Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Kronospan Trading
Kronospan Trading
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Introducere..........................................................................................................................2
Fundamentare teoretic:......................................................................................................2
Stabilirea variabilelor:.........................................................................................................4
Definirea ateptrilor..........................................................................................................5
Culegerea datelor i estimarea parametrilor:......................................................................5
Interpretarea rezultatelor.....................................................................................................5
Folosirea modelelor. Concluzii...........................................................................................7
Bibliografie:........................................................................................................................8
Anex..................................................................................................................................9
Tabel 1.....................................................................................................................................9
Figura 1:..................................................................................................................................9
Tabel 2...................................................................................................................................10
Tabel 3...................................................................................................................................11
Tabel 4...................................................................................................................................12
2. Fundamentare teoretic:
Cea mai veche forma de regresie a fost metoda celor mai mici ptrate, care a fost
publicat de ctre Legendre n 1805 i de Gauss n 1809, ea fiind folosit i astzi.
Gauss a publicat n continuare o dezvoltare a teoriei celor mai mici ptrate n 1821 inclusiv o
versiune a teoremei Gauss Markov.
Termenul de " regresie ", a fost inventat de ctre Francis Galton n secolul al XIX-lea
pentru a descrie un fenomen biologic . Fenomenul a analizat faptul c nlimile de urmai ai
strmoilor au tendina de a regresa n jos spre o medie normal ( un fenomen de asemenea
cunoscut sub numele de regresie spre medie ) .
Pentru Galton, regresia a avut numai acest sens biologic, dar munca sa a fost ulterior
extins de Udny Yule i Karl Pearson la un context statistic mai general.
n anii 1950 i 1960 , economitii au folosit calculatoare electromecanice pentru a calcula
regresii . nainte de 1970 , uneori se atepta pn la 24 de ore pentru a primi rezultatul de la o
regresie, astzi totul este mult mai simplu.
Metoda regresiei continu s fie un domeniu de cercetare activ . n ultimele decenii, au
fost dezvoltate noi metode de regresie care implic rspunsuri corelate , cum ar fi seria de
timp i curbe de cretere n care variabilele predictor sau de rspuns sunt curbe, imagini,
grafice, sau alte obiecte complexe de date. [1]
Analiza de regresie este un proces statistic pentru estimarea relaiile dintre variabile.
Regresia este folosit pentru analiza unei ipoteze cu privire la relaia dintre o singur variabil
Y, numit variabil dependent i una(regresie simpl) sau mai multe variabile (regresie
multipl) X1 ..... Xk numite variabile independente (sau variabile explicative).
yt = a0 + a1xt + t
unde:
yt = variabila de explicat/dependent/endogen, n perioada t,
xt = variabila explicativ/independent/extrogen, n perioada t,
a0,a1=parametrii modelului,
t = eroarea de specificare. [3]
Pentru determinarea estimatorilor parametrilor se folosete metoda celor mai mici
ptrate, aceasta presupune determinarea estimatorilor punnd condiia de minimizare a sumei
ptratelor erorilor. [3]
Scopul regresiei multiple (termen utilizat de Pearson, 1908) este de a evidenia relaia
dintre o variabil dependent (explicat, endogen, rezultativ) i o mulime de variabile
independente (explicative, factoriale, exogene, predictori). Prin utilizarea regresiei multiple se
ncearc, adesea, obinerea rspunsului la una dintre ntrebrile: care este cea mai bun
predicie pentru ?, cine este cel mai bun predictor pentru ? .
De reinut c metoda regresiei multiple este generalizat prin teoria modelului liniar
general, n care se permit mai multe variabile dependente simultan [4]
Ecuaia general a modelului regresiei multiple este urmatoarea:
3. Stabilirea variabilelor:
Pentru a realiza modelul regresiei simple se iau n considerare urmtoarele variabile:
variabila de explicat (y) i variabila explicativ (x).
Ca i variabil explicativ (x) se alege numrul mediu de angajai ai firmei Kronospan
Trading SRL (care va influena/sau nu variabila de explicat y) i variabila de explicat care n
acest caz este cifra de afaceri obinut de firm n decursul anilor de studiu (1999-2012).
Cu ajutorul acestor variabile se va construi n continuare modelul liniar al regresiei
simple, i se va explica fiecare variabil n parte.
CAt = a0 + a1NrAt + t
unde;
CAt = cifra de afaceri exprimat n lei n perioada t,
NrAt = numarul mediu de angajati din perioada t,
a0, a1 = parametrii modelului,
t = eroarea de specificare.
Pentru mbuntirea modelului au mai fost adugate i alte variabile explicative (x) i
anume: cheltuielile, datoriile i profitul realizat de firm n anii studiai. Pentru o analiz
complet am introdus i o variabil auxiliar Dummy reprezentat de criza econimic din
Romnia . Astfel n anii n care a fost criz economica vom avea valoarea 1 iar n rest vom
avea valoarea 0. Scopul acestei variabile este determinarea influenei crizei economice asupra
cifrei de afaceri a firmei.
Cu ajutorul acestor variabile se va construi n continuare i modelul liniar al regresiei
multiple, explicndu-se fiecare variabil n parte.
4. Definirea ateptrilor:
Conform informaiilor i datelor obinute, se asteapt ca n urma aprofundarii i analizarii
s se realizeze o corelaie direct i pozitiv cu o intensitate destul de puternic ntre variabile,
deoarece n practic i n logic variabilele alese au legatura i se influenteaz una pe cealalta.
Se dorete ca n urma acestui studiu s rezulte o influen pozitiv a numrul de angaja i
asupra cifrei de afaceri n sensul creterii.
6. Interpretarea rezultatelor:
Regresie simpl.
Ecuaia de regresie simpl obinut n urma corelrii:
CAt = -12876821,45 + 5350763,36 NrAt + et
(16641257,19) (907855,009)
-0,773
5,893
Adjusted R Square = 0,7218
F = 34,737
n = 14
Se pot formula concluzii privind intensitatea legaturii dintre cifra de afaceri i cheltuielile
realizate de SC Kronospan Trading SRL, cu probabilitatea de 95%, cheltuielile au o influen
semnificativ asupra cifrei de afaceri a firmei.
Testul Fisher: Valoarea t.calculat a datelor este 456,86 i este mai mare dect valoarea
teoretic 3,687, de aici rezult faptul c se respinge ipoteza de egalitate a varianelor, iar cu o
probabilitate de 95% se explica faptul ca valoarea parametrilor este semnificativ diferit de 0,
adic cheltuielile influeneaz semnificativ variaia cifrei de afaceri a firmei SC Kronospan
Trading SRL.
Testul Chow: n urma realizrii acestui test rezult c valoarea calculat a testului
Chow este mai mic de ct valoarea teoretic de aceea se accept ipoteza nula (H 0). Aceast
ipoteza ne specific faptul c nu este nici o diferen ntre variaia rezidurilor calculat pe
ntreaga perioad i suma variaiilor rezidurilor calculat pe subperioade. Coeficienii sunt
stabili pe ntreaga perioad analizat.
Testul Klein: Acest test presupune o comparaie ntre valoarea lui Multiple R (0,998)
cu valoarea lui R Square (0,996). Din analiz constatm c Multiple R are o valoare pu in mai
mare dect cea a lui R Square ceea ce nseamn c exist prezen de multicoliniaritate.
8. Bibliografie:
[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Regression_analysis
[2] - Regresia liniar simpl - Adrian DU.A Universitatea din Bucureti Facultatea de
Sociologie i Asisten Social 2007
[3] - Curs Econometrie - Prof. Dugulean Constantin
[4] - http://thor.info.uaic.ro/~val/statistica/StatWork_8.pdf
[5] Analiza cifrei de afaceri a SC Rominsta SRL - Loredana Trasca ( lucrare de licen )
[6] - www.mfinante.ro
[7] - www.listafirme.ro
[8] - www.firmepenet.net/Kronospan-Trading-Srl
[9] - ro.wikipedia
[10] - Durbin-Watson / Significance Tables
9. Anex
Figura 1: Graficul de corelaie dintre numrul mediu de angajai ai firmei Kronospan Trading
SRL i cifra de afaceri obinuta n anii studiai (1999-2012).
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R
0,862117644
R Square
0,743246832
Adjusted R Square
0,721850735
Standard Error
33620416,61
Observations
14
ANOVA
df
Regression
Residual
Total
1
12
13
Coefficients
-12876821,5
5350763,367
Intercept
X Variable 1
SS
4E+16
1E+16
5E+16
Standard
Error
2E+07
907855
MS
3,93E+16
1,13E+15
t Stat
-0,77379
5,893852
F
34,7375
P-value
0,45403
7,3E-05
Significance
F
7,32E-05
Lower
95%
-4,9E+07
3372717
Upper
95%
23381363
7328810
Lower
95,0%
-4,9E+07
3372717
Upper
95,0%
23381363
7328810
RESIDUAL OUTPUT
Observation
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Predicted Y
45981575,59
67384629,06
110190736
78086155,79
104839972,6
104839972,6
131593789,5
126243026,1
126243026,1
104839972,6
-2175294,72
-7526058,09
-7526058,09
-7526058,09
suma
Residuals
-45347584,59
-38718636,06
-52396678
20725719,21
35108856,37
61721510,37
6366043,536
-34336986,1
2334167,903
19790118,37
2175294,718
7526058,085
7526058,085
7526058,085
1,09896E-07
2,17881
T teoretic
4,74723
T teoretic fisher
10
suma
et-et-1
6628948,531
-13678041,94
73122397,2
14383137,16
26612654
-55355466,84
-40703029,63
36671154
17455950,47
-17614823,65
5350763,367
0
0
52873642,67
(et-et-1)^2
4,3943E+13
1,87089E+14
5,34688E+15
2,06875E+14
7,08233E+14
3,06423E+15
1,65674E+15
1,34477E+15
3,0471E+14
3,10282E+14
2,86307E+13
0
0
1,32024E+16
et^2
2,0564E+15
1,49913E+15
2,74541E+15
4,29555E+14
1,23263E+15
3,80954E+15
4,05265E+13
1,17903E+15
5,44834E+12
3,91649E+14
4,73191E+12
5,66416E+13
5,66416E+13
5,66416E+13
1,3564E+16
d
dl
du
4-du
4-dl
0,973340921
0,776
1,054
2,946
3,224
Cifr
a de
A
afac
n
eri(
Ron
)
1
9
9
9
633
991
2
0
0
0
286
659
93
2
0
0
1
577
940
58
2
0 988
0 1187
2
5
2
0
0
3
139
948
829
Numa
rul
mediu
de
angaj
ai
C
he
ltu
iel
i(
Ro
n)
11
10
07
44
9
15
35
94
83
37
23
70
03
31
10
17
10
41
41
92
0
22
14
08
96
93
2
D
at
or
ii(
R
o
n)
2
3
2
6
8
2
9
1
3
1
3
9
8
1
7
2
3
2
0
0
3
7
9
2
8
3
4
7
8
7
6
3
7
9
8
9
1
3
8
P
r
o
fi
t(
R
o
n
)
D
u
m
m
y
7
5
8
1
7
4
11
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
166561483
137959833
91906040
128577194
124630091
0
0
0
0
22
27
26
26
22
2
1
1
1
160859744
133913139
91274713
131105462
126546817
188404
101009
12107420
15000314
30662857
15508194
7626746
18237050
1330713
1374049
1374049
17561703
18086666
8022794
5860452
1885805
0
478289
157512
152300
705512
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
0,99825
Multiple R
4
R Square
0,99651
Adjusted R
0,99432
Square
9
Standard Error
4800598
Observations
14
ANOVA
df
Regression
Residual
Total
SS
5
5,26445E+16
8
13
1,84366E+14
5,28289E+16
Coefficient
Standard
s
Error
t Stat
Intercept
2183504,9
7661982,722
0,2849791
RESIDUAL OUTPUT
X Variable
-374829,4
478547,5273 -0,7832647
1
X VariableObservatio
1,0741934Predicted
0,061348479
17,509699
n
Y
Residuals
2
5
1 -1618289,7
2252280,719
X Variable
-0,3269971
0,148971009
-2,1950386
2
30879849
-2213856,14
3
X Variable
1,2622738
0,668322581
1,8887193
3
61205078
-3411020,427
4
4
98410298
401577,2424 3
X Variable
-6253947,8
7269670,743 -0,8602794
5 133822501
6126327,524
5
6 166832035
-270552,007
7 138238085
-278252,4294
8
90371116
1534924,157
9 127307104
1270090,254
10 130041610
-5411518,894
11 -4868206,1
4868206,07
12 -4593834,8
4593834,777
13
3708361,9
-3708361,9
14
5753678,9
-5753678,947
suma
5,02914E-08
MS
1,0529E+1
6
2,3046E+1
3
F
456,86998
Significance
F
1,333E-09
P-value
Lower
95%
Upper 95%
0,7828985
15485059
19852068,8
-15485059
19852068,8
728703,177
-1478362
728703,177
1,155E-07
-1478362
0,932723
6
1,21566328
0,93272358
1,21566328
0,0594521
-0,670525
0,01653065
-0,6705249
0,01653065
0,0956142
-0,278881
23017839
2,80342841
-0,2788809
2,80342841
10509943
-23017839
10509943
0,4560315
0,4146712
Lower
95,0%
Upper
95,0%
12
et-et-1
-4466137
-1197164
3812597,7
5724750,3
-6396880
(et-et-1)^2
1,995E+1
3
1,433E+1
2
1,454E+1
3
3,277E+1
3
4,092E+1
3
-7700,422
1813176,6
-264833,9
-6681609
10279725
-274371,3
-8302197
-2045317
suma
DW
-8005960
59296506
3,288E+1
2
7,014E+1
0
4,464E+1
3
1,057E+1
4
7,528E+1
0
6,893E+1
3
4,183E+1
2
3,365E+1
4
d
dl
du
4-dl
4-du
test student
t teoretic
2,306004133
test fisher
t teoretic
3,687498666
et^2
5,0728E+1
2
4,9012E+1
2
1,1635E+1
3
1,6126E+11
3,7532E+1
3
7,3198E+1
0
7,7424E+1
0
2,356E+12
1,6131E+1
2
2,9285E+1
3
2,3699E+1
3
2,1103E+13
1,3752E+1
3
3,3105E+1
3
1,8437E+1
4
1,8249999
9
0,343
2,049
3,657
1,951
Test Chow
SCR2
gl1
gl2
2,3046E+1
3
1,6102E+1
3
8,2872E+1
2
6
2
Val. calculat
Val. teoretic
-0,6610754
19,329534
SCR
SCR1
Pentru subperioada 1
Pentru subperioada 2
13
Multiple R
R Square
0,998253541
0,996510131
14
15