2.4.

Riscul de solvabilitate

Riscul de solvabilitate (de faliment, de îndatorare sau de capital) al unei

societatii bancare exprima probabilitatea ca fondurile proprii ale bancii sa
fie insuficiente pentru a acoperi pierderile rezultate din activitatea curenta
sau ca aceste pierderi sa afecteze în mod negativ plasamentele creditorilor
bancii.

În determinarea riscului de solvabilitate se disting doua laturi

determinante:

a) este o functie crescatoare raportata la masa creditelor acordate si la

rata dobînzii.

Astfel, riscul de solvabilitate creste pe masura ce dimensiunile creditului

cresc.

Cresterea volumului de credite acordate conduce la cresterea accelerata a

cazurilor de insolvabilitate. Un portofoliu mare de credite mareste numarul
clientilor împrumutati, potentiali insolvabili.

Cresterea ratei dobînzii conduce la cresterea cazurilor de insolvabilitate a

debitorilor bancii, deoarece cresc obligatiile beneficiarilor de credite. În
plus, în general clientii apreciati ca riscanti au un regim specific de creditare
specific cu dobînzi mai ridicate.

b) pe de alta parte, este o functie descrescatoare raportata la oferta de

credit.

Restrîngerea ofertei de credite conduce la scaderea cazurilor de

insolvabilitate, deoarece intervine o selectie pronuntata a clientilor si, prin
urmare, clientii cu solvabilitate îndoielnica vor fi exclusi de la creditare.

Bancile fiind sensibile la riscul de solvabilitate, determina un prag

dincolo de care nu vor mai forta acordarea de credite, independent de
conditiile de dobînda extrem de avantajoase.