Metode matematice de tranzactionare pe piata forex

Autor Clugru Dorin

Anul de studii II
Facultatea Cibernetic, Statistic i Informatic Economic
Specialitatea Statistica i Previziune Economica
Coordonator tiinific Prachi Ion

Metodele de tranzacionare matematice ofer o viziune obiectiv asupra evoluiei preurilor.

Acestea v ajut s v construii o imagine cu privire la direcia evoluiei preurilor i la
sincronizarea acestor fluctuaii (timing), contribuie la reducerea fricii i la evitarea supratranzacionrilor. Mai mult, aceste metode tind s ofere semnale n privina micrilor de pre nainte
ca acestea s se produc pe pia.
Instrumentele folosite de metodele de tranzacionare matematice sunt mediile mobile i
oscilatorii. (Oscilatorii sunt instrumente de tranzacionare care ofer indicaii n privina momentului
cnd o moned este supracumprat sau supravndut). Dei exist nenumrai indicatori
matematici, cum ar fi:
Media mobil simpl i exponenial (SMA - EMA)
Convergena-divergena mediei mobile (MACD)
Benzile Bollinger
Sistemul de parabolice, Stop-i-Revers (SAR)
Indexul Forei Relative - Relative Strenght Index (RSI)
Ma voi axa pe cel mai bun indicator de moment si anume Indexul forei relative(RSI)
RSI a fost creat de catre J. Welles Wilder drept sistem care transmite semnale reale de
cumprare (buy) i de vnzare (sell) pe o pia n continu schimbare. RSI oscileaz ntre zero i
100. Deobicei, la fel conform lui Wilder, RSI se considera supraevaluat (overbought) cind este mai
mare ca 70 i subapreciat (oversold) cind este mai mic de 30. Semnalele pot fi observate din
divergente, sau intersectari cu linia centrala, egala cu 50. RSI la fel poate fi folosit pentru a
indentifica trendul general.
RSI este un indicator de moment foarte popular mentionat in o multime de articole, interviuri
si carti pina in preyent. In particular, in cartea Technical Analysis for the Trading Professional
(Analiza tehnica pentru traderi profesionali) de Constance Brown, mentioneaza conceptul limitei
RSI pentru o piata Bull sau Bear.
Wilder mentioneaza RSI in 1978 in cartea, New Concepts in Technical Trading Systems.
Aceasta carte include de asemenea si Sistemul Parabolic SAR, Limita medie reala(Average True
Range) si Conceptul miscarii directionate Directional Movement Concept (ADX) . Necatind la
faptul ca a fost elaborat pina la era computerelor, indicatorii lui Wilder au supravietuit in timp si au
ramas extrem de populari.
Calculare:
100
RSI=100
1+ RS
Unde RS-forta relativa se calculeaza dupa formula:
M edia Crester ii
RS=
|Media Scaderii|
Pentru a simplifica calcularea, RSI a fost diviyat in componentele acestuia de baza: RS, Media
Cresterii si Media Scaderii . Aceasta metoda de calculare a RSI se bazeaz pe 14 perioade, care este

minimum necesar de observatii sugerat deWilder in cartea sa. Iar Scaderile sunt interpretate in valori
positive nu negative.
Primul calcul a cresterii medii si scaderii medii se bazeaza pe 14 perioade.

Prima medie a cresterii=

Prima medie a Scaderii=

cresterilor ultimele 14 perioade

14

scaderilorultimele 14 perioade
14

Al doilea calcul, precum si urmatoarele,sunt bazate pe media anterioara si cresterea sau scaderea
curenta:

M edia cresterii=
Media Scaderii=

media anterioara a cresterii13+ cresterea curenta

14

media anterioara a scaderii13+scaderea curenta

14

Asa arata reprezentarea calculelor in excel pentru perechea valutara EUR/USD:

Indexul fortei relative

80
70
60
50

Valoare indexului

40

RSI

30

limita de supraapreciere
limita de subapreciere

20
10
0

Zile

1.11
1.1
1.09
1.08
1.07
1.06
Axis Title

1.05
1.04
1.03
1.02
1.01

Axis Title