan a
valorilor de predicie pentru variabilele analizate.
modele tip funcie de transfer multivariabile reprezint
acele modele prin care se evideniaz interaciunea dintre mai multe
variabile de ieire (dependente) i mai multe variabile de intrare
(independente). Pentru acest tip de model este utilizat i denumirea:
model de tip ecuaii simultane.

Teoria prezentat n crile de specialitate privind
descompunerea seriilor de timp, include patru elemente componente:
5
Econometrie.
1 Tendina sau trendul (componenta de lung durat) -
t
Y
2 Fluctuaia sezonier (componenta sezonier) -
t
S
3 Oscilaia ciclic (componenta ciclic) -
t
C
4 Variaia aleatoare (componenta rezidual) -
t

Modul de combinare a elementelor componente este stabilit n

funcie de tipul econometric al modelului (aditiv sau multiplicativ) care
poate fi aplicat. Stabilirea tipului modelului are la baz graficul
procesului n evoluie.
Dac sunt nregistrate observaii lunare corespunztoare celor
12 luni (plasate pe Ox), dar pe mai multe serii anuale (Oy), atunci
interpretarea alegerii modelului econometric se prezint astfel:
- necesitatea aplicrii modelului aditiv rezult din graficul
curbelor aproape paralele, dar cu vrfuri care se repet fr a
avea ns amplitudini mari(figura 7.1.a);
- aplicarea modelului multiplicativ este rezulattul existenei unui
grafic ce conine curbe aproape paralele, dar cu vrfuri i
scderi accentuate (figura 7.2.b);
-
Figura 7.1 Alegerea modelului: aditiv (a), multiplicativ (b)
t
x
0
t
x
0
t
a b
6
Modele econometrice de analiz a seriilor de timp
din sfera comerului, turismului i serviciilor.
Observaie n cazul construirii unui grafic n care curbele sunt
aproape paralele, atunci se evideniaz inexistena sezonalitii.
(figura 7.2)
Figura 7.2 Evoluii fr sezonalitate
n condiiile centrrii variaiei aleatoare
( ) [ ] 0
t
M
,
componenta sezonier trebuie s verifice relaia
0
1

T
t
t
C
, iar
modelul stochastic aditiv va apare sub forma:
t t t t
C Y y +
(7.2)
Modelul stochastic multiplicativ, n cazul centrrii variaiei
aleatoare
( ) [ ] 0
t
M
, cnd componenta sezonier trebuie s verifice
relaia
[ ] T C
T
t
t
+

1
1
, modelul devine:
t t
t
t
C
Y
y
+ + 1
(7.3)
Fiecare element component evideniaz o particularitate a
datelor nivelelor seriei de timp.
n acest context, un rol important revine econometriei prin
capacitatea ei de a interveni n analiza procesului studiat prin modele
t
t
x
0
7
Econometrie.
care vizeaz nu numai fenomenul tratat ca sistem, ct i fiecare
component n parte.
8
Modele econometrice de analiz a seriilor de timp
din sfera comerului, turismului i serviciilor.
7.2. EVALUAREA ECONOMETRIC A TRENDULUI
Trendul reprezint acea component sistematic, ce reflect
tendina general a unui fenomen, ca rezultat al influenei unor factori
eseniali.
Factorii care determin trendul sunt formai n raport cu
nsuirea esenial a fenomenului studiat i au o aciune continu care
provoac variaii sistemice lente.
Succesiunea regulat a variaiilor trendului se caracterizeaz
printr-o consecven n ceea ce privete modificarea sensului,
aceast durat fiind relative mare, menionndu-se o perioad
cuprins ntre 10 i 15 ani.
n aceste condiii, relevana evoluiei unui fenomen este dat
de o serie format din peste 10 termeni.
Exemplul 7.1. Vom connsidera ca prim exemplu Evoluia numrului
sosirilor turitilor din Romnia, n perioada 1991-2006. Grafic,
evoluia sosirilor este ilustrat n figura 7.3
5,81
6,22
5,64
5,06
4,85
4,88
4,92
5,11
5,55
5,73
6,6
7,07
7,01
7,57
8,02
9,6
0
2
4
6
8
10
12
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
mil. turiti
Figura 7.3 Evoluia numrului sosirilor turitilor din Romnia,
n perioada 1991-2006.
innd seama de numrul termenilor seriei i modul n care au
fost nregistrai seria de date poate fi considerant relevant. n ceea
ce privete tendina general, dup cum se poate observa, acesta are
9
Econometrie.
o evoluie neliniar (posibil parabolic), liniaritatea fiind o evoluie
particular care poate fi ntlnit numai n anumite situaii.
Trendul este evideniat prin acea traiectorie evolutiv cu
caracter de medie,ca urmare a procesului de ajustare, adic o
netezire a seriei de timp, fcnd abstracie de erorile
datorateinfluenei factorilor ntmpltori.
Determinarea i analiza trendului se bazeaz pe metodele
specifice care cuprind metode mecanice i metode analitice, aplicate
n general, ca urmare a reprezentrii grafice care sugereaz cel mai
bine tendina de evoluie a fenomenului analizat.
7.2.1. Ajustarea mecanic
Metodele mecanice sunt cele mai simple metode care descriu
tendina evolutiv a fenomenului cu ajutorul indicatorilor seriei de timp,
n cadrul lor nscriindu-se metoda sporului mediu, metoda indicelui
mediu, metoda mediilor mobile.
Metoda mediilor mobile (MMM)
Metoda mediilor mobile este o metod de ajustare care vizeaz
eliminarea prin nivelare a valorilor care se abat de la tendina
acesteia. Metoda este utilizat cu precdere n studierea evoluiei
fenomenelor cu oscilaii de tip sezonier sau ciclic.
Valorile trendului sunt reprezentate de mediile mobile pariale
determinate din termenii seriei cronologice. Se numesc medii mobile
deoarece sunt obinute pe baza termenilor preluai prin glisare, (sau
alunecare n sensul c, se scoate din relaie primul termen din media
anterioar i se preia urmtorul din seria iniial).
Metodologia de determinare a tendinei este bazat pe medii
mobile pariale i impune utilizarea unui numr de termeni (
n
) care
ncheie o fluctuaie complet: pentru date lunare se folosesc medii
mobile de 12 termeni, n cazul informaiilor trimestriale sunt aplicate
mediile mobile din 4 termeni etc.
Stabilirea tendinei unui fenomen prin aplicarea metodei de
ajustare cu metoda mediilor mobile este destul de puin utilizat,
deoarece:
10
Modele econometrice de analiz a seriilor de timp
din sfera comerului, turismului i serviciilor.
- trendul determinat are un numr de termeni mai mic dect
cel al seriei iniiale cercetate(seriile impare pierd la fiecare
capt
2
1 n
valori, iar cele pare
2
n
termeni);
- valorile trendului nu se apropie foarte mult de cele reale,
tinznd de cele mai multe ori spre cele maxime sau minime,
ceea ce nu confer o calitate ridicat metodei;
- nu ofer posibilitatea previzionrii tendinei pentru
urmtoarele perioade.
Ajustarea seriilor de timp cu numr impar de
termeni utiliznd MMM
Aplicarea MMM presupune calcularea termenilor trendului cu
ajutorul mediei aritmetice format dintr-un numr impar de termeni
preluai din serie prin glisare. Numrul termenilor este stabilit n
concordan cu ciclicitatea, astfel:
pentru o serie cronologic format din 9 termeni,
valorile empirice (
i
y
cu 9 , 1 i ) i cele ajustate (
iMMM
y
cu
7 , 1 i ), se prezint astfel:
3

3 2 1
1 1
y y y
y y
+ +

3

4 3 2
2 2
y y y
y y
+ +

3

5 4 3
3 3
y y y
y y
+ +

...................................
3

9 8 7
7 7
y y y
y y
+ +

pentru o serie cronologic format din 25 termeni
(ciclicitate complet la 5 ani), valorile empirice (
i
y
cu
11
Econometrie.
25 , 1 i ) i cele ajustate (
) (

MMM i
y
cu 7 , 1 i ), se prezint
astfel:
5

5 4 3 2 1
1 1
y y y y y
y y
+ + + +

5

6 5 4 3 2
2 2
y y y y y
y y
+ + + +

5

7 6 5 4 3
3 3
y y y y y
y y
+ + + +

.....................................................
5

24 23 22 21 20
20 20
y y y y y
y y
+ + + +

5

25 24 23 22 21
21 21
y y y y y
y y
+ + + +

generaliznd, pentru o serie cronologic format din t
termeni (ciclicitate complet la n perioade), valorile
empirice (
i
y
cu t i , 1 ) i cele ajustate (
) (

MMM i
y
cu
( ) 1 , 1 n t i ), se prezint astfel:
n
y y y
y y
n
+ + +

...

2 1
1 1
n
y y y y
y y
n n 1 3 2
2 2
...

+
+ + + +

.....................................................
( ) ( )
( ) ( )
n
y y y
y y
t n t n t
n t n t
1 1 2
2 2
...

+ + +

( ) ( )
( )
n
y y y y
y y
t t n t n t
n t n t
+ + + +



1 1
1 1
...

Observaie Numrul termenilor trendului (

t
n
) este cu 1 n mai mic
dect cel al seriei iniiale (
t
):
12
Modele econometrice de analiz a seriilor de timp
din sfera comerului, turismului i serviciilor.

( ) 1 n t n
t
(7.4)
unde:
n
- reprezint numrul perioadelor dup care se nchide o
ciclicitate complet.
Exemplul 7.2. La SCR cu 9 termeni ( 9 t ) i ciclicitate complet de
trei ani ( 3 n ), numrul termenilor trendului, conform (7.4), va fi:
( ) 7 1 3 9
t
n
termeni.
Exemplul 7.3. La SCR cu 25 termeni ( 25 t ) i ciclicitate complet de
cinci ani ( 5 n ), numrul termenilor trendului conform (7.4), este:
( ) 21 1 5 25
t
n
termeni.
Ajustarea seriilor de timp cu numr par de termeni
utiliznd MMM
n cazul seriilor de timp cu numr par de termeni, MMM implic:
A. fie utilizarea mediilor mobile provizorii i definitive,
parcurgnd astfel dou trepte pn la formarea valorilor
trendului;
B. fie aplicarea unei singure trepte metodologice prin care
se folosete media mobil cronologic simpl.
Ajustarea unei astefel de serii cu metoda mediilor mobile este
aplicat, n general, pentru serii cronologice cu oscilaii periodice la
nivelul trimestrelor.
Tabelul 7.1. Varianta A de aplicare a MMM
pentru serii cu numr par de termeni
Anul Trim.
Valori
empirice
i
y
Medii mobile provizorii
Medii mobile definitive
(valori ajustate=valorile
trendului)
( ) MMM i
y
1.
I
1
y ---
---
II
2
y ---
4
4 3 2 1
1
y y y y
y
+ + +

13
Econometrie.
III
3
y
2
2 1
) ( 3 1
y y
y y
MMM
+

4
5 4 3 2
2
y y y y
y
+ + +

IV
4
y
2
3 2
) ( 4 2
y y
y y
MMM
+

4
6 5 4 3
3
y y y y
y
+ + +

2.
I
5
y
2
4 3
) ( 5 3
y y
y y
MMM
+

4
7 6 5 4
4
y y y y
y
+ + +

II
6
y
2
5 4
) ( 6 4
y y
y y
MMM
+

4
8 7 6 5
5
y y y y
y
+ + +

III
7
y
2
6 5
) ( 7 5
y y
y y
MMM
+

4
9 8 7 6
6
y y y y
y
+ + +

IV
8
y
2
7 6
) ( 8 6
y y
y y
MMM
+

4
10 9 8 7
7
y y y y
y
+ + +

3.
I
9
y
2
8 7
) ( 9 7
y y
y y
MMM
+

4
11 10 9 8
8
y y y y
y
+ + +

II
10
y
2
9 8
) ( 10 8
y y
y y
MMM
+

4
12 11 10 9
9
y y y y
y
+ + +

III
11
y ---
---
IV
12
y ---
Dac dispunem de informaii statistice privind variabila
y

preluate pe trimestrele ultimilor trei ani, se poate aplica MMM n cele
dou variante (A i B), conform tabelelor 7.1 i respectiv 7.2
14
Modele econometrice de analiz a seriilor de timp
din sfera comerului, turismului i serviciilor.
15
Econometrie.
Tabelul 7.2. Varianta A de aplicare a MMM
pentru serii cu numr par de termeni
Anul Trim.
Valori
empirice
i
y
Medii mobile definitive
(valori ajustate=valorile trendului)
( ) MMM i
y
1.
I
1
y ---
II
2
y ---
III
3
y
4
2 2
5
4 3 2
1
) ( 3
y
y y y
y
y
MMM
+ + + +

IV
4
y
4
2 2
6
5 4 3
2
) ( 4
y
y y y
y
y
MMM
+ + + +

2.
I
5
y
4
2 2
7
6 5 4
3
) ( 5
y
y y y
y
y
MMM
+ + + +

II
6
y
4
2 2
8
7 6 5
4
) ( 6
y
y y y
y
y
MMM
+ + + +

III
7
y
4
2 2
9
8 7 6
5
) ( 7
y
y y y
y
y
MMM
+ + + +

IV
8
y
4
2 2
10
9 8 7
6
) ( 8
y
y y y
y
y
MMM
+ + + +

3.
I
9
y
4
2 2
11
10 9 8
7
) ( 9
y
y y y
y
y
MMM
+ + + +

II
10
y
4
2 2
12
11 10 9
8
) ( 10
y
y y y
y
y
MMM
+ + + +

III
11
y ---
IV
12
y ---
16
Modele econometrice de analiz a seriilor de timp
din sfera comerului, turismului i serviciilor.
7.2.2. Ajustarea analitic
Metoda analitic are un rol foarte omportant n procesul de
modelare econometric a sriilor de timp, deoarece tendina
fenomenului este stabilit cu ajutorul unei funcii matematice care
evideniaz mai bine evoluia datelor dect o reflect metodele
analitice.
Tendina de evoluie a activitilor din sfera comeului,
turismului i serviciilor este stabilit, n general, prin aceleai funcii
prezentate prin metoda regresiei n capitolul 5 (Modele econometrice
aplicate n analiza legturilor stabilite n activitatea de comer-turism-
servicii). Apare o mic diferen n cazul funciilor numai n ceea ce
privete variabila factorial
x
, care n cazul seriilor dinamice este
nlocuit de caracteristica timp notat cu
t
.
n raport cu forma de manifestare a evoluiei datelor seriilor de
timp se aplic una din cele dou metode:
metoda trendului liniar;
metoda trendului neliniar.
Metoda trendului liniar
n activitatea practic din comer, turism sau servicii, de multe
ori variaia n timp a datelor tinde spre o evoluie de tip liniar.
Ecuaia de estimare a funciei liniare de trend este:
i i t
e t b a y + +
Pentru determinarea estimatorilor parametrilor
a
i
b
aplicm
metoda celor mai mici ptrate
4
care conduce la sistemului de ecuaii
normale:

'

+
+




n
i
i i
n
i
i
n
i
i
n
i
i
n
i
i
y t t b t a
y t b na
1 1
2
1
1 1
(7.5)
4
Vezi n Capitolul V Modele econometrice aplicate n analiza legturilor stabilite n
activitatea de comer-turism-servicii
17
Econometrie.
Determinarea estimatorilor parametrilor
a
i b presupune
rezolvarea sistemului de ecuaii normale, numai c de regul,
deoarece variabila timp reprezint o serie de numere consecutive, se
consider c originea este n centrul seriei, iar
0
0

n
i
i
t
. Atunci, din
sistemul de ecuaii normale (7.5) devine

'

n
i
i i
n
i
i
n
i
i
y t t b
y na
1 1
2
1
(7.6)
cu soluiile:

n
y
a
n
i
i

n
i
i
n
i
i i
t
y t
b
0
2
1
(7.7)
Observaii
Valorile variabilei timp (
i
t
) sunt numere ntregi
Dac seria de timp este format dint-un numr par de termeni,
atunci
i
t
va lua valorile: ..., -2, -1, 1, 2,....
Dac seria de timp este format dint-un numr impar termeni,
atunci
i
t
va avea valorile: ..., -2, -1, 0, 1, 2,....
Exemplul 7.4 Considernd cunoscute datele privind numrul sosirilor
turitilor ntr-o structur de primire turistic pentru ultimii 11 ani
(tabelul 7.3), se cere s se stabileasc i s se interpreteze tendina
de evoluie prin aplicarea metodei analitice adecvate.
Tabelul 7.3. Numrul sosirilor turitilor la o structur de primire
Ani 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Nr.
So
siri
(mii)
2,2 2,5 2,8 3,6 4,9 5,3 6,0 5,8 7,7 9,2 10,0
18
Modele econometrice de analiz a seriilor de timp
din sfera comerului, turismului i serviciilor.
Rezolvare
n vederea stabilirii metodei de ajustare care poate fi aplicate, trebuie
n primul rnd s se realizeze o reprezentare grafic a evoluiei
sosirilor turitilor (figura 7.4).
0
2
4
6
8
10
12
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
mii turiti
Figura 7.4. Evoluia sosirilor turitilor n perioada 1997-2007
Graficul (corelograma) din figura 7.5 evideniaz o evoluie a
numrului sosirilor turitilor care tinde spre liniaritate, ceea ce impune
aplicarea metodei trendului liniar.
Din sistemul de ecuaii normale (7.6) unde
11 n
i innd
seama de valorile numerice din tabelul 7.4 rezult estimatorii
parametrilor:
45 , 5
11
0 , 60
11
1

n
y
a
i
i
78 , 0
110
86
11
0
2
11
1

i
i
i
i i
t
y t
b
Deci, ecuaia de estimare a funciei liniare de trend va fi:
19
Econometrie.
i t
t y 78 , 0 45 , 5 +
Tabelul 7.4. Algoritm pentru aplicarea metodei trendului liniar
Anii
Nr.
Sosiri
turiti
(mii)
i
y
Valori
timp
i
t
i i
y t
2
i
t
i i
bt a y +
i i
t y 78 , 0 45 , 5 +
i i i
y y e
1997 2,2 -5 -11 25 1,55 0,65
1998 2,5 -4 -10 16 2,33 0,17
1999 2,8 -3 -8,4 9 3,11 -0,31
2000 3,6 -2 -7,2 4 3,89 -0,29
2001 4,9 -1 -4,9 1 4,67 0,23
2002 5,3 0 0 0 5,45 -0,15
2003 6,0 1 6 1 6,23 -0,23
2004 5,8 2 11,6 4 7,01 -1,21
2005 7,7 3 23,1 9 7,79 -0,09
2006 9,2 4 36,8 16 8,57 0,63
2007 10,0 5 50 25 9,35 0,65

11
1 i
60 0 86 110 5,95 0,05
n seria de timp privind sosirile turitilor n respectiva strur de
primire turistic se observ c, abaterile (
i
e
)de la tendina medie sunt
relativ mici. Cum

11
1
0
i
i
e
, deci

11
1
11
1

i
i
i
i
y y
, nseamn c metoda
trendului liniar evideniaz bine tendina de evoluie de tip liniar a
numrului sosirilor turitilor.
Metoda trendului neliniar
Modelele econometrice aplicate n raport cu metodele trendului
neliniar urmeaz aceeai metodologie ca n cazul metodei trendului
liniar numai c, ecuaiile de estimare, sistemele de ecuaii normale i
relaiile parametrilor depind de tipul modelului neliniar, dup cum se
prezint n tabelul 7.5
20
Modele econometrice de analiz a seriilor de timp
din sfera comerului, turismului i serviciilor.
Tabelul 7.5 Liniarizarea unor sisteme neliniare
Tipuri de
modele
Ecuaia de estimare a
funciei de trend
Sistemul de ecuaii normalei
parametrii (

n
i
i
t
1
0
)
Modele de
trend
clasice
PARABOLIC
2
i i t
ct bt a y + +

'

+ +
+ +
+ +






n
i
n
i
n
i
n
i
i i i i i
n
i
i i
n
i
i
n
i
i
n
i
i
n
i
i
n
i
i
n
i
i
y t t c t b t a
y t t c t b t a
y t c t b na
1 1 1 1
2 4 3 2
1 1
3
1
2
1
1 1
2
1

,
_

n
i
n
i
i i
n
i
n
i
n
i
n
i
i i i i i
t t n
t y t t y
a
1
2
1
2 4
1 1 1 1
2 2 4

n
i
i
n
i
i i
t
y t
b
1
2
1

,
_

n
i
n
i
i i
n
i
n
i
n
i
i i i i
t t n
y t y t n
c
1
2
1
2 4
1 1 1
2 2
EXPONENIAL
i
t
t
b a y

'

+
+




n
i
i i
n
i
i
n
i
i
n
i
i
n
i
i
y t b t a t
y b t a n
1 1
2
1
1 1
lg lg lg
lg lg lg
n
y
a
n
i
i

1
lg
lg

n
i
i
n
i
i i
y
y t
b
1
1
lg
lg
21
Econometrie.
Modele de
trend
particulare
EXPONENIAL
MODIFICAT
k b a y
i
t
t
+ unde
3 1 2
3 1
2
2
2 M M M
M M M
k

Seria este mprit n trei

pri egale (
3 2 1
, , M M M
);
M
- media selecionat
pentru fiecare perioad de
timp

'

+
+




n
i
i i
n
i
i
n
i
i
n
i
i
n
i
i
y t b t a t
y b t a n
1 1
2
1
1 1
lg lg lg
lg lg lg
n
y
a
n
i
i

1
lg
lg

n
i
i
n
i
i i
y
y t
b
1
1
lg
lg
LOGISTIC
GENERALIZAT
( )
bt a
e
k k
k t y

+

+
1
1 2
1
- se calculeaz mrimile inverse ale lui
y
- se mpart termenii seriei, n ordine
cronologic, n trei pri egale, fiecare
parte cuprinznd cte
n
temeni;
- se calculeaz, pentru fiecare din cele
trei pri, sume pariale ale intervalelor
valorilor lui
y
, respectiv
3 2 1
, S i S S pe
baza relaiilor:

1
0
1
n
i
i
y S ;

1 2
2
n
n i
i
y S ;

1 3
2
3
n
n i
i
y S
- se calculeaz diferenele dintre sumele
pariale:
1 2 1
S S d
2 3 2
S S d
- se efectueaz calculul parametrilor:
1
2
d
d
c
n

, respectiv
n
d
d
c
1
2

( )
( )
2
1
1
1

n
c
c d
b

,
_

1
1
1
1
n
c
d
S
n
a
- se afl valorile variabilei
t
fa
deorigine, care corespunde primului
termen al seriei;
- se calculeaz mrimile inverse ale lui
y
, pe baza valorilor paramerilor i n
raport cu
i
t
LOGISTIC
CLASIC
( )
bt a
e
k
t y

+

1
0
LOGISTIC
PARTICULARIZAT
t
bc a
y
+

1
22
Modele econometrice de analiz a seriilor de timp
din sfera comerului, turismului i serviciilor.
CURBA
GOMPEZ
t
c
t
b a y
b c a y
t
t
lg lg lg +
- se mparte seria, n ordine cronologic,
n trei pri egale cu un numr de
n
temeni;
- se calculeaz, pentru fiecare din cele
trei pri, suma logaritmilor valorilor
observate, respectiv
3 2 1
, S i S S ;
- se calculeaz diferenele dintre sumele
pariale:
1 2 1
S S d
2 3 2
S S d
- se efectueaz calculul parametrilor:
n
d
d
c
1
2

( )
( )
2
1
1
1
lg

n
c
c d
b

,
_

1
1
lg
1
1
n
c
d
S
n
a
23
Econometrie.
7.4. EVALUAREA ECONOMETRIC A
COMPONENTEI SEZONIERE
Componenta sezonier este reprezentat de fluctuaiile de
cretere sau descretere pe termen scurt (mai puin de 12 luni) care
se repet de la o perioad la alta. Aceste oscilaii sunt ntlnite fie n
jurul trendului, fie dac exist, n apropierea componentei ciclice.
Variaiile fenomenelor economice sunt, de cele mai multe ori,
rezultatul unor cauze obiective manifestate ca urmare a schimbrii
perioadelor i n principal anotimpurilor (periodicitatea srbtorilor
tradiionale, a activitilor din agricultur, a plilor salariilor, a
concediilor, a nceperii anuli colar, etc).
Cele mai afectate de sezonalitate sunt domeniile turismului,
transporturilor, comerului , la care se adaug i altele adiacente
acestora.
Estimarea componentei sezoniere trebuie abordat att pentru
modelul aditiv, ct i pentru cel multiplicativ.
n vederea stabilirii unor decizii ct mai complexe i clare
privind efectele componentei sezoniere asupra fenomenului analizat
este recomandat ca estimarea componentei sezoniere s se realizeze
n funcie de tipul modelului econometric ce poate fi aplicat: aditiv sau
multiplicativ.
O tratare succint a estimrii componentei sezoniere pe cele
dou tipuri de modele este prezentat n tabelul 7.6
Tabelul 7.6. Metode de estimare a componentei sezoniere
Modelul aditiv
t t t
S f y +
Modelul multiplicativ
t t t
S f y
t
f
- trendul;
t
S
- variaia sezonier;

0
t
e
- influena aleatoare este nul
- rata de cretere a variaiilor
sezoniere se anuleaz n medie, n
fiecare perioad, repetndu-se
identic de la un perioad la alta
- variaiile sezoniere cresc sau
descresc cu aceeai rat (proporie)
s S + 1
Unde: s + 1 este multiplicatorul
s este rata medie de
cretere = 0
- media variaiilor sezoniere este nul - media variaiilor sezoniere este
24
Modele econometrice de analiz a seriilor de timp
din sfera comerului, turismului i serviciilor.
la nivelul perioadei 0
1
1
*

p
i
j t
S
p
S ,
deoarece

p
i
j
S
1
*
0
egal cu unitatea
1
1

p
p
j
j t
S S
deoarece

p
i
j
S
1
*
1
Devieri sezoniere = coeficieni de
sezonalitate
Devieri sezoniere = indici de
sezonalitate
Etapele necesare stabilirii deviaiilor sezoniere:
E.1-se determin valorile trendului (
t
y
) ca urmare a aplicrii metodei
mediilor mobile
E.1-se determin valorile trendului (
t
y
) ca urmare a aplicrii metodei
mediilor mobile
E.2 se stabilete abaterea
sezonier, eliminnd prin diferen
din valorile empirice (
t
y
) pe cele ale
trendului (
t
y
):
t t
y y
E.2 se stabilete abaterea
sezonier, eliminnd prin mprire
din valorile empirice pe cele ale
trendului (
t t
y y :
)
E.3 se calculeaz media abaterilor
sezoniere pe fiecare sezon, ca medie
aritmetic, eliminnd astfel o parte
din variaiile reziduale (
j
S
)
E.3 se calculeaz media abaterilor
sezoniere pe fiecare sezon, ca
medie geometric, eliminnd astfel
o parte din variaiile reziduale (
j
S
)
E.4 se determin corectorul:

p
j
j
S
p
d
1
1
E.4 se determin corectorul:
p
p
j
j
S d

1
E.5 se calculeaz devierile
sezoniere sub forma coeficienilor de
sezonalitate:
d S S
j j

*
E.5 se calculeaz devierile
sezoniere sub forma indicilor de
sezonalitate:
d S S
j j

*
E.6 concluziile au n vedere
urmtoarele aspecte:
dac
0
*
>
j
S
,
atunci sunt nregistrate rezultate ale
activitii sub linia trendului;
dac
0
*
<
j
S
,
atunci sunt nregistrate rezultate ale
activitii deasupra liniei trendului
(sunt vrfuri ale activitii);
E.6 concluziile au n vedere
urmtoarele aspecte:
dac
1
*
>
j
S
,
atunci sunt nregistrate rezultate
ale activitii sub linia trendului;
dac
1
*
<
j
S
,
atunci sunt nregistrate rezultate
ale activitii deasupra liniei
trendului (sunt vrfuri ale
activitii);
25
Econometrie.
Exemplul 7.5. Fie, de exemplu, valoarea ncasrilor (UM) nregistrat
la o structur de primire turistic, pe trimestre, n perioada 2006-2009
prezentat n tabelul 7.7.
Tabelul 7.7. Valoarea ncasrilor (UM)
Anii
Valoarea ncasrilor (UM) pe trimestre
I II III IV
2006 8 8 14 12
2007 8 6 16 10
2008 8 8 18 14
2009 12 6 20 16
S se reprezinte grafic valoarea ncasrilor i s se stabileasc
devierile sezoniere sub forma:
a coeficienilor de sezonalitate utiliznd modelul aditiv;
b indicilor de sezonalitate prin aplicarea modelul multiplicativ.
Rezolvare:
Graficul evoluiei ncasrilor este prezentat n figura 5.5
Figura 7.5. Evoluia incasrilor n perioada 2006-2009
0
5
10
15
20
25
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
Trimestre

n
c
a
s

r
i

(
U
M
)
26
Modele econometrice de analiz a seriilor de timp
din sfera comerului, turismului i serviciilor.
a Determinarea coeficienilor de sezonalitate ca urmare a
aplicrii modelului aditiv este ilustrat n tabelul 7.8.
Tabelul 7.8. Determinarea coeficienilor de sezonalitate
prin metoda aditiv
Anii Tr.
Valoare
ncasri
(UM)
E.1 E.2 E.3 E.4 E.5
Valorile
trendului
Abateri
sezoniere
Media
abaterilor
sezoniere pe
sezon
(medie
aritmetic)
Corectorul
Coef.
sezonieri
t
y
t
y
t t
y y
j
S

p
j
j
S
p
d
1
1
d S S
j j

*
200
6
I 8 - -
75 , 2
I
S
5 , 2
II
S
5
III
S
67 , 0
IV
S
105 , 0 d
855 , 2
*

I
S
605 , 2
*

II
S
895 , 4
*

III
S
565 , 0
*

IV
S
II 8 - -
III 14 10,5 3,5
IV 12 10,25 1,75
200
7
I 8 10,25 -2,25
II 6 10,25 -4,25
III 16 10 6
IV 10 10,25 0,25
200
8
I 8 10,75 -2,75
II 8 11,5 -3,5
III 18 12,5 5,5
IV 14 14 0
200
9
I 12 15,25 -3,25
II 16 15,75 0,25
III 20 - -
IV 16 - -
E.3 Media abaterilor sezoniere determinat ca o medie aritmetic
simpl pe sezon este notat cu notat cu
j
S
i apare ca:
- medie sezonier pentru trimestrul I:

( ) ( ) ( )
75 , 2
3
25 , 3 75 , 2 25 , 2

+ +

I
S
- medie sezonier pentru trimestrul II:
27
Econometrie.
( ) ( )
5 , 2
3
25 , 0 5 , 3 25 , 4

+ +

II
S
- medie sezonier pentru trimestrul III:

5
3
5 , 5 6 5 , 3

+ +

III
S
- medie sezonier pentru trimestrul IV:
67 , 0
3
0 25 , 0 75 , 1

+ +

IV
S
E.4 Se determin corectorul:
( ) ( )
105 , 0
4
67 , 0 5 5 , 2 75 , 2 1
1

+ + +

p
j
j
S
p
d
E.5 Calculul coeficienilor sezonieri (
d S S
j j

*
):
855 , 2 105 , 0 75 , 2
*
d S S
I I
605 , 2 105 , 0 5 , 2
*
d S S
II II
895 , 4 105 , 0 5
*
d S S
III III
565 , 0 105 , 0 67 , 0
*
d S S
IV IV
E.6 Ca urmare a aplicrii modelului aditiv concluzia este c, factorul
sezonier influeneaz valoarea ncasrilor astfel:
n trimestrele I i II n medie valoarea ncasrilor se afl sub
nivelul liniei trendului cu 2,855 UM, respectiv cu 2,605 UM;
n trimestrele II i IV valoarea ncasrilor n medie este
peste linia trendului cu 4,895 UM, precum i cu 0,565 UM,
evideniind vrfurile activitii n lunile acestor trimestre.
28
Modele econometrice de analiz a seriilor de timp
din sfera comerului, turismului i serviciilor.
b Determinarea indicilor de sezonalitate ca urmare a aplicrii
modelului multiplicativ
Tabelul 7.9. Determinarea coeficienilor de sezonalitate
aplicnd modelul multiplicativ
Anii Tr.
Valoare
ncasri
(UM)
E.1 E.2 E.3 E.4 E.5
Valori
trend
Abateri
sezoniere
Media
abaterilor
sezoniere pe
sezon
(medie
geometric)
Corectorul
Indicii
sezonieri
t
y
t
y
t
t
y
y

j
S
p
p
j
j
S d

1
d
S
S
j
j

*
200
6
I 8 - -
77 , 0
I
S
745 , 0
II
S
454 , 1
III
S
046 , 1
IV
S
966 , 0 d
797 , 0
*

I
S
771 , 0
*

II
S
505 , 1
*

III
S
083 , 1
*

IV
S
II 8 - -
III 14 10,5 1,333
IV 12 10,25 1,171
200
7
I 8 10,25 0,781
II 6 10,25 0,585
III 16 10 1,6
IV 10 10,25 0,976
200
8
I 8 10,75 0,744
II 8 11,5 0,696
III 18 12,5 1,44
IV 14 14 1
200
9
I 12 15,25 0,787
II 16 15,75 1,016
III 20 - -
IV 16 - -
E.3 Media abaterilor sezoniere este determinat ca o medie
geometric simpl pe sezon i este notat tot cu
j
S
:
- medie sezonier pentru trimestrul I:
77 , 0 787 , 0 744 , 0 781 , 0
3

I
S
- medie sezonier pentru trimestrul II:
745 , 0 016 , 1 696 , 0 585 , 0
3

II
S
29
Econometrie.
- medie sezonier pentru trimestrul III:
454 , 1 44 , 1 6 , 1 333 , 1
3

III
S
- medie sezonier pentru trimestrul IV:
046 , 1 1 976 , 0 171 , 1
3

IV
S
E.4 Se determin corectorul:
966 , 0 046 , 1 454 , 1 745 , 0 77 , 0
4
1

p
p
j
j
S d
E.5 Calculul coeficienilor sezonieri (
d S S
j j

*
):
797 , 0
966 , 0
77 , 0
*

d
S
S
I
I
771 , 0
966 , 0
745 , 0
*

d
S
S
II
II
505 , 1
966 , 0
454 , 1
*

d
S
S
III
III
083 , 1
966 , 0
046 , 1
*

d
S
S
IV
IV
E.6 Utilizarea modelului multiplicativ a condus la concluzia c,
influena factorului sezonier asupra valoarii ncasrilor se prezint
astfel:
pentru trimestrele I i II , n medie valoarea ncasrilor se afl
sub nivelul liniei trendului cu 20,3%, respectiv cu 22,9%;
pentru trimestrele II i IV valoarea ncasrilor n medie este
peste linia trendului cu 50,5%, precum i cu 8,3%, reflectnd
vrfurile activitii n lunile acestor trimestre.
30
Modele econometrice de analiz a seriilor de timp
din sfera comerului, turismului i serviciilor.
Devierile sezoniere sub forma coeficienilor sau indicilor de
sezonalitate stau la baza desezonalizrii seriei, precum i a
previzionrii fenomenelor afectate de sezonalitate.
Desezonalizarea seriei const n stabilirea abaterilor dintre
valorile empirice ale seriei i cele ale deviaiilor sezoniere, astfel:
- n cazul modelului aditiv se desezonalizeaz seria cu
ajutorul coeficienilor de sezonalitate:
*
j t tDZ
S y y
- n cazul modelului multiplicativ se desezonalizeaz seria cu
ajutorul indicilor de sezonalitate:
*
j
t
tDZ
S
y
y
Desezonalizarea seriei privind valoarea ncasrilor din
exemplul 7.5 se realizeaz astfel:
Anii Tr.
Valoare
ncasri
(UM)
Modelul aditiv Modelul multiplicativ
Coeficieni
sezonalitate
SCR
desezonalizat
Indici de
sezonalita
te
SCR
desezonalizat
t
y d S S
j j

*
*
j t tDZ
S y y
d
S
S
j
j

*
*
j
t
tDZ
S
y
y
2006
I 8
855 , 2
*

I
S
605 , 2
*

II
S
895 , 4
*

III
S
565 , 0
*

IV
S
( )
11 855 , 10
855 , 2 8

797 , 0
*

I
S
771 , 0
*

II
S
505 , 1
*

III
S
083 , 1
*

IV
S
10 038 , 10
797 , 0
8

II 8
( )
11 605 , 10
605 , 2 8


10 376 , 10
771 , 0
8

III 14
9 105 , 9
895 , 4 14

9 30 , 9
505 , 1
14

IV 12
11 435 , 11
565 , 0 12

11 08 , 11
083 , 1
12

2007
I 8 11 85 , 10 10 038 , 10
II 6 9 605 , 8 8 78 , 7
III 16 11 105 , 11 11 63 , 10
IV 10 9 435 , 9 9 23 , 9
2008 I 8
11 855 , 10 10 038 , 10
31
Econometrie.
II 8 11 605 , 10 10 376 , 10
III 18 13 105 , 13 12 96 , 11
IV 14 13 435 , 13 13 927 , 12
2009
I 12 15 855 , 14 15 056 , 15
II 16 19 605 , 18 21 75 , 20
III 20 15 105 , 15 13 289 , 13
IV 16 15 435 , 15 15 77 , 14
32