2018 Curs 1

1.1 Recapitulare
1.1.1– Ecuații diferențiale liniare de ordinul unu;
1.1.2-Ecuații diferențiale neliniare de ordinul unu;
1.2 Modelarea dinamică a creșterii economice, modelul
lui Solow

1.1 Recapitulare
1.1.1 Ecuații diferențiale liniare de ordinul unu
Ecuații diferențiale de ordinul unu
Forma generală:

a0 ẏ (t )+a1 y (t )=g (t ), a0 ≠0
a0 ,
a1sunt constant date, g(t ) este o funcție
cunoscută.
Ecuația omogenă:
a0 ẏ (t )+a1 y (t )=0
 λt
Presupunem soluția de forma y(t )=e și punem condiția
să verifice ecuația omogenă:
λt λt
a0 λe + a1 e =0 →a0 λ+ a1 =0 ecuatia caracteristică
λ=−a1 /a 0 =−b
Soluția general a ecuației omogene:
G −bt
y (t )= Ae

Soluția particulară:
Cazul I:
g(t )=a=cons tan ta
P
y (t )=D cons tan ta ne det er min ata
Înlocuim în ecuația neomogenă:
a1 D=a→ D=a/a1
Soluția ecuației diferențiale neomogene este:
−( a 1 /a0 ) t
y ( t )= y G ( t )+ y P ( t )= Ae + a/ a1
Cazul II:
dt
g(t )=Be =exp onențtialăiala
B și d sunt constant date.
P dt
y (t )=Ce , C cons tan ta ne det er min ata
Punem condiția să verifice ecuația neomogenă:

a0 ẏ (t )+a1 y (t )=g (t ), a0 ≠0
a0 dCedt + a1 Cedt =Be dt
dt dt dt dt
a0 dCe + a1 Ce =Be → [ ( a 0 d +a1 ) C−B ] e =0
Va fi satisfăcut pentru orice t, dacă:
 [ ( a0 d + a1 ) C−B ]=0
B
C=
a0 d + a1
Soluția ecuației neomogene:
−( a 1 /a0 ) t B
y (t )= y G (t )+ y P (t )= Ae + e dt
a 0 d+a1
Cazul III:
g(t )=c0 +c 1 t , c 0 , c 1 , cons tan te cunoscute
P
y (t )=α+βt , α , β cons tan te ne det er min ate
Sunstituim în ecuația neomogenă:
a0 ẏ (t )+a1 y (t )=c0 +c 1 t ,, a0 ≠0
a0 β+ a1 (α + βt )=c0 +c 1 t
Grupăm termenii asemenea și identificăm coeficienții:
(a1 β−c1 )t+(a0 β +a 1 α−c 0 )=0
Relație cere va fi satisfăcută dacă:
a1 β−c1 =0
a0 β+a1 α−c 0 =0
Soluția sistemului algebric este:
 α=( a1 c 0 −a0 c 1 )/a 21
β=c 1 /a1
Soluția ecuației neomogene este:
−(a 1 / a0 )t
y ( t )= Ae +( a 1 c 0 −a0 c 1 )/a21 +( c 1 ¿ a1 ) t
Determinarea constantei A:
¿
Considerăm y(0 )= y , cunoscut
Scriem soluția pentru t=0 :
¿ 2 ¿ 2
y =A +( a1 c 0 −a0 c1 )/a 1 → A= y −(a1 c 0 −a 0 c 1 )/a1
Soluția, respectiv traiectoria sistemului pentru cazul III,
este:
−(a 1 / a0 ) t
y ( t )=( y ¿−( a1 c 0 −a0 c 1 )/ a21 ) e +( a1 c 0 −a 0 c1 )/ a21 +( c 1 ¿ a 1 )t

Soluția, respectiv traiectoria sistemului pentru cazul I,

este:

−(a 1 / a0 )t
y ( t )= Ae +a/a 1
y ¿ =A +a / a1 → A= y ¿−a/ a1
¿ −( a1 / a 0 )t
y ( t )=( y −a/a1 ) e +a/ a 1
 Soluția, respectiv traiectoria sistemului pentru cazul II
este:
B
−(a 1 /a0 )t dt
y (t )= Ae + e
a0 d +a 1
B B
y ¿ =A + → A= y ¿ −
a0 d +a1 a 0 d +a1
¿ B −( a /a ) t B dt
y (t )=( y − )e 1 0 + e
a0 d + a1 a0 d+a1

Ecuații diferențiale de ordin unu,

neliniare
Aproximările liniare ale ecuațiilor
diferențiale neliniare
Considerăm ecuația:
ẋ (t )=f ( x )
f(.) este neliniară dar continuă și
diferențiabilă.
În general, aceste ecuații nu se pot
rezolva analitic.
Trebuie să găsim punctele fixe pentru
ẋ(t )=0 , deci pentru f (x((t ))=0 .
Presupunem f (x((t )) este continuă
diferențiabilă într-un interval deschis
care-l conține pe x = x∗ ( punctul fix).

Aproximăm f (x((t )) folosind

dezvoltarea Taylor:
''
f ( x )( x(t )−x )2
¿ ¿
¿ ¿ ¿
f ( x((t ))=f ( x )+f '( x )( x(t )−x )+ +
2!
f '' ' (x ¿ )( x (t )−x ¿ )3 f n (x ¿ )( x (t )−x ¿ )n
+ +. ..+ +R n ( x (t ), x ¿ )
3! n!

¿
Rn (x(t ), x ) este restul, care se poate
calcula în formă Lagrange, Cauchy,
integrală.
Aproximarea liniară de ordinul unu are
forma:
¿ ¿ ¿
f (x((t ))=f ( x )+f '( x )(x−x )
Dacă punctul în jurul căruia se face
¿
dezvoltarea este chiar punctul fix x ,
¿ ¿
atunci R n (x , x )≃0 , iar f (x )=0 prin
construcție:
¿ ¿
f (x((t ))=f '( x )( x−x ) .

Aplicații ale ecuațiilor diferențiale de

ordin unu în modelarea dinamică
macroeconomică
Modelarea creșterii economice
Problematica creșterii economice:
- Creșterea foarte mare a standardului de viață în țările
industrializate (creșterea veniturilor reale de 10-30 de
ori față de secolul precedent);
- Există enorme diferențe în standardul de viață între
țări și zone geografice ;
- Diferențele între țări au suportat mutații: “miracolele
creșterii”: țările care în secolul 20 au avut o rată mare
și crescătoare de creștere, depășind media mondială
(Japonia și noile țări industrializate: Korea de Sud,
Taiwan, Singapore, Hong Kong) ; “dezastrele
creșterii”: țările care în secolul 20 au avut o rată
descrescătoare de creștere, depărtându-se de media
mondială (țările Africii sub Sahariene: Ciad, Ghana,
Mozambic);
- Implicațiile vastelor diferențe în standardele de viață
între țări, sunt enorme asupra indicatorilor care
reflectă inegalitatea economică, socială și sărăcia:
mari diferențe în nutriție, alfabetizare, mortalitate
infantilă, speranța de viață;
- Efectele standardului de viață asupra creșterii
economice pe termen lung sunt, de asemenea printre
topicile studiate la nivel internațional;
- Problematica creșterii economice: studiul surselor și
metodelor de creștere pentru economia mondială și a
metodelor de de reducere a decalajelor între țări și
zone geografice.
- Există un decalaj spectaculos între ţările bogate şi
ţările sărace.
 - Aproape 2/3 din populaţia globului trăiește în ţări
unde venitul mediu este 10% din venitul mediu al
SUA.
- Tările sărace au venit per capita mai mic decât 5%
din venitul per capita în ţările bogate.
- Modelarea creșterii economice a fost inițiată de
Kaldor, Roy Harrod și Evsey Domar, la mijlocul
secolului al nouăsprezecelea;
Sunt modele post Keynesiene timpurii de creștere
economică.
Modelului Harrod-Domar s-a reproșat instabilitatea
soluției.
Controversele academice au dus, după 1950, la
dezvoltarea modelului Solow-Swan.

Modelul de creștere echilibrată al lui

Solow
Modelul Solow analizează și explică sursele creșterii
economice.
Ipotezele modelului:

1. Y (t)=F(K(t),L(t)) funcția de producție macroeconomică,

de două ori diferențiabilă, omogenă de grad unu;
 Y (t ) este venitul (PIB), K (t ) este stocul total de
capital tehnic, L(t ) este forța de muncă.
Notăm:
K (t )
k(t )=
L(t ) înzestrarea tehnică a muncii (stocul
valoric de capital pe o unitate de muncă);
Y (t )
y(t )=
L(t )venitul per capita ( unități monetare pe
unitate de muncă);
Calculul venitului per capita:
Presupunem funcția de producție omotetică (omogenă de
grad unu): F( λK , λL )=λF ( K ; L ), λ>0 )
Împărțim la L(t ) :

Y (t ) F(K (t), L(t)) K (t)

= =F( ,1)=F(k(t),1)=f (k(t))=y(t)
L(t) L(t) L(t)
2.Forța de muncă crește cu o rată constantă n , care
este independentă de celelalte variabilele ale sistemului:
 L̇(t )=nL(t ), L(0)=L0
nt
L(t )=L0 e
3. Economiile sunt o pondere constantă în valoarea
venitului, S ( t )=sY (t ) unde s este rata
economiilor, dată exogen: modelul lui Solow este
model de creștere economică exogenă.

4. Economiile în echilibru, sunt egale cu investițiile:

S (t )=I (t ). .

5. Investițiile brute sunt egale cu variația stocului de

capital (investiția netă) plus valoarea amortizării
capitalului fix uzat:
I(t )= K̇ (t )+δK (t )
Unde δ este rata amortizării.
Modelul lui Solow în mărimi totale:
 I(t )=S (t )
S (t )=sY (t )
K̇ (t )=I (t )−δK (t )
K (0 )=K 0
L(t )=L0 e nt
Înlocuind primele două ecuații în a treia, obținem:
K̇(t )=sY (t )−δK(t )
Este ecuația de dinamică a capitalului total, sau investiția
netă.

Transformăm modelul în mărimi per capita:

Derivăm în raport cu timpul ecuația înzestrării tehnice a
muncii:
K (t )
k(t )=
L(t )
 d K (t ) K̇ (t ) L(t )−K (t ) L̇(t )
k̇(t )=
( ) = 2
dt L(t ) L (t )
=

sY (t )−δK (t ) K (t ) L̇(t )
¿ − =sf (k(t ))−δk (t )−nk(t )=
L(t ) L(t ) L(t )
¿sf (k(t ))−(n+δ )k (t )

Atunci:

k̇(t)=sf (k(t))−(n+δ)k (t)

Este modelul lui Solow în mărimi percapita și constă în
ecuația de dinamică a înzestrării tehnice a muncii sau
investiția netă în mărimi per capita de mai sus
și condiția inițială:

K (0 )
k (0 )= =k 0
L( 0)
Putem rezolva ecuația dinamică a capitalului per capita
dacă dăm o formă analitică funcției de producție per
capia.
Presupunem că funcția de producție este o funcție Cobb-
Douglas omotetică (omogenă de grad unu):
 Y ( t )=aK ( t )α L( t )1−α , 0< α <1
α
Y (t ) K (t )
L( t )
=a
L( t ) ( )
α
y ( t )=f ( k ( t ) )=ak (t )
Ecuația de dinamică a capitalului per capita cu funcția de
producție Cobb-Douglas per capita, va fi:
α
k̇(t )=sak (t ) −(n+δ )k(t )
Scriem modelul lui Solow în mărimi per capita, sub forma
unei ecuații diferențiale de ordinul unu, neliniară,
neomogenă:
α
k̇(t )+(n+δ )k(t )=sak(t )
Aceasta este o ecuație diferențială neliniară, neomogenă,
de tip Bernoulli.
Rezolvarea ecuației Bernoulli:
Schimbarea de variabilă:
1−α
ν(t )=k(t )
Derivăm relația de mai sus în raport cu timpul:
 −α
ν̇(t )=(1−α )k (t ) k̇(t )
Explicităm k̇ (t ) din relația de mai sus:
α
k(t )
k̇(t )= ν̇(t )
(1−α )
α
Împărțim ecuația de dinamică la k (t ) :
−α 1−α
k(t ) k̇ (t )+(n+δ )k(t ) =sa
α
k(t )
k̇(t )= ν̇(t )
Înlocuim (1−α ) în ecuația de mai sus:
Obținem:
ν̇ (t )=(1−α )sa−(1−α )(n+δ )ν (t )
Adică o ecuație liniară de ordinul unu, neomogenă în
ν (t ) .
Rezolvăm ecuația omogenă:
ν̇ (t )+(1−α )(n+δ )ν (t )=0
 λt
Căutăm o soluție de forma: ν(t )=e
Punem condiția ca soluția să verifice ecuația omogenă:
λt λt
λe +(1−α )( n+δ )e =0
λt
Împărțim ecuația la e :

λ+(1−α )(n+δ )=0

Ecuația de mai sus se numește ecuație caracteristică.

Determinăm soluția λ , a ecuației caracteristice:

λ=−(1−α )(n+δ )
Soluția generală a ecuației omogene este:
G λt −( 1−α )( n+δ )t
ν (t ) =Ce =Ce
Unde C este constantă generalizată arbitrară.
Soluția particulară este de forma termenului liber:
P
ν (t ) =D
Punem condiția ca soluția particulară să verifice ecuația
neomogenă:
0=(1−α )sa−(1−α )(n+δ )D
Determinăm constanta D:
sa
D= =ν P
(n+δ )
Soluția generală a ecuației neomogene este suma între
soluția generală a ecuației omogene, plus o soluție
particulară:
G P
ν (t )=ν (t ) +ν (t )
−( 1−α )(n+δ )t as
ν (t )=Ce +
n+δ
Determinarea constantei de integrare:
as
t =0→ ν ( 0)=ν 0 →C=ν 0 −
Pentru n+δ
Rezultă soluția:
as as −( 1−α )( n+δ )t
ν (t )= +( ν 0 − )e
n+δ n+δ
ν 0 =k 1−α
0
Deci:
 as 1−α as −( 1−α )(n+δ )t
ν (t )= +( k 0 − )e
n+δ n+δ
Determinarea traiectoriei venitului per capita:
1−α
Întrucât ν(t )=k(t ) , putem scrie:

1−α as 1−α as −( 1−α )( n+δ )t

k (t ) = +(k 0 − )e
n+δ n+δ
Sau:
1
k(t )=
as
n+δ[ 1−α
+(k 0 −
as
n+δ
)e ]
−(1−α)( n+δ) t 1−α

Aceasta este traiectoria de evoluție echilibrată a înzestrării

tehnice a muncii.

Determinarea traiectoriei modelului prin

aproximare liniara
Modelul de creștere economică al lui
Solow cu funcția de producție Cobb-
Douglas, rezolvat prin liniarizare.
Ecuația de evoluție a stocului de capital
per capita:
k̇(t )=f ( k (t ))=sak(t ) α−(n+δ )k (t )
k(0 )=k 0 dat

Punctele fixe se găsesc rezolvând

ecuația:
k (t ) [ sak (t )α −1 −( n+δ ) ]=0
1
sa ( )
( )
¿
−
α−1
k 2=
Punctele fixe sunt: n+δ
¿
k 1 =0 și
Dezvoltarea Taylor de ordinul unu în
¿
punctul fix k =k 2 :

f ( k )=f ' ( k ¿2 )( k −k ¿2 )
Cu:
' ¿ α −1
f ( k )=α sa ( k ) −( n+δ )
¿ ¿
Considerăm acum k =k 2 :
Atunci :
'
f ( k 2 )=α sa( k 2 ) α−1−(n+δ )=
¿ ¿

α −1

[( ]
1
sa ( )
)
−
¿ α sa α −1 −( n+ δ )=α (n+δ )−( n+δ )=
n+δ
¿−(n+ δ )( 1−α )
¿ ¿
Rezultă că panta curbei pentru k =k 2
' ¿ ¿
k
este f (k 2 )=−(n+δ )(1−α )<0 , iar 2 este
punct fix atractor.

Rezultă aproximarea liniară:

¿
k̇(t )=f ( k(t ))=−(n+δ )(1−α)( k(t )−k 2 )
Întrucât 0< α<1 iar n și δ sunt pozitive,
atunci funcția f (k(t )) are pantă negativă
¿
în, deci
'
f (k (t ))<0 în k2
și deci
sistemul este local stabil, punctul fix este
de tip atractor.
Aproximarea de ordinul unu în jurul
¿
echilibrului k 2 este:
¿
k̇(t )=f ( k (t ))=−(n+δ )(1−α)( k(t )−k 2 )
k(0 )=k 0
Este ecuație diferențială liniară de
ordinul unu.
Ecuația omogenă
k̇(t)=−(n+δ)(1−α)k(t)
G −(n+δ)(1−α)t
k t (t)=Ce
Soluția particulară:
 P
k t (t)=D
Verifică ecuația neomogenă:
¿
k̇(t)=−(n+δ)(1−α)k (t)+(n+δ)(1−α)k 2
¿ ¿
(n+δ )(1−α )D=(n+δ )(1−α )k 2→D=k 2
Traiectoria stocului per capita de capital:
G P −(n+δ )(1−α )t ¿
k(t )=k t (t )+k (t )=Ce +k 2
Aplicăm condițiile Cauchy
k ( t )=k 0 dat :
¿
C=k 0−k 2
Rezultă:
k (t )=k ¿2 +(k (0 )−k ¿2 )e−( n+δ )(1−α )t
 ¿
lim k(t )=k 2
Pentru aproximarea liniară t →∞ ,
¿
respectiv k 2 este punct fix local
asimptotic local stabil pentru
aproximarea liniară.
Aplicații numerice:
1.Presupunem că funcția de producție agregată
2 /3 1/3
este Y (t )=K (t ) L(t ) , că rata de creștere a
forței de muncă este n=0,05 și că
propensitatea medie către economisire (rata
economiilor) este s=0,2 . Calculați:
a.Valoarea raportului capital/pe muncă;
c.Rezolvați ecuația diferențială și arătați că
echilibrul este stabil, știind că valoarea inițială a
raportului capital/output este k 0 =80 , iar rata
amortizării δ=0, 03 .
d. Timpul necesar ca deviația traiectoriei k(t ) de la
echilibru, să fie redusă de 10 ori.
e. Timpul necesar ca deviația relativă să fie redusă
de 10 ori.

Răspuns:
2 /3 1/3
a. Y (t )=K (t ) L(t )
1/3
K (t ) K (t ) K (t )
= =
Y (t ) K (t )2/3 L(t )1/3 L(t )
3
( )
K (t ) K (t )
=
( )
L(t ) Y (t )
K (t )
=2
De exemplu, dacă Y (t ) , înzestrarea tehnică
K (t )
=8
trebuie să fie: L(t )
b.Determinarea traiectoriei:

α
k̇(t )+(n+δ )k(t )=sak(t )
2/3
k̇(t )+0,08k(t )=0,02k (t )
Substituția:
1−2/3 1/3
ν(t )=k (t ) =k (t )
Derivăm în raport cu timpul:
 −2/3
ν̇(t )=(1/3)k(t ) k̇(t )
2/3
k̇(t )=3 ν̇(t )k(t )
2/3 2/3
3 ν̇(t )k(t ) =−0,08k(t )+0,2k(t )
2/3
Împărțim ecuația la 3k(t ) :
ν̇(t )=−(0,08/3)k 1/3 (t )+0,2/3
ν̇(t )=−(0,08/3)ν(t )+0,2/3
Soluția:
ν (t )=C exp((−0, 08 /3 )t )+0,25
1/3
ν(0 )=80
1/3
ν(t )=(80 −0, 25 )exp ((−0, 08/3)t )+2,5
3 1/3 3
k(t )=ν (t ) =( (80 −2,5)exp((−0,08 /3 )t )+2,5 )
3
Când t →∞ , k (t )→2,5
care este ,
valoarea de echilibru a înzestrării
tehnice a muncii.
c. Deviația inițială:
3
80−2,5 =80−15 , 625=64 , 375
d. Deviația la momentul t:
 k (t )−15 ,625=6, 4375
3
((0, 3088 exp((−0, 0266 )t )+2,5 ) −15 ,625=6, 4375
Rezolvăm ecuația, determinând valoarea
lui t:
3
((0, 3088 exp((−0, 0266 )t )+2,5 ) =22, 0625
(0,3088 exp ((−0, 0266)t )+2,5=2, 7759
0, 3088exp ((−0, 0266)t=0, 2759
exp((−0, 0266 )t=0,8935
−0,0266 t=−0, 1126034→t=4,2332
Deviația relativă:
3
k (t )−2,5 k (t )−15 , 625
3
=
2,5 15 , 625
Deviația inițială:
80−15 ,625
=4,12
15 , 625
Trebuie să determinăm timpul în care
deviația scade la 0,412:
k(t )−15 , 625
=0, 412
15 , 625
3
( (0, 3088 exp((−0, 0266 )t )+2,5 ) −15 , 625
=0, 412
15 , 625
3
((0, 3088 exp((−0, 0266 )t )+2,5 ) =22, 0625

(0,3088 exp ((−0, 0266)t )+2,5=2, 77

0, 3088exp ((−0, 0266)t )=0,275
exp((−0, 0266 )t )=0, 890
−0,0266 t=−0, 11653→t=4, 380
Traiectoria de evoluție a stocului total de capital (se
obține multiplicând traiectoria venitului per capita,
nt
cu L(t )=L0 e ):
1/(1−α)
K(t)=L0 e
n+δ
+e [
as −(1−α)(n+δ)t 1−α as
nt
k0 −
n+δ ( )]
------------------------------------------------------------