Curs: Probabilităţi şi Statistică (2017-2018) Universitatea din Bucureşti

Instructor: A. Amărioarei Facultatea de Matematică şi Informatică

Tema 4
Solut, ii

Exercit, iul 1
R
a) Pentru ca f (x) să fie densitate de probabilitate trebuie să verifice proprietăt, ile f (x) ≥ 0 s, i f (x) dx = 1.
Avem

Z ∞ Z 7   Z ∞
7
f (x) dx = c ln dx = 7c te−t dt = 7c
−∞ 0 x 0

deci c = 17 . Pentru funct, ia de repartit, ie avem

Z x Z x   Z ∞   
1 7 x 7
F (x) = f (t) dt = ln dt = ue−u du = 1 + ln , x ∈ (0, 7)
−∞ 0 7 t ln(7/x) 7 x

iar P(X > 3) = 1 − F (3) = 47 − 37 ln 73 = 0.087.

R
b) Din condit, ia f (x) dx = 1 decucem

Z 1+c
1 1+c
dx = ln =1
1−c x 1−c

e−1
ceea ce implică c = e+1 . Pentru funct, ia de repartit, ie avem
Z x Z x
1 x
F (x) = f (t) dt = dt = ln , x ∈ (1 − c, 1 + c).
−∞ 1−c t 1−c
1.0
0.8
0.6
F(x)

0.4
0.2
0.0

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

Grupele: 241, 242, 243, 244 Pagina 1

Curs: Probabilităţi şi Statistică (2017-2018) Universitatea din Bucureşti
Instructor: A. Amărioarei Facultatea de Matematică şi Informatică

Exercit, iul 2

a) Fie X nivelul de zgomot produs de o maşină de spălat luată la intamplare şi X̄10 media unui eşantion
de talie 10. Presupunem că aproximarea gaussiană are loc pentru n = 10. Avem

52
 
X̄10 ∼ N 44, ,
10
 
48−44
de unde P(X̄10 > 48) ' P Z > 5/ √
10
= P(Z > 2.53) = 1 − 0.9943 = 0.0057, unde Z ∼ N (0, 1).
Observăm că această proabilitate este foarte mică.
b) Fie X greutatea unei persoane luate la intamplare şi X̄100 greutatea media a unui eşantion de 100 de
persoane. Aplicand approximarea gaussiană (Teorema Limită Centrală) avem

15.62
 
X̄100 ' N 66.3, ,
100
 
de unde P(X̄100 > 7000 70−66.3
100 ) ' P Z > 15.6/ 100 = P(Z > 2.37) = 0.0089, unde Z ∼ N (0, 1).
√

Exercit, iul 3

Fie Xi rezultatul obt, inut în urma celei de-a i-a aruncare cu banul, Xi = 1 dacă banul a picat cap s, i Xi = 0
dacă a picat pajură. Dacă notăm cu X̄n = X1 +···+X n
n
frecvent, a de aparit, ie a capului în primele n aruncări
atunci conform Teoremei Limită Centrale avem

√ X̄n − µ
 
P n ≤ x ≈ Φ(x)
σ

unde µ = P(X1 = 1) = p s, i σ 2 = V ar(X1 ) = p(1 − p). Prin urmare

! ! !
√ |X̄n − p| √ X̄n − p √ X̄n − p
P np ≤x =P np ≤x +P np ≤ −x ≈ 2Φ(x) − 1
p(1 − p) p(1 − p) p(1 − p)

deci
!
√
 r 
|X̄n − p|
r

n n
P |X̄n − p| ≤ x = P np ≤x ≈ 2Φ x − 1.
p(1 − p) p(1 − p) p(1 − p)

În cazul nostru p = 12 , x = 0.01 iar P |X̄n − p| ≤ x ≤ 0.6 astfel n se determină rezolvând ecuat, ia

 r 
n
2Φ 0.01 − 1 = 0.6
0.5(1 − 0.5)
q
n
care implică 0.01 0.5(1−0.5) = 0.84 adică n = 1764.

Grupele: 241, 242, 243, 244 Pagina 2

Curs: Probabilităţi şi Statistică (2017-2018) Universitatea din Bucureşti
Instructor: A. Amărioarei Facultatea de Matematică şi Informatică

Exercit, iul 4

a) Se observă cu uşurinţă că

indep.
Hn (x) = P(Yn ≤ x) = P(X1 ≤ x, · · · , Xn ≤ x) = F (x)n
d
hn (x) = Hn (x) = nf (x)F (x)n−1
dx
indep. n
H1 (x) = P(Y1 ≤ x) = 1 − P(Y1 > x) = 1 − P(X1 > x, · · · , Xn > x) = 1 − (1 − F (x))
d n−1
h1 (x) = H1 (x) = nf (x) (1 − F (x))
dx

b) Fie X ∼ N (µ, σ 2 ). Problema cere să găsim probabilitatea P(X > µ + 3σ). Avem (vezi porţiunea roşie
din figură)    
X −µ X −µ
P(X > µ + 3σ) = P >3 =1−P ≤ 3 = 0.00135
σ σ

0.4

0.3

0.2
y

0.1

0.0

−4 −2 0 2 4
x

c) Fie X1 , X2 , . . . , Xn un e santion de talie n = 100 dintr-o populaţie normală N (µ, σ 2 ) şi fie Zi =

1{Xi >µ+3σ} variabilele Bernoulli care iau valoarea 1 atunci cand Xi > µ + 3σ şi 0 in rest. Problema
revine la a determina probabilitatea

 
i.i.d. n
P(Z1 + · · · Zn = 1) = P(Z1 = 1)P(Z1 = 0)n−1 = nP(X1 > µ + 3σ)P(X1 < µ + 3σ)n−1 ' 0.11809
1

d) Fie X1 , X2 , . . . , Xn un e santion de talie n = 100 dintr-o populaţie normală N (0, 1). Problema ne
cere să găsim valoarea lui x pentru care probabilitatea P(X1 < x, X2 < x, · · · , Xn < x) = 0.99. Prin
n
√ să găsim pe x aşa incat Hn (x) = 0.99. Din punctul a) avem Hn (x) = F (x) deci
urmare vrem
−1 n
x = F ( 0.99) = 3.7177.

Grupele: 241, 242, 243, 244 Pagina 3

Curs: Probabilităţi şi Statistică (2017-2018) Universitatea din Bucureşti
Instructor: A. Amărioarei Facultatea de Matematică şi Informatică

e) Fie X1 , X2 , . . . , Xn un e santion de talie n = 50 dintr-o populaţie normală N (10, 1) (n = 50 reprezintă

numărul de laboratoare iar Xi este concentraţia de crom din laboratorul i). Din datele problemei avem
că laboratorul 1 a inregistrat cea mai mică valoare (6 mg/l) iar laboratorul 2 a inregistrat cea mai mare
valoare (13 mg/l). Problema ne cere să evaluăm probabilitatea

P(Y1 ≤ 6, Yn ≥ 13) = 1 − P({Y1 > 6} ∪ {Yn < 13}) = 1 − P(Y1 > 6) − P(Yn < 13) + P(Y1 > 6, Yn < 13).
n
Avem că P(Y1
> 6) = P(X1 > 6, · · · , Xn > 6) = (1 − F (6)) iar F (6) = P(X1 ≤ 6) =
P X1 1−10 ≤ −4 ' 0.00003 deci P(Y1 > 6) ' 0.99871.
X1 −10


De asemenea P(Yn < 13) = F (13)n iar cum F (13) = P(X1 ≤ 13) = P 1 ≤ 3 ' 0.9986 rezultă că
P(Yn < 13) ' 0.9346.
In mod similar, P(Y1 > 6, Yn < 13) = P(6 < X1 < 13, · · · , 6 < Xn < 13) = P(6 < X1 < 13)n şi cum
P(6 < X1 < 13) = P(X1 < 13) − P(X1 ≤ 6) ' 0.9986 obţinem că P(Y1 > 6, Yn < 13) ' 0.9332.
In concluzie avem că P(Y1 ≤ 6, Yn ≥ 13) ' 0.0001.

Exercit, iul 5

a) Pentru ca f(X,Y ) să fie densitate trebuie ca f(X,Y ) (x, y) ≥ 0 de unde k ≥ 0 s, i

ZZ
f(X,Y ) (x, y) dxdy = 1,
R2
R1R2
altfel spus 0 0
k(x + y + 1) dxdy = 1 de unde k = 51 .
b) Pentru a găsi densităt, ile marginale avem pentru X

Z Z 2
x+y+1 2x + 4
fX (x) = f(X,Y ) (x, y) dy = 1[0,1] (x) dy = 1[0,1] (x)
0 5 5

s, i pentru Y

Z Z 1
x+y+1 2y + 3
fY (y) = f(X,Y ) (x, y) dx = 1[0,2] (y) dx = 1[0,2] (y).
0 5 10
c) Observăm că X s, i Y nu sunt independente deoarece f(X,Y ) (x, y) 6= fX (x)fY (y).
d) Funct, ia de repartit, ie a vectorului (X, Y ) este dată de
Z x Z y
F (x, y) = f(X,Y ) (u, v) dudv
−∞ −∞

prin urmare dacă x ∈ (0, 1] s, i y ∈ (0, 2] avem

Z x Z y
u+v+1 xy
F (x, y) = dudv = (x + y + 2),
0 0 5 10

dacă x ∈ (1, ∞) s, i y ∈ (0, 2] atunci

Z 1 Z y
u+v+1 y
F (x, y) = dudv = (y + 3),
0 0 5 10

dacă x ∈ (0, 1] s, i y ∈ (2, ∞) atunci

Grupele: 241, 242, 243, 244 Pagina 4

Curs: Probabilităţi şi Statistică (2017-2018) Universitatea din Bucureşti
Instructor: A. Amărioarei Facultatea de Matematică şi Informatică

Z x Z 2
u+v+1 x
F (x, y) = dudv = (x + 4),
0 0 5 5

iar dacă x ∈ (1, ∞) s, i y ∈ (2, ∞) atunci

Z 1 Z 2
u+v+1
F (x, y) = dudv = 1.
0 0 5

Pentru a găsi funct, iile de repartit, ie marginale putem sau să folosim densităt, ile marginale sau să folosim
relat, iile

FX (x) = lim F (x, y), FY (y) = lim F (x, y).

y→∞ x→∞

Obt, inem

 0, x≤0
x
FX (x) = (x + 4), x ∈ (0, 1]
 5
1, x>1

s, i

 0, y≤0
y
FY (y) = 10 (y + 3), y ∈ (0, 2]
1, y>2


e) Folosind definit, ia densităt, ii marginale avem

f(X,Y ) (x, y) 2(x + y + 1)

fX|Y (x|y) = = 1[0,1] (x)1[0,2] (y)
fY (y) 2y + 3

s, i

f(X,Y ) (x, y) x+y+1

fY |X (y|x) = = 1[0,1] (x)1[0,2] (y).
fX (x) 2x + 4

Exercit, iul 6

Fie Aj evenimentul ca cel put, in o persoană din cele 110 să fie născută în ziua j, 1 ≤ j ≤ 365 s, i fie Xj = 1Aj .
Variabila de interes X, numărul de zile de nas, tere distincte din grup, este

365
X
X= Xj ,
j=1

cu Xj repartizate Bernoulli de parametru p = P(Aj ). Probabilitatea p se calculează din

p = P(Aj ) = 1 − P(Acj )
 110
364
= 1 − P(nicio persoană din grup nu este născută în ziua j) = 1 − .
365

Grupele: 241, 242, 243, 244 Pagina 5

Curs: Probabilităţi şi Statistică (2017-2018) Universitatea din Bucureşti
Instructor: A. Amărioarei Facultatea de Matematică şi Informatică

Putem observa că variabilele aleatoare Xj nu sunt independente (doar identic repartizate) dar folosind
proprietatea de liniaritate a mediei avem

365
X
E[X] = E[Xj ] = 365p ≈ 95.083.
j=1

Pentru calculul variant, ei avem

365
X X
V ar(X) = V ar[Xj ] + Cov[Xi , Xj ]
j=1 i6=j

care din simetrie devine

 
365
V ar(X) = 365V ar(X1 ) + 2 Cov(X1 , X2 ).
2

Cum V ar(X1 ) = p(1 − p), ne rămâne să calculăm covariant, a Cov(X1 , X2 ). Aceasta din urmă verifică

Cov(X1 , X2 ) = E[X1 X2 ] − E[X1 ]E[X2 ] = E[X1 X2 ] − p2

iar E[X1 X2 ] = P(X1 X2 = 1) = P(A1 ∩ A2 ). Prin complementare avem

 110  110
364 363
P(Ac1 ∪ Ac2 ) = P(Ac1 ) + P(Ac2 ) − P(Ac1 ∩ Ac2 ) =2 −
365 365
de unde găsim că
"  110  110 #
364 363
V ar(X) = 365p(1 − p) + 365 × 364 × 1 − 2 + − p2 ≈ 10.019.
365 365

Exercit, iul 7

Fie X s, i Y cele două măsurători, iar conform ipotezei acestea sunt variabile aleatoare independente s, i N (0, 1)
repartizate. Fie de asemenea M = max(X, Y ) s, i L = min(X, Y ), cea mai mare s, i respectiv cea mai mică
dintre valori. Cum pentru x, y ∈ R avem

max(x, y) + min(x, y) = x + y s, i max(x, y) − min(x, y) = |x − y|

deducem că

E[M ] + E[L] = E[M + L] = E[X + Y ] = E[X] + E[Y ] = 0

E[M ] − E[L] = E[M − L] = E[|X − Y |].

Pentru a calcula E[|X − Y √

|] să observăm că X − Y ∼ N (0, 2) (deoarece X s, i Y sunt independente) prin
urmare notând X − Y = Z 2, cu Z ∼ N (0, 1), obt, inem

Grupele: 241, 242, 243, 244 Pagina 6

Curs: Probabilităţi şi Statistică (2017-2018) Universitatea din Bucureşti
Instructor: A. Amărioarei Facultatea de Matematică şi Informatică

√ √ Z ∞ 1 z2
E[|X − Y |] = 2E[|Z|] = 2 |z| √ e− 2 dz
−∞ 2π
√ Z ∞ 1 z 2 √ 1 2
=2 2 z √ e− 2 dz = 2 2 √ =√ .
0 2π 2π π

Astfel deducem că E[M ] = √1 s, i E[L] = − √1π iar

π

1 1
Cov(M, L) = E[M L] − E[M ]E[L] = E[XY ] + =
π π

deoarece E[XY ] = E[X]E[Y ] = 0. Cum corelat, ia dintre M s, i L este definită prin

Cov(M, L)
ρ(M, L) = p p ,
V ar(M ) V ar(L)

trebuie să mai calculăm V ar(M ) s, i V ar(L). Cum M + L = X + Y , luând variant, a avem

V ar(M + L) = V ar(X + Y ) = V ar(X) + V ar(Y ) = 2

de unde

V ar(M ) + V ar(L) + 2Cov(M, L) = 2

deci V ar(M ) + V ar(L) = 2 1 − π1 . Cum max(X, Y ) = − min(−X, −Y ) s, i cum, din simetria repartit, iei

normale standard, (−X, −Y ) este repartizat la fel ca (X, Y ) deducem că

V ar(M ) = V ar(max(X, Y )) = V ar(− min(−X, −Y )) = V ar(min(−X, −Y )) = V ar(min(X, Y )) = V ar(L)

1
prin urmare V ar(M ) = V ar(L) = 1 − π de unde

1
Cov(M, L) 1
ρ(M, L) = p p = π 1 = .
V ar(M ) V ar(L) 1− π
π−1

Grupele: 241, 242, 243, 244 Pagina 7