' $

Teoria Probabilităţilor

Note de Curs III

Legi ale Numerelor Mari şi Teoreme Limită Centrală

Luiza Bădin
Departamentul de Matematici Aplicate

& %
Teoria Probabilităţilor - Luiza Bădin 2
' $

Legi ale Numerelor Mari şi Teoreme Limită Centrală

Considerăm n probe Bernoulli independente şi fie p = P (A) = probabilitatea de

succes şi q = P A = 1 − p = probabilitatea de eşec.
Asociem probei de rang k variabila aleatoare Xk definită astfel:

 1, dacă evenimentul A se realizează în proba de rang k (succes)
Xk =
 0, dacă evenimentul A nu se realizează în proba de rang k (eşec)

Probele fiind independente, v.a. Xk sunt independente, pentru k = 1, n şi avem:

 
0 1
Xk :   , k = 1, n.
q p p,q>0
p+q=1
n
P
Definiţia 1. Variabila aleatoare Sn = Xk se numeşte frecvenţă absolută a
k=1
evenimentului A în n probe independente şi contorizează numărul succeselor
înregistrate în cele n probe independente.
& %
Teoria Probabilităţilor 3
' $

Legi ale Numerelor Mari şi Teoreme Limită Centrală

n
1 1
P
Definiţia 2. fn = S
n n
= n
Xk se numeşte frecvenţă relativă a evenimentului A
k=1
în n probe independente.
Avem M [Xk ] = p şi D [Xk ] = pq (∀) k = 1, n.
 n  n
P P
Astfel, M [Sn ] = M Xk = M (Xk ) = np
k=1 k=1
 n
 n
P P
D [Sn ] = D Xk = D (Xk ) = npq
k=1 Xk indep. k=1

M [fn ] = M n Sn = n1 M [Sn ] = p
1 

D [fn ] = D n Sn = n12 D [Sn ] = npq pq

1 
n2
= n
Observaţia 1. Care este legătura dintre p şi fn ? Rezultatele teoretice care răspund
acestei întrebări poartă numele de legi ale numerelor mari. Studiem în continuare
câteva legi (slabe) ale numerelor mari.

& %
Teoria Probabilităţilor 4
' $

Legi ale Numerelor Mari

Considerăm {Xn , n ∈ N∗ } un şir de v.a. Xn : Ω → R, n ∈ N∗ definite pe acelaşi câmp

de probabilitate.
Definiţia 3. Spunem că şirul {Xn , n ∈ N∗ } converge slab către a (a ∈ R) pe Ω dacă:

(∀) ε > 0 lim P (|Xn (ω) − a| > ε) = 0

n→∞

sau, echivalent, dacă

(∀) ε > 0 lim P (|Xn (ω) − a| < ε) = 1

n→∞

& %
Teoria Probabilităţilor 5
' $

Legi ale Numerelor Mari

Definiţia 4. Spunem că şirul {Xn , n ∈ N∗ } urmează legea slabă a numerelor mari

dacă:
(∃) (an )n∈N∗ (un şir de numere reale) astfel încât

 n n
 !
1 X 1X  
(∀) ε > 0 lim P Xk − ak  > ε = 0

n n

n→∞ 
k=1 k=1

sau, echivalent, dacă

  !
1 Xn n
1 X 
(∀) ε > 0 lim P Xk − ak  < ε = 1.
 
n n k=1 

n→∞
k=1

Observaţia 2. Convergenţa slabă se mai numeşte convergenţă în probabilitate.

& %
Teoria Probabilităţilor 6
' $

Legi ale Numerelor Mari

Teorema 1. (Bernoulli) lim (|fn − p| > ε) = 0 (∀) ε > 0 sau, echivalent,

n→∞
lim (|fn − p| < ε) = 1 (∀) ε > 0.
n→∞

Cu alte cuvinte, frecvenţă relativă de succes în ‘n’ probe Bernoulli independente (fn )
tinde, când n → ∞, către probabilitatea teoretică de succes într-o singură probă p.

& %
Teoria Probabilităţilor 7
' $

Teoreme Limită Centrală

Definiţia 5. {Xn , n ∈ N∗ } se numeşte şir de v.a. S-K independente dacă pentru

orice familie de indici {i1 , ..., in } ⊂ N∗ avem:
Qn
P (Xi1 < xi1 , ..., Xin < xin ) = P (Xik < xik ) (∀) xi1 , ...xin ∈ R.
k=1

Considerăm şirul de v.a. {Xn , n ∈ N∗ }, S-K independente.

n
Xk , n ∈ N∗ şi notăm: M [Xk ] = mk , D [Xk ] = σk2 .
P
Definim Sn =
k=1

Atunci
n
not.
X
M [Sn ] = mk = m(n)
k=1

n
X
D [Sn ] = σk2 = σ(n)
2
.
k=1

& %
Teoria Probabilităţilor 8
' $

Teoreme Limită Centrală

Definim:  
n
P n
P
Xk − E Xk
Sn − E [Sn ]
Zn = k=1s k=1
= p
V ar [Sn ]
 n 
P
V ar Xk
k=1

pentru n ∈ N∗ .
Definiţia 6. Spunem că şirul de v.a. {Zn , n ∈ N∗ } converge în repartiţie către v.a.
Z dacă lim F(n) (z) = F (z) în fiecare punct de continuitate al lui F (unde F este
n→∞
funcţia de repartiţie a lui Z, F (z) = P (Z < z)).
Teorema 2. (Lindeberg-Lévy) Dacă {Xn , n ∈ N∗ } este un şir de v.a. S-K
independente, identic repartizate, cu M [Xn ] = m şi D [Xn ] = σ 2 (cu m, σ 2 < ∞)
atunci:
  Zz
Sn − nm 1 − x2
2
lim P √ <z = √ e dx = Φ (z)
n→∞ σ n 2π
−∞

(unde Φ(·) este funcţia de repartiţie normală normată).

& %
Teoria Probabilităţilor 9
' $

Teoreme Limită Centrală

Teorema 3. (Moivre-Laplace) Dacă {Xn , n ∈ N∗ } este un şir de v.a. S-K

independente, identic repartizate cu repartiţia Bernoulli:

 
0 1
Xk :   (∀) k ∈ N∗ ,
q p p,q>0
p+q=1

atunci:  
Sn − np
lim P √ <z = Φ (z)
n→∞ npq

sau, în funcţie de frecvenţa relativă fn :

!
fn − p
lim P p pq < z = Φ (z)
n→∞
n

& %