CURS 2

Jocuri statice n informaie incomplet (jocuri Bayesiene)

Jocurile n informaie incomplet sunt acele jocuri n care cel puin unul dintre juctori nu
cunoate funciile de ctig ale celorlali juctori.
Totui, acel juctor care nu tie ctigurile celorlali, i imagineaz care ar putea fi acestea
cu o anumit probabilitate.
Introducere
Exemplul 1 Jocul intrrii pe pia
Se consider un joc n care juctorii sunt dou firme, din care una este deja pe pia, iar a
doua dorete s ntre. Prima firm poate s se extind construind o nou fabric, iar cea de-a doua
nu cunoate costul noii construcii, tiind doar c poate fi 4 uniti sau 1 unitate.
Ctigurile sunt descrise n figura 1 a) i b):
F2
F1

C
NC

I
-1,-1
1,1

F2
N
1,0
2,0

C
NC

Cost mare: p1
Figura 1.a)

I
2,1
1,1

N
4,0
2,0

Cost mic: p2
Figura 1 b)

Observm c ctigurile juctorului 2 depind de faptul c primul a construit sau nu fabrica,

dar nu este influenat de costul acestei investiii. Pentru juctorul 2 este preferabil s intre doar dac
juctorul 1 nu construiete.
Pentru juctorul 1 n schimb vedem c strategia de a construi este dominant doar dac are
un cost mic.
Dac notm cu p1 probabilitatea cu care juctorul 2 credea c 1 are un cost mare, cum 1
construiete doar dac are un cost mic, atunci 2 va intra pentru probabilitatea p1 > 1 i nu va intra
2
cu probabilitatea p1 < 1 .
2
Fie y probabilitatea ca firma 2 s intre pe pia (deci (1 y) este probabilitatea ca firma 2 s nu
intre pe pia).
n acest caz strategia de a nu construi rmne dominant dac firma 1 are un cost mare.
Vom modifica jocul, cu ctigurile descrise n figura 2. Fie y probabilitatea ca firma 2 s intre pe
pia (deci (1 y) este probabilitatea ca firma 2 s nu intre pe pia).
F2
F1

C
NC

I
0,-1
2,1

F2
N
2,0
3,0

Cost mic
Figura 2 a)

F1

C
NC

I
1.5,1
2,1

N
3.5,0
3,0

Cost mare
Figura 2 b)

n acest caz strategia de a nu construi rmne dominant dac firma 1 are un cost mare.
Dac este un cost mic, atunci strategia optim a lui1 depinde de probabilitate ca 2 s intre pe
pe pia.
A construi este mai bine dect a nu construi dac:
1,5 y + 3,5 (1 y ) > 2 y + 3 (1 y ). Rezult y < 1 2 .
Astfel, 1 poate ncerca s prezic comportamentul lui 2 pentru a-i alege propria strategie.
Harsanyi a propus o transformare a acestui joc dintr-unul n informaie incomplet ntr-un
joc n informaie imperfect, descriind sub form extins jocul cu ajutorul Naturii. (figura 3):
Natura
Cost mare
[p1]
1

C
2
I
(0,-1)

NC

2
NI

(2,0)

(2,1)

Cost mic
[1 - p1]
1

NC

2
NI

NI
(3,0)

(3.5,0)

(1.5,-1)

NI
(3,0)

(2,1)

Figura 3
Prin aceast reprezentare am obinut un joc clasic, respectiv un joc dinamic n informaie
incomplet, al crui echilibru se poate determina prin metode deja prezentate. . Vedem c n raport
cu probabilitatea asignat de juctorul 1 pentru comportamentul juctorului 2 vom obine echilibrul
anterior, respectiv: dac firma 1 va crede c firma 2 intr pe pia cu probabilitatea y > 1 , atunci
2
el va alege s nu construiasc, iar dac probabilitatea cu care crede c firma 2 intr este y < 1
2
atunci va alege s construiasc.
Reprezentarea jocurilor Bayesiene sub form normal
n informaie complet, reprezentam un joc sub form normal ca fiind: G(S,u), fiecare
juctor tiind care sunt strategiile i ctigurile asociate tuturor celorlali juctori.
n cazul jocurilor n informaie incomplet fiecare juctor i cunoate propriile funcii de
ctig, dar poate s nu cunoasc una a celorlali.
Atunci fie u i (a1 , a 2 ,..., a n ; t i ) funcia de utilitate a juctorului i dac este de tipul t i , cu
t i Ti (spaiul tipurilor posibile).
Vom nota cu p i (t i t i ) probabilitatea ca juctorul de tipul ti s cread c ceilali sunt de
tipul t i .
Definiia 1 Reprezentarea sub form normal a unui joc Bayesian static cu n juctori
presupune s specificm spaiul aciunilor (strategiilor) Ai , spaiul tipurilor juctorilor Ti , apoi
credinele acestora pi , respectiv funciile de ctig, ui .

tipul juctorului i - ti - este informaie privat a juctorului i i face parte din mulimea
tipurilor Ti .

credinele (ateptrile) juctorului i: p i (t i t i ) descriu incertitudinea lui i asupra

tipurilor posibile (n-1) ale celorlalijuctori, t i , dat fiind tipul su ti .
Atunci un joc static n informaie incomplet (joc bayesian) este G = {A, T, P, U}.
n abordarea lui Harsanyi desfurarea unui joc bayesian este urmtoarea:

natura alege tipul juctorilor t= (t1 , t 2 ,..., t n ) ;

fiecare juctor i cunoate propriul tipti , dar nu l cunoate pe al celorlali t -i ;

juctorii aleg simultan aciunile lor;

se recepioneaz ctigurile u i (a1 , a 2 ,..., a n ; t i ) .

Observaia 1. Putem calcula p1 (t i t i ) utiliznd regula Bayes:
pi (t i t i ) =

p (t i , t i )
=
p(t i )

p(t i , t i )
p(t i , t i )

(1)

t i T i

Observaia 2. n multe probleme tipul juctorilor este independent. Deci pi (t i ) nu depinde

de ti , dar va depinde totui de distribuia de probabilitate p(t) asupra tipurilor.
Definiia 2. Vom numi strategie pentru juctorul i o funcie S i (t i ) , n care S i (t i ) specific o
aciune particular din mulimea aciunilor Ai , pentru orice ti, ale jocului G (A, T, P, U).
Definiia 3. n jocul Bayesian static G = {A, T, P, U} strategiile s *=( s1*, s 2 *,..., s n *) sunt un
echilibru Bayesian de tip Nash n strategii pure dac pentru fiecare juctor i i fiecare tip ti din Ti ,
s i * ( t i ) este soluie a problemei:

*
*
*
*
max u i s1 (t1 ),..., si 1 (t i 1 ), ai , si +1 (t i +1 ),..., s n (t n ); t p(t i t i ) .
ai Ai ti T i

(2)

Astfel, la echilibru, nici un juctor nu i va modifica strategia, chiar dac se schimb

aciunea n cadrul aceluiai tip.
Exemplul 2 Duopolul Cournot n informaie incomplet
Se consider modelul duopolului Cournot, n condiii de informaie incomplet. Astfel, pe
piaa unui produs exist doi productori, care produc cantitile q1 , respectiv q2. Contitatea total de
produs de pe pia va fi Q.
Funcia de cerere invers este: P(Q) = c Q, Q = q1 + q 2
Costul mediu pe unitatea de produs al firmei 1 este c, iar costul total va fi:
c1 (q1 ) = cq1 .
Firma 2 n schimb, poate avea dou tipuri de cost, i anume fie un cost mediu mare, cM, fie
un cost mediu mic, cm, astfel nct funcia de cost total a firmei 2 va fi:
c q
c 2 (q 2 ) = M 2
cu c m < c M .
cm q2
Firma 1 crede cu probabilitatea c firma 2 are costul mare, cM, i cu probabilitatea 1 -
c firma 2 are costul mic, cm. Tipul firmei 2 este dat de costul mediu pe care l poate avea. Aceasta
54

este o informaie privat, adic firma 2 i cunoate propriul cost, n schimb firma 1 nu tie acest
cost, deci nu poate determina profitul firmei 2. n schimb firma 1 i formeaz anumite credine,
presupuneri, asupra tipului care este firma 2. Astfel, presupune cu probabilitatea este firma 2 este
de tipul c M , i cu probabilitatea 1- este de tipul c m .
Fiecare dintre firme are de rezolvat problema:
Pentru firma 2:
max (q q1 * q 2 c M )q1 pentru tipul c M
q2

sau
max (q q1 * q 2 cm )q 2 pentru tipul c m .
q1

Pentru firma 1:
max [q q1 q 2 * (c M ) c ]q1 + (1 )[q q1 q 2 * (c m ) c ]q1
q1

(3)
(4)
(5)

Rezolvnd aceste probleme obinem soluiile (funciile de reacie ale firmei 2 n raport cu
cantitile elese de firma 1 i de tipul firmei):
c q1 * c M
sau
(6)
q 2 * (c M ) =
2
c q1 * c m
q 2 * (c m ) =
.
(7)
2
Rezult pentru firma 1 funcia de reacie (n raport cu funciile de reacie ale firmei 2 i cu
probabilitile cu care crede firma 1 c firma 2 este de un tip sau de altul):
[q q 2 * (c M ) c ] + (1 )[q q 2 * (c m ) c ]
(8)
q1 * =
2
Din relaiile (6) (8) rezult:
q 2c M + c 1
(c M c m )
q 2 * (c M ) =
+
(9)
3
6
q 2c m + c
(10)
q 2 * (c m ) =
+ (c M c m )
2
6
q1 * =

q 2c + c M + (1 )c m
.
3

(11)

Observaie
n raport cu parametrul , respectiv cu probabilitatea cu care crede firma 1 c firma 2 are
costul mare, strategiile alese de cele dou firme tind ctre cele n informaie complet ( 0 sau
1 ).
Strategii mixte revizuite
Harsanyi (1973) a sugerat faptul c pentru juctorul i o strategie mixt reprezint
incertitudinea juctorului j despre alegerea de ctre i a unei strategii pure, iar aceasta depinde de
informaia privat pe care o are.
Putem extinde aceast idee i un echilibru Nash n strategii mixte poate fi interpretat (pentru
un joc n informaie complet) ca un echilibru Bayesian n strategii pure cu o anumit (puin)
informaie incomplet
55

Exemplul 3. S reconsiderm jocul btlia sexelor. Biatul i fata care au de ales unde vor
petrece seara respectiv vor decide asupra locului n care vor merge: la Teatru sau la Fotbal.
Matricea jocului este dat n figura 4:
Fata
T
Biat

1,2

0,0

0,0
F
Figura 4

2,1

Acest joc are dou 2 echilibre: (T,T) i (F,F).

S presupunem acum faptul c ei nu sunt siguri n legtur cu ctigul pe care l are cellalt,
iar aceste ctiguri sunt 2 + t f pentru fat (pentru teatru), respectiv 2 + tb pentru biat (pentru
fotbal).

t f i tb sunt cunoscute de posesori (fat, respectiv biat), iar cellalt se presupune c sunt din
intervalul [0,x], uniform distribuite.
Atunci jocul bayesian G va fi G= {Ab , A f , Tb , T f , Pb , Pf ,U b ,U f } cu

spaiul aciunilor: Ab = A f ={T, F};

spaiul tipurilor, care este continuu: Tb = T f = [0, x ] ;

probabilitile cu care cred fata, respectiv biatul c cellalt are ctigurile tb, respectiv tf
1
sunt: p f (t b ) = pb t f = .
x
Ctigurile vor fi descrise de matricea din figura 5:

( )

Fata
T
Biat

T 1, 2 + t f
F

0,0

F
0,0
2 + t b ,1

Figura 5
n continuare vom determina un echilibru Bayesian n strategii pure pentru acest joc n
informaie incomplet.
n acest joc fata va alege teatrul dac t f depete un nivel critic f, altfel va merge la fotbal.
(Analog se definete i pentru biat strategia cu nivelul critic b).
Deci, la echilibru biatul va alege fotbalul cu probabilitatea
cu probabilitatea

x f
.
x

56

xb
, iar fata va alege teatrul
x

n continuare vom arta ca dac informaia complet dispare (x0), atunci comportamentul
juctorilor n strategii Bayesiene aproximeaz comportamentul n strategii mixte al jocului static
xc
2
iniial (
x
).
0
x
3
S determinm valorile critice f i b pentru dimensiunea intervalului ctigului, x, dat:
pentru biat :
f
f
f

u1 (F ) = (2 + t b ) + 1 0 = (2 + t b )
(12)
x
x
x

f
f
f

u1 (T ) = 0 + 1 1 = 1
(13)
x
x
x

Deci va merge la fotbal doar dac:

x
tb 3 = b
(14)
f
Pentru fat, vom obine n mod analog:
x
tf 3 = f
(15)
b
Rezolvnd (14) i(15)simultan obinem:
3 + 9 + 4x
b= f =
.
(16)
2
Deci, probabilitatea ca biatul s mearg la fotbal va fi:
x b
2
3 + 9 + 4x
(17)
= 1
x
.
0
x
2x
3
Cu alte cuvinte, dac dac informaia incomplet ar dispare, atunci se obine echilibrul Nash
n strategii mixte ale jocului n informaie complet.
Mecanisme design (descriptive) ale jocurilor Bayesiene

Exemplul 4. Modelul stabilirii preurilor neliniare

Un monopolist produce un bun la un cost marginal (i mediu) c i vinde o cantitate q 0
din acest bun. Acest bun este cumprat de un consumator a crui satisfacie este descris de funcia
de ctig:
u1 (q ,T , ) = V (q ) T cu:
(18)
V (q ) - reprezint surplusul brut, unde este tipul cumprtorului;
T suma transferat de la consumator la vnztor;
V(q) reprezint funcia de utilitate, de tip von Neumann Morgenstern, ce are
proprietile:
V (0) = 0
V ' (0) > 0
V ' ' ( 0 ) < 0 (utilitate marginal descresctoare)
V(q) este o cunotin comun, dar este informaie privat pentru consumator, respectiv
este cunoscut doar de consumator.
n cazul n care spaiul tipurilor este discret, vnztorul tie c = cu probabilitatea p i

= cu probabilitatea p , unde > > 0 i p + p =1.

57

Jocul va fi urmtorul:
Vnztorul ofer un tarif T(q) (posibil neliniar) n care i spune cumprtorului ct l cost
dac va cumpra cantitatea q.
Consumatorul fie va accepta oferta, fie va refuza.
Dac jocul ar fi n informaie complet, atunci vnztorul ar ti i va oferi q astfel nct
s-i maximizeze profitul, extrgnd tot surplusul consumatorului, adic:
u1 (q ,T , ) = 0 = V (q ) T
T = V (q ) .
(19)
Profitul monopolistului este dat de :
2 = T cq = V (q ) cq
(20)
Condiiile necesare de optim sunt:

= V ' (q ) c = 0
(21)
q
conduc la soluia:
V ' (q ) = c
(22)
(Cum V ' ' ( 0 ) < 0 , rezult c i condiia suficient este ndeplinit, deci profitul se
maximizeaz n punctul n care V ' (q ) = c ).
Cum ns consumatorul poate fi de dou tipuri, vnztorul poate cuta s ofere 2 pachete de
programe, cte unul pentru fiecare tip.
Fie q, T pachetul pentru tipul i q, T pachetul pentru tipul .

( )

( )

Atunci ctigul ateptat al monopolistului va fi:

E 2 = p T c q + p T c q .

) (

(33)

n aceste condiii vnztorul are n fa 2 condiii:

prima (IR) restricia de raionalitate individual presupune c utilitatea net minim a
cumprtorilor este nenegativ, adic:
(IR1 ) V q T 0

()

(IR2 ) V (q ) T 0 .

(Consumatorii nu vor alege un consum ce ar asigura o utilitate negativ.)

al doilea tip de restricii sunt cele numite de compatibilitate incitativ, cu alte cuvinte
condiia ca fiecare consumator s consume doar pachetul care i este destinat:
(IC1 ) V q T V q T

()

()

()

V q T V (q ) T .

(IC 2 )

Problema pe care o are de rezolvat vnztorul este de maximizare a profitului ateptat cu

restriciile (IR) i (IC). In prima etap s observm c doar (IR1 ) i (IC 2 ) sunt necesare, deoarece:

()

V q T V (q ) 0 .

(34)

Deci monopolistul va trebui s rezolve problema:

max E = p T c q + p T c q
cu restriciile:
T ,T ,q ,q

) (

V (q ) T 0

(35)

()

V q T V (q ) T .

(Pentru nceput vom neglija (IC1 ) . Dac soluia problemei satisface i (IC1 ) atunci ea va fi
optimal.)
58

Rezult:
max E = p p V q pc q + p V q c q cu restriciile:

[(

)) ( )

V (q ) T 0

] ( ()

(36)

()

V q T V (q ) T .
Condiiile de ordin I conduc la soluiile:
c
V' q =
i V ' q = c .
p
1
p

()

()

(37)

Cu alte cuvinte, doar cantitatea cerut de consumatorul de tip este optim din punct de
vedere social (deoarece este verificat condiia din problema n informaie complet) .
Cantitatea cerut de consumatorul de tip nu va fi optimal deoarece va consuma o
cantitate q < q (deoarece V<0 ) .
Principiul revelaiei

S presupunem c avem un joc cu n +1 juctori, i anume:

un juctor principal (P), juctorul 0, care nu deine informaie privat;
n juctori de tip =(1,,n), cu i.
Juctorul principal nu cunoate tipul al celorlali n juctori, dar presupune c fiecare dintre
tipurile i poate fi ntlnit cu probabilitatea pi.
Obiectul mecanismului design este acela de a determina o alocaie y ={x,t}, care const
dintr-un vector x (o decizie ce aparine unei mulimi compacte, convexe i nevide) i t (un vector de
transfer monetar de la juctorul principal ctre ceilali juctori eventual acest transfer poate fi i
negativ).
Juctorii i=1,,n au funcii de ctig de tip von Neumann-Morgenstern, descrise prin
ui(y,).
Presupunem c funciile de ctig ui sunt strict cresctoare n raport cu transferurile ti, iar u0
este strict descresctoare n raport cu ti i, n plus, sunt de dou ori difereniabile.
Dac {y()} sunt tipuri continue de juctori, atunci, pentru juctorul i, i=1,,n, ctigul
ateptat va fi:
u i ( i ) = E ,i [ u i ( y( i , i ), i , i ) / i ]
(48)
iar pentru juctorul principal:
u 0 = E u 0 ( y( ), )
(49)

n aplicaiile cu care vom opera, ctigurile juctorilor depind doar de transferul propriu ti i
de tipul su i, nu i de tipurile celorlali juctori -i sau transferurile lor t-i.

Aplicaii economice
1) Discriminarea de pre, unde x=cantitatea cumprat de consumator
- t-preul pltit pentru bunul consumat
- -tipul consumatorului, dat de nivelul surplusului consumatorului.
2) Reglementarea cu x-vector de preuri (sau costuri)
- t-venitul firmei
- -parametru tehnologic al firmei.
59

3) Impozitarea veniturilor x-veniturile agenilor

- t-dimensiunea impozitului pltit de agenii economici
- -capacitatea agentului de a economisi bani.
4) Venituri publice x-cantitatea de bun public oferit
- ti-contribuiile monetare ale consumatorilor la finanarea produciei de
bun public
- -tipul consumatorului n raport cu surplusul consumatorilor de bun
public.
5) Licitaii xi-probabilitatea ca licitatorii s cumpere bunul
- ti-suma pltit pentru bun de cel care va ctiga licitaia
- i-preferinele consumarorului pentru bunul i.
6) Negocieri x-cantitatea vndut
- t1-transferul monetar ctre vnztor
- t2-transferul (negativ) monetar ctre cumprtor (t1+t2=0)
- 1=c costul productorului
- 2=v preferinele consumatorului.
Definiia 4
Vom numi mecanism sau contract un anun de mesaje =(1,2,,I) ce aparine spaiului
mesajelor Mi. M
Tipul juctorilor este informaie privat i de aici mecanismul yn: Mi YxRn, poate s
depind de =(1,,I).

Definiia 5
Vom numi mecanism direct acel mecanism n care spaiul mesajelor este spaiul tipurilor de
juctori, respectiv M = .
Observaie. Un mesaj reprezint un anun, o operaiune efectuat de ctre unul dintre
juctori.
Dac spaiul mesajelor (anunurilor) este i, spaiul tipurilor pentru fiecare juctor, atunci
fiecare dintre acetia i anun tipul care poate fi cel adevrat sau poate s mint.

Fie ( 1 ,..., n )
_

tipurile declarate de ctre juctori. Atunci definim aceste tipuri prin:

y( ) = y m ( ( )) , unde ( ) = ( 1 ( 1 ),..., n ( n )).

Pentru jocul descris anterior, declararea de ctre fiecare juctor a tipului real (deci
declararea adevrului) constituie un echilibru bayesian al jocului, dat fiind i , un echilibru
bayesian al jocului iniial, i i i.

Teorem (principiul revelaiei) Gibbard, Green-Laffont, Myerson.

Fie un mecanism cu spaiul mesajelor Mi i funcia de alocare ym(.) ce are un echilibru
_

bayesian y ( ) = { i ( i )}i =1,n , i i . Atunci exist un mecanism direct revelator y = y m o y

astfel nct spaiul mesajelor este chiar spaiul tipurilor agenilor (juctorilor), Mi = i , i exist un
echilibru bayesian n care fiecare agent accept mecanismul propus i relev adevratul tip.

Observaie. Echilibrul asociat (bayesian) poate s nu fie unic (principiul revelaiei ne asigur
doar de existena echilibrului, nu i de unicitatea acestuia). Printre acestea se vor gsi i echilibre
60

necredibile, dar pot fi eliminate prin mbogirea spaiului mesajelor cu informaii care nu
influeneaza echilibrul real, dar le elimin pe cele necredibile.

Jocuri dinamice n informaie incomplet

n continuare se va introduce un concept nou i anume acela de Echilibru Bayesian Perfect
(E.B.P).

Exemplul 6. Fie jocul dinamic n informaie complet dar imperfect, reprezentat n figura 6 sub
form extins :
1
D
1

M
S
3
2

[p]

[1-p]

2
D

0
0 0


1
2
0

Figura 6
Reprezentnd sub form normal jocul descris n figura 38, vom obine matricea din figura

2

1

7:
2

S
1

S
D
2,1 0,0
M 0,2 0,1
D 1,3 1,3
Figura 7

Acest joc, sub form normal, are dou echilibre n strategii pure: (S,S) i (D,D).
S determinm care dintre aceste echilibre sunt perfecte in subjoc.
Cum juctorul 2 nu tie ce a ales juctorul 1, nu exist subjocuri in acest joc, i n aceste
condiii echilibrele Nash sunt chiar echilibrele perfecte in subjoc.
Totui, echilibrul (D,D) nu este credibil, deoarece strategia S domin strategia D', deci
juctorul 2 fiind raional nu va juca D niciodat. Deci 1 nu va putea fi ameninat de 2 c va juca D
deoarece nu este credibil o asemenea ameninare, deci 1 nu va juca niciodat D. n acest caz unicul
echilibru va fi (S,S).
Echilibrul bayesian perfect
Pentru a defini E.B.P. vom face urmtoarele ipoteze:

Ipoteza 1 Pentru fiecare mulime de informaii, juctorul care mut (joac) trebuie s aib
anumite presupuneri (credine) despre ceea ce s-a jucat pn atunci.
Pentru o mulime de informaii ce nu este unic, o presupunere va fi o distribuie de
probabilitate asupra nodurilor din mulimea de informaii (pentru o mulime de informaii date, cu
nod unic, presupunerile juctorului vor avea probabilitatea 1).
61

Ipoteza 2 Date fiind presupunerile lor, strategiile juctorilor trebuie s fie secvenial
raionale (cu alte cuvinte pentru fiecare mulime de informaii date, strategia juctorului trebuie s
fie optimal date fiind presupunerile pe care le are).
Exemplul 7. Pentru jocul descris anterior, Ipoteza 1 presupune c pentru fiecare mulime de
informaii nesingular (ex. S,M pentru juctorul 1), juctorul 2 crede c 1 va juca S cu
probabilitatea p i M cu probabilitatea 1-p.

Date fiind aceste presupuneri, ctigurile ateptate dac va juca D vor fi: 0p+1(1-p), iar
dac va juca S': 1p+2(1-p).
Cum Eu2(S)p > Eu2(D)=1-p, () p, rezult c juctorul 2 nu va juca niciodat strategia D.
Ipoteza 2 va elimina posibilitatea ca juctorul 2 s joace (din considerente de raionalitate).
Deci, ipotezele 1 i 2 consist n faptul c juctorii fac presupuneri despre modul n care
joac ceilali i date fiind aceste presupuneri fiecare juctor acioneaza raional, adic alege acele
strategii care i maximizeaz ctigul.
Definiia 6 Pentru un echilibru dat al unui joc n form extins o mulime de informaii este
pe calea de echilibru dac i este asociat o probabilitate pozitiv de a fi jucat i n afara cii
de echilibru dac este sigur c nu va fi jucat (p=0) de ctre juctori (aici, echilibrul poate fi
oricare din cele definite anterior).
Ipoteza 3 Pentru o mulime de informaii pe calea de echilibru, presupunerile sunt
determinate prin regula Bayes i strategiile de echilibru ale juctorilor.
Exemplul 8. Dat fiind un echilibru (de ex. S) juctorul 2 tie cu probabilitatea 1 c juctorul
1 va juca S.
n ipoteza 2, o strategie mixt va conduce la faptul c juctorul 2 crede c 1 joac S cu
probabilitatea q1, M cu probabiliatea q2 i D cu probabiliatatea 1-q1-q2.

Atunci:

p=

q1
q1 +q 2

(conform regulii Bayes:

P(L/M) =

P(L)
)
P(L M)

Deci, noiunea de echilibru Bayesian perfect nu va include doar strategiile juctorilor, ci i

presupunerile pe care le fac despre strategiile alese de ceilali.
n multe cazuri, ipotezele 1-3 constituie chiar definiia E.B.P., dar noi vom mai impune o
condiie ce va cuta s elimine strategiile ce nu sunt credibile.
Ipoteza 4 Pe o mulime de informaii din afara cii de echilibru, presupunerile sunt
determinate de regula Bayes i de strategiile de echilibru ale juctorilor dac este posibil.
Definiia 7. Vom numi Echilibru Bayesian Perfect (EBP) o mulime de strategii i
presupuneri ce satisfac Ipotezele 1-4.
Exemplul 8
Se consider jocul dinamic n informaie incomplet descris sub form extins n
figura 8.
Observm c unicul echilibru Nash al jocului este (B,C,D).

Aceast strategie i presupunerea c p=1 satisfac ipotezele 1-3, (de asemenea i 4), deoarece
nu exist o mulime de informaii n afara cii de echilibru, deci este echilibru bayesian perfect.
62

Totui, fie strategia (A,C,S) cu p=0, care este un echilibru Nash deoarece nici un juctor nu
este tentat s devieze de la ea.
1

2

0
0

A
B
2

C
1

[p]

1

2
1

[1-p]

1
D

3

3
3

S
0

1
2

D
0

1
1

Figura 8
Deci nu este suficient s avem ndeplinite doar ipotezele 1-3, deoarece acestea nu garanteaz
ce se ntmpl pentru mulimile de informaii din afara cii de echilibru.
Observaii
1. In cazul E.B.P., ipotezele 1 i 2 sunt echivalente cu faptul c nu exist strategii strict
dominate pentru cu orice mulime de informaii.
2. Ipoteza 4 arat faptul c juctorii nu pot amenina cu a juca strategii strict dominate.

Una dintre cele mai importante categorii de jocuri dinamice n informaie incomplet o
reprezint jocurile de semnalare.
Jocuri de semnalare

Un joc de semnalare este un joc dinamic n informaie incomplet ce presupune doi juctori:
Emitorul (E) i Receptorul (R) (sau Leader-Follower).
Jocul are urmtoarea desfurare:
Natura alege tipul t al emitorului din mulimea de tipuri posibile T={t1,,tn}i
probabilitaile asociate fiecriu tip ti: p(ti)>0, p(ti)=1.
Emitorul observ ti i alege un mesaj mj din mulimea mesajelor M={m1,,mj}.
Receptorul observ mj (nu i ti) i alege o aciune ak din mulimea aciunilor posibile
A={a1,,ak}.
Se determin ctigurile : UE(ti,mi,ak), UR(ti,mj,ak).
Observaie n multe aplicaii T,M i A sunt intervale din R, (nu doar mulimi discrete cum
am observat aici).
Acest tip de jocuri este foarte folosit n economie:
-Spence (1973) a oferit un model de semnalare pe piaa forei de munc;
-Myers-Maylef (1984) - au elaborat un model de investiii (emitorul - firma ce dorete
capital, receptorul eventualul investitor);
63

-Vickers (1986) model al politicii monetare (emitorul fiind Banca Naional. i

receptorul piaa forei de munc)
n continuare vom defini diverse tipuri de echilibru ce pot apare n aceste condiii. n figura
9 este reprezentat un joc de semnalare:
a1

a1
m1

m1
p

a2

a2
natura

a1

a2

a1

1-p

m1

m2

a2

Figura 9
Astfel, vom avea:
Mulimea tipurilor, T= {t1,t2} ;
Probabilitatea cu care Natura alege tipul Emitorului, p{t1}=p;
Mulimea mesajelor: M={m1,m2};
Mulimea aciunilor receptorului este A={a1,a2}.
Reamintim c o strategie a juctorului 1 este dat de un plan complet de aciune n raport
cu tipul posibil.
n jocurile de semnalare, o strategie pur pentru Emitor (E) este m(ti) n care se specific
mesajul pe care l va emite n raport cu tipul su, iar o strategie pur pentru Receptor (R) este o
funcie a(mj) n care se va specifica ce aciune se va alege n raport cu mesajul emis.
n jocul descris anterior exist 4 strategii pure pentru E i 4 strategii pure pentru R:
1. E1 joac m1 dac este de tipul t1 i joac m1 dac este de tipul t2;
E2 joac m1 dac este de tipul t1 i joac m2 dac este de tipul t2;
E3 joac m2 dac este de tipul t1 i joac m1 dac este de tipul t2;
E4 joac m2 dac este de tipul t1 i joac m2 dac este de tipul t2;
2. R1 joac a1 dac observ mesajul m1 i joac a1 dac observ mesajul m2;
R2 joac a1 dac observ mesajul m1 i joac a2 dac observ mesajul m2;
R3 joac a2 dac observ mesajul m1 i joac a1 dac observ mesajul m2;
R4 joac a2 dac observ mesajul m1 i joac a2 dac observ mesajul m2.
E1 i E4 = se numesc strategii grupante (deoarece fiecare tip emite acelai mesaj);
E2 i E3 = se numesc strategii separatoare deoarece fiecare tip emite mesaje diferite.
Observaie n jocurile cu mai multe tipuri exist posibilitatea sa avem i stategii parial
grupate, respectiv parial separatoare(semiseparatoare).

n jocul descris anterior, o stategie mixt (sau hibrid) presupune c: t1 alege m1, dar t2 alege
cu o probabilitate (p) mesajul m1 respectiv cu probabilitatea (1p) mesajul m2.
64

Pentru jocurile de semnalare vom defini Echilibrul Bayesian Perfect (aceasta presupune s
reformulm ipotezele 1-4 pentru acest tip de joc)
IS1 Dup ce observ un mesaj mj din M, R face presupuneri despre tipul ce a emis
mj. Dac notm presupunerile cu p(ti/mj), cu p(ti/mj)0 ()ti n T i P (t i /m j ) = 1
T
IR2 Pentru fiecare mj din M, aciunea actual a R, (a*(mj)) va tma
ximiza utilitatea ateptat a
R, date fiind presupunerile sale asupra tipului ti ce a emis mesajul mj , (p(ti/mj)).
i

Astfel:

( )

a* m j = arg max p t i /m j U R t i ,m j ,a k.
a j A

t j T

IS2 Oricare ar fi ti, mesajul lui E, (m*(ti)) va maximiza utilitatea ateptat a E date fiind
strategiile a*(mj) ale R.
m* (t i ) = arg maxU E t i ,m j ,a* m j
Astfel:
.

m j M

( ))

IS3 Pentru fiecare mi din M, dac exist tiT astfel nct m*(ti)=mj, atunci presupunerile R
despre mulimea de informaii corespunztoare lui mj trebuie s se determine conform regulii Bayes
i strategiilor E:

p t i /m j =

p (t i )
p (t i )

ti T

Definiia 8. Un E.B.P. n strategii pure pentru un joc de semnalare este o pereche de

strategii m*(ti) i a*(mj) i de presupuneri p(ti/mj) ce safisfac (IS1), (IR2), (IS2) i (IS3).

n raport cu strategiile E, echilibrul poate fi grupant sau separator.

Exemplul 9
Se consider jocul de semnalare descris n figura 9.
1,3

2,1

a
[p]

4,0
2,4

0,1

t1

[q]

0,5

0,5

[1-p]

t2

0,0

Figura 9

[1-q]

1,0

b
1,2

Exist 4 tipuri de E.B.P. n strategii pure posibile:

1) grupat n S;
2) grupat n D;
3) separat, cu t1-S, t2-D;
4) separat cu t1-D , t2-S.
Vom analiza cele patru posibiliti:
1) Presupunem c echilibrul pentru E este (S,S), cu (m,m) reprezint faptul c t1 alege mesajul
m iar t2 alege mesajul m.
65

Atunci mulimea de informaii corespunztoare lui S este o cale de echilibru, iar

presupunerile R vor fi (p,1-p) determinate prin regula Bayes i strategiile E: cu p=0,5, probabilitate
apriori.
Date fiind aceste presupuneri, cel mai bun rspuns al R este s joace a (cu ctigurile 3 sau
4).
Totui trebuie s analizm modul n care R va reaciona la strategia D.
Pentru tipul t1 Dac rspunsul lui R la D este a, atunci ctigurile lui E vor fi mai mari
dect dac ar juca S (2 > 1).
Dac rspunsul este a, atunci Emitorul va ctiga 0, mai mic dect 4.
S deteminm probabilitatea q astfel nct orice echilibru s fie ((S,S),(a,b)).
uR((S,S), a) = uR((S,S),b) = (0,51)q+0,50(1q)0,50q+20,5(1-q)
0,5q=1-q, 1,5q=1,
q=2/3
Deci pentru q < 2/3 , Receptorul va alege s joace aciunea a.
Deci a este optimal pentru R pentru orice q 2/3, i de aici rezult c echilibrul grupant
este [(L,L),(a,b), p=0,5; q].
2) Pentru tipul t2 : q=0.5
a(t i )
= 0,5
a(t i )

BR(R) - cu ctigul 0 pentru (t1)

- cu ctigul 1 pentru (t2).

Dar t1 ctig 1 jucnd S,

10,5<20,5 deci pentru R este optimal s joace a.
Acesta conduce la ctigurile de - 0 pentru (t1)
- 1 pentru (t2).
Deci (D,D) nu poate fi echilibru deoarece este dominat de strategia (S,S) .
3) echilibre separatoare :
t1-S
t2-D
Atunci ambele se gsesc pe calea de echilibru rezult p=1 i q=0.
q=p(t1/D)=p(t1)
P(t1/S) =

P(t1 )
0,5
=
=1
P(ti ) 0,5

t i T

q(t1/D)=0 (deoarece tipul 1 anun S)

S vedem dac pentru E este optimal s devieze de la aceste strategii. Dac tipul 2 deviaz i
alege S, atunci ctigul nu va fi 1, ci 2 deoarece i juctorul 2 va devia i va alege a, deci acesta nu
este un E.B.P.
4) echilibre separate
t1-D, t2 - S
p=0 q=1
n aceste condiii B.R. pentru R va fi (a,a), iar ctigul pentru E va fi de 2. S verificm
dac a devia este optimal:
t1 anun S R va juca a, cu ctigul lui E de 1. Deci nu este tentat s devieze.
t2 anun D R va juca b, cu ctigul lui E de 1. Deci nici aici nu este tentat s devieze.
66

67