Curs 12

Ipoteza de necoliniaritate a
variabilelor independente

Ipoteza de necoliniaritate presupune c ntre

variabilele independente ale unui model de regresie
liniar multiplu nu exist o legtur de tip liniar.
Probleme:

identificarea gradului de coliniaritate

stabilirea cauzelor nclcrii ipotezei
stabilirea efectelor coliniaritii
testarea ipotezei de coliniaritate i
corectarea modelului n cazul existenei

acesteia.

Ipoteza lipsei de coliniaritate a

variabilelor independente

Grade de coliniaritate
Coliniaritate perfect dac exist p constante , nu toate nule,

1 X 1 2 X 2 ... p X p 0

respectiv coliniaritate neperfect dac are loc relaia:

1 X 1 2 X 2 ... p X p u 0
unde u este o variabil aleatoare care respect ipotezele
modelului clasic de regresie.
3

Cauzele nclcrii necoliniaritii:

Tipul de model utilizat;
Variabilele alese pentru a realiza modelarea etc.
Efectele coliniaritii:
Variana estimatorilor parametrilor de regresie crete,
deci estimatorii nu vor mai fi eficieni.
Dac exist coliniaritate perfect, variana
estimatorilor este infinit, iar parametrii nu pot f
estimai.
Dac exist coliniaritate imperfect, atunci varianele
estimatorilor parametrilor vor fi mari
4

Ipoteza lipsei de coliniaritate

a variabilelor independente
Identificarea coliniaritii

Testarea coeficienilor de regresie n cazul unui model cu un coeficient de

determinaie ridicat (de obicei peste 0.8).

Testarea coeficienilor de corelaie bivariai pentru variabilele independente din

modelul de regresie

Dac aceti coeficieni au valori ridicate (de regul, peste 0.8), atunci exist
posibilitatea coliniaritii ntre variabilele independente.

Estimarea i testarea parametrilor modelelor de regresie auxiliar dintre

variabilele independente .

Dac coeficienii de regresie sunt nesemnificativ diferii de zero, atunci ipoteza de

necoliniaritate este nclcat.

Ipoteza de necoliniaritate este nclcat dac aceti coeficieni de regresie sunt

semnificativ diferii de zero.

Detectare a coliniaritii pe baza a doi indicatori (aplicai n SPSS):

Tolerance (TOL)
VIF (Variance Inflation Factor).
5

Ipoteza lipsei de coliniaritate a

variabilelor independente

Indicatorul VIF se definete prin relaia: VIF j

1
( 1 R 2j )

R 2j este raportul de determinaie din modelul de regresie auxiliar,

construit pe baza variabilelor independente, n care variabila j
este considerat variabila dependent, iar celelalte variabile
factoriale sunt considerate variabile independente.

Lipsa coliniaritii d o valoare VIF = 1

Existena coliniaritii determin o valoare mare a indicatorului, condiia

limit fiind n cazul unei coliniariti perfecte

R 2j 1 VIF

n practic, se consider c o valoare VIF>10 indic prezena coliniaritii.

6

Ipoteza lipsei de coliniaritate a

variabilelor independente

Indicatorul Tolerance

Se determin ca inversul valorii indicatorului VIF, dup:

1
TOL j
( 1 R 2j )
VIF j

Dac TOL = 1, nu exist coliniaritate, iar

dac TOL = 0 suntem n situaia extrem, de coliniaritate perfect.

Corectarea coliniaritii

Eliminarea din model a variabilei care induce

coliniaritatea
Construirea unui model de regresie cu
variabile transformare folosind diverse funcii
sau operatori (decalaj, diferen etc.)

Exemplu

Coefficientsa

Model
1

(Constant)
Gross domestic
product / capita
Population increase
(% per year))
People who read (%)
Daily calorie intake

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
208.654
12.503

Standardized
Coefficients
Beta

t
16.689

Sig.
.000

Collinearity Statistics
Tolerance
VIF

-.001

.000

-.128

-2.002

.049

.349

2.864

-6.059

1.993

-.178

-3.040

.003

.422

2.372

-1.345
-.016

.100
.004

-.803
-.235

-13.420
-3.684

.000
.000

.402
.354

2.489
2.829

a. Dependent Variable: Infant mortality (deaths per 1000 live births)