Bazele Econometriei

Prof.univ.dr. Alexandru Todea

alexandru.todea@econ.ubbcluj.ro
Evaluare:
 Examen final: 80%
 Faţă în faţă:
 I. Teorie: 4-5 întrebări deschise
 II. Aplicaţie: 1 problemă cu mai multe subpuncte
Notă: pentru promovare: minim nota 4,5 la fiecare parte (I şi II)
 Online: întrebări grilă (şi din teorie şi aplicaţii)

 Seminar: 20%
 Prezenţă: 10% (10 prezenţe)
 Activitate: 10% (2 răspunsuri)

Notă: punctajul la seminar se va adăuga doar dacă examenul a fost promovat.

Structura cursului:
I. Introducere

II. Legi de probabilitate – discrete şi continue.

III. Regresia liniară simplă – introducere, ipoteze, estimare prin interval de

încredere, testări de ipoteze, previziune, extensii ale modelului.

IV. Regresia liniară multiplă – ipoteze, estimare prin interval de încredere, testări
de ipoteze, previziune, corelaţie parţială, multicoliniaritate.

V. Serii de timp – regresia falsă, proces staţionar, proces integrat.

Bazele Econometriei

I. Introducere
Bazele Econometriei I. Introducere

Ce este Econometria?

Econometria este ştiinţa care se bazează fie pe teorie economică, fie pe observare
sau intuiţie, şi analizează fenomenele economice folosind tehnici de inferenţă
statistică.

Econometrics = economic measurement

Application of the mathematical statistics to economic data in order to lend

empirical support to the economic mathematical models and obtain numerical
results (Gerhard Tintner, 1968)

The empirical determination of economic laws (H. Theil, 1971)

Bazele Econometriei I. Introducere

De ce o disciplină separată?

Matematic
Teorie
ă
economică
economică

Econometrie

Statistici
Statistici matematic
economice e
Bazele Econometriei I. Introducere

Etapele studiului econometric  

1. Formularea ipotezei:

Keynes: Consumul creşte pe măsură ce creşte venitul, dar într-o măsură mai mică.
Asta înseamnă că înclinaţia marginală spre consum este subunitară.

2. Specificarea modelului matematic:

Variabile Parametri

,
variabilă dependentă (endogenă,
răspuns, explicată, output)

variabilă independentă (exogenă,

stimul, explicativă, input)
Bazele Econometriei I. Introducere

Etapele studiului econometric  

3. Specificarea modelului econometric:

(eroare) influenţa altor factori asupra consumului care nu au fost incluşi explicit în
model. Trebuie văzut ca o variabilă aleatoare.
Bazele Econometriei I. Introducere

Etapele studiului econometric  

4. Obţinerea datelor: exprimate omogen (real vs nominal, brut vs net)
(outliers !)

5. Estimarea modelului econometric = estimareaparametrilor

 prinmetodacelormaimici pătrate (OLS)

 prin metoda verosimilăţii maxime (ML)

^
 𝑌
´ =7+0,5 𝑋
media estimată
estimatori – variabile estimaţii punctuale
condiţionată de un anumit
aleatoare
nivel al lui X

La o creştere/scădere a venitului cu o
Interpretare coeficient de regresie: o modificare cu o
 unitate a variabilei X determină o modificare cu unităţi, unitate, ne aşteptăm ca, în medie,
consumul să crească/scadă cu 0,5 unităţi

în medie, a variabilei Y.

relaţie inversă între X şi Y

relaţie directă între X şi Y
Bazele Econometriei I. Introducere

Etapele studiului econometric  

6. Testare ipoteze: sunt rezultatele estimate conform aşteptărilor (teoriei)?

 În exemplul nostru din punct de vedere statistic?

7. Previziunesausimularescenarii:

Pentru o valoareviitoaredată a lui X, care va fi valoarea estimată lui Y?

Ex.: pentru un venit

Presupunând că consumul real

Eroarea de estimare (inevitabilă)

 𝑌 − 𝑌^ =167 −157
8. Folosirea modelului pentru control sau în elaborarea politicilor
Teoria economică

Modelul matematic Modelul econometric Obţinere date

Estimare

Testare ipoteze

Aplicare
în stabilirea
Previziune
politicilor
Bazele Econometriei I. Introducere

Tipuri de econometrie

 Econometrie teoretică – bazată pe modele matematice teoretice

 Econometrie aplicată – studiază legătura dintre variabile

Tipuri de date

 Cross-section – datele referitoare la una sau mai multe variabile sunt observate
la acelaşi moment în timp
𝑌
  𝑖= 𝛽1 + 𝛽 2 𝑋 𝑖+𝑢𝑖 Ex. Producţia de grâu în ţările UE în 2019

 Serii de timp – datele referitoare la una sau mai multe variabile sunt observate
de-a lungul unei perioade de timp (date zilnice/săptămânale/lunare, etc.)
𝑌
  𝑡 =𝛽 1 + 𝛽 2 𝑋 𝑡 +𝑢 𝑡 Ex. Producţia de grâu în România în perioada 2000-2019

 Panel – cross-section + serii de timp

𝑌
  𝑖𝑡 =𝛽 1+ 𝛽 2 𝑋 𝑖𝑡 +𝑢𝑖𝑡 Ex. Producţia de grâu în ţările UE în perioada 2000-2019

 Econometrii speciale – econometria variabilelor calitative