Econometrie – test seminar

Anul universitar 2020 – 2021

Durata: 80 de minute

Subiectul 1.
Pentru evaluarea evolutiei Produsului Intern Brut intre anii 1990 - 2015, s-a realizat cu ajutorul
instrumentelor software statistice analiza unui model de regresie care implica urmatoarele variabile
explicative:

X1 – Investitiile Straine Directe (ISD), din anul indicat

X2 – Importurile din Romania, din anul indicat
X3 – Exporturile din Romania din anul indicat

Se cunosc urmatoarele informatii:

R = 0.9926
SSR = 59989523651.7024
SSE = 890319533.1

1950946.2
X'Y= 7.2205E+10
7.2316E+10
8.4031E+10

0.112898939 2.96878E-08 1.68469E-06 -4E-06

(𝑿𝑿′ 𝑿𝑿)−𝟏𝟏 = 2.97E-08 5.11295E-10 -3.16015E-10 -1.7E-10
1.68469E-06 -3.16015E-10 2.1014E-09 -1.6E-09
-3.98862E-06 -1.66938E-10 -1.57479E-09 1.62E-09

! Numarul de forma 1.92195E-08 este echivalent cu 1.92195 ∗ 10−8

Raspundeti urmatoarelor cerinte:

1) Sa se estimeze parametrii modelului de regresie si sa se scrie modelul de regresie determinat pe

baza rezultatelor. (1.5 pct)
2) Sunt parametrii estimati ai modelului de regresie semnificativi la un prag de semnificatie de
0,05? (tcritic = 2,069) Interpretati parametrii determinati. (1.5 pct)
3) Calculati intervalele de incredere pentru parametrii semnificativi dpdv statistic ai modelului de
regresie obtinut, la un prag de semnificatie de 5%. (1 pct)
4) Este modelul valid la P=0,95 (Fcritic = 3.0491)? Motivati rezultatul. (1 pct)
Subiectul 2.
a) Cunoscand pentru datele de la Subiectul I Coeficientul de asimetrie si pe cel de boltire al seriei
variabilelor reziduale, testati ipoteza de normalitate.
Skewness = 1.482215
Kurtosis = 3.008273
(valoarea tabelară a distribuţiei Hi pătrat cu 2 grade de libertate pentru un nivel de semnificaţie
de 0,01 este 9,21) (1 pct)

b) Cunoscand pentru datele de la Subiectul I faptul ca = 692215449.25, sa

testeze ipoteza de autocorelare a erorilor (d1 = 1.143, d2 = 1.652) (1.5 pct)

Subiectul 3.
Analizati ipoteza de homoscedasticitate a erorilor pentru modelul econometric pentru care se prezinta
mai jos fragmente ale outputului de regresie auxiliara (1.5 pct):

Regression Statistics
Multiple R 0.888393
R Square 0.789242
Adjusted R Square 0.707281
Standard Error 38894588
Observations 26

Standard Lower Upper

Coefficients Error t Stat P-value 95% 95%
Intercept 62894426 38767046 1.622368 0.122108 -1.9E+07 1.44E+08
X1 -4946.02 5579.756 -0.88642 0.38708 -16668.6 6776.617
X1^2 0.367244 0.095088 3.86216 0.001142 0.167472 0.567016
X2 -47267.6 16143.48 -2.92797 0.008985 -81183.8 -13351.4
X2^2 0.712668 0.180353 3.951525 0.000936 0.333761 1.091574
X3 35449.06 13600.41 2.606471 0.017855 6875.667 64022.46
X3^2 -0.33938 0.122605 -2.7681 0.012673 -0.59697 -0.0818
X1*X2*X3 -7.8E-06 1.34E-06 -5.77795 1.78E-05 -1.1E-05 -4.9E-06

Valoarea critica a testului este 12.592

Se acorda 1 punct din oficiu.