Riscurile bancare

Noiunea de risc
n sistemele de pli i decontri, caracteristicile i modul de manifestare ale
fiecrui tip de risc, precum i corelaiile dintre ele deriv din nsi modalitatea de
derulare a tranzaciilor care au determinat transferurile de fonduri.
nelegerea dintre cele dou pri privind efectuarea unui schimb, finalizat prin
ncheierea unei tranzacii, conine, de regul, dou componente dintre care prima
const n livrarea unui bun, prestarea unui serviciu sau transferul proprietii asupra unui
activ financiar, iar a doua din transferul fondurilor bneti echivalente.
Riscul bancar poate fi definit ca un fenomen care apare pe parcursul
derulrii operaiunilor bancare i care provoac efecte negative asupra
activitilor respective prin deteriorarea calitii afacerilor, diminuarea profitului
sau chiar nregistrarea de pierderi cu afectarea funcionalitii bncii.
Riscul bancar poate fi provocat de cauze interne bncii sau externe acesteia,
generate fiind de mediul concurenial.
Metodologia utilizat n managementul riscului presupune dezvoltarea aciunilor
pe mai multe etape, sintetizate de uminia Roxin ntr!una din lucrrile sale astfel"
1. identificarea i analiza riscului#
2. eliminarea i controlului riscului#
3. evaluarea i asumarea riscului#
4. finanarea riscului prin acoperire $debitarea rezervelor generale sau specifice%
sau prin transfer, ceea ce presupune asigurarea societilor bancare.
dentificarea i anali!a riscului devine o etap tot mai important odat cu
schimbrile ce apar n activitatea bncii i n riscurile rezultate. &ecesitatea unei astfel
de analize a crescut i prin schimbrile intervenite n serviciile i produsele bancare.
'e msur ce riscul este identificat se trece la eliminarea sau controlul riscului
c(t mai mult posibil. )ontrolul riscului constituie o sarcin individual ce se exercit n
interiorul fiecrei bnci, prin departamente specializate, care verific dac s!au constituit
la timp i n forme legale garaniile, dac se respect limitele contractului privind
cuantumul dob(nzii i durata rambursrii, dar este i o sarcin a autoritii monetare
centrale care vine s se suprapun peste raiunea individual i s vegheze la
realizarea acesteia corespunztor reglementrilor preventive i permitive adoptate.
*anca central emite norme care reglementeaz expunerea la risc pentru toate
celelalte bnci din sistem.
+ei bancherii sunt familiarizai cu asumarea riscurilor n activitatea zilnic de
acordare a creditelor, sunt reticeni atunci c(nd se pune problema s!i asume parial
sau total riscuri accidentale, aceasta ca urmare a costurilor ridicate care le incumb,
cunoscut fiind c exist dou abordri tradiionale n finanarea riscurilor, prima cea
1
Riscurile bancare
legat de acoperire prin debitarea rezervelor generale sau specifice i a doua prin
sistemul de transferare a riscului n cadrul asigurrilor, polia de asigurare fiind
considerat ca un mi,loc de protecie mpotriva riscului. +ivizarea i transferul riscului se
pot realiza i prin constituirea de consorii - sindicate bancare - ntre mai multe bnci.
Sursele riscurilor
Riscurile bancare pot fi ncadrate ntr!un anumit tip n funcie de sursa care le
determin apariia i manifestarea.
"nt#r!ierea n e$ecutare, prima din cele trei surse principale de riscuri, creeaz
posibilitatea riscant ca o tranzacie s nu mai poat fi executat chiar nainte ca cele
dou pri s se achite de obligaiile care le revin, cum ar fi, de exemplu, situaiile n
care o tranzacie este anulat nainte de scaden sau unul dintre parteneri intr n
ncetare de pli sau d faliment. n aceste cazuri, una dintre pri sufer o pierdere
dac condiiile de pia n care ar putea nlocui tranzacia anulat prin ncheierea unei
tranzacii similare au avut, n ceea ce o privete, o evoluie defavorabil. Riscul care
apare n aceast situaie este o form de risc de credit i este cunoscut sub denumirea
de .riscul costului de nlocuire/.
%esimultaneitatea n derularea i e$ecutarea celor dou componente ale unei
tranzacii constituie cea de!a doua sursa de riscuri i determin manifestarea unei alte
forme a riscului de credit, cunoscut sub denumirea de .riscul principalului/.
n cazul n care nu exist nici nt(rziere n executare, nici nesimultaneitate,
schimbul de echivalente produc(ndu!se n condiii de .livrare contra plat/, se menine
totui cea de!a treia surs de riscuri, respectiv posibilitatea ca tranzacia s nu fie
finalizat din cauza mediului de decontare. Riscul datorat mediului de decontare,
cunoscut sub denumirea de .riscul nendeplinirii obligaiilor financiare/, se asociaz
obligaiilor tuturor intermediarilor de pli sau tuturor mediilor de decontare cu excepia
celor ale bncii centrale i, respectiv, a numerarului.
Clasificarea riscurilor
'ractica bancar a relevat n timp existena unei diversiti de riscuri. 0cuitatea i
importana acestora difer de la perioad la perioad n funcie de starea economiei,
transformrile care au loc n societate i condiiile de existen i funcionalitate a
sistemului bancar, volatilitatea pieei financiare etc.
2
Riscurile bancare
0adar, ceea ce se poate observa la prima vedere, chiar i de ctre un
nespecialist este faptul c banca reprezint o ntreprindere cu caracter lucrativ, ca orice
societate comercial, care se folosete de mi,loace adecvate i realizeaz aciuni
corespunztoare. Realiz(ndu!i activitatea, banca i asum riscuri proprii funcionrii
dar i riscuri ce decurg din specificitatea naturii intermedierii financiare pe care o face.
1n mod de grupare a riscurilor bancare recurge la nsi criteriul naturii
expunerilor la risc, pe care i le asum bncile n decursul activitilor realizate sub
aspect concret.
)ercet(ndu!se natura expunerii la risc, se observ c aceasta poate fi obiectiv
sau inerent i2sau subiectiv sau suplimentar. 'e aceast baz, se dega, o
clasificare complicat a riscurilor, aa cum se poate observa n tabelul de mai ,os.
&igura 1. Riscurile bancare, dup natura expunerii la risc
+in natura expunerii la risc, decurge c(t se poate de clar c pentru o unitate
bancar, riscurile sunt induse pe de o parte, de cauze sau stri obiective care!i sunt
impuse i sunt de origine exogen chiar dac se manifest n cadrul activitii sale, iar
pe de alt parte, de cauze sau stri de origine endogen pe care i le asum n proporii
mai mari sau mai mici pe care le poate respinge, pentru care am putea spune c are
drept de opiune.
Riscurile pure - se caracterizeaz prin aceea c decurg din expunerea generat
de exploatarea bancar nsi ca potenial de a produce evenimente cauzatoare
de pierderi.
34'1&3R30
0 R56)
5&3R3&78
61'5M3&70R
61*53)7598
R56) '1R
Riscuri fizice produse de
fenomene naturale
Riscuri financiare-pierderi
de informaii financiare
Riscuri criminale sau
frauduloase
Riscuri de rspundere
datorate nerespectrii
normelor interne bancare
R56) 1)R0759
6'3)10759
3
Riscurile bancare
Riscurile lucrative sau speculative - sunt expresia expunerii pe care o
genereaz demersurile fcute pentru a obine profit mai mare, n principal pe
seama unei politici de creditare agresive sau prin pierderi la portofoliul de titluri
sau incidena volatilitii acestora.
0v(nd n vedere aceast clasificare i lu(nd n considerare i forma lor de
manifestare determinat de activitatea bancar se poate concepe o nou clasificare a
riscurilor bancare.
Caracteristica
bancara
Grupa de risc Tipuri de risc
'peraii bilaniere a) Financiar
Risc de creditare
Risc de lichiditate
Risc de pia
Risc de faliment
(ervicii bancare b) De prestare
Risc operaional
Risc tehnologic
Risc al produselor noi
Risc strategic
)adrul de activitate c) Ambiental
Risc de fraud
Risc resurse umane
Risc economic
Risc de marf
Risc concurenial
Risc legal
Risc datorat
reglementrilor bancare
a) Riscurile financiare pot fi considerate drept cea mai important grup de
riscuri bancare, dat fiind c aa cum a demonstrat practica, proasta lor gestiune produce
cele mai multe falimente bancare. n aceast grup de riscuri se includ"
Riscul de creditare , denumit i risc de insolvabilitate a debitorilor, risc de
nerambursare sau risc al deteriorrii calitii activelor bancare, care exprim
probabilitatea nencasrii efective, la scaden a fluxului de venituri anticipat la
ncheierea contractului de credit.
Riscul de lichiditate sau riscul de finanare, ce exprim probabilitatea finanrii
efective a operaiunilor bancare, posibilitatea de a nu se realiza. 'rincipala
cauz a acestui risc este structura dezechilibrat a bilanului, respectiv credite
4
Riscurile bancare
acordate pe termen mediu, lung i finanate prin depozite la vedere, precum i
cotarea bursier tot mai degradat.
Riscul de pia sau de variaie a activelor financiare apare ca risc de variaie a
ratei dob(nzii, risc valutar i risc de variaie a cursului activelor financiare.
3xprim probabilitatea ca o modificare a condiiilor de pia s afecteze negativ
profitul bancar.
Riscul de faliment, riscul de capital sau riscul de ndatorare ce exprim
probabilitatea ca fondurile proprii ale bncii s fie insuficiente pentru a acoperi
pierderile rezultate din activitatea curent.
ntre toate aceste grupe d risc exist o interaciune permanent. +e exemplu, o
expunere real excesiv la riscul de creditare poate genera risc de lichiditate, dac
banca nu are suficiente active lichide pentru a face fa obligaiilor sale scadente.
Riscul de lichiditate poate genera risc de faliment dac banca nu i poate
procura rapid resursele deficitare. n sistemul bancar, problemele cu care se confrunt o
banc pot afecta negativ i bnci partenere2creditoare fa de ea.
0cest risc specific bncilor este numit risc de sistem i gestiunea sa este n
sarcina *ncii )entrale. 0ceasta explic de ce, n septembrie :;;;, *&R a emis norme
privind calculul valorii activului, pasivului i activului net al bncilor, persoane ,uridice
rom(ne, n scopul stabilirii strii de insolvabilitate a acestora, conform art. <. al. :, lit. b%
din egea nr. =>2:;;= privind falimentul bncilor, tocmai pentru a obliga bncile rom(ne
la o gestionare atent a lichiditii globale i pentru prevenirea riscului de sistem.
b) Riscurile de prestare sunt asociate operaiilor din sfera serviciilor financiar -
bancare i se prezint sub diferite forme"
Riscul operaional sau riscul de sarcin exprim probabilitatea ca banca s de
vin incapabil s mai asigure servirea clienilor ntr!un mod rentabil.
Riscul tehnologic este asociat calitii i structurii ofertei de produse financiare.
0legerea incorect a momentului scoaterii de pe pia a unui produs sau a
momentului introducerii unuia nou, poate genera pierderi i exist n
permanen riscul ca momentul ales s nu fie cel mai adecvat din punctul de
vedere al maximizrii profitului.
Riscul produsului nou este asociat inovrilor n sfera produselor financiare.
3ste probabilitatea cumulat a producerii mai multor evenimente" situarea
cererii sub nivelul anticipat, depirea nivelului prevzut al costurilor specifice,
lipsa de profesionalism al echipei manageriale, con,unctura economico -
social, sezonalitatea etc. 0cest risc se refer i la faptul c produsele oferite de
o instituie financiar pot s se uzeze i s devin necompetitive.
Riscul strategic sau de afaceri. 3xprim probabilitatea de a nu alege strategia
optim n condiiile date. 1n exemplu de risc de strategie este acela n care o
5
Riscurile bancare
banc nu este pregtit sau nu este capabil s devin competitiv ntr!o nou
activitate.
0stfel, n activitatea de emitere a cardurilor, unele bnci au am(nat aceast
aciune, ele nemaiput(nd obine un avanta, competitiv n acest domeniu, fa de alte
societi bancare, care i!au asumat riscul demarrii mai rapide a unor noi produse
bancare.
c) Riscurile ambientale exprim probabilitatea ca o schimbare advers
$inversarea condiiilor estimate% de mediu s afecteze negativ profitul bncii. n aceast
categorie se cuprind"
Riscul de fraud este de origine intern i exprim probabilitatea comiterii unor
furturi sau a unor acte contrare intereselor bncii de ctre anga,aii acesteia.
?rauda poate afecta rentabilitatea bncii, merg(nd p(n la faliment.
Riscul resurselor umane. Reprezint forma de risc cea mai subtil, foarte
dificil de msurat, este generat prin politica de personal i mai ales prin
recrutarea, pregtirea, motivarea i meninerea specialitilor. 0ceasta se poate
transforma ntr!un risc de ntreprindere specific i poate genera o fluctuaie a
personalului, care afecteaz negativ imaginea bncii i contribuie la erodarea
ncrederii n strategia promovat de banc.
Riscul economic este asociat evoluiei mediului economic n care acioneaz
banca i clienii acesteia. 6e poate afecta la nivel sectorial, regional, naional,
internaional i exprim probabilitatea diminurii performanei bancare, ca
urmare a unei evoluii adverse a condiiilor de mediu, care influeneaz calitatea
plasamentelor, volatilitatea resurselor i potenialul de risc.
Riscul de marf. 'reurile mrfurilor pot s afecteze bncile, precum i ali
creditori, av(nd impact general asupra economiilor i asupra debitorilor. n cazul
Rom(niei, aceast component se manifest prin scderea ritmului economisirii
interne a populaiei i nrutirea bonitii debitorilor.
Riscul legal reflect faptul c bncile trebuie s opereze n contextul stabilit de
reglementrile legale n vigoare, chiar dac acestea le creeaz un dezavanta,
competitiv fa de alte instituii financiare concurente. 0cest risc mbrac dou
forme"
Risc determinat de responsabilitatea creditorilor atunci c(nd debitorii au
pretenia c falimentul lor a fost cauzat de faptul c banca a promis c nu!
i va retrage finanarea sau
Risc determinat prin acordarea de ctre banc a unor credite
suplimentare.
Risc datorat reglementrilor bancare $provocat de activitatea de
reglementare%. 6e produce la retragerea licenei de funcionare a unor bnci
6
Riscurile bancare
care dei erau neoperaionale, anga,aser investiii pentru sedii i echipamente
p(n la momentul retragerii. 1n exemplu a fost deci!ia *%R referitor la
retragerea temporar a licenelor de dealer de pe piaa valutar interbancar
rom(neasc a mai multor bnci rom(neti i strine, precum i riscul adiional
ca autoritatea de reglementare s modifice politicile de operare.
n prezentarea acestor forme ale riscurilor s!a pornit de la criteriul naturii
expunerii la risc i s!a avut n vedere c natura expunerii este cauza care determin
forma riscului, dar nu trebuie s scpm din vedere c orice fenomene sau procese
generatoare de risc pot fi studiate din unghiuri foarte diferite, oferind i alte posibiliti de
abordare.
Prudena bancar n Romnia
n Rom(nia, reglementrile prudeniale se regsesc n legi i alte acte normative,
respectiv n egea bancar nr.@=2:;;=, n &ormele nr.=2:;;; privind limitarea riscului de
credit al bncilor i n Regulamentul nr.:2:;;; privind organizarea i funcionarea la
*&R a )entralei Riscurilor *ancare.
n egea bancar la seciunea a 555!a intitulat .)erine prudeniale/ sunt
prezentate principalele obligaii ale bncilor n ceea ce privete respectarea unor
indicatori de pruden bancar.
0stfel, bncile trebuie s respecte urmtoarele condiii"
&ivelul minim de solvabilitate, determinat ca raport ntre nivelul fondurilor proprii
i totalul activelor i al elementelor din afara bilanului, n funcie de gradul lor de
risc#
3xpunerea maxim fa de un singur debitor, exprimat procentual ca raport ntre
valoarea total a acestora i nivelul fondurilor proprii ale bncii#
3xpunerea maxim agregat, exprimat ca raport ntre valoarea expunerilor mari
i nivelul fondurilor proprii#
&ivelul minim de lichiditate, determinat n funcie de scadenele creanelor i ale
anga,amentelor bncii#
)lasificarea creditelor acordate i a dob(nzilor nencasate aferente acestora i
constituirea provizioanelor specifice de risc#
'oziia valutar exprimat n funcie de volumul fondurilor proprii.
+e asemenea, legea bancar limiteaz i volumul participaiilor" o banc nu
poate investi n titlurile unei societi mai mult de :AB din fondurile sale proprii i <AB
din capitalul social al societilor comerciale respective. 9aloarea tuturor participaiilor
unei bnci nu poate depi @AB din fondurile sale proprii.
n scopul determinrii indicatorului de solvabilitate, *anca &aional a
Rom(niei poate recunoate diminuarea riscului de credit n cazul ncheierii
urmtoarelor tipuri de contracte de compensare a creanelor i a obligaiilor reciproce
7
Riscurile bancare
decurg(nd din operaiuni cu instrumente av(nd la baz cursul de schimb i rata dob(nzii
i operaiuni similare cu aur"
a+ contracte bilaterale prin care prile stipuleaz ca, la termenele stabilite sau la
data apariiei unui eveniment determinat ! de regul, imposibilitatea unei pri de a!i
onora obligaiile asumate !, obligaiile reciproce iniiale, chiar nea,unse la scaden, se
sting automat, fiind nlocuite de o nou obligaie, astfel nc(t o singur sum net
rezultat din compensarea obligaiilor iniiale va fi datorat de partea debitoare#
b+ alte contracte bilaterale de compensare.
*ncile repartizeaz din profitul contabil determinat nainte de deducerea
impozitului pe profit, sumele destinate constituirii fondului pentru riscuri bancare
generale, n limita a :B din soldul activelor purttoare de riscuri specifice
activitii bancare, aa cum sunt stabilite prin reglementrile *ncii &aionale a
Rom(niei, n msura n care sumele respective se regsesc n profitul net.
+e asemenea, egea bancar prevede c instituiile emitente de moned
electronic sunt supuse reglementrii i supravegherii *ncii &aionale a Rom(niei.
)apitalul iniial, condiiile de autorizare, nivelul minim al fondurilor proprii i investiiile
permise ale instituiilor emitente de moned electronic vor fi stabilite de *anca
&aional a Rom(niei prin reglementri. 5nstituiile emitente de moned electronic
trebuie s dispun de un management prudent i sntos, de proceduri
administrative i contabile i sisteme de control intern adecvate, care s le
permit evaluarea riscurilor financiare i nefinanciare la care sunt expuse, inclusiv a
riscurilor tehnice i procedurale i a celor rezultate din cooperarea cu entitile care le
furnizeaz servicii conexe.
n scopul prote,rii intereselor deponenilor i al asigurrii stabilitii i
viabilitii ntregului sistem bancar, *anca &aional a Rom(niei asigur
supravegherea prudenial a bncilor, persoane ,uridice rom(ne, i a sucursalelor
instituiilor de credit strine, autorizate s desfoare activitate pe teritoriul
Rom(niei, prin stabilirea unor norme i indicatori de pruden bancar, urmrirea
respectrii acestora i a altor cerine prevzute de lege i de reglementrile
aplicabile, impunerea msurilor necesare i aplicarea de sanciuni, n vederea
prevenirii i limitrii riscurilor specifice activitii bancare.
1rmrirea respectrii cerinelor de natur prudenial i a altor cerine
prevzute de legislaia bancar se realizeaz de *anca &aional a Rom(niei pe baza
raportrilor fcute potrivit prezentei legi i a reglementrilor date n aplicarea acesteia i
prin inspecii desfurate la"
a+ sediul bncilor, persoane ,uridice rom(ne, al sucursalelor i al altor sedii
secundare ale acestora din ar i din strintate#
b+ sediile sucursalelor instituiilor de credit strine care desfoar activitate
n Rom(nia.
n completare la prevederile egii bancare, au fost emise &ormele nr.=2:;;; care
reglementeaz supravegherea de ctre *&R a solvabilitii, a expunerilor mari i a
mprumuturilor acordate persoanelor aflate n relaii speciale cu banca.
a) 0stfel, din punct de vedere al indicatorului de solvabilitate, calculat ca raport ntre
nivelul fondurilor proprii i expunerea net $expunerea din activele bilaniere i
extrabilaniere% reglementrile stabilesc un nivel de :<B. 0celai indicator
8
Riscurile bancare
determinat ca raport ntre nivelul capitalului propriu i expunerea net trebuie s
reprezinte =B.
b) Referitor la supravegherea expunerilor mari, normele precizeaz c nivelul unei
asemenea expuneri nu poate depi <AB din fondurile proprii ale bncii, iar suma
total a acestor expuneri nu poate depi de = ori nivelul fondurilor proprii ale
bncii.
C alt reglementare important pentru gestionarea riscurilor bancare o constituie
cea privind organizarea i funcionarea la *&R a )entralei Riscurilor *ancare. 0ceasta
$).R.*% este un centru de intermediere care gestioneaz n numele *ncii &aionale a
Rom(niei informaia de risc bancar pentru scopurile utilizatorilor, n condiiile pstrrii
secretului bancar.
1+ nformaia de risc bancar este informaia care se raporteaz de ctre bnci,
se prelucreaz i se difuzeaz de )entrala Riscurilor *ancare# informaia de risc bancar
cuprinde datele de identificare a unui debitor ! persoan fizic sau persoan ,uridic
nonbancar rezident i operaiunile n lei i n valut prin care bncile se expun la risc
fa de acel debitor.
0ceste operaiuni sunt"
a+ acordarea de credite#
b+ asumarea de anga,amente de ctre banc, n numele debitorului, fa de o
persoan fizic sau o persoan ,uridic nonbancar#
c+ asumarea de anga,amente de ctre banc, n numele debitorului, fa de alt
banc.
2+ Riscul individual este suma valorilor operaiunilor prevzute la pct.:,
raportat la )entrala Riscurilor *ancare de o persoan declarant pentru un debitor !
persoan fizic sau persoan ,uridic nonbancar rezident, cu condiia s fie egal sau
mai mare dec(t limita de raportare. Riscul individual reprezint expunerea unei bnci
fa de un debitor i se determin de ctre persoana declarant. 'entru calculul riscului
individual se iau n considerare at(t operaiunile desfurate de debitor n nume propriu
c(t i cele n care debitorul
este parte component a unui grup.
3+ ,ersoana recen!at este debitorul ! persoan fizic sau persoan ,uridic
nonbancar rezident, nscris n baza de date a )entralei Riscurilor *ancare ca urmare
a raportrii acestuia de ctre persoana declarant.
4+ Riscul global este suma riscurilor individuale raportate de toate persoanele
declarante pentru aceeai persoan recenzat, mai puin valoarea anga,amentelor
asumate de bnci, n numele persoanei recenzate, fa de alte bnci $pct. : lit. c %.
Riscul global reprezint expunerea ntregului sistem bancar din Rom(nia fa de o
singur persoan recenzat i se determin de )entrala Riscurilor *ancare.
-+ ,ersoanele declarante la )entrala Riscurilor *ancare sunt"
9
Riscurile bancare
centralele bncilor ! persoane ,uridice rom(ne ! pentru toate informaiile de risc
bancar colectate din propriile evidene i din cele ale unitilor lor teritoriale din
Rom(nia#
sucursalele din Rom(nia ale bncilor ! persoane ,uridice strine ! pentru toate
informaiile de risc bancar colectate din propriile evidene.
'ersoanele declarante au obligaia s completeze formularul D?5E8 +3
0)R3+570R3 0 )3&7R00 R56)1R5CR *0&)0R3 0 '3R6C0&3CR
017CR5F073 68 7R0&6M578 E5 68 R3)3'G5C&3F3 5&?CRM0G55 +3 R56)
*0&)0R/, prin care sunt desemnate maximum > persoane acreditate la )entrala
Riscurilor *ancare, conform anexei nr.:. 0ceast fi va fi ntocmit
n dou exemplare av(nd acelai coninut, cu urmtoarele destinaii"
exemplarul : ! va fi transmis n regim confidenial la )entrala Riscurilor *ancare#
exemplarul<!va fi pstrat pentru evidenele proprii.
.+ ,ersoana acreditat este anga,atul autorizat de conducerea persoanei
declarante s transmit la i s recepioneze de la )entrala Riscurilor *ancare informaii
de risc bancar. 'ersoana declarant nu este abilitat s efectueze schimbul de
informaii de risc bancar cu )entrala Riscurilor *ancare dec(t prin
intermediul persoanelor acreditate.
/+ ,erioada de raportare este intervalul cuprins ntre datele de : i :@ ale lunii n
care se raporteaz informaia de risc bancar aferent lunii anterioare. n cazul n care
data de :@ nu este o zi bancar, perioada de raportare se ncheie n urmtoarea zi
bancar.
0+1tili!atorii sunt" bncile i *anca &aional a Rom(niei.
5mportana funcionrii )entralei Riscurilor bancare rezid n aceea c poate
transmite oricrei persoane declarante informaii referitoare la creditele restante pe
ultimii doi ani i informaii referitoare la riscul global, pentru fiecare debitor. 0ceste
informaii sunt oferite n termen de cel mult o zi bancar, de la data primirii cererii de
consultare a bazei de date a )R*, ceea ce are o mare nsemntate n selectarea
clienilor i limitarea riscului de creditare.
0ctivitatea bancar presupune asumarea anumitor riscuri. 1n bun
management bancar poate evita asumarea unor riscuri excesive i poate obine in profit
rezonabil. )u toate acestea, greeli de conducere, goana dup un profit tot mai mare, o
criz economic de o amploare deosebit sau aprut n mod neateptat, o panic
bancar, oricare dintre aceste evenimente sau orice combinaie a lor pot provoca
falimentul societii bancare. n acest caz, n afar de acionarii bncii pot suferi pierderi
i clienii creditori ai acesteia care i!au plasat spre fructificare disponibilitile
temporare.
0t(t clienii bncilor c(t i autoritatea bancar $la noi *&R% trebuie s aplice unele
msuri pentru reducerea riscurilor la care sunt expui titularii de cont.
10
Riscurile bancare
Mai nt(i clienii trebuie s aplice criteriul de bun sim i simplu al diversificrii
plasamentelor# depozitele, ca oricare plasament, trebuie s nu fie concentrate la o
singur banc sau ntr!un singur instrument ci dispersate.
n al doilea r(nd, autoritatea bancar trebuie s asigure existena i funcionarea
unei reele de siguran# aceasta at(t pentru a minimiza riscul sistemic $de contagiune%
c(t i pentru a asigura protecia titularilor de cont mai puin instruii. Reeaua de
siguran trebuie s cuprind reglementri i instituii menite s!i asigure detecia,
asistena, penalizarea sau lichidarea instituiilor bancare aflate n dificultate i
supravegherea permanent a sistemului bancar.
Morala este c o instituie bancar mare i solid este mai recomandabil dec(t
una mic ce ofer o foarte bun remunerare a depunerilor. &imic nu trebuie s ne fac
s renunm la aplicarea i n prezent a principiului roman" .caveat emptor/
$ cumprtor, pzete!te singur%.
11
Riscurile bancare
Bibliografie
1. Bnci. Sisteme de pli. Riscuri - Mariana Diaconescu, 3ditura
3conomic, :;;;
2. Riscul i performana creditului bancar n Rom!nia - Cosmin
Brendea, Valentin Eugen Deanu, Marius Zamfirescu, Marilena
!i"# 3ditura *ucureti, <AA:
". Gestiunea riscurilor bancare - $umini"a %o&in# 3ditura +idactic i
'edagogic, :;;H
#. $oned%credit 2 - 'icolae Dardac, (eodora V)*cu# 3ditura 063,
<AA>
&. &ormele nr.= privind limitarea riscului de credit al bncilor M.Cf. nr.
<I@2: iunie :;;;
'. egea bancar nr.@=2:;;=, M.Cf. nr.:<:2:;;=
(. Regulament nr.: privind organizarea i funcionarea la *&R a
)entralei Riscurilor *ancare, M.Cf.. nr.J:I2:;;;
12