1. Media erorilor este 2. Homoscedasticitatea erorilor 3. Normalitatea erorilor 4. Necorelarea erorilor 5.

Ipoteza de necoliniaritate a
egal cu 0 (Variana erorilor este variabilelor independente
constant/aceeai/egal)
Ipoteze: H 0 : erorile sunt homoscedastice H 0 : e i ~ N (e i , s 2 ) H 0 : cov(e i , e j ) = 0 1
TOL j = = ( 1 - R 2j )
H0 : M ( e ) = 0 H1 : erorile sunt heteroscedastice H 1 : cov(e i , e j ) 0 VIF
H 1 : e i N (e i , s ) 2

H1 : M ( e ) 0 1
VIF =
H 0 : V(e i )=s H 0 : r = 0, erorile nu sunt autocorelate (1 - R 2j )
Dac
e i ~ N ( 0 ,s 2 ) , atunci
H1 : V(e i ) s H1 : r 0, erorile sunt autocorelate 1
VIF j =
i i ~ N ( i , s i )
2
TOL j
(estimatorii parametrilor n testul Runs: 1
modelului de regresie au o H0: erorile nu sunt autocorelate (nr runs-urilor (K) este R 2j = 1 - TOL j = 1 -
distribuit normal; succesiunea runs-urilor este VIF j
repartiie normal
n -1
R 2 = 1 - (1 - R 2 )
aleatoare)
H1: erorile sunt autocorelate (nr runs-urilor (K) nu este
n-k
distribuit normal; succesiunea runs-urilor nu este
aleatoare)
Testul Student (t) Testul Glejser / Spearman (modele TOL 0,1 ; VIF 1, ) ;
simple) Testul Jarque-Bera / Testul Durbin Watson / Runs test
Testul Pagan / White (modele Kolmogorov - Smirnof R 2 0,1
multiple)
M (ei ) M (ei ) Testul Glesjer: ei = a 0 + a1 xi + ui . DW = d
tcalc = = JB =
n 2 k2
sw + TOL = 0
s d 0, 4
sM (e ) a 6 4
n Se testeaz a1 t calc = 1
: VIF coliniaritate _ perfecta
sa1
R 2 = 1
M (ei ) - media erorilor d=4: autocorelare negativ maxim
s M ( e ) - Std. Error Mean Testul corelaiei neparametrice ntre
erorile estimate i valorile variabilei d=2: lipsa autocorelrii (erori necorelate/independente)
s - Std. Deviation independente: VIF 10
Se testeaz coeficientul de corelaie d=0: autocorelare pozitiv maxim
TOL 0.1Coliniarit ate
r n-2
R 2 0.9
Spearman t calc= . Valorile teoretice ale statisticii Durbin Watson sunt
2
1- r calculate i tabelate n funcie de:
ca2 ,2 =5,991 - pragul de semnificaie ()
- volumul eantionului (n)
- numrul de parametri ai modelului (k)