METODE NUMERICE

Curs 10.
Metode numerice de rezolvare a ecuaiilor
difereniale i a sistemelor de ecuaii difereniale
cu aplicaii n ingineria electric

 Modelul matematic cel mai des ntlnit al fenomenelor care stau la

baza majoritii aplicaiilor electrotehnice este ecuaia diferenial.
Rezolvarea exact a ecuaiilor difereniale ordinare este posibil
pentru o clas foarte restrns de ecuaii!!!
O ecuaie diferenial este o ecuaie care conine pe lng variabilele
independente i funciile necunoscute i derivatele acestor funcii
(sau diferenialele lor) pn la ordinul n inclusiv (numrul n
reprezint ordinul ecuaiei difereniale).
O ecuaie diferenial se numete ordinar dac conine o singur
variabil independent i are forma general:

f x , y, y' , y' ' ,..., y ( n ) = 0

Comportarea dinamic a sistemelor fizice conduce la modele

matematice formate din ecuaii difereniale ordinare sau sisteme de
ecuaii difereniale care nu pot fi rezolvate pe cale analitic (funcii
complicate ca form sau funcii cunoscute doar pe baza unor valori
n puncte date tabelar i obinute pe cale experimental). Din acest
motiv se recurge la rezolvarea numeric a acestora.
Metodele numerice de aproximare a soluiilor conduc la tabele de
valori ale funciei necunoscute. Valorile tabelate se calculeaz
utiliznd o valoare deja calculat cu un pas nainte (metode unipas)
sau cteva valori calculate deja (metode multipas metode de tip
Adams).
Rezolvarea unei ecuaii difereniale asociate unui circuit
electric de ordin I excitat cu un impuls.
Condensator de capacitate C care se ncarc de la o surs de
tensiune continu E, printr-un rezistor de rezisten R.
Descrcare unui condensator de capacitate C, ncrcat iniial la
tensiunea E, pe un rezistor de rezisten R.

Analiza stabilitii la mari perturbaii a unui generator sincron

legat la un sistem de putere infinit
Enun:
Se consider un sistem electroenergetic (SEE) de configuraie
simpl: generator sincron (GS), legat la un sistem de putere infinit
printr-o reea radial (transformator bloc i linie dublu circuit de
nalt tensiune).

Cunoscnd parametrii elementelor de sistem i datele referitoare

la un anumit regim de funcionare, se cere s se elaboreze un
program de calcul pentru analiza stabilitii la mari perturbaii a
GS prin integrarea numeric a ecuaiilor difereniale care descriu
funcionarea n regim tranzitoriu a SEE.

Se vor considera numai perturbaii simple, iar pentru integrarea

sistemului de ecuaii difereniale se vor utiliza metode monopas i
multipas, cu algoritm explicit sau implicit.

Modelul matematic
Analiza stabilitii la mari perturbaii se face prin integrarea ecuaiei
difereniale de micare a ansamblului rotoarelor generatorului i turbinei:
d
2

dt

1
= ( Pm Pe H )
M

rezultnd curba de variaie n timp a unghiului intern al

generatorului (curba de oscilaie) i cea a vitezei unghiulare
(reprezentnd, de fapt, abaterea vitezei unghiulare fa de turaia
sincron s = 314 rad/s)
Analiza formei acestor curbe ofer informaii n privina stabilitii
sau a instabilitii generatorului la perturbaia considerat.
M - constanta mecanic a ansamblului turbin-generator, Pm puterea mecanic a GS, Pe - puterea electric a GS, H - constanta
de amortizare (nglobnd efectele tuturor surselor de amortizare a
oscilaiilor).

Ecuaia diferenial se poate scrie sub forma unui sistem de dou ecuaii difereniale de
ordinul nti:
d
=

dt

d = 1 ( Pm Pe H )
d t M

unde variabila independent este timpul t, iar puterea electric are expresia:
Pe = Pe1 + Pe2 sin ( )
unde Pe1, Pe2 i sunt constante, avnd valorile dependente de parametrii elementelor de sistem
i de regimul de funcionare a sistemului!!!

Condiiile iniiale cunoscute sunt definite de relaia

t0 = 0

0 = ( t 0 )

0 = ( t 0 )

n concluzie, analiza stabilitii tranzitorii se face prin rezolvarea

numeric a sistemului de ecuaii difereniale cu condiiile iniiale
pentru t[ 0;tfinal ] i interpretarea rezultatelor obinute.

 [rad]
0.38

0.34

0.30

t [s]
0

0.5

1.5

2.5

Curba de variaie n timp a unghiului intern

[rad/s]
0.30
0.20
0.10

t [s]

0.00
-0.10 0

0.5

1.5

2.5

-0.20

Curba de variaie n timp a vitezei unghiulare

Metode numerice directe de rezolvare a ecuaiilor difereniale

Soluia m n punctul xi ( [a, b], a = x0< x1<<xn= b) n cadrul acestei
metode este calculata pe baza informaiei coninut numai n nodul
precedent xi-1 i eventual din intervalul [xi-1, xi].
Metoda dezvoltrii n serie Taylor
Fie funcia f:IxR cu valori in R, unde I este un interval real, f fiind o
funcie continua dat iar y0 fiind valoarea initiala.
Ne propunem s gsim funcia y care satisface problema cu valori (condiii) iniiale
(care se numete problema Cauchy):

y' = f ( x , y)

y( x 0 ) = y 0

care const n evaluarea funciei y(x) n nodurile aparinnd intervalului de definiie

a < x1 < x 2 < ... < x n < b

Demonstratia 1. Pe tabl!!

Pentru n = 2

h
y1 = y0 + h ( f + ( f x + f f y ))
2

Prin recuren y 2 ,..., y n

h
yi +1 = yi + h ( f + ( f x + f f y ))
2

f
fx =
x
f
fy =
y

Aproximaia este cu att mai bun cu ct numrul de termeni luai n considerare n

dezvoltarea Taylor este mai mare. Metoda este direct ntruct pentru calculul lui yi+1
sunt necesare informaii numai despre punctul anterior (xi, yi).

Metoda lui Euler ( metoda clasic )

Este cea mai simpl metod de integrare numeric a ecuaiilor

difereniale ordinare. Se obine din metoda Taylor pentru n=1, adic se
rein numai primii doi termeni din dezvoltare rezultnd forma explicit a
metodei lui Euler:
h2
E y ' ' ( )
2

yi +1 = yi + h f ( xi , yi ) i = 0,1,...

xi < < xi +1

,
Interpretare geometric:
se alege un pas de integrare h astfel nct intervalul de definiie
[x0, b] s fie mprit n pai egali:
b x0
h=
n

Avem aceeai problem de rezolvare a ecuaiilor difereniale cu condiii iniiale:

y' = f ( x , y)
i avem i curba soluiei

y( x 0 ) = y 0

y = y( x )

Prin metoda lui Euler soluia n nodul xi+1

se aproximeaz cu ordonata punctului de
intersecie a tangentei la curb n punctul
(xi, yi) cu dreapta x=xi+1.
Ecuaia tangentei:

y = yi + ( x xi ) y ' ( x)
y ' ( x) = f ( xi , yi )

rezult formula de recuren a algoritmului Euler:

yi +1 = yi + h f ( xi , yi )
Metoda lui Euler se numete i metoda liniilor
poligonale pentru c curba y=y(x) se nlocuiete prin
linia poligonal M0, M1, conform figurii 2
(dreapta ce trece prin M0 cu coeficientul unghiular
f(x0,y0) - conform ipotezei prin care ecuaia
diferenial ce formeaz problema Cauchy d n
orice punct (x,y) panta curbei!!!

Metodele Runge Kutta

Metodele lui Euler implic necesitatea evalurii derivatelor de
ordin superior ale funciei y(x) respectiv ale funciei f(x,y) care duc
la dificulti n aproximarea numeric a derivatelor de ordin
superior.
n schimb metodele de tip Runge Kutta evit n totalitate
utilizarea derivatelor de ordin superior ele folosind numai derivatele
de ordin 1 ale funciei y(x), adic valorile funciei f(x,y).
Se calculeaz valorile funciei f(x,y) ntr-un numr de puncte
intermediare ale intervalului [xi-1,xi] pentru determinarea lui yi cu o
eroare minim.
Cu alte cuvinte metodele Runge Kutta de integrare numeric a
unei ecuaii difereniale, nlocuiesc calculul derivatelor funciei f(x,y)
prin evaluri ale sale n diverse puncte.

Fie ecuaia diferenial ordinar cu condiii iniiale de forma:

Fie

x0 < x1 < ... < xn = b

xi = x0 + i h

y' = f (x, y )

y (x 0 ) = y 0

i = 1,2,..., n

o diviziune echidistant a intervalului [x0, b]!!!

Din raiuni de simplificare a calculelor considerm combinaii liniare de valori ale
funciei n anumite puncte ale intervalului [xi, xi-1], soluia calculndu-se cu o relaie
unipas de forma:

y i+1 = y i + a 0 k 0 + a 1 k1 + ... + a n k n
.

unde, din condiia ca dezvoltarea n serie Taylor a membrului drept

(n funcie de h) s coincid cu membrul drept al formulei lui Taylor
de ordinul (n+1), avem i formula de mai jos i toi coeficienii dup
particularizri:

y i+1 = y i + a 0 k 0 + a 1 k1 + ... + a n k n
k 0 = h f (x i , y i )
k1 = h f (x i + 1 h, y i + 10 k 0 )
k 2 = h f (x i + 2 h, y i + 20 k 0 + 21 k1 )
...............................................................
k n = h f (x i + n h, y i + n 0 k 0 + n1 k1 + ... + n ,n 1 k n 1 )
Particulariznd parametrul n determinm diverse formule de tip Runge Kutta:

1. n=0 (Runge Kutta de ordin I), y0 - dat

y i +1 = y i + h f (x i , y i )

2. n=1 (Runge Kutta de ordin II), y0 - dat

k 0 = h f (x i , y i )

- formula lui Euler clasic

y i +1 = y i +

1
(k 0 + k 1 )
2

k 1 = h f (x i + h , y i + k 0 )

h
y i +1 = y i + [f (x i , y i ) + f (x i + h , y i + h f (x i , y i ))]
2

- formula modificat a lui Euler.

3. n=2 (Runge Kutta de ordin III ), y0 dat

k 0 = h f (x i , y i )

1
y i +1 = y i + (k 0 + 4k 1 + k 2 )
6

k0
h

k1 = h f x i + , y i +

2
2

k 2 = h f (x i + h , y i + 2 k 1 k 0 )
4. n=3 (Runge Kutta de ordin IV), y0 dat y i +1 = y i +

k 0 = h f (x i , y i )

k1
h

k 2 = h f x i + , yi +
2
2

1
(k 0 + 2k 1 + 2k 2 + k 3 )
6

k0
h

k1 = h f x i + , y i +

2
2

k 3 = h f (x i + h, y i + k 2 )

Este foarte utilizat n aplicaiile din domeniul electrotehnic, complicate

i pretenioase din punct de vedere a preciziei!!!

Metode numerice indirecte ( metode multipas )

Adams

Adams Bashforth

Adams Moulton
Predictor - corector Hamming

Predictor corector Milne

Soluia n punctul xi se determin prin aceste metode multipas folosinduse valorile calculate ale funciei n mai muli pai anteriori. Dac la
metodele unipas funcia necesit evaluri pentru un numr mare de valori
ale variabilei independente la metodele multipas (metode cu pai legai)
nu este necesar calculul valorilor funciei f(x,y) n puncte intermediare
suplimentare fa de cele corespunztoare pasului de discretizare
(integrare) h. Pentru aceste metode este preferabil ca punctele luate n
considerare pentru calculul soluiilor sa fie echidistante.
Fiind date valorile (x0,y0), (x1,y1),..., (xi,yi), metodele multipas folosesc
aceste informaii pentru calculul lui yi+1. Dezavantajul acestor metode este
pornirea mai dificil. Ele nu se autopornesc, adic la primul pas nu sunt
disponibile (nu se cunosc) informaiile din punctele anterioare necesare
(adic primele valori ale soluiei trebuie s fie calculate prin alte metode)!!!

Metoda dezvoltarii in serie Taylor

Fie ecuatia diferentiala ordinara cu conditia initiala Cauchy pusa:

x + 0.1 y

y'

f ( x, y ) := x + 0.1 y

a := 0 b := 3
0

fx( x, y ) :=

h :=

ba

x ia valori pe [0;1]

\\ marginile intervalului de definitie

si numarul de puncte de calcul

N
\\ conditia initiala a ecuatiei diferentiale de ordinul I

x := a + h i

\\ relatia de salt in nodurile de calcul

d
f ( x, y )
dx

\\ functia asociata membrului drept al ecuatiei explicite

N := 100

y := 1
i := 0 .. N

y ( 0)

fy ( x, y ) :=

d
f ( x, y )
dy

\\ derivatele partiale ale functiei

i+ 1

:= y + h f x , y +
i

y =
0

( i i)

(( ) ( ) (

)) \\ formula de aproximare

fx x , y + f x , y fy x , y
i i
i i
i i
2

a functiei necunoscute;

1 1.003 1.008 1.013 1.019 1.026 1.034 1.043 1.053 1.064

10

0.5

1.5
x

2.5

Metoda lui Euler clasica

(a liniilor poligonale)
Fie ecuatia diferentiala ordinara cu problema Cauchy pusa:
x + 0.1 y

y'

y ( 0)

f ( x, y ) := x + 0.1 y

a := 0

x ia valori pe [0;1]

\\ functia asociata membrului drept al ecuatiei explicite

b := 1

N := 100

y := 1

\\ conditia initiala a ecuatiei diferentiale de ordinul I

i := 0 .. N

x := a + h i
i

h :=

ba
N

\\ marginile intervalului de definitie

si numarul de puncte de calcul

\\ relatia de salt in nodurile de calcul

y =

i+ 1

( i i)

:= y + h f x , y
i

\\ formula de aproximare

1 1.001 1.002 1.003 1.005 1.006 1.008 1.009 1.011

\\ rezultate numerice
1.617

1.8

1.6

1.4

1.2

0
0

0.2

0.4

0.6
x

0.8

1
1

1. Sa se studieze conectarea unui circuit alcatuit dintr-o rezistenta r si

o inductanta L la o sursa de tensiune continua U si scurtcircuitarea circuitului.
a) Conectarea circuitului la sursa continua
Legea a doua a lui Kirchhoff devine:

d
r i + L i
dt

Curentul este format din doua componente una stationara si una tranzitorie.
i

ist + itr

d
L i U ri
dt

di

dt

U ri

U ir Ae

Tinand cont de conditiile initiale rezulta:

i I 1 e

unde se numeste constanta de timp a circuitelor

si se masoara in secunde:

Componenta stationara a curentului este:

ist

U
r
r

Componenta tranzitorie a curentului devine:

itr

U
r

Valori numerice:
L := 0.001

[H]

[ ]

r := 0.1

Constanta de timp a circuitului este:

:=

Componenta stationara a curentului este:

U := 10

[V]

= 0.01

r
ist ( t) :=

U
r
t

Componenta tranzitorie a curentului este:

itr ( t) :=

U
r

[s]

Curentul total:
i( t) := ist ( t) + itr ( t)

100

t := 0 , 0.0001.. 0.08

tau ( t) :=

ist ( t)

0.02

100

comp stationara
comp tranzitorie
curentul total
const de timp

0.04

0.06

0.08

Tensiunea sinusoidala la care este alimentat circuitul este de forma:

u Umsin( t + )
r

Curentul este de forma:

42.082

i ist + itr

ist + Ae

50

i st( t , )
i tr( t , )
i( t , )

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

30.331 50
0

comp stationara
comp tranzitorie
curentul total

0.06

2. Circuitul din figura de mai jos functioneaza in regim permanent cu intrerupatorul K deschis. Sa se determine
variatia in timp a curentului din bobina, in urma scurtcircuitarii rezistorului R.1. Se precizeaza valorile numerice
ale parametrilor circuitului si a sursei de alimentare.

=>

R := 10

--> parametrii circuitului electric

R1 := 30
L := 0.1 H
Semnalul furnizat de sursa de alimentare se va defini de tip ferastrau
periodic cu posibilitatea de a modifica alura de crestere, dupa
cum urmeaza:

100.323

150
125
100

u( t )

75
50
25
0
0
0

6
t

10
10

A. Modificarea pozitiei intrerupatorului K conduce la aparitia regimului

tranzitoriu in circuitul electric R-L. Modelul matematic, reprezentat de o ecuatie
diferentiala, se obtine din aplicarea teoremei a doua a lui Kirchhoff pe ochiul de
circuit. Conditia initiala a ecuatiei diferentiale se deduce din calculul intensitatii
curentului electric in regimul permanent anterior aparitiei fenomenului tranzitoriu.
Se modifica succesiv forma tensiunii de alimentare pentru a se vedea tipul de
variatie al curentului electric prin circuit.
B.

d
L i + R i
dt
T0 := 2.5 sec

( )

u T0

i0 :=
R + R1
i0 = 1.438

u ( t)

(ecuatia diferentiala de ordinul I, numita)

(perioada de timp la care se face comutatia)

(conditia initiala la perioada T.o ,deoarece regimul

de functionare nu este alternativ, ci doar periodic).
A

0
C. Desi solutia analitica a ecuatiei diferentiale descrise anterior se cunoaste,
mai intai se va solutiona problema printr-o metoda numerica de integrare
aproximativa, numita Runge-Kutta de ordinul 4. Scopul acestei alternative este
de a prezenta o varianta complet bazata pe calcule numerice la varianta tratarii
analitice.
Se scrie derivata curentului in functie de celelalte marimi din ecuatie; se
ataseaza membrului drept al ecuatiei o functie de variabile timpul si curentul
electric; se conditioneaza perioada de simulare, incepand de la comutarea
intrerupatorului si un pas de discretizare a timpului de calcul; un set de formule
numite Runge-Kutta intra intr-o formula recursiva de aproximare a formei de
variatie a curentului electric.
d
i
dt

f ( x, y ) :=

u( t)
L

u ( x)
L

R
L

R
L

=>

f ( t , i) :=

u ( t)
L

R
L

(functia atasata)

(argumentele functiei s-au denumit altfel in sensul

unei matematizari a problemei)

T0 := 2.5 sec
M :=

Tf := 6

Tf T0
h

sec

M = 350

h := 0.01

(pasul de discretizare a timpului)

(in dependenta directa cu numarul de puncte

de calcul se afla precizia metodei numerice
de aproximare a valorilor de curent electric).

i := 0 .. M

x := T0 + h i
i

y := i0
0

--> initializarea conditiei impusa in ecuatia diferentiala;

k0( x, y ) := h f ( x, y )

--> punctele de timp de calcul din intervalul de simulare;

k0( x, y )

h
k1( x, y ) := h f x + , y +

2
2

k1( x, y )

h
k2( x, y ) := h f x + , y +

2
2

k3( x, y ) := h f x + h , y + k2( x, y )

(setul de functii Runge-Kutta)

--> formula recursiva de aproximare a valorilor de curent electric in punctele

de timp discretizate:
y

i+ 1

:= y +
i

1
6

( (

k0 x , y + 2 k1 x , y + 2 k2 x , y + k3 x , y
i i
i i
i i
i i

))

10
8
y

i0

4
2
2.5

3.5

4.5

5.5

x, T 0

E. Problema de regim tranzitoriu expusa in acest caz nu prezinta

complexitate, insa faptul ca la varianta analitica dedusa se contrapune
o solutionare numerica, constituie un plus de cunoastere, de verificare
si experimentare. Si mai mult, extinderea la circuite mai complexe in regim
tranzitoriu nu aduce dificultati la alternativa numerica, pe cand cea analitica
se complica.

1. Sa se rezolve (sa se determine solutia aproximativa) utilizand metoda lui

1
Euler ecuatia diferentiala y'
y cu conditia initiala y ( 0) 1 pe intervalul
2
1+ x
[0,1] si cu pasul h=0.02.

f ( x, y ) :=

1
2

t i := 0

tf := 1

h := 0.01

1+ x

N :=

tf ti
h

N = 100 n := 1 .. N

Punctul de pornire: x := ti
0
Ultimul punct calculat:

x := x + n h
n

x =1
N

= 2.192

r := 0 , 5 .. N y := 1
0

y := y
n

n 1

( n1 , yn1)

+ h f x

r=
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75

x =

y =

0.05

1.051

0.1

1.104

0.15

1.16

0.2

1.217

0.25

1.276

0.3

1.337

0.35

1.399

0.4

1.461

0.45

1.525

0.5

1.588

0.55

1.652

0.6

1.715

0.65

1.778

0.7

1.84

0.75

1.901

2.192

2.5

2
yn
1.5

1.01

0.5

0.01

xn

Rezolvam aceeasi ecuatie diferentiala cu ajutorul functiei de rezolvare rkfixed

predefinita in Mathcad, care utilizeaza pentru rezolvare metoda Runge-Kutta IV.
1

f ( x, y ) :=

t i := 0

t f := 1

1+ x
N := 1000

i := 0 , 100 .. N

D ( x, Y ) := f x, Y
Y

val := 1
0

S := rkfixed ( val , t i , t f , N , D )

X := S

= 2.193

X =

i =

2.5

2
Yi
1.5

0.5
Xi

Y := S
i

Y =
i

100

0.1

1.105

200

0.2

1.218

300

0.3

1.338

400

0.4

1.463

500

0.5

1.59

600

0.6

1.717

700

0.7

1.842

800

0.8

1.964

900

0.9

2.081

110 3

2.193

2. Sa se rezolve ecuatia diferentiala y' = 1 x + 4 y cu conditia initiala y(0)=1

si cu pasul h=0.01 pe intervalul [0,1], utilizand metoda Runge - Kutta de
ordinul IV.

f ( x, y ) := 1 x + 4 y

N :=

tf ti

t i := 0

t f := 1

N = 100

y := 1
0

Conditia initiala:

h := 0.01

n := 1 .. N
x := t i
0

xn := x + n h
0

Notam:

K2( x, y ) := f x +

K1( x, y ) := f ( x, y )

K3( x, y ) := f x +

h
2

,y +

h
2

h
2

,y +

h
2

K1( x, y )

K2( x, y ) K4( x, y ) := f ( x + h , y + h K3( x, y ) )

y n := y

n 1

h
6

K1 x

r := 0 , 10 .. N
r =
xr =

) + 2 K2( x 1 , y 1) ...
) + K4( x 1 , y 1)

,y

n 1 n 1

+ 2 K3 xn 1 , y n 1

y N = 64.898

yr =

10

0.1

1.609

20

0.2

2.505

30

0.3

3.83

40

0.4

5.794

50

0.5

8.712

60

0.6

13.053

70

0.7

19.516

80

0.8

29.145

90

0.9

43.498

100

64.898

100

50

0.5
x

Rezolvam aceeasi ecuatie diferentiala cu ajutorul functiei de rezolvare rkfixed

predefinita in Mathcad, care utilizeaza pentru rezolvare metoda Runge-Kutta IV.
t i := 0

t f := 1

D ( x, Y) := f x, Y
0
YN = 64.898

N := 1000

S := rkfixed val, t i , t f , N , D

40
20
0

1
Y := S

0
X := S

Xi =

i =

60

val := 1
0

Tabelele valorilor calculate:

80

i := 0 , 100 .. N

0.5
X

Yi =

100

0.1

1.609

200

0.2

2.505

300

0.3

3.83

400

0.4

5.794

500

0.5

8.712

600

0.6

13.053

700

0.7

19.516

800

0.8

29.145

900

0.9

43.498

110 3

64.898

7. Scriem sistemul urmat in partea dreapta de conditiile init

d
y0( x)
dx

5 y0( x) + y1( x) + y2( x)

y0( 0)

d
y1( x)
dt

3 y0( x) 2 y0( x) y2( x)

y1( 0)

d
y2( x)
dt

2 y0( x) y1( x) 6 y2( x)

y2( 0)

5 Y 0 + Y 1 + Y 2
D ( x , Y ) := 3 Y 0 2 Y 0 Y 2

2 Y 0 Y 1 6 Y 2

1
Y0 := 0

x0 := 0

Valoarea initiala a variabilei independente

x1 := 10

Valoarea finala a variabilei independente

Numarul de valori ale solutiei in [x0, x1]

N := 500

Matricea solutiei:

S := Rkadapt ( Y0 , x0 , x1 , N , D )

Valorile variabilei independente

0

x := S

0.02

0.04

0.06

0.08

S = 1

1 0.888

0.79

0.705

0 0.092

0.17

0.237

0.1

0.12

0.14

0.16

0.18

0.2

0.631

0.566

0.51

0.461

0.418

0.381

0.349

0.294

0.344

0.386

0.424

0.457

0.486

0.512

-1 -0.885 -0.781 -0.687 -0.603 -0.527

x =

0 0.02 0.04 0.06 0.08

0
T

y1 =

0 0.092

0
T

y2 =
0
T

1 0.888

0.17 0.237 0.294 0.344 0.386 0.424 0.457

0.1 0.12 0.14 0.16 0.18

4

0.79 0.705 0.631 0.566

10

-0.46 -0.401 -0.348 -0.302 -0.261

-1 -0.885 -0.781 -0.687 -0.603 -0.527

0

y0 =

-0.46 -0.401
7

0.51 0.461 0.418

8. Metoda Euler pentru rezolvarea ecuatiilor diferentiale

n := 10

(numarul de subintervale ale intervalului [0,1])

y0 := 1.5

h :=

x0 := 0 (datele initiale ale metodei)

k := 0 .. n

xk := x0 + k h (nodurile utilizate in metoda Euler)

2
f ( x , y) := 1 + xy (functia din membrul drept al ecuatiei diferentiale)

yk+1 := yk + hf ( xk , yk) formula iterativa - calculeaza solutia pe noduri

(solutia discreta!)

y =
0

1.5

1.6 1.726 1.885 2.092 2.367 2.747

10

0.5
xk

3.3 4.162 5.647

Reprezentarea grafica a solutiei determinata cu metoda lui Euler

yk

O solutie continua (aproximativa) se determina, de exemplu, prin interpolare

Lagrange:

L( t) :=

if i

i
=
0

8.618

k,1,

t xi

yk
xk xi

L( xk) =

10

L ( t)
5

1.5

0.5

t,x

yk =

1.5

1.5

1.6

1.6

1.726

1.726

1.885

1.885

2.092

2.092

2.367

2.367

2.747

2.747