Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Din vizualizarea corelogramei și a rezultatelor obținute pentru Unit Root Test s-a determinat
că seria nu este staționară.
Se poate observa că funcția de autocorelație scade foarte puțin la fieacare lag până să ajungă
la 0. De asemenea, la funcția de autocorelație parțială doar lag-ul 1 este foarte semnificativ. Așadar,
aceste rezultate indică o serie nestaționară.
Conform rezultatelor obținute (Prob.=09754), putem spune că seria nu este staționară. După
logaritmarea seriei și aplicarea diferențelor de ordin 2, seria a devenit staționară.
Figura 4.3: Corelograma și Unit Root Test pentru seria logaritmată cu diferențe de ordin 2
Din corelogramă și rezultatele obținute pentru testul Unit Root, putem spune că seria
obținută este staționară. Dacă analizăm funcția de autocorelație, putem observa un maxim la lag-ul
1, deci putem avea MA(1). Funcția de autocorelație parțială, indică un AR(1) sau AR(2). S-a
încercat estimarea unui model ARMA cu AR(1) AR(2) și MA(1).
Reziduuile sunt zgomot alb după cum se poate observa (un singur coeficient depășește
limitele intervalului), ceea ce ne confirmă faptul că modelul estimat cu AR(1) și AR(2) este potrivit.
Pentru a face o predicție, vom utiliza funcția forecast care determină următoarele rezultate:
Figura 4.7: Grafic predicție
Așadar, conform predicției făcute pe baza modelului estimat, în data de 29/5/2020, numărul
total al cazurilor de infectări în SUA ar fi 1.789.378. Această predicție a fost făcută pentru o singură
zi. Pentru o face o predicție până la sfârșitul perioadei din serie, este necesară scrierea unui program
în EViews. Înainte de scrierea programului, vom scrie modelul estimat pe baza rezultatelor obținute
anterior:
X t −numărul de cazuri
Așadar, pe baza modelului a fost scris programul în Eviews și s-au obținut următoarele
rezultate: