Managementul Riscului de Lichiditate.

BCR Profesor coordonator Cocri Vasile Student : Racu Elena Grupa : 3

Riscul de lichiditate Riscul de lichiditate, numit i riscul de finan are: riscul ca o ntreprindere s ntlne asc dificult i n procurarea fondurilor necesare pentru ndeplinirea angajamentelor aferente instrumentelor financiare.

Managementul riscului n activitatea bancar presupune urm toarele etape: 1. identificarea i analiza riscului; 2. eliminarea i controlul riscului; 3. eval uarea i asumarea riscului; 4. finan area riscului prin acoperirea riscurilor sau prin transferul riscurilor

Gestionarea riscurilor bancare poate fi realizat n urm toarele modalit i: 1. evitarea riscului 2. reducerea (atenuarea) riscului 3. transferul riscului 4. mp r irea riscurilor 5. acceptarea riscului

Cauzele i tipurile de riscuri bancare Condi iile de apari ie a riscurilor bancar e sunt determinate de manifestarea unui complex de factori care depind att de evo lu ia general a economiei, ct i de evenimente sau decizii interne ale b ncii;

Conform lui Derminte (2009) pot fi identificate cel pu in 15 surse de risc n acti vitatea bancar , care pot fi grupate n ase mari categorii Riscul de pia Riscul de credit Riscul de lichiditate Riscul opera ional Riscul juridic Riscul strategic

Analiza indicatorilor privind lichiditatea Lichiditatea b ncilor poate fi analizat ajutorul a trei clase de indicatori: Rap ortul interbancar (Interbank Ratio) Ponderea creditelor Ponderea activelor lichi de cu

Strategia BCR n domeniul riscului BCR apreciaz c riscul bancar este un obiectiv important al strategiei sale Condi iile care se impun pentru ca banca s - i asume un anumit risc sunt: expunerea r espectiva s asigure un profit corespunzator cu riscul asumat; eventualele pierde ri ce ar putea apare s fie suportate din contul de profit i pierdere, f r ca efe ctele acestor pierderi s influen eze devastator situa ia anului respectiv; pierd erile s poat fi acoperite din provizioanele pentru pierderi deja constituite; da c activitatea n care s-a asumat riscul devine falimentara

Indicatorii privind lichiditatea B ncii Comerciale Romne

II.1. Riscul de lichiditate BCR

Pentru administrarea corespunz toare a riscurilor semnificatice, Grupul folose t e: un sistem de proceduri de autorizare a opera iunilor afectate de riscurile re spective; un sistem de stabilire a limitelor de expunere la risc i de monotoriza re a acestora ; un sistem de raportare a expunerilor la riscuri, precum i a alto r aspecte legate de riscuri; un sistem de politici i proceduri care s previn uti lizarea necorespunz toare a informa iei ; criterii de recrutare i remunerare a p ersonalului; programe de instruire a personalului.

Evaluarea riscului de lichiditate a BCR Banca i evaluez lichiditatea prin: Analizarea structurii activelor, n ceea ce pri ve te lichiditatea i vandabilitatea lor; Analizarea datoriilor (n ceea ce prive t e volatilitatea lor) i a elementelor extrabilan iere (implicnd intr ri/ie iri pot en iale de fonduri); Analizarea lichidit ii valutelor principale, att la nivel in dividual ct i agregat.

Pentru evaluarea i controlul riscului de lichiditate al portofoliului B ncii, Ba nca utilizeaz urm toarele instrumente: Administrarea activelor i pasivelor (AAP) ; Calcularea i monitorizarea cotelor de lichiditate n func ie de intervalurile sc aden elor; Stabilirea limitelor minime ale cotelor de lichiditate; Analiza GAP ( agregat i separat, pentru lei i valute); Calculul lunar al anumitor cote de lich iditate.

Evolu ia raportului dintre activele lichide i datoriile clientelei (clien i banc ari i nebancari):

Analiza lichidit ii activelor i pasivelor: Grup 2009 Mii Pn la 3 Pana la 3 ntre 3 i Subtotal 12 pn RON zile luni luni la 12 luni Total active 13.079.967 Total datorii Net 9.650.328 3.429.639 4.332.391 28.496.951 (24.164.560) 8.136.372 25.548.730 44.05 9.561 (18.510.831) ntre 1 i 5 ani 11.518.280 Peste 5 ani 32.335.765 Subtotal peste 12 luni 43.854.045 18.741.827 25.112.218 Total 69.402.775 62.801.388 6.601.387 5.912.282 2.224.090 12.886.677 (1.368.397) 5.855.150 26.480.615 Grup 2008 Mii Pn la 3 Pana la 3 ntre 3 i Subtotal 12 pn RON zile luni luni la 12 luni Total active Total datorii Net 16.445.298 5.551.170 20.804.057 7.263.729 8.591.2 55 29.260.197 44.942.787 ntre 1 i 5 ani 9.678.530 11.032.560 (1.354.030) Peste 5 ani 30.141.891 Subtotal peste 12 luni 39.820.421 Total 69.080.618 62.725.890 6.354.728 15.547.475 897.823 6.750.543 23.391.348 17.783.103 22.037.318 (15.252.887) (1.327.526) (15.682.590)

Banca 2009 Mii Pn la 3 Pana la 3 ntre 3 i Subtotal 12 pn RON zile luni luni la 12 luni Total active Total datorii Net 1.838.703 (23.455.636) 1.558.095 (20.058.838) (2. 638.023) 29.051.722 26.413.699 6.354.861 11.818.058 4.841.532 6.508.263 23.167.8 53 ntre 1 i 5 ani Peste 5 ani Subtotal peste 12 luni 41.359.024 Total 9.875.004 31.484.020 64.526.877 9.979.355 28.297.168 4.950.168 43.226.691 12.513.027 2.432.298 14.945.325 58.172.016 Banca 2008 Mii RON Total active Total datorii Net 1.041.878 (15.273.666) (1.669.364) (15.901.152) ( 1.382.476) 23.165.899 21.783.423 5.882.271 Pn la 3 Pana la 3 ntre 3 i Subtotal 12 pn zile luni luni la 12 luni 16.422.421 4.887.001 6.060.270 27.369.692 ntre 1 i 5 ani Peste 5 ani Subtotal peste 12 luni 37.134.112 Total 7.607.374 29.526.738 64.503.804

15.380.543 20.160.667 7.729.634 43.270.844 8.989.850 6.360.839 15.350.689 58.621.533

Analiza datoriilor financiare n func ie de scaden ele contractuale Grup 2009/2008 Mii Pn la 3 RON zile Pana la 3 ntre 3 i Subtotal 12 pn luni luni la 12 luni ntre 1 i 5 ani Peste 5 ani Subtotal peste 12 luni Total Total dator 9.690.080 28.830.440 6.424.427 44.944.947 17.316.060 7.992.434 25.30 8.494 70.253.441 ii Total dator 15.402.690 20.240.611 8.742.771 44.386.072 14.34 4.078 9.882.456 24.226.534 68.612.606 ii Banca 2009/2008 Mii Pn la 3 RON zile Pana la 3 ntre 3 i Subtotal 12 pn luni luni la 12 luni ntre 1 i 5 ani Peste 5 ani Subtotal peste 12 luni Total Total dator 9.981.013 28.649.500 5.408.613 44.039.126 16.841.163 3.036.674 19.87 7.837 63.916.963 ii Total dator 15.424.852 20.331.347 8.248.482 44.004.681 11.87 9.733 9.353.999 21.233.732 65.238.413 ii

Analiza angajamentelor i datoriilor contingente n func ie de scaden ele contractu ale

Concluzii Managementul riscului de lichiditate este o problem de optimizare cu dou variabi le n rela ie direct (risc i venit); Abordarea b ncii este mpar it ntre managementul lichidit ii pe termen scurt i lichidit ii pe termen mediu i lung (lichiditate s tructural ); Nivelul lichidit ii imediate este monitorizat zilnic i n mod regulat se efectueaz teste prin simularea descen rii care redau att condi iile normale ct i condi ii nefavorabile ale pie ei;