TEME DE CONTROL- 16H

TC1: Se consider modelul:

y
t
= a + bx
t
+ u
t
n urma prelucrrii electronice a calculelor econometrice privind modelul de mai sus s-au
obinut urmtoarele rezultate:

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics
Multiple R 0,6809
R Square 0.46362
Adjusted R Square 0,4223
Standard Error 7,5104
Observations 15

R Square = R
2
=0.6809
2
=0.46362




ANOVA
df SS MS F
Significance
F









Regression 1 633,6594 633.6594 11.23396 0,0052
Residual 13 733.10519 56,4057
Total 14 1366.76459

R
2
=SSR/SST => SST=1366.76459
MSR=SSR / df
S
y/x
2
= MSR
MSR/MSE=11.23396



Coefficients
Standard
Error t Stat P-value Lower 95%
Upper
95%
Intercept -8,5185 13.4044 -0,6355 0,5361 -37,4749 20.4376
X Variable 1 0,1812 0,0541 3.3493 0,0052 0.0646 0,2981
Durbin Watson Statistics = 1,54 ( d
1
= 1,08; d
2
= 1,36)
F (White Heteroskedasticity Test) =2,03 (Critical F (White Heteroskedasticity Test) = 3,88)





= -8.5185 ; b

= 0.1812
S
b
=0.0541
t
1
calc
= /S
a
=> -0.6355=-8.5185/S
a
=> S
a
=13.4044
t
2
calc
= b

/S
b
=> t
2
calc
= 0.1812/0.0541 => t
2
calc
= 3.3493
lower 95%
- t
/2,n-2
*S
a
= -37.4749 => t
/2,n-2
= 2.1602
b

- t
/2,n-2
*S
b
= 0.1812 2.1602 * 0.0541 = 0.0646
Upper 95%
+ t
/2,n-2
*S
a
= 20.4376
b

+ t
/2,n-2
*S
b
= 0.2981


Se cere:
1) Sa se scrie ecuatia de regresie si sa se interpreteze economic valorile coeficientilor

Y=20.4376+0.2981*X

o este estimatorul punctului de intercepie (o) obinut pe baza datelor din
eantion;
o este estimatorul pantei liniei drepte (|) obinut pe baza datelor din
eantion ; arata ca media este in crestere cu 0.1812
o Fsignificance =0.0052 < 0.05 => modelul este valid
o Coeficientul de determinatie : 46.362%


2) S se verifice semnificaia parametrilor modelului, s se determine intervalele de
ncredere corespunztoare acestora (Critical t = 2,16);

= -8.5185 = punctul in care variabilele explicative sunt 0.
t

=| - 0.6355| < critical t=2.16 => nu este semnificativ diferit de 0, deci nu este
semnificativ statistic.

b

Intervalul de incredere pt :
- t
/2,n-2
*S
a
<= <= + t
/2,n-2
*S
a
-8.5185 2.1602 * 13.4044 <= <= -8.5185 + 2.1602*13.4044
-37.4746 <= <= 20.4376

= 0.1812 ceea ce nsemn c, la creterea cu o unitate de msur a variabilei x
1
,
variabila endogen y va crete cu 0,1812 uniti de msur.
t
b
=|3.3493| > critical t=2.16 => este semnificativ diferit de 0, deci este semnificativ
statistic.

Intervalul de incredere pt :
- t
/2,n-2
*S
b
<= <= + t
/2,n-2
*S
b
0.1812 2.1602 *0.0541 <= <= 0.1812+2.1602*0.0541
0.0644 <= <= 0.2981

3) S se completeze tabelul ANOVA i s se verifice validitatea modelului de
regresie pentru un prag de semnificaie de 5% (Critical F = 4,67);

F=11.23396 > critical F=4.67, iar significance F =0.0052 (valoare mai mica decat 0.05),
deci modelul de regresie construit este semnificativ statistic (valid) si poate si utilizat
pentru analiza dependentei dintre variabilele incluse in model pentru o probabilitatea
de cel mult 100 0.0052 = 99.9948 > 95%

4) Sa se analizeze bonitatea modelului de regresie.

Acesti indicatori sunt:raportul de corelatie(Multiple R), coeficientul de corelatie dintre
valorile observate si valorile ajustate prin ecuatia de regresie (R Square), si
coeficientul de determinatie ajustat (Adjusted R Square). Cu cat si au valori
mai apropiate de 1 cu atat regresia este mai buna.
R square=0.46362
Adjusted R square = 0,4223
Standard error = 7,5104

b

5) S se verifice ipotezele de independen a erorilor i de homoscedasticitate a
erorilor.

Varianta variabilei reziduale,

2
este constant i independent de variabila exogen X -
ipoteza de homoscedasticitate a erorilor.

2
= MSE = 56,4057
Pt ipotezele de independenta a erorilor:
H
0
:
k j
X X X X = = = = = ......... ......
2 1
, pentru i=1,,k
H
1
: j i exist = astfel nct
j i
X X = .



6) tiind c n perioada imediat urmtoare x
t+1
= 20 s se estimeze y
t+1
pe baza unui
interval de ncredere.

y
t+1
= -8.5185 + 0.1812 * x
t+1
y
t+1
= -8.5185 + 0.1812 * 20
y
t+1
= -4.8945


TC2:
Se cunosc urmtoarele date referitoare la numrul de turiti sosii ntr-o staiune montan n
perioada 2006-2008:
Anul
Numrul de turiti
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
2006 400 320 380 450
2007 420 360 400 450
2008 440 400 420 500

Se cere:
1) S se reprezinte grafic datele, s se determine componenta sezonier prin
ambele modele(aditiv si multiplicativ) i s se interpreteze valorile obinute;
2) S se determine seria desezonalizat;
3) S se previzioneze vnzrile trimestriale pentru anul 2007.












400
320
380
450
420
360
400
450
440
400
420
500
I II III IV I II III IV I II III IV
2006 2007 2008
Yt
Yt

Metoda multiplicativa


Perioada yt ytMMM yt/ytMMM ysk* yts Yt/yts (seria
corectata)
Comp.
Aleat.
Tr 1
2006
400 - -
0,974984365
1,104959892
1,036165577
0,902812892
0,970393741 412,2038127 -
Tr 2
2006
320 - -
1,09975729 290,9732929 -
Tr 3
2006
380
390 0,974358974 1,031286887 368,4716684 0,94
Tr 4
2006
450
397,5 1,132075472 0,898562081 500,8001221 1,26
Tr 1
2007
420
405 1,037037037

0,970393741 432,8140033 1,07
Tr 2
2007
360
407,5 0,883435583 1,09975729 327,3449545 0,80
Tr 3
2007
400
410 0,975609756 1,031286887 387,8649141 0,95
Tr 4
2007
450
417,5 1,077844311 0,898562081 500,8001221 1,20
Tr 1
2008
440
425 1,035294118 0,970393741 453,4241939 1,07
Tr 2
2008
400
433,75 0,922190202 1,09975729 363,7166161 0,84
Tr 3
2008
420 - -
1,031286887 407,2581598 -
Tr 4
2008
500 - -
0,898562081 556,4445802 -
total Media =
1.0047


Anul Trim Y
t
(NR
turisti)
Y
tT

(Medii
mobile)
Y
t
-Y
tT
DSB
(deviatii
sezoniere
brute)
Y
tS

(componenta
sezoniera)
Y
t
-Y
tS
(seria
desezonalizata)
Valorile
trendului pt.
seria
corectata
2006 I 400 15 13,28125 386,71875 386,71875
II 320 -40,625 -42,34375 362,34375 393,3096591
III 380 390 -10 -10 -11,71875 391,71875 399,9005682
IV 450 397,5 52,5 42,5 40,78125 409,21875 406,4914773
2007 I 420 405 15 13,28125 406,71875 413,0823864
II 360 407,5 -47,5 -42,34375 402,34375 419,6732955
III 400 410 -10 -11,71875 411,71875 426,2642045
IV 450 417,5 32,5 40,78125 409,21875 432,8551136
2008 I 440 425 15 13,28125 426,71875 439,4460227
II 400 433,75 -
33,75
-42,34375 442,34375 446,0369318
III 420 -11,71875 431,71875 452,6278409
IV 500 40,78125 459,21875 459,21875
M. Aditiva

Media DSB=1,71875


ytMMM1 =

ytMMM2 =

ytMMM3 =

ytMMM4 =

ytMMM5 =

ytMMM6 =

ytMMM7 =

ytMMM8 =

Rezulta:
- In trimestrul 1, factorul sezonier a determinat o crestere medie a numarului de
turisti cu 10 fata de trend.
- In trimestrul 2, factorul sezonier a determinat o scadere medie a numarului de
turisti cu 30 fata de trend.
- In trimestrul 3, factorul sezonier a determinat o scadere medie a numarului de
turisti cu 15 fata de trend.
- In trimestrul 4, factorul sezonier a determinat o crestere medie a numarului de
turisti cu 37 fata de trend.

636 . 6
11
390 463
=

= A
( ) 1
1
) (
A + =
A
t y y
tT
, n t , 1 =
( ) 1 1 636 . 6 390
) (
+ =
A tT
y = 390
( ) 1 2 636 . 6 390
) (
+ =
A tT
y = 396.636
( ) 1 3 636 . 6 390
) (
+ =
A tT
y = 403.272
( ) 1 4 636 . 6 390
) (
+ =
A tT
y = 409.908
( ) 1 5 636 . 6 390
) (
+ =
A tT
y = 416.544
( ) 1 6 636 . 6 390
) (
+ =
A tT
y = 423.18
( ) 1 7 636 . 6 390
) (
+ =
A tT
y = 429.816
( ) 1 8 636 . 6 390
) (
+ =
A tT
y = 436.452
( ) 1 9 636 . 6 390
) (
+ =
A tT
y = 443.088
( ) 1 10 636 . 6 390
) (
+ =
A tT
y = 449.724
( ) 1 11 636 . 6 390
) (
+ =
A tT
y = 456.36
( ) 1 12 636 . 6 390
) (
+ =
A tT
y = 462.996
Valorile previzionate ale trendului pt trimestrele 1,2,3,4 ale anului 2009 sunt:
636 . 469 636 . 6 463
) ( 07 '
= + =
A I
y
272 . 476 636 . 6 636 . 469
) ( 07 '
= + =
A II
y
908 . 482 636 . 6 272 . 476
) ( 07 '
= + =
A III
y
544 . 489 636 . 6 908 . 482
) ( 07 '
= + =
A IV
y
Valorile previzionate ale vanzarilor in anul 2009 se obtin insumand valorile estimate ale
trendului cu deviatiile sezoniere corectate:
636 . 506 10 636 . 496
07 '
= + =
prev
I
y
272 . 446 30 272 . 476
07 '
= =
prev
II
y
908 . 467 15 908 . 482
07 '
= =
prev
III
y
544 . 526 37 544 . 489
07 '
= + =
prev
IV
y
Anul Trimestrul p ytS previziune


2009
1 1 469.636
10
506.636
2 2 476.272
-30
446.272
3 3 482.908
-15
467.908
4 4 489.544
37
526.544
A + T p n
y
) (
tS T p n p n
y y y + =
A + + ) ( ) (




TC3:
1. Pentru un mare magazin alimentar s-au cules date privind vnzrile (zeci mil RON) i profitul (mil
RON), realizate n primele 10 luni ale anului 2009:


Vnzri (zeci mil. RON) 7 6 6 8 14 5 15 8 16 10
Profitul (mil. RON) 7 6 7 5 7 4 10 7 10 8
Timpul(luni) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Se cere:
1. Sa se estimeze parametrii modelului de regresie, sa se scrie ecuatia de regresie, sa se
interpreteze valorile coeficientilor de regresie





a= -2.69301
b= 1.71733
Functia de regresie : Yx = -2.69301 + 1.71733 X

Panta nu este 0 ; profitul (Y) creste pe masura ce vanzarile (X) cresc.







Modelul se scrie:
VANZARI =-2.69301 +1,7133 * PROFI T
Interpretare : creterea profitului cu un mil RON reduce vanzarile cu 1.7133 zeci mil RON.
Modelul este valid din punct de vedere statistic, Significance F= 0,004652294 < 0,05, cu un
coeficient de determinaie R
2
= 65.33%, ceea ce nseamn c vanzarile explic ntr-o proporie
de aproximativ 65% profitul, restul fiind determinat de ali factori.


2. Sa se testeze validitatea modelului de regresie pentru un nivel de semnificatie de
5%(Fcrit=5.317)

ANOVA

5144 . 48
2
02887 . 97
2
2
/
= = =
k
V
s
x
x y

( ) 7689 . 411 8 47112 . 51 1
1
2 2
2
2
= = =

= k n s V
k n
V
s
u u
u
u
sau
= + =
2 2
0
2 2 2 2
0 x u u x
V V V V V V 47113 . 51 02887 . 97 5 . 148
2
= =
u
V
317 . 5 0809 . 15
43389 . 6
02887 . 97
2
2
/
= > = = = critic F
s
s
F
u
x y
c

, rezult c modelul este valid statistic sau este semnificativ diferit de zero, pentru un
prag de semnificaie de 0,05.
O alt variant de verificare a semnificaiei modelului se poate realiza prin verificarea
semnificaiei raportului de corelaie:
317 . 5 0747 . 15
6533 , 0 1
6533 , 0
1
1 1 10
1
1
2
2
= > =

= critic F
R
R
k
k n
F
c
rezult c
raportul de corelaie este semnificativ diferit de zero pentru un prag de semnificaie de 5%,
deci i modelul este valid statistic pentru un prag de semnificaie de 5%.


3. Sa se testeze semnificatia parametrilor modelului de regresie(tcrit=2.3), sa se determine si sa
se interpreteze intervalele de incredere pentru acestia

Coeficientul = -2.693 este punctul in care variabilele explicative sunt egale cu 0. Deoarece
t

=| - 0.831| < critical t=2.16 => nu este semnificativ diferit de 0, deci nu este semnificativ
statistic.
= -2.693 ; b

= 1.7173
df SS MS F Significance F
regression 1 97.02887 97.02887 15.0809 0.00465
Residual 8 51.47112 6.43389
total 9 148.5
S
b
=0.4422
t
1
calc
= /S
a
=> -0.8310 = -2.6930 / S
a
=> S
a
= 3.2406
t
2
calc
= b

/S
b
=> t
2
calc
= 0.7173 / 0.4422 => t
2
calc
= 1.6221
Lower 95%
- t
/2,n-2
*S
a
= - 10.1658 => t
/2,n-2
= 7.4728
b

- t
/2,n-2
*S
b
= 0.7173 7.4728 * 0.4422 = -2.5871
Upper 95%
+ t
/2,n-2
*S
a
= 21.5233
b

+ t
/2,n-2
*S
b
= 0.6114




INTERVALE DE INCREDERE PT PARAMETRULUI
H
0
: nu este semnificativ statistic
H
1
: este semnificativ statistic
t=a/s
a
=-0.83102 > -tcrit, rezulta acceptam H
0
, deci nu e semnificativ statistic
Intervalul de incredere pentru este: a-tcrit*s
a
a+tcrit*s
a
, rezulta -10.16594.779838

INTERVALE DE INCREDERE PT PARAMETRULUI
H
0
: nu este semnificativ statistic
H
1
: este semnificativ statistic
t=b/s
b
=3.883414 > tcrit, rezulta respingem H
0
, deci e semnificativ statistic
Intervalul de incredere pentru este: b-tcrit*s
b
b+tcrit*s
b
, rezulta 0.6975632.737088




4. Analizati sensul si intensitatea legaturii dintre cele doua variabile si testati semnificatia
indicatorului utilizat.

b=1.7173 > 0, rezulta ca legatura dintre cele doua variabile este directa
intensitatea legaturii dintre cele doua variabile rezulta din calculul raportului de corelatie
R=(SSR/SST)=0.808327, deci legatura este destul de puternica
H
0
: R nu este semnificativ statistic
H
1
: R este semnificativ statistic
F=R
2
/(1-R
2
)*8=0.653393/(1-0.653393)*8=15.0809>Fcrit, rezulta ca respingem ipoteza nula,
deci R este semnificativ statistic

5. Sa se calculce valorile estimate de model si erorile.

a b Vanzari (Y
i
)
Profit
(X
i
)
Valorile estimate de
model: i=-a+bxi Erorile: y
i
-
i

-2,69301 1,717325 7 7 9,328267477 -2,328267477
-2,69301 1,717325 6 6 7,610942249 -1,610942249
-2,69301 1,717325 6 7 9,328267477 -3,328267477
-2,69301 1,717325 8 5 5,893617021 2,106382979
-2,69301 1,717325 14 7 9,328267477 4,671732523
-2,69301 1,717325 5 4 4,176291793 0,823708207
-2,69301 1,717325 15 10 14,48024316 0,519756839
-2,69301 1,717325 8 7 9,328267477 -1,328267477
-2,69301 1,717325 16 10 14,48024316 1,519756839
-2,69301 1,717325 10 8 11,04559271 -1,045592705

6. Pe baza seriei erorilor sa se verifice ipoteza de non-autocorelare a erorilor utilizand
testul Durbin-Watson pentru un nivel de semnificatie de 5%(d
1
=1,08 i d
2
=1,36)

Erori e
i
e
i
-e
i-1
(e
i
-e
i-1
)
2
e
i
2
d
-2,328267477 0,717325228 72,58734 51,47112 1,410254
-1,610942249 -1,717325228

-3,328267477 5,434650456

2,106382979 2,565349544

4,671732523 -3,848024316

0,823708207 -0,303951368

0,519756839 -1,848024316

-1,328267477 2,848024316

1,519756839 -2,565349544

-1,045592705

TESTUL DURBIN-WATSON
H0: erorile nu sunt sunt autocorelate (=0)
H1: erorile sunt autocorelate (0)

d=((ei-ei-1)2)/(ei2)=1.410254 care se gaseste in intervalul (d2, 4-d2), deci acceptam H0 ,
adica erorile nu sunt autocorelate

7. Sa se verifice ipoteza de normalitate a distributiei erorilor(S= -0.841, K= -1.137) pentru
un nivel de semnificatie de 5%( 99 . 5
2
2 ,
=
o
_ ).

TESTUL JARQUE-BERA
H0: erorile sunt normal distribuite
H1: erorile nu urmeaza o distributie normala
JB = 10/6 * (S2+(K-3)2/4)= 8.31 > 2,2 , deci respingem ipoteza nula, adica erorile nu sunt normal
distribuite.

8. Sa se verifice ipoteza de homoschedasticitate a erorilor daca F (White
Heteroskedasticity Test) =2,84 (Critical F (White Heteroskedasticity Test) =
3,88).
H0: erorile prezinta homoscedasticitate
H1: erorile prezinta heteroscedasticitate
F = 2.84 < Critical F = 3.88 , rezulta ca acceptam ipoteza nula, deci erorile sunt homoscedastice.

9. tiind c n perioada imediat urmtoare x
t+1
= 20 s se estimeze y
t+1
pe baza unui
interval de ncredere.

n acest caz, dac 20 , 1
1 0
= = x x :

2 , 2 1 , 1 0 , 0

v n v n v n v n
x b x b x b Y
+ + +
-
+
+ + =
unde:
Y
n v +
-
= estimaia punctual a valorii de prognoz pentru variabila y;
y
n v +
= valoarea real a variabilei y n momentul de prognoz ( v n+ ).

Sub form matriceal, relaia anterioar devine:

( ) Y X B X X X X Y
n v v v +
-

= ' = ' ' '

1

unde:

|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
=
+
20
1 1
1 , v n v
x X =- reprezint matricea coloan a valorilor de prognoz ale
variabilelor x
j
( 1 , 0 = j ) pentru momentul ( n v + ).
32 653 . 31 20 * 7173 , 1 1 * 693 . 2 ~ = + =
-
+v n
Y mil. RON.
n vederea estimrii intervalului de ncredere pentru aceast valoare probabil este
necesar calcularea dispersiei de prognoz acestei valori cu ajutorul relaiei:
( )
| |
s s X X X X
Y
u v v
n v +
-
= + ' '

2 2
1
1
t
x
1

x
t 2
y
t
x y
t t 1
x y
t t 2
x x
t t 1 2

x
t 1
2
x
t 2
2

t
t
t
x
x
y
2
1
52 . 118
88 . 63
03 . 207

+
=

t t t
y y u =
7 7 1 7 7 49 49 49
6 6 2 12 16 36 36 36
6 7 3 18 21 42 36 49
8 5 4 32 20 40 64 25
14 7 5 70 35 98 196 49
5 4 6 30 24 20 25 16
15 10 7 105 70 150 225 100
8 7 8 64 56 56 65 49
16 10 9 144 90 160 256 100
10 8 10 100 80 80 100 64
95 71 172 582 419 731 1052 537

= + +
= + +
= + +



t t t t t t
t t t t t t
t t t
y x x b x x b x b
y x x x b x b x b
y x b x b b n
2
2
2 2 2 1 1 2 0
1 2 1 2
2
1 1 1 0
2 2 1 1 0





12 b0 + b1 * 95+ b2*71=172
95*b0 + b1 * 1052 + b2 * 731=582
71*b0 + b1 * 731 + b2 * 537 = 419

B0=207.03
B1=63.88
B2=-118.52


Intervalul de ncredere a prognozei profitului, estimat cu un prag de semnificaie
o = 0 05 , , pentru care valoarea lui
o
t , preluat din tabela distribuiei Student, este
228 2
10 05 0
, t
; ,
= se va calcula cu ajutorul relaiei:
| | o
o o
= + s s
-
+
-
+
-
+ +
-
+
1
v n v n
Y
v n v n
Y
v n
s t Y y s t Y P
| | 95 0 05 0 1 65 31 228 2 231 65 31 228 2 231 , , , * , y , * , P
v n
= = + s s
+
| | 95 , 0 301 160 = s s
+v n
y P
n concluzie, pentru un prag de semnificaie de 5%, profitul va fi cuprins ntre 160 i
301 milioane lei.

10. Daca se include in cadrul modelului o a doua variabila exogena timpul sa se estimeze
parametrii modelului de regresie bifactoriala de forma:

si sa se interpreteze economic si econometric rezultatele obtinute(rezolvarea se

va face in excel).

SUMMARY OUTPUT


Regression Statistics

Multiple R 0,827778

R Square 0,685216
Adjusted R
Square 0,595277
Standard
Error 2,584168

Observations 10


ANOVA

df SS MS F
Significance
F

Regression 2 101,7545 50,87727 7,618727 0,0175

Residual 7 46,74546 6,677923

Total 9 148,5


Coefficients
Standard
Error t Stat P-value Lower 95%
Upper
95%
Lower
95.0%
Upper
95.0%
Intercept -2,75071 3,302202 -0,83299 0,432348 -10,5592 5,057757 -10,5592 5,057757
X Variable 1 1,515374 0,510499 2,968415 0,020855 0,308235 2,722513 0,308235 2,722513
X Variable 2 0,271192 0,322379 0,841222 0,428022 -0,49111 1,033496 -0,49111 1,033496

RESIDUAL OUTPUT


Observation Predicted Y Residuals

1 8,128098 -1,1281

2 6,883917 -0,88392

3 8,670482 -2,67048

4 5,910927 2,089073

5 9,212867 4,787133

6 4,937938 0,062062

7 14,30137 0,698628

8 10,02644 -2,02644

9 14,84376 1,156244

10 12,0842 -2,0842


Vanzari
(Y
i
)
Profit
(X
1i
) Timpul (X
2i
)
7 7 1
6 6 2
6 7 3
8 5 4
14 7 5
5 4 6
15 10 7
8 7 8
16 10 9
10 8 10






Ecuatia modelului de regresie bifactoriala:
i
= -2.75 + 1.51*x
1i
+ 0.27*x
2i

Interpretare parametrii:
Daca profitul creste cu 1 mil. RON, iar timpul ramane constant, atunci vanzarile cresc cu 1.51
zeci mil. RON.
Daca timpul creste cu 1 luna, iar profitul ramane constant, atunci vanzarile cresc cu 0.27 zeci
mil. RON.

Se observa ca b
1
si b
2
sunt pozitivi, deci legatura dintre variabile este directa.
F = 7.618 > F
critic
=5.317, deci respingem ipoteza nula si acceptam ipoteza alternativa, adica
modelul este valid.

Se observa ca doar parametrul
1
este semnificativ statistic (t = 1.96 > t
critic
), pe cand
parametrii si
2
nu sunt semnificativi statistic ( t< t
critic
sau capetele intervalelor de incredere
au semne diferite sau P-value > 0.05)


Coeficientul de determinatie R
2
= 0.68 ne arata ca 68% din variatia vanzarilor este explicata
de variatia profitului si a perioadei de timp.