ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURETI FACULTATEA DE MANAGEMENT CATEDRA EFICIENA ECONOMIC

REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT ~ MANAGEMENTUL RISCULUI INVESTIIONAL N ACTIVITATEA BANCAR ~

CONDUCTOR TIINIFIC, PROF. UNIV. DR. MARIAN STOIAN DOCTORAND, Mirela-Claudia Miac

BUCURETI 2007
1

A) CUPRINS; Introducere Capitolul 1 Caracterizarea sistemului bancar 1.1. Rolul sistemului bancar n economie 1.2. Caracterizarea sistemului bancar romnesc Capitolul 2 Investiii, concept, structur, rol 2.1. Investiiile; precizri conceptual structurale i metodologice 2.2. Investiiile n sistemul bancar Capitolul 3 Riscurile n economia contemporan, definiii i tipologie 3.1. Riscuri generale ale vieii economico-sociale 3.2. Riscuri ale activitatilor economice 3.3. Riscuri bancare Capitolul 4 Managementul riscurilor 4.1. Identificarea riscurilor 4.1.1. Metode de foresight 4.1.2. Ratingul de credite 4.2. Msurarea riscurilor 4.2.1. Msurarea riscului de credit 4.2.2. Msurarea riscului de ar 4.2.3. Msurarea riscului de transfer 4.2.4. Msurarea riscului de pia 4.2.5. Msurarea riscului de pre 4.2.6. Msurarea riscului de schimb valutar 4.2.7. Msurarea riscului de rat a dobnzii 4.2.8. Msurarea riscului de lichiditate 4.2.9. Msurarea riscului operaional 4.2.10. Msurarea riscului juridic 4.2.11. Msurarea riscului reputaional 4.3. Metode i tehnici de gestionare a riscului bancar 4.3.1. Metode i tehnici de gestiune a riscului de credit 4.3.2. Metode i tehnici de gestiune a riscului de ar 4.3.3. Metode i tehnici de gestiune a riscului de transfer 4.3.4. Metode i tehnici de gestiune a riscului de pia 4.3.5. Metode i tehnici de gestiune a riscului de pre 4.3.6. Metode i tehnici de gestiune a riscului de schimb valutar 4.3.7. Metode i tehnici de gestiune a riscului de rat a dobnzii 4.3.8. Metode i tehnici de gestiune a riscului de lichiditate 4.3.9. Metode i tehnici de gestiune a riscului operaional 4.3.10. Metode i tehnici de gestiune a riscului juridic 4.3.11. Metode i tehnici de gestiune a riscului reputaional 4.4. Monitorizarea i controlul riscurilor

Capitolul 5 Rolul Bncii Naionale a Romniei n prevenirea producerii riscurilor bancare n sistemul bancar romnesc 5.1. Atribuiile Bncii Naionale a Romniei 5.2. Principalele reglementri emise de Banca Naional a Romniei n scopul limitrii riscurilor bancare Capitolul 6 Auditul bancar i rolul acestuia n managementul riscurilor bancare 6.1. Auditul, definiie, tipologie, rol n desfurarea activitii economice 6.2. Auditul - instrument de cercetare a riscurilor organizaiei 6.3. Auditul bancar si rolul acestuia in identificarea riscurilor bancare 6.4. Riscurile auditului in sistemul bancar romnesc Capitolul 7 Relaia dintre activitatea desfurat de supraveghetorii bancari i cea desfurat de auditorii bancari n scopul limitrii riscurilor sistemului bancar 7.1. Responsabilitatea conducerii bncii 7.2. Rolul supraveghetorului activitii bancare 7.3. Rolul auditorului extern al bncii 7.4. Criterii pentru o posibil extensie a rolului auditului unei bnci ca o contribuie la procesul de supraveghere Capitolul 8 Analiza strii de risc n sistemul bancar romnesc Capitolul 9 Concluzii Bibliografie

B) CUVINTE CHEIE: sistem bancar, investiii, riscuri, managementul riscurilor, identificare, msurare, gestiune, control, risc de credit, risc de ar, risc de transfer, risc de pia, risc de pre, risc de schimb valutar, risc de rat a dobnzii, risc de lichiditate, risc operaional, risc juridic, risc reputaional, audit, audit bancar, riscurile auditului bancar, Banca Naional a Romniei C) SINTEZE ale prilor principale ale tezei de doctorat; Contextul economic actual n care i desfoar activitatea bncile romneti impune studiul riscurilor bancare. n capitolul 1 Caracterizarea sistemului bancar am prezentat rolul sistemului bancar n economie i evoluia sistemului bancar romnesc n perioada 1990 2007. n cadrul capitolului 2 Investiii, concept, structur, rol am prezentat conceptul, structura i rolul important pe care-l joac investiiile n creterea economic a unei activiti economice i a activitii bancare n special. Totodat am prezentat i principalele tipuri de investiii realizate de bncile comerciale din Romnia. n Capitolul 3 Riscurile n economia contemporan, definire i tipologie am prezentat principalele riscuri care afecteaz economia contemporan i, n mod special activitatea bancar. Riscurile sunt definite ca nregistrarea de pierderi sau nerealizare a profiturilor estimate ca urmare a efectelor adverse ale unor surse de incertitudine. n timp ce tipurile de risc la care organizaiile pot fi expuse depind de un numr de factori, cum ar fi: mrimea organizaiei, complexitatea activitii desfurate, volumul, etc. principalele riscuri cu care se confrunt activitatea bancar sunt: riscul de credit, riscul de ar, riscul de pia, riscul de pre, riscul valutar, riscul ratei dobnzii, riscul de lichiditate, riscul operaional, riscul juridic i risc reputaional.

n Capitolul 4 Managementul riscurilor am prezentat att importana managementului riscurilor n activitatea economic precum i n activitatea bancar. Managementul riscurilor este un element important pentru orice instituie financiar i analizeaz toate activitile care afecteaz profilul de risc. Principalele etape ale managementului riscurilor sunt: identificarea riscurilor, msurarea riscurilor, elaborarea metodelor i tehnicilor de gestiune a riscurilor i monitorizarea i controlul riscurilor. n acest capitol am prezentat metode de identificare, msurare, gestiune i monitorizare i control ale tuturor riscurilor care afecteaz activitatea unei bnci (riscul de credit, riscul de ar, riscul de transfer, riscul de pia, riscul de pre, riscul de schimb valutar, riscul de dobnd, riscul de lichiditate, riscul operaional, riscul legal, riscul reputaional) n Capitolul 5 Rolul Bncii Naionale a Romniei n prevenirea producerii riscurilor bancare n sistemul bancar romnesc am prezentat rolul Bncii Naionale a Romniei, n calitate de autoritate de autorizare, reglementare i supraveghere prudenial a instituiilor de credit n scopul asigurrii stabilitii financiare a sistemului bancar romnesc, n prevenirea apariiei riscurilor bancare n sistemul bancar romnesc. n Capitolul 6 Auditul i rolul acestuia n managementul riscurilor bancare am prezentat auditul riscurilor i auditul riscurilor bancare i rolurile acestora n managementul riscurilor bancare. n Capitolul 7 Relaia dintre activitatea desfurat de supraveghetorii bancari i cea desfurat de auditorii bancari n scopul limitrii riscurilor sistemului bancar am prezentat relaia dintre activitatea desfurat de personalul unei bnci, supraveghetorii bancari i auditorii bancari n scopul limitrii riscurilor n sistemul bancar. n Capitolul 8 Analiza strii de risc n sistemul bancar romnesc am prezentat principalele riscuri ale sistemului bancar romnesc, precum i evoluia acestora n perioada 2000 2006. Principalele concluzii prezentate n capitolul 9 Concluzii sunt:

Existena i managementul riscurilor financiare sunt inerente n activitile desfurate de bnci i n rolul bncilor de intermedieri financiari. Managementul riscului nu presupune eliminarea sau minimizarea rezultatelor negative pe care riscurile le-ar putea provoca activitii bancare ci mai degrab scopul managementului riscului este de a limita apariia riscurilor. Un element important n identificarea riscurilor este stabilirea limitelor expunerilor pentru fiecare tip de risc. Msurarea riscului de credit are o importan vital n managementul riscului de credit. Toi factorii de risc pot fi identificai i cuantificai utiliznd informaii care pot fi observate direct din istoricul activitii. Bncile pot utiliza o varietate de tehnici de msurare a riscurilor: de la tehnicile statistice (analiza Gap) la modele mai sofisticate (Simularea Monte Carlo), de asemenea pot utiliza orice alt instrumentar n funcie de natura i complexitatea activitilor i n mod special de disponibilitatea i integritatea datelor. Cu toate c bncile pot utiliza o metodologie vast de msurare a riscurilor managementul bancar trebuie s aib o imagine asupra tuturor riscurilor ce afecteaz activitile i produsele bncii. Procesele de monitorizare a riscurilor sunt stabilite cu scopul de a evalua performana strategiilor i politicilor bncilor de a atinge intele stabilite. Sistemul de control intern al bncii asigur eficacitatea procesului de management al riscului. Stabilirea i meninerea unui sistem eficient de control intern inclusiv prin stabilirea unor linii de autoritate i segregare a responsabilitilor sunt unele din cele mai importante responsabiliti ale managementului unei bnci. Managementul trebuie s evalueze adecvarea msurilor de control, att din punctul de vedere al eficacitii n reducerea probabilitii apariiei unui risc dat, ct i n eficacitatea n reducerea impactului cre ar putea aprea. Dac este necesar, se pot lua msuri pentru a realiza i implementa soluii eficiente pentru a reduce riscul la un nivel acceptabil. Un proces permanent de monitorizare este esenial pentru managementul eficient al riscurilor. O monitorizare permanent a activitilor poate oferi

avantajul unei detectri corecte i n timp util a unor deficiene n politicile, procesele i procedurile de control a riscurilor. Obiectivul managementului riscurilor este de a identifica mrimea riscurilor la care sunt supuse instituiile financiare, s neleag ce duce la apariia riscului, s aloce capital pentru a acoperi eventualele pierderi cauzate de producerea acestuia i s identifice trendurile activitii care pot ajuta la identificarea apariiei lui. Eecul n nelegerea i gestionarea riscurilor, care este prezent teoretic n toate tranzaciile i activitile bncii, poate crete accelerat probabilitatea ca anumite riscuri s nu fie identificate i controlate n timp util.

D) CURRICULUM VITAE MIRELA-CLAUDIA MIAC Adresa: Data naterii: Starea civil: Cunotine de limbi strine: Cunotinte utilizarea computerului: ACTIVITATEA PROFESIONAL Mai 2001 prezent STUDII 2001 prezent 2000 2002 1996 2000 1995 1997 1991-1995 CURSURI octombrie 1999 iunie 2000 Septembrie 2000 martie 2001 PASIUNI ALTELE Institutul Bancar Romn Cursul Fundamentele Profesiunii Bancare Institutul Bancar Romn Cursul Management i Marketing Bancar Lectura, cltoriile, muzica Permis de conducere obinut in 1995 Banca Naionala a Romniei Sucursala Constana, Inspector Academia de Studii Economice Bucureti, Facultatea de Management, Doctorand Universitatea OVIDIUS, Constana, Masterat Managementul Proiectelor de Afaceri Universitatea OVIDIUS, Constana, Specializarea Tranzacii Economice Internaionale Economist coala Postliceal Finane Contabilitate Constana Liceul Ovidius, Constana

Constana, Bd. 1 Mai, Nr. 1, Bl. H9, Sc. D, Et. 1, Ap.100 Cod 900123 01.01.1977 Necstorit Engleza Fluent Franceza Mediu Germana ncepatori Operare Windows XP, utilizarea pachetului de aplicaii Microsoft Office, Internet Explorer