1/18

q Metode de identificare i validare

f.ch Exerciii rezolvate

Exerci
iul 5.1
Exerciiul
5.1
Artai c ntre criteriile FPE i AIC exist urmtoarea corelaie, pentru
N>>n:

AICN [ n] ln ( FPEN [ n] )

n N

Solu
ie
Soluie

213

q Metode de identificare i validare

2/18

f.ch Exerciii rezolvate

Exerci
iul 5.2
Exerciiul
5.2
Fie procesul stocastic descris de urmtoarea ecuaie (de tip AR[1]):

P : y[ n] + ay[ n 1] = v[ n]

n N

unde v este un zgomot alb de medie nul i dispersie 2.

Procesul furnizeaz numai date de ieire pe un orizont finit de msur
(de durat N).
a. S se estimeze parametrii necunoscui (coeficieni i dispersie de zgomot)
pentru urmtoarele modele, folosind MCMMP i setul de date msurate:

M 1 : y[ n] + a11 y[ n 1] = [ n, a11 ]
n N
M 2 : y[ n] + a21 y[ n 1] + a22 y[ n 1] = [ n, a21 , a22 ]
n aceste ecuaii, este eroarea dintre model i proces, cu proprietatea:
[n,a]=v[n], respectiv [n,a,0]=v[n].
b. S se teseteze consistena estimaiilor obinute la punctul precedent
(pentru coeficieni i dispersii de zgomot).
1
N
c. Potrivit Teoremei fundamentale a
T

2
T

= [ n] [ n]
MCMMP, dispersia erorii de estimaie E N N
n =1

a coeficienilor necunoscui este dat

214
n general de:

{(

)(

)}

q Metode de identificare i validare

3/18

f.ch Exerciii rezolvate

Exerci
iul 5.2
Exerciiul
5.2 (final)
(final)
Folosind aceast proprietate, s se evalueze dispersiile erorilor de
estimare ale parametrului a din cele 2 modele, notate cu N2[1],
respectiv N2[2].
(Pentru modelul al doilea, vectorul parametrilor adevrai este *=[a 0]T.)
Artai c: lim ( N 2N [1]) lim ( N 2N [2]) .
N

Ce semnificaie are aceast inegalitate?

Solu
ie
Soluie

215

q Metode de identificare i validare

Solu
ie ((Exerciiul
Exerciiul 5.2)
Soluie
5.2)

4/18

f.ch Exerciii rezolvate

216

q Metode de identificare i validare

Solu
ie ((Exerciiul
Exerciiul 5.2)
Soluie
5.2)

5/18

f.ch Exerciii rezolvate

217

q Metode de identificare i validare

Solu
ie ((Exerciiul
Exerciiul 5.2)
Soluie
5.2)

6/18

f.ch Exerciii rezolvate

218

q Metode de identificare i validare

Solu
ie ((Exerciiul
Exerciiul 5.2)
Soluie
5.2)

7/18

f.ch Exerciii rezolvate

219

q Metode de identificare i validare

8/18

f.ch Exerciii rezolvate

Exerci
iul 5.3
Exerciiul
5.3
Deducei expresiile estimaiilor oferite de MVI pentru un model ARX[1,1]
i un vector al instrumentelor de tip nefiltrat.
Studiai consistena lor i precizai un set de condiii suficiente
pentru verificarea acestei proprieti.
Determinai condiiile generale de consisten n cazul n care nici
intrarea nici zgomotul nu sunt neaprat albe.
Solu
ie
Soluie

220

q Metode de identificare i validare

Solu
ie ((Exerciiul
Exerciiul 5.3)
Soluie
5.3)

9/18

f.ch Exerciii rezolvate

221

q Metode de identificare i validare

Solu
ie ((Exerciiul
Exerciiul 5.3)
Soluie
5.3)

10/18

f.ch Exerciii rezolvate

222

q Metode de identificare i validare

Solu
ie ((Exerciiul
Exerciiul 5.3)
Soluie
5.3)

11/18

f.ch Exerciii rezolvate

223

q Metode de identificare i validare

Solu
ie ((Exerciiul
Exerciiul 5.3)
Soluie
5.3)

12/18

f.ch Exerciii rezolvate

224

q Metode de identificare i validare

13/18

f.ch Exerciii rezolvate

Exerci
iul 5.4
Exerciiul
5.4
a. Reluai exerciiul precedent pentru un vector al instrumentelor de tip
parial filtrat, unde filtrul aplicat intrrii este determinat de estimaiile
coeficienilor evaluate cu MCMMP.
Studiai consistena estimaiilor n cazul n care MCMMP ofer chiar
valorile adevrate ale parametrilor.
Specificai un ansamblu suficient (dar natural) de condiii de
consisten n acest caz.
b. Artai c estimaiile oferite de MVI pentru vectorul instrumentelor de
tip parial filtrat i pentru cel de tip total filtrat dar avnd q+1uf n loc de
uf sunt identice.
Care credei c este semnificaia acestui rezultat interesant?
Cum poate fi el exploatat?
Indicaie
Indicaie
Identitatea a 2 estimaii oferite de MVI se poate arta pe 2 ci. Prima cale, mai
laborioas (i mai puin elegant), presupune calculul efectiv al estimaiilor. A doua
cale, mai elegant, se bazeaz pe o proprietate interesant a estimaiei MVI: invariana
la transformri liniare ale vectorului instrumentelor. ncercai s demonstrai aceast
proprietate i apoi gsii transformarea liniar dintre cei 2 vectori ai instrumentelor din
cadrul exerciiului.
225

q Metode de identificare i validare

Solu
ie ((Exerciiul
Exerciiul 5.4)
Soluie
5.4)

14/18

f.ch Exerciii rezolvate

226

q Metode de identificare i validare

Solu
ie ((Exerciiul
Exerciiul 5.4)
Soluie
5.4)

15/18

f.ch Exerciii rezolvate

227

q Metode de identificare i validare

Solu
ie ((Exerciiul
Exerciiul 5.4)
Soluie
5.4)

16/18

f.ch Exerciii rezolvate

228

q Metode de identificare i validare

Solu
ie ((Exerciiul
Exerciiul 5.4)
Soluie
5.4)

17/18

f.ch Exerciii rezolvate

229

q Metode de identificare i validare

Solu
ie ((Exerciiul
Exerciiul 5.4)
Soluie
5.4)

18/18

f.ch Exerciii rezolvate

230

Prezentare
Prezentare alctuit
alctuit de
de
Dan
Dan tefnoiu
tefnoiu
dan.stefanoiu@acse.pub.ro
dan.stefanoiu@acse.pub.ro
http://ro.linkedin.com/pub/dan
-stefanoiu/30/bb/617
http://ro.linkedin.com/pub/dan-stefanoiu/30/bb/617