Econometrie curs 7

-2015-

Tipuri de modele neliniare

Modelele neliniare studiate se pot mpri n dou categorii:
1. Modele liniarizabile. n cazul modelelor neliniare dar liniarizabile, n
urma unor transformri prin logaritmare sau n urma unor substituii
de variabile (ex. Z=1/X), se va ajunge la o expresie liniar a
modelului iniial. Pentru estimarea parametrilor modelului se vor
utiliza relaiile prezentate n sistemul de mai sus n care locul valorilor
variabilelor X i Y va fi luat de variabilele obinute n urma
transformrii/ substituiei de variabile.
2. Modele polinomiale. Sunt modelele economice pentru care media lui
Y condiionat de X=xi este exprimat printr-un model polinomial de
grad 2, 3, ... .
2

Modelul log-liniar simplu (I) -> Modelul putere

- este un model de regresie neliniar
- variabilele modelului sunt logaritmate
- modelul poate fi liniarizat prin logaritmare
Estimarea parametrilor modelului
Considerm modelul simplu de forma:
1

Y 0 X e

sau y i

1
i

0 x e

Prin logaritmare, se obine modelul (!!! 0>0; Y si X>0):

ln y i ln 0 1 ln xi i

Modelul log-linear simplu (II) -> Modelul putere

Modelul log-liniar poate fi transformat ntr-un model liniar fcnd urmtoarele
notaii:
y *i ln y i
0* ln 0
1* 1

y i* 0* 1* xi* i*

x*i ln xi

i* i

Interpretarea parametrilor modelului

- parametrul
: 0valoarea medie a variabilei dependente Y, cnd variabila

independent X ia valoarea 1;
dY *
d ln Y
*
- parametrul 1 al modelului (*): 1 1 dX * d ln X , exprim variaia medie
relativ (%) a variabilei dependente Y la o variaie relativ (%) de 1% a variabilei
independente X.
4

Modelul log-linear simplu (III)-> Modelul putere

Estimatorii parametrilor au urmtoarele relaii:

b1

n ln xi ln yi ln xi ln yi
n (ln xi ) 2 ( ln xi ) 2

1
1
lnb 0 ln xi b1 ln yi
n
n

Modelul log-linear simplu (III) -> Modelul putere

Elasticitatea
Elasticitatea unei variabile Y n raport cu o alt variabil X reprezint
modificarea relativ (%) a variabile Y la o modificare relativ (%) dat a lui X
de obicei subunitar cf. relaiei:
Y
100
% mod if . Y
Y X
Y
E

% mod if . X X 100 X Y
X
Parametrul 1 pentru modelul putere reprezint elasticitatea variabilei
dependente Y n raport cu variabila independent X.
6

Model POWER:

GDP [per Capita] var. dep

Employment Rate var. indep

Model POWER:

GDP [per Capita] var. dep

Employment Rate var. indep

Modelul log-liniar multiplu (I) -> Funcia de producie

Funcia de producie Cobb-Douglas
Este un model de regresie neliniar multiplu de tip log-liniar, de forma:

y i 0 x1i1 x 2i2 ... xik k e i

Modelul de producie cu doi factori, munca (L) i capitalul (K), are forma:

y i 0 Li 1 K i 2 e i
9

Modelul log-liniar multiplu (II) -> Funcia de producie

Interpretarea parametrilor
Parametrii modelului i , i=1,k, poart denumirea de elasticiti pariale ale
variabilei dependente n raport cu fiecare factor sau variabil independent, X i.
0 - este nivelul mediu al produciei pentru K=1 i L=1;
1 - este elasticitatea parial a produciei n raport cu munca;
2 - este elasticitatea parial a produciei n raport cu capitalul;
1+2 - este elasticitatea total a produciei n raport cu cei doi factori. Se
numete randament de scar.
10

Modelul log-liniar multiplu (III) -> Funcia de

producie
Interpretarea elasticitii totale
1+2 =1 - variaie constant a produciei n raport cu factorii de producie;
1+2 <1 - variaie cu o vitez mai redus a produciei n raport cu variaia
factorilor;
1+2 >1: variaie mai accelerat a produciei n raport cu variaia factorilor.
Exemplu: n studiul legturii dintre producia agricol (lei), numrul mediu
de salariai n agricultur (persoane) i suprafaa agricol (ha), se obine
urmtoarea ecuaie estimat:
ln y i 6 ,758 0 ,143 ln x1i 0 ,471 ln x 2 i
11

Model putere multiplu:

Ln_gdp (Y) variabila dependenta

Ln_empl_rate (X1), Ln_dir_invest (X2) varriabile independente

Date inregistrate pentru 2 tari nordice in intervalul 2004-2012 (atentie la constanta)

OBS: 1. Datele sunt prezentate

pentru a putea fi testat i influena
marginal a variabilelor n model.
2. Pentru modelul putere
multiplu estimatia furnizat n
tabelul
Coefficients
n
dreptul
termenului liber (Constant) este de
fapt (ln b0) astfel nct estimaia lui 0
va fi e-73.125 pentru modelul (2).
Aceeai observaie poate fi fut i
pentru modelul (1).
12

13

Modele polinomiale -> Modelul parabolic

a. Modelul parabolic: cel mai simplu model polinomial este modelul
parabolic (Quadratic).

Y 0 1 X 2 X
2

La nivelul eantionului:

YX b0 b1 X b2 X

n economie, modelul polinomial este folosit pentru descrierea relaiei

dintre costul unitar i producia realizat: costul unitar scade concomitent
cu creterea produciei pn la un nivel optim al produciei, dup care,
dac producia continu s creasc, ncepe s creasc i costul unitar.

C
o
s
tu
n
ita
rQ
O
ru
b
s
e
v
d
atic

.4
5
0
.3
0
.2
0
.1
0
0
.2
.03
.04
.05
.P
0
.r
6
0
7
.
0
8
.
0
9
.
0
o
d
u
c
tia

Productia
Productia ** 2
(Constant)

Ecuaia estimat este:

yi=89,041-25,795xi+2,114xi2

Coefficients
Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
-25.795
3.895
2.114
.351
89.041
9.231

Standardized
Coefficients
Beta
-5.322
4.842

t
-6.623
6.026
9.646

Sig.
.000
.001
.000

Interpretare:
1<0, 2>0, deci legtura de tip parabolic admite un punct de
minim.
Coordonatele punctului de minim arat nivelul optim al
produciei pentru care costul unitar este minim. Abscisa acestui
punct este:
-b1/2b2=25,79/4,22=6,11. Pentru o producie de 611 buci din
produsul A, costul este minim.

Modele polinomiale
Modelul cubic
b. Modelul cubic

Y 0 1 X 2 X 3 X
2

n economie acest model este folosit pentru descrierea relaiei dintre

costul total i valoarea produciei.
Pentru acest tip de legtur se poate determina punctul de
inflexiune al curbei, prin anularea derivatei de ordinul 2 in X. Se obine
valoarea lui X de unde Y i modific modul de variaie.

G
r
a
d
e
u
r
b
a
n
i
z
r
e
(
%
)
1
0
8
6
0
4
2
005
01
0
1
5
0
2
0
2
5
0
P
IB
/lo
c
PIB/loc
PIB/loc ** 2
PIB/loc** 3
(Constant)

Coefficients

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
.010
.002
-6.1E-007
.000
1.21E-011
.000
32.036
3.395

Standardized
Coefficients
Beta
2.557
-3.206
1.255

t
4.950
-2.652
.
9.438

Sig.
.000
.009
.
.000

Ecuaia estimat este:

Y 32,036 0,010 X 6,1 10 7 X 2 1,21 10 11 X 3
Punctul de inflexiune este dat de:
-b2/ 3b3 = 6,1/ 0,000121= 25105