Notiuni introductive in econometrie

Un moment important in constituirea si dezv econometriei este considerat anul 1930, 29 dec. Data la care in orasul
Sleverand, economisti statisticieni si matem au intemeiat Soc de Econom. Scopul acestei soc consta in dezv teoriei ec
in conjuctura cu statistica si matem. In anul 1933 sub egida societatii de econom a fost editata trimestrial revista
Econometrica care a avut un rol deosebit in dezv si popularizarea econom. Etimologic, termenul de econometrie
provine din cuvintele grecesti: eikonomia (economie) si metren (masura). Sub aspect istoric, studierea cantitativa a
fenomenelor economice este mult mai veche.
In perioada contemporana, contributii importante la dezvoltarea econometriei au fost aduse:
- in domeniul analizei economice a cererii
-in domeniul functiilor de productie
- in domeniul modelelor macroeconomice
- in domeniul metodelor de analiza a datelor sau al econometriei fara modele'
In momentul actual, impulsionata puternic de revolutia tehnico-stiintifica - cu realizari de varf in
domeniul calculatoarelor electronice - econometria a devenit un instrument metodologic de baza, indispensabil teoriei
si practicii economice pentru investigarea riguroasa a fenomenelor si proceselor economice.
Definitiile econometriei
Definitia istorica a econometriei a fost formulata de R. Frisch in primul numar al revistei Econometrica', in ianuarie
1933: experienta a aratat ca fiecare din urmatoarele trei puncte de vedere, al statisticii, al teoriei economice si al
matematicii, este o conditie necesara, dar nu si suficienta, pentru o intelegere efectiva a realitatilor cantitative din
economia moderna; unificarea lor este aceea care asigura eficienta. Econometria este tocmai aceasta unificare'.
Conform acestei definitii, sustinatorii ei considera ca prin econometrie se intelege studierea fenomenelor
economice pe baza datelor statistice cu ajutorul modelelor matematicii.
Definitia restrictiva propusa de Cowles Commission for Research in Economics (Chicago, 1940-1950),
considera ca nu exista econometrie daca investigarea fenomenelor economice nu se face cu ajutorul modelelor
aleatoare (stochastice).
Conform acestor definitii, un studiu econometric presupune:
-existenta prealabila a unei teorii economice privind fenomenul, procesul sau sistemul economic cercetat, pe
baza careia se construieste modelul economic, care reprezinta formalizarea ipotezelor teoriei economice cu
privire la fenomenul, procesul sau sistemul investigat;
- posibilitatea aplicarii metodelor inductiei statistice la verificarea ipotezelor teoriei economice; construirea
modelului econometric si rezolvarea acestuia.
Definitia extinsa a econometriei, promovata de economistii din tarile anglo-saxone, tine seama de puternica
dezvoltare, aparuta dupa 1950, a metodelor cercetarii operationale: teoria optimului, teoria stocurilor, teoria grafelor,
teoria deciziilor, teoria jocurilor,
Prin econometrie, in sensul larg al termenului, se intelege econometria, definita in mod restrictiv, adica, include
domeniile mentionate atunci cand ea este inteleasa in sens restrictiv, la care se adauga metodele cercetarii
operationale.
Notiuni si concepte fundamentale ale econometriei
Metoda modelelor sau metoda modelarii reprezinta principalul instrument de investigare econometrica a fenomenelor
econometrice.
In general, MODELUL reprezinta un instrument de cercetare stiintifica, o imagine conventionala, homomorfa,
simplificata a obiectului supus cercetarii. Fiind o constructie abstracta, in care se neglijeaza proprietatile neesentiale,
modelul este mai accesibil investigatiei intreprinse de subiect, aceasta fiind una din explicatiile multiplelor utilizari pe
care modelul le are in epoca contemporana.
Utilizat in economie, modelul - imagine abstracta, formala a unui fenomen, proces sau sistem economic - se
construieste in concordanta cu teoria economica, rezultand modelul economic.
Modelul economic, reproducand in mod simbolic teoria economica a obiectivului investigat, prin transformarea sa in
model econometric, devine un obiect supus cercetarii si experimentarii (verificarii), de la care se obtin informatii noi
privind comportamentul fenomenului respectiv.
In acest mod, reprezentarile econometrice, spre deosebire de modelele economice care explica structura
fenomenului sau procesului economic de pe pozitia teoriei economice, au intotdeauna o finalitate practica,
operationala, ele devenind instrumente de control si dirijare, de simulare si de previziune a fenomenelor economice.
VARIABILELE care formeaza structura unui sistem econometric, dupa natura lor, pot fi:
-variabile economice;
- variabila eroare (aleatoare)
- variabila timp
Variabilele economice, de regula, se impart in variabile explicate, rezultative sau ENDOGENE, y
i
,( i = 1,n)
Variabile explicative, factoriale sau EXOGENE, x
j
,( j = 1, k) , independente de variabilele endogene y
i
; (n =
numarul variabilelor rezultative; k = numarul variabilelor factoriale). In cazul modelelor de simulare sau de
prognoza, variabilele x
j
se mai impart in variabile exogene predeterminate (variabile de stare a sistemului si
variabile instrumentale sau de comanda economica (dobanda, impozitul pe profit etc.)
Variabila ALEATOARE, u, sintetizeaza ansamblul variabilelor, cu exceptia variabilelor x
j
, care influenteaza variabila
endogena y
i
, dar care nu sunt specificate in modelul econometric. Aceste variabile (factori), pe baza ipotezelor
teoriei economice, sunt considerate factori intamplatori (neesentiali), spre deosebire de variabilele x
j
, care
reprezinta factorii determinanti (esentiali) ai variabilei y
i
.
Variabila eroare reprezinta eventualele erori de masura - erori intamplatoare si nu sistematice - continute de datele
statistice privind variabilele economice.
Pe baza acestor premise economice se accepta ca variabila aleatoare U' urmeaza o lege de probabilitate L(u), in acest
scop formulandu-se o serie de ipoteze statistice cu privire la natura distributiei acestei variabile, ipoteze statistice care
vor trebui testate cu teste statistice adecvate fiecarei ipoteze.
Variabila TIMP t, se introduce in anumite modele econometrice ca variabila explicativa a fenomenului endogen Y
i
,
imprimandu-se acestora un atribut dinamic, spre deosebire de modelele statice.
Sursa de date - Variabilele economice se introduc intr-un model econometric cu valorile lor reale sau empirice
(y
i
= y
1
, y
2
....y
n;
si x
i
= x
1
, x
2
.... x
n
; n = numarul unitatilor observate).
Aceste valori ale variabilelor unui model se pot obtine pe doua cai:
-pe baza sistemului informational statistic (banca de date),
-fie prin efectuarea de observari statistice special organizate - de tipul anchetelor statistice.
Datele statistice care privesc variabilele economice specificate in model trebuie sa fie culese fara erori sistematice de
observare si de prelucrare, indeplinind conditiile de omogenitate.
Materia prima' pentru calcule economice o constituie seriile cronologice (serii de timp sau serii dinamice), mai rar
seriile teritoriale, ale variabilelor economice respective, preluate sau construite pe baza bancii de date statistice
existente.
Intr-un model econometric, un fenomen economic X=
{
X
i

}
i= 1 poate fi introdus cu urmatoarele valori:
1.Valori reale sau empirice
X
i
= (x
1
, x
2
,.., xn), valori exprimate in unitati de masura specifice naturii fenomenului X, ele fiind marimi concrete si
pozitive, deci apartin sistemului numerelor rationale.
Vectorul valorilor lui X, in care X
i
= (x
1
, x
2
,.., x
n
), poate fi definit prin doi parametri:
-media aritmetica a variabilei X

- abaterea medie patratica a variabilei X
fiind dispersia variabilei.
2.Valorile centrate :
Aceste valori sunt tot marimi concrete, dar ele apartin sistemului numerelor reale avand atat valori pozitive cat si
negative. Se poate demonstra usor ca aceste valori centrate au media egala cu zero, iar dispersia lor este egala cu
dispersia valorilor reale:
3.Valori centrate si normate sau abateri standard:
Media si dispersia acestor valori este:
Abaterile standard sunt marimi abstracte (adimensionale) si avand aceste calitati conduc, atat la diminuarea calculelor
statistice cu aceste valori, cat si la efectuarea de comparatii intre distributiile mai multor fenomene economice de
naturi diferite.
Un model econometric poate fi format dintr-o singura relatie sau dintr-un sistem de relatii statistice. Aceste relatii pot
fi: relatii de identitate sau deterministe, relatii de comportament, relatii tehnologice si relatii institutionale.
Analiza de regresie si corelatie
Det formei si identitatii legaturii dintre variabilele econ reprez o compon fundam a modelarii econometrice. Pt a
putea efectua acest tip de analiza trb cunoscute categ de legaturi ce se stabilesc intre variabilele econ. In marea
majoritate a caz variab ec se manif in cadrul unui sist de interdependente in care sufera influente din partea altor variab
si la randul lor exercita influente asupra unor variabile.
Tipologia leg care se stab in int unor astfel de sist este extrem de diversa fapt pt care exista numeroase criterii de
clasif a leg:
1.Dup intensitatea legturilor dintre variabile, exist 3 categorii:
-conexiunea nul (legtura inexistent) Apare n situaia n care ntre variabilele studiate nu exist nici o legtur, ele
acionnd complet independent una fa de alta.
-legturi funcionale (deterministe) Apar atunci cnd unei valori date a variabilei factoriale x i corespunde o singur
valoare bine determinat a variabilei rezultative y. y = f(x) y= variabila rezultativ x= variabila factorial (acioneaz
asupra lui y) ex: y = 2 + 3x2 x=2 y = 14
- legturi statistice (stochastice) Apar atunci cnd unei valori date a variabilei factoriale x i corespunde o repartiie de
valori probabile ale lui y.
y = f (x ) +
ex: y = 2 + 3x 2 + x=2 y1=14 (dar aceast valoare a probab. de apariie, P1) y2=13.5 (P2) ; y3=14.5 (P3)
2.Dup numrul de variabile factoriale implicate exist:
-legturi simple, care apar atunci cnd este studiat aciunea unui singur factor de influen, x , asupra variabilei
rezultative y.
y = f (x ) +
-legturi multiple, care studiaz aciunea simultan a mai multor factori de confluen, x
1
, x
2
, .....x
K
asupra variabilei
rezultative y. Aceste legturi sunt studiate cu ajutorul modelelor multifactoriale
y= f (x
1
, x
2
, .....x
K
) +
3.Dup sensul legturii, exist:
-legturi directe, care apar atunci cand variabilele x i y variaz n acelai sens.
-legturi inverse, care apar atunci cnd variabilele x i y variaz In sens contrar
4. Dup forma legturii dintre varaiabile, exist:
-legturi liniare, care apar atunci cnd legatura dintre variabilele x i y poate fi reprezentat grafic cu ajutorul unei
drepte
-legturi neliniare, care apar atunci cnd reprezentarea grafic a legturii are diverse curbe
5. Dup momentul de timp al transmiterii influenei, exist:
-legturi concomitente (sincrone) care apar atunci cnd influena se transmite n timp foarte scurt dinspre x spre y.
-legturi cu decalaj n timp, apar atunci cnd influena se transmite cu ntrziere de-a lungul unei perioade de timp
dinspre variabila x ctre variabila y
Analiza formei i a intensitaii legturilor dintre variabile
Aceast component a analizei econometrice include primele etape din elaborarea unui model econometric, ncepnd
cu formularea ipotezelor de pornire i selectare a variabilelor i finaliznd cu determinarea ecuaiei modelului i
estimarea parametrilor. Analiza formei i intensitii legturilor se realizeaz n dou etape distincte:
a) analiza de regresie b) analiza de corelaie
ANALIZA DE REGRESIE
Const n identificarea i selectarea variabilelor, gruparea lor pe categorii (rezultative, factoriale sau pertubetoare) i n
estimarea parametrului modelului pe baza crora determinat forma i sensul legturii. Pentru a putea utiliza funciile
matematice cunoscute, cel mai adesea se reprezint grafic legtura dintre variabilele x i y. Aceast metod grafic este
des ntlnit n practic datorit simplitii ei i mai este denumit metoda norului de puncte
Dac norul de puncte sugereaz o linie dreapt => modelul
liniar
Dac norul de puncte este neliniar =>funcia hiperbolic
Dac norul de puncte sugereaz o curb care crte semnificativ=>
funcia exponenial
Pe baza reprezentrii grafice se alege/aleg ecuaia sau ecuaiile
modelului, iar apoi, cu ajutorul unor metode specifice se estimeaz si
se interpreteaz parametrii modelului.
ANALIZA CORELAIEI
Const n determinarea cu ajutorul unor parametrii specifici a
intensitii legturii dintre variabilele studiate. Cel mai general
parametru care studiaz corelaia dintre 2 variabile x i y este
covariana, notat cov(x,y)
cov( x , y) =
n
1

n
i 1
( x
i

x )( y
i
y) n
i
=1
n = numrul eantionului
x i = valorile variabilei factoriale x
x = media variabilelor factoriale x
y i = valorile variabilei rezultative y
y = media variabilelor rezultative y
Interpreatarea sensului i a intensitii unei legturi cu ajutorul covarianei se realizeaz cu ajutorul graficului
cadranelor de corelaie
Dac norul de puncte se concentreaz n jurul primei
bisectoare (cadranele I i III) atunci legtura dintre
variabilele x i y este puternic i direct.
Dac norul de puncte se concentreaz n jurul celei de-a doua
bisectoare (cadranele II i IV) atunci legtura dintre
variabilele x i y este puternic i invers.
Dac norul de puncte este mprtiat haotic pe toate cele 4
cadrane, atunci ntre variabilele x i y nu exist legtur.
Covariana servete mai degrab drept baz de pornire pentru
calcularea unor parametrii mai sintetici ai corelaiei. Pentru
variabilele cantitative cei mai cunoscui parametrii ai
corelaiei sunt:
1. Coeficientul de corelaie (liniar), notat r
r =
y x
y x

) , cov(
x =
abaterea medie patratica(deviatia standard) a
variabilei x

x
=
n
x x
n
i
i

1
2
) (

y =
abaterea medie patratica a variabilei y

y=
n
y y
n
i
i

1
2
) (
cov(x,y) =

n
i
i i
y y x x
n
1
) )( (
1
r=

n
y y
n
x x
y y x x
n
n
i
i
n
i
i
n
i
i i
1
2
1
2
1
) ( ) (
) )( (
1

n
i
i
n
i
i
n
i
i i
y y x x
y y x x
1
2
1
2
1
) ( ) (
) )( (

x
=
n
x
n
i
i
1

y
=
n
y
n
i
i
1
r =
1
1
]
1

,
_

1
1
]
1

,
_

n
i
n
i
i i
n
i
n
i
i i
n
i
n
i
i i
n
i
i i
y y n x x n
y x y x n
1
2
1
2
1
2
1
2
1 1 1
r
[ ] 1 , 1
Interpretare: Cu ct valorile lui r se aproprie de 1, cu att legtura este mai puternic i direct (cnd variabilele x i y
evolueaz n acelai sens). Cu ct valoarea lui r este mai apropriat de -1, cu att legtura dintre variabilele x i y este
mai putenic i invers. Dac r are valori apropriate de 0 nu legtur liniar ntre variabilele x i y.
2. Raportul de corelaie R
2
Raportul de corelaie se bazeaz pe analiza varianei care descompune variaia total a
variabilei rezultative y n 2 componente.
y = f ( x ) + , ecuaia general a econometriei
Variaia total este cuantificat prin parametrul statistic statistic

y
2
=
n
y y
n
i
i

1
2
) (
Prima component o reprezint variaia explicat care arat variaia lui y determinat de aciunea variabilei factoriale x.
Aceast component se cuantific prin:

y/x
2
=
n
y y
n
i
i

1
2
^
) (
A doua component o reprezint variaia rezidual care arat n ce msur variaia lui y este determinat de influena
factorilor ntmpltori sau nesimnificativi. Aceast variaie rezidual se noteaz cu

R=

n
i
i
n
i
i
y
x y
y y
y y
1
2
1
2
^
2
2
/
) (
) (

R
[ ] 1 , 0
Interpretare: ex: cu ct R are valori mai apropriate de 1 cu att legtura este mai puternic cu ct R este mai apropriat
de 0 cu att legtura este mai slab n cazul modelului unifactorial liniar ntre coeficientul de corelaie liniar i raportul
de corelaie urmtoarea relaie: R = |r|
Coeficientul de determinie R
2
Se calculeaz ca ptrat al raportului de corelaie:
R
2
=

n
i
i
n
i
i
y y
y y
1
2
1
2
^
) (
) (
R
2
ne arat proporia n care variaia lui y este dat de influena variaiei lui x. Inversul lui R
2
adic 1 R
2
se numete
coeficient de nedeterminaie i arat proporia n care variaia lui y se datoreaz aciunii factorilor ntmpltori.
MODELE ECONOMETRICE UNIFACTORIALE
Aceste modele studiaz influena pe care o exercit o simpl variabil factorial x asupra variabilei rezultative y.
Ecuaia general a unui model unifactorial este de forma:
y = f (x ) +
I. Modelul unifactorial liniar Este modelul care presupune c ntre variabilele x i y exist o legtur care poate fi
reprezentat grafic cu ajutorul unei drepte. Ecuaia care st la baza acestui model este de forma y = a + bx +

a,b-= parametrii modelului
Ecuaia modelului mai este cunoscut i sub numele de funcie de regresie liniar simpl. Pentru a studia legtura dintre
x si y este necesar estimarea i interpretarea parametrilor a i b, adic analiza de regresie a modelului. Estimarea
parametrilor se poate face prin mai multe metode dintre care cea mai cunoscut i mai des utilizat n practica
econometric este metoda celor mai mici ptrate. Principiul metodei se bazeaz pe minimizarea sumei ptratelor
erorilor de estimare.
F=

n
i
i
1
2

(minima)
i

=erorile de estimare
Utilizarea acestei metode presupune formularea unor ipoteze iniiale concretizate n 4 restricii i anume:
1) Valorile variabilei factoriale x i ale variabilei rezultative y trebuie s fie nregistrate fr erori de observare
2) Variabila aleatoare trebuie s fie de repartiie normal, de medie nul i varian constant
3) Variabila aleatoare este independent n raport cu variabila factorial x
4) Variabila aleatoare nu este autocorelat (nivelul prezent al variabilei aleatoare nu depinde de valorile nregistrate n
perioadele anterioare
^
i i i
y y
i
y
- valorile reale variabilei y
^
y
- valorile variabilei y estimate pe baza modelului
^
y
i
= a + b
x
i
=>
i i
y
- a- b
x
i
=> F=

n
i 1
(
i
y
- a- b
x
i
)
2
minima
Minimizarea funciei F se realizeaz prin egalarea cu 0 a derivatelor pariale de ordinul I n raport cu parametrii a si b
Obtinand sistemul:
n


+
n
i
i
n
i
i
y x b a
1 1

a
i
n
i
i
n
i
i
n
i
i
x y x b x +

1 1
2
1
Valorile estimate ale parametrilor a i b se obin n urma rezolvrii sistemului prin una din metodele cunoscute.
Valoarea estimat a parametrului a ne arat nivelul variabilei rezultative y atunci cnd x=0.
Semnul parametrului b se interpreteaz astfel:
Dac b>0 => legtura dintre variabila x i y este direct
Dac b<0 => legtura dintre variabila x i y este invers
Dac b=0 => ntre x i y nu exist legtur
Valoarea estimat a parametrului b arat cu ct crete (variaz) variabila y atunci cnd x crete cu 1 unitate. Dac b>1
=> te foarte sensibil la variaiile lui x Dac b<1 => este puin influenat de variaiile lui x Interpretarea parametrilor a i
b finalizeaz analiza de regresie a modelului.
Urmtoarea etap o constituie analiza corelaiei, (i anume: coeficientul de corelaie, raportul de corelaie r i
coeficientul de determinaie R
2
).
Verificarea statistic: Aceasta reprezint etapa n care modelul este validat sau invalidat cu ajutorul unor parametrii i a
unor teste statistice.
1. Determinarea i interpretarea erorilor standard
- S

eroarea standard a modelului

-S
a
si S
b
erorile standard ale parametrilor modelului
S

=
2
^
n
1 i
) (
2
1
i i
y y
n

Interpretare:
Eroarea standard a modelului este o eroare medie generat de model, care cu ct este mai mic n raport cu valorile lui
y, cu att modelul este mai bun
S
a
= S

n
1 i
2
n
1 i
2
n
1 i
2

,
_

i i
i
x x n
x
S
b
= S

n
1 i
2
n
1 i
2

,
_

i i
x x n
n
Interpretare: Cu ct erorile standard ale param modelului Sa si Sb sunt mai mici in rap cu param a si b cu atat acestia
sunt mai corect estimai. Erorile standard ca valori n sine sunt mai greu de interpretat, ele fiind utilizate n special
pentru a calcula ali parametrii statistici cu un grad mai mare de rigurozitate.
2. Testul student de verificare a semnificaiei parametrilor modelului
Etapa 1: se formuleaz ipoteza nul conform creia parametrii a i b sunt egali cu 0; H0 : a=0, b=0
Etapa 2: se stabilete probabilitatea de nerealizare a testului, notat cu ; p = 1 (probabilitatea de realizare
Etapa3: se determin valorile calculate ale testului
t
a
=
a
S
a | |
t
b
=
b
S
b | |
Etapa 4: Din tabelele statistice aferente repartiiei student se alege o valoare tabelar (critic) n funcie de
probabilitatea

i de n-1 grade de libertate

t
tab
(

, n-1)
Etapa 5: se compar valorile calculate cu valoarea tabelar i pot rezulta urmtoarele situaii:
-t
a
,t
b
> t
tab
in acest caz H
0
(ipoteza nula) se respinge si spunem cu probabilitatea p=1-

ca parametrii a si b sunt corecti

dpdv statistic. In aceasta situatie modelul e validat si poate fi utilizat pt a studia leg dintre variab x si y.
- t
a
,t
b

<
t
tab
H
0
se accepta si spunem cu probabilitatea p= 1-

ca parametrii a si b sunt nesemnificativ. In aceasta sit

mod e invalidat si treb refacut
- t
a
> t
tab
; t
b

<
t
tab
=> a este relevant, in schimb b este irelevant => modelul e incorect
- t
a

<
t
tab
; t
b
> t
tab
=> b este relevant, a este irelevant .Termenul liber a este eliminat din model i => un nou model
de forma : y = b i x + => modelul este resupus testrii statistice
3.Tehnica ANOVA (sau analiza varianelor) Aceast tehnic presupune descompunerea variaiei totale, a variabilei
rezultative y n dou componente.
-Prima component este variaia explicat (variaia lui y ca urmare a influenei lui x), se noteaz cu
2
/ x y

-Adoua component este variaia rezidual (variaia lui y determinat de aciunea factorilor ntmpltori ), se noteaz
cu

2
Analiza varianelor presupune compararea celor dou componente cu ajutorul unui test Fisher.
Etapa 1: se formuleaz ipoteza nul, conform creia cele dou componente sunt egale
Deoarece se cosider c efectul lui x asupra lui y este egal cu efectul ntmplrii asupra lui y nseamn c x este la
rndul su un factor de influen ntmpltor i modelul este irelevant.
Etapa 2: se stabilete probabilitatea de nerealizare a testului , se noteaz cu

iar inversul lui

este p=1-

(probabilitate de realizare)
Etapa 3: se determin o valoare calculat a testului Fisher dup relaia
F=

2
2
/ k y
Etapa 4: din tabelele repartiiei Fisher se ia o valoare tabelar (critic) n funcie de probabilitatea ; n 1 ( n 1
grade de libertate)
Etapa 5: se compar valoarea calculat cu valoarea tabelar i pot rezulta 2 situaii:
Dac Fc > Ftab => H
0
se respinge i spunem cu probabilitatea p=1-

c variana explicat este semnificativ mai mare

dect variana rezidual. n aceast situaie modelul este considerat relevant din punct de vedere statistic i poate fi
utilizat pentru a studia legtura dintre x i y.
Dac Fc Ftab => H
0
se accept i spunem cu probabilitatea p = 1 c variana explicat nu difer semnificativ de
variana rezidual. n aceste condiii modelul este invalidat i trebuie refcut.
II. Modele unifactoriale neliniare
Aceste modele sunt bazate pe fct neliniare
1. Modelul hiperbolic -are la baz o ecuaie de forma : y = a + b
+
x
1

Se folosete atunci cnd norul de puncte al reprezentrii grafice sugereaz una din urmtoarele curbe
Legtura dintre variabile este studiat prin estimarea parametrilor a i b aceasta se realizeaz cu metoda celor mai mici
ptrate dup ce s-a fcut schimbarea de variabil
`
1
x
x

n
( )


+
n
i
i
n
i
i
y x b a
1 1
`

a ( ) ( ) ) ( `
1
`
2
1
`
1
i
n
i
i
n
i
i
n
i
i
y x x b x +


Valoarea estimat a parametrului a ne arat nivelul ctre care tinde y atunci cnd x ia valori foarte mari.
-semnul parametrului b ne arat dac funcia este cresctoare (b < 0) sau descresctoare (b >0)
-analiza corelaiei n cazul acestui model se realizeaz cu ajutorul raportului de corelaie R i a coeficientului de
determinaie R
2
- verificarea statistic se realizeaz similar cu cele prezentate la modelul unifactorial liniar
2. Modelul parabolic:are la baz o ecuaie forma : y = a + b x + c x
2
+
-se folosete atunci cnd norul de puncte sugereaz o reprezentare grafic de forma unei parabole:
-parametrii a, b i c se estimeaz cu metoda celor mai mici ptrate n urma cruia rezult sistemul de ecuaii:


+ +
n
i
i
n
i
i
n
i
i
y x c x b a n
1 1
2
1
i
n
i
i
n
i
i
n
i
i
n
i
i
y x x c x b x a + +

1 1
3
1
2
1
i
n
i
i
n
i
i
n
i
i
n
i
i y x x c x b x a + +

1
2
1
4
1
3
1
2
-parametrul a ne arat nivelul variabilei reprezentative y atunci cnd variabila factorial x este egal cu 0
Analiza corelaiei i verificarea statistic sunt similare cu cazul modelului unifactorial liniar
3. Modelul exponenial-are la baz o ecuaie de forma
y=ab
x
modelul exponenial se folosete atunci cnd reprezentarea grafic
este de forma:
-dac b(0;1) reprezentarea funciei este similar cu hiperbola
-parametrii modelului exponenial se pot estima tot cu metoda celor mai
mici ptrate dup ce funcia este adus la o form liniar prin logaritmare
ln y = ln a + x ln b + ln
y' = a ' + x b' + '
ln a = a ' dar a = e
a
'
are la baz o ecuaie general de forma : y = a x
b

MODELE ECONOMETRICE MULTIFACTORIALE
-modelele multifactoriale care studiaz legtura dintre o variabil rezultativ i mai muli factori de influen care
acioneaz simultan asupra sa.
y = f ( x
1
, x
2
,.... x
K
) +
y = variabila rezultativ
x
1
, x
2
,........, x
K
= factori de influen ce acioneaz asupra lui y
= variabila rezidual
Exist dou mari categorii de modele: modelul multifactorial liniar i modelul multifactorial neliniar.
1.Modelul multifactorial liniar se utilizeaz atunci cnd reprezentarea grafic a legturilor dintre variabile sugereaz
o dreapt Ecuaia modelului este de forma:
y = a
0
+ a
1
x
1
+ a
2
x
2
+ .......... + a
K
x
K
+
a
0
, a
1
, a
2
,......, a
K
= parametrii modelului care cuantific legatura dintre variabilele modelului
Estimarea parametrilor se realizeaz de obicei cu metoda celor mai mici ptrate:
F=

n
i 1
2

minim
Restriciile metodei sunt similare cu cele prezentate le modelul unifactorial liniar:

i
= y
i
-
^
y
i
i
y
^
= a
0
+ a
1
x
1 i
+ a
2
x
2 i
+ ... + a
K
x
K i

i
= y
i
a
o
+a
1
x
1 i
+ a
2
x
2 i
+... +a
k
x
k i
F= ( )
2
1
i k k i 2 2 i 1 1 o i
x a ... - x a x a a - y

n
i
minima
Se egaleaz cu 0 derivatele pariale de ordinul I ale funciei F n raport cu parametrii a
o
......a
k


+ + + +
n
1 i
i k
n
1 i
k i 2
n
1 i
2 i 1
n
1 i
1 o
x a ... x a x a a n
i
y



+ + +
n
1 i
1 i 1
n
1 i
k 2i
n
1 i
1 2
n
1 i
2
1 1 i 1
n
1 i
o
x a .. x a a x a
i i ki i i
x y x x x


+ + +
n
1 i
n
1 i
2
k ki
n
1 i
2 2
n
1 i
1 1 i 1
n
1 i
o
a .. x a a x a
k i i ki i ki i
x y x x x x
In urma rezolvrii sistemului se obin valorile estimate ale parametrilor modelului: a
0
+ a
1.....
a
k
Estimarea i interpretarea parametrilor a constituit analiza corelaiei de regresie a modelului, urmtoarea etap, analiza
corelaiei se realizeaz cu ajutorul Raportul de corelaie R si a coef de det R
2
Verificarea statistic a modelului multifactorial se realizeaz cu ajutorul parametrilor statistici studiai n cazul
modelului liniar unifactorial.
2.Modele multifactoriale neliniare
a) Modelul multifactorial exponenial Se utilizeaz atunci cnd variaia variabilelor rezultative y este exponenial n
raport cu variaia factorilor de influen x
1
, x
2
, . . . . . . . , x
K
.
Modelul are la baz o ecuaie de forma
y=

xk
k
x x
a a a a .....
2
2
1
1 0
b) Funcii de putere multifactoriale
y=

ak
k
a a
x x x a .....
2
2
1
1 0
Functiile de productie
Functiile de productie sunt modelee multifactoriale neliniare care studiaza legatura dintre prod sau venitul unei
economii nationale si factorii de productie care contribuie in realizarea acesteia.
1.Fct de prod COBB DOUGLAS
Aceasta functie presup ca intre prod realizat de catre o tara si principalii fact de prod exista o legatura de forma
y= L

in care:
y
n
e venitul sau produsul realizat de economia nationala pe 1 an VN PIB sau PNB
L e forta de munca si cuprinde: nr de sal, costul cu sal (nr salariati x sal mediu pe ecoonomie)
K e capitalul fix

elasticitateaa PIB la variatia fortei de munca L

elasticitateaa PIB la variatia K

Estimarea elasticitatilor

si

se realizeaza prin liniarizarea functiei cu ajutorul logaritmului

ln PIB =

ln L +

ln K
In urma aplicarii metodei celor mai mici patrate va rezulta un sist de 2 ec cu necunoscutele

si

.
In urma rezolvarii sist se obt valorile estimate ale elasticitatilor

si

Elasticitatea

arata proportia in care fact forta de munca L e cuprins in realizarea PIB. Elasticitatea

arata proportia
in care factorul capital fix K contribuie la realizarea PIB. Pe term lung suma celor doua elasticitati tinde catre 1 ceea ce
arata importanta fact L si K in obtinerea PIB.
Analiza corealatiei si verificarea statistica se realizeaza similar celor prezentate la modelul unifactorial liniar.
2. Funcia de producie SOLOW
Este o funcie care completeaz funcia de producie Cobb-Douglas.
Factorii de producie: fora de munc (L) i capitalul fix (K) sunt evaluate cantitativ n cadrul funcie Cobb-Douglas.
Solow a observat c analiza factorilor cantitativi nu este suficient i a completat funcia cu un factor calitativ, care cuantific
productivitatea lui L si K.
Funcia Solow (general):y = L

e
t
e
t
=impactul progresului tehnic sau inovrii asupra W (productivitii) lui L i K, e=2,71
..... elasticitatea PIB la variaia productivitii,
t= factorul timp
Se liniarizeaz funcia prin logaritmare: ln PIB ln L ln K t
Vom obtine sistemul
n urma rezolvrii sistemului se obin valorile estimate ale elasticitilor , i .
MODELE ECONOMETRICE BAZATE PE FACTORUL TIMP
Noiuni generale privind evoluia n timp a fenomenelor economice
Studiul evoluiei n timp a fenomenelor i proceselor economice este o latur important a cercetrii econometrice. Acest
tip de analiz se bazeaz pe seriile de date nregistrate de-a lungul timpului.
Seriile de date nregistrate n timp poart numele de serii de timp (serii cronologice sau dinamice).
Variabila a crei evoluie n timp este studiat, este notat generic cu y, iar y
t
reprezint valoarea variabilei y la momentul t.
(y
1
, y
2
,..........y
t
...........y
n
) termenii seriei de timp
(t
1
, t
2
,.............t
t
...........t
n
) momentele de timp la care s-a fcut nregistrarea !!! periodicitatea ntre2 momente este egal
Evoluia n timp a unei variabile economice este determinat de anumite caracteristici ale termenilor seriei:
-omogenitatea termenilor = caracteristic ce ntrune te elementele comune tuturor termenilor seriei. Cu ct aceast caracteristic este
mai accentuat, cu att evoluia n timp a fenomenului studiat este mai stabil i mai u or de previzionat.
-variabilitatea termenilor = se manifest prin elementele individuale eterogene, specifice fiecrui termen n parte . Cu ct
variabilitatea este mai accentuat cu att fenomenul este mai fluctuant i mai greu de previzionat.
-periodicitatea termenilor = ine de distana n timp ntre dou momente succesive (exemplu: zilnic, sptmnal, lunar,
trimestrial, anual, etc).
-interdependena termenilor = se refer la intensitatea legturii dintre doi sau mai muli termeni succesivi.
Evoluia n timp a unei variabile este studiat de obicei prin descompunerea n mai multe componente:
Trendul = sintetizeaz tendina general de evoluie pe termen lung a fenomenului studiat
Variaiile ciclice = sunt abateri n raport cu trendul, care se manifest la intervale mari de timp si cu intensiti neregulate.
Variaiile sezoniere = sunt abateri relativ regulate de la trend, care se manifest la perioade egale de timp, de obicei n intervalul
unui an.
Variaiile aleatoare = variaii improvizabile, necuantificabile, care afecteaz, mai mult sau mai puin evoluia fenomenului
studiat
Exist numeroase metode de cercetare a seriilor de timp, grupate pe dou mari categorii:
metode elementare - metoda grafic ;metoda mediilor mobile ; metoda indiciilor si indicatorilor statistici
metode analitice -bazate pe modele econometrice: funcii de timp:liniare , neliniare ; modele autoregresive