Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Raport
Lucrarea de laborator nr.1
la disciplina Procese Stochastice
A efectuat:
Nirones C.
std.gr.TI-144
A verificat:
Munteanu S.
lect.asist.
Chiinu 2015
1. Scopul lucrarii:
Studierea metodelor de redare, descriere, analiz a proprietilor de comportare ale lanurilor
Markov timp discret (LMTD) i evaluare a caracteristicilor numerice de performan.
2. Noiuni teoretice:
Lanul aleator de tip Markov este un ir de variabile aleatoare care satisfice condiia Markov i
anume: probabilitatea c sistemul discret la momentul k+1 (deseori numit epoc sau perioad),
s se gseasc n starea discret ik+1, condiionat de faptul c sistemul s-a gsit respectiv la
momentele 1,2...k-1,k n strile i1,i2...ik, nu depinde dect de ultima stare.
Un lan Markov este complet determinat dac cunoatem: mulimea strilor discrete
S={si,i=1..n }, vectorul-linie al probabilitilor de stare iniial i matricea stochastic a
probabilitilor de trecere P=(Pij), unde i,j=1..n;
n cazul cnd este necesar de a determina probabilitatea (k) i costul mediu C(k) de aflare a
LDM la momentul k ntr-o submulime de stri SB i SR ce aparin S, utilizm formulele:
n
i (k ) ,
SB(k) =
Si
i=1
SB ;
SR ;
Si
SB ;
Si
SR ;
SR(k) = ( k ) , Si
i=1
CSB(k) =
[ i ( k )Ci ],
i =1
CSR(k) =
[ i ( k )Ci ],
i =1
0.8
0.6
0.7
0.6
0.5
0.4
Sb(k)
0.3
Sb(k)(2)
0.5
Sr(k)(2)
0.3
0.2
0.2
0.1
0.1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sr(k)
0.4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
25
20
20
15
15
10
CSb(k)
CSr(k)
CSb(k)(2)
10
CSr(k)(2)
5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
-5
40
35
30
25
Ctot
20
Ctot(2)
15
10
5
0
1
9 10 11
1.2
0.3
0.25
0.8
0.2
Sb(k)
Sb(k)(2)
0.15
Sr(k)
0.6
Sr(k)(2)
0.4
0.1
0.05
0.2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
18
20
16
15
14
12
10
10
CSb(k)
CSr(k)
CSb(k)(2)
CSr(k)(2)
5
6
4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
-5
35
30
25
20
Ctot
Ctot(2)
15
10
5
0
1
10
11
Concluzie:
n cadrul lucrrii de laborator nr.1 au fost studiate metodele de analiz ale lanurilor Markov
timp discret i evaluarea caracteristicilor numerice ale acestora. Datele grafului au fost introduse
i prelucrate n soft-ul QM , dup care au fost repartizate n tabele i studiat comparaia ntre
probabilitile de aflare n starea rea/bun a lanului ergodic i neergodic. A fost demonstrat
proprietatea : un proces stochastic are proprietate Markovian dac i numai dac evoluia lui
n viitorul apropiat depinde numai de starea sa n prezent, i nu depinde de toat preistoria lui, i
modul cum el a nimerit n starea prezent, fiind un proces fr memorie.