Homoscedasticitate

Regresia

Sir Francis Galton(1822-1911) – spirit enciclopedic al perioadei victoriene, este cel care a
introdus termenii de regresie şi corelaţie statistică
Originea regresiei ca metodă statistică se află în studiile sale de genetică aplicată în
studiul plantelor- 1877
Plantînd boabe dintr-un anumit soi de mazăre dulce a observat că există o legătură
liniară între diametrele acestor boabe şi diametrele boabelor recoltate de la noile plante. El a
numit iniţial panta acestei drepte “coefficient of reversion”, schimbîndu-i apoi numele în
“coefficient of regression”.
Termenul de regresie provine de la descoperirile sale în domeniul eredităţii: în general,
progeniturile indivizilor geniali au abilităţi care îi aşază mai degrabă la nivelul mediei; de
asemenea, înalţimea copiilor proveniţi din taţi foarte înalţi se apropie mai mult de înălţimea
medie decît înălţimea taţilor.

Ipotezele modelului de regresie (Ipotezele Gauss-Markov)

•
• 1. Normalitatea
– Valorile Y sînt normal distribuite pentru orice X
– Erorile sînt normal distribuite cu medie zero E(εi)=0 "i
• 2. Homoscedasticitatea (dispersie constantă)
• 3. Necorelarea erorilor E(εi εk)=0 (i<>k)
• 4. Liniaritatea
• 5. Variabilele sînt măsurate fără eroare
– (caracter nestochastic) Cov( X i ,  j )  0, i, j
 Ipoteza de homoscedasticitate: Var(ei)=s2 constantă "i

Homoscedasticitate (Homoscedasticity). La date bivariate, variabila y prezintă

homoscedasticitate dacă împrăştierea valorilor y nu depinde de x. Grafic, secţiunile verticale în
diagrama de împrăştiere prezintă distribuţii similare ale norilor de puncte. Noţiunea contrară
este cea de heteroscedasticitate.

Se consideră un model care descrie consumul unor gospodării în funcţie de venitul acestora. În
acest caz, consumul gospodăriilor mari pot varia mult mai mult faţă de consumul gospodăriilor cu
venituri mici. Deci ipoteza de homoscedasticitate nu este respectată

Exemplu de încălcare a ipotezei de homoscedasticitate

Functia de consum
1200

1000

800
consum

600

400

200

0
200 300 400 500 600 700 800 900 1000
venit

Testele empirice ale modelelor de evaluare a produselor derivate sunt foarte variate datoritã
implicatiilor specifice ale modelelor asupra modalitãtii de realizare a conversiei probabilitãtilor obiective
în cele neutre la risc si a modului în care acestea interactioneazã. Bates (2003) prezintã modul în care
modelul BSM a fost testat în ultimii 30 de ani:

Ipoteza homoscedasticitãtii randamentelor procentuale sau logaritmice a fost respinsã de

literatura modelelor din familia ARCH, iar ipoteza cã preturile urmeazã un proces de difuzie simplã a fost
respinsã de proprietatea de fat-tails a acestora. Efectul de levier remarcat de Black (1976) a indicat
existenþa unor interacþiuni mai complicate între randamentele activelor si volatilitatea acestora decât
este presupus prin simpla miscare brownianã geometricã.
 Ipoteza de homoscedasticitate, pe baza careia se poate admite ca legatura dintre y si x
2
este relativ stabila. (Variabila reziduala este de medie nula [ M(u) = 0], iar dispersia ei [ s ] este
u
constanta si independenta de x). Acceptarea ipotezei se poate face prin intermediul mai multor
procedee.

Procedeul grafic consta in construirea corelogramei privind valorile variabilei factoriale x

si ale variabilei reziduale u. Daca graficul punctelor empirice prezinta o distributie oscilanta se
poate accepta ipoteza ca cele doua variabile sunt independente si nu corelate.

Procedeul dispersiilor variabilei reziduale se aplica cand analizam serii lungi. In acest caz
seria valorilor variabilei reziduale se imparte in doua sau mai multe grupe, pentru fiecare grupa
calculandu-se dispersiile respective,. Daca se accepta ca dispersiile acestor grupe nu difera
semnificativ – se utilizeaza testul Fischer-Snedecor, atunci se poate accepta ipoteza
homoscedasticitatii; in caz contrar, indicand heteroscedasticitatea, se procedeaza la eliminarea
acestui fenomen.
Bibliografie
http://profs.info.uaic.ro

www.scritube.com

www.armyacademy.ro