1.

nregistrai pentru cele 27 de state ale Uniunii Europene trei caracteristici (X 1 , X 2 , Y) ntre
care s existe o legtur logic. Datele prezentate sub forma tabelar fac parte din lucrare, potrivit
tabelului de mai jos:

Nr. Criteriu

ara

Caracteristica Y
Y= PIB

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Austria
Belgia
Bulgaria
Cipru
Danemarca
Estonia
Finlanda
Frana
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburg
Malta
Marea Britanie
Olanda
Polonia
Portugalia
Republica Ceh
Romnia
Slovacia
Slovenia
Spania
Suedia
Ungaria

33073
31820
9198
23965
32500
15146
29940
29242
30891
23897
37766
28227
11702
13152
65843
20409
32274
34494
13298
21300
19976
8925
15178
22607
26882
31826
16295

CaracteristicaX
1 X 1 = Export
16982
24543
4807
11535
15086
10801
12024
7631
11936
5534
30879
7127
5162
6946
103500
16137
8072
23120
4733
5923
12309
2858
11226
13223
6970
14912
10036

CaracteristicaX
2

X 2 = Import
15866
23044
5888
12276
13204
11678
10415
7613
10573
8063
12043
7140
7033
7816
86859
16579
9145
20407
4976
7781
12427
3465
11660
13797
7996
12463
10784

Pe baza datelor nregistrate se cer urmtoarele:

a) Prezentarea problemei
n vederea realizrii proiectului am utilizat aplicaia Excel din Microsoft Office i formularea
concluziilor care se pot determina pe baza outputului din Excel. Setul de date cuprinde informaii
din anul 2005, cu privire la produsul intern brut (PIB), exportul i importul, pentru cele 27 de
state membre ale Uniunii Europene. Ecuaia modelului de regresie liniar este Y= f(X 1 , X 2 ),
unde Y reprezint fenomenul analizat, n acest caz produsul intern brut; X 1 este exportul, iar X
2

reprezint importul. Prin acest proiect voi determina msura n care variabilele independente

(X 1 = export, X 2 = import) influeneaz variabila dependent (Y = PIB) i evideniaz legatura

dintre produsul intern brut i variabilele economice exogene.
Sursa datelor ce stau la baza acestui proiect este site-ul Eurostat, Oficiul de Statistic al
Uniunii Europene, http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
b) Definirea modelului de regresie
1. Forma, variabilele si parametrii modelului de regresie
n cazul de fa, modelul de regresie este unul multifactorial, deoarece n rndul factorilor de
influen ai variabilei rezultative Y (produsul intern brut) exist doi factori determinani X 1 i X
2

(exportul i importul.) Acest model econometric multifactorial are forma: Y= f(X 1 , X 2 ) + u,

unde Y reprezint valorile reale ale variabilei dependente, PIB; X 1 i X 2 reprezint valorile
reale ale variabilelor independente, exportul i importul, iar u este variabila rezidual, care
reprezint influenele celorlali factori ai variabilei dependente, PIB, nespecificai n model,
considerai factori ntampltori cu influene nesemnificative asupra variabilei Y.
n ceea ce priveste variabilele modelului de regresie, acestea sunt de dou feluri: PIB-ul este
variabila dependent i endogen, iar Exportul i Importul sunt variabile independente i
exogene.

^^^ ^

Parametrii modelului de regresie se pot observa n urmtoarea relaie:

= 18523,45, iar

b1

= 0,90 i

0,9* x1t -0,5* x 2t , unde

b2

y b0b1*x1t b2*x2t

= -0,50, ecuaia modelului de regresie devine:

. Cum

b0

y t = 18523,45 +

b 0 = 18523,45 reprezint termenul liber, adic punctul de intersecie al

axei Oy cu dreapta de regresie

y , iar b1

b2

sunt coeficienii de regresie. Cum

b1 este pozitiv,

legatura dintre exporturi i produsul intern brut este direct astfel ncat creterea exporturilor cu
un milion de euro determin o cretere a produsului intern brut cu 0,90, n condiiile meninerii

constante a celorlali factori de influen. Cum

b2

este negativ, nseamn c legatura dintre

importuri i produsul intern brut este invers.

2. Aproximarea grafic a legturii dintre variabile
Se va reprezenta grafic legtura dintre nivelul Produsului Intern Brut i variabilele
independente Export i Import prin corelogram sau diagrama norului de puncte. Din grafic se
poate observa c distribuia punctelor empirice poate fi aproximat cu o dreapt. n baza acestei
reprezentri grafice, se poate observa legtura direct ntre variabile, deoarece punctele sunt
concentrate n jurul diagonalei principale i pe msur ce cresc valorile variabilelor factoriale
Export i Import, cresc i valorile variabilei rezultative, PIB. Astfel, modelul econometric care
descrie legtura dintre cele trei variabile este un model liniar.

c) Estimarea parametrilor modelului

1. Estimarea punctual
Pentru estimarea parametrilor modelului folosim metoda celor mai mici ptrate. Utilizarea

^^^ ^

y b0b1*x1t b2*x2t

metodei pornete de la urmtoarea relaie:

ptrate const n minimizarea funciei:

F b j min y t b0 b1 x1t b2 x 2t
t 1

Se obine sistemul de ecuatii:

nb0 b1 x1t b2 x2t yt

2
b0 x1t b1 x1t b2 x1t x2t x1t yt

b0 x2t b1 x1t x2t b2 x2t x2t yt

. In mod concret, metoda celor mai mici

27 * b0 404012 * b1 370991 * b2 679826

404012 * b0 15308309524 * b1 12896460572 * b2 14877770018

370991 * b 12896460572 * b 1116167933 5 * b 12951304076
0
1
2

y x
x y x
x y x x
n
x
x x
x x x
t

b0

1
2
1

1 2

1
2
1

1 2

x
x x
x
x
x x
x
2

1 2
2
2
2

679826
404012
370991
14877770018 15308309524 12896460572
12951304076 12896460572 1116167933 5
27
404012
370991
404012 15308309524 12896460572
370991

1 2
2
2

12896460572

1116167933 5

18523

n mod analog se obin valorile celorlali doi parametrii:

Coeficientul de regresie

b1

b1

= 0,907, iar

b 2 = - 0,50.

, reprezentnd panta liniei drepte, are valoarea 0,907. Cum

b1 este

pozitiv, nseamn c legatura dintre exporturi i produsul intern brut este direct astfel nct
creterea exporturilor cu un milion de euro determin o cretere a produsului intern brut cu 0,907,
n condiiile meninerii constante a celorlali factori de influen.
Coeficientul de regresie

b2

are valoarea -0,50. Fiind negativ nseamn c legatura dintre

produsul intern brut i importuri este invers astfel nct creterea importurilor cu un milion de
euro determin o scdere a produsului intern brut cu 0,50.
2. Estimarea cu intervale de ncredere

[atcritc *S^;atcritc *S^ ]

a

t critic =

t , n k 1
2

. Cum numrul factorilor de influen este doi (k = 2), iar n = 27, rezult

c t critic = t 0, 05; 24 = 2,064.

Pentru determinarea intervalelor termenului liber, calculm Lower si Upper.
Lower =

b0

- t critic * S ^

Upper =

b0

b0 + t

critic

* S^

b0

Lower = 18523,63 2,064*1887,97

Upper = 18523,63 + 2,064* 1887,97

Lower = 14627

Upper = 22420
b0

[+ 14627; + 22420]

n cazul coeficientului de regresie

Lower =

b1

b1

, abaterea medie ptratic a lui

- t critic * S b1

Upper =

b1

b1 + t

critic

este 0,35.

* S b1

Lower = 0,90 2,064 * 0,35

Upper = 0,90 + 2,064 * 0,35

Lower = 0,168

Upper = 1,647

b1

[+ 0,168; + 1,647]

n cazul coeficientului de regresie

Lower =

b2

b 2 , abaterea medie ptratic este 0,44.

- t critic * S b2

Upper =

b2 + t

critic

* S b2

Lower = - 0,50 2,064 * 0,44

Upper = - 0,50 + 2,064 * 0,44

Lower = - 1,418

Upper = 0,4093

b 2 [- 1,418; + 0,4093]

d) Testarea semnificaiei corelaiei si a parametrilor pentru modelele de regresie

Testarea semnificaiei raportului de corelaie se face cu testul Fischer.
F critic = F ; k ; n k 1 = F 0 , 05; 2; 24 = 3,40
F calculat =

24
0,684
n k 1
R2
*
= 2 * 1 0,684
2
k
1 R

F calculat = 25,97
Deoarece F calculat (25,97) este mai mare dect F critic (3,40), raportul de corelaie este
semnificativ statistic.
Testarea semnificaiei parametrilor pentru modelele de regresie presupune testarea

i testarea semnificaiilor parametrilor

semnificaiei parametrului termenului liber

coeficienilor de regresie.

Pentru testarea semnificaiei parametrului termenului liber

, stabilim ipotezele:

= 0 (Parametrul nu e semnificativ statistic pentru c nu exist legatur)

H 1 : 0 (Parametrul este semnificativ statistic)
H0:

t critic = t 0, 05; 24 = 2,064

18523,45

t calculat = 1887,979 = 9,81

Deoarece t

calculat

(9,81) este mai mare dect + t 0, 05; 24 (2,064), H 0 se respinge i H 1 se

accept, adic parametrul termenului liber este semnificativ statistic.

Pentru testarea semnificaiei parametrului coeficientului de regresie b 1 , stabilim ipotezele:
H 0 : = 0 (Coeficientul de regresie nu e semnificativ statistic)
H1 :

0 (Coeficientul de regresie este semnificativ statistic)

t critic = 2,160
0,907

t calculat = 0,358 = 2,53

Deoarece t calculat (2,53) este mai mare dect + t 0, 05; 24 (2,064), H 0 se respinge i H 1 se
accept, adic coeficientul de regresie este semnificativ statistic.

n cazul coeficientului de regresie b 2 , stabilim aceleai ipoteze ca i n cazul coeficientului

de regresie b 1 i calculm t calculat =

0,50
= -1,13. Deoarece t calculat (-1,13) este mai mare
0,44

dect -t 0, 05; 24 (-2,064), H 0 se accept i nseamn c coeficientul de regresie nu este

semnificativ statistic.
e) Testarea ipotezelor clasice asupra modelului de regresie:
1. Enumerarea ipotezelor clasice
Ipotezele statistice clasice asupra modelului liniar de regresie sunt:
Ipoteza 1 (liniaritatea modelului): Relaia ntre Y si X este liniar. Aceast ipoteza este necesar
pentru estimarea parametrilor modelului.
Ipoteza 2 (normalitatea erorilor): Variabila

este distribuit normal.

Ipoteza 3 (homoscedasticitatea): Variantele V( ) sunt constante, oricare ar fi valorile variabilei

X.
Ipoteza 4 (autocorelarea erorilor): Valorile variabilei reziduale sunt independente, respectiv nu
exist fenomenul de autocorelare.

2. Testarea liniaritii modelului

Verificarea liniaritii dintre variabila dependent i variabilele independente se poate efectua
grafic, folosind scatterplots sau diagrama reziduurilor din regresie.

Diagramareziduurilordinregresie
70000
60000
50000
40000
u

30000

20000

10000
0
-10000 0

10

15

20

Variabila dependenta
Y
7

25

30

Se poate observa c reziduurile apar dispersate aleator, ceea ce nseamn c relaia poate fi
modelat cu ajutorul regresiei liniare. Altfel spus, distribuia reziduurilor de regresie valideaz
ipoteza modelului de regresie liniar.
3. Testarea normalitii erorilor
n cazul testrii normalitii erorilor, stabilim ipotezele:
H 0 : = lege normal (Estimatorii parametrilor modelului de regresie urmeaz o lege normal.)
H1 :

normal (Estimatorii parametrilor modelului de regresie nu urmeaz o lege normal.)

Testarea ipotezei de nornalitate a erorilor se poate realiza cu ajutorul testului Jarque-Bera.

Daca erorile urmeaz legea normal de medie 0 i de abatere medie patratic
relaia:

, are loc

. Pe baza acestei relaii, n funcie de diferite praguri de

semnificaie , din tabela distribuiei normale se vor prelua valorile corespunztoare ale lui
Pentru

=0,05, t

0 , 05; 25

= 2,060, unde v = n-2 = 25, iar pentru

= 0,01, t

0 , 01; 25

= 2,787.

Cu ajutorul acestor date, verificarea ipotezei de normalitate se poate face pe baza urmatorului
grafic: pe axa Ox se vor reprezenta valorile ajustate ale variabilei y (
trece valorile variabilei reziduale

, iar pe axa Oy se vor

Se observ c valorile variabilei reziduale se nscriu n banda construit pentru pragul de

semnificaie
. Ca urmare, ipoteza de normalitate a variabilei reziduale poate fi acceptat
cu acest prag de semnificatie.

4. Testarea ipotezei de homoscedasticitate

Ipoteza de homoscedasticitate presupune c varianele

sunt constante, oricare ar fi valorile

variabilei X, adic V( ) = 2 . Pentru testarea ipotezei de utilizeaza testul t Student pentru

coeficientul de corelaie Spearman.
Stabilim ipotezele statistice:
H 0 : ipoteza de homoscedasticitate
H 1 : ipoteza de heteroscedasticitate
^

t calculat =

n2
^
2

2,84 * 25
1 2,84

= -4,71

Cum t calculat (-4,71) este mai mic decat t critic (2,064) rezult c se accept ipoteza H 0 ,
ipoteza de homoscedasticitate, adic erorile de regresie sunt constante pentru orice valoare a
variabilei X.
9

De asemenea, ne putem da seama i din procedeul grafic de mai joc, care reprezint
corelograma dintre variabila factorial X i variabila rezidual u. Deoarece graficul punctelor
empirice prezint o distribuie oscilant, se poate accepta ipoteza c cele doua variabile sunt
independente i nu corelate.

Corelograma dintre variabila factoriala X

si variabila reziduala u
2.0
1.0
Valori U

0.0
0

20000

40000

60000

80000

100000

-1.0
-2.0

Valori X

5. Testarea ipotezei de auto-corelare a erorilor

n analiza autocorelrii variabilelor reziduale, testul cel mai des utilizat este testul DurbinWatson. Ipotezele testului sunt urmtoarele:
H 0 : =0, deci nu exist autocorelare la nivelul seriei reziduurilor
H 1 : 0, exist autocorelare
Testul Durbin-Watson const n calcularea termenului empiric
Statistica Durbin-Watson are valoarea 0,8925. In continuare comparm d cu dou valori
teoretice d 1 i d 2 , preluate din tabelul Durbin-Watson, n funcie de un prag de semnificaie

de numrul variabilelor exogene (k) i de valorile observate (n).

Observm c d 1 = 1,32, iar d 2 = 1,47, iar 0 < d < d 1 , adic 0 < 0,8925 < 1,32, ceea ce
nseamn autocorelare pozitiv, deci nu se accept ipoteza de independen a valorii variabilelor
reziduale.
f) Previziunea valorilor varibilei Y n ipoteza modificat variabilelor factoriale
10

Presupunem pentru anul 2013, creterea exporturilor cu 15 mld euro i a importurilor cu 7

mld euro. Astfel, produsul intern brut va fi egal cu 18533,70 mld euro.
18523,6 + 0,907 * x 1 - 0,50 * x 2
18523,6 + 0,907 * 15 0,50 * 7
18533,70

11