Exercitiu – Box Jenkins

Pentru seria Rata Somajului (date lunare, 2007 – 2016) , se estimeaza modelul de mai jos.
Cerinte:
a) Scrieti ecuatia modelului, menționati tipul de model și ordinul de integrare al seriei inițiale. Justificati
b) Comentati calitatea modelului estimat pe baza predicției realizate.
c) Estimați valoarea ratei somajului pentru luna ianuarie 2018 stiind urmatoarele:
Sept 2017 Oct 2017 Nov 2017 Dec 2017
Rata somajului (%) 4.1 4.05 4.03 4.00
Reziduu -0.1172 -0.0402 0.0451 0.0184

Dependent Variable: DLOG(RATA_SOMAJ,1)

Method: Least Squares
Sample (adjusted): 2007M04 2016M12
Included observations: 117 after adjustments
Convergence achieved after 7 iterations
MA Backcast: 2007M01 2007M03

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 1.64E-05 0.007500 0.002181 0.9983

AR(2) 0.245086 0.104309 2.349614 0.0205
MA(1) 0.550712 0.092033 5.983868 0.0000
MA(3) 0.170587 0.080284 2.124789 0.0358

R-squared 0.284952 Mean dependent var 1.16E-19

Adjusted R-squared 0.265969 S.D. dependent var 0.041652
S.E. of regression 0.035686 Akaike info criterion -3.794548
Sum squared resid 0.143901 Schwarz criterion -3.700114
Log likelihood 225.9810 Hannan-Quinn criter. -3.756209
F-statistic 15.01047 Durbin-Watson stat 2.013279
Prob(F-statistic) 0.000000

Inverted AR Roots .50 -.50

Inverted MA Roots .13+.44i .13-.44i -.81