t

anii
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Yt
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

Xt
522,67
550,36
578,81
605,92
620,16
650,47
670,35
679,83
700,14
737,1
767,85
771,72
776,21
819,93
859,98
895,16
922,29
933,27
942,77
951,6

Yt-1

832,57
876,32
929,4
984,89
1011,38
1058,15
1087,68
1085,51
1122,38
1185,9
1254,28
1246,26
1231,58
1298,17
1369,73
1438,57
1479,5
1473,97
1502,58
1475,41

522,67
550,36
578,81
605,92
620,16
650,47
670,35
679,83
700,14
737,1
767,85
771,72
776,21
819,93
859,98
895,16
922,29
933,27
942,77

Problema1.3
Se da:

cereretotala, Yt;
marfuri si serviciipeanul curent, t;
nivelulconsumuluipeanul interior, Yt-1;

Se cere:

modelulliniar econometric al
dependenteicereriitotale, Yt;

de realizatprognozapentruurmatorii 2
anit20,t21.

Rezolvare:

1. Estimarea modelului econometric al

dependentei cererii totale Yt de marfuri si
de servicii pe anul current t in functie de marimea venitului global
disponibil Xt si nivelul consumului Yt-1

Regression Statistics
Multiple R
R Square
Adjusted R Square
Standard Error
Observations

0,998791
0,997583
0,997281
6,836788
19,000000

ANOVA
Regression
Residual
Total

Intercept
Xt
Yt-1

df
2,000000
16,000000
18,000000

SS
308687,153120
747,866680
309435,019800

MS
154343,576560
46,741668

F
3302,055419

Significance F
1,164227E-21

Coefficients
-7,695750
0,400147
0,380727

Standard Error
11,444294
0,062718
0,094786

t Stat
-0,672453
6,380139
4,016699

P-value
0,510891
0,000009
0,000996

Lower 95%
-31,956569
0,267192
0,179790

15

Upper 95%
16,565069
0,533102
0,581664

a. Modelul de regresie:Yt= -7,69575+0,40015 Xt+0,38073 Yt-1

Exist o dependen direct ntre variabila independent Xt i varialbila dependent Yt,deoarece1>0. Astfel
la modificareacu o unitate a valoriiXtcndYt-1rmne constant, valoareaYt se va majora cu0,40015uniti.
Exist o dependen direct ntre variabila independent Yt-1t i varialbila dependent Yt,deoarece2>0.
Astfel la modificareacu o unitate a valoriiYt-1cndXtrmne constant, valoareaYt se va majora
cu0,38073uniti.

b. Verificarea testului
Student
Parametrul0
Ipoteze:
H0: 0=0,
H1: 00,
Pval0=0,51089,
=0,05; <Pval;0
Se accepta ipoteza

Parametrul1
Ipoteze:
H0: 1=0,
H1: 10,
Pval1=0,00001,
=0,05; >Pval;1.
Se accepta ipoteza

Parametrul2
Ipoteze:
H0: 2=0,
H1: 20,
Pval2=0,00100,
=0,05; >Pval;2.
Se accepta ipoteza

H0:0=0 cu probabilitate 0,95;

deci 0 este nesemnificativ.

H1: 10 cu probabilitate 0,95;

deci 1este semnificativ.

H1: 20cu probabilitate 0,95;

deci 2este semnificativ.

c. Verificarea testului Fisher

Ipoteze:
H0: 2=0,
H1: 20,
Fcalc=3302,05542
SignF=1,164227E-21
=0,05 , >SignF;
Se accepta ipoteza H1: i 0 cu probabilitatea 0,95 , deci un oarecare i este semnificativ.
d. Coeficientul de determinaie
R =0,99758>0,7 (99,76%)
Modelul elaborate descrie adecvat fenomenul studiat, deoarece 99,76% din variaia variabilei
dependente (Yt) se datoreaz oscilaiei variabilelor independente incluse n model (Xt,Yt-1) i doar 0,24
% altor factori neinclui n model.

e. Intervale de ncredere pentru parametrii i

16

0=( -31,95657;16,56507 )
1=(0,26719;0,53310)
2=(0,17979;0,58166 )

2. Modelul trend pentru fiecare factor exogen

A. Estimarea modelului unifactorial al venitului global disponibil (Xt) n dependen de variabila t.

Regression Statistics
Multiple R
R Square
Adjusted R Square
Standard Error
Observations

0,988932
0,977986
0,976691
30,721513
19,000000

ANOVA
Regression
Residual
Total

Intercept
t

df
1,000000
17,000000
18,000000

SS
712784,761693
16044,792918
728829,554611

MS
712784,761693
943,811348

F
755,219529

Significance F
1,576421E-15

Coefficients
862,779123
35,362404

Standard Error
14,671579
1,286783

t Stat
58,806155
27,481258

P-value
4,3833E-21
1,5764E-15

Lower 95%
831,824798
32,647530

Upper 95%
893,733448
38,077277

a. Modelul de regresie:Xt=862,77912+35,36240t
Exist o dependen directa ntre variabila independent t i variabila dependent Xt, deoarece ' > 0 .
Astfel, la majorarea cu o unitate a valorii variabilei independente t, valoarea Vt va crete cu 35,36240
uniti.
b. Verificarea testului Student
Parametrul 0
Ipoteze:
H0: 0 = 0,
H1: 0 0.
Pval0 = 4,3833E-21,
=0,05, > Pvalue0
Se accept ipoteza H1: 0 0 cu probabilitatea 0,95 ,deci0 este semnificativ.
Parametrul 1
Ipoteze:
17

H0: 1 = 0,
H1: 1 0.
Pval1 = 1,5764E-15,
=0,05, > Pvalue1
Se accept ipoteza H1: 1 0 cu probabilitatea 0,95 ,deci1 este semnificativ.

c. Verificareatestului Fisher
Ipoteze:
H0: '=0,
H1: '0,
Fcalc=755,219529
SignF=1,576421E-15
=0,05 , >SignF;
Se accepta ipoteza H1: ' 0 cu probabilitatea 0,95 , deci ' este semnificativ.
d. Coeficientul de determinaie
R =0,97799 (97,79 %)
Modelul elaborate descrie adecvat fenomenul studiat, deoarece 97,79 % din variaia variabilei dependente
(Vt) se datoreaz oscilaiei variabilei independente incluse n model (t) i doar0,21 % altor factori neinclui
n model.
e. Intervale de ncredere pentru parametrii ' i '
'=( 831,82480;893,73345 )
'=( 32,64753; 38,07728 )
B. Estimarea modelului unifactorial al nivelului consumuluipe anul anterior (Yt-1) n dependen de
variabila t.
Regression Statistics
Multiple R
R Square
Adjusted R Square
Standard Error
Observations

0,995818
0,991654
0,991163
12,516079
19,000000

18

Regression
Residual
Total

Intercept
t

df
1,000000
17,000000
18,000000

SS
316429,177895
2663,087979
319092,265874

MS
316429,177895
156,652234

F
2019,946794

Significance F
4,115748E-19

Coefficients
501,490877
23,561386

Standard Error
5,977265
0,524241

t Stat
83,899716
44,943818

P-value
1,063614E-23
4,115748E-19

Lower 95%
488,879949
22,455334

Upper 95%
514,101805
24,667438

a. Modelul de regresie:Yt-1=501,49088+23,56139t
Exist o dependen direct ntre variabila independent t i variabila dependent Yt-1, deoarece '' > 0.
Astfel, la majorarea cu o unitate a valorii variabilei independente t, valoarea Yt-1 va crete cu
23,56139uniti.

b. Verificarea testului Student

Se accept ipoteza H1: 1 0 cu
probabilitatea 0,95 ,deci 1 este
semnificativ.

Parametrul 0
Ipoteze:
H0: 0 = 0,
H1: 0 0.
Pval0 = 1,063614E-23,
=0,05, > Pvalue0
Se acceptipoteza H1: 0 0 cu
probabilitatea 0,95 ,deci0 este
semnificativ.

Parametrul 2
Ipoteze:
H0: 2 = 0,
H1: 2 0.
Pval2 = 0,017411,
=0,05, > Pvalue2
Se accept ipoteza H1: 2 0 cu
probabilitatea ,deci 2 este
nesemnificativ.

Parametrul 1
Ipoteze:
H0: 1 = 0,
H1: 1 0.
Pval1 = 4,115748E-19,
=0,05, > Pvalue1

19

c. Verificareatestului Fisher
Ipoteze:
H0: ''=0,
H1: ''0,
Fcalc=2019,94679,
SignF=4,115748E-19
=0,05 , >SignF;
Se accepta ipoteza H1: '' 0 cu probabilitatea 0,95 , deci '' este semnificativ.

d. Coeficientul de determinaie
R =0,99165(99,16 %)
Modelul elaborate descrie adecvat fenomenul studiat, deoarece 99,16 % din variaia variabilei
dependente (Vt) se datoreaz oscilaiei variabilei independente incluse n model (t) i doar 0,84% altor
factori neinclui n model.

e. Intervale de incredere pentru parametrii '' i ''

''=( 488,87995;514,10180 )
''=( 22,45533; 24,66744 )

3. Pronosticul pe urmtoarele 2 perioade a fiecarui factor influent

Xt
Yt-1
20 1570,027 972,7187
21 1605,39 996,2801

4. Pronosticul cererii totale pe urmatoarele 2 perioade

Yt= 0+ 1Xt+ 2Yt-1
Yt
20 990,8938
21 1014,015
20

5. Coeficienii de elasticitate

Ex =

Ex(20)=0,40015:

= 0,63402

Ex(21)= 0,40015: (1014,015/1605,39)

EYt-1 =

= 0,63352

EYt-1(20) = 0,38073 :

= 0,373747

EYt-1(20) = 0,38073 :

= 0,374071

Daca venitul global pentru perioada 20 creste cu 1%, atunci consumul va creste cu = 0,63402%.
Daca venitul global pentru perioada 21 creste cu 1%, atunci consumul va creste cu 0,63352%
Daca Yt-1 pentru perioada 20 creste cu 1%, atunci consumul va scade cu 0,373747%
Daca Yt-1 pentru perioada 21 creste cu 1%, atunci consumul va creste cu 0,374071%

21