Econometrie - Suport de Curs

UNIVERSITATEA Vasile Alecsandri din BACU Departamentul nvmnt la Distan i Frecven Redus Facultatea de tiine Economice Specializarea Marketing
ECONOMETRIE
Titular de curs:
Prof.univ.dr. HARJA EUGENIA
octombrie 2010
Prof.univ.dr. Eugenia HARJA
ECONOMETRIE
octombrie 2010
Referent tiinific: Prof. Univ. Dr. Elisabeta JABA Prof. Univ. Dr. Vergil VOINEAGU
Grafic i tehnoredactare: ing. Aurel TURCU Editare PC: Lucia-Gabi Bejan-Fala
Cuvnt nainte
Complexitatea cu care se desfoar procesele economice i sociale, la nivel micro i macroeconomic, impune n mod necesar folosirea combinat a tuturor tiintelor, printre care statistica i econometria. Cursul de econometrie, prin problematica abordat, aduce informaii deosebit de utile studenilor, cu privire la studierea fenomenelor economice i sociale, a regularitilor cu care acestea se produc, a evidenierii gradului de influen al diferiilor factori, n studiul dinamicii i mutaiilor structurale, n analizele complexe privind realizarea diferitelor programe de dezvoltare economico-social, n fundamentarea deciziilor financiare, bancare, de marketing, sau economice n general. Obiectivele cursului vizeaz nsusirea principalelor procedee si tehnici de prelucrare a seriilor de timp, interpretarea indicatorilor rezultai i, extrapolarea datelor n condiii de incertitudine. De asemenea, se urmrete formarea deprinderilor de nelegere a procedeelor aplicate, atunci cnd calculele laborioase pot fi executate de calculator i rezultatele pe care le furnizeaz trebuiesc interpretate. Teoria prezentat sintetic este completat de aplicaiile practice, cu aspecte reale din viaa economico-social a judeului Bacu i a rii, urmrind s atrag tinerii studeni asupra studierii mecanismelor economice i a nelegerii acestor fenomene. Aplicaiile bazate pe cazuri reale sporesc valoarea practic a lucrrii i permit o nelegere mai bun a teoriei, lsnd la o parte teoria seac. n pregatirea viitorilor economiti, indiferent de specialitatea lor, att statistica ct i econometria ocup un loc esenial; cunoaterea empiric n orice domeniu de activitate impune s se porneasc de la date, informaii individuale, s se desprind din ansamblul datelor individuale cteva date semnificative, cu mare putere de informare, s se analizeze i interpreteze rezultatele ntregii cercetari. Regulile metodele i procedeele de prelucrare, analiz i interpretare a rezultatelor sunt indispensabile n efectuarea analizelor de marketing sau a celor economicofinanciare, urmrind cuantificarea pe ct posibil a tuturor fenomenelor din economie i societate cu ajutorul metodelor cantitative, iar acolo unde nu este posibil acest lucru, o ierarhizare a aspectelor calitative dup criterii bine definite, element esenial n elaborarea unor decizii pertinente. Cursul se adreseaz studenilor nvmntului la distan, din cadrul specializrii marketing.
octombrie 2010 Autorul
Pagina 5
OBIECTIVELE CURSULUI
Obiectivele cursului vizeaz nsuirea procedeelor i tehnicilor statisticoeconometrice de prelucrare a datelor, n vederea obinerii unor indicatori economici, precum i a metodelor de descoperire a regularitilor, permanenelor, legitilor i tendinelor ce se manifest n evoluia acestora i pe aceast baz, extrapolarea lor n condiii de incertitudine. De asemenea, se urmrete formarea deprinderilor de nelegere a procedeelor aplicate, atunci cnd calculele laborioase pot fi executate de calculator i rezultatele pe care le furnizeaz trebuie interpretate. n pregtirea economitilor, specialiti n marketing, metodele statistice completate de cele econometrice ocup un loc esenial; cunoaterea empiric n orice domeniu de activitate impune s se porneasc de la date, informaii individuale, s se desprind din ansamblul datelor individuale cteva date semnificative, cu mare putere de informare, s se analizeze i interpreteze rezultatele ntregii cercetri. Regulile, metodele i procedeele de obinere a datelor empirice, de sistematizare, prelucrare i interpretare a rezultatelor sunt indispensabile n efectuarea cercetrilor de marketing, urmrind cuantificarea pe ct posibil a tuturor fenomenelor din economie i societate cu ajutorul metodelor cantitative, iar acolo unde nu este posibil acest lucru, o ierarhizare a aspectelor calitative dupa criterii bine definite, element esenial n elaborarea unor decizii pertinente.
Pagina 6
CUPRINS
Cuvnt nainte................................................................................... 5 Cuprins ............................................................................................. 7 Capitolul I INTRODUCERE N ECONOMETRIE................................................. 11 DEFINIII I OBIECTIVE................................................................... 11 Capitolul II ANALIZA SERIILOR CRONOLOGICE............................................. 13
2.1. PARTICULARITILE UNEI SERII CRONOLOGICE I CLASIFICAREA LOR..................................................................... 14 2.2. ANALIZA PREALABIL A SCR I PRINCIPALII INDICATORI CALCULAI.................................... 17 2.3. PRELUCRAREA STATISTIC A SERIILOR CRONOLOGICE DE INTERVALE................................ 19
2.3.1. Indicatorii absoluti ai SCR.......................................... 19 2.3.2. Indicatorii relativi ai SCR............................................ 22 2.3.3. Indicatorii medii ai unei serii cronologice de intervale............................................................... 27
2.4. PRELUCRAREA SERIILOR CRONOLOGICE DE MOMENTE....... 30 2.5. DESCOMPUNEREA UNEI SERII CRONOLOGICE......................... 33
2.5.1. Ajustarea SCR............................................................ 34 2.5.1.1. Ajustarea prin metoda mediilor mobile............. 35 2.5.1.2. Ajustarea prin metoda grafic.......................... 38 2.5.1.3. Ajustarea pe baza sporului mediu de cretere........................................................... 38 2.5.1.4. Ajustarea pe baza indicelui mediu de cretere........................................................... 41 2.5.1.5. Ajustarea pe baza metodelor analitice........... 42 2.5.2. Criterii de alegere a celui mai bun procedeu de ajustare................................................ 46 2.5.3. Msurarea oscilaiei sezoniere n cazul SCR........... 47 7
ECONOMETRIE
2.6. APLICAIE...................................................................................... 52 2.7. ANALIZA SERIILOR DE TIMP FOLOSIND MEDIUL STATISTIC R.............................................................. 58
2.7.1. Analiza statistic a seriei de timp cantitate de produse petroliere produs n judeul Bacu (1998-2006) (exemplu)........................................... 2.7.2. Descompunerea seriei de timp dup componente temporale (tendina, componenta periodic, componente neregulate).......................... 2.7.3. Testarea sezonier a seriei de timp, folosind metodele i reprezentrile grafice din pachetul uroot din R .............................................. 2.7.4. Componentele structurale calculate ale seriei de timp. Modele structurale nestaionare StructTS() pentru seriile de timp............................ Teme i ntrebri propuse pentru studiu individual.............................
59
62
63
65 67
Capitolul III ANALIZA SERIILOR INTERDEPENDENTE (Regresie i Corelaie)...................................................................... 71

3.1. TIPURI DE LEGTURI...................................................................... 72
3.1.1. Probleme ce trebuiesc avute n vedere la cercetarea bazat pe regresie i corelaie............... 74

3.2. METODE DE STUDIERE A LEGTURILOR STATISTICE............. 75
3.2.1. Metode elementare.................................................... 75 3.2.2. Metode analitice de studiere a legaturilor statistice................................................................... 78 3.2.3. Exemplu..................................................................... 85
3.3. METODA CORELAIEI.................................................................... 89 3.4. EXEMPLU DE CALCUL PENTRU 2 SERII DE DISTRIBUIE CORELATE............................................................. 94 3.5. MODELE DE REGRESIE MULTIPL............................................... 96
3.5.1. Regresia multipl liniar............................................. 97 3.5.2. Regresia multipl neliniar......................................... 97

3.6. DETERMINAREA INTENSITII CORELAIEI MULTIPLE............ 98
3.6.1. Coeficientul de corelaie multipl liniar..................... 98 3.6.2. Raportul de corelatie multipl .................................... 99 8
3.7. CORELAIA PARIAL................................................................... 100 3.8. METODE NEPARAMETRICE DE MSURARE A LEGTURILOR DINTRE FENOMENE............................................. 101
3.8.1. Tabelul de asociere i coeficientul de asociere.......... 101 3.8.2. Coeficientul de corelaie a rangurilor.......................... 103 3.8.3. Coeficientul de elasticitate.......................................... 105 Teme i ntrebri propuse pentru studiu individual............................. 109 Capitolul IV INDICI STATISTICI............................................................................ 111
4.1. BAZA METODOLOGIC COMUN DE ALCTUIRE A INDICILOR............................................................... 112
4.1.1. Indicii individuali......................................................... 4.1.2. Indicii de grup............................................................. 4.1.2.1. Alegerea i folosirea indicilor de grup............ 4.1.2.2. Modaliti de ponderare a indicilor de grup......
113 114 115 116
4.2. CONSTRUIREA INDICILOR DE GRUP............................................ 117
4.2.1. Indicii agregai............................................................ 117 4.2.2. Indici calculai ca medie a indicilor individuali............ 120 4.2.3. Sistemul indicilor calculai ca raport de medii............ 122
4.3. DESCOMPUNEREA FACTORIAL PRIN SISTEMUL INDICILOR........................................................................................ 126
14.3.1. Metoda substituirii n lan......................................... 127 14.3.2. Metoda restului nedescompus................................. 130
4.4. SERII DE INDICI STATISTICI........................................................... 132 4.5. APLICAII......................................................................................... 134
Teme i ntrebri propuse pentru studiu individual............................. 159 Capitolul V INDICII PREURILOR DE CONSUM................................................. 163
5.1. Ce este IPC ?.................................................................................... 164 5.2. La ce serve te el ?.......................................................................... 164 5.3. Care este populaia de referin ?.................................................. 165 5.4. Care este tipul de consum acoperit ?............................................ 165 5.5. Care este sfera teritorial de cuprindere ?................................... 166
ECONOMETRIE
5.6. Sistemul de ponderare folosit ?..................................................... 166 5.7. Care este metoda de calcul a IPC ?............................................... 166 5.8. Indicatori uzuali. Exemple de calcul.............................................. 173
5.8.1. Exemplu de calcul...................................................... 176

5.9. Cum putem recalcula anumite sume cu ajutorul IPC ?............... 179 5.10. Cum calculm dinamica indicatorilor valorici ?......................... 182 5.11. De unde se poate afla IPC ?.......................................................... 188
Teme i ntrebri propuse pentru studiu individual............................. 188 Capitolul VI SERII TERITORIALE (de spaiu)...................................................... 191
6.1. DEFINIIE I PARTICULARITI.................................................... 191 6.2. CLASIFICAREA SERIILOR TERITORIALE I FORMA GRAFIC DE PREZENTARE......................................................... 195 6.3. INDICATORII SERIILOR TERITORIALE.......................................... 197 6.4. IERARHIZAREA MULTICRITERIAL A UNITILOR DE SPAIU................................................................. 201
6.4.1. Exemplu practic.......................................................... 204

6.5. EXTRAPOLAREA N PROFIL TERITORIAL.................................... 208 6.6. IERARHIZAREA MULTICRITERIAL I ANALIZA PRIN SIMILARITATE A UNUI GRUP DE RI, UTILIZND METODA CLUSTERE-LOR........................................................ 211
Teme i ntrebri propuse pentru studiu individual............................. 213 Capitolul VII TEM PROIECT................................................................................ 215 Bibliografie........................................................................................ 217
10
ECONOMETRIE
Capitolul I INTRODUCERE N ECONOMETRIE
DEFINIII I OBIECTIVE Definirea econometriei ca tiin a cunoscut n timp diverse nuane, toate conducnd de fapt la aceeai esen: o msurare cantitativ a economiei n vederea analizrii tiinifice a corelaiilor ce se manifest n cadrul complex al funcionrii acesteia, n vederea formulrii ipotezelor ce stau la baza construirii de modele economice i estimri. Modelul teoretic este confruntat cu realitatea economic reflectat prin date i este analizat de econometrie prin intermediul metodelor statistice. tiina economic modern este practic o tiin a analizei cantitative. Statistica i econometria ajut economistul n nelegerea fenomenelor economice, fiind de altfel foarte greu s se fac o separaie clar ntre cele dou aspecte ale tiinei. Conform Dicionarului MacMillan de Economie Modern, econometria este numit o ramur a statisticii care se ocup cu testarea ipotezelor economice i estimarea parametrilor prin utilizarea, n principal a tehnicilor de regresie multipl, dar uneori i prin folosirea unor metodologii mai sofisticate. Ceea ce este sigur ns, econometria nu numai c se bazeaz pe metodele statistice de calcul, dar coexist alturi de statistic, avnd obiective comune. Noiunea de econometrie provine din limba greac, fiind o reuniune a cuvintelor: eikonomia (economie) i metron (msur). Noiunea a nceput s circule n urm cu aproximativ 70 de ani, odat cu nfiinarea societii de econometrie de ctre Rognar Frisch, profesor de economie la Oslo, laureat al premiului Nobel pentru economie n anul 1928. Acesta, ajutat de statisticianul I. Fisher au nfiinat n 1930 Econometric Society, care a reunit la nivel internaional pe toi specialitii interesai n dezvoltarea teoriei economice pe baza statisticii i matematicii. 11
Introducere n econometrie
Amintesc doar civa precursori ai econometriei, cu importante contribuii la dezvoltarea teoriei i analizei economice: Francisc Quesnay (1694-1774) remarcat ndeosebi prin construirea i analiza tabloului economic; William Petty (1623-1687) cu contribuia sa remarcabil n gsirea unei legi matematice a mortalitii; Antoine Cournot (1801-1877) care a introdus conceptul de funcie n cercetarea relaiilor cauz-efect i a formulat matematic legea cererii i ofertei; Ernst Engel (1821-1896), statistician i economist german care, utiliznd bugetele de familie a exprimat matematic legiti ale cererii de mrfuri; Bowley sir A.L. (1869-1957), statistician, matematician, economist i demograf englez cu contribuii nsemnate asupra dinamicii preurilor i salariilor, a estimrii venitului naional; Marshall Alfred (1842-1924), economist englez remarcat prin contribuii asupra elasticitii cererii de mrfuri; R.A. Fisher, J. Tinbergen, W. Leontief i alii. Econometricianul R. Frisch spunea: experiena a artat c fiecare din urmtoarele 3 puncte de vedere: al statisticii, al teoriei economice i al matematicii, este o condiie necesar, dar nu suficient pentru o nelegere efectiv a relaiilor cantitative din economia modern; unificarea lor este aceea care asigur eficiena. Econometria este tocmai aceast unificare. Obiectivul principal al econometriei l constituie studiul relaiilor dintre variabilele economice, pentru aceasta folosind frecvent funciile matematice, regresia, estimarea i metoda celor mai mici ptrate (MCMMP). Informaiile privind realitatea economic, exprimate prin date statistice, sunt considerate influenate ntr-o anumit msur de diferite cauze eseniale, dar i accidentale. Cu ajutorul econometriei i a metodelor statistice se pot izola toate aceste influene cauzale, se poate gsi un model matematic care s exprime tendina fenomenului i s se produc estimaii. Scopul estimrii pe baza modelului econometric const n analiza practic a rolului factorilor asupra evoluiei fenomenelor economice, pe baza acestora obinndu-se predicii n funcie de evoluia factorilor eseniali. Din acest motiv, econometria n sens larg trebuie neleas nelimitat n ceea ce privete aria metodelor statistico-matematice utilizate, de la metode simple, pn la modele sofisticate ce nu pot fi construite fr soft informatic specializat (instrumente informatice). Datele statistice sunt ordonate de regul n serii de timp privind evoluiile n paralel a diferitelor variabile, acestea fiind analizate prin metode specifice analizei seriilor cronologice, analizei de regresie i corelaie, dar i analizei factoriale prin intermediul sistemului de indici. Dat fiind faptul c cele enumerate mai nainte sunt metode mai la ndemna economitilor, mai uor de folosit i aplicate n viaa practic economic de toate zilele, m voi referi n special la aceste metode n coninutul acestei ediii a crii. 12
ECONOMETRIE
Capitolul II ANALIZA SERIILOR CRONOLOGICE
OBIECTIVE n general, fenomenele din natur i societate sunt influenate n evoluia lor de factori eseniali, care le imprim direcia de dezvoltare i care este foarte bine s poat fi cunoscui, msurai i urmrii. Un manager poate avea succes n afacere dac-i urmrete n timp evoluia activitii sale, identific perioadele slabe sau de vrf i analizeaz n profunzime cauzele care au condus la succes sau dimpotriv la eec. n prezentul capitol vom studia modalitatea corect de constituire a unei serii de timp, analiza acesteia cu ajutorul indicatorul specifici, precum i descompunerea acesteia n principalele componente. Pentru c factorii eseniali imprim direcia de dezvoltare a unui fenomen, vom nva cum poate fi calculat tendina, iar n final, pe baza acesteia s putem emite proiecii ale viitorului. Cuvinte cheie:
Serie cronologic Mrimi de flux Mrimi de stoc Spor absolut Indice de cretere Ritm de cretere al sporului Valoarea absolut a unui procent de cretere Spor mediu absolut Indice mediu de cretere Ritm mediu de cretere al sporului Medie cronologic Medii mobile Ajustare Metode mecanice de ajustare Metoda celor mai mici ptrate Sezonalitate Component ciclic Component aleatoare Trend Extrapolare.
13
Analiza seriilor cronologice
2.1. PARTICULARITILE UNEI SERII CRONOLOGICE I CLASIFICAREA LOR Alturi de seriile de repartiie i teritoriale, seriile cronologice (SCR) reprezint o modalitate frecvent utilizat de observare, prezentare i analiz a proceselor social-economice. SCR se mai numesc i serii dinamice sau serii de timp. Ele descriu statistic evoluia n timp a unui fenomen sau proces economic. Observarea statistic a unui proces se poate face ori n mod continuu, n decurs de un interval, ori la un moment dat. Spre exemplu, volumul vnzrilor de mrfuri se nregistreaz fie n fiecare zi, sptamnal, decadal, lunar (dupa nevoi), deci sub forma de mrimi de flux, n timp ce disponibilul din marfa respectiv la anumite momente de timp - ca mrimi de stoc. Mrimile de stoc redau fotografia fenomenului studiat la momentele respective de timp, iar fluxul la o perioad de timp. Seria cronologic alctuit din mrimi de flux se numete serie cronologica de intervale, iar cea din mrimi de stoc - serie cronologic de momente. Aceast deosebire este important la calculul unor indicatori. Spre exemplu, termenii seriei de interval se pot cumula, obinndu-se astfel mrimi de flux cumulate pe intervale tot mai lungi, n timp ce mrimile de stoc nu au semnificaie concret economico-social. Spre exemplu, dac am avea o serie care prezint evoluia efectivului populaiei dintr-un spaiu teritorial administrativ, nu ar avea nici un sens cumularea datelor.
Anii
Evolutia efectivului populatiei stabile a judetului Bacau (mii persoane)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
735,2 743,3 737,5 741,1 742,9 744,2 745,5 746,1 748,9 750,8 752,8
Dac am efectua totalul datelor din aceast serie, respectiv suma de 8188,3, interpretarea ar trebui s fie: n intervalul 1990 - 2000, populaia stabila a judetului Bacu a fost de 8188,3 mii persoane. Total incorect !
14
ECONOMETRIE
n acest caz, nsumarea datelor conine nregistrri repetate, fiecare persoan care a locuit n toi aceti ani n judetul Bacu fiind multiplicat de 11 ori, cti ani are seria de date. Din acest motiv s-a precizat c nsumarea datelor seriei n astfel de cazuri nu are o semnificaie economica sau sociala, aceasta fiind o SCR de momente i pentru ca prezentarea seriei s fie corect, n cazul de tabel trebuie precizat clar i momentul la care s-au nregistrat datele. n exemplul de mai sus, corect este s scriem: Evoluia efectivului populaiei stabile a judetului Bacu la dat de 1 iulie a fiecrui an (mii persoane). Cu alte cuvinte, n cazul SCR de momente, trebuie precizat n plus i momentul la care au fost observate datele. La analiza seriilor cronologice trebuie avute n vedere unele proprieti ale acestora: variabilitatea termenilor unor SCR (ca urmare a faptului c fiecare termen se obine prin centralizarea unor date individuale diferite ca nivel de dezvoltare. Cu ct aciunea factorilor ntmpltori este mai mare, cu att variaia n cadrul colectivitilor este mai mare. Rezult c la SCR trebuiesc msurate i gradul i forma de influen a factorilor eseniali, dar i gradul de abatere de la tendina generala rezultat din influena factorilor neeseniali. omogenitatea termenilor, adic n aceeai serie nu pot fi nscrise dect fenomene de acelai gen, care sunt rezultatul aciunii acelorai legi. Rezult c indicatorii cuprini n aceeai serie cronologica trebuie s fie exprimati n aceeai unitate de msura (UM), iar pentru indicatorii valorici s se ina seama i de modificrile de pret intervenite de la o perioada la alta. periodicitatea termenilor din care este format seria. Fiecare fenomen este legat n mod obiectiv de conditiile de timp i spaiu. Alegerea unitii de timp la care se refera datele este facut n funcie de scopul cercetarii. Exemplu: producia industrial se poate urmri n uniti de timp mai mici (ziu, decad, lun), ct i n uniti mai mari (trimestru, semestru, an), n timp ce producia agricol total nu se poate urmri dect pe ani ntregi (agricoli sau calendaristici). 15
Se pune problema i alegerii ntregii etape la care se refer datele. Rezult c nainte de a trece la ntocmirea seriei trebuie s se fac o analiza a conditiilor n care s-a dezvoltat fenomenul respectiv. Deosebit de important este alegerea primului an - anul de baz - deoarece mrimea indicatorilor obinuti din prelucrare va depinde tocmai de nivelul acestui an. Exemplu: - n trecut anii reprezentativi se considerau: 1938, 1950, 1960, 1965, 1970, 1975, ..., ani care marcau anumite etape n dezvoltarea economic; - acum se compar cu anul 1989, ultimul an al socialismului sau cu anul 1990, primul an de tranziie; - populaia se compar cu populaia existent la recensmintele populaiei. interdependena termenilor i anume: indicatorii prezentai sunt valori succesive ale acelorai fenomene nregistrate la nivelul aceleiai uniti teritoriale sau administrative. Rezult c valoarea fiecrui indicator va depinde ntr-o anumit msur de valoarea indicatorului precedent, reflectnd faptul c fenomenele socialeconomice sunt rezultatul unor legi obiective care se manifest sub form de tendin. De aceea, n cazul SCR, dat fiind interdependena dintre termeni se pune problema cunoaterii liniei (curbei) de tendin specific fiecrei etape de dezvoltare i care, n sens statistic, exprim ntr-o forma cantitativ nsi aciunea legii care le determin. Seriile cronologice pot fi clasificate dup urmtoarele criterii: a) n funcie de modul de exprimare a indicatorilor din care este format seria: - SCR formate din indicatori absolui; - SCR formate din indicatori relativi; - SCR formate din indicatori medii. b) n funcie de timpul la care se refer datele: - SCR de intervale (perioade) de timp; - SCR de momente.
16
ECONOMETRIE
2.2. ANALIZA PREALABIL A SCR I PRINCIPALII INDICATORI CALCULAI Cea mai simpl metod de analiz prealabil a SCR este reprezentarea grafic a seriei. Cronograma (histriograma) este reprezentarea grafic tipic a SCR. Pe abcis se reprezint timpul prin marcarea momentelor (pentru serii de momente) sau a intervalelor (n cazul SCR de intervale) iar pe axa ordonatelor termenii SCR. Se pot reprezenta pe acelai grafic mai multe curbe. Cnd UM a termenilor tuturor seriilor este aceeai pe ordonat se dispune o singur scara de reprezentare, iar dac termenii seriilor sunt exprimati n UM diferite, pentru fiecare serie se stabilete o scar de reprezentare i se apreciaz n legend prin culori sau linii trase diferit. Cronogramele se pot construi i cu ajutorul graficului prin coloane. n cazul SCR de momente, din fiecare moment de timp pe axa abciselor se ridic cte o coloan, iar n cazul seriilor de intervale, coloanele se centreaz pe mijlocul intervalului. Se recomand ca baza coloanelor s aiba aceeai lungime, iar distana dintre coloane s fie proportional cu distana dintre momente. n unele cazuri, SCR se reprezint cu ajutorul diagramelor prin benzi. Aceasta se recomand atunci cnd se urmrete simultan dinamica a 2 indicatori strans legai ntre ei, ca exportul i importul. n acest caz, axele de coordonate i schimba locul: pe vertical se dispune timpul, iar pe orizontal termenii SCR. Pentru a putea caracteriza statistic modul de dezvoltare a fenomenului este necesar ca datele prezentate n funcie de timp s fie supuse prelucrrii. n urma prelucrrii SCR se obin: 1. Indicatori absolui. 2. Indicatori relativi. 3. Indicatori medii.
17
1. Indicatorii absolui y i = nivelurile absolute ale termenilor seriei; i 0 = modificarea absolut (spor sau scdere absolut) calculat cu baza fix; i i 1 = modificarea absolut calculat cu baz n lan. 2. Indicatorii relativi I i 0 = indicele de dinamic calculat cu baza fix; I i i 1 = indicele de dinamic calculat cu baza n lan; R i 0 = ritmul sporului cu baz fix; R i i 1 = ritmul sporului cu baz n lan; A i 0 = valoarea absolut a unui procent de cretere (scdere) cu baz fix; A i i 1 =valoarea absolut a unui procent de cretere (scdere) cu baz n lan. 3. Indicatorii medii y = nivelul mediu al unui SCR de intervale;
= nivelul mediu al sporului (scderii) absolute;

I = indicele mediu al dinamicii; R = ritmul mediu al sporului. Calculul sistemului de indicatori se face difereniat pentru o serie de intervale i pentru o serie de momente. La seria de momente nivelul mediu se calculeaz prin media cronologic ( y cr ).
18
ECONOMETRIE
2.3. PRELUCRAREA STATISTIC A SERIILOR CRONOLOGICE DE INTERVALE 2.3.1. Indicatorii absoluti ai SCR Exemplu: Cunoatem urmatoarea serie de date pentru perioada 1995 2000:
Anii 1995 1996 1997 1998 Locuinte terminate n 2031 1625 1571 1395 judetul Bacu Sursa datelor: infoSTAT (colecie) - INS - D.J. Statistic Bacu 1999 1286 2000 1137
Aceasta este o serie cronologic de intervale, ntruct termenii seriei se pot nsuma, totalul nsumrii fiind 9045. Aadar, putem afirma c n perioada 1995-2000 s-au finalizat n judetul Bacu n numr de 9045 de locuine. Dac notm cu t variabila de timp i cu y numrul de locuinte terminate din fiecare an, seria va lua valori de la y 0 (anul 1995, care va fi considerat i an de baza a seriei), pn la y n (anul 2000, ultimul termen al seriei). Deoarece am notat primul termen din serie cu y 0 i ultimul termen cu y n , seria va avea n+1 termeni. a) Termenii acestei serii sunt exprimai n valoare absolut. b) Modificrile absolute pot fi interpretate ca sporuri (sau scderi) absolute de la o unitate de timp la alta. n practica statistic sporul absolut se mai numete i cretere absolut (sau excedent), iar scderea absolut poate avea uneori sens de deficit (sau economie absolut). Deci, interpretarea se face n funcie de coninut i de tendin obiectiv de cretere sau micorare a fenomenului cercetat i nu de semnul scderii matematice efectuate. Aa spre exemplu, dac studiem cheltuielile materiale efectuate pe o unitate de produs obinut, scderea acestora are sens pozitiv, de economie realizat. Sporul sau scderea absolut poate fi calculat fie fa de nivelul unei singure perioade considerat baza de referin, fie de la o perioada la alta. n primul caz se obine sporul (scderea) cu baza fixa, iar n cel de-al doilea, sporul (scderea) cu baza n lan. 19
Sporul cu baz fix (notat cu i 0 ) se obine ca diferen ntre nivelul fiecrei perioade y i i nivelul perioadei de referin y 0 . Rezultatul se exprim n aceeai unitate de msura cu al caracteristicii studiate: i 0 = yi y0 Pentru exemplu luat:
1 0 = y 1 y 0 = 1625 - 2031 = -406 locuine
2 0 = y 2 y 0 = 1571 - 2031 = -460 locuine . . . 5 0 = y 5 y 0 = 1137 - 2031 = -894 locuine Rezultatele calculului tuturor indicatorilor sunt prezentate n tabel, unde se pot urmri usor i corelaiile dintre indicatori:
Valoarea absolut a unui procent din ritmul sporului cu baza n lan
Locuinte terminate n judetul Bacu
Sporul absolut cu baza:
Indicele cu baza (%)
Creterea relativa cu baza (
%)
n lant
Anul 1995 1996 1997 1998 1999 2000
fixa
n lant
fixa
n lant
fixa
yi
2031 1625 1571 1395 1286 1137
i 0
-406 -460 -636 -745 -894
i i 1
-406 -54 -176 -109 -149 -894
n
Ii 0
100,0 80,0 77,4 68,7 63,3 56,0
Ii i 1
80,0 96,7 88,8 92,2 88,4 56,0
n
Ri 0
-20,0 -22,6 -31,3 -36,7 -44,0
Ri i 1
-20,0 -3,3 -11,2 -7,8 -11,6
Ai i 1
20,31 16,25 15,71 13,95 12,86
TOTAL 9045
i i 1
i=0
Ii i 1
i=1
20
ECONOMETRIE
2500
Locuinte terminate in judetul Bacau
yi
2000
1500
1000
500
ti
1996 1997 1998 1999 2000
1995
Sporul cu baz n lan ( i i 1 ) se obine ca diferen ntre nivelul fiecrei perioade ( y i ) i nivelul perioadei anterioare ( y i 1 ): i i 1 = yi yi 1 Astfel, pentru exemplul luat avem: 1 0 = y 1 y 0 = 1625 - 2031 = -406 locuine 2 1 = y 2 y 1 = 1571 - 1625 = -54 locuine . . 5 4 = y 5 y 4 = 1137 - 1286 = -149 locuine ntre sporurile cu baza n lan i cele cu baz fix exist urmatoarea relaie:
n
i i 1
i=1
= n 0 = yn y0
Rezult c, suma sporului cu baza n lan este egal cu ultimul spor cu baza fix, deci cu sporul pentru ntreaga perioad luat n calcul. n exemplul luat avem: -894 = -894.
21
Folosind aceast relaie, dac scdem din sporul cu baz fix a unei perioade sporul cu baz fix a perioadei precedente se obine sporul cu baz n lan corespunztor: ( yi y0 ) ( yi 1 y0 ) = yi y0 yi 1 + y0 = yi yi 1 Sintetic putem spune: i 0 i 1 0 = i i 1 n exemplul luat se pot urmri n tabel corelaiile respective, spre exemplu: 2 0 1 0 = 2 1 - 460 - (- 406) = -54 . s.a.m.d. Aceste relaii se folosesc atunci cnd nu dispunem de date absolute i se cunosc fie numai sporurile cu baz fix, fie numai cele cu baz n lan. De asemenea se poate verifica exactitatea calculelor. Prin urmare, putem afirma c numrul de locuine terminate a sczut de la an la an, scderea maxim producndu-se n anul 1996 fa de anul 1995, respectiv cu 406 locuine mai puin. Pe ntreaga perioad a celor 6 ani (1995 - 2000) s-au terminat cu 894 locuine mai puin. 2.3.2. Indicatorii relativi ai SCR Mrimea relativ care arat de cte ori s-a modificat un fenomen n timp se numete indice de dinamic i se poate calcula cu baza fixa i cu baza n lan. a) Indicele cu baza fix ( I i 0 ) se calculeaz ca raport ntre nivelul fiecrei perioade i nivelul ales ca baz de comparaie. De regul, rezultatul se nmulete cu 100 i se exprim n procente. I i 0 se mai numete i ritm al creterii (al descreterii). yi yi - sau I i 0 (%)= ---- 100 I i 0 = ---y0 y0 22
ECONOMETRIE
n exemplul luat: y1 ------------ 100 = 80,0% - 100 = 1625 I 1 0 = ---2031 y0 y2 ------------ 100 = 77,4% - 100 = 1571 I 2 0 = ---2031 y0 . . y5 - 100 = 1137 ------------ 100 = 56,0% I 5 0 = ---2031 y0 b) Indicele de cretere cu baza n lan ( I i i 1 )se calculeaz ca raport ntre nivelul fiecrei perioade i nivelul perioadei precedente: yi yi I i i 1 = ---------- sau I i i 1 (%) = ---------- 100 yi 1 yi 1 Relaii ntre indicii cu baz fix i cei cu baza n lan: yn I 1 0 I 2 1 I 3 2 I n 1 n 2 I n n 1 = ---y0 = In 0 y1 y2 yn 1 yn - ---- ----------- ----------- = I n 0 I n 0 = ---y0 y1 yn 2 yn 1 Prin urmare, corelaia se poate sintetiza n: yn ---= = I I i i 1 n 0 y0
n
i=1
Deci, produsul indicilor cu baz n lan va fi egal cu ultimul indice cu baza fix al perioadei luate n cercetare. Corespunzator se poate face trecerea i de la indicii cu baza fix la cei cu baza n lan: yi yi 1 yi Ii 0 ---- ---------- = ---------- = Ii i 1 -------------y0 y0 yi 1 Ii 1 0 23
Spre exemplu, n cazul nostru: I3 0 , 687 -------- = I3 2 0 -------------- = 0, 888 I2 0 0, 774 Atenie! Toate corelaiile se vor efectua folosind n calcule indicii sub forma de coeficieni, apoi dac se dorete, se revine la forma de procent prin nmulire cu 100. Spre exemplu, n tabel avem calculai indicii sub form de procente, iar pentru a verifica dac produsul indicilor cu baza n lan este egal cu ultimul indice cu baz fix vom transforma nti n coeficieni prin mprire cu 100, vom face produsul acestor indici, apoi dac dorim, rezultatul va fi nmulit din nou cu 100 pentru a fi exprimat n procente. Astfel: 0,8 x 0,967 x 0,888 x 0,922 x 0,884 = 0,5599
Indicele de scdere pe ntreaga perioad (1995 - 2000) este de 0,56 sau 56,0%. c) n statistica intereseaza nu numai de cte ori a crescut fenomenul cercetat n timp ci i cu ct nivelul comparat a depait n mrime relativ nivelul folosit ca baz de comparare. n acest caz se calculeaz: ritmul de cretere (scdere) al sporului. Ritmul de cretere (scdere) al sporului cu baz fix ( R i 0 ) se calculeaz ca raport ntre sporul cu baz fix al fiecrei perioade i nivelul anului de baz i se exprim n procente. i 0 yi y0 - 100 = -------------- 100 = R i 0 = --------y0 y0 y i y 0 ---- ---- 100 = ( I i 0 1 ) 100 y 0 y 0
Prin urmare, dac se cunoate indicele de cretere cu baz fix, ritmul de cretere al sporului este usor de obinut, scznd din acesta 1 sau 100, dup cum acesta este exprimat n coeficient sau n procent. Astfel, dac indicele a fost exprimat n coeficient, ritmul de cretere al sporului se va obine astfel: ( I i 0 1 ) 100 = R i 0 Dac indicele a fost deja exprimat n procente, atunci: 24
ECONOMETRIE
I i 0 (%) - 100 = R i 0 Ritmul de cretere (scdere) al sporului ne arat cu ct s-a depait (sau a sczut) relativ nivelul fenomenului n perioada studiat fa de perioada baz de comparaie. d) Ritmul de cretere (scdere) al sporului cu baz n lan ( R i i 1 ) se calculeaz raportnd sporul absolut cu baza n lan la nivelul absolut al anului anterior i se exprima n procente: i 1 yi yi 1 yi yi 1 - 100 = ---------R i i 1 = ----------- 100 = ------------------- ---------- 100 = yi 1 yi 1 yi 1 yi 1 = ( I i i 1 1 ) 100
n
Atenie !
Ri i 1 Rn 0
i=1
Deci, corelaiile dintre indicii cu baza n lan i cei cu baza fix nu se verific i la ritmul de cretere al sporului. Dac vrem s ne folosim de aceste corelaii i la ritmul de cretere al sporului, facem trecerea la indice prin adunarea lui 100, ne folosim de corelaiile dintre indici, apoi facem din nou trecerea de la indice la ritm de cretere al sporului. Atenie ! A nu se confunda indicele de cretere cu ritmul de cretere al sporului. Primul arat de cte ori a crescut (sczut) fenomenul n perioada respectiv, iar al doilea cu cte procente a crescut sau a sczut fenomenul. Spre exemplu, dac indicele arat 0,8, respectiv 80% este de preferat s ne folosim n exprimare cu ajutorul ritmului i s spunem c fenomenul a sczut cu 20% (80 - 100 = - 20%). Dac ns indicele arat 2,5, respectiv 250% este mai pe nteles pentru public de a folosi n exprimare indicele i s spunem c fenomenul a crescut de 2 ori i jumtate dect s folosim ritmul, care nseamn c fenomenul a crescut cu plus 150%. Dar, ambele forme de exprimare sunt corecte, ns una poate fi mai bine recepionat de auditoriul mai puin specializat, fa de cealalt.
25
e) Valoarea absolut a unui procent de cretere cu baz fix ( A i 0 ) . Calculul acestui indicator se bazeaz pe regula de 3 simpl: R % ............................. 1 % ............................. A A = -R Astfel vom avea: i 0 yi y0 y0 - = -----------------------------A i 0 = --------= -------yi y0 Ri 0 100 -------------- 100 y0 Rezult c valoarea absolut a unui procent de cretere cu baz fix este aceeai pentru ntreaga perioad, deoarece nivelul care s-a considerat egal cu 100% este nivelul anului de baza ( y 0 ) i exprim cte uniti din sporul nregistrat ntr-un an, revin la fiecare procent din ritmul de cretere al sporului. n exemplul luat: y 0 2031 - = ----------- = 20, 31 locuinte A i 0 = -------100 100 Interpretare: n perioada 1995 - 2000 n medie, fiecare procent de scdere a numrului de locuine echivala cu un numr de 20 locuine mai puin. Verificare: pe toat perioada numrul locuintelor terminate a fost mai puin cu 44%. Rezult 44 x 20,31 = 893,64 -894 locuine n perioada 1995 - 2000). Dup cum s-a observat, dei este trecut n categoria indicatorilor relativi, A i 0 este exprimat n mrime absolut, folosind aceeai unitate de msur cu cea a caracteristicii studiate. f) Valoarea absolut a unui procent de cretere cu baza n lant ( A i i 1 ) se calculeaza dupa aceleai principii ca indicatorul precedent. yi 1 i i 1 yi yi 1 - = ---------- = -------------------A i ( i 1 ) = --------------Ri i 1 yi yi 1 100 -------------------yi 1 26
ECONOMETRIE
Pentru exemplul luat, indicatorul s-a calculat n ultima coloana din tabel. Interpretare: spre exemplu, pentru anul 2000, reducerea cu -11,6% a numrului de locuinte terminate fa de anul anterior a nsemnat c pentru fiecare procent mai puin, numrul de locuine a sczut n valoare absolut cu aproape 13, iar pe total cu -149 locuine (-11,6% x 12,86 = -149 locuinte). Putem spunem c acesti indicatori A i 0 i A i i 1 fac legatura dintre indicatorii absolui i cei relativi, ajutnd la interpretarea corect ai acestora. 2.3.3. Indicatorii medii ai unei serii cronologice cronologice de intervale Prin calcularea indicatorilor absoluti i relativi s-au caracterizat relaiile care exist ntre termenii individuali ai unei SCR. Aceti indicatori arat gradul de variabilitate a termenilor unei SCR, ca urmare a influenei exercitate de toate cauzele i condiiile ce determin evoluia fenomenului respectiv. Pentru a evidenia tendina de dezvoltare a ntregii serii ca rezultat al influenei cauzelor eseniale, calculm indicatorii medii. Se pot calcula medii de nivel (nivelul mediu al termenilor unei SCR i nivelul mediu al sporului) i medii de ritm (indicele mediu al dinamicii i indicele ritmului mediu de cretere al sporului). a) Nivelul mediu al unei SCR de intervale ( y )
yi
=0 -----------y = i n
Se calculeaz o medie aritmetic simpl a termenilor seriei de intervale. n exemplul luat avem: 9045 - = 1507, 5 locuine. y = ----------6
Aceasta nseamn c n medie, n fiecare an din perioada 1995-2000 s-au construit un numr de 1507 locuinte, ultimii trei ani din serie avnd valori sub valoarea medie, iar primii trei, peste medie.
27
b) Sporul mediu anual ( ) . Se calculeaz media aritmetic a sporului cu baza n lan.
i i 1
=1 ------------------------ unde n = numrul sporurilor cu baza n lan = i n sau
yn y0 =1 - unde n = numrul termenilor seriei ------------------------ = -------------- = i n1 n1 n exemplul luat avem: 894 - = 178, 8 locuine = ----------5 Interpretare: n medie, dac numrul de locuine terminate scdea sub form liniar pe seama unor cauze cu influen constant pe toat perioada, atunci an de an, ar fi trebuit s scd cu aproape 179 locuine. Limitele acestui indicator: dup cum se vede din formula de calcul, sporul mediu ia n considerare numai termenii extremi ai seriei ( y 0 i y n ), ignornd ceilali termeni. Din acest motiv, sporul mediu are sens economic numai n msura n care ntre sporurile cu baza n lan, nu exist variaie mare i prezint aceeai tendin (de cretere sau de scdere) pe toat perioada studiat. Altfel, prin compensarea abaterilor n plus i minus din interiorul seriei se va estompa neomogenitatea datelor prezentate. Dac n interiorul seriei se ntlnesc tendine opuse, care pe grafic corespund unei schimbri de forma unei parabole de gradul doi, cu un punct maxim sau minim, atunci seria trebuie s se divid n 2 pri, conform celor 2 tendinte opuse, iar indicatorii medii se vor calcula separat. c) Indicele mediu de cretere trebuie s arate de cte ori trebuie s creasc an de an fenomenul cercetat, dac el ar fi crescut de forma unei progresii geometrice a crei raie s exprime influena constant a factorilor eseniali pe ntreaga perioad. 28
i i 1
ECONOMETRIE
Se calculeaz ca o medie geometric simpl a indicilor cu baza n lan.

n
I = sau: I =
Ii i 1
i=1 n
unde n = numrul indicilor cu baz n lan
n1
i=1
---y0
yn
unde n = numrul termenilor seriei

5
n exemplul luat avem: I =
0, 56 = 0,8905 sau I = 89,05 %
n practic mai ntlnim situaii n care dispunem de mai multi indici medii ce caracterizeaz mai multe perioade succesive de timp i vrem s calculm indicele general pentru ntreaga perioad de timp. n acest caz, vom calcula o medie geometric ponderat a indicilor medii de cretere: k
I
= i=1
ni
I1 I2 I3
n1
n2
n3
nk
unde: I =indicele mediu general de cretere; I =indicii medii pariali; n i =numrul indicilor cu baza n lan ce intr n componena fiecrui indice mediu parial; k = numrul subperioadelor, adic al indicilor medii pariali. d) Ritmul mediu de cretere al sporului ( R ) arat cu ct a crescut sau a sczut fenomenul respectiv n mrime relativ, pe perioada analizat, n medie de la o unitate de timp la alta. Aceasta se calculeaz conform relaiei de trecere de la indice la ritm al sporului: R = I % - 100 29
2.4. PRELUCRAREA SERIILOR CRONOLOGICE DE MOMENTE Se pot ntlni dou situatii: a) SCR cu intervale egale ntre momentele seriei; b) SCR cu intervale neegale ntre momentele seriei; a) SCR cu intervale egale ntre momentele seriei se prelucreaz la fel ca SCR de intervale, putem deci calcula indicatorii absoluti, relativi i medii prezentai anterior, cu excepia nivelului mediu al seriei, care se calculeaz folosind o form special de medie aritmetic, cunoscut n literatura de specialitate ca medie cronologica simpl ( y cr ) : Schematic, seria ar arat: t1 t2 t3 t4 . . . .
y1
y2
y3
y4
y5
unde: y i = termenii seriei cronologice care iau valori de la y 1 la y n t i = intervalele dintre momentele seriei care pot lua valori de la t 1 la t n 1 n acest caz, t 1 = t 2 = t 3 = . . . . . = t n 1 n fiecare SCR de momente vom avea n termeni i n-1 intervale. Se calculeaza medii aritmetice simple pariale, apoi media cronologic simpl const n calcularea mediei aritmetice generale, din mediile pariale. Astfel: y1 + y2 y2 + y3 y3 + y4 yn 2 + yn 1 yn 1 + yn --------------- + --------------- + --------------- + + ----------------------------- + ---------------------2 2 2 2 2 y cr = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- = n1 y1 + 2 y2 + 2 y3 + 2 y4 + + 2 yn 2 + 2 yn 1 + yn -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 - = = -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------n1 y1 yn ---- + y 2 + y 3 + y 4 + + y n 1 + ---2 2--------------------------------------------------------------------------------= n1
30
ECONOMETRIE
Exemplu de calcul: La o unitate comercial s-a efectuat inventarul stocurilor la urmatoarele momente: 1.10.2008 . . . . . . . . . . . 72 mii lei 1.11.2008 . . . . . . . . . . . 85 mii lei 1.12.2008 . . . . . . . . . . . 175 mii lei 1.01.2009 . . . . . . . . . . . 27 mii leii Care a fost stocul mediu lunar la aceast unitate comercial ? Se observ c aceasta este o serie cronologic de momente, cu intervale egale ntre momentele seriei. Considernd convenional o lun = 30 zile, t 1 = t 2 = t 3 = 30 zile. Pentru a calcula stocul mediu lunar, vom aplica direct formula de calcul a mediei cronologice simple: y1 y 4 72 ---- + y 2 + y 3 + ---- ----- + 85 + 175 + 27 ----2 2 2 2 ,5 - = --------------------------------------------- = 309 ------------- = 103, 166667 y cr = --------------------------------------n1 41 3 y cr 103,2 mii lei Dac am fi calculat media aritmetic simpl a celor 4 valori de stoc nregistrate, rezultatul ar fi fost diferit: 72 + 85 + 175 + 27 -------- = 89, 75 mii lei - = 359 y = --------------------------------------------4 4 b) Media cronologic ponderat se aplica n cazul SCR de momente, cu intervale neegale. t1 t2 t3 t4 t5
y1
y2
y3
y4
y5
y6
t1 t2 t3 tn 1 n acest caz, cnd distanele dintre momentele de timp la care se cunosc datele sunt diferite, se calculeaz o medie aritmetic ponderat, calculat din medii aritmetice pariale. Rol de pondere joac n acest caz t i .
31
Analiza seriilor cronologice y1 + y2 y2 + y3 y3 + y4 yn 2 + yn 1 yn 1 + yn ----------------- t + ----------------- t + ----------------- t + + -----------------------------------t --------------------------t + 1 2 3 n2 n1 2 2 2 2 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------= t1 + t2 + t3 + + tn 1
y cr = =
y1 t1 + y2 t1 + y2 t2 + y3 t2 + y3 t3 + y t + + y 43 n 2 tn 2 + yn 1 tn 2 + yn 1 tn 1 + yn tn 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------= n1 ti i=1
t t +t t +t t +t t +t t 1 1 2 2 3 3 4 n2 n1 n1 --------------------------------- + y --------------- + y --------------- + + y - + y ------------- y 1 ---- + y 2 --------------3 2 4 2 n 1 n 2 2 2 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------n1 i=1
ti
De reinut c pentru SCR de momente cu intervale neegale, ntre datele nregistrate, media cronologica ponderat este singurul indicator ce caracterizeaza seria. Ceilali indicatori nu se pot calcula ca un sistem corelat, deoarece nu se ndeplinete condiia de uniformitate a periodicitii cu care sunt prezentate datele seriei. Exemplu de calcul: Stocul de marfa existent la urmatoarele momente: 1.07.2008 . . . . . . . . . . . 1.08.2008 . . . . . . . . . . . 15.09.2008 . . . . . . . . . . . 10.11.2008 . . . . . . . . . . . 1.01.2009 . . . . . . . . . . . o unitate comerciala s-a nregistrat la 280 mii lei 180 mii lei 215 mii lei 405 mii lei 125 mii lei
Care a fost stocul mediu lunar din cel de-al doilea semestru al anului ? Fiind intervale neegale, mai nti stabilim mrimea intervalului n zile, considernd convenional toate lunile egale cu 30 de zile. t 1 = 30 zile
n1
t 2 = 45 zile t 3 = 55 zile t 4 = 50 zile
ti
i=1
= 180 zile
32
ECONOMETRIE
y cr =
tn 1 tn 2 + tn 1 t3 + t4 t2 + t3 t1 + t2 t1 --------------------------------- + y ------------- - + + y - + y --------------- + y --------------y 1 ---- + y 2 --------------n n 1 4 2 3 2 2 2 2 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------n1 ti
i=1
30 30 + 45 + 55 + 50 - + 180 ----------------- + 215 45 ----------------- + 405 55 ----------------- + 125 50 ----280 ----2 2 2 2 2- 46087, 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------= = -------------------180 180 = 256 mii lei
2.5. DESCOMPUNEREA UNEI SERII CRONOLOGICE Analiza statistica a SCR nu trebuie s se limiteze doar la calcularea i interpretarea indicatorilor care caracterizeaz seria. Dat fiind interdependena termenilor seriei cronologice, indicatorii calculai pot s ne foloseasc pentru calcule de tendin. Pentru aceasta se trece la extrapolarea SCR, adic la obinerea unor valori ce prelungesc seria dincolo de limitele pentru care dispunem de date empirice (din observare). Avnd o SCR, se va efectua graficul, constatnd astfel existena unor abateri de la tendina central a fenomenului studiat. Tendina central sintetizeaz influena factorilor eseniali dar, pe lng acetia, fenomenele din natur i societate mai sunt influenate i de factori ntmpltori, ocazionali, care fac ca pe grafic s apar acele perturbaii, abateri de la tendina central a fenomenului. Din acest motiv, cnd se studiaz o SCR, trebuie ca aceasta s fie descompus n principalele tipuri de micri care apar. O serie tipic poate fi compus n general din: - tendina centrala de dezvoltare pe o durat mai lung, care marcheaz direcia fundamental a micrii (numit trend); - oscilaii sezoniere (ciclice) create de factori naturali (anotimpuri) sau de factori sociali (srbatori religioase, concedii, etc.), care sunt de scurt durat i creaz fluctuaii de tip sinusoidal n jurul trendului; - oscilaii ntmpltoare (reziduale), care apar ca rezultat al unor factori ntmpltori (calamiti naturale, msuri exceptionale cu caracter economic, politic, administrativ, etc.). 33
2.5.1. Ajustarea SCR Statistica, prin metodele sale specifice, trebuie s studieze care este tendina de dezvoltare a fenomenelor, cunoscut n literatura de specialitate i sub denumirea de trend, iar prin ajustare, s se ncerce separarea influenei factorilor eseniali, cu aciune sistematic, de aciunea factorilor accidentali, care fac ca ntre termenii empirici i cei teoretici s existe abateri. n sensul cel mai larg, prin ajustarea termenilor unei serii de date statistice se nelege operaia de nlocuire a termenilor reali cu termeni teoretici, care s exprime legitatea specific de dezvoltare obiectiv a fenomenelor la care se refer datele. n cazul ajustarii SCR, dispersia total ( y ), care sintetizeaz mrimea medie a variaiei produs de influena tuturor factorilor se descompune n: dispersia calculat pe baza variaiei termenilor reali de la valorile ajustate n funcie de timp ( y z ), plus dispersia calculat pe baza variaiei acestor valori ajustate de la media termenilor reali ai seriei cronologice ( y t ). Matematic, acesta se poate scrie astfel:
2
y
unde:
2 = 2 y
2
y z + y t
= dispersia total, iar
2 y
= ----------------------n
( yi y )2
y z = dispersia termenilor seriei de la valorile ajustate, care sintetizeaz influena factorilor reziduali (toi factorii n afar de factorul timp), iar
2 y z
= -------------------------- . n
( yi Yi )2
y t = dispersia valorilor ajustate de la valoarea medie, care sintetizeaz variaia produs numai ca influen a factorului timp, iar
2 yt
-; = -----------------------n
( Yi y )2
34
ECONOMETRIE
Not S-a notat cu : y i = termenii empirici (din observare) ai SCR y = media termenilor SCR Y i = termenii teoretici (ajustai) ai SCR obinuti n urma unui procedeu de ajustare aplicate seriei empirice n = numrul de termeni ai SCR Valorile teoretice (ajustate) n funcie de timp se pot stabili folosind mai multe procedee de calcul. Condiia esenial a aplicrii corecte a unui procedeu sau altul de ajustare este c numrul termenilor seriei s fie suficient de mare pentru a intra n cmpul de aciune al legii numerelor mari, asigurnd astfel o compensare real a abaterilor ntmpltoare. Cele mai des folosite sunt urmatoarele metode de ajustare: 1. Ajustarea prin metoda mediilor mobile; 2. Ajustarea prin metoda grafica; 3. Ajustarea prin metoda sporului mediu; 4. Ajustarea prin metoda indicelui mediu de cretere; 5. Ajustarea prin metode analitice de calcul bazate pe procedeul celor mai mici ptrate. 2.5.1.1. Ajustarea prin metoda mediilor mobile Acest procedeu se folosete de obicei acolo unde variaia termenilor unei serii dinamice prezint un aspect de regularitate ciclic (oscilaie sezonier). Prin calcularea mediilor mobile se nltur aceast variaie ciclic i se prezint seria de date cu o variaie continu, lin. Mediile mobile sunt medii pariale, calculate dintr-un numr prestabilit de termeni, n care se nlocuiete pe rnd primul termen cu termenul ce urmeaz n seria care trebuie s fie ajustat. De aici provine i denumirea de medii glisante sau alunecoase. alunectoare. Spre exemplu, dac consideram teoretic o serie format din 8 termeni notai cu y i , care urmeaz s fie ajustai prin procedeul mediilor mobile ( y i ) calculate din 3 termeni, vom avea:
35
Valori empirice
yi
Valori ajustate y i
y1
y2 y1
y3 y2
y4 y3
y5 y4
y6 y5 y6
y7
y8
Mediile mobile din 3 termeni se vor calcula ca medii aritmetice simple: y1 + y2 + y3 y2 + y3 + y4 y3 + y4 + y5 - , y 2 = --------------------------- , y 3 = --------------------------- , . . . , s.a.m.d. y 1 = --------------------------3 3 3 Prima medie mobila y 1 se va plasa pe grafic n dreptul celui de-al doilea termen real, cea de-a doua medie mobil se va plasa n dreptul celui de-al treilea termen real, .. .a.m.d. Se observa c prin ajustarea acestuia s-au pierdut 2 termeni ai seriei (termenii extremi). n general, se obin attea medii mobile ci termeni are seria, mai puin cu numrul termenilor din care s-au calculat mediile mobile, micorat cu o unitate. Dac notam cu: n = nr. termenilor reali (empirici) ai seriei; n = nr. termenilor din care s-a alctuit media mobil N = nr. mediilor mobile sau al termenilor teoretici obinui n urma procesului de ajustare aplicat seriei de date. n acest caz, N = n - (n - 1). n exemplul luat, seria a avut 8 termeni reali i 6 termeni teoretici, rezultai [ N = 8- (3-1) = 6] Ajustarea cu ajutorul mediilor mobile calculate dintr-un numr impar de termeni nu ridic probleme deosebite, deoarece fiecare medie mobila calculat se va plasa pe grafic n dreptul unui termen real al seriei i care corespunde cu termenul ce are o poziie central. Dac vom calcula ns medii mobile dintr-un numr par de termeni, atunci fiecare medie mobil se va plasa la mijlocul termenilor, deci ntre 2 termeni centrali. n aceste conditii, pentru a putea face ajustarea termenilor se vor calcula medii mobile iniiale, dintr-un numr de termeni dorit (spre exemplu din 4 termeni), apoi procedeul de ajustare se mai repet odat, calculnd n continuare medii mobile din cte 2 termeni ai seriei ajustate n prima etap. 36
ECONOMETRIE
n felul acesta mediile mobile calculate n a doua etap de ajustare se vor plasa pe grafic n dreptul unui termen real al seriei. Primele medii mobile se vor numi medii mobile provizorii ( y i ), iar cele calculate n a doua etap se vor numi medii mobile definitive sau centrate ( y i ), datorit faptului c se centreaz n dreptul unuia din termenii reali ai seriei de date. Schematic, ajustarea unei serii din 8 termeni cu ajutorul mediilor mobile calculate din 4 termeni ar arat astfel:
Valori empirice
yi
y1
y2
y3
y4
y5
y6
y7
y8
Mediile mobile provizorii
yi
Medii mobile centrate
y1
y2
y3
y4
y5
yi
y1
y2
y3
y4
N = 8 - (4 - 1) = 5, deci n prima etap s-au obinut 5 medii mobile provizorii; N = 5 - (2 - 1) = 4, iar n a doua etap s-au obinut 4 medii mobile definitive. Cu alte cuvinte, ajustnd o serie din 8 termeni prin procedeul mediilor mobile formate din 4 termeni s-au pierdut 4 termeni ai seriei iniiale. Stabilirea numrului de termeni din care alctuim mediile mobile este arbitrar i, cu ct vom alege mai muli termeni, cu att vom reduce numrul valorilor ajustate pe baza crora urmeaz s se traseze pe grafic linia trendului. Un inconvenient al mediilor mobile, n afar de cel al pierderii informaiilor oferite de termenii extremi ai seriei este c ele nu se potrivesc dect pentru serii suficient de lungi. Ele ns se folosesc cu succes n special n cazul seriilor care prezint micri oscilatorii cu perioade constante (oscilaii sezoniere): spre exemplu: dac oscilaia (ciclul) se repet dup 4 luni, se ajusteaz cu ajutorul mediilor mobile calculate din 4 termeni, iar dac oscilaia se repet dupa 12 luni, an de an alura graficului avnd aceeai evoluie lunar, atunci se va folosi metoda mediilor mobile calculate din 12 termeni. Procedeul mediilor mobile este doar unul descriptiv, ajuttor, dar nu duce la obinerea de ecuaii matematice ale trendului, deci nu se vor putea face previziuni. 37
2.5.1.2. Ajustarea prin metoda grafic Mai nti se construiete graficul seriei cu ajutorul cronogramei, apoi se traseaz vizual linia de tendin care s in seama cel mai bine de alura datelor empirice pe reeaua graficului. Linia sau curba se traseaz ct mai aproape de majoritatea termenilor reali, astfel nct abaterile n plus i cele n minus de la termenii reali la cei teoretici s se compenseze reciproc. Metoda grafic reprezint un mijloc aproximativ de ajustare, care presupune i experien dar i o percepere intuitiv a fenomenului. Ajustarea grafic ajut la alegerea procedeului analitic care trebuie ales pentru estimarea tendinei. n general, se accept ca cel mai bun mijloc de ajustare, acel procedeu care, aplicat la seria de date empirice, permite obinerea unor termeni teoretici care s dea abateri minime de la valorile reale corespunzatoare. 2.5.1.3. Ajustarea pe baza sporului mediu de cretere Aceast metod se aplic atunci cnd, prelucrnd seria de date se obin sporuri individuale cu baza n lan, apropiate ca valoare unele de altele, avnd aceeai tendin (de cretere sau de scdere). Aceasta corespunde unei creteri a nivelurilor caracteristicii studiate sub forma unei progresii aritmetice cu raia egal cu sporul mediu ( ) . Ajustarea prin aceast metod se bazeaz pe relaia care exist ntre primul termen, sporurile cu baza n lant i ultimul termen: yn = y0 + 1 0 + 2 1 + 3 2 + 4 3 + + n n 1 Dac admitem c abaterile n plus i minus ale sporurilor individuale fa de sunt minime i se compenseaz reciproc, atunci putem nlocui convenional fiecare spor individual cu baza n lan cu i vom obine: yn = y0 + + + + + + = y0 + n S-a obinut astfel ecuaia de ajustare prin metoda sporului mediu:
38
ECONOMETRIE
Y ti = y 0 t i Pentru a afla un termen ajustat (teoretic) pe baza sporului mediu se va lua termenul de baz, la care se va adauga , luat de un numr de uniti de timp egale cu poziia pe care termenul respectiv o are fa de termenul ales ca baz. De regul, primul termen al seriei se consider ca baz. Dar pentru a mri gradul de precizie al ajustrii se recomand ca alegerea bazei de ajustare s se fac dup ajustarea vizual, adic se va alege din grafic acel termen care, prin poziia sa, s se apropie cel mai bine de linia dreapt teoretic ce unete cele 2 puncte extreme ale seriei. Se apreciaz c n punctul respectiv s-a realizat cel mai bine relaia de progresie aritmetic dintre primul termen, sporurile anuale cu baza n lan i ultimul termen. Relund exemplul seriei dinamice privind locuintele terminate voi exemplifica ajustarea termenilor reali prin procedeul sporului mediu, precum i prin celelalte procedee. n tabelul urmtor voi considera anul 1995 ca an de baz al seriei i voi efectua calculele ajutatoare pentru metoda de ajustare cu ajutorul sporului mediu, precum i cu ajutorul indicelui mediu de cretere.
Yt = 2031 i 178,8 t i
ANUL 1 1995 1996 1997 1998 1999 2000 TOTAL
yi
2 2031 1625 1571 1395 1286 1137 9045
ti
3 0 1 2 3 4 5
y i Yt i
y i Yt i
Yt = 2031 i 0 , 89
( )
ti
y i Yt i
y i Yt i
4 2031 1852 1673 1495 1316 1137 9504
5 0 -227 -102 -100 -30 0
6 0 51529 10404 10000 900 0 72833
7 2031 1808 1609 1432 1274 1134 9288
8 0 -183 -38 -37 12 3
9 0 33489 1444 1369 144 9 36455
t i se alege convenional, ca distan n timp fa de baza aleas. Sporul mediu s-a calculat anterior, = -178,8
Ecuaia de ajustare pe baza sporului mediu va fi n acest caz:
39
Y t = 2031 ( 178, 8 ) t i i Vom obine astfel: Y 1995 = 2031 Y 1996 = 2031 - 178,8 x 1 = 1852 Y 1997 = 2031 - 178,8 x 2 = 1673 ............................. Y 2000 = 2031 - 178,8 x 5 = 1137 Rezultatele sunt prezentate sintetic n tabel, reprezentnd termenii teoretici (ajustai) prin metoda sporului mediu. O prim verificare pentru a vedea dac metoda de ajustare aplicat seriei de date este cea potrivit se face comparnd suma datelor reale cu suma celor teoretice, obinute din ajustare. Cu ct cele dou sume se apropie mai mult, metoda de ajustare este mai aproape de situaia real. Fiind valori discrete s-au rotunjit valorile obinute din ajustare. n exemplul de fa, exist o diferen semnificativ, ntre 9045 i 9504, ceea ce ne indic de la prima vedere c procedeul de ajustare aplicat nu se potrivete seriei de date, prin urmare nu da rezultate bune pentru eventuale estimri. Pentru a vedea care metod d rezultatele cele mai bune se poate calcula coeficientul de variaie ( v ) cu ajutorul abaterii medii patratice dintre termenii reali i cei teoretici i care metoda de ajustare d cel mai mic coeficient de variaie, pentru acea metoda se va opta. Astfel, n cazul de fa: ( y i Y ti ) - = 72833 -------------- = 12138, 8 = -------------------------n 6
2 2
12138, 8 = 110, 17
, 17 - 100 = 110 ----------------- 100 = 7, 3 % v = -y 1507, 5 n afar de termenii extremi ai seriei, ceilali termeni teoretici se ndeprteaz mult de la termenii reali datorit neomogenitii sporurilor cu 40
ECONOMETRIE
baza n lan, care este de altfel o condiie pentru aplicarea corect a metodei. n cazul n care ajustarea prin aceast metod ar fi dat rezultate bune, puteam face estimri pe termen scurt, dnd valori n continuare lui t i . Astfel, dac vom considera c numrul de locuine terminate n urmatorii 2 ani va urma aceeai tendina de scdere medie constant n perioada 1995 - 2000, vom extrapola seria de date: Y 2001 = 2031 - 178,8 x 6 = 958 locuinte Y 2002 = 2031 - 178,8 x 7 = 779 locuinte 2.5.1.4. Ajustarea pe baza indicelui mediu de cretere Aceast metod se folosete atunci cnd termenii seriei au o tendina de cretere sau de scdere sub forma unei progresii geometrice, n care raia poate fi considerat ca egal cu indicele mediu ( I ). Aceast ajustare se bazeaz pe relaia dintre primul termen, indicii cu baza n lan i ultimul termen din serie. Astfel, putem scrie: yn = y0 I1 0 I2 1 I3 2 I4 3 In n 1
nlocuind fiecare indice cu baza n lan cu I , dup acelai raionament ca la metoda sporului mediu, vom obine: yn = y0 I I I I I = y0 I
ti
Astfel, ecuaia de ajustare pe baza indicelui mediu va fi: Yt = y0 I i

ti
n cazul exemplului dat, rezultatele s-au prezentat n tabel. Se observa c suma termenilor teoretici obinuti n urma aplicrii acestei metode este puin mai apropiat dect n cazul cele obinute dupa metoda sporului mediu. Prin urmare i coeficientul de variaie va fi mai mic.
41
( yi Yti ) - = 36455 -------------- = 6075,8 = -------------------------n 6

2
6075, 8 = 77, 9
77, 9 - 100 = ----------------v = - 100 = 5, 2 % y 1507, 5 Dac se consider c metoda de ajustare folosit da rezultate bune i se poate folosi n estimri, se trece la extrapolarea tendinei, dnd valori lui t i n continuare, ca i n cazul metodei sporului mediu. Att ajustarea pe baz de , ct i pe baza I se fac avnd la baz doar 2 termeni ai seriei cronologice, primul i ultimul, motiv pentru care ambele au caracter mecanic, rigid i pot oferi informatii utile numai dac ipoteza pe care se bazeaz: omogenitatea modificrilor absolute, respectiv a celor relative cu baza n lan este ndeplinit. Cu aceast condiie se pot admite calcule de interpolare, respectiv de extrapolare a termenilor seriei cu ajutorul acestor metode. 2.5.1.5. Ajustarea pe baza metodelor analitice Aceast metod are la baz un model matematic iar aproximarea termenilor se face pe baza unei funcii care corespunde tendinei reale a fenomenelor. Spre deosebire de ajustarea mecanic, ajustarea analitic ine seama de toi termenii seriei. n cazul SCR, tendina central a evoluiei se exprim ca o funcie de timp: y ti = f ( t i ) , unde: t i = valorile variabilei independente (timpul); y i = valorile variabilei dependente (termenii SCR). Alegerea funciei care corespunde cel mai bine formei reale de evoluie a fenomenelor se face pe baza unei analize atente a graficului. Trendul, Y ti se stabilete utiliznd metoda celor mai mici patrate, care const n aproximarea termenilor empirici ai seriei n aa fel nct suma 42
ECONOMETRIE
ptratelor abaterilor dintre termenii empirici i valorile teoretice s fie minime. Matematic aceasta se scrie ca: S =
( yt Yt )
i i
= minim
n cazul tendinei liniare vom avea ecuaia: y t i = a + b t i , iar condiia va fi:
[ yi ( a + b ti ) ]
= minim
Pentru aflarea celor doi parametri a i b care definesc ecuaia liniei drepte, se deriveaz aceast suma n raport cu derivatele pariale ale celor 2 parametri: S ----= 2 [ yi ( a + b ti ) ] ( 1 ) a S ----= 2 [ yi ( a + b ti ) ] ( ti ) b Anulnd derivatele pariale i simplificnd cu 2 se obine: n a + b t = i yi n ti + b t2 i = ti yi Sistemul de ecuaii normale necesar rezolvrii ecuaiei se poate obine cu usurin dac se nmultete ecuaia dreptei, pe rnd, cu coeficientii celor 2 parametri a i b i se nsumeaz ecuaiile astfel obinute pentru toate unitile la care s-a facut observarea scondu-se ca factori a i b. n exemplul pe care l-am luat (constructiile de locuinte n judetul Bacu n perioada (1995 - 2000) vom avea: Y ti = a + b t i Prima ecuaie o vom obine nsumnd toate cele 6 ecuatii, dupa ce fiecare a fost nmulit cu coeficientul parametrului a (n acest caz, egal cu 1): y1 = a + b t1 y2 = a + b t2 y6 = a + b t6 43
Analiza seriilor cronologice 6 6
yi
i=1
= 6 a + b ti
i=1
A doua ecuaie o vom obine nsumnd toate cele 6 ecuaii, dup ce n prealabil le-am nmulit pe fiecare cu coeficientul parametrului b( n acest caz egal cu t i ). y1 t1 = a t1 + b t1 y2 t2 = a t2 + b t2 yn tn = a tn + b tn
2 2 2
yi ti
i=1
= a ti + b ti
i=1 i=1
Obinem astfel urmatorul sistem general:

n n y = n a + b ti i i = 1 i=1 n n n 2 yi ti = a ti + b ti i = 1 i=1 i=1
Cum t i se va alege arbitrar, n funcie de distana n timp fa de baza pe care o alegem, putem simplifica calculele mult dac vom alege pe t i n aa
n
fel nct
ti = 0.
i=1
n cazul n care seria are un nr. impar de termeni vom alege ca baz ( y 0 ) termenul central al seriei, pentru ceilali dinainte t i lund valori cu minus (-1; -2; -3; s.a.m.d.), iar pentru termenii de dup ( y 0 ) lund valori pozitive: (+1; +2; +3; s.a.m.d.).
44
ECONOMETRIE
n cazul seriei cu nr. par de termeni, cei doi termeni centrali vor lua valorile -1 i respectiv +1, urmnd ca n continuare s primeasc valori din doi n doi. Aceasta, pentru a nu lucra cu zecimale i a complica calculele (.. . -2,5; -1,5; -0,5; +0,5; +1,5; +2,5; . .. . ) sau ( ...-5; -3; -1; +1; +3; +5 ...). n exemplul considerat voi opta pentru alegerea lui t i n aa fel nct
n
ti = 0.
i=1
Calculele sunt prezentate n tabel.
A nul
1995 1996 1997 1998 1999 2000
yi
2031 1625 1571 1395 1286 1137
ti
-5 -3 -1 1 3 5
ti
y i ti
Yt = 1507,5 i 80,9 t i
1 9 1 2 .0 1 7 5 0 .2 1 5 8 8 .4 1 4 2 6 .6 1 2 6 4 .8 1 1 0 3 .0
y i Yt
(y
Yt
2 5 -1 0 1 5 5 9 -4 8 7 5 1 -1 5 7 1 1 1395 9 3858 25 5685
1 1 9 .0 -1 2 5 .2 -1 7 .4 -3 1 .6 2 1 .2 3 4 .0
1 4 1 6 1 .0 1 5 6 7 5 .0 3 0 2 .8 9 9 8 .6 4 4 9 .4 1 1 5 6 .0
n cazul acesta sistemul se simplific i devine:

n yi n i=1 a = -----------y = n a n i n i=1 n n yi ti 2 y t = b ti =1 ------------------- i i b = i n i = 1 i=1 2 ti i=1 Cu alte cuvinte, parametrul a este nsi media aritmetic calculat pentru termenii seriei cronologice.
Se fac n tabel toate calculele ajutatoare necesare rezolvrii sistemului, care devine:
45
9045 = 6 a a = 1507, 5 5663 = 70 b b = 80, 9 Parametrul b mai este numit i coeficient de regresie, pe baza acestuia facndu-se interpretarea. De asemenea, dac semnul lui b este +, indic o tendina de cretere a fenomenului, iar dac este cu - indic o tendin real de scdere a fenomenului, ceea ce se poate sesiza i de pe grafic. n exemplul luat, att semnul lui b ct i de pe grafic indic tendina de scdere. Astfel, dac dorim s facem estimri pe termen scurt, considernd c se va merge n continuare cu aceeai tendin, vom avea: - pentru anul 2001: Y 2001 = 1507,5 - 80,9 x 7 = 941 - pentru anul 2002: Y 2001 = 1507,5 - 80,9 x 9 = 779 Deci, pe baza ecuaiei de tendin gasit se va da n continuare valori lui t i , dup aceeai regul folosit pentru estimarea trendului. Verificarea calculrii ecuaiei de tendin se face pe baza relaiei:
Yt
yi
Aceast modalitate de verificare se bazeaza pe faptul c prin ajustare s-au redistribuit influenele factorilor, considerndu-se c toi au avut o influen constant pe toat perioada i variabil a fost doar timpul. n cazul exemplului, sumele s-au verificat (9045 = 9045). 2.5.2. Criterii de alegere a celui mai bun procedeu de ajustare Dup cum s-a observat, folosind mai multe procedee de ajustare a seriei sau obinut mai multe valori teoretice pentru acelai an. Prin urmare, trebuie s alegem cel mai bun model matematic pentru estimarea trendului. Cele mai cunoscute procedee i cele mai frecvent folosite sunt: a) Se calculeaz abaterile dintre termenii empirici i cei teoretici, apoi se face suma lundu-se datele in modul. Se consider cel mai bun procedeu de ajustare acela la care y i Y ti = minim.
46
ECONOMETRIE
b) Un procedeu mai obiectiv de apreciere a modelului ales pentru ajustare este acela al calculrii coeficientului de variaie ( v ) ca raport ntre abaterea medie liniara sau ptratic de la valorile ajustate i nivelul mediu al termenilor seriei empirice:
( yi Yti ) - v = d - 100 sau = ------------------------------ 100 = -d = y n n y Se apreciaz c cel mai bun procedeu de ajustare este acela care are cel mai mic coeficient de variaie. n exemplul cifric considerat, la metoda analitic (a dreptei), coeficientul de variaie calculat pe baza abaterii medii patratice va fi:
2
i
yi Yt ------------------------- v
32742 ,8 -------------------- = 73, 117 6
73, 117 - 100 = 4, 9 % v = ----------------1507, 5 2.5.3. Msurarea oscilaiei sezoniere n cazul SCR n manifestarea lor concret, unele fenomene sunt influenate pe lng cauze eseniale i ntmpltoare i de unii factori cu caracter sezonier. Astfel de fenomene care prezint variaii mari cu caracter de regularitate legate n special de modificarea anotimpurilor se ntlnesc n multe activiti ale economiei naionale (exemplu: agricultura, transporturi maritime i fluviale, circulaia mrfurilor). n vederea msurrii oscilaiilor sezoniere, statistica calculeaz indicatorii sezonalitii. Cele mai des ntlnite metode sunt: a) Metoda mediei aritmetice; b) Metoda mediilor mobile. Voi prezenta cele doua metode pe urmatorul exemplu: Considerm urmatoarele date convenionale cu privire la vnzrile fizice ale unei societi direct productoare:
47
- mii hectolitri Medii partiale Sume pentru (trimestriale) medii Trimestrul 2006 2007 2008 yi partiale I II III IV TOTAL 35 67 70 43 215 38 75 78 48 239 53 80 81 52 266 126 222 229 143 720 42,0 74,0 76,3 47,7 60,0 Indicatorii sezonalitatii y i = i 100 y0 70,0 123,3 127,2 79,4 400,0
Caracterul sezonier al desfacerii produsului sere rezult att din datele exemplului ct i din reprezentarea grafic a SCR.
mii hl.
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 II - 2006 I - 2006
Productia de bere
Trimestre/ani III - 2006 III - 2007 IV - 2006 IV - 2007 III - 2008 II - 2007 II - 2008 I - 2007 I - 2008 IV - 2008
yi - Termenii reali Yi - Termenii teoretici, ajustati cu ajutorul mediilor mobile Media lunara anuala (60 mii litri)
Se observ c perioada de vrf a desfacerii de bere se nregistreaza n toi anii n trimestrele II i III, iar n trimestrul IV (anotimpul rece), consumul acestui produs scde, prin urmare i vnzarea. Din grafic, rezult att oscilaia sezonier a desfacerilor de bere influentat de anotimp, dar i o cretere an de an a fenomenului. a) Calculul indicilor de sezonalitate cu ajutorul metodei mediei aritmetice Aceasta presupune determinarea prealabila a mediilor pariale pe fiecare trimestru n parte, iar apoi a mediei generale. n primul tabel au fost 48
ECONOMETRIE
efectuate toate calculele pentru determinarea indicilor de sezonalitate pentru exemplul considerat, cu ajutorul acestei metode. Mediile pariale trimestriale s-au calculat ca medii aritmetice simple din datele pentru cei 3 ani, corespunztoare pentru fiecare trimestru n parte. Spre exemplu, pentru trimestrul I, media s-a calculat ca: 35 + 38 + 53 y I = ------------------------------ = 42, 0 mii litri bere. 3 n dreptul rndului de Total al coloanei de Medii trimestriale s-a calculat media anual trimestrial (media general). Aceasta se calculeaza fie ca sum a termenilor seriei i mprind la 12, fie ca medie calculat din cele 4 medii pariale trimestriale. y0 (media
generala)
35 + 67 + 70 + 43 + 38 + 75 + 78 + 48 + 53 + 80 + 81 + 52 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- = 60 12
42 + 74 + 76, 3 + 47, 7 - = 60 sau y 0 = -----------------------------------------------------4 n final se calculeaz indicatorii sezonalitii, mprind fiecare medie trimestrial la media general. yi - sau i = ---y0 yi - 100 i (%) = ---y0
Suma indicatorilor sezonalitii va fi ntotdeauna egal cu produsul dintre numrul indicatorilor i 100 dac indicii au fost exprimai n procente. n exemplul nostru aceast sum este 400, avnd 4 indici ai sezonalitii. Indicatorul mediu general calculat pe baza indicatorilor pariali trimestriali ai sezonalitii este egal n procente cu 100 i arat consumul uniform al produsului n cursul perioadei cercetate. n exemplul de fa, consumul mediu trimestrial exprimat n cifre absolute este de 60 mii litri bere i este trasat pe grafic ca o linie paralel cu abcisa.
49
Dac consumul, respectiv desfacerea de bere nu ar fi fost influentat de factori sezonieri i ar fi fost uniform pe toat perioada, atunci acesta ar fi fost n fiecare trimestru egal cu 60 mii litri bere. Fiecare indice de sezonalitate semnific faptul c ntreg orizontul de timp, factorul sezonier abate valoarea real a desfacerii de bere de la trend, de attea ori sau cu attea procente n plus sau minus. Spre exemplu, n cazul nostru, n trimestrul I consumul mediu este mai mic cu -30% fa de trendul general, n timp ce consumul maxim se nregistreaz n trimestrul III, de 1,272 ori mai mare sau cu +27,2% peste media general trimestrial. Dac raportm termenii reali ai seriei la indicii sezonalitii vom obine SCR corectat, prin excluderea sezonalitii. Limite ale metodei: indicatorii sezonalitii calculai prin aceast metoda prezint dezavantajul c reflect pe lng variatiile sezoniere i tendina continu de cretere a fenomenului. Pentru a elimina influena modificrii fenomenului de la an la an i pentru a urmri numai oscilaiile sezoniere pure, calculm indicatorii prin metoda mediilor mobile. b) Calcularea indicilor de sezonalitate cu ajutorul metodei mediilor mobile Se calculeaza mai nti medii mobile dintr-un numr par de termeni, apoi se calculeaz mai departe medii mobile centrate, pentru a se plasa n dreptul unui termen iniial al seriei. Mediile mobile centrate manifest o tendin continu de cretere i ascund oscilaiile sezoniere (a se vedea reprezentarea grafic a termenilor teoretici n cazul exemplului considerat). Pentru a releva influena variaiei sezoniere i pentru a elimina creterea an de an a fenomenului, se face raportul dintre termenii empirici (iniiali) ai seriei i termenii teoretici corespunztori din yi seria ajustat, adic ---- . Yi
50
ECONOMETRIE
Anul
Trimestrul I II
Desfacerea de bere (mii litri) 35 67
Medii mobile din 4 termeni (provizorii)
Medii mobile centrate (definitive)
yi Yi
2006
53,75 III IV I II 70 54,50 43 56,50 38 58,50 75 59,75 III IV I II 78 63,50 48 64,75 53 65,50 80 66,50 III IV 81 52 66,000 1,21212 65,125 0,81382 64,125 0,74854 61,625 1,26572 59,125 1,26850 57,500 0,66087 55,500 0,77477 54,125 1,29330
2007
2008
Pentru exemplul considerat, raportul s-a efectuat n ultima coloan a tabelului. Acelai lucru se poate face i apelnd la o alt metoda analitica de ajustare. n continuare, indicatorii sezonalitii se determina prin aceleai operaii ca i indicatorii sezonalitii calculai prin metoda mediei aritmetice.
Indicatorii Sume pentru Medii partiale sezonalitatii medii partiale (trimestriale) (%) 1,474689 2,480620 2,559023 1,523313 8,037645 0,73734 1,24031 1,27951 0,76166 1,00471 73,4 123,5 127,4 75,8 400,0
Trimestrul I II III IV TOTAL
2006
2007
2008
0,660870 0,813820 1,268499 1,212121 1,293303 1,265720 0,774775 0,748538 2,068077 3,943627 2,025941
Cunoaterea gradului de sezonalitate i msurarea variaiei sezoniere prezint o deosebit importan, stnd la baza fundamentrii planului de for de munc pentru luarea unor decizii cu caracter organizatoric (asigurarea transportului, nmagazinrii unor produse cu caracter sezonier).
51
2.6. APLICAIE Cunoatem evoluia numrului de cstorii ncheiate n judetul Bacu pe fiecare lun din anii 1996 si 1997. S se calculeze i s se interpreteze indicatorii acestei serii.
Luna ianuarie - 1996 februarie m artie aprilie m ai iunie iulie august septem brie octom brie noiem brie dec em brie ianuarie - 1997 februarie m artie aprilie m ai iunie iulie august septem brie octom brie noiem brie dec em brie TOTAL
Nr.cas atorii 309 477 129 324 495 440 533 522 444 708 530 212 286 400 264 185 570 417 503 586 411 661 512 176 10094
S por absolut S por abs olut baza fixa baz a lant 0 168 168 -180 -348 15 195 186 171 131 -55 224 93 213 -11 135 -78 399 264 221 -178 -97 -318 -23 74 91 114 -45 -136 -124 -79 261 385 108 -153 194 86 277 83 102 -175 352 250 203 -149 -133 -336 -133
52
ECONOMETRIE
Calculele s-au efectuat n tabele.

Indice Indice R itm cres tere R itm cres tere cres tere cres tere a s porului a s porului baza fixa - baza lant baza fixa baza lant -% % -% -% 100,0 0,0 154,4 154,4 54,4 54,4 41,7 27,0 -58,3 -73,0 104,9 251,2 4,9 151,2 160,2 152,8 60,2 52,8 142,4 88,9 42,4 -11,1 172,5 121,1 72,5 21,1 168,9 97,9 68,9 -2,1 143,7 85,1 43,7 -14,9 229,1 159,5 129,1 59,5 171,5 74,9 71,5 -25,1 68,6 40,0 -31,4 -60,0 92,6 134,9 -7,4 34,9 129,4 139,9 29,4 39,9 85,4 66,0 -14,6 -34,0 59,9 70,1 -40,1 -29,9 184,5 308,1 84,5 208,1 135,0 73,2 35,0 -26,8 162,8 120,6 62,8 20,6 189,6 116,5 89,6 16,5 133,0 70,1 33,0 -29,9 213,9 160,8 113,9 60,8 165,7 77,5 65,7 -22,5 57,0 34,4 -43,0 -65,6 57,0
Luna ianuarie - 1996 februarie m artie aprilie m ai iunie iulie augus t s eptem brie octom brie noiem brie decem brie ianuarie - 1997 februarie m artie aprilie m ai iunie iulie augus t s eptem brie octom brie noiem brie decem brie TOTAL
Fiind o serie cronologic de intervale, media seriei se va calcula ca o medie aritmetic simpla:
Yi 10094 - = 420,6 nr. mediu lunar de castorii = ----------- = -------------n 24 n = numrul termenilor seriei = 24
Yn Y0 i i 1 309 - = ---------------- = 176 ----------------------- = -5,78 sporul mediu lunar de castorii = ---------------------n n1 24 1 n = numrul sporurilor cu baza n lant = 23
53
Analiza seriilor cronologice Indicele mediu n de crestere = lunar
m 1
Yn ----- = Y0
23
176 -------- = 309
23
0, 56957928802 =
= 0, 9758 = 97, 58 % Ritmul mediu lunar de scdere a sporului = indice mediu lunar - 100 = = 97,58 - 100 = -2,42% Rezult c n perioada celor doi ani, numrul mediu lunar de castorii a fost de aproape 421, n medie rezultnd o scdere luna de luna cu aproape 6 castorii (5,78), respectiv o reducere a numrului acestora n medie cu 2,42% lunar . Analizm pe baza graficului cronograma: evoluia castoriilor pe luni n perioada celor doi ani:
Evolutia nr. de casatorii in judetul Bacau pe luni in 1996-1997
800 700 600
nr. de casatorii
500 400 300 200 100 0 decembrie septembrie septembrie ianuarie - 1996 ianuarie - 1997 decembrie martie martie octombrie octombrie aprilie aprilie iunie iunie iulie iulie noiembrie noiembrie mai mai august februarie februarie august
timpul
Din grafic se observ c cel mai mic numr de castorii este n luna martie, cel mai ridicat fiind n octombrie. Se observ de asemenea repetarea aliurii graficului cu o anumit regularitate de la un an la altul precum i tendina de reducere, chiar dac mic, a numrului de castorii fapt confirmat i prin valoarea negativ a sporului mediu i a indicelui mediu.
54
ECONOMETRIE
Extrapolarea tendintei numrului de castorii cu ajutorul sporului mediu:

Spor Spor absolut absolut baza fixa 0 168 -180 15 186 131 224 213 135 399 221 -97 -23 91 -45 -124 261 108 194 277 102 352 203 -133 baza lant 168 -348 195 171 -55 93 -11 -78 264 -178 -318 74 114 -136 -79 385 -153 86 83 -175 250 -149 -336 -133
Indice crestere Indice crestere Ritm Ritm Valoarea crestere a crestere a absoluta a sporului sporului 1% din baza lant -%54,4 -73,0 151,2 52,8 -11,1 21,1 -2,1 -14,9 59,5 -25,1 -60,0 34,9 39,9 -34,0 -29,9 208,1 -26,8 20,6 16,5 -29,9 60,8 -22,5 -65,6
Luna
Nr. casatorii 309 477 129 324 495 440 533 522 444 708 530 212 286 400 264 185 570 417 503 586 411 661 512 176 10094
baza fixa - baza lant - baza fixa %%-%100,0 154,4 41,7 104,9 160,2 142,4 172,5 168,9 143,7 229,1 171,5 68,6 92,6 129,4 85,4 59,9 184,5 135,0 162,8 189,6 133,0 213,9 165,7 57,0 154,4 27,0 251,2 152,8 88,9 121,1 97,9 85,1 159,5 74,9 40,0 134,9 139,9 66,0 70,1 308,1 73,2 120,6 116,5 70,1 160,8 77,5 34,4 57,0 0,0 54,4 -58,3 4,9 60,2 42,4 72,5 68,9 43,7 129,1 71,5 -31,4 -7,4 29,4 -14,6 -40,1 84,5 35,0 62,8 89,6 33,0 113,9 65,7 -43,0
R i i 1
3,09 4,77 1,29 3,24 4,95 4,4 5,33 5,22 4,44 7,08 5,3 2,12 2,86 4 2,64 1,85 5,7 4,17 5,03 5,86 4,11 6,61 5,12
ianuarie -1996 februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie ianuarie - 1997 februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie TOTAL
n tabelul de mai sus s-a efectuat ajustarea mai nti prin metoda sporului mediu, folosind ca baz ianuarie 1996 apoi s-a utilizat metoda de ajustare analitic bazat pe ecuaia dreptei alegnd cei doi termeni centrali ca baz pentru a simplifica calculele respectiv pentru ca suma de t i = 0. Comparnd suma din Y i = 10094 cu suma din Y t i = 5820.72, se observ o foarte mare diferen ntre valorile reale i cele ajustate prin metoda sporului mediu, un prim indiciu c metoda de ajustare folosit nu d rezultate bune n acest caz. De fapt acest lucru se putea observa de la nceput, metoda neputnd fi aplicat n previziune din cauz c ntre sporurile cu baza n lan exist mari diferente, acestea fiind i cu semn + i cu semn - , n concluzie, acestea nefiind omogene ntre ele, metoda nu poate fi folosit. 55
Din acest motiv am efectuat tot n tabelul de mai sus ajustarea cu ajutorul ecuaiei dreptei: Y t i = a + b t i punnd condiia:
( Yi Yt )
i
= minim
sistemul:
Y = na+b t i i cum n cazul nostru am ales Yi ti = a ti + b t2 i
ti = 0
Yi 10094 - = 420,58 a = media seriei = ----------- = -------------n 24 Yi t-i = 6254 ----------- = 1,36 b = -------------2 4600 t i
Ajustarea pe baza dreptei ne spune c tendina este de cretere, dei mic, iar valorile ajustate dup aceast ecuaie au fost calculate n tabelul de mai sus. Un prim indiciu c aceast metod de ajustare este mai potrivit n cazul de fa, este dat de diferen foarte mica dintre suma valorilor reale = 10094 i suma valorilor ajustate (teoretice ) = 10093,92 Pentru a demonstra c metoda este mai buna dect prima am calculat i coeficientul de variaie cu ajutorul abaterii medii patratice, acesta avnd o valoare acceptat. Calculele ajutatoare au fost efectuate n ultimele doua coloane: Yi yt ------------------------=
2
i
- abaterea medie ptratic =
550071 1136 ---------------------------------= 24
22919, 6 = 151, 39
abaterea medie patratica - coeficientul de variaie = ------------------------------------------------------------------- x 100 = media aritmetica 151, 39 = ------------------- x 100 = 36% 420, 58
56
ECONOMETRIE
Datorit faptului c din grafic s-a observat repetarea cu regularitate a tendinei din primul an i n cel de-al doilea an i tiut fiind faptul c evoluia numrului de cstorii pe luni este un fenomen sezonier, voi calcula n continuare i indicii de sezonalitate cu ajutorul metodei mediilor mobile:
Indici de Medii m obile Num ar Medii m obile sezonalitate partiale casatorii calculate din centrate % 4 term eni 309 477 309,75 129 356,25 333,00 38,7387 324 347,00 351,63 92,1436 495 448,00 397,50 124,5283 440 497,50 472,75 93,0724 533 484,75 491,13 108,5263 522 551,75 518,25 100,7236 444 551,00 551,38 80,5260 708 473,50 512,25 138,2138 530 434,00 453,75 116,8044 212 357,00 395,50 53,6030 286 290,50 323,75 88,3398 400 283,75 287,13 139,3121 264 354,75 319,25 82,6938 185 359,00 356,88 51,8389 570 418,75 388,88 146,5767 417 519,00 468,88 88,9363 503 479,25 499,13 100,7764 586 540,25 509,75 114,9583 411 542,50 541,38 75,9178 661 440,00 491,25 134,5547 512 176 10094
Luna ianuarie - 1996 februarie m artie aprilie m ai iunie iulie augus t s eptem brie octom brie noiem brie decem brie ianuarie - 1997 februarie m artie aprilie m ai iunie iulie augus t s eptem brie octom brie noiem brie decem brie TOTAL
Indicii de sezonalitate din ultima coloana au fost calculai raportnd valorile reale din prima coloana la valorile ajustate prin metoda mediilor mobile din patru termeni, respectiv a treia coloana i nmulii cu 100.
57
2.7. ANALIZA SERIILOR DE TIMP FOLOSIND MEDIUL STATISTIC R Fa de alte soft-uri statistice (cum ar fi SPSS, SAS, STATISTICA), R este un mediu din linie de comand (denumit de multe ori i non-vizual). Microsoft Excel spre exemplu, deosebit de cunoscut i utilizat face parte din mediul vizual (avnd celule, rnduri, coloane), una din problemele serioase ale acestor medii fiind aceea c nu sunt explicite (nu putem ti dintr-o privire ce calcule stau n spatele unui rezultat). Dimpotriv, pentru un mediu din linia de comand, modul de calcul este cuprins n cteva linii de text. R este gratuit (cu licen) i poate fi descrcat de pe internet de la: http://www.r-project.org/. Exist circa 500 de module utilizabile n R, acesta fiind folosit n domenii ce au de-a face cu obiecte de studiu complexe, pentru care nu exist practic formule matematice de descriere i evoluie i care pot fi nelese rapid doar cu instrumente statistice ultra-adaptate. (Nici modelele bune n domeniile social i economic nu sunt de loc simple.) n continuare vom folosi R pentru analiza unor serii de timp din economia real a judeului Bacu.
58
ECONOMETRIE
2.7.1. Analiza statistic a seriei de timp cantitate de produse petroliere produs n judeul Bacu (1998-2006) (exemplu) n cele ce urmeaz vom folosi i lucrarea Time Series Analysis with R - Part I de Walter Zucchini, Oleg Nenadi. Aceast lucrare recomand iniial inspecia simpl a seriei de timp (dup tranformarea datelor din sursa de date n serie de timp, folosind functia ts()). Ea a fost obinut prin nsumarea cantitilor fizice lunare produse n judeul Bacu n intervalul 1998-2006, apoi s-a calculat media lunar pentru anul 1998. Aceast valoare furnizeaz baza pentru indicii lunari (fizici), exprimai n procente.
n graficul urmtor sunt reprezentate diferenele aceleiai serii. S-a folosit functia diff(). Aceast funcie calculeaz n expresie implicit diferena dintre dou elemente consecutive. Pentru aplatizarea diferenelor se poate logaritma seria diferenelor relative (log()).
59
Acest grafic al diferenelor este sugestiv pentru aspectul oscilant al seriei de timp (de cele mai multe ori valorile pozitive alterneaz cu valorile negative). O caracterizare grafic a normalitii seriei de timp se obine din reprezentarea qqnorm(), adic qqnorm(diff(q[,1])). Interpretarea graficului se obine comparnd cuantilele teoretice cu cele practice ale seriei (normalitatea se apreciaz vizual, comparnd cu linia teoretic abscisa = ordonata, adic cuantilele seriei ar fi cele teoretice (ceea ce nu se prea ntampl dect aproximativ i n mod asimetric):
60
ECONOMETRIE
n graficul anterior cuantilele sunt practic quartile (cuantile de ordinul 4). Aceast inspecie vizual poate fi acompaniat de teste sintetice de normalitate. n acest caz s-au folosit doua teste: Kolmogorov-Smirnov i Shapiro (care atest n principiu apropierea semnificativ de o serie normal a seriei de timp cantitate lunar de produse petroliere prelucrate n judeul Bacu n perioada 1998-2006"):
> # Test normalitate Kolmogorov-Smirnov si Shapiro > x<-diff(q[,1]) > ks.test(x,pnorm,mean(x),sd(x)) One-sample Kolmogorov-Smirnov test data: x D = 0.1297, p-value = 0.07389 alternative hypothesis: two.sided > shapiro.test(x) Shapiro-Wilk normality test data: x W = 0.9601, p-value = 0.004637
n exemplul de fa se poate observa simplitatea utilizrii R. Apelurile de funcii n R (comenzile sunt scrise dupa cursorul > ) sunt perfect similare cu cele matematice (operatorul <- este de atribuire). n situaia seriei de timp analizate (cea a diferenelor relative), aceasta se dovedete a fi destul de apropiat de distribuia normal. Mai clar, este similar cu o secven aleatoare (deci greu predictibil). Problemele care se pot pune n legtur cu aceast serie de timp particular sunt: descompunerea seriei n tendin (staionar sau nu) i componente periodice (sezoniere), precum i prognozarea evoluiei. n cazul de fa, s-a atins doar prima problem (decompunerea temporal), folosind mai multe instrumente din R. Apropierea de distribuia normal a acestei serii de timp face prognoza dificil - este suficient ns identificarea tendinei multianuale.
61
2.7.2. Descompunerea seriei de timp dup componente temporale (tendina, componenta periodic, componente neregulate) Tehnica de descompunere temporal folosit n ceea ce urmeaz este de fapt aplicarea unei tehnici de regresie neparametric, folosind functia stl() ntr-un caz special de filtrare liniar ce permite obinerea tendinei, apoi prin diferena component periodic. Acronimul STL este derivat din: Seasonal Decomposition of Time Series by Loess i este n principiu o tehnic de netezire (filtrare) a seriei de timp. O idee bun este logaritmarea seriei iniiale. Se aplic :
b1<-ts(q[,1],start=1998,freq=12) b2<-(stl(log(b1),s.window=periodic, robust=TRUE)) plot(b2)
Practic, o utilizare implicit a funciei stl(), opiunea s.window=periodic fixnd modul de operare al ferestrei de comparaie.
Este remarcabil c o utilizare att de simpl pune n eviden componente altfel insesizabile n seria de timp. Fiind o tehnic de regresie, acest procedeu reliefeaz simplu tendina seriei (altfel greu de identificat prin ncercri euristice). 62
ECONOMETRIE
Aplicarea de tip robust a regresiei din stl() mrete numrul de iteraii n cadrul ferestrei ctre un rezultat mai bun. Inspectarea vizual a zonei trend din graficul stl() conduce la concluzii simple (i greu de combtut): - Dup un maxim de producie n 1998, ncepnd cu 1999 pn n 2000 a existat un declin al obinerii de produse petroliere; - n perioada 2001-2003 se relanseaz continuu producia, n 2003 devenind similar cu cea din 1998; - n perioada sfritul 2003 2004 producia scade relativ mai lent dect n perioada 1999-2000; - n perioada: sfritul 2004 - 2005 se relanseaz producia, care se pstreaz ntr-un regim mic oscilant pn n 2005, cnd are loc la mijlocul anului o scdere a produciei, n revenire la sfritul anului 2005 i nceputul lui 2006; - Componenta periodic are perioada un an, marcnd o descretere spre mijlocul fiecrui an, urmat de o revenire comparabil spre sfritul anului; - Cel mai semnificativ coninut de componente neregulate este n intervalul 2001-2002. De remarcat ns nivelul relativ mic (s ne amintim: este scara logaritmic) al componentei periodice anuale. Aceste concluzii se pot extrage ns i din inspecia vizual a listei seriei de timp. Extragerea componentei periodice este mai dificil de intuit vizual. n reprezentarea grafic este utilizat regresia robusta (sunt delimitate componenta de tendin staionar i cea periodic). Este ns de remarcat c tendina nu este staionar n adevratul sens al cuvntului, deoarece reliefeaz comportament multianual-periodic amortizat. 2.7.3. Testarea sezonier a seriei de timp, folosind metodel i reprezentrile grafice din pachetul uroot din R Anterior am aflat c seriile de timp studiate nu sunt foarte sezoniere, avnd dominanta fixat de tendine oscilante multianuale. Totui, toate seriile au componente sezoniere anuale (un rezultat probabil al fluxului practic de fabricaie). Chiar daca sezonalitatea este anual, iar componenta sezonier este prin natura ei predictibil (dac ar fi o funcie periodic-ar fi suficient un singur an), totui sezonalitate nu nseamn periodicitate. Mai mult, reprezentrile grafice sunt semnicative i pentru componenta de tendin a seriei de timp. 63
Instrumentele care pot fi folosite sunt: bbmp (reprezentare grafic lunar); bbcn (reprentare grafic de tip contur); quarterg (reprezentare grafic trimestrial); rmg (reprezentare grafic medii-domeniu de valori); filtrar (fitrarea frecvenelor); bb3D (reprezentare 3D); CH.test (testul Canova-Hansen). Din acestea am selectat bbcn (diagrama de contururi multianuale sezoniere). Seria noastra de timp este aceeai: dinamica cantitii totale lunare de produse petroliere prelucrate n anii 1998 1996, n judeul Bacu). Dreptunghiurile colorate similar reprezint nivele de producie comparabile, iar lunile din anii adiaceni sunt alturate, astfel c pot fi identificate sezonaliti anuale.
n reprezentarea alaturat, zonele mai ntunecate reprezint lunile de declin al dinamicii de producie. Astfel, pot fi identificate perioadele cu producie similar. Seria de timp din acest exemplu este destul de neregulat, fiind marcat de ani de declin (n jurul anului 2000), precum i de variaii anuale.
64
ECONOMETRIE
2.7.4. Componentele structurale calculate ale seriei de timp. Modele structurale nestaionare StructTS() pentru seriile de timp Dup cum am sesizat anterior, att n descompunerile stl() (destul de reuite), dar i alte metode neexpuse aici, cum ar fi: filtrarea exponenial Holt-Winters (care produce nivele bune, dar cu predicie vag similar ca alur), dar i modelul ARIMA (care produce nivele bune, dar cu predicie vag similar ca alur), seria noastr de timp se supune parial acestor prelucrri. Explicaia este c aceast serie de timp se apropie destul de mult de o distribuie normal. Modelul generat cu funcia StructTS() creeaz on model structural de trei componente aditive, din care prima este tendina (filtrat), a doua cea sezonier i a treia reziduurile. Se bazeaz pe asemanarea logaritmic loglik i este un model nestaionar care include o precedent difuz pentru anumite observaii (de aceea necompatibil cu ARIMA sau alte modele structurale). Vom vedea c este mai potrivit (n special pentru tendina extras) dect alte modele pentru seria de timp produse petroliere - total judeul Bacu (1998-2006). n descompunerea nestaionar din acest paragraf atrag atenia vrfurile sezoniere anuale de sfrit de an, cdere de producie aparinnd tendinei doar n 1999 i 2000, n 2001 aceasta aparinnd componentei sezoniere. n graficele de mai sus sunt incluse i rezultatele diagnozei cu tsdiag() a modelului rezultat din aplicare StructTS(). Modelul de descompunere StructTS, un model nestaionar este mai potrivit pentru seria noastra de timp dect cel generat de funcia stl().
Produse petroliere
(fa de media total 1998)
65
Se pot identifica n acest model: tendina multianual i componentele periodice de tip vrf (poziionate: sfrit de an / nceput de an).
66
ECONOMETRIE
Teme i ntrebri propuse pentru studiul individual 1. Cum recunoatei o serie cronologic ? 2. Cum deosebii o serie cronologic de momente de o alta de intervale ? 3. Care sunt relaiile dintre sporurile cu baz fix i cele cu baz n lan ? Dar invers ? 4. Cum se interpreteaz sporul absolut ? 5. Cum se interpreteaz indicele de cretere ? 6. Care sunt relaiile de trecere de la indici cu baz n lan la indici cu baz fix ? Dar invers ? 7. Cum se interpreteaz un indice n coeficient ? Dar unul exprimat n procente ? 8. Care este semnificaia ritmului de cretere al sporului ? 9. Care este relaia de legtur ntre un indice i un ritm de cretere al sporului ? Dar invers ? 10. n ce condiii putem apela la metodele mecanice de ajustare pentru gsirea trendului i extrapolrii ? 11. Cum putem afla care model matematic corespunde cel mai bine tendiei de dezvoltare a fenomenului ? 12. Cum recunoatei un fenomen sezonier ? 13. Care este semnificaia unui indice de senzonalitate ? 14. Cunoscnd c o societate comercial a realizat n anul 1995 o producie de 12,3 mii $ i c n anul 2008 producia a fost cu 25% mai mic s se estimeze producia n anul 2009, cunoscnd c aceasta evolueaz n progresie aritmetic.
67
15. Se cunosc urmatoarele date referitoare la numrul de elevi dintr-o unitate de invmnt:
Anii
Modificarea numrului de elevi fa de anul precedent (%)
2002 -
2003 5
2004 15
2005 10
2006 4
2007 3
2008 8
tiind c valoarea absolut a unui procent din ritmul de cretere al numrului de elevi din anul 2008 fa de anul 2002 a fost de 7,5 persoane, s se reconstituie seria valorilor absolute i s se determine media termenilor.
16. Despre o societate comercial se cunosc urmtoarele date referitoare la producia unui anumit produs X (exprimat n buci):
Anii 2002 Dinamica produciei (%) 100
2003 105
2004 111
2005 98
2006 122
2007 117
2008 118
tiind c n medie anual producia a crescut cu 30 buci, s se reconstituie seria valorilor absolute.
17. Se cunosc urmtoarele date referitoare la numrul salariailor dintr-o ntreprindere:

Anii
Modificarea numrului de salariai fa de anul 2002 (%) Modficarea nr. de salariai fa de anul 2002 (persoane)
2002 -
2003 5
2004 6
2005 10 +250
2006 4
2007 3
2008 8
S se determine numrul salariailor n perioada 2002 - 2008 i s se calculeze media termenilor.
68
ECONOMETRIE
18. Valoarea fondurilor fixe ale unei societi comerciale n perioada 2002 2008 se prezint astfel:
Anul 2002 2003 2004 2005 2008
Modificarea relativ Modificarea fa de anul absolut fa de anterior (%) anul 2001 (mil.lei) +15 +55 -3 -10
Dinamica fa de anul 2001 (%) 105
98
S se reconstituie seria valorilor absolute. Determinai valoarea medie a fondurilor fixe din perioada considerat. 19. Cunoscnd urmtoarea evoluie pe care au nregistrat-o exporturile unei societi comericiale ntre anii 1999 - 2008 s se estimeze, utiliznd cea mai buna metod, nivelul exporturilor n anii 2009-2010, considernd c se va menine aceeai tendin de evoluie.
Anul 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Volumul exportului 6,2 6,3 6,5 7,1 6,8 7,2 6,8 6,5 6,7 6,4 (mii $)
20. Despre o societate comercial se cunosc urmtoarele date:

Anul 2005 2006 2007 2008 Modificarea produciei fa de anul anterior ( mii $) 25 -10 +19 Dinamica produciei fa de anul anterior % 103.7 104.2
Reconstituii seria valorilor absolute din perioada 2005-2008.
69
21. Despre vnzrile (mii $) realizate de o societate comercial se cunosc urmtoarele:

Anul 2005 2006 2007 2008 % Modificarea absolut fa de modificare n anul curent fa de anul anterior de anul 2004 (mii $) -5 -5 +2 +6
Cunoscnd c valoarea absolut a unui procent din ritmul de cretere al sporului din anul 2004 a fost de 0,3 mii $ s se reconstituie seria valorilor absolute.
22. Despre o societate comercial se cunosc urmtoarele date referitoare la stocul de marf (exprimat in mii $ la sfritul anului):
Anii 2002 Dinamica stocului de marf fa de anul anterior (%)
2003 102
2004 89
2005 103
2006 101
2007 103
2008 99
Stiind c pe ntreaga perioad stocul de marfa a sczut n medie anual cu 2,5 mii $ s se determine producia realizat n perioada 2002 - 2008 i nivelul mediu al seriei.
70
ECONOMETRIE
Capitolul III ANALIZA SERIILOR INTERDEPENDENTE (Regresie i Corelaie)
OBIECTIVE Capitolul de fa are drept principal obiectiv nelegerea i nsuirea de ctre studeni a metodelor de identificare i analiz a interdependenelor ce se manifest ntre fenomenele economice i sociale. Acestea pot fi msurate, regresia avnd rolul de a explica i previziona un factor pe baza unuia sau a mai multor factori. Aceste aspecte sunt deosebit de utile n practic, reducnd din incertitudinea manifestrii fenomenelor care ne intereseaz, atunci cnd acestea se cunosc. Pe baza modelelor matematice ce exprim legturile statistice se pot prentmpina efectele nedorite. Ct de intens se manifest o legtur cauzal ntre fenomene vom studia cu ajutorul metodei corelaiei. Cuvinte cheie
Legtur statistic Asociere Regresie Variabil endogen Variabil exogen Corelogram Nor de puncte Regresie liniar simpl Regresie liniar multipl Regresie neliniar (curbilinie) simpl Regresie neliniar multipl Coeficient de corelaie Raport de corelaie Coeficient de determinaie Coeficient de corelaie a rangurilor Coeficient de elasticitate.
Asupra fenomenelor social-economice acioneaz un numr diferit de factori principali i secundari eseniali i neeseniali, care se gsesc n legtur reciproc. De asemenea, nu toate relaiile de cauzalitate se manifest cu aceeai intensitate, n acelai sens. Cu ct fenomenul studiat este mai 71
Analiza seriilor interdependente (Regresie i corelaie)
complex, cu att numrul factorilor ce-l influenteaza este mai mare, iar relaiile de cauzalitate mai dificil de identificat i msurat. De cele mai multe ori, factorii se asociaz ntre ei i uneori apar o serie de cauzaliti n lan. Nu toi aceti factori se pot exprima numeric ns i de asemenea, nu orice expresie numeric poate fi rezultatul unor relaii de la cauz la efect. Identificarea legturii dintre fenomene se poate realiza numai n urma unei analize calitative multilaterale, n care pe lng statistic se folosesc i cunotinte din alte tiine ce studiaz acelai domeniu. Legturile sunt specifice fenomenelor social-economice i se manifest n medie pentru un numr mare de cazuri i nu pentru fiecare caz n parte. Astfel, variaia variabilei rezultative ( Y i ) este determinat ntr-o anumit msur de variaia uneia sau a mai multor variabile factoriale ( x i ), precum i de influena altor factori ntmpltori. Y i = f ( x 1, x 2, , x n ) + e unde: Y i = variabila rezultativ (numit i variabil dependent sau efect sau caracteristic endogen sau variabil determinat); x i = variabile factoriale (numite i variabile independente sau de cauzalitate sau variabile exogene sau variabile explicative); e = variabila eroare (reziduu), care reprezint influena tuturor factorilor neinclui n model, considerai ca eroare de modelare.
3.1. TIPURI DE LEGTURI Legturile statistice pot fi clasificate n funcie de diferite criterii: a) Dup numrul caracteristicilor corelate avem: - legturi simple (cnd o singura caracteristica factoriala eseniala determina o caracteristica rezultativa): Yi = f ( xi ) Exemplu: Suprafaa comerciala x i influenteaza valoarea vanzarilor y i ntr-un magazin 72
ECONOMETRIE
- legturi multiple (cnd avem mai mult de 2 caracteristici factoriale). Exemplu: Se analizeaz volumul vnzrilor
2
y i n funcie de suprafaa
comercial exprimat n m ( x 1 ) i mrimea stocurilor ( x 2 ). b) Dup modul de exprimare al caracteristicilor putem avea: - legturi statistice exprimate cantitativ (numeric), numite i legturi de corelaie; Exemplu: Valoarea ncasrilor la un spaiu de cazare ( y i ) n funcie de numrul locurilor de cazare ( x i ). - legturi statistice exprimate prin cuvinte (calitativ), numite i legturi de asociere; Exemplu: Legtura dintre studii i ocupaii. Legturile dintre caracteristicile numerice se mai numesc i corelaii statistice, iar cele dintre caracteristici calitative se mai numesc asocieri statistice. c) Dup direcia legturii putem ntlni: - legturi directe (cnd la creterea valorii caracteristicii factoriale i corespunde o cretere a valorii caracteristicii rezultative). Exemplu: La o cretere a salariului mediu va corespunde i o cretere a vnzrii bunurilor de uz ndelungat. - legturi inverse (cnd la o cretere a valorii caracteristicii factoriale corespunde o scdere a valorii caracteristicii rezultative sau invers). Exemplu: O dat cu scderea cheltuielilor materiale crete eficiena pe unitatea de produs. d) Dup forma legturii putem avea: - legturi liniare (cnd se exprim sintetic prin ecuaia dreptei). - legturi curbilinii (cnd expresia analitic a legaturii este de alt tip dect liniar: parabola, hiperbola, exponeniala, etc.). e) Dup timpul n care se realizeaz legturile putem avea: - legturi concomitente (sincrone); - legturi cu decalaj (asincrone); 73
Studierea legturii dintre fenomene are la baz dou metode: regresia i corelaia. Studiul regresiei urmrete a descrie modul n care o variabila dependent evolueaz n funcie de modificarea uneia sau a mai multor variabile cauzale, deci gsirea n final a unei funcii matematice care s descrie cel mai bine legatura dintre variabile. Metoda corelaiei urmrete s stabileasc gradul n care variabila cauzal influeneaz modificarea variabilei efect. Termenii de regresie i corelaie au fost mprumutai din biometrie i sunt atribuite lui Galton. Astfel, Galton a studiat legtura dintre nlimea copiilor n funcie de nlimea prinilor. Concluzia a fost c din parini foarte nali se nasc copii mai mici ca nlime, iar din prini foarte mici se nasc copii mai nali, cu alte cuvinte are loc o regresie ctre valoarea medie. Dac nu s-ar fi ntmplat aa i din prini nali s-ar fi ajuns la copii din ce n ce mai nali, iar din parini mici s-ar fi ajuns din generaie n generaie la copii mai mici, atunci lumea s-ar fi confruntat cu situaia de gigantism, respectiv cea de piticism. 3.1.1. Probleme ce trebuiesc avute n vedere la cercetarea bazat pe regresie i corelaie a) Identificarea existenei legturii, printr-o analiz logic a posibilitilor de existen a unei legturi ntre variabilele considerate. Nu trebuie pornit la studiul statistic al regresiei i corelaiei dect dup ce n prealabil s-a ajuns la concluzia c pot exista relaii de la cauz la efect n domeniul studiat. Astfel, se poate ajunge la gsirea unui model matematic care s descrie o corelaie aparent fr un sens real, sau altfel spus, corelaii fr sens cum le-a denumit statisticianul englez Yule i care desemneaz stabilirea unui nalt coeficient de corelaie ntre variabile, dar ntre care logic nu poate exista nici o legatur. Exemplu: Yule a gasit un coeficient de corelaie foarte ridicat (r = 0,988) ntre numrul aparatelor de radio din Anglia i numrul bolnavilor mintali din aceeai perioad. S-a constatat c, cu ct a crescut numrul aparatelor de radio, cu att a crescut mai mult i numrul bolnavilor mintali. 74
ECONOMETRIE
b) Stabilirea sensului i formei legaturii cu ajutorul metodelor analizei regresiei. c) Determinarea gradului de intensitate a legturii cu ajutorul indicatorilor parametrici sau neparametrici ai intensitii corelaiei.
3.2. METODE DE STUDIERE A LEGTURILOR STATISTICE 3.2.1. Metode elementare a) Metoda seriilor statistice interdependente const n compararea termenilor a 2 serii interdependente x i i y i . Dac comparam 2 serii de timp, ordonam termenii cronologic, iar cnd comparam 2 serii de spaiu sau de distribuie, termenii se ordoneaza n ordinea cresctoare sau descresctoare a variabilei independente x i . Prin compararea celor 2 serii putem evidenia existenta i direcia legaturii. Dac ambele variabile variaza n acelai sens, avem o legatura directa, iar dac variaia lor este n sens diferit, corelaia este invers. Aceasta metoda se aplica n cazul seriilor cu numr mic de variante. b) Metoda gruparilor statistice se foloseste cnd avem un numr mare de variante. Se face gruparea valorilor variabilei x i pe intervale de variaie i se calculeaza valorile corespunzatoare ale variabilei y i sub forma unei mrimi derivate (de regula ca nivel mediu).
Suma valorilor lui
yj
xi x0 x1 x1 x2
.. ... . .
fi f1 f2
corespunzatoare fiecarui interval de variaie a lui x i
Valoarea medie a lui y pe grupe ale lui x (coloana 2 : coloana 1)
y11 y22 yij

75
y1 y2
TOTAL
c) Metoda tabelului de corelaie presupune gruparea simultana dupa ambele variabile corelate x i y. Se recomanda folosirea intervalelor de grupare egale i un numr aproximativ egal de grupe pentru ambele variabile. n funcie de modul de distribuie a frecventelor n tabel se poate aprecia existenta, direcia i intensitatea legaturii. Cu ct acestea se concentreaza n jurul diagonalelor tabelului, cu att corelaia este mai intens.
xi x1 x2
. .
yj y1 f 11 f 21 y2 f 12 f 22
. . . . . . . . . .
ym f1m f2m
fx i
. . . . .
xn fy j
fn1
fn2
. . . . .
f nm
fij
d) Metoda grafic presupune reprezentarea grafic a perechilor de valori ( x i y j ). Putem stabili existena, sensul, forma i intensitatea corelaiei folosind graficul numit corelogram. Cu ajutorul graficului se poate constata direcia spre care se ndreapta mulimea (norul de puncte) ct i apropierea punctelor fa de o linie sau de o curba ce pot fi trasate pe diagram.
76
ECONOMETRIE
n general pot exista urmatoarele situaii:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
1 i 2 = corelaie pozitiv, direct, valorilor cresctoare ale lui x i asociinduli-se valori crescnde ale lui y j ; 3 i 4 = corelaie negativ, invers, valorilor cresctoare ale lui x i li se asociaz valori descrescnde pentru y j ; 5 i 6 = inexistena legaturii, punctele fiind distribuite neuniform pe grafic; 2 i 4 = ilustreaza o relaie strns ntre x i y; 1 i 3 = o legatur, dar mai slab ntre cele 2 variabile corelate.
77
3.2.2. Metode analitice de studiere a legaturilor statistice Mai ntai se construiete corelograma i se gsete cel mai bun model teoretic corespunzator legturii dintre cele 2 variabile. Apoi, se estimeaz parametrii ecuaiei de regresie pe baza metodei celor mai mici patrate i se interpreteaz regresia n funcie de semnul i valoarea lor. Exemple de legturi statistice 1. Tipuri de legturi simple liniare
y = a + bx
a>0 b>0
b = tg
a<0 b<0
78
ECONOMETRIE
y = a + bx
a>0 b<0
y = bx a=0 b>0
2. Legturi de tip parabolic Parabola de gradul 2: Y = a + bx + cx prezint un punct de maxim sau de minim n funcie de semnul coeficientului de regresie c.
2
c < 0 avem un punct de maxim Dac c > 0 avem un punct de minim
79
c>0
c<0
Parabola de gradul 3:
d<0
d>0
Y x = a + bx + cx + dx
A cand d > 0 (punctul de maxim precede pe cel de minim ) B d<0
80
ECONOMETRIE
3. Legturi de tip hiperbolic:
b y = a + -x a
b>0
curba este descresctoare
b<0
curba este cresctoare
Dup ce s-a aproximat pe cale grafic funcia care coincide cel mai bine legturii dintre cele dou fenomene corelate, urmeaz estimarea parametrilor modelului, testarea semnificaiei acestora i n final msurarea intensitii corelaiei. Spre exemplu, n cazul modelului liniar cu dou variabile: Y x = a + bx + e , a = ordonata la origine i arat valorile lui y cnd x = 0; unde b = panta dreptei, numit i parametru de regresie; e = variabila eroare aleatoare, neobservabil sau reziduu. Semnul parametrului b indic direcia legturii dintre cele 2 variabile corelate: b = 0 semnific inexistena legturii b > 0 indic o legtur direct (pozitiv) b < 0 indic o legtur invers (negativ) Valoarea parametrului b arat gradul de depende dintre variabile, respectiv cu ct crete sau scade y la o cretere sau la o scdere a variabilei x cu o unitate.
81
Parametrii a i b vor fi estimai prin metoda celor mai mici ptrate, al crui principiu de baz const n minimizarea sumei ptratelor abaterilor valorilor observate fa de valorile calculate (teoretice). S =
( yi Yx )
i
= minim
Expresia S se minimizeaz prin derivare, anulnd derivatele pariale ale lui S n raport cu a i b. S n a + b x = ----- = 2 ( y i a bx i ) ( 1 ) = 0 i yi a S a xi + b x2 ----- = 2 ( y i a bx i ) ( x i ) = 0 i = xi yi b
a = -------------------------------------, de unde
yi xi 2 xi yi xi xi 2 xi xi
n
yi xi xi xi y-i a = ---------------------------------------------------------------2 2 n xi ( xi )
2
n xi yi xi yi b = ------------------------------------, de unde b = ------------------------------------------------------2 2 n x ( x ) i i n x
yi xi xi yi
n
i 2 xi xi
Se rezolv sistemul de ecuaii normale prin metoda determinanilor i se obin cei doi parametri. n cazul cnd se studiaz legtura ntre 2 variabile folosind date grupate ntrun tabel de corelaie, se ataeaz i frecvenele corespunztoare, sistemul de ecuaii devenind: 82
ECONOMETRIE
a f ij + b x i f xi = y j f y i j a x f + b x2 f = i xi xi yj fxy i xi i j Sistemul de ecuaii normale necesar rezolvrii ecuaiei funciei de regresie se poate obine cu uurin i printr-o metod mecanic astfel: Se nmulete ecuaia dreptei pe rnd, cu coeficienii celor 2 parametri, a i b, apoi se nsumeaz ecuaiile obinute pentru toate unitile la care s-a fcut observarea. Astfel, n cazul ecuaiei dreptei, Y xi = a + bx i prima ecuaie se obine nmulind toate cele n ecuaii cu coeficientul parametrului a (adic 1) i n final acestea se nsumeaz: y 1 = a + bx 1 y 2 = a + bx 2 y n = a + bx n ------------------------------------------------ yi = n a + b x
A doua ecuaie din sistem se obine nmulind toate cele n ecuaii cu coeficientul parametrului b (adic x i ): y 1 x 1 = ax 1 + bx 1 y 2 x 2 = ax 2 + bx 2 y n x n = ax n + bx n ---------------------------------------------------------2 yi xi = a xi + b xi
2 2 2
83
Sistemul de dou ecuaii devine: n a + b x = i yi a xi + b x2 i = xi yi
a = -------------------------------------- , iar b = ------------------------------------
yi xi 2 xi y xi xi 2 xi xi
n
yi xi xi yi
n
xi 2 xi xi
n
Rezolvnd sistemul de ecuaii se obin valorile parametrilor a i b i se calculeaz valoarea ecuaiei de regresie pentru fiecare valoare a caracteristicii x. Aceste valori ale ecuaiei de regresie se mai numesc i valori teoretice ale caracteristicii y n funcie de x, iar operaia de nlocuire a termenilor reali y i cu valorile ecuaiilor de regresie se numete ajustare. Cu alte cuvinte, prin ajustare se nelege nlocuirea termenilor empirici (reali) obinui din observare, cu termeni teoretici, care arat tendina medie de variaie a caracteristicii rezultative, dac aceasta ar fi depins numai de variaia variabilei independente x considerate. Dup acelai raionament se obin i sistemele de ecuaii n cazul altor funcii matematice. n cazul parabolei de gradul doi: Y = a + bx i + cx i
2
n a + b xi + c xi = yi 2 3 a xi + b x i + c xi = xi yi 2 3 4 2 a xi + b x i + c xi = xi yi
2
84
ECONOMETRIE
1 - b sistemul de ecuaii devine: n cazul modelului hiperbolic Y xi = a + --xi 1 - = yi n a + b --xi 1 1 1- = a ---- yi - + b --- 2 x xi xi n cazul modelului exponenial cu doi parametri, logaritmare se poate transforma n model liniar de forma: log y = log a + x i log b n continuare aplicm acelai procedeu al metodei celor mai mici ptrate: n log a + log b x = i log y log a x + log b x 2 i = x log y Parametrii se determin prin utilizarea tabelului de logaritmi, iar modelul se folosete atunci cnd variabila independent are valorile n progresie geometric. Y xi = a b i , prin
x
3.2.3. EXEMPLU Pentru a studia dac exist o legtur ntre nota la examenul de matematic i nota obinut la examenul de statistic, se alege un eantion de 10 studeni dintr-o grup, nregistrnd pentru fiecare ambele note obinute. Se noteaz nota la matematic cu x i , considernd aceast variabil independent, iar nota de la statistic cu y i , considernd c aceasta poate fi ntr-o anumit msur dependent de prima.
85
Nota la Nota la examenul de examenul de Nota la matematic statistic matematic
Nota la statistic
xi yi
xi
6
xi
1
yi
2
xi
3
yi
4 5
6 5 4 9 7 4 7 7 5 8 TOTAL
6 6 5 10 8 4 9 7 5 9
4 4 5 5 6 7 7 7 8 9 62
4 5 5 6 6 7 8 9 9 10 69
16 20 25 30 36 49 56 63 72 90 457
16 16 25 25 36 49 49 49 64 81 410
- continuarea tabelului 2 yi 7
Y x = 0, 172 +
i
+1, 14 x i 8
y i Y xi
9
( y i Y xi )
10
yi y
11
( yi y )
12
16 25 25 36 36 49 64 81 81 100 513
4,39 4,39 5,53 5,53 6,67 7,81 7,81 7,81 8,95 10,09
-0,39 0,61 -0,53 0,47 -0,67 -0,81 0,19 1,19 0,05 -0,09
0,151 0,375 0,279 0,223 0,446 0,653 0,037 1,421 0,003 0,008 3,594
-2,9 -1,9 -1,9 -0,9 -0,9 0,1 1,1 2,1 2,1 3,1
8,41 3,61 3,61 0,81 0,81 0,01 1,21 4,41 4,41 9,61 36,9
Pentru a sesiza dac exist o legtur ntre nota la matematic ( x i ) i nota la statistic ( y i ), ordonm descresctor valorile variabilei independente ( x i ), dup care atam valorile corespunztoare pentru variabila y i . Ordonarea s-a efectuat n coloanele 3 i 4 din tabelul de mai sus. Urmrind cele 2 iruri de valori perechi ( x i ; y i ) se constat clar c o dat cu creterea notei la examenul de matematic, n general crete i nota la examenul de statistic. 86
ECONOMETRIE
De aici, concluzia c exist o legtur direct ntre cele 2 variabile corelate, x i influennd variaia lui y i . Acelai aspect se poate sesiza i mai clar din graficul (corelogram) ce exprim legtura dintre cele dou variabile.
12 Note la statistica 10
yi
8 6 4 2 0 0 2 4 6 8 10 Note la matematica
xi
Analiznd evoluia norului de puncte din grafic, concluzia este aceeai de legtur direct dintre cele 2 variabile, ecuaia dreptei fiind cea care se potrivete cel mai bine acestei legturi. Tot din grafic se poate trage o prim concluzie asupra intensitii legturi. Dat fiind faptul c punctele din grafic sunt suficient de apropiate unele de altele de-o parte i de alta a dreptei, putem afirma c exist o legtur strns ntre x i y. Alegem prin urmare ecuaia dreptei. Y xi = a + bx i , unde x i este nota la examenul de matematic i y i este nota la examenul de statistic. Se calculeaz valorile parametrilor a i b prin metoda celor mai mici ptrate, descris anterior. n a + b x = i yi 10 a + 62 b = 69 2 62 a + 410 b = 457 a x + b x = i xi yi i 87
69 62 457 410 410 62 457 44 - = 69 -------------------------------------------- = -------- = 0, 172 a = --------------------------2 256 10 410 ( 62 ) 10 62 62 410 10 69 62 457 457 69 62 4278 b = ------------------------ = 10 ----------------------------------------- = 4570 ----------------------------- = 292 -------- = 1, 14 256 256 256 256 Y xi = 0, 172 + 1, 14 x i Semnificaia valorii parametrului b: la o cretere cu 1 punct a notei la matematic, nota de la statistic va crete n medie cu 1,14 puncte. Valoarea parametrului b fiind pozitiv, ne confirm direcia legturii identificat pe cale grafic (o legtur direct). Pentru a analiza intensitatea legturii dintre x i y vom calcula mai departe coeficientul de corelaie (acesta se calculeaz numai n cazul legturii de tip liniar). n xy x y - = r xy = -------------------------------------------------------------------------------------------------n xi ( xi )
2 2
n yi ( yi )
2
10 457 62 69 - = 0, 95 = ------------------------------------------------------------------------------------2 2 [ 10 410 62 ] [ 10 513 69 ] Valoarea coeficientului de corelaie este foarte aproape de 1, semnificnd o legtur foarte puternic ntre nota de la matematic i nota de la statistic. Ridicnd la ptrat coeficientul de corelaie obinem coeficientul de determinaie r xy = ( 0, 95 ) = 0, 9025 sau 90,25% Semnificaie: n medie, putem spune c nota examenului de statistic este influenat n proporie de 90,25% de nota obinut anterior la examenul de matematic. Diferena pn la 100%, respectiv de 9,75% reprezint influena altor factori neinclui n model. 88
2 2
ECONOMETRIE
R xy =
( yi Yx ) 1 -----------------------------2 ( yi y )
i
3, 594 - = 1 -------------36, 9
1 0, 0974 =
0, 9026 = 0, 95
n cazul legturii de tip liniar se poate calcula i raportul de corelaie ( R xy ) pentru aprecierea intensitii legturii, acesta fiind obligatoriu identic ca valoare cu cea a coeficientului de corelaie ( r xy ). r xy = R xy = 0, 95 Metoda corelaiei aplicat n acest exemplu va fi descris teoretic n continuare.
3.3.
METODA CORELAIEI
Prin metoda regresiei s-a gsit modelul matematic care corespunde cel mai bine legturii dintre dou sau mai multe fenomene din natur i societate. Metoda corelaiei vine s completeze metoda regresiei, stabilind ct de strns (intens) este legtura dintre variabilele incluse n modelul de regresie. Altfel spus, ct de mult pot varia estimrile fcute pe baza analizei de regresie. Intensitatea legturii se poate msura cu ajutorul raportului de corelaie ( R xy ) sau a coeficientului de corelaie ( r xy ). Contribuii deosebite n studiul corelaiei au fost aduse n special de Galton (coeficientul de corelaie), Pearson (sistematizeaz analiza corelaiei i stabilete teoria corelaiei pentru 3 variabile), Yule (dezvolt teoria corelaiei multiple), Spearman (coeficientul de corelaie a rangurilor). n cazul corelaiei liniare simple se calculeaz fie raportul (indicele) de corelaie ( R xy ), fie coeficientul de corelaie ( r xy ), n timp ce n cazul legturii de tip curbiliniu nu se poate aplica dect raportul de corelaie ( R xy ).
89
a) Calculul raportului de corelaie Pot fi calculate dou iruri de abateri: - ntre valorile empirice (reale) i valorile teoretice rezultate din calculul ecuaiei de regresie: ( y i Y xi ) = y r (dispersia fa de linia de regresie) - ntre ecuaiile de regresie i media caracteristicii ( y ): ( Y xi y ) = y x (dispersia liniei de regresie fa de valoarea medie a caracteristicii). Suma celor dou tipuri de dispersii formeaz dispersia total: y = y r + y x ( yi Yxi ) ( yi y ) - = ( Y xi y ) ------------------------------ + ---------------------------sau altfel spus: -------------------------n n n
2 2 2 2 2 2 2 2
2 arat influena tuturor factorilor asupra variabilei rezultative; y 2 unde: y r arat influena factorilor considerai cu aciune constant; 2 arat influena factorului independent ( x ) . i yx Gradul de intensitate a legturii dintre fenomene se obine stabilind greutatea specific a dispersiei format pe baza factorului nregistrat fa de dispersia total. Acest indicator se numete raportul de determinaie ( R xy ).
2 R xy 2
y x = ---------2 y
90
ECONOMETRIE
Raportul de nedeterminaie:
2 k xy
y r - . = --------2 y
2 y r ( y i Y xi ) - = 1 -----------------------------= 1 --------2 2 y ( yi y ) 2
Cnd se calculeaz pentru aceeai baz de date, R xy + k xy = 1 R xy = 1 k xy

2 2 2 2
Dac extragem rdcina ptrat din raportul de determinaie, obinem raportul de corelaie, indicator care msoar intensitatea legturii dintre fenomene.
R xy =
R xy =
( yi Yx ) 1 -----------------------------2 ( yi y )
i
R xy poate lua valori de la 0 la 1 i se interpreteaz astfel: - cu ct R xy are o valoare mai apropiat de 1 cu att legtura dintre cele dou fenomene este mai strns; - cu ct este mai aproape de 0, legtura este mai mic sau nu exist. Pot fi considerate urmtoarele limite orientative pentru interpretarea intensitii legturii dintre dou fenomene: R xy [0; 0,20) nu exist nici o legtur R xy [0,20; 0,50) exist o legtur slab R xy [0,50; 0,75) exist o legtur de o intensitate medie R xy [0,75; 0,95) exist o legtur puternic R xy [0,95; 1,00 ] exist o legtur relativ determinist, adic
x i l determin aproape n totalitate pe y i
91
Dac R xy se ridic la ptrat obinem raportul de determinaie R xy . Acesta din urm transformat n procente ne poate spune n ce proporie variabila x i influeneaz (determin) variabila y i . b) Calculul coeficientului de corelaie n cazul corelaiei liniare, raportul de corelaie se transform n coeficient de corelaie ( r xy ). Coeficientul de corelaie propus de Pearson se noteaz cu r xy i este dat de relaia: cov ( x, y ) - , unde cov ( x, y ) este covariana a 2 variabile aleatoare r xy = --------------------x y x i y, fiind o msur a variaiei simultane a acestora.
( xi x ) ( yi y ) cov ( x, y ) = ---------------------------------------------- , unde x i , y i , x i y sunt variabilele n corelate i nivelul mediu al acestora, iar n este numrul de perechi de valori corelate. ( xi x ) ( yi y ) r xy = ---------------------------------------------n x y
Dezvoltnd relaia obinem coeficientul de corelaie: n xi yi xi yi -------------------------------------------------------------------------------------------------= n xi ( xi )
2 2
r xy
n yi ( yi )
2
Coeficientul de corelaie poate lua valori ntre 0 i 1 i se interpreteaz astfel: - ntre (-1; 0) legtura dintre cele dou variabile este de sens invers, iar intensitatea legturi se apreciaz n funcie de mrimea coeficientului, identic cu interpretarea raportului de corelaie; - dac valoarea sa se aproprie de 0, fenomenele corelate sunt independente sau tind ctre independen; 92
ECONOMETRIE
- dac se apropie de -1 atunci legtura este foarte strns i de sens invers. Cnd r xy [ 0 ; +1 ] , legtura dintre fenomenele corelate este direct i, cu att mai intens cu ct se apropie de 1. Semnul lui r xy va fi acelai cu semnul parametrului b din cazul ecuaiei de regresie simpl liniar, avnd aceeai semnificaie, respectiv: b > 0 r xy > 0 (legtur direct) b < 0 r xy < 0 (legtur invers) b = 0 r xy = 0 (nu exist nici o legtur) Interpretarea este similar cu cea a raportului de corelaie, iar ridicnd la ptrat valoarea coeficientului de corelaie obinem coeficientul de determinaie ( r xy ), care ne arat n ce proporie variabila independent x i o determin pe cea rezultativ y i . Dac n cazul legturilor curbilinii nu se poate calcula dect raportul de corelaie, n cazul legturilor de tip liniar pot fi calculai ambii indicatori pentru analiza intensitii dintre fenomene. n acest ultim caz, R xy = r xy Pentru cazul unei serii de distribuie de frecvene, datele se trec ntr-un tabel de corelaie cu dubl intrare. Pentru astfel de distribuii bidimensionale cu tendin liniar, n calculul coeficientului de corelaie vor fi ataate i frecvenele corespunztoare. Astfel, coeficientul de corelaie devine:
2
fij ( xi yi fxy ) ( xi fxi ) ( yi fyi ) r xy = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fij xi fx ( xi fx )

2 2
fij yi fy ( yi fy )
2
93
3.4. EXEMPLU DE CALCUL PENTRU 2 SERII DE DISTRIBUIE CORELATE ntr-un sezon, un bun material care are preul variabil, de exemplu producia de trufandale, variaz ntre 8 - 16 lei / kg i este cumparata n cantitai variate ntre 0 - 100 kg zilnic. Cercetnd cumprrile i preurile n timpul a 40 zile, au fost obinute urmatoarele date:
Pret lei/kg xi Cantitate cumparata y i 80 - 100 60 - 80 40 - 60 20 - 40 0 - 20 TOTAL
8 - 10 1 3 2 1 0 7
10 - 12 0 5 3 1 1 10
12 - 14 0 1 6 7 3 17
14 - 16 0 0 1 2 3 6
TOTAL 1 9 12 11 7 40
S se studieze corelaia i regresia dintre cele 2 variabile x i y.

Nr. crt.
yi
0
xi
9
1
11
2
13
3
15
4
fy
5
y
6
fy
y2
7
y2
8
fy x
fx
9
x2
10
fx
xy
11
f xy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
90 70 50 30 10
1 3 2 1 0 7
0 5 3 1 1 10 110 121 1210 540
0 1 6 7 3 17 221 169 2873 610
0 0 1 2 3 6 90 225 1350 140 4600 2100
1 9 12 11 7 40 484 596 6000 1720 92800 19840
90 630 600 330 70 1720
8100 4900 2500 900 100
8100 44100 30000 9900 700 92800
9 95 144 141 95 484
81 1017 1764 1835 1303 6000
810 6650 7200 4230 950 19840
fx x fx x x2 y y
2
2
63 81
fx fy fy f xy
567 430
28700 33000 26500 3870 5940 7930
xy
94
ECONOMETRIE
Exemplu de calcul: col.8, rnd 2 - 4900 x 9 = 44100 col.9, rnd 3 - 9 x 2 + 11 x 3 +13 x 6 + 15 x 1 = 144 col.11, rnd 3 - 50 x 2 x 9 + 50 x 3 11 + 50 x 6 x 13 + 50 x 1 x 15 = 7200 rnd 10, col.1 - 90 x 1 + 70 x 3 + 50 x 2 + 30 x 1 = 430 rnd 12, col. 1 - 90 x 1 x 9 + 70 x 3 x 9 + 50 x 2 x 9 + 30 x 1 x 9 = 3870 n a + b x = i yi y = a + bx a xi + b x2 i = xi yi a f ij + b x i f x i = y j f y i j a x f + b x2 f = i xi xi yj fxy i xi i j
f = 40 ; x fx
= 484 ;
f x = 6000 ;
x y fxy
= 19840
40 a + 484 b = 1720 ; 484 a + 6000 b = 19840 1720 484 19840 6000 1720 6000 484 19840 - = a = -------------------------------------------- = -------------------------------------------------------------40 484 40 6000 484 484 484 6000 10320000 9602560 - = 717440 ----------------- = 124, 9 = -------------------------------------------------240000 234256 5744
95
40 19840 484 1720 832480 38880 - = 793600 ----------------------------------------- = ----------------- = 6, 77 b = -------------------------------------------------------5744 5744 5744 a = 124,9 b = - 6,77 Y x = 124, 9 6, 77 x i Interpretarea valorii parametrului b: la creterea preului cu 1 leu/kg, cantitatea cumprat scade n medie cu 6,77 kg. Semnul negativ al parametrului b ne indic o legtur invers ntre cele 2 variabile.
fij ( xi yi fxy ) ( xi fxi ) ( yi fyi ) - = r xy = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fij xi fx ( xi fx )

2 2
fij yi fy ( yi fy )
2
40 19840 484 1720 -= = --------------------------------------------------------------------------------------------2 2 40 6000 484 40 92800 1720 793600 832480 38880 -= ----------------- = 0, 59 = ----------------------------------------65792 5744 753600 Rezult o legatur de intensitate medie. r
2
= ( 0, 59 ) = 34, 81 % preul influeneaz cantitatea cumprat n proporie de 34,81%.

xy
3.5. MODELE DE REGRESIE MULTIPL n practic variaia unei variabile y este dependent de aciunea complex a mai multor factori: y = f ( x i, x 2 , , x n ) + e Modelul unei astfel de legturi poate fi liniar sau curbiliniu, dup cum este forma legturilor dintre fiecare pereche de variabile ( y ; x i ) . Dac toate legturile simple dintre y i x sunt liniare, atunci i regresia multipl este liniar, iar dac cel puin una dintre legturile simple este neliniar atunci regresia multipl este curbilinie. 96
ECONOMETRIE
3.5.1. Regresia multipl liniar Modelul de regresie va fi: Y x1, x2, , xn = a + b 1 x 1 + b 2 x 2 + + b n x n Punnd condiia de minim: S =
( y Yx x )
1 n
= minim
i anulnd
derivatele pariale ale expresiei n raport cu parametrii a, b 1 b n n a + b1 x1 + b2 x2 + + bn xn = y 2 a x + b 1 x1 + b2 x1 x2 + + bn x1 xn = 1 2 a x + b 1 x1 x2 + b2 x2 + + bn x2 xn = 2 2 a xn + b1 x1 xn + b2 x2 xn + + bn xn = 3.5.2. Regresia multipl neliniar Regresia multipl neliniar de tipul putere ia forma:
1 2 n Y x 1, x 2, , xn = a x 1 x 2 + + x n
x1 y x2 y xn y
care,
pentru facilitarea calculelor se liniarizeaz i ia forma: log y x1, x2, , xn = log a + b 1 log x 1 + b 2 log x 2 + + b n log x n , iar determinarea parametrilor se face rezolvnd sistemul corespunztor de ecuaii normale rezultate din aplicarea metodei celor mai mici ptrate. Un model de corelaie bifactorial utilizat mult n modelarea creterii economice este funcia de tip COBB-DOUGLAS. Y x1 x2 = a x 11 x 22 care exprim corelarea produsului final cu fondurile fixe productive ( x 1 ) i cu fora de munc ( x 2 ); b 1 i b 2 reprezint coeficieni de elasticitate. 97
b b
- n cazul unei legturi multiple curbilinii de tipul parabolei de gradul doi, ecuaia de regresie ia forma: Y x1, x2, , x n = a + b 1 x 1 + b 1 x 1 + b 2 x 2 + + b n x n + b n x n astfel spre exemplu pentru parabola de gradul 2 cu 2 variabile factoriale: Y x1, x2 = a + b 1 x 1 + b 1 x 1 + b 2 x 2 + b 2 x 2
2 2 n a + b x1 + b1 x1 + b2 x2 + b2 x2 = y 1 2 3 2 a x1 + b1 x1 + b1 x1 + b2 x1 x2 + b2 x1 x2 = x1 y 3 4 2 2 2 2 a x2 1 + b1 x1 + b1 x1 + b2 x2 x1 + b2 x1 x2 = x1 y 2 2 3 a x2 + b1 x1 x2 + b1 x1 x2 + b2 x2 + b2 x2 = x2 y 2 2 2 3 4 2 a x2 + b 1 x1 x2 + b1 x1 x2 + b2 x2 + b2 x2 = x2 y 2 2 2 2 2
3.6. DETERMINAREA INTENSITII CORELAIEI MULTIPLE 3.6.1. Coeficientul de corelaie multipl liniar Coeficientul de corelaie multipl liniar se determin cu ajutorul coeficienilor de corelaie simpl dintre variabilele perechi. Spre exemplu, n cazul corelaiei dintre y i x 1, x 2 coeficientul de corelaie multipl notat cu Ry x1, x2 = r y x1 + r y x 2 2 ry x1 ry x2 r x 1 x 2 ------------------------------------------------------------------- , n care: 2 1 r x1 x2
2 2
n x1 y x1 y ry x1 = --------------------------------------------------------------------------------------------n x1 ( x1 )
2 2
n y ( y )
2
98
ECONOMETRIE
ry x2
n x2 y x2 y --------------------------------------------------------------------------------------------= n x2 ( x2 )
2 2
n y ( y )
2
n x1 x2 x1 x2 r x1, x2 = -----------------------------------------------------------------------------------------------n x1 ( x1 )
2 2
n x2 ( x2 )
2 2 2
Dac r x1, x2 = 0 Ry x 1, x 2 =
r yx 1 + r yx 2 ,
iar cnd r x 1, x2 = 1 ( x 1, x 2 sunt perfect corelate), Ry x1, x2
3.6.2. Raportul de corelaie multipl y x1, x2 ------------------ = 2 y

2
Ry x1, x2 =
y y x1, x2 - Ry x , x = 1 ----------------------------2 1 2 y
( yi Yx , x ) 1 ----------------------------------------2 ( yi y )
2
1 2
pentru o corelaie multipl liniar dintre y i x 1, x 2 : Y x1, x2 = a + b 1 x 1 + b 2 x 2
Ry x1, x2 =
[ yi ( a + b1 x1 + b2 x2 ) ] 1 -----------------------------------------------------------------2 ( yi y )
99
3.7. CORELAIA PARIAL Corelaia multipl a caracterizat legtura dintre y i variaia simultan a 2 sau mai multe variabile factoriale. Dar, n practic apare necesitatea studierii separate a perechilor de variabile y i x, ceea ce se realizeaz cu ajutorul corelaiei pariale, care msoar dependena dintre variabile prin excluderea succesiv a influenei celorlali factori (considernd influena lor constant) meninnd numai influena factorului msurat. n funcie de numrul variabilelor a cror influen se elimin din calcul, coeficienii de corelaie parial pot fi de ordinul nti (pentru o variabil), de ordinul 2 (pentru dou variabile), etc. Ei pot fi calculai fie pe baza coeficienilor simpli, fie pe baza dispersiilor. Coeficienii de corelaie parial de ordinul nti: - ntre y i x 1 , excluznd influena lui x 2 : ry x1 ry x2 r x 1 x 2 ry x1 x2 = --------------------------------------------------------2 2 ( 1 r y x2 ) ( 1 r x1 x2 ) - ntre y i x 2 , excluznd influena lui x 1 : ry x2 ry x1 r x 1 x 2 ry x2 x1 = --------------------------------------------------------2 2 ( 1 r y x1 ) ( 1 r x1 x2 ) Pentru coeficienii de corelaie parial de orice ordin, relaia este: ry x1 x2 x3 xn ry xn x2 x3 xn 1 ry x 1 x n x2 x3 xn 1 ry x1 x2 x3 x n = ---------------------------------------------------------------------------------------------------2 2 ( 1 r y xn x2 x3 xn 1 ) ( 1 r x1 xn x2 x3 xn 1 ) i folosind dispersiile: - ntre y i x 1 , excluznd pe x 2 Ry x 1, x2 = yx , x 1 2 -----------2 yx
2
- ntre y i x 2 , excluznd pe x 1 Ry x2, x1 =
yx , x 1 2 -----------2 yx
1
100
ECONOMETRIE
3.8. METODE NEPARAMETRICE DE MSURARE A LEGTURILOR DINTRE FENOMENE Metodele analitice (parametrice) de calcul al corelaiilor se utilizeaz n cazul n care exista posibilitatea de a se determina o form de manifestare a legturii, verificat pentru un numr suficient de date care tind s se distribuie normal. Dar, exist numeroase cazuri cnd distribuia caracteristicilor nu este normal i nici nu exist informaii despre parametrii funciilor studiate. n acest caz, nu se pot ntrebuina formulele indicatorilor analitici de corelaie, ci trebuie s se foloseasc alte metode pentru a putea determina existena, direcia i intensitatea anumitor legturi ce se stabilesc ntre 2 sau mai multe caracteristici. Aceste metode trebuie s elimine ipoteza privind tipul curbei de distribuie i s dea posibilitatea unor estimri la cele mai variate tipuri de distribuie. Metodele prin care se rezolv aceste probleme sunt cunoscute sub denumirea de metode neparametrice. Metodele neparametrice, pe lng faptul ca pot stabili intensitatea unei legturi facnd abstracie de tipul de distribuie, permit de asemenea, msurarea intensitii legturilor nu numai pentru caracteristicilor cantitative, dar i pentru caracteristici calitative deoarece n cazul metodelor neparametrice nu se lucreaza cu un numr de ordine numit rang. 3.8.1. Tabelul de asociere i coeficientul de asociere Actuala metod se utilizeaza n special cnd unitile purttoare ale caracteristicilor sunt separate n 2 grupe sau sunt de forma unor caracteristici alternative (de tipul da - nu). Tabelul de asociere este format din 2 rnduri i 2 coloane n care: n capetele rndurilor i coloanelor se trec variantele celor 2 caracteristici care se supun asociaiei, iar n interiorul lui, n rubricile lui, se trec frecvenele corespunzatoare. y1 x1 x2 Total
a c a+c
y2
b d b+d
Total
a+b c+d a+b+c+d
101
Produsul a d arat gradul de realizare a legturii dintre x i y, iar b c lipsa legturii dintre aceste 2 caracteristici cercetate. Pentru stabilirea coeficientului de asociere care s indice existena i intensitatea legturii, cea mai utilizat formul este cea propus de Yule: Coeficientul de contingenta: ad bc Q a = ----------------ad + bc Apar urmatoarele cazuri: a) independena de asociere, cnd: a --=b --adbc = 0 c d b) asociere complet, care se poate prezenta n mai multe variante:
a 0 0 d
(1) asociaie complet
ad bc Q c = -----------------------------------------------------------------------(a + b)(c + d)(a + c)(b + d) Qc < Qa
a 0
(2)
b d
a c
(3)
b 0
0 c
(4)
b d
asociaie complet
asociaie complet
asociaie complet
cu sens pozitiv
cu sens negativ
c as = 1
c as = 1
c as = 1
c as = 1
c) cnd gradul de asociere este cuprins ntre 0 i 1 se obine: a --b -- , n care: c d a d b c 0. Ca orice coeficient de corelaie i acesta poate lua valori 1 < Q < 1 , aratnd nu numai gradul de intensitate al celor 2 caracteristici, dar i sensul ei. Avantajul de a se calcula uor i de a se folosi i n cazul n care datele provin de la uniti statistice complexe, care n interiorul lor pot prezenta forme diferite de distribuie, dar pot fi transformate n variabile alternative, spre exemplu: sub i peste nivelul mediu. 102
ECONOMETRIE
Exemplul 1: S se stabileasc legtura dintre distribuia populaiei pe medii i sexe n judeul Bacau la data de 1 iulie 2000.
Sex Mediu - Urban - Rural
M 184,8 186,2
F 193,1 182,0
TOTAL 377,9 368,2
184, 8 182, 0 193, 1 186, 2 33633, 6 35955, 2 - = ----------------------------------------------- = Q = -------------------------------------------------------------------------184, 8 182, 0 + 193, 1 186, 2 33633, 6 + 35955, 2 ( 2321, 6 ) - = ( 0, 0334 ) = ------------------------69588, 8 Rezultatul obinut arat c ntre distribuia pe sex i distribuia pe medii, la momentul considerat, exist o asociere negativ foarte slab. 3.8.2. Coeficientul de corelaie a rangurilor Rangul este o anumit treapt de ordine a variantelor variabilei n serie. Pentru stabilirea rangurilor, valorile empirice ale variabilelor corelate sunt aezate dup mrimea lor n ordinea cresctoare sau descresctoare. De obicei, n funcie de variabila independent se ordoneaz i variabila dependent. Coeficienii de corelaie ai rangurilor prezint avantajul c ei pot fi utilizai i n cazul unor distribuii asimetrice, n cazul unui numr restrns de uniti pentru care nu se poate verifica reprezentativitatea datelor pariale sau n cazul distribuiilor unor uniti complexe. De asemenea se poate utiliza n cazul corelrii fenomenelor i caracteristicilor calitative, care prin natura lor nu se pot exprima numeric, dar pot fi ierarhizate pe baza unui anumit rang. Pornind de la ipoteza c ntre cele 2 serii de ranguri exist concordan, seria a II-a care reprezint rangurile caracteristicii rezultative ar trebui s se ordoneze i ea tot cresctor (n cazul legturii directe) i descresctor (dac legatura este invers). n cazul existentei legturii dintre acelai numr de uniti care au rang mai mare sau mai mic dect ele. n cazul lipsei de legatur, ordinea de distribuie a rangurilor celor 2 caracteristici este diferit.
103
Similar se pot cuprinde n analiz i distribuiile paralele ale mai multor caracteristici, cu care se pot realiza mai multe combinaii, stabilindu-se coeficienii de corelaie ai rangurilor simpli, pariali i multipli. Coeficienii de corelaie ai rangului Spearman 6 di unde : r s = 1 --------------3 n n d = diferena de rang ntre caracteristicile cercetate = R x R y
2
n = numrul de uniti cercetate; Coeficientul de corelaie al rangurilor al lui Kendall 2S - unde S = P + Q r k = ------------2 n n P = numrul de ranguri mai mari n continuarea rangului considerat; Q = numrul de ranguri mai mici n continuare, dect rangul considerat (se ia cu semn - ); S = se calculeaza pentru rangurile variabilei dependente (y), ordonate dupa rangurile variabilei factoriale (x). Ambii coeficieni variaz ntre [ 1, + 1 ] , cu aceeai semnificaii. Exemplul 2: Considernd datele privind ponderea personalului muncitor (x) i a produciei industriale (y) din primele 10 judee ale rii fa de total.
Ponderea personalului muncitor( xi ) Ponderea productiei industriale ( yi ) Denumirea judetelor
2,2
2,3
3,3
3,0
2,9
1,0
1,6
5,1
1,1
1,9
1,7
1,8
4,8
4,0
2,3
0,8
1,9
5,5
0,8
1,8
Alba
Arad
Arges
Bacau
Bihor
BistritaBraila Nasaud
Brasov Botosani Buzau
104
ECONOMETRIE
Jude tul Brasov Arges Bacau Bihor Arad Alba Buzau Braila Botosani Bistrita-Nasaud TOTAL
x (%) 5,1 3,3 3 2,9 2,3 2,2 1,9 1,6 1,1 1
y (%) 5,5 4,8 4,0 2,3 1,8 1,7 1,8 1,9 0,8 0,8
Ra ngurile
Rx
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ry
1,0 2,0 3,0 4,0 6,5 8,0 6,5 5,0 9,5 9,5
d = Rx Ry d 2
0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5 -2,0 0,5 3,0 -0,5 0,5 0,00 0,00 0,00 0,00 2,25 4,00 0,25 9,00 0,25 2,25 16,00
P 9 8 7 6 3 2 2 2 0 0 39
Q 0 0 0 0 -1 -2 -1 0 0 0 -4
S = P -Q 9 8 7 6 2 0 1 2 0 0 35
16 - = 0, 983 r s = 1 ------------------3 10 10
2 35 - = 0, 777 r k = ------------------2 10 10
Ambii coeficieni arat o corelaie pozitiv i destul de strns ntre cele 2 variabile.De obicei, coeficientul de corelaie al rangului dupa formula lui Kendall este mai mic dect cel al lui Spearman. 3.8.3. Coeficientul de elasticitate Dup calcularea funciei de regresie, o problem important care revine statisticii este determinarea gradului n care variabila rezultativ reacioneaz la modificarile factorilor inclui n model i care o influeneaza ntr-o msura mai mare sau mai mic. Cu alte cuvinte, vrem s determinm sensibilitatea fenomenului efect (variabila rezultativ) la variaia fenomenului cauza (variabila factorial). Aceasta flexibilitate este cunoscut sub denumirea de elasticitate. n activitatea de comer i turism, cel mai adesea se vorbete de elasticitatea cererii de consum, adic acea proprietate a cererii de consum de a se modifica n funcie de variaia fenomenelor care o determin (venituri, pre, sezonalitate, structurile demografice i socio- profesionale, etc.). n acest scop s-a introdus de ctre A. Marshall n 1980 coeficientul de elasticitate i a fost utilizat iniial n studiul teoretic al cererii de consum. El a fost determinat ca un raport ntre modificarea relativ a cererii pentru o anumit marf i modificarea relativa a preului ei, respectiv: 105
x y y - ----- = -----x E = ----y x x y unde: x = preul unei anumite mrfi; x = modificarea preului acestei mrfi; y = cererea mrfii respective; y = modificarea acestei cereri.
Asemntor se calculeaz coeficientul de elasticitate al cererii de consum n funcie de venituri, n acest caz x va reprezent venitul mediu, iar x modificarea acestui venit. Generaliznd, rezult c relaia de calcul a coeficientului de elasticitate este: y x0 - ---E = ----unde: x y0 x 0 = nivelul nregistrat n perioada de baz de variabila explicativ; x = modificarea variabilei explicative n intervalul de timp considerat; y 0 = nivelul nregistrat n perioada de baza de variabila explicat; y = modificarea variabilei explicate n intervalul de timp considerat. Iat 3 situaii limit: a, b i c privind elasticitatea cererii unui produs n raport cu preul:
E = E = 0
a)
b)
106
ECONOMETRIE
Q
ce re r e a n o r m a l a i n c a z u l p r e t u l u i n u s i a l v e n i t u l u i
E = 1
c) a) Situaia n care la orice modificare a preului cererea, sub raport cantitativ, rmne aceeai - cerere total inelastic, insensibil la modificarea factorului; b) Situaia opus, n care cererea se modific nelimitat, indiferent de nivelul preului - cerere perfect elastic; c) Situaia de proporionalitate n ceea ce privete reacia efectului la modificarea factorului. Deci, n funcie de mrimea coeficientului de elasticitate, cererea populaiei pentru diversele produse poate fi: - elastic, cnd E > 1 - inelastic, cnd E < 1 - de elasticitate unitar sau proporional, cnd E = 1 . Factorul n raport cu care se apreciaz gradul de sensibilitate al cererii poate fi: venitul, preul, oferta, cheltuiala de reclam, desfacerile totale, mrimea populaiei, etc. - n raport cu venitul, cererea este de regul inelastica la produsele de uz casnic (alimentare i nealimentare) i se prezint ca elastic sau chiar foarte elastica la produsele de uz indelungat, produsele de lux, servicii. - n raport cu preul, cererea prezint de regul o elasticitate cu semnul minus, ntruct dependena este invers (fac excepie de la regul produsele demodate i plafonate pentru care scaderea preului duce la scderea cererii). 107
Cererea este elastic atunci cnd schimbarea relativ a venitului (preului) genereaz o schimbare mai mult dect proporional a cantitaii sau a cheltuielii prin care se exprim cererea. Exemplu: Dac la o cretere a venitului cu 5% cererea de televizoare crete 110 100 100 - 105 ----------------------- = 2>1 cu 10% este deci o cerere elastic: E = ----------------------100 100 O cerere este inelastic dac modificarea venitului determin o schimbare nensemnat a volumului cererii. Exemplu: Dac la o modificare cu 5% a venitului, cererea de paste 101 100 100 - 105 ----------------------- = 0 ,2 < 1 finoase crete cu 1%: E = ----------------------100 100 Elasticitatea este unitar atunci cnd modificarea cererii este proporional cu modificarea venitului. Exemplu: Crete venitul cu 5%, creste i cererea de mbrcminte cu 5%: 105 100 100 - 105 ----------------------- = 1 E = ----------------------100 100 n domeniul relaiilor comerciale i de cooperare cu strintatea, prezint interes elasticitatea calculata la nivel macroeconomic. Se compar variaia relativ a exportului total sau a importului total al rii, cu modificarea relativ a unor indicatori sintetici ai dezvoltrii economiei naionale sau cu variaia relativ a cererii i a ofertei mondiale. Coeficienii de elasticitate astfel stabilii caracterizeaz n ce msura este sensibil comerul exterior al rii noastre la modificarea venitului net, spre exemplu sau la schimbrile survenite n comerul mondial. Analiza de elasticitate a cererii poate fi fcut pe baza datelor expuse n serii cronologice, n acest caz se pot determina elasticiti cu baz fix sau cu baz n lan. Coeficientul de elasticitate fiind o mrime comparabil, face posibil analiza evoluiei sale n dinamic, precum i pe produse sau grupe de produse. Este foarte mult folosit n analiza nivelului de trai, precum i n prognoza cererii de consum a populaiei.
108
ECONOMETRIE
Teme i ntrebri propuse pentru studiul individual 1. Cum identificai existena unei legturi ? 2. Cum se ntocmete o corelogram i cum se interpreteaz informaiile oferite vizual pe diagram ? 3. Cum se alege cel mai bun model care s exprime legtura dintre dou fenomene ? 4. Cum se previzioneaz evoluia unui factor n funcie de alt factor aflat n interdependen ? 5. Cnd se calculeaz coeficientul de corelaie i cum se interpreteaz ? Dar raportul de corelaie ? 6. n ce condiii se folosete corelaia neparametric ? 7. Cum se stabilete asocierea dintre variabile nominale ? 8. La ce folosete i cum se interpreteaz coeficientul de elasticitate ? Dai cel puin 3 exemple. 9. Despre 10 uniti comerciale se cunosc urmtoarele informaii:
Nr. crt. Vnzri (buci) Numr vnztori (persoane)
1 26 9
2 30 12
3 32 15
4 22 7
5 20 5
6 23 8
7 45 22
8 50 25
9 52 32
10 60 40
Estimai nivelul vnzrilor realizate de 50 de vnztori. 10. Cunoscnd cheltuielile de publicitate i vnzrile realizate de 10 societi comerciale, s se estimeze valoarea vnzrilor pentru un nivel al cheltuielilor de publicitate de 10 milioane lei:
Cheltuieli publicitate (milioane lei) Vnzri (milioane lei) 3 5 5 25 7 70 6 45 6,8 60 8 90 3,5 12 4 15 4,5 27 6,5 55
109
11. Despre 10 salariai se cunosc urmtoarele informaii referitoare la productivitatea muncii i salariul mediu realizat ntr-o lun:
Productivitatea muncii (buci/salariat) Salariul mediu lunar (lei RON)
55 470
54 430
43 380
41 390
55 450
56 470
63 520
64 510
54 460
58 470
Estimati nivelul salariului mediu pentru o productivitate de 70 buci/salariat. 12. Cunoscnd veniturile medii lunare i cheltuielile pentru achiziionarea unui anumit produs pentru 10 salariai s se estimeze nivelul cheltuielilor pentru un venit mediu de 750 lei RON.
Venituri (lei RON) Cheltuieli (lei RON)
650 341
520 313
380 271
420 315
580 332
440 295
550 337
480 325
640 352
610 356
110
ECONOMETRIE
Capitolul IV INDICI STATISTICI
OBIECTIVE n permanen se apeleaz n practic la exprimarea sub forma indicilor pentru a arta evoluia unui fenomen sau altul. De multe ori ns nu se cunoate n profunzime fenomenul sau, i mai grav, se folosesc n analiz modaliti greite de exprimare n interpretarea datelor. Din acest motiv i datorit deselor utilizri n practic, scopul acestui capitol este nsuirea corect de ctre studeni a modului de construire a indicilor sintetici, a folosirii sistemelor de ponderare existente, dar i a descompunerii unui fenomen complex pe factori de influen. Numeroasele cazuri aplicative prezentate la finele acestui capitol vor conduce la o nelegere mai bun a teoriei indicilor i la rolul acesteia n analiza concret a datelor reale. Cuvinte cheie
Indice statistic Indice al dinamicii Indici teritoriali Indici ai planului Indici ai ndeplinirii sarcinii de plan Indici individuali Indici de grup Pondere Indice agregat Indice ca medie a indicilor individuali Indici calculai ca raport de medii Indicele fenomenului complex Indici factoriali Metoda substituiei n lan Metoda restului nedescompus Serie cronologic de indici
n cadrul indicatorilor statistici care se exprim n procente (prin mrimi relative), indicii ocup un loc important fiind acea categorie economic care msoar variaia medie a fenomenelor individuale sau colective i care exprim raportul dintre dou mrimi omogene, de acelai gen, comparate n timp sau n spaiu, a datelor absolute. 111
IndicI statistici
Cu ajutorul lor se poate determina micarea, evoluia i tendina relativ a fenomenului, caracteriznd nivelul i creterea unei mrimi fa de alta, exprimnd de cte ori este mai mare prima n comparaie cu a doua. Se poate spune c indicii sunt cartea de vizit a unei ri, ei arat n mod sintetic dac sunt bine calculai, starea naiunii, succesul sau insuccesul, caracteriznd n ansamblu nivelul dezvoltrii economico-sociale, culturale i politice i ndeosebi gradul bunstrii populaiei n ara respectiv. La alctuirea indicilor trebuie s se respecte anumite principii i reguli, pentru ca ei s rspund sarcinii pe care o au: de a exprima coninutul sau sensul economic al schimbrii fenomenului. Altfel spus, problema fundamental care se pune la construirea indicilor este aceea de a desprinde n adncime i multilateral coninutul economic al schimbrii medii a fenomenului studiat.
4.1. BAZA METODOLOGIC COMUN DE ALCTUIRE A INDICILOR La alctuirea indicilor trebuie s se respecte anumite principii i reguli, pentru ca ei s rspund sarcinii pe care o au: de a exprima coninutul sau sensul economic al schimbrii fenomenului. Altfel spus, problema fundamental care se pune la construirea indicilor este aceea de a desprinde n adncime i multilateral coninutul economic al schimbrii medii a fenomenului studiat. Construirea indicilor se bazeaz pe un raport cu ajutorul cruia anumite date luate n cercetare sunt comparate cu alte date avnd caracter analog, dintr-o perioad diferit sau din aceeai perioad dar dintr-un spaiu diferit. Datele supuse studiului, numite date ce se compar apar la numrtor, iar la numitor figureaz datele cu care se face comparaia (date baz de raportare). Datele supuse comparaiei sunt expresia unor fenomene complexe, n sensul c, mrimea lor este rezultatul unui produs de doi sau mai muli factori simpli. Unul dintre aceti factori simpli are caracter extensiv, de volum, numit i factor cantitativ, simbolizat de obicei cu f (deoarece au rol de frecvene de multe ori), n timp ce ceilali factori sunt intensivi, numii i factori calitativi.
112
ECONOMETRIE
Din produsul celor 2 factori x f nivelul totalizat al fenomenului complex la nivelul grupei sau
x f
la nivelul ntregii colectiviti.
Fenomenul complex va fi notat cu y y = x f Spre exemplu, valoarea unei mrfi va fi dat de produsul dintre cantitate i preul unitar:
v
fenomenul complex notat teoretic cu y
q
factor cantitativ, notat teoretic cu f
factor calitativ, notat teoretic cu x
4.1.1. Indicii individuali Prin indici individuali se nelege raportul de mrime al schimbrii unui singur element, indiferent dac este o caracteristic a unei colectiviti omogene, volumul unei grupe sau al colectivitii. x1 x - ; i 1 0 = ---x0 unde y = xf f1 f - ; i 1 0 = --f0 i1 0
y( x f)
x1 f1 y1 - = ---= -----------x0 f0 y0
Aceti indici individuali notai cu 1 0 sunt indici ai dinamicii ntruct se compar elementele fenomenului din perioada curent cu acelai fenomen din perioada baz de raportare. La fel se rezolv i ali indici cu semnificaia: - indici individuali ai sarcinilor de plan: x pl -----; x0 f pl ----; f0 x pl f pl ---------------x0 f0 113
IndicI statistici
- indici individuali ai ndeplinirii sarcinii de plan x1 f1 ----- ; ---- ; x pl f pl - indici teritoriali xA xB x - sau dac se dorete comparaia invers: ----; i A B = ---xB xA fA f i A B = --fB fB -; sau invers ---xA xA fA xB fB xf - sau invers -------------i A B = ------------xB fB xA fA x1 f1 ---------------x pl f pl
unde A i B sunt spaii teritoriale diferite. 4.1.2. Indicii de grup Indicii de grup se calculeaz la nivelul unei grupe sau pe ntreaga colectivitate, sintetiznd care este variaia medie a fenomenului studiat. Deci, indicele de grup nu este o sum a indicilor individuali ci o medie a acestora, exprimnd tendina de modificare n timp i spaiu a caracteristicii la care se refer. La constituirea indicilor de grup trebuie inut seama de urmtoarele 2 cazuri: a) cnd elementele factorului cantitativ (f) ale fenomenului complex nu pot fi nsumate direct, fiind de esen diferit. Spre exemplu cazul n care o unitate desface produse diferite, la care nu ar avea nici un sens economic nsumarea. de regul, n aceste cazuri, nici factorul calitativ nu poate fi nsumat direct. Spre exemplu, valoarea = pre x cantitate ( v = p q ). Factorul cantitativ este q, care nu este nsumabil direct, iar factorul calitativ este preul unitar al mrfii (p), care de asemenea nu ar avea sens s-l nsumm.
114
ECONOMETRIE
b) cnd elementele factorului cantitativ (f) pot fi nsumate direct, fiind de aceeai natur. Exemplu, n cazul productivitii muncii, factorul cantitativ este numrul de salariai, care este nsumabil. a) n acest caz indicele de grup poate fi obinut sub form agregat, att din mrimi absolute, ct i din mrimi relative a indicilor individuali. b) Schimbarea medie a fenomenului complex se face cu ajutorul indicilor de grup, ca raport de medii. O problem deosebit la alctuirea I 1 0 este alegerea i folosirea ponderilor, ntruct acetia sunt ntotdeauna indici ponderai. 4.1.2.1. Alegerea i folosirea indicilor de grup La un indice agregat, alctuit din mrimi absolute, ponderile sunt ntotdeauna simple, n timp ce la indicii agregai construii cu ajutorul mrimilor relative a indicilor individuali, ponderile sunt compuse. Putem avea urmtoarele cazuri generale:
x1 -f x I 1 0 = ---------------- x0 f
f1 x f i I 1 0 = ----------------f x 0
n general, pentru a scoate n eviden de la o perioad la alta variaia medie a factorului calitativ (x), cellalt factor cu care se face ponderarea se ia la nivelul perioadei curente: x1 f1 ------------------- x0 f1 i pentru a scoate n eviden modificarea medie a factorului cantitativ prin mijlocirea factorului calitativ, acesta din urm se ia constant la nivelul perioadei de baz: f1 x0 -------------------- . f0 x0
115
IndicI statistici
4.1.2.2. Modaliti de ponderare a indicilor de grup Cele mai rspndite modaliti de ponderare sunt cele propuse de: - LASPEYRES, care consider factorul constant n perioada de baz; - PAASCHE, care consider factorul constant n perioada curent. De subliniat faptul c n practic, indicii factorului calitativ se calculeaz ca indici Paasche (cel mai adesea) sau ca indici Laspeyres. Indicele factorului cantitativ se calculeaz numai ca indice Laspeyres.
x0 f1 x x1 f1 f I L = -------------------- ; I P = ------------------- x0 f0 x0 f1
Aceti indici se pot reuni ntr-un sistem: I = I L I P - indicele mediu geometric Irving FISCHER: Pentru factorul calitativ spre exemplu, acesta va fi: I 10 =
x y f x
x1 f0 x1 f1 -------------------- ------------------- x0 f0 x0 f1
La fel se folosesc ponderile i la indicii teritoriali. Ponderile la calculul unui indice de grup ndeplinesc urmtoarele funcii: - ndeplinesc rol de frecvene; - au rolul de a scoate n eviden schimbarea medie a elementului indexat, deci a elementului care ne intereseaz, prin fixarea ponderilor la un anumit nivel considerat neschimbat. Deci se face abstracie de faptul c i ponderile s-ar modifica n timp. Ponderile sunt considerate neschimbate, tocmai pentru a putea reliefa n timp schimbarea numai a elementelor care ne intereseaz. Exemplu: La indicele de grup al preurilor se folosesc drept ponderi neschimbate cantitile de produse din perioada curent, deoarece ne intereseaz economiile realizate ca urmare a reducerii preului sau sumele ce trebuie s le plteasc oamenii n plus ca urmare a creterii preurilor la produsele respective. 116
ECONOMETRIE
4.2. CONSTRUIREA INDICILOR DE GRUP Indicii de grup se pot construi sub form de: a) Indici agregai b) Indici calculai ca medie a indicilor individuali c) indici determinai ca raport a dou medii 4.2.1. Indicii agregai Indicii agregai se calculeaz ca raport ntre suma mrimilor absolute ale indicatorilor de la nivelul colectivitii studiate din perioada curent i suma mrimilor absolute ale acelorai indicatori pentru perioada luat ca baz de comparare.
y I1 0
y1 ---------- y0
x1 f1 -------------------- , avem n vedere c f nu este nsumabil direct. x0 f0
Pentru msurarea modificrii fiecrui factor vom utiliza ca punct de plecare indicele lui y, considernd constant un factor i variabil factorul a crui modificare ne intereseaz. Factorul constant este numit pondere i poate fi considerat la nivelul perioadei de baz sau curent. Rezult astfel diferite sisteme de indici: - tip Laspeyres
x I1 0
x1 f0 ------------------- x0 f0
- tip Paasche
x1 f1 x I 1 0 = ------------------- x0 f1
Identic i pentru factorul cantitativ. Aceti indici se pot reuni ntr-un sistem: I1 0 = I1 0( L ) I1 0( P )
y x f
sau
I1 0 = I1 0( P ) I1 0( L)
De subliniat c n practic indicele factorului calitativ se poate calcula att ca indice tip Paasche, ct i ca indice tip Laspeyres, n timp ce indicele factorului cantitativ se calculeaz numai ca indice de tip Laspeyres. 117
IndicI statistici
Utiliznd indicii din relaiile de mai sus se pot calcula i modificrile absolute. Atunci cnd cei doi indici factoriali folosesc sisteme de ponderare diferite (unul de tip Laspeyres, iar cel de-al doilea de tip Paasche) este valabil descompunerea geometric (produsul celor 2 indici factoriali este egal cu indicele fenomenului complex). n acelai timp, este valabil i descompunerea analitic a sporurilor (sporul fenomenului complex este egal cu suma celor dou sporuri datorate factorilor de influen). ntotdeauna sporul absolut se va calcula ca o diferen ntre numrtorul i numitorul indicelui i arat cu ct s-a modificat n mrime absolut fenomenul complex ca urmare a influenei factorului respectiv. n cazul formulelor generale de mai nainte, dac indicii factoriali s-au calculat ca un indice de tip Paasche pentru factorul calitativ i ca un indice Laspeyres pentru factorul cantitativ, vom avea: Sporul fenomenului complex y, sub influena concomitent a factorului x i f (1) 1 0 =
y
x1 f1 x0 f0
Sporul fenomenului complex y, sub influena factorului cantitativ f : (2) 1 0 =

y(f)
Sporul fenomenului complex y, sub influena factorului calitativ x : (3) 1 0 =

y( x)
x0 f1 x0 f0
x1 f1 x0 f1
(1)= (2) + (3)
n continuare, dac dorim s analizm n ce proporie un factor contribuie la obinerea sporului total al fenomenului complex, se va calcula ponderea acestuia n total spor i se va exprima n procente: 1 0 - 100 k = ----------y 1 0
f y(f)
Contribuia relativ a factorului cantitativ:
118
ECONOMETRIE
Contribuia relativ a factorului calitativ:
1 0 - 100 = -----------y 1 0
y(x )
Suma celor dou ponderi va fi obligatoriu egal cu 1 cnd acestea sunt exprimate n coeficient sau cu 100 cnd au fost exprimate n procente. k +k
f x
= 1 sau 100 %
Vom exemplifica n continuare folosirea formulelor teoretice asupra fenomenului (indicatorului) valorii produciei ( v i ) care este compus dintrun factor cantitativ, cantitatea produs din fiecare produs ( q i ) i unul calitativ, preul unitar al fiecrui produs ( p i ). Dac se dorete analiza dinamicii pe total societate, vom avea: a) Indicele total al valorii, care arat de cte ori a crescut valoarea produciei pe total societate n perioada curent fa de perioada baz, sub influena tuturor factorilor:
v I1 0
v1 ---------- v0
q1 p1 ---------------- q0 p0
Sporul total al valorii pe ntreaga societate va fi diferena dintre numrtorul i numitorul indicelui corespunztor: 1 0 =
v v
v1 v0
q1 p1 q0 p0
v(q)
Din I 1 0 se vor desprinde cei doi indici factoriali, I 1 0

q
(sau notat simplu
I 1 0 cunoscut n practic sub denumirea de indicele volumului fizic) i I1 0

v( p)
(sau notat simplu I 1 0 , cunoscut n practic i sub denumirea de
indicele preurilor). Cei doi indici factoriali se calculeaz de regul, primul ca un indice de tip Laspeyres, iar cel de-al doilea ca un indice de tip Paasche.
119
IndicI statistici
b) Indicele volumului fizic:
q1 p0 v(q) I 1 0 = ----------------q p 00
iar sporul valorii produse pe total societate numai sub influena sporului produciei fizice: 1 0 =
v( q)
q1 p0 q0 p0
c) Indicele preurilor:
q1 p1 v(p) I 1 0 = ----------------q p 10
iar sporul valorii produse pe total societate numai sub influena creterii preurilor: 1 0 =
v( p)
q1 p1 q1 p0
q p
Obligatoriu se va verifica relaia: I 1 0 = I 1 0 I 1 0 i respectiv:

v
1 0 = 1 0 + 1 0
dat fiind faptul c la construirea celor 2 indici factoriali au fost folosite sisteme de ponderare diferite. 4.2.2. Indici calculai ca medie a indicilor individuali Calculul indicilor sintetici sub form agregat necesit cunoaterea agregatelor Agregatele
x0 f0 , x1 f1 , x0 f1 , x1 f0 . x0 f0
=
y0
x1 f1
y1
pot fi obinute direct din
evidena agenilor economici, exprimnd nivelul fenomenului complex n cele dou perioade. De foarte multe ori nu se cunosc agregatele
x0 f1
x1 f0
determinarea lor ar necesita eforturi i cheltuieli suplimentare, iar cnd se cunoate doar y i nu separat x i f , obinerea lor direct este imposibil. 120
ECONOMETRIE
n acest caz, indicii sintetici sub form agregat se nlocuiesc cu indicii sintetici calculai ca medie a indicilor individuali. n funcie de datele disponibile se pot calcula:
1. Dac cunoatem nivelul indicatorului complex n perioada de baz x 0 f 0 i

indicii individuali ai factorului cantitativ i sau factorul cantitativ pentru cele dou perioade ( f 0 i f 1 ), indicele sintetic al factorului cantitativ de tip Laspeyres se calculeaz ca medie aritmetic a indicilor individuali ( i ), folosindu-se ponderea compus x 0 f 0 :
f IL f f
x0 f1 --------------x f 00
x0 f0 i -------------------------f x 00
f1 f - f1 = i f f0 i i = --f0
2. Dac se cunoate nivelul indicatorului complex n perioada de baz i

indicii individuali ai factorului calitativ i sau nivelul factorului calitativ n cele dou perioade ( x 0 i x 1 ), indicele sintetic al factorului calitativ de tip Laspeyres se calculeaz ca medie aritmetic a indicilor individuali i , folosindu-se ponderea compus x 0 f 0 :
x IL x x
x1 f0 --------------x f 00
i x0 f0 -----------------------x f 00
x1 x i i 1 0 = ---x0
x1 = i1 0 x0
3. Dac se cunoate nivelul indicatorului complex n perioada curent ( x 1 f 1 )

i indicii individuali ai factorului calitativ ( i ) sau nivelul factorului calitativ n cele 2 perioade ( x 1 i x 0 ), indicele sintetic al factorului calitativ de tip Paache se calculeaz ca medie armonic a indicilor individuali ( i ), folosindu-se ponderea compus x 1 f 1 .
x x
x1 f1 x1 f1 x - = -----------------------I L = --------------1 x1 f1 x0 f1 --x i
x1 x1 x - x 0 = ---i = ---x x0 i
121
IndicI statistici
4.2.3. Sistemul indicilor calculai ca raport de medii Cnd elementele factorului cantitativ pot fi nsumate direct, schimbarea medie a fenomenului complex se face cu ajutorul indicilor de grup ca raport de medii. Acesta se folosete atunci cnd este necesar s se calculeze indici de grup pentru variabile calitative care au caracter de medie. Specific acestor variabile calitative este faptul c valorile individuale sunt rezultatul raportului dintre valorile a 2 caracteristici de natur diferit dar interdependente. De exemplu: Productivitatea la nivelul unei firme se poate exprima ca o medie a productivitii la nivel de secii componente ale firmei. Dac la nivelul unei uniti a colectivitii studiate y i = x i f i , vom avea: yi x i = --fi La nivelul ntregii colectiviti: xi fi y-i = ------------------ = x = --------- fi fi fi
*
xi fi
, n care
= structura factorului cantitativ;
sau altfel spus, frecvena relativ. Indicele sintetic care msoar variaia nivelului mediu al fenomenului complex, sub influena concomitent a ambilor factori, poart denumirea de indice cu structur variabil: (1)
xf I1 0
x1 x1 f1 x0 f0 x1 f1- = -------------------- : -------------------- = ---------------------= ---* x0 f1 x0 x1 f0
Pentru a msura variaia nivelului mediu al caracteristicii de indexat ca urmare a variaiei ei n fiecare grup se calculeaz indicele cu structur fix:
x I1 0
(2)
x1 f1 x0 f1 -------------------- : ------------------- f1 f1
x1 f1 ---------------------* x f 0 1 122
ECONOMETRIE
Pentru a msura nivelul mediu al caracteristicii de indexat, ca urmare a variaiei structurii colectivitii, se calculeaz indicele schimbrilor structurale: (3)
(f) I1 0
x0 f1 x0 f0 -------------------- : ------------------- f1 f0
x0 f1 ---------------------* x0 f0
(1) = (2) (3) n continuare pot fi calculate i sporurile aferente fenomenului complex i factorilor de influen rezultnd: 1 = 2 + 3 Exemplu de folosire a indicilor sintetici calculai ca raport a dou medii: 1. tim c productivitatea medie a muncii W se poate calcula ca raport ntre valoarea produciei ( Q ) i numrul mediu de salariai ( T ). Prin urmare, W are sensul de variabil calitativ, calculat ca o mrime relativ de intensitate (raportul dintre doi indicatori diferii, dar aflai ntr-o strns legtur) i pe de alt parte, factorul cantitativ T poate fi nsumat direct. Se ndeplinesc toate condiiile pentru a calcula indicele sisntetic al productivitii ca un raport a dou medii. De altfel, nsi productivitatea W este o mrime medie, rezultnd din formula de calcul: la nivelul seciei spre exemplu, Qi Qi = Wi Ti W i = ----Ti la nivelul ntregii societi:
Qi Wi Ti W i = ------------ = ---------------------- = Ti T
i
Wi Ti
, unde
Ti
este structura numrului de salariai (care poate fi exprimat n coeficient, sau n %). 123
IndicI statistici
Cu alte cuvinte, productivitatea medie a muncii la nivelul ntregii societi W i este o medie a productivitilor medii a muncii a seciilor componente W i . Vom construi mai departe sistemul de indici: Indicele fenomenului complex, respectiv al productivitii muncii pe total societate, sub influena ambilor factori (a productivitii muncii la nivel de secie i a structurii numrului de salariai T i : Q1 Q0 ------------- : ------------ T1 T0 W1 T1 W0 T0 ------------------- : ------------------T T 1 0
*
Wi I1 0
W1 T1 -----------------------* W T 0 0
n funcie de datele disponibile se va opta pentru una din formulele descrise mai nainte. Calculm mai departe cei doi indici factoriali. Indicele factorului cantitativ, respectiv structura numrului de salariai:
Ti W i ------ T i I1 0
W0 T1 W0 T0 ------------------- : ------------------T T 1 0
W0 T1 -----------------------* W0 T0
Acesta va arta de cte ori a crescut productivitatea muncii pe total societate, dar numai sub influena modificrii structurii numrului de salariai. Indicele factorului calitativ, respectiv productivitatea muncii la nivel de secie: W1 T1 W0 T1 ------------------- : ------------------ T1 T1
W( W ) I1 0 i
W1 T1 -----------------------* W0 T1
Acesta va arta de cte ori a crescut productivitatea muncii pe total societate, dar numai sub influena modificrii productivitilor medii a muncii la nivelul seciilor.
124
ECONOMETRIE
n final trebuie s se verifice descompunerea geometric:

Ti ------Wi T i I1 0
Wi I1 0
I1 0
W ( Wi )
Atunci cnd
W(W ) I1 0 i
>
Ti ------Wi T i I1 0
avem de-a face cu o dezvoltare intensiv a
fenomenului, respectiv o cretere a productivitii muncii pe seama factorului calitativ. Ca i n cazurile anterioare, se pot calcula i sporurile absolute, att ale fenomenului complex ct i a influenelor datorate factorilor, ca diferen ntre numrtorul i numitorul indicilor corespunztori: Sporul total al productivitii muncii pe societate:
W1 T1 W0 T0 W - ------------------- = 1 0 = ------------------T T 1 0
W1 T1 W0 T0
Sporul total al productivitii muncii ca urmare a influenei modificrii structurii numrului de salariai:
Ti W ------ T i 1 0
W0 T1 W0 T0 - ------------------- = = ------------------T T 1 0
W0 T1 W0 T0
Sporul total al productivitii muncii pe societate ca urmare a influenei productivitilor seciilor: 1 0

W ( Wi )
W1 T1 W0 T1 - ------------------- = = ------------------T T 1 1
W1 T1 W0 T1
Relaia dintre sporuri:

W Ti ------W T i 1 0 W ( Wi )
1 0 =
+ 1 0
125
IndicI statistici
Ca i n exemplele anterioare, se poate calcula influena relativ a unui factor asupra sporului total al productivitii muncii, ca mrimi relative de structur:
Wi
- 100 = ---------------W 1 0
Ti ------ Ti
W(W ) 1 0 i
i k
Ti ------ Ti
- 100 = ------------------W 1 0
Ti W ------ T i 1 0
Wi
+k
= 100 %
4.3. DESCOMPUNEREA FACTORIAL PRIN SISTEMUL INDICILOR Cu ajutorul metodei indicilor studiem variaia fenomenelor complexe n timp i spaiu, sub influena factorilor determinani. Se tie c fenomenele complexe se formeaz ca produs a cel puin 2 factori. Exemplu: Valoarea produciei se poate calcula ca produs ntre productivitatea medie lunar i numrul mediu de salariai Q = W e T sau, valoarea produciei este dat de cantitatea produs nmulit cu preul unitar: Q = qp Prin metoda indicilor separm influena fiecrui factor n parte i calculm contribuia absolut i relativ a acestuia la modificarea fenomenului complex. Operaia aceasta de separare a contribuiei factorilor poart denumirea de descompunere factorial. Se folosesc mai multe procedee, printre care: 1. Metoda substituirii n lan; 2. Metoda influenei izolate a factorilor (metoda restului nedescompus).
126
ECONOMETRIE
4.3.1. Metoda substituirii n lan Metoda substituirii n lan const n anihilarea unui factor i evidenierea rnd pe rnd a celorlali factori. n cazul n care variaia fenomenului complex depinde doar de 2 factori, procedm astfel: Avem fenomenul complex yi = xi fi I1 0
y(x f )
x1 f1 = ------------------- x0 f0
i prin metoda substituirii n lan, printr-o descompunere geometric indicele general se separ n ali 2 indici pariali:
x1 f1 x0 f1 y( x) y(f) I 1 0 = -------------------- i I 1 0 = ------------------- x0 f1 x0 f0

I1 0
y( x f)
= I1 0 I1 0
y( x)
y( f)
Printr-o descompunere analitic, modificarea absolut total: 1 0

y( x f)
x1 f1 x0 f0
y( x) y( f)
se separ ntr-o sum a modificrii
datorat factorului calitativ i a modificrii factorului cantitativ 1 0

y(x f )
= 1 0 + 1 0 .
n funcie de succesiunea substituirii factorilor, pot fi 2 variante. Indiferent de varianta aplicat, substituirea n lan presupune aplicarea urmtoarelor reguli: - indicele influenei primului factor, de regul cel cantitativ, se construiete folosind drept pondere cealalt sau celelalte variabile la nivelul perioadei de baz; - un factor o dat substituit rmne drept pondere la nivelul perioadei curente pe tot parcursul descompunerii pentru ceilali indici factoriali.
127
IndicI statistici
Practica demonstreaz c n general exist un singur factor cantitativ cu care se ncepe analiza factorial, iar ceilali sunt factori calitativi i se ordoneaz n funcie de relaiile dintre ei. n condiiile n care se iau n calcul mai mult de 2 factori, ordinea substituirii este mai greu de stabilit deoarece este aproape imposibil s se separe riguros factorii cantitativi de cei calitativi. Spre exemplu, dac considerm un fenomen complex y alctuit din 3 factori, y = a b c , n care a este factor cantitativ, b i c sunt factori calitativi, vom avea: (2)
a1 b0 c0 y(a) I 1 0 = ---------------------- a0 b0 c0 a1 b1 c0 y(b) I 1 0 = ---------------------- a1 b0 c0 a1 b1 c1 y(c) I 1 0 = ---------------------- a1 b1 c0
(1)
a1 b1 c1 = ---------------------- a0 b0 c0
(3)
(4)
n acest caz, este valabil att descompunerea geometric a indicilor: (1) = (2) x (3) x (4), ct i descompunerea analitic a sporurilor. 1 0 = 1 0 1 0
y( a) y
a1 b1 c1 a0 b0 c0 a1 b0 c0 a0 b0 c0 a1 b1 c0 a1 b0 c0 a1 b1 c1 a1 b1 c0
y(a) y( b) y( c)
= =
y( b)
1 0 =
y
y( c)
1 0 = 1 0 + 1 0 + 1 0
128
ECONOMETRIE
Evidenierea cotei parte cu care contribuie fiecare la modificarea absolut a fenomenului complex se va face calculnd ponderea sporului datorat fiecrui factor, n total spor: 1 0 - 100 k = ------------y 1 0
a y( a)
1 0 - 100 k = ------------y 1 0
b
y( b)
1 0 - 100 k = ------------y 1 0
c
y( c)
k + k + k = 1 sau 100 % Un exemplu tipic pentru relaiile de mai sus cu 3 factori l poate oferi volumul produciei prin influenele: - modificrii numrului mediu al muncitorilor T - modificrii nr. de ore lucrate de un muncitor ntr-un an - modificrii productivitii medii orare W h Wl = Wz Dl = Wh Dz Dl
productivitatea productivitatea medie zilnic medie lunar
productivitatea medie orar
durata medie a durata medie a zilei de lucru lunii de lucru
valoarea produciei Q W = --T Q = W T = T Wh Dz Dl
numrul mediu salariai 129
IndicI statistici
4.3.2. Metoda restului nedescompus n cazul n care indicii fenomenului complex se alctuiesc n alte condiii de ponderare i cnd: x1 f1 x1 f0 x0 f1 -------------------- -------------------- -------------------- , x0 f0 x0 f0 x0 f0 atunci nici suma creterii absolute a
factorului cantitativ i a celui calitativ nu va mai fi egal cu sporul total al fenomenului complex. n astfel de condiii de ponderare, sporul total al fenomenului complex se va calcula astfel:
xf
x1 f1 x0 f0
n legtur cu acest rest nedescompus ( ) n literatura de specialitate s-a fcut propunerea ca el s fie atribuit n mod proporional cu contribuia fiecrui factor n sporul total al fenomenului complex. - Deci, nti calculm ponderea cu care contribuie fiecare factor n sporul total:
x1 f0 x0 f0 -; k x = --------------------------------------------------------------------------------------------( x1 f0 x0 f0 ) + ( x0 f1 x0 f0 ) x0 f1 x0 f0 k f = ---------------------------------------------------------------------------------------------( x1 f0 x0 f0 ) + ( x0 f1 x0 f0 )
- Cu aceti 2 coeficieni vom determina cota parte din restul nedescompus care revine fiecrui factor dup cum urmeaz: kx = kx kf = kf
x x f
130
= ( x1 f0 x0 f0 ) + ( x0 f1 x0 f0 ) + ( x1 x0 ) ( f1 f0 )
ECONOMETRIE
Astfel, sporul fenomenului complex va fi:

cota parte a restului nedescompus ce revine lui x influena direct influena direct a factorului f a factorului x cota parte din restul nedescompus ce revine lui f
x1 f1 x0 f0
= ( x1 f0 x0 f0 ) + kx + ( x0 f1 x0 f0 ) + kf
kx > kf n cazul cnd kx < kf
calea de dezvoltare a fenomenului

complex este cea intensiv;
complex este cea extensiv;
calea de dezvoltare a fenomenului
Adugnd aspectele de analiz statistic se poate calcula n continuare contribuia procentual a factorilor la modificarea fenomenului complex astfel: - ponderea influenei factorului calitativ asupra variaiei absolute totale: ( x1 f0 x0 f0 ) + kx ------------------------------------------------------ 100 xf
(idem pentru factorul cantitativ)
Folosirea acestei metode este mai dificil n condiiile n care crete numrul factorilor de influen, deoarece crete numrul sporurilor care se datoreaz interaciunii factorilor i odat cu aceasta, sporete caracterul convenional privind atribuirea restului nedescompus factorilor de influen.
131
IndicI statistici
4.4. SERII DE INDICI STATISTICI La construirea seriilor trebuie s inem cont de dou aspecte: a) baza de raportare - cu baz fix; - cu baza n lan. b) ponderile folosite (acolo unde este cazul) Ponderile se utilizeaz cnd seriile se alctuiesc din indici sintetici la care variabilele nu sunt nsumabile direct: - ponderi constante - ponderi variabile n funcie de a i b exist serii de indici: 1. Serii de indici de grup cu baz fix i ponderi constante: Lum ca exemplu indicele de grup al factorului calitativ:
xi f0x I i 0 = -------------- x0 f0
2. Serii de indici de grup cu baz n lan i ponderi constante, tot pe exemplul factorului calitativ x : :
xi f0 x I i i 1 = -------------------- xi 1 f0
sau
xi fn x I i i 1 = -------------------- xi 1 fn
Se verific relaia dintre indicii cu baz n lan i cei cu baz fix: x1 f0 x2 f0 x3 f0 xn f0 --------------- --------------- --------------- -- -- --------------------- x0 f0 x1 f0 x2 f0 xn 1 f0
xn f0 = --------------x f 00
Identic i n cazul folosirii ca pondere fix ultimul factor cantitativ f n .
132
ECONOMETRIE
3. Serii de indici de grup cu baz n lan i ponderi variabile: xi fi 1 --------------------------= xi 1 fi 1
x Ii i 1
ponderi la nivelul perioadei de baz f i 1
sau ponderi la nivelul perioadei curente f i
xi fi x I i i 1 = ------------------- xi 1 fi
n practic, alegerea uneia dintre aceste variante de serii de indici se va face n funcie de coninutul indicatorului analizat i de datele disponibile.
133
IndicI statistici
4.5. APLICAII Problema 1 Se cunosc un set de date cu privire la cantitile i preurile medii la unele produse vndute pe piaa rneasc din judetul Bacu (mediul urban), prezentate n tabelul nr.1:
Tabelul nr.1
Denumirea Produsului 0 - cartofi de toamn - fasole uscat - mere - garoafe - lapte dulce - ou de gin U.M. 1 Kg Kg Kg fir litru buc. Ianuarie 1999 Pre Cantitate (lei / U.M.) 2 3 47372 3201 2355 5597 17380 5237 8030 3293 6325 3574 5225 1120 Februarie 1999 Pre Cantitate (lei / U.M.) 4 5 64646 2897 4295 5434 25060 7253 12884 4407 10566 3771 13609 988
Sursa: Direcia Judeean de Statistic Bacu.
Se cere: 1) S se calculeze indicii individuali ai volumului fizic, ai preului i ai volumului valoric; 2) S se determine indicele agregat tip Laspeyres i tip Paasche al preurilor; 3) S se determine indicele agregat tip Laspeyres i tip Paasche al volumului fizic al produselor considerate; 4) S se calculeze indicele agregat al volumului valoric; 5) Ce relaie exista ntre indicele agregat tip Laspeyres i tip Paasche al volumului valoric i cei ai preului i volulmului fizic; 6) S se calculeze modificarea absolut a vnzrilor la cele 6 produse i influena pe factori asupra acesteia; 7) S se calculeze indicele agregat al preurilor folosind i alte sisteme de ponderare cunoscute; 8) S se verifice relaia dintre indicele agregat al preurilor de tip Laspeyres i cel de tip Paasche cu ajutorul formulei lui Bortkiewicz.
134
ECONOMETRIE
Rezolvare: 1) Notam cu q i 0 i cu q i1 cantitatea vndut n ianuarie 1999, respectiv februarie 1999; cu p i0 i p i1 preul unitar, n ianuarie 1999 i februarie 1999; cu v i0 i v i1 volumul valoric din fiecare produs, n cele dou perioade.
Tabelul nr.2
Ianuarie 1999 Denumirea produsului
U.M.
Februarie 1999 qi pi
Valoare vndut - milioane lei 0 p q i1 i0
qi
pi
vi
vi
p i1
=
i1
0 - cartofi - fasole - mere - garoafe - lapte - ou TOTAL
1
Kg Kg Kg fir litru buc. x
2 47372 2355 17380 8030 6325 5225 x
3 3201 5597 5237 3293 3574 1120 x
4 64646 4295 25060 12884 10566 13609 x
5 2897 5434 7253 4407 3771 988 x
6 151,6 13,2 91,0 26,4 22,6 5,9 310,7
7 187,3 23,3 181,8 56,8 39,8 13,4 502,4
- continuarea tabelului Indicii individuali %
qi0pi1
mil.lei
v i1 /0
q i0 p i1
qi1pi0
mil.lei
q p i1 i0
i1 / 0
8 136,5 182,4 144,2 160,4 167,1 260,5 x
i1 / 0
9 90,5 97,1 138,5 133,8 105,5 88,2 x
mil.lei 11 137,2 12,8 126,1 35,4 23,9 5,2 340,6
10 123,5 176,5 199,8 215,2 176,1 227,1 x
mil.lei 12 206,9 24,0 131,2 42,4 37,8 15,2 457,5
Indicii individuali ai volumului fizic se calculeaz dup relaia:

qi1 sau i1q/ 0 100 qi 0
i1q/ 0 =
135
IndicI statistici
Astfel, de exemplu pentru produsul cartofi:

i1 /i 0 =
q
64646 = 1,365 47372
sau
136 ,5%
Cantitatea desfacut la produsul ''cartofi'' a nregistrat, n luna februarie 1999, o cretere de aproape 1,4 ori (sau cu 36,5%) fata de luna anterioar. Rezultatele pentru toate produsele au fost efectuate n tabelul nr.1. Calculele referitoare la indicii individuali ai preului unitar se efectueaz dup relaiile:
p p i1 /i 0= i1 pi 0 p p i1 /i 0= i1 100 pi 0
sau
De exemplu, la produsul cartofi rezultatul obinut arat c s-a nregistrat o scdere a preului de vnzare pe kilogram cu 9,5% ( 90,5 - 100 = - 9,5 ):
i1p/i0 = 2897 = 0,905 3201
sau
90,5%
Volumul valoric se efectueaz dup relaiile:

v v i1 /i 0= i1 vi0 sau v v i1 /i 0= i1 100 vi0
De exemplu, la produsul cartofi, volumul valoric al produsului a crescut de 1,235 ori, sau cu 23,5% :
i1 /i 0 =
v
187 ,3 = 1,235 sau 123 ,5% 151,6
Acelai rezultat se putea obine i pe baza relaiei dintre cei trei indici. Astfel, se obine:
i1 /i 0 = i1 /i 0i1 /i 0
v p q
136
ECONOMETRIE
2) Indicele agregat al preurilor se poate calcula n funcie de sistemul de ponderare folosit n doua moduri: ca un indice tip Laspeyres i un indice tip Paasche, dup relaiile:
pi 1/ 0
(Paasche)
q = q
i i i
i1
p i1 pi0
i0
i1
502 ,4 = 1,098 457 ,5
sau
109 ,8%
pi 1/ 0
q (Laspeyres ) = q
i
p i1
i0 pi0
340 ,6 = 1,096 310 ,7
sau
109 ,6%
3) Indicele agregat al volumului fizic poate fi calculat, de asemenea, cu ambele sisteme de ponderare:
qi 1/ 0
(Paasche)
q = q
i i i
i1
p i1 p i1
i1
i0
502 ,4 = 1,475 340 ,6
sau
147 ,5%
qi 1/ 0
q (Laspeyres ) = q
i
pi0
i0 pi0
457 ,5 = 1,472 310 ,7
sau
147 ,2%
Se observ c nu au rezultat diferene substaniale din calculul celor doi indici agregai, folosind sisteme de ponderare diferite. 4) Indicele agregat al volumului valoric se calculeaza dup relaia:
vi 1/ 0
q q
i i
i1
p i1 p i0
i0
502 ,4 = 1 ,617 310 ,7
sau
161 ,7 %
Rezultatul obinut arat c volumul valoric al celor ase produse desfacute pe piaa rneasc n luna februarie 1999 a fost de 1,6 ori mai mare fata de luna ianuarie 1999, sau se poate afirma c aceasta a crescut cu 61,7%.
I 1v/i 0 = I 1p/ i0 I 1q/i 0
137
IndicI statistici
5) Relaia ntre cei trei indici agregai calculai:

I 1v/i 0 = I 1p/ i0 (Laspeyres ) I 1q/i 0 (Paasche),
Se verific doar n cazul n care cei doi indici componeni s-au calculat pe baza unor sisteme de ponderare diferite. Astfel, de exemplu: 1,617 = 1,096 x 1,475 (se verifica egalitatea) sau:
I 1v/i 0 = I 1p/ i0 ( Paasche ) I 1q/i 0 ( Laspeyres )
De exemplu:
1,617 = 1,098 x 1,472
(se verific egalitatea, mai puin ultima zecimal, datorat rotunjirilor efectuate) 6) Modificarea absolut a volumului valoric se poate determina pornind de la indicele calculat la punctul 4), ca diferen ntre numratorul i numitorul indicelului, dup relaia:
v1i/ 0 = q i1 p i1 q i 0 p i 0 = 502 ,4 310 ,7 = 191,7
i i
milioane
lei
Rezultatul arat c valoarea desfacerilor a crescut, pe total, cu 191,7 milioane lei, ca urmare a influenei combinate a creterii cantitilor vndute i a creterii preurilor unitare. Descompunerea sporului volumului valoric pe factori de influena pornete de la indicele agregat al preurilor tip Paasche (calculat la punctul 2) i de la indicele agregat al volumului fizic tip Laspeyres (calculat la punctul 3). Observaie: Se poate porni i de la celelalte sisteme de ponderare folosite, n funcie de datele pe care le avem la dispoziie dar, ntruct la nivel internaional s-a convenit utilizarea indicelui tip Laspeyres pentru factorul cantitativ i tip Paasche pentru cel calitativ, vom adopta acest sistem de ponderare mai departe. Influena modificrii preului unitar:
pi 1 / 0 = q i1 p i1 q i1 p i 0 = 502 ,4 457 ,5 = 44 ,9 i i
milioane
lei
138
ECONOMETRIE
Influena modificrii volumului fizic:

i q 1 / 0 = q i1 p i 0 q i 0 p i 0 = 457 ,5 310 ,7 = 146 ,8
milioane
lei
Corelaia dintre cele dou sporuri i sporul total al valorii:

pi qi v1i/ 0 = 1 / 0 + 1/ 0
respectiv: 191,7 = 44,9 + 146,8
Msurarea gradului de influen a celor doi factori asupra dinamicii volumului valoric pe total produse vndute pe piaa rneasc, se poate efectua prin calcularea ponderii fiecrui spor n totalul sporului volumului valoric, exprimat n procente:
p 1 44,9 /0 100 = 100 = 23,4% v 191,7 1 / 0
Diferena pn la 100% fiind dat pe seama influenei celuilalt factor: 100 - 23,4 = 76,6% respectiv: q 146,8 1/ 0 100 = 100 = 76,6% v 191,7 1 / 0 Cu alte cuvinte, vnzrile pe piaa rneasc au crescut, pe totalul celor 6 produse, cu 61,7%, cretere echivalent cu 191,7 milioane lei n luna februarie 1999 fa de luna ianuarie 1999. Aceast cretere s-a realizat n proporie de 76,6% ca urmare a creterii efective a volumului fizic al vnzrilor, care a adus un plus de valoare de 146,8 milioane lei i, n proporie de doar 23,4% ca urmare a creterii preurilor unitare, care a adus un plus de valoare de 44,9 milioane lei. Pe produse, creterea cea mai mare a avut loc la sortimentul "ou", la care preul unitar a nregistrat o scdere cu 11,8%, n timp ce cantitatea desfcut a nregistrat o cretere de peste 2,6 ori.
139
IndicI statistici
7) La punctul 2) i respectiv 3) s-a calculat indicele agregat al preurilor folosind sistemul de ponderare Laspeyres i Paasche. Acelai indice se poate calcula folosind formula propus de Irving Fischer, care presupune calculul mediei geometrice a indicelui preului calculat n condiiile celor dou sisteme de ponderare:
I (Fischer )=
p 1/ 0
p q p q p q p q
i1 i 0 i i i0 i0 i i
i1 i1
= 1,0961,098 = 1,2034 = 1,09699 sau 109,7%
i 0 i1
Alte posibiliti de calcul:
pi1qi 0 pi1qi1
I1 / 0 ( Sidgwik Drobisch) =
p
pi 0 qi 0 pi 0 qi1
i i
1,096 + 1,098 2 ,194 = = 1,097 sau 109,7% 2 2
(media aritmetica a indicelui tip Paasche i a indicelui tip Laspeyres).

p I1 / 0 ( Edgeworth ) =
pi1qi 0 + pi1qi1 pi 0 q i 0 + pi 0 q i1
i i i i
340 ,6 + 502 ,4 843 ,0 = = 1,097 sau 109 ,7% 310 ,7 + 457 ,5 768 ,2
Din rezultatele obinute pentru indicele agregat al preurilor, calculat dup cele cinci relaii diferite, se observ c valorile indicelui sunt foarte apropiate, indiferent de relaia de calcul folosit. Numai n cazuri particulare ar putea fi identice. 8) Verificarea influenei sistemului de ponderare asupra indicelui agregat presupune folosirea relaiei Bortkiewicz: r
i i
q p
- coeficientul de corelaie Paasche:

I p )( i q
i i
( i p
rq
i ip
I q ) qi 0 pi 0 =
i
p qi 0 pi 0
0,984114 0,984114 = = 0,07175 0,1996249 0,22113 310,7 13,71541438
140
ECONOMETRIE
i si i - abaterile medii ptratice:

q p
i =
q
(i
i
I q ) 2 qi 0 pi 0
q
i p
i0
pi 0
12,3818425 = 0,03985 = 0,1996249 310,7
i =
p
(i
i
I p ) 2 qi 0 pi 0
q
i
i0
pi 0
15,193128 = 0,04889967 = 0,2211327 310,7
vi q si vi p
- coeficienii de variaie:
vi q =
i
I
0,1996249 = 0,1356147 1,472 0,2211327 = 0,2013959 1,098
vi p =
i
I
q = q
i i i
i1
pi 0 pi 0 p i1 p i1
= 1,472
(calculat
la
punctul
3)
i1
q = q
i
i1
= 1,098
(calculat
la
punctul
2)
i0
141
IndicI statistici
Tabelul nr. 3 - Elementele de calcul pentru relaia Bortkiewicz:

Produsul 0 Cartofi de toamna Fasole Mere Garoafe Lapte Oua TOTAL
pi1 pi 0
qi1 qi 0
(i p I p )
3 -0,193
(i p I p ) 2
4 0,037249
(i p I p ) 2 qi 0 pi 0
5 5,6469484
1 0,905
2 1,365
0,971 1,385 1,338 1,055 0,882 -
1,824 1,442 1,604 1,671 2,605 -
-0,127 0,287 0,240 -0,043 -0,216 -
0,016129 0,082369 0,057600 0,001849 0,046656 0,241852
0,2129028 7,4955790 1,5206400 0,0417874 0,2752704 15,1931280
- continuarea tabelului -
(i q I q ) (i q I q ) 2
6 -0,107 0,352 -0,030 0,132 0,199 1,133 7 0,011449 0,123904 0,000900 0,017424 0,039601 1,283689 -
(i q I q )2 qi0 pi0
8 1,7356684 1,6355328 0,0819000 0,4599936 0,8949826 7,5737651 12,3818425
(i p I p )(i q I q )
9 0,020651 0,044704 0,008610 0,031680 0,008557 0,244728 -
(i p I p )(i q I q )qi0 pi0

10 3,141355 -0,589440 -0,786490 0,841802 -0,192420 -1,430690 0,984114
Prima parte a relaiei lui Bortkiewicz:
p p
i i
i1 i1
i 0 i1
p : p
i i
i1 i 0
i0 i0
1,098 = 1,002 1,096
Rezultatul ne arat c:
I1p/(0q1 ) > I1p/(0q0 )
Explicaia este dat de relaia lui Bortkiewicz, partea a doua a acesteia:
1 + ri q i p vi q v i p = 1 + 0,07175 0,1356147 0,2013959 = 1 + 0,002 = 1,002

Coeficientul de corelaie ntre indicii individuali ai celor dou variabile fiind pozitiv
( ri q i p = 0,072 > 0) ne arat existena unei legturi directe, iar coeficienii de variaie sunt diferii de 0.
142
ECONOMETRIE
Deci, dinamica factorului calitativ se asociaz cu dinamica factorului cantitativ. n acest caz, existena unei legturi directe a determinat ca indicele preului s depind de sistemul de ponderare folosit, respectiv indicele calculat cu ponderarea din perioada curent (de tip Paasche) este mai mare dect cel calculat cu ponderarea din perioada de baz (de tip Laspeyres). Problema nr. 2
Volumul valoric miliarde lei preturi curente anul 1993 2430,9 2935,3 750,4 6116,6 anul 1994 5531,9 7830,2 2222,5 15584,6 anul 1995 8362,9 13878,9 3607,3 25849,1 anul 1996 12144,1 23172,2 5431,0 40747,3 Indicii Preturilor de Consum / anul 1990=100% anul 1993 3361,2 2907,4 2249,5 2987,0 anul 1994 7940,3 6769,8 5641,8 7071,9 anul 1995 10469,3 8775,5 8051,2 9353,4 anul 1996 14276,5 12205,9 11830,8 12983,4
Grupa de marfuri sau servicii -marfuri alimentare -marfuri nealimentare -servicii comerciale* TOTAL
*) exclusiv serviciile de transport, pot i telecomunicaii.

SURSA: "Anuarul statistic al Romniei" 1997 - Comisia Naional pentru Statistic (paginile 402, 670, 697)
Se cere: 1) S se calculeze indicii individuali ai preurilor din fiecare an fa de anul precedent. 2) S se calculeze indicii individuali ai volumului valoric al desfacerilor i al serviciilor n fiecare an fa de anul precedent, n preurile curente ale fiecrui an. 3) S se calculeze indicii individuali ai volumului fizic al desfacerilor i al serviciilor fa de anul precedent i s se calculeze sporul absolut al volumului fizic, precum i structura acestuia pe total. 4) S se calculeze proporia n care a influenat creterea preurilor asupra sporului total al volumului valoric al vnzrilor i serviciilor comerciale n anii 1995 i 1996 fata de anul anterior. 5) S se calculeze indicii volumului valoric, volumului fizic i ai preurilor de consum din anul 1996 fa de anul 1993. Rezolvare: 1) Pentru a calcula indicii individuali ai preurilor fa de anul precedent ne folosim de corelaia existent ntre indicii cu baza n lan i cei cu baza fix: 143
IndicI statistici
Ii
i 1
Ii
0 0
I i 1
Calculele sunt prezentate n urmtorul tabel:

Tabelul nr.1
Grupa de marfuri sau se rvicii - anul precedent=100% 0 -marfuri alimentare -marfuri nealimentare -servicii comerciale TOTAL Indicii individua li a i pre turilor / a nul pre cede nt=100% anul 1994 1 236,2 232,8 250,8 236,8 anul 1995 2 131,9 129,6 142,7 132,3 anul 1996 3 136,4 139,1 146,9 138,8 Indicii individua li a i volumului va loric in pre turi curente anul 1994 4 227,6 266,8 296,2 254,8 anul 1995 5 151,2 177,2 162,3 165,9 anul 1996 6 145,2 167,0 150,6 157,6
2) Indicii individuali ai volumului valoric se calculeaza raportnd datele valorice n preuri curente ale fiecrui an la anul precedent:
i1v/i 0 = vi 100 v0
Datele rezultate pe fiecare grupa n parte au fost prezentate n tabelul nr.1. Exemplu de calcul: - pentru grupa de mrfuri alimentare, n anul 1994 fata de anul 1993, volumul vnzrilor de mrfuri cu amnuntul a crescut n preuri curente de peste 2,2 ori (sau cu 127,6%): 5531,9 vi(alimentare) i1994 = = 2 ,276 sau 227 ,6% 2430 ,9 193 Dar, ntruct indicii au fost calculai folosind datele n preuri curente ale fiecrui an i, cum asupra creterii volumului valoric a influenat i devalorizarea monedei naionale, este necesar s calculm acest indice n preuri comparabile. 3) Pentru a calcula indicele volumului fizic, avem dou posibiliti: a) Potrivit relaiei de descompunere geometric a indicilor:
i1v/i 0 = i1p/i0 i1q/i 0
144
ECONOMETRIE
pi vi Cum i1 / 0 si i1 / 0
sunt calculai n tabelul nr.1, ne folosim de aceti indici i
vom deduce indicele volumului fizic atat pe fiecare grup n parte, ct i pe total: i1q/i 0 = i1v/i 0 i1p/i0
De exemplu, pentru a calcula de cte ori a crescut volumul fizic al mrfurilor nealimentare vndute n anul 1996 fa de anul 1995:
q i (marfuri nealimenta re ) i1996 = 1995
167 ,0 = 1,200 sau 120 ,0% 139 ,1
n felul acesta, s-a eliminat influena inflaiei din perioada respectiva, lsnd curat, creterea fizica a volumului de mrfuri nealimentare vndute n anul 1996 fata de anul 1995, deci de 1,2 ori, sau o cretere cu 20,0%. Datele calculate n acest mod pe fiecare grup n parte sunt prezentate n tabelul nr.2.
Tabelul nr.2
Grupa de marfuri sau Indicii volumului fizic / anul precedent=100% servicii anul 1994 anul 1995 anul 1996
0 -marfuri alimentare -marfuri nealimentare -servicii comerciale TOTAL 1 96,3 114,6 118,1 107,6 2 114,7 136,7 113,7 125,4 3 106,5 120,0 102,5 113,6
S-a observat, din datele calculate, c la o singur grup creterea preului a fost mai mare dect creterea volumului valoric, ceea ce a facut ca n anul 1994 fa de 1993 volumul fizic al mrfurilor alimentare vndute s fie mai mic cu 3,7% (96,3 - 100,0 = - 3,7%). Cea mai mare cretere real a vnzrilor s-a produs la grupa mrfurilor nealimentare n anul 1995 cnd, fa de anul anterior s-au vndut de 1,367 ori mai multe produse (+36,7%). b) O alt posibilitate de calcul a creterii reale a volumului de vnzri sau servicii prestate ar fi recalcularea datelor absolute ale fiecrui an (pe fiecare grup n parte) n preurile comparabile ale urmtorului an, apoi calculul dinamicii prin mparirea datelor n preuri comparabile. 145
IndicI statistici
De exemplu, aducem serviciile comerciale din anul 1993 n preuri constante (comparabile) ale anului 1994, prin nmulirea acestora cu indicele preurilor corespunzator grupei i perioadei: 750,4 x 2,508 = 1882,0 miliarde lei servicii comerciale n anul 1993 n preurile medii ale anului 1994. Apoi, calculam indicele n preuri comparabile, rezultnd astfel indicele volumului fizic: 2222 ,5 qi (servicii comerciale) i1994 = = 1,181 sau 118 ,1% 1882 ,0 1993 Rezultatul coincide cu cel de la punctul a). Avantajul folosirii acestei metode este dat de posibilitatea de calcul al sporului absolut i nu doar a indicatorilor relativi ai dinamicii. n exemplul considerat, scaznd din numrator numitorul indicelui vom afla cu cte miliarde lei a sczut volumul valoric al serviciilor ca urmare a scderii volumului fizic al acestora:
i(servicii comerciale) q = 2222 ,5 1882 ,0 = +340 ,5 miliarde lei 1994
993
Calculele pe fiecare grup n parte i pe total sunt prezentate n tabelul nr.3.

Tabelul nr.3
Volumul valoric in Volumul valoric in Volumul valoric in Indicele Indicele Indicele preturi constante ale preturi constante ale preturi constante ale Grupa de volumului volumului volumului anului 1994 anului 1995 anului 1996 marfuri sau fizic % fizic % fizic % servicii miliarde lei miliarde lei miliarde lei anul 1993 anul 1994 1994/1993 anul 1994 anul 1995 1995/1994 anul 1995 anul 1996 1996/1995 0 -marfuri alimentare -marfuri nealimentare -servicii comerciale TOTAL 1 5742,6 6834,8 1882,0 14481,4 2 5531,9 7830,2 2222,5 15584,6 3 96,3 114,6 118,1 107,6 4 7293,8 10150,1 3171,6 20612,4 5 8362,9 13878,9 3607,3 25849,1 6 114,7 136,7 113,7 125,4 7 11404,1 19304,3 5300,7 35881 8 12144,1 23172,2 5431,0 40747,3 9 106,5 120,0 102,5 113,6
Toate rezultatele obinute la indicii individuali ai volumului fizic n tabelul nr.3 sunt comparabile cu cele din tabelul nr. 2.
146
ECONOMETRIE
Observaie: dac se verific manual calculele efectuate n coloanele 1, 4 i 7, acestea difer puin de datele scrise n tabel, datorit faptului c acestea au rezultat din calcule automate, lund n calcul toate zecimalele rezultate din mprirea indicilor de pre cu baz fix anul 1990. Pentru a putea calcula structura sporului absolut total, ne vom folosi de calculele din tabelul nr.4.
Tabelul nr. 4
Grupa de mrfuri sau servicii 0 -mrfuri alimentare -mrfuri nealimentare -servicii comerciale TOTAL Sporul absolut 1994/1993 n preuri comparabile 1994 miliarde lei 1 -210,7 995,4 340,5 1103,2 Sporul absolut 1995/1994 n preuri comparabile 1995 miliarde lei 2 1069,1 3728,8 435,7 5236,7 Ponderea fiecrui spor n total (%) anul 1995 3 20,4 71,2 8,4 100,0 Sporul absolut 1996/1995 n preuri comparabile 1996 miliarde lei 4 740,0 3867,9 130,3 4738,2 Ponderea fiecrui spor n total (%) anul 1996 5 15,6 81,6 2,7 100,0
Din datele calculate, rezult c cel mai mare spor n mrime absolut, n fiecare an, a cunoscut grupa mrfurilor nealimentare. Astfel, n anul 1996 spre exemplu, fa de anul 1995, volumul vnzrilor de mrfuri cu amnuntul la grupa de mrfuri nealimentare a crescut cu 3867,9 miliarde lei (preuri comparabile), aceasta cretere reprezentnd 81,6% din sporul absolut al vnzrilor i serviciilor prestate populaiei. ntruct la grupa de mrfuri alimentare n anul 1994 s-a nregistrat o reducere cu 210,7 miliarde lei a vnzrilor, datorit faptului c sporurile absolute nu sunt omogene ntre ele, prezentnd att creteri ct i scaderi, nu vom mai calcula structura pe total spor. 4) Pentru a calcula influenele absolute pe factori, plecm de la datele iniiale prezentate n preuri curente i vom calcula sporul absolut al volumului valoric al fiecrui an fa de anul anterior. Spre exemplu, la mrfuri alimentare, n anul 1996 fa de anul 1995, volumul vnzrilor a crescut cu 3781,2 miliarde lei, cretere datorat atat inflaiei ct i creterii volumului fizic al vnzrilor.
147
IndicI statistici
i(marfuri alimentare) v1996 = 12144 ,1 8362 ,9 = +3781,2 miliarde lei
1995
Sporul absolut al volumului fizic a fost calculat n tabelul nr. 4, deci, nu ne ramne de fcut dect s calculm ponderea sporului volumului fizic al vnzrilor n total spor de volum valoric: De exemplu, pentru anul 1996 / 1995 la grupa de mrfuri alimentare avem:
i q 1996
1995 1995
vi 1996
100 =
740 ,0 100 = 19 ,6% 3781,2
Dup aceasta vom calcula diferena fa de 100% scznd din 100 ponderea calculat mai sus, obinnd astfel ct % din sporul total al volumului valoric este datorat inflaiei, respectiv creterilor de pre. n exemplul considerat avem: 100% - 19,6% = 80,4% Deci, n anul 1996 fata de anul 1995 volumul vnzrilor de mrfuri alimentare a crescut de 1,45 ori, ceea ce echivaleaz cu o cretere absolut de 3781,2 miliarde lei. Din aceasta cretere, 19,6% este urmare a creterii efective a vnzrilor (a volumului fizic), diferena de 80,4% fiind urmare a inflaiei din aceast perioad. Sau, altfel spus, inflaia a influenat ntr-o proporie de 64,6% creterea valoric a vnzrilor de mrfuri alimentare. Aceasta ultim analiz s-a efectuat utiliznd coeficientul de determinaie, prin ridicarea la ptrat a ponderii calculate mai nainte i exprimarea procentual. n exemplul de mai sus, (0,804)2 x 100 = 64,6%. Datele au fost calculate n tabelul nr. 5 pentru toate grupele:
148
ECONOMETRIE
Tabelul nr.5
Ponderea sporului volumului fizic al vnzrilor i prestarilor n total spor al volumului valoric % Ponderea sporului volumului valoric datorat creterii preurilor %
Grupa de mrfuri sau servicii 0 -mrfuri alimentare -mrfuri nealimentare -servicii comerciale TOTAL
Sporul absolut al volumului valoric miliarde lei preuri curente ale fiecrui an
1994/ 1993
1 3101,0 4894,9 1472,1 9468,0
1995/ 1994
2 2831,0 6048,7 1384,8 10264,5
1996/ 1995
3 3781,2 9293,3 1823,7 14898,2
1995/ 1994
4 37,8 61,6 31,5 51,0
1996/ 1995
5 19,6 41,6 7,1 31,8
1995/ 1994
6 62,2 38,4 68,5 49,0
1996/ 1995
7 80,4 58,4 92,9 68,2
Se poate observa din datele rezultate ca n anul 1996 fa de anul anterior a crescut i mai mult influena inflaiei asupra volumului vnzrilor i a serviciilor, n detrimentul reducerii creterii volumului fizic al acestora. Acest aspect se constat la fiecare grup n parte, dar mai accentuat la serviciile comerciale prestate populaiei, unde ponderea sporului sub influena preurilor crete de la 68,5% la 92,9%, influena inflaiei asupra creterii valorii mrindu-se de la 46,9% la 86,3%. 5) Pentru a calcula dinamica indicatorilor din anul 1996 fata de anul 1993, vom pleca de la datele iniiale i vom face calculul indicilor volumului valoric n preuri curente:
vi i1996
1993
v1996 100 v1993
Spre exemplu, la mrfuri alimentare:

12144,1 100 = 499,6% 2430,9
Ceea ce nseamn c n anul 1996 vnzarea de mrfuri alimentare a crescut de aproape 5 ori (+399,6%), cretere sub influena ambilor factori: creterea volumului fizic precum i creterea preurilor. 149
IndicI statistici
Urmeaz apoi s aflm care a fost creterea medie a preurilor din anul 1996 fa de anul 1993. Pentru aceasta plecm tot de la datele iniiale ale problemei, folosindu-ne de relaia dintre indici: Astfel:
pi I 1996 1993
i I 1996 1990 - 100 = ---------------------pi I 1993 1990
De exemplu, la grupa de mrfuri alimentare vom aveaun indice de pre 14276 ,5 = 100 = 424 , 7 % 3361 , 2 Calculele sunt prezentate n tabelul nr.6
Tabelul nr.6
Grupa de mrfuri sau servicii 0 -mrfuri alimentare -mrfuri nealimentare -servicii comerciale TOTAL Indicele volumului valoric calculat n preuri curente % 1996/1993 1 499,6 789,4 723,7 666,2 Indicele Preurilor de Consum % 1996/1993 2 424,7 419,8 525,9 434,7 Indicele volumului fizic % 1996/1993 3 117,6 188,0 137,6 153,3
Indicii volumului fizic s-au calculat cu ajutorul corelaiei:

i i i I 1996 1993 = I 1996 1993 I 1996 1993
De unde:
qi I 1996 1993
i I 1996 1993 ---------------------- 100 = p i I 1996 1993
Se observa imediat din calcule c indicele preurilor att pe total ct i pe fiecare grup n parte este cu mult mai mare dect indicele volumului fizic, de aici putem trage concluzia c n perioada 1993 - 1996 influena inflaiei asupra creterii valorii desfacerilor de mrfuri precum i a serviciilor comerciale prestate populaiei a fost substanial. Pentru a explica influena pe factori a dinamicii volumului valoric, se poate trece la descompunerea analitic, utiliznd sporul absolut i calculnd ponderea fiecrei influene n total spor, exact ca la punctul 4. 150
ECONOMETRIE
Problema nr.3 Se cunosc urmtoarele date cu privire la activitatea industrial din judetul Bacu:
Tabelul nr.1
Valoarea produciei industriale miliarde lei anul 1998 Indicele produciei industriale calculat n preuri comparabile % 1998/1997 Numr mediu de personal anul 1997 anul 1998
Denumirea localitii
qi1 = Wi1 Ti1

1 3281,4 3559,6 145,2 197,3 222,6 123,5 696,9 952,3 9178,8
prod 1/ 0
Ti 0
83,0 85,4 64,7 66,1 90,5 79,1 215,2 85,7 87,5 3 28984 16692 4332 5184 2320 1273 611 4847 64243
Ti1
4 24687 13164 2529 3634 1703 1007 411 3334 50469
0 -municipiul Bacu -municipiul Oneti -oras Buhui -oras Comneti -oras Moineti* -oras Tg.Ocna -oras Darmneti -rural + pe raza altor judete TOTAL JUDET BACU
Sursa: "INFOSTAT" Nr.12 / 1998, paginile: 4,7,8; Direcia General Judeean de Statistic Bacu.
*Nota: Producia industriala aferent oraului Slanic Moldova fiind foarte mic, a
fost nregistrat la orasul Moineti (dup sediul agentului economic).
Se cere: 1) S se calculeze indicii individuali ai productivitii muncii. 2) S se determine dinamica productivitii medii a muncii i s se evidenieze influena factorilor asupra acesteia cu ajutorul indicilor calculai din mrimi medii. 3) S se descompun analitic productivitatea medie a muncii pe factori de influen. 4) S se calculeze indicele de grup al volumului produciei i creterea absolut a acesteia. 5) S se determine sporul volumului produciei ca urmare a variaiei productivitii muncii i a numrului de muncitori pe baza procedeului substituirii n lan, a sporului nedescompus i a procedeului creterilor finite (Lagrange).
151
IndicI statistici
Rezolvare: 1) Notm volumul produciei industriale din anul 1997 cu q0, respectiv cu q1 pentru anul 1998. Numrul salariailor cu T0 i T1 corespunztor celor dou perioade, iar productivitatea muncii pe salariat cu W0, respectiv cu W1.
i1prod /0 100 Pentru a calcula indicii individuali ai productivitii muncii, mai ntai trebuie s deducem pe baza datelor disponibile, care a fost valoarea produciei industriale din anul 1997. Vom obine aceasta valoare mprind valoarea produciei industriale din anul 1998 la indicele produciei industriale sub form de coeficient: qi 0 = qi1
Exemplu: Pentru municipiul Bacu: 3281,4 =3953,5 miliarde lei qi 0 = 0 ,83 n continuare, se va calcula: q : W = T pentru ambele perioade i apoi indicii productivitii muncii:
i1/ 0 =
W
W1 W0
Datele sunt prezentate n tabelul nr.2:

Tabelul nr.2
Denumirea localitii Valoarea produciei industriale miliarde lei anul 1997 Productivitatea Indicele muncii productiviti milioane lei/salariat i muncii anul anul -W-% 1997 1998
Wi0 Ti1 Wi1 Ti0

5 3367,4 3287,2 131,0 209,2 180,6 123,5 217,8 764,3 8281,0 6 3852,6 4513,6 248,7 281,5 303,2 156,1 1036,0 1384,5 11776,2
qi 0 = Wi 0 Ti 0
0 -municipiul Bacu -municipiul Oneti -oras Buhui -oras Comneti -oras Moineti -oras Tg.Ocna -oras Drmneti -rural+ pe raza altor judete TOTAL JUDET BACU 1 3953,5 4168,1 224,4 298,5 246,0 156,1 323,8 1111,2 10481,7
Wi 0
2 136,4 249,7 51,8 57,6 106,0 122,6 530,0 229,3 163,2
Wi1
3 132,9 270,4 57,4 54,3 130,7 122,6 1695,6 285,6 181,9
Wi 1/ 0
4 97,4 108,3 110,8 94,3 123,3 100,0 319,9 124,6 111,5
152
ECONOMETRIE
Din calcule se pot observa diferenele existente ntre localiti. Astfel, fa de o cretere medie pe judet cu 11,5% a W, oraul Comneti cunoate reducerea cea mai mare, cu -5,7% (94,3 - 100) fa de anul 1997 i cu 70,1% fa de media pe jude n anul 1998.
54,3 100 100 = 70,1% 181,9
Urmeaz apoi municipiul Bacu, la care W scade n medie cu 2,6%, aceasta fiind cu 26,9% fa de W medie pe jude n anul 1998. n acelai timp, la oraul Drmneti W crete de 3,2 ori, fiind de 9,3 ori mai
,6 ------------------- = 9, 3 mare: 1695 181, 9
dect media pe judet, aceasta datorita n principal
Rafinriei Drmneti care i-a reluat activitatea n anul 1998 fata de anul 1997 cnd a fost ntrerupt o perioada mai mare de timp sau nu a lucrat la ntreaga capacitate. 2) Indicele productivitii medii a muncii se calculeaz dup relaia:
W = 1 = W0 =
W 1/ 0
q q : T T
i1 i i i1 i i 9
i0
i0
W T W T : = T T
i1 i1 i i i1 i0 i i 9
i0 i0
9178,8 10 10481,7 10 181,9 10 9 : = 1,115 sau 111,5% = 50469 64243 163,2 10 9
q q = W T T Influenta factorilor asupra productivitii muncii se msoar cu ajutorul indicilor calculai din mrimi medii: dar cum W =
a) Influena ambilor factori a fost calculat mai nainte cu ajutorul indicelui cu structura variabil i evideniaz o cretere a productivitii medii a muncii cu 11,5% atat pe seama variaiei productivitii individuale (la nivel de localitate) ct i a structurii numrului de salariai. W i1 Ti1 W i0 T i1 9 9 W 9178 , 8 10 - 8281 10 W(W) 1 i i -------------------------------------------------------------------------------------------------I1 0 = = : = : = 50469 50469 W0 T T i1 i1
i i
153
IndicI statistici
181, 9 10 = --------------------------= 1, 10847 6 164, 1 10
sau
110, 847 %
b) Influenta productivitii individuale asupra productivitii medii este exprimat prin indicele cu structur fixa. Ceea ce nseamn c productivitatea medie a muncii din industrie pe jude a crescut cu 10,8% ca urmare a creterii productivitii muncii individuale din fiecare localitate n parte. c) Influena structurii numrului de salariai este exprimat prin indicele variaiei structurii.
W(T ) 1/ 0
W T W T = : T T
i 0 i1 i i i1 i0 i i
i0 i0
8281109 10481 ,7 109 164,1109 = 1,0055 sau 100,55% : = 50469 64243 163,2 109
De aici rezult c productivitatea medie a muncii pe total jude a crescut cu doar 0,55% datorit influenei modificrii structurii numrului de salariai din localitile componente ale judetului. Se poate verifica relaia existent ntre cei trei indici, respectiv descompunerea geometric a lui I 1 0 :
i i I1 / 0 = I1 / 0 W W (Wi ) i I1 / 0 W (Ti )
1,115 = 1,10847 x 1,0055 Datele sunt calculate n tabelul nr.2. 3) Pentru a descompune analitic sporul absolut al productivitii medii a muncii i a evidenia influenele datorate celor doi factori, vom porni de la calculele efectuate la punctul 2) i vom scadea din numrtorul indicelui corespunzator numitorul acestuia.
W i(Wi ,Ti ) 1/ 0
W T = T
i i1 i
i1 i1
W T T
i i0 i
i0 i0
= 181,9 106 163,2 106 = 18,7 milioane lei / salariat
154
ECONOMETRIE
Deci, productivitatea medie a muncii a crescut pe judet cu 18,7 milioane lei/ salariat ca urmare a ambilor factori. Pentru a evidenia creterea absolut a productivitii medii a muncii pe judet doar ca urmare a creterii productivitii medii la nivel de localitate, vom porni de la indicele cu structur fix:
W i(Wi ) 1/ 0
W T = T
i i1 i
i1 i1
W T T
i i1 i
i 0 i1
= 181,9 106 164,1 10 6 = +17,8 milioane lei / salariat
Pentru a evidenia creterea absolut a productivitii medii pe jude ca urmare a modificrilor structurii numrului de salariai la nivel de localitate, pornim de la indicele variaiei structurii:
W i(Ti ) 1/ 0
W T = T
i i1 i
i 0 i1
W T T
i i0 i
i0 i0
= 164 ,1 163,2 = +0 ,9 milioane lei / salariat
Se verifica relaia dintre cele trei sporuri:

i (Wi ) W 1/ 0
Wi 1/ 0
100 =
17 ,8 100 = 95,2% 18,7
Pentru a calcula ponderea fiecrui spor n total:

W i(Wi ) i(Ti ) i W + W 1/ 0 = 1/ 0 1/ 0
18,7
= 17 ,8 +
0,9
Putem trage concluzia ca 95,2% din sporul absolut al productivitii medii a muncii pe judet s-a datorat creterii productivitii muncii la nivel de localitate, iar 4,8% s-a datorat modificrii structurii numrului mediu de salariai. Primul factor (calitativ) a determinat n proporie de productivitii muncii pe jude (0,9522 x 100). 90,6% sporul
155
IndicI statistici
4) Indicele de grup al volumului produciei:

I
qi 1/ 0
q = q
i i
i1
i0
W T = W T
i i
i1 i1
i0 i0
9178,8 = 0 ,875 sau 87 ,5% 10481,7
Creterea absoluta a volumului produciei: 1 0

q ( W i, T i )
Wi Ti Wi Ti
1 1 0
= 9178, 8 10481, 7 = 1302, 9 miliarde lei.
(n preuri medii comparabile ale anului 1998) 5) a) Descompunerea sporului volumului produciei pe baza procedeului sbstituirii n lan: - creterea volumului produciei pe seama variaiei productivitii muncii:
i (Wi ) q = Wi1Ti1 Wi 0Ti1 = 9178 ,8 8281,0 = 897 ,8 miliarde lei 1/ 0
Aceasta nseamn c producia la nivel de jude a crescut cu 897,8 miliarde lei ca urmare doar a creterii productivitii muncii la nivel de localitate. - pe seama scderii numrului de salariai:
i(Ti ) q 1 / 0 = Wi 0 Ti1 Wi 0 Ti 0 = 8281,0 10481,7 = 2200 ,7 miliarde lei
- pe seama ambilor factori:

i(Wi ,Ti ) i (Wi ) i(Ti ) q = q + q 1/ 0 1/ 0 1 / 0 = 897 ,8 2200 ,7 = 1302 ,9 miliarde lei
confirmndu-se astfel rezultatul de la punctul 4). Rezultatele ne arat c sporul de producie, datorat influenei pozitive a creterii productivitii muncii, a fost depait de reducerea produciei ca urmare a scderii cu 21,4% a numrului de salariai, facnd ca pe total jude s existe un minus de 1302,9 miliarde lei producie industrial (-12,5%).
156
ECONOMETRIE
b) Descompunerea sporului volumului produciei pe baza procedeului sporului nedescompus: Sporul total:
qi(Wi ,Ti ) 1 = Wi1Ti1 Wi 0Ti 0 = 9178 ,8 10481,7 = 1302 ,9 miliarde lei /0 i i
Sporul produciei pe seama creterii productivitii muncii:

i (Wi ) q = Wi1Ti 0 Wi 0Ti 0 = 11776 ,2 10481,7 = +1294 ,5 miliarde lei 1/ 0
i (Ti ) q 1 / 0 = Wi 0 Ti1 Wi 0 Ti 0 = 8281,0 10481,7 = 2200 ,7 miliarde lei
Sporul descompus:
q i (W i ,Ti ) q i (W i ) q i (T i ) 1/0 = 1/0 + 1/0 = 1294,5 2200,7 =
- 906,2
miliarde lei
i(Wi ,Ti ) q = (Ti1 Ti 0 )(Wi1 Wi 0 ) = Wi1Ti1 Wi 0Ti1 Wi1Ti 0 Wi 0Ti 0 = 1/ 0 i i i i i = (9178,8 8281,0) (11776,2 10481,7 ) = 897,8 1294,5 = = -396,7
Sporul nedescompus:
i (Wi ,Ti ) i) i) q = 1q/i(W + 1q/i(T 1/ 0 0 0 i (Wi ,Ti ) q = 1294 ,5 + ( 2200 ,7 ) + ( 396 ,7 ) = 1302 ,9 miliarde lei 1/ 0
Sporul total al volumului produciei calculat prin procedeul sporului nedescompus va fi:
i (Wi ,Ti ) i (Wi ) i (Ti ) q = Wi1Ti1 Wi1Ti 0 = q + q 1/ 0 1/ 0 1/ 0
c) Descompunerea sporului volumului produciei pe baza procedeului creterii finite (Lagrange) se efectueaz dup relaie:
157
IndicI statistici
0 ,2144 i(Wi ) q = qi 0 1 + = 10481,7 0 ,1146 1 = 1073,1 1/ 0 2 2 = 10481,7 ( 0 ,2144 ) 1 + 0 ,1146 = 2376 ,0 i(Ti ) q 1 / 0 = q i 0 1 + 2 2 iar = Wi1 181,9 1 = 1 = 0 ,1146 Wi 0 163,2
Ti1 50469 1 = 1 = 0 ,7856 1 = 0 ,2144 Ti 0 64243
n care: Deci:
i (Wi ) q 1 / 0 =1073,1 miliarde lei
i(Ti ) q 1 / 0 = -2376,0 miliarde lei
i(Wi ,Ti ) q 1/ 0 = -1302,9 miliarde lei
158
ECONOMETRIE
Teme i ntrebri propuse pentru studiul individual 1. Care este diferena dintre un indice individual i unul de grup ? Cnd se calculeaz primul i cnd se calculeaz cel de-al doilea ? 2. Cum se folosesc ponderile n calculul indicilor sintetici ? 3. Cum construim un indice sintetic atunci cnd factorul cantitativ nu este nsumabil direct ? 4. Cum construim un indice sintetic atunci cnd avem de-a face cu variabile calitative ? Dai exemplu de o variabil calitativ i construii indicele acesteia. 5. Cum se poate descompune dinamica unui fenomen pe factori de influen ? 6. n ce situaie folosim metoda restului nedescompus ? 7. Cum aflm n ce msur un factor poate influena dinamica fenomenului complex ? 8. Dai cel puin 3 exemple de fenomene complexe i respectiv factorii de influen ai acestora. 9. n ce condiii este valabil descompunerea geometric a indicilor ? Dar descompunerea analitic a sporurilor ? 10. Se cunosc datele:
Valoarea mrfurilor vndute n perioada de baz (mil.lei)
81,6 64,5 44,6
Marfa
A B C
% de modificare a volumului fizic din per. curent fa de perioada de baz

-37 -20 -2
S se calculeze dinamica absolut relativ a volumului fizic al vnzrilor pe total societate.
159
IndicI statistici
11. Despre trei societi comerciale se cunosc urmtoarele date:

Productivitatea Dinamica numarului Productivitatea Numrul medie a muncii de salariai n medie a muncii n salariailor n n perioada de perioada curent perioada curent perioada curent baz fa de cea de baz (buci/salariat) (persoane) (buci/salariat) (%) 75 85 105 55 82 90 110 30 55 40 94 15
Societi comerciale A B C
S se determine indicele de grup al produciei la nivelul celor trei societi comerciale.
12. Despre trei societi comerciale se cunosc urmtoarele date:

Fondul de salarii n perioada de baz (mii lei) 120 75 45 Dinamica fondului Dinamica numrului Numrul de salarii n de salariai n salariatilor n perioada curent perioada curent perioada de fa de perioada de fa de cea de baz baz baz % (pers.) % 98 105 106 105 110 60 100 95 50
Societi comerciale
A B C
S se determine indicele de grup al salariului mediu. 13. Despre trei societi comerciale se cunosc urmtoarele:
Productia realizata in perioada de baza (mil. lei) Productivitatea muncii in perioada curenta (mil. lei / salariat) Structura Numrul numarului de salariatilor in salariati in perioada de perioada curenta baza (%) (pers.)
Societati comerciale
A B C
12 6,5 10
0,13 0,25 0,10
55 15 30
100 40 90
S se descompun pe factori de influen dinamica productivitatii la nivelul celor 3 societati.
160
ECONOMETRIE
14. Despre trei societi comerciale se cunosc urmatoarele date:

Modificarea Nr. Salariatilor Salariul mediu in Salariul mediu in numarului de salariati in perioada perioada de baza perioada curenta in perioada curenta curenta (mii lei/salariat) (mii lei/salariat) fata de cea de baza (persoane) (%)
Societatea comerciala
A B C
2,3 2,5 1,8
2,5 2,1 2,0
-20 +20 +100
40 30 20
S se determine dinamica fondului de salarii (pe total).
15. Despre trei societati comerciale se cunosc urmatoarele date:

Productivitatea Societati medie a muncii in comerciale perioada de baza (bucati/salariat) Productivitatea medie a muncii in perioada curenta ( bucati/salariat) Dinamica numarului Nr. de salariati in Salariatilor in perioada curenta perioada fata de cea de baza curenta (%) (pers.)
A B C
75 82 55
85 90 40
105 110 95
55 30 15
S se determine indicele de grup al productivitatii muncii la nivelul celor trei societati comerciale sub influienta productivitatii muncii la nivel de societate.
16. Despre trei societati comerciale se cunosc urmatoarele:

Productia Productivitatea Societati realizata in muncii in perioada comerciale perioada de baza curenta (mil. Lei / (mil. lei) salariat) Modificarea a Numarul numarului de Salariatilor in salariati in perioada perioada curenta fata de cea curenta de baza % (pers.)
A B C
12 6,5 10
0,13 0,25 0,10
+5 +10 -5
100 40 90
S se determine dinamica productiei sub influienta productivitatii muncii la nivelul celor 3 societati, in perioada curenta fata de perioada de baza.
161
IndicI statistici
17. Se cunosc datele:

Marfa Valoarea marfurilor vandute n perioada curenta (mil.lei) Dinamica preturilor din per. curenta fata de perioada de baza
A B C
81,6 64,5 44,6
2,7 4,2 2,5
S se calculeze dinamica absolut i relativ a preurilor pe total societate.
162
ECONOMETRIE
Capitolul V INDICII PREURILOR DE CONSUM
OBIECTIVE Indicele Preurilor de Consum (IPC), respectiv rata inflaiei este unul din indicatorii statistici cu cea mai larg aplicabilitate practic. Evoluia inflaiei ntr-o ar influeneaz nu doar evoluia activitii firmelor, ci i viaa de zi cu zi a oamenilor prin efectele sale negative asupra puterii de cumprare a banilor. IPC este n acelai timp unul din indicatorii cei mai contestai, existnd o oarecare suspiciune asupra mrimii sale, n funcie de interesul celui care-l utilizeaz. Din acest motiv, am prezentat att modalitatea de calcul a indicelui, care are n spate o munc laborioas, reunind mai multe cercetri statistice prin sondaj. Pe de alt parte, dat fiind utilizarea sa larg n practic, necesitatea identificrii unui IPC pentru o anumit perioad dorit, am insistat i prezentat detaliat modalitile de calcul. Prin multiplele exemple practice prezentate, se dorete o clarificare asupra folosirii corecte a noiunii de IPC sau rat a inflaiei, o corect utilizare a IPC n recalculrile indicatorilor valorici n preuri comparabile i o corect analiz a dinamicii reale a fenomenelor. Cuvinte cheie
IPC Rat a inflaiei IPC lunar Rata lunar a inflaiei IPC la sfritul anului Rata inflaiei la sfritul anului IPC anual, rata anual a inflaiei Cretere nominal Cretere real Preuri curente Preuri constante (comparabile) Deflatare Racordare de indici Putere de cumprare a banilor
163
Indicele preurilor de consum
1. Ce este IPC ? 2. La ce servete el ? 3. Care este populaia de referin ? 4. Care este tipul de consum acoperit ? 5. Care este sfera teritorial de cuprindere ? 6. Sistemul de ponderare folosit ? 7. Care este metoda de calcul a IPC ? 8. Indicatori uzuali. Exemple de calcul. 9. Cum putem recalcula anumite sume cu ajutorul IPC ? 10. Cum calculm dinamica indicatorilor valorici ? 11. De unde se poate afla IPC ?
5.1. Ce este IPC ? Este un instrument de msur care permite s estimm, ntre dou perioade date, variaia medie a preurilor mrfurilor cumprate i a tarifelor serviciilor utilizate de populaie n Romnia. 5.2. La ce servete IPC ? IPC este unul din indicatorii cei mai utilizai n practica economic. Acesta reflect intensitatea creterilor sau scderilor preurilor de consum dintr-o ar, fiind des utilizat n comparaiile internaionale (sub forma mediei anuale) privind evoluia inflaiei. Politica fiscal i monetar a fiecrui guvern este frecvent influenat de nivelul IPC, n funcie de acesta reglndu-se spre exemplu, rata dobnzii. IPC se folosete i n contabilitate i n analizele economice, pentru caracterizarea evoluiei reale a consumului, independent de modificarea preurilor. Pentru aceasta este necesar determinarea consumului n preuri constante (comparabile) prin raportarea consumului n preuri curente la IPC, respectiv deflaionarea acestuia, dup cum s-a putut vedea n exemplele practice anterioare. Practic nu este posibil analiza n dinamic a unui indicator valoric nainte de a se transforma n preuri comparabile cu ajutorul IPC.
164
ECONOMETRIE
IPC are i o larg utilizare social, fiind folosit n negocierile salariale dintre guvern, patronat i sindicate. innd cont de evoluia IPC se indexeaz salariile, pensiile, alocaiile bugetare, bursele, etc. Aceste indexri asigur practic o meninere a puterii de cumprare a salariului, pensiilor, etc. 5.3. Care este populaia de referin ? IPC se calculeaz pe baza cheltuielilor populaiei care sunt legate efectiv de cumprarea de mrfuri i de plata contravalorii serviciilor necesare satisfacerii nevoilor de trai, cheltuieli care se refer la nivelurile medii lunare rezultate din cercetarea privind Ancheta Bugetelor de Familie (ABF). ABF se desfoar n 780 centre de cercetare amplasate n 427 localiti urbane i 353 rurale din toate judeele rii i municipiul Bucureti, eantionul garantnd estimri la nivelul rii cu o probabilitate de 97%. Cheltuielile bneti pentru cumprarea produselor alimentare, nealimentare i pentru plata serviciilor sunt calculate ca medii pe o gospodarie i ele stau la baza sistemului de ponderare a indicilor elementari ai preurilor de consum. Eantionul de mrfuri i servicii cuprinde sortimente care au o pondere semnificativ n consumul populaiei. Nomenclatorul este structurat pe 3 nivele de agregare: grupe, posturi i sortimente, astfel: grupa mrfurilor alimentare cuprinde 54 posturi cu 387 sortimente; grupa mrfurilor nealimentare cuprinde 112 posturi cu 945 sortimente; grupa serviciilor cuprinde 49 posturi cu 433 sortimente. Sortimentele se individualizeaz n teren prin varieti de mrfuri i servicii. 5.4. Care este tipul de consum acoperit ? IPC se calculeaz pe baza elementelor care intr n consumul direct al populaiei i exclude: consumul din resurse proprii, cheltuieli cu caracter de investiii i acumulare sau care se refer la dobnzi pltite la credite, rate de asigurare, amenzi, jocuri de noroc, impozite, etc. precum i cheltuieli aferente plii muncii pentru producia gospodriei. 165
5.5. Care este sfera teritorial de cuprindere ? Observarea i nregistrarea preurilor, tarifelor de consum se desfoar decadal, n municipiile reedin de jude (inclusiv municipiul Bucureti). Practic nomenclatorul localitilor cuprinde 42 de municipii reedin de jude unde sunt organizate 68 centre de culegere n care se face observarea preurilor practicate n magazine, iar pentru nregistrarea preurilor produselor agroalimentare vndute pe piaa rneasc se utilizeaz un nomenclator alctuit din 95 localiti. Nomenclatorul de sortimente cuprinde 1765 poziii pentru care se culeg decadal preuri/ tarife practicate. Nomenclatorul unitilor de observare cuprinde aproximativ 6900 uniti care se consider a fi cu vad comercial ridicat n principalele aglomerri urbane (peste 87% avand forma de proprietate privat). Acestea se completeaz cu preurile/tarifele unice pe ar stabilite prin acte normative sau note de negociere (energie electric i termic, gaz metan, transport pe calea ferat, abonamente radio-TV, .a.) 5.6. Sistemul de ponderare Ponderile utilizate pentru calculul indicilor preurilor de consum sunt obinute din Ancheta Bugetelor de Familie (ABF) i rezult din structura cheltuielilor medii lunare efectuate de o gospodrie pentru cumprarea bunurilor i pentru plata serviciilor necesare satisfacerii nevoilor de trai. Periodic se analizeaz structura cheltuielilor efectuate de populaie, iar cnd mutaiile intervenite sunt semnificative, ponderile se actualizeaz. Astfel, ncepnd din ianuarie 2009 n calculul IPC se utilizeaz ponderile rezultate din structura cheltuielilor medii efectuate de o gospodrie n anul 2007. 5.7. Care este metoda de calcul al IPC ? IPC1 se calculeaz ca un indice de tip Laspeyres cu baz fix. ncepnd din ianuarie 2009, calculul indicilor lunari cu baz fix se face cu preurile medii din anul 2007 (anul 2007 = 100) i ponderile din acelai an determinate pe baza cheltuielilor medii din Ancheta Bugetelor de Familie.
1.
Sursa: Buletinul statistic de preuri, Institutul Naional de Statistic, Nr. 1 / 2009.
166
ECONOMETRIE
Formula general de calcul a indicelui de tip Laspeyres este: 1) IPC 1 0 = ----------------- Ii 2007 p 0 q 0
p
p0 q0
unde:
Indicele Preurilor de Consum agregat lunii curente (1) din anul 2009, fa IPC 1 0 = al de anul de referin 2007; p indicii de pre, ai lunii curente fa de I = media anului 2007, pe trepte ierarhice i 2007 de agregare; p0 q0 ponderile aferente diferitelor trepte de agregare ----------------- = (importana relativ a cheltuielilor medii lunare p q pe o gospodrie pentru anul 2007). 0 0 Schimbarea bazei de calcul (anului de referin) necesit stabilirea preurilor medii din anul respectiv pentru toate produsele i serviciile din nomenclatorul ce urmeaz a fi utilizat pentru calculul indicilor lunari ai preurilor. Determinarea preurilor medii din anul 2007 ( p 0i ) la nivelul varietilor ( v i ) s-a realizat n mod diferit pentru produsele/serviciile existente i pentru cele nou introduse n nomenclator, astfel: Pentru sortimentele existente n nomenclator: - calculul preului mediu efectiv aferent varietilor raportate n anul 2007; - imputarea preului mediu lunar efectiv la toate varietile pentru care nu au existat raportri (n acest caz preul mediu aferent sortimentului calculat din preurile varietilor rmne neschimbat); - calculul preurilor medii anuale la nivel de varieti prin media aritmetic simpl a preurilor medii lunare din anul 2007. Pentru sortimentele nou introduse n nomenclator: - nregistrarea preurilor aferente lunii decembrie 2008; 167
v
- asimilarea sortimentelor noi cu sortimente deja existente n nomenclator (cazul posturilor de cheltuieli cu structuri omogene) sau direct cu postul de cheltuieli (cazul posturilor neomogene); - determinarea preului mediu n baz la nivel de varietate prin raportarea preului observat n luna decembrie 2008 la indicele preului asimilat la nivel de sortiment sau post fa de anul 2007. Aceste preuri medii pentru anul de referin 2007 rmn fixe pn la urmtoarea schimbare a bazei. Calculul indicilor lunari cu baz fix Calculul indicilor lunari cu baz fix presupune parcurgerea urmtoarelor etape: - calculul indicilor de pre la nivel de varietate: 2)
p i vi
p 1i ------= v- 100 unde: p0 i
vi p 1 = preul varietii i nregistrat n luna curent (1); v p i = preul mediu din anul 2007 pentru varietatea i ; 0 Preul varietii i nregistrat n luna curent p 1i se calculeaz ca o medie aritmetic simpl din cele trei nregistrri decadale, astfel: 3)
v p 1i
i i i p 11 + p 12 + p 13 = ----------------------------------- unde 3
p vi = preurile nominale aferente decadei 1 din luna curent; 11 preurile nominale aferente decadei a 2-a vi p 11 = din luna curent; vi preurile nominale aferente decadei a 3-a p 12 = din luna curent; - calculul indicilor de pre la nivel de sortiment, ca medie geometric a indicilor varietilor, conform formulei:
168
ECONOMETRIE n n
4)
I 1 i 2007 =
ps
iv
i=1
p
i
, unde
psi reprezint Indicele Preurilor de Consum la nivel de I 1 2007 = sortiment, n luna curent fa de media anului 2007; n 68 = numrul centrelor de culegere a preurilor/tarifelor; - calculul indicilor agregai la nivel de post de cheltuieli, ca medie aritmetic ponderat a indicilor de pre afereni sortimentelor care compun postul de cheltuieli, conform formulei: 5) I 1 2007
pp
i
psi qsi 0 0 - unde: = I 1 2007 -----------------s i s i p0 q0

ps
i
reprezint Indicele Preurilor de Consum ppi I = la nivel de post de cheltuieli, n luna curent 1 2007 fa de media anului 2007; si si ponderea (importana relativ) a sortimentului s i p0 q0 - = n total cheltuieli medii de consum; -----------------si si ale postului de cheltuieli; p q 0 0
- calculul indicilor la nivel de grupe de mrfuri alimentare, nealimentare i servicii ca medie aritmetic ponderat a indicilor de la nivel de posturi de cheltuieli cuprinse n grup, astfel: 6) I 1 2007
pg
i
p pi q pi 0 0 - unde: = I 1 2007 ------------------p i p i p q 0 0

pp
i
reprezint indicele mediu al preurilor de Consum pg I i = la nivel de grup de cheltuieli, n luna curent (1) 1 2007 fa de media anului de baz 2007; p pi q pi 0 0 ------------------- = ponderea (importana relativ) a postului de cheltuieli p i pi pi n total grup de cheltuieli g i p0 q0 - calculul indicelui general al preurilor de consum ca medie aritmetic ponderat a indicilor de la nivel de grupe:
169
7)
p gi q gi 0 0 - = IPC = I 1 2007 ------------------g i g i p q 0 0

pg
i
p0i q0i I 1 2007 -------------------1000000

pg
i
unde: p gi q gi 0 0 -------------------- = n total cheltuieli medii de consum ale unei 1000000 gospodrii din Romnia n anul de baz 2007.
reprezint ponderea cheltuielilor medii ale grupei
Spre exemplu, ponderile calculate pentru anul 2007 din Ancheta Bugetelor de Familie i luate n considerare n calcului IPC pentru anul 2009 sunt: Din 1.000 lei cheltuieli medii ale unei gospodrii, 376 lei erau pentru mrfuri alimentare, 440 lei pentru mrfuri nealimentare i 184 lei pentru plata serviciilor. Altfel spus, din totalul cheltuielilor medii ale unei gospodrii din Romnia n anul 2007, 37,6% erau pentru mrfuri alimentare, 44,0% pentru mrfuri nealimentare i 18,4% pentru servicii. Ponderile detaliate la nivel de posturi de cheltuieli pentru fiecare din cele trei grupe mari, se gsesc publicate n Buletinul statistic de preuri al Institutului Naional de Statistic - Nr. 1/2009, paginile 14-16. - calculul indicilor lunii curente fa de luna precedent se face ca raport al indicilor cu baz fix, pentru toate nivelele de agregare, conform formulei generale: 8) IPC i 2007 IPC i i 1 = ----------------------------IPC i 1 2007
Pentru asigurarea continuitii seriilor de indici construii cu baze diferite s-a utilizat un coeficient de racordare care permite legarea (racordarea) seriei de indici lunari din anul 2009 cu baz 2007 = 100 la seria de indici cu baz 2006 = 100.
170
ECONOMETRIE
Coeficientul de racordare s-a determinat ca raport ntre un indice de tip Laspeyres calculat pentru luna decembrie 2008 n vechea baz (2006 = 100) i un altul de acelai tip i pentru aceeai lun n noua baz (2007 = 100). Compararea a doi indici calculai n baze diferite se face raportnd indicele de comparat n noua baz multiplicat cu coeficientul de racordare la indicele cu care se compar calculat n vechea baz. Metodologia de calcul a IPC n Romnia este armonizat cu metodologia utilizat de Oficiul de Statistic a Uniunii Europene (EUROSTAT) la nivel de clasificri, nomenclatoare, metode de eantionare i de calcul. Clasificarea COICOP (Clasificarea Consumului Individual de Destinaii) convenit de CEE/EUROSTAT/OECD asigur comparabilitatea indicilor la nivel european. Ultima versiune a acestei clasificri, adoptat n iulie 1999, este structurat pe 12 diviziuni detaliate n 39 grupe i 93 clase de mrfuri i servicii i este utilizat din ianuarie 2000. Indicii armonizai ai preurilor de consum pe grupe de mrfuri i servicii EUROSTAT rezult din regruparea sortimentelor i a posturilor cuprinse n nomenclatorul privind calcului indicelui preurilor de consum la nivel naional n structura i la coninutul prevzut n COICOP.
171
INDICII PRETURILOR DE CONSUM Evolutia lunara in anii 1990 - 2010 fata de luna anterioara Anii
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 TOTAL 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ian. Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug luna anterioara = 100 102,0 104,3 105,5 102,6 101,3 101,0 102,3 101,3 105,1 102,8 101,6 101,2 100,9 100,6 100,3 100,15 100,14 100,28 100,20 100,16 Sep Oct Nov 123,4 110,9 113,5 114,2 102,8 104,1 105,8 104,3 101,9 104,0 102,8 102,7 102,6 101,4 100,6 101,2 101,09 100,93 100,32 100,67
- %Dec 111,6 113,7 113,2 107,4 102,1 103,7 110,3 104,5 102,2 102,9 102,5 102,2 101,5 101,2 100,6 100,5 100,74 100,64 100,23 100,32
114,8 119,5 111,5 104,9 102,0 101,2 113,7 104,9 103,0 104,3 103,7 102,3 101,3 101,1 100,8 101,03 100,20 100,86 101,24 101,68
107,0 112,5 108,2 105,9 101,4 101,9 118,8 107,2 102,9 102,2 102,3 101,2 100,8 100,6 100,6 100,24 100,04 100,70 100,88 100,20
106,6 110,0 109,2 108,3 100,9 101,7 130,7 103,8 106,4 101,8 102,0 100,4 101,1 100,5 100,3 100,21 100,07 100,67 100,50 100,22
126,5 104,7 110,0 106,1 101,6 101,9 106,9 102,7 104,8 104,8 102,7 102,0 101,1 100,6 101,8 100,42 100,52 100,52 100,27 100,35
105,1 112,1 130,4 105,0 101,1 105,3 104,3 102,3 105,3 101,8 101,7 101,9 100,5 100,3 100,3 100,60 100,64 100,49 100,01 100,15
109,5 111,2 107,3 110,4 103,2 103,4 110,1 109,6 113,2 110,8 110,9 116,3 101,6 101,8 103,9 104,4 102,6 101,0 101,6 103,5 107,5 103,8 102,4 103,4 100,7 103,5 103,3 106,5 101,3 100,6 102,7 103,9 101,7 101,2 103,2 104,2 104,3 101,8 102,8 102,8 101,3 102,2 101,9 102,4 100,5 100,8 100,6 101,6 101,2 100,3 102,1 101,5 101,3 100,5 100,9 101,2 101,0 100,1 100,6 100,9 100,11 99,93 100,05 100,21 100,29 100,86 101,08 100,97 100,69 99,91 100,40 101,06 99,93 99,81 100,39 100,44 102,58 100,23 100,56 100,55
INDICII PRETURILOR DE CONSUM Evolutia lunara in anii 1991 - 2010 fata de decembrie anul precedent Anii
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 TOTAL 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ian. 114,8 119,5 111,5 104,9 102,0 101,2 113,7 104,9 103,0 104,3 103,7 102,3 101,3 101,1 100,8 101,03 100,20 100,86 101,24 101,68 Feb 122,9 134,4 120,7 111,1 103,5 103,1 135,0 112,4 106,0 106,6 106,0 103,5 102,1 101,7 101,4 101,27 100,24 101,57 102,13 101,88 Mar 131,0 147,9 131,7 120,3 104,4 104,9 176,5 116,6 112,7 108,5 108,2 103,9 103,2 102,2 101,7 101,48 100,31 102,25 102,64 102,10 Apr 165,7 157,8 144,9 127,5 106,1 106,9 188,7 119,8 118,2 113,7 111,1 106,0 104,3 102,8 103,5 101,91 100,83 102,78 102,92 102,46 Mai Iun Iul Aug decembrie anul precedent = 100 174,1 173,5 189,0 133,9 107,3 112,7 196,7 122,5 124,5 115,7 113,0 108,0 104,8 103,1 103,8 102,52 101,48 103,28 102,93 102,61 177,6 180,9 199,3 137,4 108,7 113,8 201,2 124,1 130,8 119,0 114,8 109,3 105,7 103,7 104,1 102,67 101,62 103,57 103,14 102,77 194,4 186,6 225,6 139,5 111,5 122,4 202,6 125,7 133,0 124,1 116,3 109,8 107,0 105,1 105,1 102,78 101,91 104,28 103,07 105,42 216,1 192,9 250,0 142,0 112,6 127,0 209,8 126,5 134,6 126,4 118,9 110,7 107,3 105,6 105,2 102,71 102,79 104,19 102,87 105,66 Sep 232,0 212,5 277,4 147,5 114,4 130,1 216,7 130,0 138,9 129,9 121,2 111,4 109,6 106,6 105,8 102,76 103,90 104,61 103,27 106,25 Oct 256,1 232,8 322,7 154,1 118,4 134,5 230,7 135,0 144,7 133,5 124,2 113,2 111,2 107,9 106,8 102,98 104,91 105,72 103,72 106,83 Nov 284,0 264,3 368,4 158,4 123,2 142,2 240,6 137,6 150,4 137,3 127,5 116,1 112,8 108,6 108,1 104,10 105,89 106,06 104,41
- %Dec 322,8 299,2 395,5 161,7 127,8 156,9 251,4 140,6 154,8 140,7 130,3 117,8 114,1 109,3 108,6 104,87 106,57 106,30 104,74
172
ECONOMETRIE
Indicii Preturilor de Consum medii anuali (% ) Anul IPC Anul IPC Anul IPC 1971 100,6 1984 101,1 1997 254,8 1972 100,0 1985 100,8 1998 159,1 1973 100,7 1986 101,0 1999 145,8 1974 101,1 1987 100,9 2000 145,7 1975 100,2 1988 102,2 2001 134,5 1976 100,6 1989 101,1 2002 122,5 1977 100,6 1990 105,1 2003 115,3 1978 101,6 1991 270,2 2004 111,9 1979 102,0 1992 310,4 1980 102,1 1993 356,1 1981 103,1 1994 236,7 1982 117,8 1995 132,3 1983 104,1 1996 138,8
2005 2006 2007 2008 2009 109,0 106,56 104,84 107,85 105,59
Indicele Preturilor de Consum fata de octombrie 1990 (%)

2005 2006 2007
Ian. Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec
253388,0 254912,2 255649,3 260281,1 261019,6 261786,6 264287,8 264555,8 266061,4 268346,9 271598,1 273087,8
275913,14
276565,46
277141,04 278291,81 279963,07 280389,95 280688,49 280487,90 280635,80 281219,30 284290,90 286399,10
286982,93 287099,55 287288,17 288789,21 290636,78 291042,38 291882,25 294390,86 297561,64 300459,52 303259,43 305210,24
2008 307824,34 309991,94 312072,92 313692,53 315215,21 316091,44 318281,55 318008,17 319272,68 322660,98 323706,65 324443,04
2009 328465,24 331349,43 333010,78 333921,62 333960,93 334615,82 334397,17 333769,41 335055,43 336522,87 338762,80 339834,22
2010 345547,14 346226,03 346983,99 348204,52 348716,62 349261,99 358257,34 359072,29 361078,44 363064,37
5.8. Indicatori uzuali. Exemple de calcul Indicele Preurilor de Consum lunar (IPC lunar sau IPC i i 1 , unde i reprezint luna curent i i 1 luna anterioar) ne arat creterea medie a preurilor de consum ntr-o lun fa de luna anterioar (este un indice cu baz n lan). Ca orice indice, exprimat n coeficient ne arat de cte ori au crescut n medie preurile n luna curent fa de luna anterioar. De regul, indicii se public exprimai n procente. Spre exemplu, IPC calculat n Romnia pentru luna ianuarie 2006 fa de luna anterioar (decembrie 2005) este publicat n broura Institutului Naional de Statistic ca 101,03% (a se urmri n tabelele cu IPC de mai nainte).
173
Transformat n coeficient (prin mprire la 100) ne arat c n medie, preurile de consum din luna ianuarie 2006 au crescut de 1,0103 ori fa de cele existente n luna anterioar. Scznd 100 din indicele exprimat n procente obinem din punct de vedere statistic un alt indicator, rata de cretere (sau ritmul de cretere) exprimat ntotdeauna n procente. Acest ultim indicator se numete rata inflaiei i arat cu cte procente au crescut n medie preurile ntr-o lun curent fa de o lun de baz. n exemplul de mai sus, rata inflaiei este de 1,03% (101,03 - 100 = +1,03%), ceea ce nseamn c n luna ianuarie 2006 preurile de consum au crescut n medie cu 1,03% fa de luna decembrie 2005. n felul acesta, n funcie de modalitatea de calcul i de exprimare, pentru fiecare indice de pre se pot utiliza trei variante, cu semnificaii i exprimri diferite. a) Indicele de pre n coeficient IPC 01.2006 12.2005 = 1, 0103 (preurile au crescut n perioada calculat de 1,0103 ori) b) Indicele de pre n procente IPC 01.2006 12.2005 = 101,03 % (preurile de consum din luna ianuarie 2006 reprezint 101,03% din preurile medii de consum existente n luna decembrie 2005) c) Rat a inflaiei (ntotdeauna exprimat n procente) R 01.2006 12.2005 = +1,03 % (preurile de consum au crescut n luna ianuarie 2006 cu 1,03% fa de cele existente n luna decembrie 2005). Ca orice indice, dac acesta este supraunitar (>1), rata inflaiei va fi pozitiv, indicnd o cretere medie a preurilor de consum, iar dac indicele preurilor este subunitar (<1), rata corespunztoare a inflaiei va fi negativ, indicnd o scdere medie procentual a preurilor de consum. Un exemplu de scdere a preurilor medii de consum s-a produs pentru prima dat n Romnia dup liberalizarea preurilor (din octombrie 1990), n luna august 2006. 174
inflatiei
ECONOMETRIE
Astfel, IPC 08.2006 07.2006 = 0, 9993 , respectiv 99,93%, R 08.2006 07.2006 = 0, 07 % (99,93-100 = -0,07 %), indicnd o reducere medie a preurilor de consum n luna august 2006 fa de luna anterioar (iulie 2006) cu 0,07%. Observaie: De reinut c n calcule, se va utiliza ntotdeauna indicele preurilor de consum IPC exprimat n coeficient, indiferent cum a fost prezentat iniial acesta (sub form de IPC n % sau de rat a inflaiei). Rata lunar a inflaiei reprezint creterea medie a preurilor ntr-o lun fa de luna precedent i se calculeaz scznd 100 din IPC corespunztor exprimat n procente (dup cum s-a exemplificat mai nainte). IPC mediu lunar exprim creterea medie lunar a preurilor de consum pentru o anumit perioad considerat. Se calculeaz ca o medie geometric a indicilor lunari ai preurilor de consum i arat de cte ori au crescut n medie preurile de consum de la o lun la alta n acea perioad, dac creterea acestora s-ar fi fcut uniform. Ca orice indice mediu, acesta este reprezentativ pentru perioada calculat numai dac IPC lunari sunt omogeni (asemntori).
n inflatiei
IPC =
IPCi i 1 ,
i=1
unde: IPC = indicele mediu lunar al preurilor de consum pentru perioada calculat; n = numrul lunilor (a indicilor lunari); indicii lunari ai preurilor de consum IPC = calculai fa de luna anterioar i i 1 luai n coeficient.
175
5.8.1. Exemplu de calcul a) Dac vrem s calculm indicele mediu lunar al preurilor de consum pentru primul trimestru din anul 2006:
3
IPC trim.I 2006 = =
IPCi i 1
i=1
1, 0103 1, 0024 1, 0021 =
1, 0148 = 1, 0049
sau
100,49 %
Cu alte cuvinte, dac creterea preurilor nu ar fi variat de la o lun la alta i acestea ar fi crescut uniform, am putea spune c n cursul primului trimestru al anului 2006, preurile au crescut n medie de 1,0049 ori de la o lun la alta (sau cu +0,49%, semnificnd rata medie lunar a inflaiei). b) Dac vrem s calculm indicele mediu lunar al preurilor de consum pentru anul 2005:
12
IPC an 2005 =
12 12
12
IPCi i 1
i=1
= =
1, 008 1, 006 1, 003 1, 018 1, 005 = 1, 086 = 1, 0069 sau 100,69 %
(de unde rata medie lunar a inflaiei n anul 2005 = 100,69 - 100 = +0,69 %) Interpretare: Dac creterea medie a preurilor de consum n Romnia ar fi fost constant pe tot parcursul anului 2005, acestea ar fi crescut n medie de la o lun la alta de 1,0069 ori, sau cu 0,69 %. Not: pentru a nelege toate exemplele de calcul, se vor urmri datele prezentate n Tabela IPC, date care au fost preluate din publicaia lunar I.N.S. Buletin Statistic de Preuri. Rata medie lunar a inflaiei arat cu cte procente au crescut n medie preurile de la o lun la alta pentru o anumit perioad. Se obine scznd 100 din indicele mediu lunar al preurilor de consum, dup cum s-a artat n exemplele de mai nainte.
176
ECONOMETRIE
Atenionm din nou asupra utilizrii n calcul a acestor ultimi doi indicatori, numai dac indicele (rata medie) calculat este reprezentativ pentru ntreaga perioad. Indicele Preurilor de Consum la sfritul anului arat de cte ori au crescut n medie preurile pe parcursul ntregului an, sau altfel spus, n luna decembrie a unui an fa de decembrie anul precedent. Spre exemplu, n publicaia INS, la pagina n care sunt publicai indicii preurilor de consum fa de decembrie anul anterior, vom gsi: IPC 12.2005
12.2004
= 108,6 % , ceea ce nseamn c n medie, preurile de
consum au crescut de 1,086 ori (sau cu 8,6 %) n luna decembrie 2005 fa de luna decembrie 2004. Similar se poate vorbi de un Indice al Preurilor de Consum la sfritul oricrei perioade. Spre exemplu, dac dorim IPC la sfritul lunii august 2006, gsim n tabela cu indici din Buletinul Statistic de Preuri al INS: IPC 08.2006
12.2005
= 102,71 % ceea ce nseamn c n medie, preurile de
consum din luna august 2006 au crescut fa de decembrie 2005 de 1,0271 ori (sau cu 2,71 %, semnificnd rata inflaiei la sfritul lunii august 2006). Toi aceti indici sunt cu baz fix - decembrie anul anterior prin urmare baza de raportare este aceeai numai pentru indicii calculai pentru acelai an. Rata inflaiei la sfritul anului reprezint creterea medie a preurilor de consum din luna decembrie a unui an fa de luna decembrie a anului precedent. Se obine scznd 100 din IPC la sfritul anului, dup cum s-a exemplificat mai sus. Exemple: R 12.2005
inflatiei 12.2004
= 8,6 % , iar R 08.2006
inflatiei
12.2005
= 2,71 %
Indicele Preurilor de Consum anual (sau n anul ...) arat de cte ori au crescut n medie preurile de consum ntr-un an fa de anul anterior.
177
Acesta se calculeaz ca un raport ntre media aritmetic a indicilor preurilor de consum lunari calculai fa de octombrie 1990 din cei doi ani consecutivi: IPC an 2005
an 2004
253388,0+254912,2+...+273087,8 262914,6 - = ----------------------- = 1,090 sau 109,0 % = ---------------------------------------------------------------------------------232592,1+234062,9+...+251360,8 241176,1 IPC 01.2005 10.1990 + IPC 02.2005 10.1990 + + IPC 12.2005 10.1990 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 = --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IPC 01.2004 10.1990 + IPC 02.2004 10.1990 + + IPC 12.2004 10.1990 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 Rezult c n medie, preurile de consum din anul 2005 au crescut de 1,09 ori n anul 2005 fa de anul 2004 (sau acestea au crescut cu 9 %, acest ultim indicator fiind rata inflaiei din anul 2005). Similar se calculeaz IPC pentru orice perioad dorit. Spre exemplu, dac dorim s calculm care a fost creterea medie a preurilor din trimestrul I al anului 2006 fa de trimestrul IV al anului 2005: IPC trim.I 2006
trim.I 2005
IPC 01.2006 10.1990 + IPC 02.2006 10.1990 + IPC 03.2006 10.1990 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 - = = --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IPC 10.2005 10.1990 + IPC 11.2005 10.1990 + IPC 12.2005 10.1990 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3
275913,14+276565,46+277141,04 -----------------------------------------------------------------------------------, 88 3 --------------------------= - = 276539 = -----------------------------------------------------------------------------------271010,93 268346,9+271598,1+273087,8 --------------------------------------------------------------------------3
media lunar a creterilor de pre din trimestrul I 2006 fa de octombrie 1990 din trimestrul IV 2005 fa de octombrie 1990
276539,88 = ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------271010, 93 media lunar a creterilor de pre
= 1,0204 sau 102,04 % 178
ECONOMETRIE
Prin urmare, preurile de consum au crescut n trimestrul I al anului 2006, n medie de 1,0204 ori (sau cu 2,04 %) fa de trimestrul IV al anului 2005. Rata anual a inflaiei reprezint creterea medie a preurilor de consum ntr-un an fa de anul precedent i se calculeaz scznd 100 din indicele anual al Preurilor de Consum. n exemplul de mai nainte, R an 2005
inflatiei an 2004
= 9%
Similar se calculeaz rata inflaiei aferent oricrei perioade. n exemplul de mai nainte, R trim.I 2006
inflatiei trim.IV2005
= 2,04 % , ceea ce
nseamn c n medie, preurile de consum din trimestrul I 2006 au crecut cu 2,04 % fa de cele existente n trimestrul IV 2005. Atenie ! n recalculrile de sume n preuri medii comparabile se vor utiliza: IPC lunari sau IPC la sfritul anului, atunci cnd sumele exprimate n moneda naional provin din anumite luni ale anului; IPC anuali, atunci cnd datele exprimate n moneda naional sunt sume ce provin din ani diferii, fr a cunoate defalcarea lunar. (Identic i n cazul altor perioade, exemplu: trimestru, semestru, ... i cnd n recalculri vor fi folosii semestru, ... i cnd n recalculri vor fi folosii indici medii ai preurilor calculai pentru aceste perioade).
5.9. Cum putem recalcula anumite sume cu ajutorul IPC ? n toate cazurile n care utilizm date valorice exprimate n moneda naional, calculul dinamicii presupune n prealabil transformarea sumelor n preuri constante (comparabile). Pentru recalcularea unei sume provenind dintr-o lun oarecare din trecut (de baz), n preurile medii ale unei alte luni (curente), trebuie s calculm indicele perioadei corespunztoare. 179
Exemple: 1. Dorim s reactualizm suma de 5 mii lei provenind din luna mai 2000, n preurile medii ale lunii august 2006, ultima lun pentru care avem disponibili indici ai preurilor de consum. Pentru a calcula IPC aferent perioadei, respectiv IPC 08.2006 aplica mai multe metode de calcul: a) Folosirea n calculul doar a IPC lunari (cu baz n lan): Ne folosim de corelaia nvat la capitolul Serii cronologice, respectiv produsul indicilor cu baz n lan, prin simplificare ne conduce la indicele cu baz fix dorit: IPC 08.2006
05.2000 05.2000
, putem
= IPC 06.2000
05.2000
IPC 07.2000
06.2006
06.2000
07.2006
IPC 08.2000
07.2000
IPC 07.2006
IPC 08.2006
(pentru a se observa clar cum se produc simplificrile, voi nota schematic preurile medii din fiecare lun doar cu numrul lunii respective) 06.2000 07.2000 08.2000 07.2006 08.2006 08.2006 - -------------------- -------------------- -- -- -------------------- -------------------- = --------------------, = -------------------05.2000 06.2000 07.2000 06.2006 07.2006 05.2000 Cu alte cuvinte, se demonstreaz c produsul tuturor celor 75 de indici lunari ai preurilor de consum existeni pentru perioada luat n analiz (august 2006 fa de mai 2000), ne conduce la indicele de pre al perioadei IPC 08.2006 05.2000 . Pentru a efectua calculul, se identific indicii lunari ce trebuiesc luai n calcul, din tabelul cu IPC lunari (atenie ! acetia sunt publicai n procente i n calcul se vor lua n coeficient): IPC 08.2006
05.2000
= 1, 028 1, 043 1, 018 1, 028 1, 028 1, 028 1, 025
1, 037 1, 023 1, 0011 0, 9993 = 2,59789 sau 259,79 % Suma reactualizat va fi: 5000 x 2,5979 = 12989,5 lei
180
ECONOMETRIE
b) Folosirea n calcul doar a IPC cu baz fix decembrie an anterior: Ne folosim n acest caz de corelaia nvat la capitolul Serii cronologice, respectiv mprind un indice cu baz fix la un indice anterior dar avnd aceeai baz fix, obinem indicele corespunztor cu baz n lan: IPC i 0 ----------------------= IPC i i 1 IPC i 1 0 n exemplul luat, vom folosi pentru calculul IPC 08.2006 baz fix decembrie an anterior, publicat de ctre INS. Pentru a observa cum se produc simplificrile n relaiile matematice de calcul, m voi folosi de aceleai notaii simbolice de la punctul a). IPC 08.2006 IPC 12.2000 12.1999 - IPC 12.2001 = -------------------------------------------IPC 05.2000 12.1999 IPC 12.2003 IPC 08.2006
12.2002 05.2000
doar IPC cu
05.2000
12.2000
IPC 12.2002 IPC 12.2005
12.2001
IPC 12.2004
12.2003
12.2004
12.2005
12.2000 -------------------12.1999 12.2001 12.2002 12.2003 12.2004 12.2005 08.2006 -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------= = 05.2000 12.2000 12.2001 12.2002 12.2003 12.2004 12.2005 -------------------12.1999 08.2006 - succesiunea de racordri de indici prin produsul acestora, = -------------------05.2000 datorit simplificrilor ne conduce la indicele perioadei dorite. Atenie ! Pentru a obine un indice de pre dintr-o lun fa de o lun anterioar a aceluiai an, nu se pot mpri dect doi indici cu baz decembrie an anterior, calculai pentru acelai an (de pe acelai rnd din publicaia INS), altfel nu se mai produce simplificarea bazei. 181
Revenind la exemplul nostru i urmrind tabela de indici: IPC 08.2006

05.2000
1, 407 - 1, 303 1, 178 1, 141 1, 093 = -------------1, 157 1, 086 1, 0271 = 2, 5965 sau 259,65 % 5000 x 2,5965 = 12982,5 lei
Suma reactualizat va fi:
c) Folosirea n calcul doar a IPC lunari cu baz fix octombrie 1990 Dac se cunosc aceti indici, calculul IPC aferent perioadei dorite este cu mult mai rapid (datorit aceleai baze fixe, raportnd doi indici unul la altul, se simplific baza) i n acelai timp mult mai fidel, evitnd multiplele rotunjiri n calcul prin trunchierea zecimalelor. 08.2006 -------------------IPC 08.2006 10.1990 10.1990 - = -------------------- = IPC 08.2006 05.2000 = -------------------------------------------IPC 05.2000 10.1990 05.2000 -------------------10.1990 280487, 9 - = 2, 5975 sau 259,75 % = ----------------------107981, 9 Indicii cu baz fix octombrie 1990 se gsesc publicai n Buletinul Statistic Lunar de Preuri al INS, fiind necesar ntreaga colecie, dat fiind faptul c n fiecare lun, se public IPC aferent acelei luni (pe total i pe grupele: alimentare, nealimentare i servicii) fa de momentul liberalizrii preurilor. Se observ c ntre cele trei metode rezultatele difer uor (ncepnd cu a treia zecimal a indicelui n coeficient), datorit rotunjirilor efectuate n publicarea IPC. Este de preferat utilizarea metodei c) dac este posibil.
5.10. Cum calculm dinamica unor indicatori valorici ? Dup cum am artat i anterior, pentru a calcula dinamica (absolut i relativ) a oricrui indicator valoric exprimat n moneda naional, va trebui s transformm datele din preuri curente ale perioadei n preuri comparabile.
182
ECONOMETRIE
Vom exemplifica prin calculul dinamicii reale a ctigului mediu net salarial real pe economie din luna iulie 2006 fa de iulie 2004. tim din Buletinul Statistic Lunar al INS c salariul mediu net pe economie a fost n luna iulie 2004 de 5.883.194 lei ROL, iar n luna iulie 2006 de 842 lei RON. Pentru comparabilitate a exprimrii n lei vechi (ROL) sau noi (RON) vom folosi dup cum este cazul n cele ce urmeaz, fie nmulirea fie mprirea cu 10.000 (1 leu nou = 10.000 lei vechi). Mai nti se calculeaz IPC aferent perioadei i dat fiind faptul c IPC cu baz fix decembrie an anterior sunt disponibili pentru utilizatori n publicaia INS, voi folosi pentru recalculri doar aceti indici: IPC 07.2006
07.2004
= IPC 07.2006
IPC 12.2004 12.2003 - IPC 12.2005 = -------------------------------------------IPC 07.2004 12.2003
12.2004
12.2005
1, 093 - 1, 086 1, 0278 = 1, 1608 sau 116,08 % = -------------1, 051 Prin urmare, preurile medii de consum n luna iulie 2006 au crescut de 1,1608 ori (sau altfel spus, cu 16,08 %) fa de luna iulie 2004. n continuare, pentru calculul dinamicii salariului real putem aplica una din urmtoarele metode: a) Prin transformarea (reactualizarea) sumei din perioada de baz, n preurile medii ale perioadei curente, dup care se calculeaz dinamica relativ (indicele) i respectiv dinamica absolut (sporul absolut ca diferen ntre numrtorul i numitorul indicelui). I1 0
sal. real
S1 sal. real = S 1 ( S 0 IPC 1 0 ) = ----------------------------- , respectiv 1 0 S 0 IPC 1 0
IPC 1 0 = Indicele Preurilor de Consum din luna curent fa de luna de baz; unde: S 0 = salariul din luna de baz n preurile lunii de baz; S 1 = salariul lunii curente n preurile lunii curente;
183
n exemplul nostru: I 07.2006

sal. real 07.2004
842 842 - = -------------= -----------------------------------------= 1, 2329 sau 123,29 % 5883194 682,9 -------------------- 1, 1608 10000 = 842 682, 9 = +159,1 lei RON
07.2006
sal.real
07.2004
Rezult c salariul net real a crescut n luna iulie 2006 fa de iulie 2004 de 1,2329 ori, respectiv cu 23,29 %, ceea ce a condus la o cretere absolut a salariului cu 159,1 lei. b) Prin transformarea sumei din perioada curent n preurile medii ale perioadei de baz (deflatarea), dup care se calculeaz dinamica real. I1 0
sal.real
S 1 : IPC 1 0 - , respectiv = ---------------------------S0
1 0
sal.real
S1 - S0 = ---------------IPC 1 0
n exemplul de mai nainte:

sal.real
I 07.2006 07.2006
sal.real
07.2004
842 10000 ----------------------------1 , 1608 - = 7253618 -------------------- = 1, 2329 sau 123,29% = ----------------------------5883194 5883194 = 7253618 5883194 = +1370424 lei ROL
07.2004
Se observ c indicele de cretere este acelai, indiferent de metoda folosit. Difer doar sporul absolut, n funcie de preurile n care acesta a fost exprimat. n exemplul de la punctul b) am putea interpreta astfel: dac n perioada iulie 2004 - iulie 2006 nu ar fi avut loc nici un fel de cretere a preurilor i acestea ar fi rmas constante, atunci salariul net ar fi crescut cu 1370424 lei. Dar, cum la momentul iulie 2006 nici nu mai putem vorbi de lei ROL, va trebui s facem din nou transformarea n lei RON: 1370424 --------------------- = 137, 0424 lei RON, 10000 iar mai departe, pentru c ntre timp a intervenit fenomenul inflaiei care a diminuat puterea real de cumprare a salariului exprimat n preurile medii ale lunii iulie 2004, va trebui s reactualizm suma cu ajutorul IPC: 137,0424 x IPC 07.2006
07.2004
= 137,0424 x 1,1608 = 159,1 lei RON
(acelai rezultat ca i n cazul metodei a) 184
ECONOMETRIE
c) Prin corectarea dinamicii nominale (n preuri curente) a fenomenului calculat cu dinamica preurilor de consum. S1 sal. Se calculeaz mai nti indicele n preuri curente: I 1 0 = ---S0 I1 0 = ----------------IPC 1 0
sal.
dup care acesta se corecteaz cu IPC:
sal. real I1 0
Rezultatul dinamicii reale trebuie obligatoriu s fie acelai cu cel din cazul primelor dou metode. n cazul n care dinamica relativ n preuri curente depete creterea medie a preurilor de consum rezult o cretere real a fenomenului i, dimpotriv, n cazul n care aceasta este mai mic dect IPC rezult o scdere real a fenomenului n perioada de timp considerat. n exemplul nostru: I 07.2006
sal. 07.2004
842 = ----------------------= 1,4312 sau 143,12 % 588,3194 = 1,1608
IPC 07.2006
07.2004
Rezult indicele salariului real: 1,4312 - = 1,2329 sau 123,29 % = ----------------1,1608 Se confirm acelai rezultat cu primele dou metode. I 07.2006
sal. real 07.2004
Prima metod ne ofer informaiile cele mai complete (att indice ct i spor absolut) i rapide (direct n preurile medii ale perioadei curente, pentru o mai uoar interpretare). n acelai mod se calculeaz dinamica real a oricrui indicator valoric exprimat n moneda naional. n unele cazuri, n practic este necesar calcularea unui indice al preurilor de consum pentru perioade mai mari de timp, spre exemplu indicele corespunztor unei luni apropiate de prezent (luna curent) fa de media unui an dinainte de 1990 (perioada de baz este anul).
185
Cum nainte de liberalizarea preurilor de consum (octombrie 1990) IPC se calcula doar ca un indice mediu anual, este necesar racordarea indicilor anuali cu cei la sfritul anului. Astfel: - pentru perioade anuale se vor folosi indicii de pre anuali; - pentru lunile din anul curent se vor folosi indicii lunari cu baz luna decembrie anul precedent; - nlnuirea celor dou tipuri de indici se va face utiliznd indicele lunii decembrie an anterior cu baz media aceluiai an. Exemplu de calcul nr. 1 Dorim s calculm creterea medie a preurilor de consum din iulie 2006 fa de anul 1990. Etape de lucru: a) calculm: IPC 2005 1990 = IPC 1991 1990 IPC 1992 1991 IPC 1993 1992 IPC 1994 1993 IPC 1995 1994 IPC 1996 1995 IPC 1997 1996 IPC 1998 1997 IPC 1999 1998 IPC 2000 1999 IPC 2001 2000 IPC 2002 2001 IPC 2003 2002 IPC 2004 2003 IPC 2005 2004 =
= 2,702 x 3,104 x 3,561 x 2,367 x 1,323 x 1,388 x 2,548 x 1,591 x 1,458 x 1,457 x 1,345 x 1,225 x 1,153 x 1,119 x 1,09 = 2590,345 ori sau 259034,5% b) Prelum din tabela cu IPC fa de decembrie an anterior, IPC din luna iulie 2006 fa de decembrie 2005: IPC 07.2006 12.2005 = 1, 0278 ori sau 102,78 % 186
ECONOMETRIE
c) Calculm IPC din luna decembrie 2005 fa de media anului 2005: IPC 12.2005 2005 =
= ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IPC 12.2005 10.1990 IPC 01.2005 10.1990 + IPC 02.2005 10.1990 + IPC 03.2005 10.1990 + + IPC 12.2005 10.1990 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12
273087, 8 273087, 8 - = = ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- = ----------------------253388, 0 + 254912, 2 + 255649, 3 + + 273087, 8 262914, 6 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12
= 1,0387 ori sau 103,87 %
media lunar a anului 2005
fa de octombrie 1990
d) Racordnd indicii calculai la a), b) i c) obinem indicele dorit: IPC 07.2006 1990 = IPC 2005 1990 IPC 12.2005 2005 IPC 07.2006
12.2005
= 2590, 345 1, 0387 1, 0278 = 2765,390 ori sau 276539,0 % Rezult c preurile medii de consum din luna iulie 2006 au nregistrat o cretere de 2765,390 ori fa de nivelul mediu al preurilor existente n anul 1990. Exemplul de calcul nr. 2: Dorim s reactualizm suma de 945 lei din anul 1981 n preurile medii ale lunii august 2006. Etape de lucru: IPC 2005 1981 = 1,178 x 1,041 x 1,011 x 1,008 x 1,01 x 1,009 x 1,022 x 1,011 a) x 1,051 x 2,702 x 3,104 x 3,561 x 2,367 x 1,323 x 1,388 x 2,548 x 1,591 x 1,458
x 1,457 x 1,345 x 1,225 x 1,153 x 1,119 x 1,09 = 3582,47 ori sau 358247%
b) IPC 08.2006
12.2005
= 1,0271 sau 102,71 %
c) IPC 12.2005 2005 = 1,0387 sau 103,87 % (s-a calculat la exemplul nr.1)
187
d)
d ) IPC 08.2006 1981 = 3582,47 x 1,0387 x 1,0271 = = 3821,954 ori sau 382195,4 %
Suma de 945 lei din anul 1981, echivaleaz cu 3611747 lei ROL (361,17 lei RON) n preurile medii ale lunii august 2006 (945 x 3821,954 = 3611747). 5.11. De unde se poate afla IPC ? Principala publicaie a Institutului National de Statistic care informeaz despre evoluia IPC ct i evoluia preurilor n detalii, pe produse i grupe de produse este: "Buletinul Statistic de Preturi" - lunar. Pe site-ul oficial al Institutului Naional de Statistic exist posibilitatea calculrii automate a unui IPC dorit, selectnd perioada de referin. Acesta poate fi accesat la adresa: http://statistici.insse.ro/ipc/ IPC este disponibil ncepnd cu data de 11 ale lunii, pentru luna anterioar.
Teme i ntrebri propuse pentru studiul individual 1. Ce nelegei prin IPC ? 2. Care este diferena dintre IPC i rata inflaiei ? 3. Care este diferena dintre IPC lunar i IPC la sfritul perioadei ? Dai exemple de interpretare pentru ambele situaii. 4. Cnd se folosete IPC anual ? 5. Cum se calculeaz un IPC trimestrial ? 6. Care sunt posibilitile de calcul i analiz a dinamicii reale a unui indicator exprimat valoric ? 7. Cum se poate calcula un IPC aferent unei perioade dorite utiliznd doar indicii cu baz: decembrie an anterior = 100% ?
188
ECONOMETRIE
8. Cum se poate calcula IPC care s reprezinte creterea medie a preurilor de consum dintr-o lun, fa de media unui an anterior ? 9. O societate a realizat in anul 2004 o cifra de afaceri de 2,5 mld. lei, iar in anul 1998, o cifra de afaceri de 0,8 mld. lei. Sa se determine dinamica reala a cifrei de afaceri. 10. Un muncitor a realizat in luna aprilie 1998 un salariu de 856.300 lei, iar in luna martie 2003, un salariu de 3.452.000. Sa se determine care este modificarea relativa reala a salariului in martie 2003, comparativ cu aprilie 1998. 11. Daca profitul unei societati a fost in anul 1992 de 5 mii lei iar n anul 2008 de 2900 mii lei, cu ct a crescut acesta n mrime absoluta n condiii de preuri comparabile ? 12. Ct valoreaza suma de 7,6 milioane lei din luna martie 1994, n luna decembrie 2008 ? 13. tim ca volumul investitiilor la o societate au fost in anul 1992 de 35 milioane lei, iar in anul 1994 de 70 milioane lei. Care a fost dinamica reala a acestui indicator n perioada respectiva ? 14. Cat valora suma de 5.600 lei din luna februarie 1992 in preturile medii ale lunii noiembrie 2008 ? 15. Daca o societate comerciala a inregistrat o cifra de afaceri de 457 milioane lei in anul 1997 si de 478 milioane lei in anul 2000, cat a fost modificarea relativa a acesteia ? 16. Un muncitor a realizat in luna septembrie 1998 un salariu de 1.950.000 lei, iar in luna martie 2006 un salariu de 985 lei RON. S se determine care este modificarea relativa reala a salariului din martie 2006 comparativ cu septembrie 1998, utilizand indicii preturilor de consum cu baza fixa decembrie an anterior. 189
17. Ct reprezinta 3,5 milioane lei din luna martie 1999 in preturile medii ale lunii februarie 2008.
(Nota: in calcul se va folosi numai tabela IPC cu baza fixa decembrie an anterior).
18. O societate a realizat in anul 1997 investitii de 2,1 mld. lei iar in anul 2005 investitii de 950 mii lei RON. Sa se determine modificarea relativa reala a investitiilor in perioada mentionata mai sus. 19. Ct reprezinta 8,5 milioane lei din luna iulie 2001 n preurile medii ale lunii ianuarie 2008.
20. O societate a realizat n ianuarie 1999 investitii de 4 mld. lei iar in decembrie 2005 investitii de 1.500 mii lei RON. Sa se determine modificarea relativa reala a investitiilor n perioada mentionata mai sus.
(Nota: n calcul se va folosi numai tabela IPC cu baza fixa decembrie an anterior).
21. Ct reprezinta 16 milioane lei din luna mai 2002 n preturile medii ale lunii ianuarie 2007.
22. Un muncitor a realizat in luna mai 1998 un salariu de 1.950.000 lei, iar in luna februarie 2006, un salariu de 650 lei RON. Sa se determine care este modificarea relativa reala a salariului in februarie 2006, comparativ cu mai 1998.
23. Ct reprezinta 30 milioane lei din luna noiembrie 2001 in preturile medii ale lunii februarie 2008.
24. Un muncitor a realizat n luna martie 1998 un salariu de 856.300 lei, iar in luna iulie 2005 un salariu de 850 lei RON. S se determine care este modificarea relativa reala a salariului din iulie 2005 comparativ cu martie 1998.
190
ECONOMETRIE
Capitolul VI SERII TERITORIALE (de spaiu)
OBIECTIVE Prin nsuirea metodelor de analiz a seriilor de spaiu prezentate n acest capitol, studenii vor putea efectua analize i comparaii regionale, care s stea n viitor la baza unor programe de dezvoltare. O aplicare corect a metodelor ierarhizrii multicriteriale vine n sprijinul analizelor regionale, a identificrii corecte a locului ocupat de o unitate teritorial-administrativ n raport cu alta/altele i apoi reducerea decalajelor dintre acestea. Cuvinte cheie
Regiune Serie de spaiu Cartogram Cartodiagram Nivelul i decalajul absolut Indicii teritoriali Ratele de decalaj Coeficientul de concentrare Ierarhizare multicriterial Metoda rangurilor Metoda distanelor relative Indici de devansare Extrapolare a seriilor de spaiu
6.1. DEFINIIE I PARTICULARITI Seria teritorial numit i serie de spaiu prezint distribuia unui indicator economic pe uniti teritorial-administrative. Cu alte cuvinte, n cazul seriilor de spaiu vom avea 2 iruri, n care primul este dat de unitatea teritorial i al doilea de mrimea indicatorului analizat. 191
Serii teritoriale (de spaiu)
Cum fenomenele economico-sociale nu sunt uniform dezvoltate, existnd uneori discrepane mari chiar ntre unitile teritoriale ale aceluiai jude, spre exemplu, apare necesitatea analizei datelor i n profil teritorial. Pentru ca factorii de decizie la nivelul unei regiuni geografice s poat lua msuri eficiente n redresarea zonelor rmase n urm i micorarea decalajelor existente, acestea trebuiesc mai nti cunoscute i analizate prin metode specifice. Seriile de timp opereaz cu noiuni de spaiu cum ar fi spre exemplu: continentul, ara, regiunea, judeul, oraul, comuna, satul. Guvernele sunt n general interesate n cunoaterea decalajelor dintre regiunile rii respective, dar i ntre ara pe care o conduce i ri la care nivelul de dezvoltare se aspir a se ajunge. Datorit diferenelor mari de nivel de trai ntre diferite spaii teritorialadministrative, apar fenomene precum migraia forei de munc cu efecte att asupra spaiului de provenien ct i a destinaiei finale a acesteia. Datorit aceluiai motiv, avem de-a face pe de-o parte cu o migraie a forei de munc ntre judeele rii. Este valabil i pentru alte nivele teritoriale mai mici (localiti) sau chiar mai mari (migraia ntre continente). Cnd folosim noiunea de regiune n sens statistic nu ne gndim doar la o regiune geografic anume. Aceasta se asociaz nu doar spaiului naional care este structurat n regiuni, ci i unui grup de ri ntre care se manifest fluxuri de natur economic, cultural, comercial,etc. Spre exemplu, Oficiul de Statistic al Uniunii Europene (EUROSTAT) a elaborat i utilizeaz n analiza teritorial un Nomenclator al Unitilor Teritoriale pentru Statistic (NUTS) n scopul omogenizrii unitilor teritoriale. Nomenclatorul Unitilor Teritoriale Statistice (NUTS) NUTS a fost stabilit de Eurostat de mai bine de 25 ani, din nevoia de a dispune de o schem unic i coerent de repartiie teritorial pentru stabilirea statisticilor regionale ale UE. Cu toate c NUTS a fost utilizat nc din 1988 n legislaia comunitar, de abia n 2003, dup trei ani de pregtire, a fost adoptat un regulament al Parlamentului european i al Consiliului asupra acestui nomenclator. Acest regulament permite s se fac fa ntr-o manier simpl tuturor mutaiilor ce ar interveni inevitabil n structurile administrative i s se minimizeze incidena acestora asupra disponibilitii i comparabilitii statisticilor regionale. n perspectiva viitoarei lrgiri a UE, acest obiectiv revine cu o importan crescnd. 192
ECONOMETRIE
NUTS actual divizeaz teritoriul UE dup lrgirea din 2007 n 95 regiuni la nivel NUTS 1, n 269 regiuni la nivel NUTS 2 i n 1.284 regiuni de nivel NUTS 3. Spre exemplu, n Romnia nivelul NUTS 1 este format din 4 macroregiuni, NUTS 2 din 8 regiuni i NUTS 3 din 42 judee i municipiul Bucureti. NUTS este o delimitare geografic a teritoriului administrativ al UE pentru constituirea statisticilor regionale. Aceste delimitri n regiuni NUTS pot fi vizualizate pe hart, ar de ar. Pentru a diferenia regiunile europene care au acelai nume, sigla rii corespunztoare este adugat pentru fiecare. Fiecare regiune NUTS apartine mai multor nivele. Spre exemplu Luxemburg este n acelai timp ora, ar i regiune de nivele 1, 2 i 3. n acest caz, codul se termin prin 0 pentru regiunile care au acelai teritoriu cu cel al nivelului inferior urmtor. Datele statistice regionale sunt disponibile n publicaiile de baz i n bazele de date la unul sau la 3 nivele NUTS. NUTS este definit doar pentru Statele membre ale UE, dar o codificare a regiunilor statistice a fost realizat i pentru rile candidate, precum i pentru cele care compun Spaiul Economic European (SEE), precum i pentru Elveia. La nivel local au fost definite dou nivele de Uniti Locale Administrative : de nivel superior (UL 1, altdat NUTS de nivel 4) este definit pentru majoritatea rilor i de nivel inferior (UL 2, alt dat NUTS de nivel 5). rile sunt clasificate n ordinea oficial alfabetic, n funcie de ortografia din limba principal a fiecrei ri:
Nr. Crt.
Denumirea rii Belgia Republica Ceh Danemarca Germania Estonia Grecia Spania Frana Irlanda Italia Cipru Letonia Lituania Luxembourg
Symbol BE CY DK DE EE EL ES FR IE IT CY LV LT LU
Nr. Crt.
Denumirea rii Ungaria Malta Olanda Austria Polonia Portugalia Slovania Slovacia Finlanda Suedia Marea Britanie
Symbol HU MT NL AT PL PT Sl SK Fl SE UK EU-15 EU-25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
193
Romnia, ca ar candidat la Uniunea European s-a aliniat la sistemul de mprire geografic regional folosit de EUROSTAT. Astfel, spaiul rii este mprit n 2 nivele NUTS: NUTS 2 constituit din 8 regiuni de dezvoltare (regiuni statistice) i NUTS 3 reprezentat de judeele fiecrei regiuni.
Repartizarea judeelor pe regiuni statistice
n general, pentru majoritatea indicatorilor economico-sociali Institutul Naional de Statistic produce estimaii pn la nivel de NUTS 2. La nivelul NUTS 3 nu se pot obine estimaii fiabile datorit nereprezentativitii eantioanelor care stau la baza colectrii datelor (mai ales la anchetele prin sondaj organizate n gospodriile populaiei). La alctuirea unei serii teritoriale trebuie s inem seama cel puin de urmtoarele particulariti: a) Independena relativ a termenilor, ceea ce conduce la necesitatea analizei separate a fiecrei uniti de spaiu. Fiecare unitate de spaiu are un nivel specific de dezvoltare a fenomenului, fr a se condiiona de nivelul altei uniti de spaiu. b) Omogenitatea termenilor seriei este obligatorie. Acetia trebuie s fie comparabili ntre ei att din punct de vedere al unitii de msur folosite, dar i din punct de vedere al sferei de cuprindere i al metodologiei folosite la construirea indicatorilor. 194
ECONOMETRIE
Comparabilitatea datelor este n unele cazuri dificil de realizat la nivel mondial. EUROSTAT, prin regulamente specifice a impus alinierea metodologiilor de calcul a indicatorilor pentru toate rile membre sau candidate, dar se ncearc prin organismele internaionale i o aliniere la nivel mondial. Altfel, toate comparaiile ntre state sufer din start. c) Simultaneitatea termenilor seriei se refer la faptul c toate datele incluse n serie trebuie s se refere la aceeai perioad (moment) de timp. d) Variabilitatea termenilor se refer la faptul c ntre acetia exist diferene, explicate prin influena cauzelor eseniale i aleatoare ce conduc la decalaje ntre spaiile teritoriale.
6.2. CLASIFICAREA SERIILOR TERITORIALE I FORMA GRAFIC DE PREZENTARE n funcie de coninutul termenilor, seriile teritoriale pot fi: a) Serii teritoriale alctuite din indicatori absolui, cum ar fi spre exemplu: populaia judeului pe localiti componente; cifra de afaceri realizat pe ar repartizat pe judee, etc. b) Serii teritoriale formate din mrimi derivate (indicatori relativi, indicatori medii). Acestea se obin n urma aplicrii unor metode de calcul la nivelul fiecrei uniti de spaiu. Spre exemplu: Densitatea populaiei pe judee n cadrul rii; numrul mediu de salariai pe judee; ritmul de cretere al produciei industriale pe judee, etc. Dat fiind faptul c ntre judee/ri/regiuni exist diferene semnificative att din punct de vedere al numrului populaiei, ct i al suprafeei teritoriale de care dispune, n multe cazuri se folosete alctuirea seriilor teritoriale din indicatori relativi de intensitate, care sunt cu mult mai relevani n comparaiile care se fac (mai ales n cazul celor internaionale). Spre exemplu, dac alctuim o serie teritorial a PIB n mrime absolut, este normal ca mrimea PIB-ului s difere de la o ar la alta n funcie de mrimea acesteia, motiv pentru care corect ar fi folosirea unui indicator derivat, PIB/locuitor, care poate fi comparat ntre ri. 195
Reprezentarea grafic a seriilor teritoriale are ca scop evidenierea intensitii fenomenelor n diferite spaii teritoriale. Se pot observa din grafic att aspecte statistice, cum ar fi concentrarea sau dimpotriv, uniformitatea unor fenomene n spaiu, precum i nivele de dezvoltare diferit. Principalele tipuri de grafice folosite sunt: a) Cartogramele sunt hri, n care suprafeele unitilor teritoriale sunt haurate (colorate) diferit n funcie de mrimea indicatorului prezentat.
Rata omajului pe judee, la recensmntul din 2002 (%)
Botosani Satu Mare
5,9
Maramures
9,3
11,2
Suceava
12,7
5,9 - 9,2 9,3 - 11,9 12,2 - 14,8 15,0 - 18,1 19,1 - 21,6
Iasi
10,3
Salaj Bihor
7,3 13,0
Bistrita Nasaud
9,6
Neamt Cluj
11,0 15,7
Mures
10,9
Harghita
10,5
Arad
6,8
Bacau
8,3
Vaslui
13,2
Alba
15,6
Timis
7,1
Hunedoara
17,1
Sibiu
11,9
Covasna Brasov
15,6 18,1
Vrancea
6,6
Galati
14,1
Caras Severin
14,2
Buzau Gorj
13,2
Valcea
11,5
Arges
10,7
Prahova
19,1 10,6
21,2
Braila
14,8
Tulcea
17,2
Dambovita Ialomita Ilfov

21,6 12,8
Mehedinti
12,2
Olt Dolj
9,6 9,8
Calarasi
19,5
Constanta
16,3
Teleorman
10,1
Giurgiu
9,5
b) Cartodiagramele sunt combinaii ntre cartograme i diagrame prin figuri geometrice, de volum sau alte diagrame. Se nscrie practic cte o mic diagram statistic n spaiul aferent fiecrei zone teritoriale, care s ilustreze fenomenul analizat.
196
ECONOMETRIE
6.3. INDICATORII SERIILOR TERITORIALE Pentru a caracteriza o serie de spaiu se pot utiliza indicatori absolui, relativi i medii. a) Indicatorii absolui: Indicatorii de nivel ( y i ) , care sunt nsi termenii seriei de spaiu atunci cnd aceasta este alctuit din indicatori absolui. Spre exemplu, avem urmtoarea serie de spaiu:
Cifra de afaceri realizata de unitatile locale active din judetele Regiunii de Nord-Est in anul 2004 Simbolul unitatii de spatiu A B C D E F Regiunea de Nord-Est Bacau Boto ani Iasi Neam Suceava Vaslui Cifra de afaceri (miliarde lei) 432.949 150.127 25.475 102.152 59.792 68.828 26.575
197
Cifra de afaceri este simbolizat cu y i i reprezint termenii seriei de spaiu. Decalajul (avansul) absolut, notat cu A B sau cu B A , unde cu A, B ... s-au simbolizat unitile de spaiu. n funcie de nevoile analizei se va confrunta (compara) o unitate de spaiu cu alta, rezultnd un avans al unei uniti de spaiu fa de alta luat ca baz de comparaie. Spre exemplu: A C = y A y C = 150127 102152 = + 47975 miliarde lei Rezult c n anul 2004, judeul Bacu a nregistrat un avans de 47975 miliarde lei la cifra de afaceri realizat, fa de judeul Iai. Comparaia se poate face i invers: C A = y C y A = 102152 150127 = 47975 miliarde lei Rezult c judeul Iai a realizat o cifr de afaceri mai mic cu 47975 miliarde lei dect judeul Bacu. Dup cum s-a observat, decalajul (avansul absolut) se exprim n aceeai unitate de msur ca indicatorul de nivel luat n analiz i arat cu ct este mai mare / mai mic nivelul unei uniti de spaiu fa de o alt unitate de spaiu luat ca baz de comparaie. De multe ori ca baz de comparaie se folosete nivelul mediu. Spre exemplu: A y = y A y
y y y y y
b) Indicatori relativi: Acetia se calculeaz pe baza indicatorilor de nivel. Ei pot fi: Indicii teritoriali care de fapt sunt mrimi relative de coordonare i arat de cte ori este mai mare sau mai mic nivelul unei uniti de spaiu fa de nivelul unei alte uniti de spaiu luat ca baz de comparaie, pentru aceeai caracteristic. 198
ECONOMETRIE
Aa cum s-a prezentat la capitolul indici, acetia se pot calcula fie ca indici individuali, fie ca indici sintetici (de grup). Indici teritoriali individuali sunt: yA yB y y - sau i B i A B = ---= --- A yB yA Ca orice indice, acetia pot fi exprimai n coeficient sau n procente. n exemplul considerat, putem compara spre exemplu judeul Bacu cu judeul Iai: 150127 y - = 1, 47 i A B = ----------------sau 147 % 102152 Rezult c cifra de afaceri realizat n anul 2004 de judeul Bacu este de 1,47 ori mai mare dect cea realizat de judeul Iai sau: 102152 y - = 0, 68 sau 68% i B A = ----------------150127 Rezult c cifra de afaceri realizat de judeul Iai reprezint 68% din cea realizat n judeul Bacu sau, altfel spus, aceasta este cu 32% mai mic. ntre cei doi indici exist o relaie de reversabilitate: i A B i B A = 1 sau 100 dac este exprimat n procente. Indicii de grup arat modificarea medie a unei caracteristici la nivelul ntregului teritoriu, compus din mai multe uniti de spaiu. Construirea indicilor teritoriali de grup respect aceleai reguli prezentate la construirea indicilor dinamicii, specific fiind faptul c se folosete sistemul de ponderare Fisher (media geometric a celor 2 sisteme de ponderare: Paasche i Laspeyres). Ratele de decalaj R (%) , respectiv avansul relativ, reprezint expresia relativ (procentual) a unei uniti de spaiu fa de alta din punct de vedere al unei caracteristici. Este un indicator similar ca mod de calcul i exprimare cu cel al ritmului de cretere al sporului prezentat la capitolul serii cronologice. 199
y y y
A B yA yB y - 100 = ---------------- 100 = R A B (%) = ----------yB yB y A y B y - ---- 100 = ( i A = --- B 1 ) 100 y B y B Pentru exemplul de calcul luat a fost deja interpretat, respectiv judeul Iai a realizat o cifr de afaceri cu 32% mai mic dect cea a judeului Bacu. Sau invers, judeul Bacu a realizat o cifr de afaceri cu 47% mai mare dect a judeului Iai. c) Indicatorii medii ai seriilor teritoriale se refer la: nivelul mediu al fenomenului ( y ) n profil teritorial; mediana ( M e ); modulul sau dominanta ( M o ) prezentai n capitolele anterioare ale cursului de Statistic. De menionat faptul c media termenilor seriei se calculeaz diferit n funcie de tipul indicatorului care este prezentat n seria teritorial: - dac seria este alctuit din mrimi absolute media se calculeaz ca o medie aritmetic simpl; - dac seria este alctuit din mrimi relative, cum este cazul indicilor, aceasta se calculeaz ca o medie geometric. Ali indicatori des folosii n caracterizarea seriilor de spaiu sunt cei care caracterizeaz gradul de uniformitate sau de concentrare, indicatori prezentai la capitolul Indicatori ai concentrrii i diversificrii din cursul de Statistic. Energia informaionala Onicescu ( E ) - se calculeaz ca sum a ptratelor ponderilor gi a tuturor prilor unei colectiviti:
N
E =
gi
i=1
gi
= 1
Valoarea energiei informaionale a unei distribuii poate fi cuprins n 1 -; 1 . intervalul --N Cnd E = 1 distribuia prezint o concentrare maxim (monopol);
1 Cnd E = --- se prezinta o echirepartiie. N
200
ECONOMETRIE
1 Pentru a elimina inconvenientul variabilitii valorii minime posibile --- se N
calculeaz o form corectata: gi --N

2
- al crui interval de variaie devine: [0 , 1]. E = --------------------1 1 --N Coeficientul de concentrare Corrado Gini ( C G ) CG =
gi
CG
1 -- ; 1 n
1 are acelai dezavantaj, respectiv valoarea minim --este variabil n
funcie de numrul n al categoriilor.
Coeficientul de concentraie Strck ( C S ) corecteaz ( C G ) pentru a corespunde formei corecte a energiei informaionale Onicescu ( E ) i pentru a fi independent de numrul de categorii considerate. n gi 1 -----------------------n1
2
CS =
C s [ 0 ;1 ]
6.4. IERARHIZAREA MULTICRITERIAL A UNITILOR DE SPAIU n practic, apare foarte des necesitatea realizrii de clasamente a unitilor teritorial-administrative, att n plan naional ct i internaional, n vederea msurrii decalajelor i a elaborrii unor strategii optime de dezvoltare. Ierarhizrile dup un singur indicator, orict ar fi acela de sintetic, nu sunt n msur s caracterizeze complexitatea factorilor ce conduc la decalaje ntre regiuni. Din acest motiv apare necesitatea lurii n considerare a mai multor indicatori n realizarea de clasamente, care s reprezinte pe ct posibil toate domeniile eseniale ale vieii economice i sociale.
201
Pentru a efectua o ierarhizare multicriterial trebuiesc parcurse urmtoarele etape: 1) Selectarea indicatorilor folosii n elaborarea clasamentului multicriterial n funcie de scopul cercetrii. 2) Alegerea unei metode care s conduc la un indicator unic dup care se realizez clasamentul multicriterial. 3) Elaborarea de clasamente provizorii pe baza fiecrui indicator selectat, iar n final elaborarea clasamentului final (multicriterial). 4) Valorificarea rezultatelor. Pentru asigurarea comparabilitii datelor trebuie s se in cont de structura economic, social i geografic a unitilor teritoriale. Modelele cel mai frecvent folosite sunt: 1. Metoda rangurilor care const n atribuirea de ranguri (numere de ordine) fiecrei uniti teritorial administrative n parte. Mai nti se atribuie ranguri pentru fiecare criteriu (indicator) n parte, ordonnd termenii seriei de spaiu n funcie de nivelul acestora (de la mare la mic, sau altfel spus de la performant la mai puin performant). Atenie ! Cnd au fost selectai indicatori la care nivelul cel mai mare are o semnificaie pozitiv, alturi de indicatori la care nivelul cel mai mare are o semnificaie negativ, trebuie inut cont de aceste aspecte. n acest caz, la atribuirea rangului pentru indicatorul cu semnificaie negativ se ierarhizeaz unitile de spaiu de la mic la mare. Exemplu: cu ct rata omajului este mai mic, cu att unitatea de spaiu este mai performant. La fel i n cazul Indicelui Preurilor de Consum sau a altor indicatori, cum ar fi rata mortalitii, rata divorialitii, etc. Pentru calcule automate din punct de vedere informatic, se pot transforma aceti indicatori n opusul lor i n acest caz toi indicatorii luai n considerare vor respecta aceeai regul, rangurile acordndu-se de la mare la mic.
202
ECONOMETRIE
Spre exemplu, n cazul indicatorului rata omajului de 8,2%, opusul acesteia este rata de ocupare = 100 - 8,2 = 91,8 %. Dac avem spre exemplu indicatorul numr de locuitori ce revin la un medic, acesta este cu att mai bun cu ct nivelul este mai mic, motiv pentru care este de preferat opusul acestuia, numrul medicilor care revin la 1000 locuitori. Dup ce s-au acordat ranguri individuale pentru fiecare indicator selectat se face scorul total, ca sum a rangurilor criteriilor, iar n final se atribuie din nou un numr de ordine (rangul final) n funcie de scorul obinut de fiecare unitate de spaiu. Unitatea teritorial avnd cel mai mic scor primete rangul 1 i aa mai departe. Dezavantajul acestei metode const n faptul c se pierde o mare parte a informaiei, dat fiind faptul c valorile sunt de multe ori foarte diferite ca mrime, iar o simpl ordonare prin numere de ordine conduce la nivelarea fenomenului. O dat se niveleaz la atribuirea de ranguri dup fiecare criteriu i a doua oar la atribuirea rangului final. Din acest motiv, n foarte multe cazuri n practic se plaseaz pe acelai loc mai multe uniti de spaiu, care n esen sunt cu mult diferite unele de altele. Metoda are avantajul unei aplicri rapide, dar dup cum am spus mai nainte clasamentul sufer din punct de vedere al consistenei tiinifice.
203
6.4.1. Exemplu practic Din datele furnizate de EUROSTAT, au fost selectate 5 criterii considerate eseniale, pentru rile Uniunii Europene, rile candidate, precum i pentru marile puteri economice Japonia i SUA. Se dorete realizarea unui clasament multicriterial folosind metoda rangurilor.
Indicatori Rata Durata PIB/locuitor general de medie a (SPA) UE vie ii - 2004 - activitate n 25=100% 2005 % (ani) anul 2005 Rata medie Rata anuala a omajului inflatiei 2005 n 2005 % %
Nr. Denumirea rii Crt.
Simbolul rii/zonei
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Belgia be Germania de Grecia gr Spania es Frana fr Irlanda ie Italia it Luxemburg lu Olanda nl Austria at Portugalia pt Finlanda fi Danemarca dk Suedia se Regatul Unit uk Republica Ceh cz Estonia ee Cipru cy Letonia lv Lituania lt Ungaria hu Malta mt Polonia pl Slovenia si Slovacia sk Bulgaria bg Romnia ro Turcia tr S.U.A. us Japonia jp
117,6 109,4 82,0 98,6 108,8 137,6 102,7 247,4 124,2 122,5 71,3 113,4 124,3 114,6 116,6 72,9 57,3 83,4 47,2 52,0 60,8 69,2 49,8 79,8 55,0 32,1 34,7 30,0 148,5 108,7
79 79 79 80 80 78 80 78 79 79 77 79 77 81 78 75 72 77 72 72 73 78 75 77 74 72 71 69 78 82
61,1 65,4 60,1 63,3 63,1 67,6 57,6 63,6 73,2 68,6 67,5 68,4 75,9 72,5 71,7 64,8 64,4 68,5 63,3 62,6 56,9 53,9 52,8 66,0 57,7 55,8 57,6 46,0 71,2 68,7
8,4 9,5 9,8 9,2 9,5 4,3 7,7 4,5 4,7 5,2 7,6 8,4 4,8 7,8 4,7 7,9 7,9 5,3 8,9 8,3 7,2 7,3 17,7 6,5 16,3 10,1 7,7 10,3 5,1 4,4
2,5 1,9 3,5 3,4 1,9 2,2 2,2 3,8 1,5 2,1 2,1 0,8 1,7 0,8 2,1 1,6 4,1 2,0 6,9 2,7 3,5 2,5 2,2 2,5 2,8 5,0 9,1 8,1 3,4 -0,3
Rangurile au fost atribuite n urmtorul tabel:
204
ECONOMETRIE
Ranguri dupa: Nr. Crt. Simbolul rii/zonei PIB/locuitor Durata Rata Rata medie Scor Rata (SPA) UE medie a general de anuala a final omajului 25=100% vieii - 2004 - activitate n inflatiei n 2005 % anul 2005 (ani) 2005 % 2005 % Rang final
Denumirea rii
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Belgia Germania Grecia Spania Frana Irlanda Italia Luxemburg Olanda Austria Portugalia Finlanda Danemarca Suedia Regatul Unit Republica Ceh Estonia Cipru Letonia Lituania Ungaria Malta Polonia Slovenia Slovacia Bulgaria Romnia Turcia S.U.A. Japonia
be de gr es fr ie it lu nl at pt fi dk se uk cz ee cy lv lt hu mt pl si sk bg ro tr us jp
7 11 17 15 12 3 14 1 5 6 20 10 4 9 8 19 23 16 27 25 22 21 26 18 24 29 28 30 2 13
8,5 8,5 8,5 4 4 14 4 14 8,5 8,5 18,5 8,5 18,5 2 14 21,5 26,5 18,5 26,5 26,5 24 14 21,5 18,5 23 26,5 29 30 14 1
21 13 22 17,5 19 10 24,5 16 2 7 11 9 1 3 4 14 15 8 17,5 20 26 28 29 12 23 27 24,5 30 5 6
20,5 24,5 26 23 24,5 1 14,5 3 4,5 8 13 20,5 6 16 4,5 17,5 17,5 9 22 19 11 12 30 10 29 27 14,5 28 7 2
17 7,5 23,5 21,5 7,5 15 15 25 4 11 11 2,5 6 2,5 11 5 26 9 28 19 23,5 17 15 17 20 27 30 29 21,5 1
74 65 97 81 67 43 72 59 24 41 74 51 36 33 42 77 108 61 121 110 107 92 122 76 119 137 126 147 50 23
15,5 12 21 19 13 7 14 10 2 5 15,5 9 4 3 6 18 23 11 26 24 22 20 27 17 25 29 28 30 8 1
Se observ c n foarte multe cazuri pe acelai rang se plaseaz un grup de mai multe ri n acest caz, la toate se va nscrie media rangurilor pe care lear fi obinut acele ri dac nu ar fi avut acelai nivel. n felul acesta, ultimul rang coincide cu numrul rilor luate n clasament. Spre exemplu, n cazul ratei omajului, att Olanda ct i Regatul Unit au acelai nivel (4,7%), ocupnd locurile 4 i 5, motiv pentru care la ambele state s-a considerat 4,5 (media aritmetic simpl a rangurilor).
205
Vorbeam mai nainte de dezavantajul metodei, prin aceea c se niveleaz nivelul fenomenului pierznd foarte mult din informaie. Dac se urmrete n tabelul cu date iniiale pe ri, n cazul PIB/locuitor spre exemplu, ara cea mai performant este Luxemburg cu 247,4 SPA, urmat de SUA cu 148,5 SPA. Luxemburg are un nivel PIB/locuitor de 1,7 ori mai mare dect cel existent n SUA, dar acest lucru nu este luat n considerare, contnd doar simplul numr de ordine, nu i decalajul relativ existent ntre cele dou state, net n favoarea primului. Tocmai datorit acestui dezavantaj se prefer metoda urmtoare. 2. Metoda distanelor relative care se bazeaz pe mrimile relative de coordonare, calculate fa de unitatea teritorial cea mai performant, pentru fiecare criteriu n parte. Etape de lucru: - se stabilete pentru fiecare criteriu n parte unitatea cea mai performant (cu nivelul minim sau maxim dup semnificaia indicatorului respectiv); - se calculeaz distana relativ fa de unitatea cea mai performant (luat etalon); - se calculeaz media distanelor relative, ca medie geometric a distanelor relative pentru cele n criterii considerate, pentru fiecare ar; - se atribuie rangul final astfel: unitatea teritorial cu distana medie relativ maxim primete rangul 1 i aa mai departe. Metoda are marele avantaj de a conserva calitatea informaiei, furniznd clasamente pertinente. Exemplu de calcul: Se pornete tot de la datele luate n exemplul aplicat la metoda rangurilor. n tabelul urmtor au fost calculate distanele relative pentru fiecare ar i pentru fiecare criteriu n parte i exprimate n %.
206
ECONOMETRIE
Spre exemplu, n cazul primului criteriu (PIB/locuitor), ara cea mai performant este Luxemburg, iar aceasta devine baz de comparaie (=100,0%) pentru toate celelalte ri.
Nr. Denumirea rii Crt.
Simbolul PIB/locuitor rii/ (SPA) UE zonei 25=100% anul 2005 lu us dk ie nl at se uk jp fi be de fr es it cy si gr pt cz mt ee hu lt sk lv pl ro bg tr 100,0 60,0 50,2 55,6 50,2 49,5 46,3 47,1 43,9 45,8 47,5 44,2 44,0 39,9 41,5 33,7 32,3 33,1 28,8 29,5 28,0 23,2 24,6 21,0 22,2 19,1 20,1 14,0 13,0 12,1
Distanta relativa Rata Rata Distanta Durata pentru Rangul Rata general medie medie medie a de omajului anuala a relativa distanta final vieii 2004 medie activitate n 2005 % inflatiei (ani) % n 2005 % 2005 % 95 95 94 95 96 96 99 95 100 96 96 96 98 98 98 94 94 96 94 91 95 88 89 88 90 88 91 87 88 84 83,8 93,8 100,0 89,1 96,4 90,4 95,5 94,5 90,5 90,1 80,5 86,2 83,1 83,4 75,9 90,3 87,0 79,2 88,9 85,4 71,0 84,8 75,0 82,5 76,0 83,4 69,6 75,9 73,5 60,6 104,7 118,6 111,6 100,0 109,3 120,9 181,4 109,3 102,3 195,3 195,3 220,9 220,9 214,0 179,1 123,3 151,2 227,9 176,7 183,7 169,8 183,7 167,4 193,0 379,1 207,0 411,6 179,1 234,9 239,5 104,1 103,7 102,0 102,5 101,8 102,4 101,1 102,4 100,0 101,1 102,8 102,2 102,2 103,7 102,5 102,3 102,8 103,8 102,4 101,9 102,8 104,4 103,8 103,0 103,1 107,2 102,5 109,4 105,3 108,4 0,94731 0,87453 0,85614 0,85595 0,85472 0,83946 0,83930 0,83734 0,83142 0,82263 0,80735 0,80570 0,80109 0,78407 0,78017 0,77313 0,75794 0,74486 0,74325 0,73687 0,70801 0,69208 0,68699 0,67631 0,66420 0,65811 0,64003 0,60426 0,59492 0,55595 100,00 92,32 90,38 90,36 90,23 88,62 88,60 88,39 87,77 86,84 85,23 85,05 84,56 82,77 82,36 81,61 80,01 78,63 78,46 77,79 74,74 73,06 72,52 71,39 70,11 69,47 67,56 63,79 62,80 58,69 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Distanta relativa % pentru:
1 Luxemburg 2 S.U.A. 3 Danemarca 4 Irlanda 5 Olanda 6 Austria 7 Suedia 8 Regatul Unit 9 Japonia 10 Finlanda 11 Belgia 12 Germania 13 Frana 14 Spania 15 Italia 16 Cipru 17 Slovenia 18 Grecia 19 Portugalia 20 Republica Ceh 21 Malta 22 Estonia 23 Ungaria 24 Lituania 25 Slovacia 26 Letonia 27 Polonia 28 Romnia 29 Bulgaria 30 Turcia
Distana relativ fa de aceasta n cazul SUA s-a calculat astfel: 148,5 -------------- 100 = 60,0 % . 247,4 Dup ce s-au calculat toate distanele relative, distana medie relativ s-a calculat ca o medie geometric.
207
Spre exemplu, n cazul statului Luxemburg, distana medie va fi:

5
1,0 x 0,95 x 0,838 x 1,047 x 1,041 = 0,94731
n final, fie se atribuie direct rangul ierarhizrii multicriteriale, fie se mai aplic nc o dat distana relativ fa de distana medie cea mai performant i apoi se stabilete rangul final.
6.5. EXTRAPOLAREA N PROFIL TERITORIAL De multe ori n practic se pune ntrebarea: pentru a atinge nivelul de dezvoltare al regiunii x , cu ce spor (sau indice) mediu trebuie s dezvoltm acel fenomen ? Sau, n ce perioad de timp se va produce dublarea, triplarea indicatorului la nivelul unei uniti teritoriale ? n acest sens se folosesc att indicatori nvai la capitolul Serii teritoriale, ct i metode de ajustare (extrapolare a tendinei) nvate la capitolul Serii cronologice. Putem avea urmtoarele situaii concrete: a) Vrem s stabilim care este indicele de devansare a dinamicii unui fenomen y de ctre dinamica unui alt fenomen z pentru un anumit jude i o anumit perioad de timp. Sau, cu ct acest jude a devansat dinamica unor indicatori similari pe ntreaga ar. Presupunem c y a nregistrat o dinamic mai rapid dect z . Calculm dinamica celor doi indicatori: y i z , apoi se calculeaz indicele de devansare ca raport ntre indicii celor 2 variabile: y1 = ---y0 z1 = ---z0 I 10 = ---------z I 10
y
y I1 0
z I1 0
yz
indice de raportat
indice baz de raportare
indice de devansare
208
ECONOMETRIE
b) Cunoatem ritmul de dezvoltare a unui fenomen y ntr-un jude, calculat pentru o perioad anterioar i dorim s tim dup ci ani se ajunge la dublarea mrimii lui y , dac se merge n continuare cu acelai indice mediu I . I
n
= 2 , unde n = numrul de ani dup care se va produce dublarea
fenomenului.
Se obine n prin logaritmare: n log I = log 2 log 2n = -------------n log I
Dac se dorete triplarea, relaia devine: I

n
= 3 i aa mai departe.
c) Pentru micorarea decalajelor existente ntre judee sau chiar pentru depirea unui jude, ca nivel de dezvoltare la un indicator y , se pune problema dup ci ani este posibil acest lucru. Presupunem c y este mai mic n judeul A dect n judeul B, dar indicele mediu de cretere al judeului A este mai mare dect la judeul B. Vrem s vedem dup ci ani judeul A va atinge nivelul de dezvoltare a judeului B. y A < y B , iar I
A
>I
tim c fenomenle se dezvolt pe baza unei progresii geometrice, deci ne folosim de ecuaia de tendin prin metoda indicelui mediu, nvat la ajustarea seriilor cronologice: yn = y1 I
n
Se egalizeaz cele dou ecuaii de tendin ale judeelor, apoi se calculeaz n , numrul de ani dup care judeul A va atinge nivelul de dezvoltare al judeului B. 209
y 1 (A) I
n (A)
= y 1 (B) I
n (B)
unde y 1 reprezint nivelul fenomenului la momentul efecturii prognozei (perioada curent).
log y 1 (A) + n log I n ( log I

n (A)
n (A)
= log y 1 (B) + n log I
n (B)
log I
n (B) )
= log y 1 (B) log y 1 (A)
Numrul de ani dup care se va produce egalizarea va fi:
log y 1 (B) log y 1 (A) n = -------------------------------------------------n n log I ( A ) log I ( B ) Aceeai modalitate de extrapolare se poate folosi i n cazul n care fenomenul a evoluat n perioada anterioar n progresie aritmetic, deci se folosete ajustarea pe baza sporului mediu de cretere: tim c: y A < y B , iar A > B y 1 (A) + A n = y 1 (B) + B n y 1 (B) y 1 (A) n = -----------------------------A B
210
ECONOMETRIE
6.6. IERARHIZAREA MULTICRITERIAL I ANALIZA PRIN SIMILARITATE A UNUI GRUP DE RI, UTILIZND METODA CLUSTERE-LOR Mergnd pe aceleai date luate la primele 2 procedee de ierarhizare multicriterial folosite, am ncercat mai departe o utilizare a mediului de programare statistic R pentru a ierarhiza sugestiv cele 30 de state. Pentru a exista omogenitate din punct de vedere al punctrii pozitive a indicatorilor, pentru rata omajului i rata inflaiei s-au construit indicatori complementari, astfel nct algoritmul automat s prezinte rezultate corecte. n obinerea ierarhiei multicriteriale a celor 30 de state, am utilizat mediul de programare statistic R. Au fost utilizate cluster-ele aglomerative de tip AGNES i reprezentrile grafice de tip filogenie statistic. n prima faz s-a obinut un cluster aglomerativ i reprezentrile grafice arborescente asociate, identificndu-se principalele grupe de ri similare dup cele cinci caracteristici. n a doua etap, am obinut o reprezentare grafic de tip filogenie statistic (arbore i list).
211
Lista obinut este de fapt o ierarhizare scalar a rilor. Reprezentarea grafic sugestiv a evideniat pe primul loc Luxemburg, singurul stat atipic i performant, iar la polul opus, grupul Romnia, Bulgaria, Turcia (n aceast ordine), ri similare i neperformante. n acelai timp s-a obinut i o reprezentare de tip filogenie radiar. Metodele folosite de clasificare automat, permit utilizatorilor accesul rapid la rezultate, iar prezentarea grafic este intuitiv i uor de interpretat. n final, pentru comparaie, am prezentat n tabelul urmtor rezultatele comparative a clasamentelor multicriteriale obinute prin cele 3 metode:
Rang final dupa metoda: Nr. Denum irea rii Crt. Sim bolul rii/zonei Distantei relative 11 12 18 14 13 4 15 1 5 6 19 10 3 7 8 20 22 16 26 24 23 21 27 17 25 29 28 30 2 8
Rangurilor 15,5 12 21 19 13 7 14 10 2 5 15,5 9 4 3 6 18 23 11 26 24 22 20 27 17 25 29 28 30 8 1
R 7 11 18 15 12 3 14 1 5 6 20 10 4 9 8 19 23 16 25 24 22 21 27 17 26 29 28 30 2 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Belgia Germ ania Grecia Spania Fran a Irlanda Italia Luxem burg Olanda Austria Portugalia Finlanda Danem arca Suedia Regatul Unit Republica Ceh Estonia Cipru Letonia Lituania Ungaria Malta Polonia Slovenia Slovacia Bulgaria Rom nia Turcia S.U.A. Japonia
be de gr es fr ie it lu nl at pt fi dk se uk cz ee cy lv lt hu mt pl si sk bg ro tr us jp
212
ECONOMETRIE
Dup cum se poate sesiza, metoda rangurilor, datorit dezavantajelor prezentate mai nainte, este departe de celelalte dou clasamente realizate. n schimb, metoda distanei relative i clasamentul rezultat automat pe baz de clustere nu difer cu mult. Majoritatea rilor au obinut fie acelai numr de ordine n clasament, fie grupuri de cte dou ri asemntoare dup prima metod i-au inversat ntre ele rangul, fiind unele dup altele n clasament. Excepie fac Belgia i Japonia, care obin dup a doua metod un rang de +/ - 4 fa de prima metod. Pentru ambele ri, nu au fost gsite n cazul metodei automate o similitudine cu alt stat din punct de vedere al tuturor celor cinci caracteristici alese.
Teme i ntrebri propuse pentru studiul individual 1. Cum se construiete corect o serie teritorial ? 2. Cum se construiesc indicii sintetici teritoriali ? Ce sisteme de ponderare se folosesc la construcia acestora ? 3. Care sunt principalii indicatori ce se calculeaz i caracterizeaz termenii unei serii teritoriale ? Cum se interpreteaz acetia ? 4. Care este dezavantajul metodei rangurilor n ierarhizarea multicriterial a unitilor de spaiu ? 5. Cum se pot ierarhiza multicriterial unitile de spaiu utiliznd metoda distanei relative ? 6. Cum se poate stabili dup ci ani o unitate de spaiu va ajunge din urm o alt unitate de spaiu la un indicator, cunoscnd indicele mediu de cretere pentru o perioad anterioar ? 7. Se cunosc urmtoarele date statistice privitoare la fora de munc n judeele Regiunii Nord-Est:
213
Fora de munca in Regiunea de Nord-Est Populatia ocupata civila (persoane) Nord - Est Bacu Botoani Iai Neam Suceava Vaslui 1290,9 234,3 154,7 298,2 202,8 250,9 150,0 Numarul mediu al Rata somajului salariatilor la sfarsitul (persoane) anului % 594 132 55 159 91 99 58 9,0 7,1 9,7 9,5 8,2 8,1 12,3
Se cere: 1. Analizai seria teritoriala din punct de vedere al fiecrui indicator, cu ajutorul metodelor cunoscute; 2. Ierarhizai judeele regiunii n funcie de mrimea tururor celor trei indicatori cunoscui, folosind metoda distanei relative.
214
ECONOMETRIE
Capitolul VII TEM PROIECT
Tema propus parcurge majoritatea metodelor nvate n partea a doua a crii. 1) a) Alegei din Anuarul Statistic sau din baza de date Tempo-online a Institutului Naional de Statistic dou caracteristici care s se afle ntr-o anumit relaie de interdependen, pentru care s existe minim 10 perechi de valori. Pot fi alei doi indicatori de acest gen pe judee ale rii. Gsii modelul care caracterizeaz cel mai bine legtura dintre cele dou variabile alese i estimai o variabil n funcie de cealalt pe baza ecuaiei de regresie. Calculai i interpretai intensitatea legturii att pe baza graficului ct i cu ajutorul indicatorului adecvat; testai semnificaia indicatorului calculat. b) Efectuai un tabel cu dubl intrare pentru o populaie statistic de 40 elemente distribuite n acelai timp dup dou caracteristici ntre care s existe o legtur de interdependen. Estimai legtura dintre cele dou caracteristici gsind ecuaia de regresie, apoi calculai i interpretai intensitatea legturii att pe cale grafic ct i cu ajutorul indicatorului potrivit. Pot fi grupate spre exemplu judeele Romniei dup doi indicatori interdependeni. 2) a) Alegei din Anuarul Statistic sau baza de date Tempo-online a Institutului Naional de Statistic o serie cronologic format din cel puin 10 termeni. Efectuai graficul seriei i trasai vizual trendul acesteia. Precizai ce tip de serie este; calculai i interpretai toi indicatorii absolui, relativi i medii ce caracterizeaz relaiile existente ntre termenii seriei. Verificai relaiile ce exist ntre indicatorii calculai cu baz fix i cei calculai cu baz n lan, acolo unde este posibil. 215
Tem propus
b) Estimai trendul seriei cronologice folosind metodele mecanice i cel mai potrivit model analitic. Demonstrai care este cel mai bun model de ajustare calculat i extrapolai tendina pentru urmtoarea perioad. 3) Alegei un fenomen complex la nivelul unei grupe compuse din 3 subgrupe, pentru dou perioade de timp. Calculai i interpretai dinamica relativ i absolut att la nivelul fiecrei subgrupe, ct i la nivelul ntregii grupe. Descompunei variaia fenomenului complex pe factori de influien; verificai descompunerea geometric i cea analitic; interpretai rezultatele.
4) a) Alegei din publicaiile statistice un indicator valoric exprimat n moneda naional (preuri curente) n dou luni diferite (la distan de 4 - 14 ani). Calculai IPC aferent perioadei alese i apoi dinamica real relativ i absolut. Interpretai rezultatele obinute. b) Alegei din publicaiile statistice un indicator valoric exprimat n moneda naional (preuri curente) n doi ani diferii (la distan de 4-14 ani). Calculai IPC aferent perioadei alese i apoi dinamica real relativ i absolut. Interpretai rezultatele obinute.
216
BIBLIOGRAFIE
1 Abraham-Frois Gilbert 2 Andrei, Tudorel; Stancu, Stelian; Pele, Daniel Traian 3 Anghelache, Constantin; Isaic-Maniu, Alexandru; Mitru, Constantin; Voineagu, Vergil 4 Anghelache, Constantin; Bugudui, Elena; Gresoi, Sorin; Niculescu, Emanuela 5 Anghelache, Constantin 6 Anghelache, Constantin; Capanu, Ion 7 Anghelache, Constantin; Badea, Sorin Gabriel; Capanu, Ion; Wagner, Pavel 8 Anghelache, Constantin; Niculescu, Emanuela 9 Baron, Tudor; Anghelache, Constantin; ian, Emilia 10 Bcescu Marius; Bcescu Angelica, 11 Bcescu Angelica; iianu Emilian; Ghi Simona
Economia politic, Editura Humanitas, Bucureti, 1994 Statistic - teorie i aplicaii , Editura Economic, Bucureti, 2002 Sistemul conturilor naionale, Editura Economic, 2005
Statistic aplicat indicatori, sinteze i studii de caz, Editura Economic, 2006
Statistic general Teorie i aplicaii, Editura Economic, 1999 Statistic macroeconomic, Editura Economic, 2004 Bazele statisticii teoretice i economice, Editura Economic, 2005
Breviar statistic, Editura Economic, 2000
Statistic, Editura Economic, 1998
Compediu de macroeconomie, Editura Economic, 1997 Statistic macroeconomic, Editura Meteora Press, Bucureti, 2001
217
ECONOMETRIE
12 Bcescu Marius; Angelica Bcescu 13 Biji Elena; Baron, T., Tvissi, L., .a. 14 Biji, Elena; Baron, T. (coordonator) 15 Biji, Elena; Lilea, Eugenia, Wagner, Pavel 16 Biji, Mircea (sub redacia) 17 Biji, Mircea; Biji, Elena 18 Biji, Elena; Baron, Tudor, Tvissi, L.; Wagner, Pavel; Isaic-Maniu, Al.; Korka,M.; Porojan, Dumitru 19 Biji, Elena; Lilea, Eugenia; Roca, Elisabeta; Vtui 20 Biji, Elena; Lilea, Eugenia; Anghelache C. 21 Bdi, Maria; Baron, Tudor; Korka, M. 22 Brbat, Al. 23 Becker, Gary 24 Biales, C. 25 Bouroche, J.M.; Saporta, G., 26 Brmond J., A. Gldan: 27 Bucur, Ion
Macroeconomie i politici macroeconomice, Editura All, Bucureti, 1998. Statistica teoretic i economic, Editura Didactic i Pedagogic Bucureti, 1991 Statistica teoretic i economic, Editura Didactic i Pedagogic Bucureti, 1996 Statistic, Editura Univers Titu Maiorescu, Bucureti, 1995 Dicionar statistic economic, D.C.S., Bucureti, 1962 Statistica teoretic, Editura Didactic i Pedagogic Bucureti, 1979 Statistic teoretic i Economic, Editura didactic i pedagogic, Bucureti, 1996
Statistica aplicat n economie, Editura Universal Dalsi, Bucureti, 2000
Tratat de Statistic, Editura Economic, Bucureti, 2002 Statistica pentru afaceri, Editura Eficient, Bucureti, 1998 Teoria statisticii sociale, Editura Didactic i Pedagogic Bucureti, 1972 Comportamentul uman o abordare economica, Editura All, Bucuresti, 1998. Analyse statistique de donnes, Chotard et Associs Ed., Paris, 1987 L'analyse des donnes, PUF, Paris, 1980
Dicionar economic i social, Editura Expert, 1995. Bazele macroeconomiei, Editura Economic, Bucuresti, 1999
218
28 Caracota, Strategii de dezvoltare - Previziune economic, Dumitrache; Editura Sylvi, Bucureti, 2001 Caracota, Rzvan 29 Calot, G. Cours de statistique descriptive, Dunod, Paris, 1975 30 Ciucu, G.; Craiu, Statistic matematic i cercetri operaionale, V., tefnescu, V. Editura Didactic i Pedagogic Bucureti, 1978 31 Cocri, Vasile; Economia afacerilor - 3, Editura Graphix, Iai, Ian, V. 1995 32 Didier, Michel Economia: Regulile jocului, Editura Humanitas, Bucuresti, 1998. 33 Dobrota, Ni Economie Politica, Editura Economica, Bucuresti, 1997. 34 Dornbusch Macroeconomia, Editura Sedona, 1997. Rudiger, Fischer Stanley 35 Droesbeke, J. Elments de statistique, Editura Ellipse, Paris, 1992 36 Drgan, J.C., Practica prospectrii pieei - Colecia Biblioteca Demetrescu, Marketing i Managementul Afacerilor, Editura Europa Nova, Bucureti, 1996 37 Ficher, Irving Recherches Mathematiques sur la theorie de la valeur et des prix, Libraires Editeurs, 16, rue Soufflot, Paris, 1917 38 Georgescu Legea entropiei i procesul economic, Editura Roegen, N., Politic, Bucureti, 1979 39 Georgescu Metoda statistic - elemente de statistic Roegen, N., matematic, I.S.C.S., Bucureti, 1998 40 Harja, Eugenia Statistic aplicat n economie, Editura MatrixRom, Bucureti, 2004 41 Harja, Eugenia Statistica resurselor de munc, Editura MatrixRom, Bucureti, 2004 42 Harja, Eugenia Analiza i prognoza statistic a numrului i structurii forei de munc, Editura MatrixRom, Bucureti, 2004 43 Harja, Eugenia Anuarul statistic al judeului Bacu, Editura (coordonator) MatrixRom, Bucureti, Ediiile 2007, 2008 i 2009 44 Harja, Eugenia 45 Harja, Eugenia; tefnescu, Daniela Probleme actuale de statistic - Evoluia rangului populaiei, Editura Junimea, Iai, 2000 (p. 177) Lrgirea Uniunii Europene - Buletin tiinific Nr. 1/2000, Universitatea G. Bacovia (p. 281)
219
ECONOMETRIE
46 Harja, Eugenia
47 Harja, Eugenia
48 Harja, Eugenia
49 Harja, Eugenia
50 Harja, Eugenia
51 Harja, Eugenia
52 Harja, Eugenia
53 Harja, Eugenia
54 Haigan, D.O.
55 Ignat I., Clipa N.; Pohoa I. 56 Ignat, Ion; Micro i Macroeconomie, Editura Sedcom Libris, Luac, Gheorghe Iai, 2004 Statistic, Editura Universitar, Bucureti, 2004 57 Isaic-Maniu, Alexandru; Mitru, Constantin; Voineagu, Vergil 58 Ivan-Ungureanu, Clementina 59 Isaic-Maniu, Alexandru; Grdinaru, A.; Voineagu, Vergil; Mitru, Constantin
Analiza statistic a structurii pe vrste i sexe a populaiei judeului Bacu la 1 iulie 1999 Statistica n cercetarea economico-social, Editura Junimea, Iai, 2001 (p. 211) Numrul de salariai i cifra de afaceri n S.C.din judeul Bacu - infoSTAT Nr. 6-7/1999, D.J.Statistic Bacu Oferta i cererea forei de munc n Regiunea de Nord-Est n 1990 -1999 - infoSTAT Nr. 2/2000, D.J.Statistic Bacu Variaia ctigului mediu net salarial pe judee i regiuni statistice - infoSTAT Nr. 2/2001, D.J.Statistic Bacu Al 12 lea recensmnt modern al populaiei din Romnia - infoSTAT Nr. 6-7/2001, D.J.Statistic Bacu Recensmntul populaiei i locuinelor din Romnia 18-27 martie 2002 - infoSTAT Nr. 1/2002, D.J.Statistic Bacu Fora de munc n rile candidate, comparativ cu rile din Uniunea European i din Spaiul Economic European - anul 2001 - infoSTAT Nr. 8/2002, D.J.Statistic Bacu Primele estimri demografice pentru anul 2002 Uniunea European - infoSTAT Nr. 2/2003, D.J.Statistic Bacu Metodele reprezentrii grafice a datelor statistice, Editura tiinific, Bucureti, 1958 Economie Politica, Editura Gh.Zane, Iasi, 1997
Sistemul Conturilor Naionale, Editura Adevrul, 1997 Statistic teoretic i economic, Editura Tehnic, Chiinu, 1994
220
60 Isaic-Maniu, Alexandru; Grdinaru, A.; Voineagu, Vergil; Mitru, Constantin 61 Jaba, Elisabeta; 62 Jaba, Elisabeta; 63 Jaba, Elisabeta; 64 Jaba, Elisabeta; Atudorei, V. 65 Jaba, Elisabeta; Niculiciou, P.; Bilaus, M. 66 Jaba, Elisabeta 67 68 69
Statistic teoretic i economic, Editura Economic, Bucureti, 1999
Statistica economiei naionale, Universitatea "Al.I.Cuza", Iai, 1982 Statistica. Sistem metodologic. Aplicaii, Universitatea "Al.I.Cuza", Iai, 1986 Statistica, Editura Sedcom Libris, Iai, 1993 Statistic, Editura Graphix, Iai, 1993 Cercetarea selectiv, Universitatea "Al.I.Cuza", Iai, 1977
70 71 72 73
Statistica, Ediia a III-a, Editura Economic, Bucureti, 2002 Jaba, Elisabeta; Statistic teste gril i probleme, Editura Pintilescu, Carmen Sedcom Libris, Iai, 2007 Jaba, Elisabeta; Econometrie, Editura Sedcom Libris, Iai, 2006 Jemna, Dnu Statistic inferenial. Teste gril i probleme, Jaba, Elisabeta; Pintilescu, Carmen; Editura Sedcom Libris, Iai, 2002 Jemna, Dnu Jaba, Elisabeta; Analiza statistic cu SPSS sub Windows, Editura Grama Ana Polirom, Iai, 2004 Lange, J. Elments de technique statistique, Dunod, Paris, 1968 Mallinvaud, E. Mthodes statistiques de l'conomtrie, Dunod, Paris, 1981 Maniu, I., Statistica pentru managementul afacerilor, Editura Mitru, C.A., Economic, Bucureti, 1995 Voineagu, Vergil Teoria echilibrului general, Editura Omnia, UNISAST srl, Braov, 1995 Tratat de statistic matematic, Editura Academic, Bucureti, 1976-1977 Modele de analiz statistic, Editura tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1982 Statistic microeconomic i macroeconomic concepte i metode, Editura universitar, 2006
74 Marin, Dumitru 75 Mihoc, Gh., Craiu, V. 76 Mihoc, Gh.; Urseanu, V., Ursianu, Em. 77 Neacu, Gabriela
221
ECONOMETRIE
78 Nechita, C. Vasile Economie politic, Editura Porto-Franco, Galai, 1992 79 Nenciu, E. Probabiliti i statistic matematic, Universitatea "Al.I.Cuza", Iai, 1986 80 Onicescu, O.; Elemente de statistic informaional cu aplicaii, tefnescu, V. Editura Tehnic, Bucureti, 1979 81 Pareto, Vilfredo Manuel deconomie politique, Libraires Editeurs, 16, rue Soufflot, Paris, 1909 82 Pecican, Dumitru Econometrie, Editura All, Bucureti, 1993 83 Porojan, Dumitru Statistica i teoria sondajului, Editura ansa SRL, Bucureti, 1993 84 Pressat, Roland Analiza Demografic, Editura tiinific, Bucureti, 1974 Metode statistice aplicate n tiinele sociale, 85 Rotariu, T., Editura Polirom,Iai, 1999 Bdescu, G., Culic, I., Mezei, E., Murean, C. 86 Rotariu, Traian, Ancheta sociologic i sondajul de opinie, Editura Ilu, P. Polirom, Bucureti, 1999 87 Rotariu, Traian Metode statistice aplicate n tiinele sociale, (coordonator) Polirom Iai, 1999 88 Say, Jean Baptiste Traite deconomie politique, 1841 89 Scarlat Emil, Sisteme cibernetice ale economiei de piata, Chirita Nora Editura Economica, 1997. 90 Secreanu, Starea Economiei Naionale, Editura Economic, Constantin 2000 91 Sora, Virgil; Demografie i statistic social, Editura Hristache, Ilie; Economic, Bucureti, 1996 Mihescu, C. 92 Sora, V., Mihescu, C., Colibaba, D. 93 Tabr, N. 94 Tvissi, L.; IsaicManiu, Alexandru 95 Trebici, Vladimir (coord.) 96 Trebici, Vladimir Demografia matematic, Editura A.S.E., Bucureti, 1998 Contabilitate naional, Editura Moldova, Iai, 1996 Statistica, A.S.E., Bucureti, 1984 Mica enciclopedie de statistic, Editura tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1985 Demografia, Editura tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1979
222
97 arc, Mihai 98 arc, Mihai 99 arc, Mihai
Statistic - vol. I i II, Universitatea "Al.I.Cuza" Iai, 1979 Tratat de statistic aplicat, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1998 Introducere n prognoza demografic, Editura Junimea, Iai, 1979 Demografie, Editura Economic, Bucureti, 1997 Statistic Baze teoretice i aplicaii, Editura Economic, 2007
100 arc, Mihai 101 Voineagu, Vergil; ian, Emilia; Ghi, Simona; Boboc, Cristina; Todose, Daniela 102 Voineagu, Vergil; Statistic, Editura Cison, 2004 Isaic-Maniu, Alexandru; Mitru, Constantin; Tudorel, Andrei; Costea, Adrian 103 Voineagu, Mariana; Statistic aplicat, Editura Fundaiei Romnia de ian, Emilia; mine, 2000 Ghi, Simona 104 Voineagu, Vergil; Statistica Economic, Editura Tribuna Economic, Lilea, Eugenia; Bucureti, 2001 Vtui, Mihaela 105 Voineagu, Vergil; Analiza factorial a fenomenelor social-economice n profil regional, Bucureti, 2002 Furtun, Felix; Voineagu, Mariana; tefnescu, Codrin
106 Voineagu, Vergil; Mitru,C.; IsaicManiu, Al.; iian, E.; Baron, T.; Matache, S.; Isaic-Maniu, I.; erban, D.; Voineagu, Mariana 107 Wagner Pavel; Capanu Ion; Secareanu, Constantin
Statistica Teoretic i macroeconomic. Teste, lucrri practice, studii de caz, Editura Economic, Bucureti, 1998
Statistica macroeconomica, Editura Economica, Bucureti, 1997.
223
ECONOMETRIE
108 Wagner Pavel; Capanu Ion; Mitru, Constantin 109 Yule, U.G.; Kendall, M.C. 110 *** 111 *** 112 *** 113 *** 114 *** 115 *** 116 ***
Sistemul conturilor naionale i agregate macroeconomice, Editura All, Bucureti, 1994 Introducere n teoria statisticii, Editura tiinific, Bucureti, 1969 Dicionar Macmillan de Economie Moderna, Editura Codecs, 1999. Manual Medodologia statisticii pe termen scurtEUROSTAT EUROSTAT - Statistique eu Bref - colecie Anuarul Statistic al Romaniei (colecie) Institutul Naional de Statistic Clasificarea activitilor din economia naional Institutul Naional de Statistic Statistic Teritorial Colecie Institutul Naional de Statistic Rezultatele recensmntului populaiei i locuinelor n Romnia, iulie 2003 - Institutul Naional de Statistic Tendine sociale, Institutul Naional de Statistic i UNICEF, Bucureti, Colecie Condiiile de via ale populaiei din Romnia Institutul Naional de Statistic, colecie Tendine Sociale - Institutul Naional de Statistic 2002 Utilizarea timpului n Romnia - Institutul Naional de Statistic i Phare, Bucureti, 2001 Serii de date demografice Institutul Naional de Statistic Directiile Judeene de Statistica din cadrul Regiunii de Nord-Est InfoSTAT (colecie) Institutul Naional de Statistic Direcia Judeean de Statistic Bacu
117 *** 118 *** 119 *** 120 *** 121 ***
122 ***
224

Econometrie - Suport de Curs

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Econometrie - Suport de Curs

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

UNIVERSITATEA Vasile Alecsandri din BACU Departamentul nvmnt la Distan i Frecven Redus Facultatea de tiine Economice Specializarea Marketing

Prof.univ.dr. HARJA EUGENIA

Prof.univ.dr. Eugenia HARJA

Grafic i tehnoredactare: ing. Aurel TURCU Editare PC: Lucia-Gabi Bejan-Fala

Capitolul III ANALIZA SERIILOR INTERDEPENDENTE (Regresie i Corelaie)...................................................................... 71

3.1.1. Probleme ce trebuiesc avute n vedere la cercetarea bazat pe regresie i corelaie............... 74

3.5.1. Regresia multipl liniar............................................. 97 3.5.2. Regresia multipl neliniar......................................... 97

113 114 115 116

4.2. CONSTRUIREA INDICILOR DE GRUP............................................ 117

5.8.1. Exemplu de calcul...................................................... 176

6.4.1. Exemplu practic.......................................................... 204

Capitolul I INTRODUCERE N ECONOMETRIE

Capitolul II ANALIZA SERIILOR CRONOLOGICE

Analiza seriilor cronologice

Analiza seriilor cronologice

Analiza seriilor cronologice

= nivelul mediu al sporului (scderii) absolute;

Analiza seriilor cronologice

1 0 = y 1 y 0 = 1625 - 2031 = -406 locuine

Locuinte terminate n judetul Bacu

Sporul absolut cu baza:

Indicele cu baza (%)

Creterea relativa cu baza (

Anul 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Locuinte terminate in judetul Bacau

Analiza seriilor cronologice

Analiza seriilor cronologice

Analiza seriilor cronologice

Analiza seriilor cronologice

b) Sporul mediu anual ( ) . Se calculeaz media aritmetic a sporului cu baza n lan.

Se calculeaz ca o medie geometric simpl a indicilor cu baza n lan.

unde n = numrul indicilor cu baz n lan

unde n = numrul termenilor seriei

n exemplul luat avem: I =

0, 56 = 0,8905 sau I = 89,05 %

Analiza seriilor cronologice

t 2 = 45 zile t 3 = 55 zile t 4 = 50 zile

Analiza seriilor cronologice

Analiza seriilor cronologice

Mediile mobile provizorii

Analiza seriilor cronologice

ANUL 1 1995 1996 1997 1998 1999 2000 TOTAL

4 2031 1852 1673 1495 1316 1137 9504

5 0 -227 -102 -100 -30 0

6 0 51529 10404 10000 900 0 72833

7 2031 1808 1609 1432 1274 1134 9288

8 0 -183 -38 -37 12 3

9 0 33489 1444 1369 144 9 36455

Ecuaia de ajustare pe baza sporului mediu va fi n acest caz:

Analiza seriilor cronologice

Astfel, ecuaia de ajustare pe baza indicelui mediu va fi: Yt = y0 I i

Analiza seriilor cronologice

( yi Yti ) - = 36455 -------------- = 6075,8 = -------------------------n 6

n cazul tendinei liniare vom avea ecuaia: y t i = a + b t i , iar condiia va fi:

Analiza seriilor cronologice 6 6

Obinem astfel urmatorul sistem general:

Calculele sunt prezentate n tabel.

2 5 -1 0 1 5 5 9 -4 8 7 5 1 -1 5 7 1 1 1395 9 3858 25 5685

n cazul acesta sistemul se simplific i devine:

Analiza seriilor cronologice

32742 ,8 -------------------- = 73, 117 6

Analiza seriilor cronologice

Analiza seriilor cronologice