Analiza seriilor de timp

Stationaritatea Augmented Dickey Fuller

Variabila GDP Growth

Pentru modelul fara constanta si trend
,Prob<0.05, se respinge Ho ,ADF indica
GDP Growth ,serie stationara;

In cazul modelului cu constanta , prob

este de asemenea mai mic decat 0.05,
deci se respinge ipoteza nula , ADF
indica GDP Growth serie stationara.

Variabila remitente
Pentru modelul fara constanta si
trend , prob este mai mare de 0.05 ,
ADF indica remitentele serie
nestationara ;
Pentru modelul cu constanta , prob
este de asemenea mai mare de 0.05
, nu se respinge Ho , deci seria
remitente este nestationara;

Stationaritatea pe diferentele de ordinul I :

Pe diferentele de ordin I , pentru
modelul fara constanta si tren , prob
<0.05 , seria este stationara;
Pe diferentele de ordin I , si pentru
modelul cu constanta probabilitatea
este mai mica de 0.05 , deci seria
este stationara .

Variabila somaj
Pentru modelul fara constanta si
trend , probabilitatea este mai mare
decat 0.05 , nu se respinge Ho , seria
este nestationara ;
Pentru modelul cu constanta , ADF
indica seria Somaj , serie
nestationara

Stationaritatea pe diferentele de ordinul I :

Pe diferentele de ordin I , pentru
modelul fara constanta si trend ,
prob <0.05 , se respinge Ho , deci
seria este stationara .
Pe diferentele de ordin I , pentru
modelul cu constanta , prob <0.05 ,
se respinge Ho , seria este stationara
;

Heteroscedasticitatea
>Testul Glejser<

|E|=a0+a1*x1 + a2*x2 + ..+ak*xk + u

Ipoteze: Ho a1=a2=.=ak =0
H1 non Ho
Potrivit acestui test ,cele 3 probabilitati sunt mai mari decat 0.05,
deci la un prag de 5% nu se respinge Ho , fenomenul de
heteroscedasticitate este neglijabil .