Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Componentele unei serii cronologice. Ştim că dacă datele statistice sunt transversale (sau dinamice),
adică dacă variabila este măsurată în timp, în ordine secvenţială, atunci, în urma sistematizării, se
obţine o serie cronologică de tipul:
1 2 ... t ... n t , t 1, n
y1 y2 ... yt ... yn yt
unde t 1, n reprezintă unităţile de timp (perioade sau momente), iar yt reprezintă nivelurile variabilei
studiate, Y. Aşadar, într-o serie cronologică, ordinea datelor oferă informaţii importante. O serie
cronologică poate fi formată din patru componente diferite şi anume: 1. Componenta de lungă durată
– trend (YT); 2. Componenta sezonieră (YS); 3. Componenta ciclică (YC); 4. Componenta reziduală
(YR).
1. Tendinţa de lungă durată (numită şi trend, tendinţă seculară sau tendinţă pe termen lung)
se manifestă sub influenţa unor factori sistematici cu acţiune îndelungată şi conferă o formă
aproximativ netedă şi o direcţie aproximativ stabilă de evoluţie a fenomenului. Tendinţa de lungă
durată se manifestă şi se pune în evidenţă pe un număr mare de termeni, peste 10-15 termeni. Spre
exemplu, populaţia României (indicator de interes pentru multe din activităţile sectorului terţiar), a
cunoscut următoarea evoluţie în perioada 1980-2005 (număr mediu de locuitori la 1 iulie):
23500000
23000000
Persoane
22500000
22000000
21500000
21000000
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004
După cum se observă (figura 11.1), tendinţa de lungă durată nu trebuie întotdeauna să fie liniară. În
acest exemplu, numărul populaţiei a crescut până în 1990, după care se constată o tendinţă
descrescătoare, în perioada 1990-2005. Cu toate acestea, multe variabile social-economice de interes
pot avea o tendinţă liniară pe termen lung, crescătoare ori descrescătoare.
2. Componenta sezonieră are tot o influenţă sistematică, sub forma unor valuri (cicluri)
repetitive, care apar la perioade calendaristice scurte şi, prin definiţie, au o durată mai mică de un an
de zile. Termenul de „variaţii sezoniere” se poate referi, în mod tradiţional, la cele patru anotimpuri
(sau trimestre), ori la fluctuaţiile ce apar în timpul unei luni, unei zile sau chiar în cursul unei zile.
Cererea de produse turistice, producţia şi preţul de vânzare al unor produse agroalimentare, tarifele
unor servicii etc. Pot prezenta astfel de variaţii sezoniere. În general, industria turismului este afectată
de sezonalitate. În funcţie de momentul de re-ferinţă anchetele statistice pot oferi date şi informaţii
privind fie trimestrele calendaristice, fie trimestrele sezoniere. Anchetele bazate pe trimestre sezoniere
oferă date decalate cu o lună faţă de cele calendaristice (Sursa: CANSTAT, Statistical Bulletin,
Bucharest, 2002, pg. 96).
Exemplu
Hotelul „CREASTA” dintr-o zonă montană, cu o capacitate de cazare existentă de 140 locuri a
înregistrat, în perioada 2003-2006, următorii indici trimestriali de utilizare netă a capacităţii în
funcţiunee (%) (tabelul 11.1.):
Din reprezentarea grafică (figura 11.2.) se observă cu uşurinţă că, în trimestrul III, indicii de utilizare
netă a capacităţii în funcţiune sunt mai ridicaţi decât în celelalte trimestre.
80,0
Indici de utilizare neta (%)
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV
'03 '03 '03 '03 '04 '04 '04 '04 '05 '05 '05 '05 '06 '06 '06 '06
Anii
Figura 11.3. Variaţie ciclică într-o serie cronologică
4. Componenta reziduală determină variaţii întâmplătoare, manifestate ca devieri neregulate
într-o serie cronologică şi care nu sunt cauzate de nicio altă componentă. Uneori această componentă
poate ascunde existenţa altora, mai predictibile, dar trebuie să subliniem că variaţiile aleatoare apar în
aproape toate seriile cronologice, ceea ce face necesară identificarea lor, în scopul efectuării – cu
acurateţe – a previzionărilor. Dacă examinăm figurile anterioare, vom observa astfel de variaţii
reziduale şi, tocmai de aceea, chiar dacă vom caracteriza precis şi exact celelalte componente, nu vom
putea previziona la fel de exact evoluţia viitoare a unei variabile.
Componentele unei serii cronologice pot fi prezentate, pe scurt, astfel (tabelul 11.2.):
Modelul general al unei serii cronologice poate fi exprimat ca un model aditiv, unde valoarea
variabilei la momentul (în perioada) t poate fi descrisă ca: yt yTt ySt yCt yRt , sau ca un model
multiplicativ, dacă valoarea variabilei este descrisă ca: yt yTt ySt yCt yRt . Ambele modele sunt
acceptabile. În general, modelul multiplicativ se utilizează atunci când fluctuaţiile (regulate şi
neregulate) se amplifică ori se diminuează faţă de tendinţa seculară, iar modelul aditiv se utilizează
atunci când fluctuaţiile rămân constante în amplitudine, faţă de trend.
11.1.1. Estimarea componentei trend
Dacă putem determina şi caracteriza componentele care există într-o serie cronologică, vom
putea, apoi, să efectuăm o previzionare validă a evoluţiei viitoare. Caracterizarea şi descrierea
tendinţei de lungă durată se poate face folosind metode statistice (simple) sau analitice. În alegerea
uneia sau alteia dintre metode un rol important îl joacă graficul statistic şi modul în care reuşim să
descoperim existenţa şi forma diferitelor componente din reprezentarea seriei cronologice. Metodele
mecanice de descriere a trendului unei serii cronologice cuprind: metoda modificării medii absolute,
metoda indicelui mediu de modificare şi metoda mediilor mobile. Metodele analitice presupun
utilizarea unei funcţii analitice de tendinţă. Tehnicile de netezire (sau ajustare) a seriei cronologice
urmăresc, aşadar, eliminarea sau atenuarea oscilaţiilor (fluctuaţiilor) sistematice şi nesistematice.
Prezentăm, în continuare, modul de estimare a tendinţei de lungă durată a unei serii cronologice prin
metoda mediilor mobile. Metoda mediilor mobile este utilizată cu deosebire atunci când seria
cronologică prezintă fluctuaţii regulate (sezoniere sau ciclice), pentru a netezi evoluţia fenomenului.
Tendinţa pe termen lung se determină sub forma unor medii, calculate din atâţia termeni (m), la câţi
se manifestă o oscilaţie completă. Mediile se numesc mobile, glisante, deoarece, în permanenţă, în
calculul unei astfel de medii se lasă în afară primul termen al mediei anterioare şi se introduce
următorul termen. Astfel, dacă mediile mobile sunt calculate, spre exemplu, din cinci termeni, fiecare
valoare ajustată va cuprinde termenul din perioada respectivă, cei doi termeni anteriori şi cei doi
termeni următori.
y yt 1 yt yt 1 yt 2
ytTMM t 2 , t 3, n 2 .
5
În general, dacă mediile sunt calculate din m termeni (m, număr impar) se vor pierde, prin
calculul mediilor, (m – 1) termeni şi fiecare valoare ajustată va fi situată în dreptul unei valori
înregistrate. Dacă, însă, mediile mobile se calculează din m termeni (m număr par), atunci valorile
medii se situează între termenii reali şi vom centra nivelurile, astfel ajustate, prin calculul unor medii
de medii (medii parţiale). Spre exemplu, dacă o oscilaţie completă are loc la 6 termeni, atunci calculăm
medii mobile centrate:
yt 3 y
yt 2 yt 1 yt yt 1 yt 2 t 3
ytTMM 2 2 , t 4, n 3 .
6
În acest caz se vor pierde, prin calculul mediilor centrate, m termeni. Prin calculul mediilor mobile,
abaterile sezoniere se compensează.
Exemplu. Să considerăm seria cronologică privind sosirile trimestriale de turişti la hotelul „Creasta”
dintr-o zonă montană (tabelul 11.3.):
Pentru calcularea tendinţei pe termen lung, folosind metoda mediilor mobile din 4 termeni (la
câţi se manifestă o oscilaţie completă), putem sistematiza datele astfel (tabelul 11.4.):
Tabelul 11.4. Calculul mediilor mobile
Anul Trimestrul Perioada(t) yt ytT(MM)
0 1 2 3 4
I 1 940
2003
II 2 650
III 3 1934 1222
IV 4 1360 1231
I 5 952 1255
II 6 706 1278
2004
III 7 2072 1289
IV 8 1406 1297
I 9 992 1303
II 10 734 1314
2005
III 11 2088 1327
IV 12 1478 1332
I 13 1026 1346
II 14 740 1360
2006
III 15 2190
IV 16 1492
y1 y
y2 y3 y4 5
Prima medie mobilă centrată este: y3TMM 2 2
4
940 952
650 1934 1360
y3TMM 2 2 1222 persoane.
4
Cea de-a doua medie mobilă centrată este:
650 706
1934 1360 952
y4TMM 2 2 1231 persoane. ş.a.m.d.
4
Reprezentarea grafică în figura 8.4. ilustrează modul în care mediile mobile permit
determinarea tendinţei de lungă durată, prin eliminarea oscilaţiilor sezoniere. Să mai notăm că mediile
mobile pot fi calculate şi acolo unde nu există devieri periodice, în scopul de a înlătura variaţiile
reziduale. Cu cât mediile mobile se vor calcula, dintr-un număr mai mare de termeni, cu atât netezirea
va fi mai accentuată; pe de altă parte, calculul mediilor mobile dintr-un număr prea mic de termeni
poate face ca variaţiile reziduale să nu se elimine din valorile reale.
2500
2000
persoane 1500
1000
500
0
Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV
'03 '03 '03 '03 '04 '04 '04 '04 '05 '05 '05 '05 '06 '06 '06 '06
Variaţiile sezoniere pot să apară în interiorul unui an sau chiar al unui interval mai scurt de timp, cum
ar fi luna, săptămâna sau ziua. Rezultă deci că, pentru studiul statistic al componentei sezoniere, este
necesar să avem la dispoziţie date sistematizate pe intervale de timp mai mici de un an de zile. Pentru
a măsura efectul sezonier, putem determina devieri sezoniere sau indici de sezonalitate. Devierile
sezoniere măsoară, în medie, abaterile fiecărui sezon de trend, iau valori pozitive şi negative, astfel
încât suma devierilor sezoniere, pentru toate sezoanele, este egală cu zero. Indicii de sezonalitate
măsoară, în medie, de câte ori se abate variabila, în fiecare sezon, de la trend, iau valori supraunitare
sau subunitare, astfel încât produsul lor este egal cu 1.
Pentru determinarea devierilor sezoniere se parcurg următorii paşi: 1. Se înlătură din valorile
seriei cronologice (yt) componenta de trend (ytT) determinată prin metoda mediilor mobile sau printr-
o metodă analitică (vom considera o serie fără componenta ciclică, Ct). Atunci: yt ytT ytS ytR .
2. Pentru fiecare sezon în parte, calculăm media rezultatelor obţinute la pasul 1. În felul acesta
(prin calculul mediei) se înlătură cea mai mare parte din variaţiile reziduale (deşi foarte rar le putem
înlătura în întregime). Aceste medii, calculate pentru m sezoane, măsoară diferenţele faţă de linia de
tendinţă, date de componenta sezonieră.
3. Devierile sezoniere se vor calcula din valorile obţinute la pasul al doilea, ajustate astfel încât
m
suma lor să fie egală cu zero ySk 0 .
k 1
Exemplu. După cum se ştie, industria turistică este subiectul unor serioase variaţii sezoniere. Folosind
datele din tabelul 11.3., vom urmări să determinăm devierile sezoniere ale variabilei, „sosiri de turişti”.
Pentru aceasta, vom înlătura mai întâi componenta de trend (col. 3 – col. 4, tabelul 8.4), iar rezultatele
( ytS ytR ) le vom sistematiza în tabelul 11.5.
Tabelul 11.5. Determinarea devierilor sezoniere
Trimestrul
Anii Suma
I II III IV
0 1 2 3 4 5
2003 712 129
2004 303 572 783 109
2005 311 580 761 746
2006 320 620
Media 311,3 590,7 752 128 22
Deviere sezonieră 306 585 758 133 0
y
k 1
Sk (311,3) (590, 7) 752 128 22 , vom ajusta mediile calculate cu valoarea
4
5,5 ,
obţinând devieri sezoniere, astfel: yS1 311,3 (5,5) 305,8 306 persoane
yS 2 590,7 (5,5) 585, 2 585 persoane, yS 3 752 (5,5) 757,5 758 persoane
yS 4 128 (5,5) 133,5 134 persoane
Devierile sezoniere în trimestrele I şi II sunt negative (niveluri sub trend), iar trimestrele III şi
IV sunt pozitive (vârfuri de activitate). Rezultatele ne arată că factorul sezonier deviază numărul
sosirilor de turişti în trimestrul I cu 306 persoane sub linia de trend, în trimestrul II cu 585 persoane
sub trend, iar în trimestrele III şi IV cu 758, respectiv, cu 133 persoane peste tendinţa de lungă durată.
Determinarea indicilor sezonieri. Pentru determinarea indicilor de sezonalitate, metodologia este
similară, parcurgându-se următorii paşi:
1. Se înlătură componenta de trend:
yt
ytS ytR .
ytT
2. Se calculează, pentru fiecare sezon, media rezultatelor obţinute la punctul 1, eliminând
astfel variaţiile reziduale. 3. Indicii de sezonalitate se determină din mediile obţinute la pasul 2,
ajustate astfel încât indicele mediu să fie egal cu 1. Cele mai exacte rezultate se obţin dacă vom
folosi în calcule media geometrică. Cu toate acestea, pentru uşurinţa calculelor, deseori se
foloseşte media aritmetică.
Exemplu. Pe baza datelor din tabelul 8.3., vom înlătura componenta de trend yt : ytT (col. 3: col. 4)
şi vom obţine ytS ytR , valori sistematizate în tabelul 11.6.
y
k 1
Sk 0, 761 0,555 1,588 1, 099 0, 737 , vom ajusta mediile calculate cu media indicilor
Indicii de sezonalitate astfel obţinuţi ne arată că, în medie, sosirile de turişti în trimestrele III
şi IV se află peste tendinţa de lungă durată cu 71,4%, respectiv cu 18,6%, iar în trimestrele I şi II,
sosirile de turişti se situează sub linia de trend cu 17,9%, respectiv cu 40,1%. În previzionarea sosirilor
de turişti va trebui să ţinem cont, pentru fiecare trimestru, de influenţa factorului sezonier, influenţă
determinată sub forma devierilor sezoniere sau a indicilor de sezonalitate. După ce am determinat
devierile sezoniere ori indicii de sezonalitate, vom desezonaliza seria cronologică ( yt ySk ) pentru
devieri şi yt ySk pentru indici. Rezultatele astfel obţinute vor conţine doar componenta de tendinţă
seculară (ytT) şi componenta reziduală (ytR). Putem acum să determinăm tendinţa de lungă durată,
aplicând o metodă mecanică ori analitică. Să subliniem însă că, atunci când vom ajunge la etapa de
previzionare, va trebui să ţinem cont şi de devierile sezoniere, ori de indicii de sezonalitate.
PROBLEMA
1. Vânzările trimestriale realizate de o fabrică de jucării electronice în perioada 2002-2005 se
prezintă astfel: (tabelul 8.11.) (mii bucăţi):
Tabelul 8.11.
Vânzările trimestriale în anul
Trimestrul
2002 2003 2004 2005
0 1 2 3 4
I 10 11 14 13
II 14 16 18 16
III 11 10 13 9
IV 21 22 22 25
Se cere:
a) Să se determine mediile mobile din câte 4 termeni consecutivi.
b) Să se determine abaterile sezoniere şi coeficienţii (indicii) sezonieri.
c) Să se determine trendul pentru seria desezonalizată.
d) Să se extrapoleze seria de date privind volumul vânzărilor de jucării electronice pentru
trimestrul III, anul 2006, folosindu-se cea mai bună metodă de ajustare.
Rezolvare:
a) Datele fiind trimestriale, se vor calcula medii mobile din număr par de termeni (p = 4).
Mecanismul de calcul şi mediile mobile parţiale şi finale sunt prezentate în tabelul 8.12., coloanele 2
şi 3.
Tabelul 8.12.
Medii mobile Medii mobile
Anul şi trimestrul Termenii seriei
parţiale centrate
0 1 2 3
I 10
II 14
2002 III 11 14 14,125
IV 21 14,25 14,5
I 11 14,75 14,625
II 16 14,5 14,625
2003 III 10 14,75 15,125
IV 22 15,5 15,75
I 14 16 16,375
2004 II 18 16,75 16,75
III 13 16,75 16,625
IV 22 16,5 16,25
I 13 16 15,5
2005 II 16 15 15,375
III 9 15,75
IV 25
30
25
20
mii buc.
15
10
0
Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV
'02 '02 '02 '02 '03 '03 '03 '03 '04 '04 '04 '04 '05 '05 '05 '05
b) Se vor folosi datele din tabelul 8.11., pentru care s-au calculat mediile mobile din tabelul
8.12. Pentru analiza sezonalităţii vom aplica, pe rând, modelul aditiv şi cel multiplicativ.
I) Modelul aditiv
Se elimină din termenii reali yt valorile de trend ( yˆt ), determinate prin metoda mediilor
SIII SIII
'
S ' 3,958 0,15625 4,114 4 mii buc.
SIV SIV
'
S ' 6,167 0,15625 6,011 6 mii buc.
Tabelul 8.14.
Diferenţe sezoniere Devieri Devieri
sezoniere sezoniere
Trim.
2002 2003 2004 2005 brute S 'j corectate
(Sj)
0 1 2 3 4 5 6
I -3,125 -2,375 -2,5 -2,667 -2,823 ~ -3
II 1,375 1,25 0,625 1,083 0,927 ~ 1
III -3,125 -5,125 -3,625 -3,958 -4,144 ~ -4
IV 6,5 6,25 5,75 6,167 6,011 ~ 6
Tabelul 8.15.
SCR Component
Trendul (medii
Anul şi trim. yt yt / yˆ t corectată a aleatoare
mobile) yˆ t
yt / sj* t*
0 1 2 3 4 5 6
I 10 12,240 ~ 12
II 14 13,195 ~ 13
2002
III 11 14,125 0,779 14,986 ~ 15 1,061
IV 21 14,5 1,448 15,130 ~ 15 1,043
I 11 14,625 0,779 13,464 ~ 13 0,921
II 16 14,625 1,094 15,080 ~ 15 1,031
2003
III 10 15,125 0,661 13,624 ~ 14 0,901
IV 22 15,75 1,397 15,850 ~ 16 1,006
I 14 16,375 0,855 17,136 ~ 17 1,046
II 18 16,75 1,075 16,965 ~ 17 1,013
2004
III 13 16,625 0,782 17,711 ~ 18 1,065
IV 22 16,25 1,354 15,850 ~ 16 0,975
I 13 15,5 0,839 15,912 ~ 16 1,026
II 16 15,375 1,041 15,080 ~ 15 0,981
2005
III 9 12,261 ~ 12
IV 25 18,011 ~ 18
Tabelul 8.16.
Indici de sezonalitate Indici de Indici de
sezonalitate sezonalitate
Trim. corectaţi
2002 2003 2004 2005 '
bruţi S *j ( S *j )
0 1 2 3 4 5 6
I 0,799 0,855 0,839 0,824 0,817
II 1,094 1,075 1,041 1,07 1,061
III 0,779 0,661 0,782 0,741 0,734
IV 1,448 1,397 1,354 1,400 1,388
Total 1,00875
Tabelul 8.17.
yt ti(pentru
Anul şi trim. yˆ t ( ) yˆt ( I ) t t2 ty yˆt
∆ 𝑠𝑖 𝐼 )̅
lin
0 1 2 3 4 5 6 7 8
I 12 1 12,0 12,00 -15 225 -180 13,67
2002 II 13 2 12,4 12,32 -13 169 -169 13,86
III 15 3 12,8 12,66 -11 121 -165 14,06
IV 15 4 13,2 13,00 -9 81 -135 14,25
I 13 5 13,6 13,35 -7 49 -91 14,45
6
II 15 14,0 13,71 -5 25 -75 14,64
2003
III 14 7 14,4 14,08 -3 9 -42 14,83
IV 16 8 14,8 14,46 -1 1 -16 15,03
I 17 9 15,2 14,85 1 1 +17 15,22
II 17 10 15,6 15,25 3 9 +51 15,42
2004
III 18 11 16,0 15,66 5 25 +90 15,61
IV 16 12 16,4 16,09 7 49 +112 15,80
I 16 13 16,8 16,52 9 81 +144 16,00
II 15 14 17,2 16,97 11 121 +165 16,19
2005
III 12 15 17,6 17,42 13 169 +156 16,39
IV 18 16 18,0 18,00 15 225 +270 16,58
Total 242 0 1360 132
I. Metoda modificării medii absolute
n
t / t 1
n /1 yn y1 18 12
t 2
0, 4 mii.buc. ;
n 1 n 1 n 1 15
yˆt ( ) y1 (t 1)
yˆt ( ) 12 (t 1) 0, 4; t 1,16 ; (tabelul 8.17. coloana 3)
II. Metoda indicelui mediu de modificare
18
I n1 I t / t 1 n1 I n /1 15 1, 027 ;
12
t 1
yˆt ( I ) y1 I
yˆt ( I ) 12 1.027 ; t 1,16 (tabelul 8.17. coloana 4)
t 1