Plasamentele instituțiilor bancare

din România în anii 2010-2016

Student:Furis Oana Lavinia

 PREZENTARE GENERALA

 Banca, pe lângă asigurarea unui

echilibru cu privire la risc, termen,
profitabilitate şi lichiditate trebuie
să-şi reformuleze propria-i politică
investiţională, care să corespundă
necesităţilor proprii şi care să fie
funcţională într-un climat economic
care se modifică permanent.
 Plasamentele institutiilor bancare din
România

Disponibilităţile băneşti ale unei bănci pot fi plasate atât pe piaţa

monetară cât şi pe cea de capital.
În funcţie de perioada pentru care au fost efectuate, plasamentele
pot fi clasificate în două categorii:
- investiţii pe termen scurt: creditarea pe termen scurt şi
investiţiile pe piaţa monetară
- investiţii pe termen mediu şi lung: creditarea pe termen mediu
şi lung şi investiţiile pe piaţa de capital/ financiară.
 Piaţa monetara este specializată în plasarea şi atragerea de fonduri
pe termen scurt, inclusiv acordarea si luarea de credite de valori mari.

 Piaţa monetară are următoarele segmente, fiecare dintre acestea

fiind specializate în negocierea unor instrumente specifice: • piaţa
scontului; • piaţa interbancară; • piaţa certificatelor de depozit; • piaţa
efectelor de comerţ; • piaţa eurovalutelor.
 Pe măsura dezvoltării pieţei monetare, plasamentele specifice
scontului, certificatelor de depozit şi efectelor de comerţ vor deţine o
pondere tot mai mare în plasamentele pe termen scurt ale băncilor
comerciale din România.
 În perioada 2010 – 2015 evoluţia volumului creditelor şi plasamentelor realizate de
băncile comerciale (cea mai importantă activitate investiţională) s-a prezentat astfel:

Creditele acordate şi angajamentele asumate de instituţiile de credit din România

- milioane RON; sfârşitul perioadei -

Perioada Total sume Proprietate Proprietat Soc. com. cu Soc. com. cu

capital străin capital
privata e de stat
acordate autohton

17.395 13.338 1.744 1.386

2010 701

2011 26.796 20.502 3180 1569 951

2012 39.419 29.665 4769 1671 1198
2013 55.465 40.478 6559 2237 1298

2014 72.788 50904 6385 2818 1339

* Sursa Banca Naţională a României

 Din informaţiile prezentate mai sus reiese creşterea, în valoare
absolută a activităţii de creditare a instituţiilor de credit din România,
ceea ce demonstrează că activitatea investiţională a sectorului bancar
românesc este într-o continuă dezvoltare. Ponderea cea mai mare în
activitatea de creditare o deţine creditarea sectorului privat. Totodată se
observă şi orientarea către creditarea pe termen scurt si mediu.
 PLASAMENTELE SI
RESURSELE BANCARE

In calitate de intermediar financiar bancile comerciale atrag resurse pe care le plaseaza, in

principal, in diferite categorii de imprumuturi acordate unei game de clienti (persoane juridice
bancare si nebancare, persoane fizice, agentii ale statului). Departamentul de trezorerie este
creierul acestor operatiuni.

• Principalele categorii de plasamente sunt:

• Imprumuturi acordate sistemului nebancar – agenti economici si persoane fizice.

• Plasamente in depozite la alte banci sau institutii financiare nebancare (inclusiv la Banca
Centrala).
• Plasamente intr-o gama larga de titluri financiare, alte titluri decat cele specifice pietei
interbancare.
 PRINCIPALELE CATEGORII DE PLASAMENTE

Imprumuturile acordate sistemului nebancar – agenti economici si persoane

fizice. Aceasta categorie de credite detin ponderea principala in activele bancilor
comerciale. In cazul in care o banca acorda credite persoanelor fizice, activitatea
aceasta este cunoascuta sub numele de retail bancar.
Plasamente in depozite la alte banci sau institutii financiare nebancare (inclusiv
la Banca Centrala). Aceste plasamente interbancare au rolul de a fructifica
disponibilitatile bancilor sau de a suplimenta resursele necesare (daca sunt
depozite preluate de o banca de la alta banca).
Plasamente intr-o gama larga de titluri financiare, alte titluri decat cele
specifice pietei interbancare. Rolul jucat aici de banci se manifesta atat pe piata
primara cat si pe pietele secundare. In acest sens bancile pot emite titluri (actiuni
sau obligatiuni) in numele unor entitati nebancare (agenti economici sau agentii
ale statului, organisme cum sunt municipalitatile). In aceasta calitate bancile
acorda consultanta necesara, atrag investitorii, analizeaza nivelul imprumutului
necesar si deci valoarea emisiuni.
De asemenea, la randul lor, bancile comerciale pot fi actori pe
pietele secundare, tranzactionand o gama larga de titluri:

- Actiuni

- Obligatiuni

- Titluri de stat (interne si externe)

- Instrumente derivate (derivative) –
contracte Futures, SWAP-uri pe rata dobanzii sau valutare,
contracte de Optiune.
 Caracteristicile plasamentelor bancare

 1) Scadenta – plasamentele, indiferent de categorie, pot fi facute pe termene scurte, m

edii si lungi de la o zi pana la 25 de ani sau 30 de ani

 2) Lichiditatea exprima rapiditatea cu care un activ financiar, care nu este moneda, se

transforma in moneda la costuri cat mai reduse
 3) Profitabilitatea este un concept larg, intru-catva legat de profitul contabil si
reprezinta capacitatea unui activ financiar de a produce randamentul estimat sau peste
acesta.
 Riscurile plasamentului depind de tipul acestuia:
a)Riscul de credit este riscul ca la un anumit moment clientul sa opreasca rambursarile ratelor si ale dobanzilor
b) Riscul de piata inseamna miscarea adversa a pietei in formarea pretului unui activ tranzactionabil, sau in evolutia unui sector sau
agent economic
c) Riscul de optiune este caracteristic unei piete bancare dezvoltate si se manifesta in momentul in care dobanzile active scad
semnificativ, desigur in momente diferite de la o banca la alta.
d) Riscul de dobanda se manifesta ca urmare a faptului ca:

- dobanzile fluctueaza diferit (dobanzile active si pasive) iar o crestere a dobanzilor active poate influenta nefavorabil
puterea de rambursare a imprumuturilor.

e) Riscul valutar este specific plasamentelor si obligatiilor in valute si se manifesta ca variatii adverse ale cursurilor

f) Riscul de lichiditate este riscul ca o banca, in dinamica derularii operatiunilor sale de plasare si mobilizare a resurselor, sa aiba goluri
de fonduri in sensul ca intrarile de numerar sa fie inferioare iesirilor de numerar.
g) Riscul de solvabilitate este efectul acumularii in timp a celorlalte riscuri iar banca nu mai poate face fata iesirilor de fonduri,
capitalul si rezervele fiind epuizate
h) Riscul de tara se manifesta de regula intre importator si exportator, dar se repercuteaza direct asupra bancilor
i)Riscurile operationale sunt specifice tuturor agentilor economici si reprezinta evenimente adverse care pot surveni in derularea
afacerilor
j) Riscul legal poate apare atunci cand/;

 - un anumit cadru legal sau de reglementare la nivel national dezavantajeaza bancile in general, sau anumite banci in
special.
 Concluzii
 O bancă trebuie să se decidă cât, unde şi în ce instrumente
să investească fondurile disponibile. Managementul
portofoliului investiţional al unei bănci necesită o planificare
atentă, deoarece sunt foarte multe aspecte care trebuie luate în
considerare simultan. Banca, pe lângă asigurarea unui
echilibru cu privire la risc, termen, profitabilitate şi lichiditate
trebuie să-şi reformuleze propria-i politică investiţională, care
să corespundă necesităţilor proprii şi care să fie funcţională
într-un climat economic care se modifică permanent.