Gestionarea riscurilor

BC UNIBANK S.A. acord atenie prioritar organizrii eficiente a controlului i gestionrii riscurilor. Scopul final al gestionrii riscurilor este asigurarea corelaiei opti e dintre profita!ilitatea" lic#iditatea i sigurana BC UNIBANK S.A. prin odificarea cantitati$ a poziiilor de risc i e$aluarea pierderilor posi!ile. %n BC UNIBANK S.A. funcioneaz un siste de gestionare a riscurilor" care per ite a!ordarea lor at&t la etapa adoptrii deciziilor anageriale" c&t i &n procesul de desfurare a acti$itii !ancare. Acest siste se !azeaz pe identificarea la ti p i clasificarea riscurilor posi!ile" analiza" surarea i esti area poziiilor de risc" precu i pe aplicarea etodelor concrete de gestionare a riscurilor !ancare. 'rocedurile de e$aluare a riscurilor i gestionare a lor s&nt integrate &n procesele de efectuare a operaiunilor curente. (a ela!orarea siste ului de gestionare a riscurilor &n BC UNIBANK S.A. se ine cont de cerinele Bncii Naionale a )oldo$ei i reco andrile co itetului Basel de supra$eg#ere i regle entare !ancar. 'rincipalele tipuri de riscuri identificate de ctre BC UNIBANK S.A. pentru gestionare sunt*

riscul de creditare+ riscul de pia+ riscul de lic#iditate+ riscul operaional+ riscul de i agine+ riscul de ar+ riscul de transfer+ riscul strategic+ riscul de securitate infor aional+ alte riscuri ce apar &n acti$itatea econo ic a Bncii. Gestionarea riscurilor de creditare 'rin gestionarea riscului de creditare se su!&nelege ecanis ul de gestiune a operaiunilor Bncii &n scopul li itrii pierderilor pri$ind nee,ecutarea de ctre o parte -de!itor. fa de cealalt parte -Banc. a o!ligaiilor pri$ind ter enii i/sau su a. 0rept ecanis de gestionare a riscului de creditare ser$esc li itele sta!ilite de organele autorizate i de co itetele Bncii &n confor itate cu politica de gestionare a riscurilor &n !aza principiului de di$izare a riscului pe poziii creditare" ce asigur posi!ilitatea unei repartizri eficiente a li itelor" precu i efectuarea controlului operati$ asupra utilizrii lor. Controlul" analiza i onitorizarea gestionrii riscului de creditare se efectueaz de co itetele autorizate ale BC UNIBANK S.A. i de Secia control al riscurilor de creditare a 0ireciei control al riscurilor a BC UNIBANK S.A. Gestionarea riscurilor de pia (ratei dobnzii, valutare) 'rin gestionarea riscurilor de pia se su!&nelege ecanis ul de li itare a ri ii pierderilor posi!ile pe poziiile proprii desc#ise" la care poate fi e,pus Banca &ntr1o perioad de ti p sta!ilit i cu o pro!a!ilitate indicat" ca ur are a sc#i !rii nefa$ora!ile a cursurilor $alutare" cotaiilor $alorilor o!iliare" ratelor do!&nzii" prin sta!ilirea unui siste de li ite corespunztor fiecrui tip de operaiuni efectuate i controlul asupra respectrii siste ului de li ite sta!ilit. %n scopul gestionrii eficiente a riscurilor de pia &n BC UNIBANK S.A. se aplic procedura ree$alurii zilnice a poziiilor i siste ul li itelor de $olu i a stop1li itelor la poziiile purttoare a riscului de pia. Controlul" analiza" onitorizarea gestionrii riscurilor de pia se efectueaz de Co itetul de gestionare a acti$elor i pasi$elor al BC UNIBANK S.A." Secia control al riscurilor financiare a 0ireciei control al riscurilor" 2rezoreria BC UNIBANK S.A. Gestionarea riscului de lichiditate 'rin gestionarea riscului de lic#iditate se su!&nelege ecanis ul de li itare a riscului de nee,ecutrii de ctre Banc a o!ligaiilor sale la ter en" precu i li itarea ri ii pierderilor posi!ile legate de necesitatea realizrii urgente a acti$elor &n legtur cu di$ergenele pri$ind ter enii de ac#itare a acti$elor i pasi$elor. %n scopul opti izrii gestionrii riscului de lic#iditate se efectueaz gestionarea separat a riscului de lic#iditate curent i structural.

)onitorizarea strii curente i prognozate a lic#iditii pe ter en scurt se efectueaz zilnic &n !aza ela!orrii calendarului de pli i prognozei necesitilor &n resurse pe ter en scurt. )onitorizarea strii lic#iditii structurale se efectueaz prin ela!orarea regulat a rapoartelor curente i de prognozare pri$ind diferena scadenelor acti$elor i pasi$elor -raportul 3A'.. %n confor itate cu politica de gestionare a riscurilor &n BC UNIBANK S.A. gestionarea curent a lic#iditii structurale se efectueaz in&nd cont de asigurarea $olu ului necesar de rezer$e ale lic#iditii Bncii &n caz de apariie a unei situaii de criz. Controlul" analiza" onitorizarea gestionrii riscului de lic#iditate se efectueaz de Co itetul de gestionare a acti$elor i pasi$elor al BC UNIBANK S.A." Secia control al riscurilor financiare a 0ireciei control al riscurilor" 2rezoreria BC UNIBANK S.A. Gestionarea riscurilor operaionale BC UNIBANK S.A. efectueaz supra$eg#erea per anent a riscurilor operaionale &n scopul de a lua suri de eninere a acestora la un ni$el accepta!il" care nu a enin sta!ilitatea financiar a Bncii" interesele creditorilor i deponenilor" acionarilor" anga4ailor" partenerilor. %n scopul pre$enirii sau icorrii - ini izrii. i pactului negati$ a unor e$eni ente asupra proceselor &n BC UNIBANK S.A." precu i icorrii -e,cluderii. e$entualelor pierderi" BC UNIBANK S.A. i ple enteaz instru ente de gestionare a riscurilor operaionale" reco andate de co itetul Basel de supra$eg#ere !ancar" precu depistarea cazurilor de apariie a riscurilor operaionale" &nregistrarea lor" analiza oti$elor" etodelor de eli inare a acestora" identificarea i colectarea datelor pri$ind pierderile interne i e,terne" analiza i esti area acestora. 2oi cola!oratorii Bncii" c&t i organele de conducere &n acti$itatea sa i/sau &n procesul de luare a deciziilor in cont de influena riscurilor operaionale. 5rganizarea" onitorizarea i controlul asupra gestionrii riscurilor operaionale s&nt &ncredinate Co itetului de gestionare a acti$elor i pasi$elor" conducerii BC UNIBANK S.A. i su!di$iziunii 0ireciei control al riscurilor ale BC UNIBANK S.A. Gestionarea riscului de imagine 6iscul de i agine -pierderea reputaiei de afaceri. poate afecta BC UNIBANK S.A. &n cazul perceperii nefa$ora!ile a i aginii BC UNIBANK S.A. i esti rii negati$e a acti$itii acesteia de ctre clieni" contractani" acionari" parteneri de afaceri" organe ale puterii i ali participani ai circulaiei ci$ile. %n scopul pre$enirii riscului de i agine &n BC UNIBANK S.A. a fost ela!orat un ecanis de asigurare a unui co ple, de aciuni eficiente" orientat spre identificarea" e$aluarea" onitorizarea" analiza" controlul i ini izarea riscurilor de i agine+ de ase enea" se &ntreprind toate surile necesare pentru ini izarea e$entualelor pierderi" pstrarea i eninerea reputaiei de afaceri ale Bncii fa de clieni i contractani" fondatori" participani ai pieei financiare" organele puterii de stat i ad inistraie local" asociaia !ancar" organizaiile de autoregle entare la care particip Banca. 5 atenie deose!it se acord asigurrii respectrii legislaiei 6)" inclusi$ pri$ind co !aterea legalizrii -splrii. $eniturilor o!inute ilegal i finanrii teroris ului" confor area acti$itii Bncii la uzanele circulaiei de afaceri i la principiile eticii profesionale" precu i asigurarea sta!ilitii situaiei financiare. %n scopul nead iterii for rii unei percepii negati$e o atenie special se acord organizrii unui siste co plet i credi!il de dez$luire pu!lic a infor aie cu pri$ire la acti$itatea BC UNIBANK S.A. i a persoanelor corelate. 5rganizarea" onitorizarea i controlul asupra gestionrii riscului de pierdere a reputaiei de afaceri sunt &ncredinate organelor de conducere" organului e,ecuti$ al BC UNIBANK S.A. i 0ireciei control al riscurilor a BC 7UNIBANK S.A. Gestionarea riscului de ar i riscului de transfer %n confor itate cu politica de gestionare a riscurilor &n BC UNIBANK S.A. riscul de ar i riscul de transfer sunt la fel gestionate de Banc" in&ndu1se cont de ele &n procesul de luare a deciziilor pri$ind efectuarea operaiunilor cu contractanii strini. BC UNIBANK S.A. sta!ilete li ite de ar" care fi,eaz $olu ul de operaiuni cu contractanii rezideni ai unei ri. %n legtur cu feno enele de criz pe pieele financiare i !ancare" &n scopul ini izrii e,punerii la riscurile de ar i la riscurile de transfer" &n Banc se efectueaz &n per anen onitorizarea ratingului rilor partenere i !ncilor contractante cu care Banca efectueaz operaiuni financiare. 0e ase enea" se desfoar acti$itatea de identificare a !ncilor sensi!ile &nc#idereii pieelor financiare" &n scopul ree,a inrii li itelor la operaiunile cu ele. Controlul" analiza i onitorizarea gestionrii riscurilor de ar i riscurilor de transfer se efectueaz de organele autorizate ale conducerii BC UNIBANK S.A." de Co itetul de gestionare a acti$elor i pasi$elor" de 2rezorerie" de 0irecia control al riscurilor ale BC UNIBANK S.A. Gestionarea riscurilor strategice

'rin gestionarea riscurilor strategice se su!&nelege ansa !lul de aciuni orientate spre & !untirea calitii analizei la etapa de ela!orare a strategiei i ini izarea riscurilor pri$ind realizarea strategiei Bncii. 8. 3estionarea riscurilor strategice se efectueaz per anent" at&t la for area i ree,a inarea strategiei !ncii" c&t i &n procesul de realizarea a acesteia. 'entru ini izarea riscurilor" &n procesul de planificare strategic" BC UNIBANK S.A. utilizeaz diferite etode" &n !aza crora se for eaz aciunile strategice necesare -progra e" proiecte." care per it asigurarea utilizrii eficiente a potenialului Bncii" utilizarea la a,i a sinergiei diferitelor !usinessuri+ 9. Analiza de scenariu i odelarea" care per ite e,a inarea unui set larg de $ariante de dez$oltare ale Bncii &n diferite condiii i asigur ec#ili!rul resurselor i te pourilor de cretere+ :. A4ustarea indicilor cantitati$i o!inui &n rezultatul analizei sensi!ilitii fa de odificarea para etrilor de dez$oltare+ ;. <la!orarea planurilor de aciuni pentru cazurile de sc#i !are i pre$izi!il a condiiilor de acti$itate ale Bncii+ =. )onitorizarea periodic a poziiilor de pia ale Bncii i a gradului de realizare a scopurilor strategice. Controlul" analiza" onitorizarea gestionrii riscurilor strategice se efectueaz de organele autorizate ale conducerii BC UNIBANK S.A." Co itetul de gestionare a acti$elor i pasi$elor i 0irecia de planificare strategic i analiz a BC UNIBANK S.A. Gestionarea riscului de securitate informaional 3estionarea riscului de securitate infor aional reprezint ela!orarea i aplicarea etodelor i procedurilor orientate spre ini izarea pro!a!ilitii petrecerii unui e$eni ent care $a a$ea consecine negati$e asupra confidenialitii" integritii sau accesi!ilitii infor aiei" sau resurselor infor aionale ale BC UNIBANK S.A. )ini izarea riscului de securitate infor aional este direcionat spre eninerea confidenialitii" integritii i accesi!ilitii infor aiei su! orice for -&n for at electronic" pe suport #&rtie" etc.. i spre protecia resurselor i plicate &n gestionarea ei. %n afar de aceasta" &n BC UNIBANK S.A. sunt i plicate &n acest proces alte proprieti" cu ar fi autenticitatea" responsa!ilitatea" funcionarea fr erori i sigurana siste ului infor aional. Siste ul de asigurare a securitii infor aionale ale BC UNIBANK S.A. este un ele ent al siste ului de control intern" !azat pe prelucrarea riscurilor de securitate infor aional" care const din ansa !lul de suri te#nice i organizaionale -de e,e plu" actele legislati$e" procedurile interne" resursele u ane" procesele 2I" resursele i ser$iciile 2I" etc.." i este orientat spre atingerea scopului de asigurare a securitii infor aionale &n !anc. 5rganizarea" onitorizarea i controlul gestionrii riscurilor de securitate infor aional sunt &ncredinate conducerii BC UNIBANK S.A. i 0ireciei securitate a BC UNIBANK S.A.