CLASE UZUALE DE MODELE

Metoda Multicriterial
Aparatul matematic utilizat n cadrul modelrii este deosebit de variat. Cel mai
frecvent ns, n elaborarea deciziilor se folosesc metode ale programrii matematice
-domeniul care elaboreaz teoria i metodele numerice de rezolvare a problemelor de extrem
multidimensionale cu restricii, adic a problemelor de extrem al funciilor de mai multe
variabile cu restricii n ceea ce privete domeniul de variaie.
Programarea matematic grupeaz o clas foarte mare de probleme de optimizare care
s-au dezvoltat de sine stttor i apeleaz la metode specifice de rezolvare. Astfel, fr
pretenia de a cuprinde ntregul domeniu, putem aminti: programarea liniar, programarea
convex, programarea neliniar, programarea dinamic, probleme de programare n reea,
programarea discret, programarea stochastic etc.
ntre diferitele tipuri de probleme exist strnse legturi (de exemplu programarea
liniar face parte din programarea convex, care la rndul ei este o parte a programrii
neliniare etc.), programarea matematic ncepnd s semene din ce n ce mai mult cu o teorie
unitar a problemelor de extrem.

Modele multicriteriale
Problemele reale care conduc la modele de programare matematic, numai n puine
cazuri urmresc un singur scop i chiar i atunci cnd se ntmpl aa, evaluarea diverselor
posibiliti de atingere a acestuia conduce la probleme de decizii multidimensionale. Mai
precis, n orice aciune uman ndreptat spre atingerea unui scop se urmrete acea realizare
care necesit un efort ct mai mic. Aprecierea eficienei aciunii, prin compararea efectelor
posibile cu eforturile ocazionate poate fi fcut din numeroase puncte de vedere, fiecare
caracteriznd un anumit aspect. Prin urmare, dorind s conducem o aciune n mod eficient, la
parametrii optimi, trebuie s analizm deciziile pe care le lum sub diferite faete, lund n
considerare mai multe criterii.
Pornind de la necesitile practice de optimizare a deciziilor n condiiile
multidimensionalitii criteriale, s-a dezvoltat domeniul programrii matematice cu mai multe
funcii obiectiv.

ncercnd o definire a problemei de decizie multicriterial, trebuie avute n vedere

urmtoarele elemente:

Obiectivul sau obiectivele care se urmresc, transpuse matematic ntr-o funcie creia i
se caut maximul sau minimul. Mulimea obiectivelor unei probleme decizionale
trebuie s fie complet, operaional, neredundant;

Criteriile de decizie, punctele de vedere, principiile pe baza crora se face o clasificare

sau o apreciere;

Decidentul, individual sau de grup, care urmrete s ia o hotrre pentru realizarea n

cele mai bune condiii a obiectivelor propuse;

Mulimea alternativelor posibile de aciune pentru atingerea obiectivelor;

Mulimea consecinelor (efectelor) alternativelor care poate cuprinde fie exact attea
consecine cte alternative exist, fie mai multe consecine posibile pentru fiecare
alternativ;

Mulimea strilor posibile, fiecare stare reprezentnd complexul de condiii care

determin apariia unei anumite consecine pentru o anumit alternativ i obiectiv
precizat;

Utilitatea pe care o ateapt decidentul n urma realizrii unei anumite consecine.

Metode de rezolvare a problemelor multicriteriale

Un prim punct de vedere stipuleaz c optimul multicriterial este dat de mulimea
soluiilor nedominate. Acesta este cunoscut sub denumirea de optim Pareto dup numele
celui care a dat aceast interpretare optimului ntr-o problem de decizie multicriterial.
Rezolvarea problemei ar consta n determinarea soluiilor nedominate. Pentru cazul liniar a
fost dezvoltat un algoritm Simplex adaptat corespunztor, datorat lui Zeleny. Din pcate
acesta nu a fost programat pe calculator, astfel c pentru probleme de dimensiuni mari
rezolvarea este foarte anevoioas.
Un alt punct de vedere, mai exigent dect primul, cere soluiei optime a problemei
multicriteriu caracterul de unicitate. Dou direcii principale s-au dezvoltat n acest sens. O
prim grup de metode imagineaz un selector pe mulimea soluiilor nedominate, definit
printr-o unic funcie obiectiv rezultat din compunerea celor n funcii iniiale. Aceste metode
ncearc o aa zis obiectivizare n alegerea cilor de atingere a punctului ideal.
Cea de-a doua grup de metode, numite interactive, se caracterizeaz prin faptul c
decidentul particip n mod activ n procesul de optimizare, orientnd drumul ce trebuie
2

parcurs spre ideal, selectnd obiectivele pe baza preferinelor sale, dnd o ordine de prioritate
n cele n obiective ale problemei.
Metodele de rezolvarea a modelelor multicriteriale mai frecvent utilizate sunt:

metoda celui mai bun compromis;

metoda ponderrii;

metoda mrginirii obiectivelor;

metoda minimizrii abaterilor;

metoda Geoffrion.

BIBLIOGRAFIE:

1. Mircea Gheorghi Modelarea i simularea proceselor economice, Editura

ASE, Bucureti, 2001
2. Mircea Gheorghi Modelare n economia mediului, Editura ASE,
Bucureti, 2003
3. Radu Stroe, Grigore Foceneanu Modelarea financiar, Editura ASE,
Bucureti, 2003