Se cere:

1.De specificat modelul econometric ce descrie legătura dintre cele 2 variabile.

2.De determinat estimatorii  si  prin metoda Kramer(matricial).
3. metoda centrarii datelor
3.De determinat estimatorii  si  prin metoda centrarii datelor.
4.Sa se alcatuiasca tabelul Anova
5.Sa se calculeze R2
6.Sa se explice verificarea estimatorului dispresiei reziduale ( ipoteze nule) pentru 
7.ipoteza nula pentru 
8.sa se calculeze intervalul de incredere  si .
9.Verificarea semnificatiei globale in model cu ajutorul testului Fisher.
10.Sa se efectueze prognoza punctuala si pe intervale (fiabilitate)

Mersul lucrării:
1. De specificat modelul econometric ce descrie legătura dintre cele 2 variabile.

Construim modelul econometric unifactorial:

y- valorile reale ale variabilei dependente
x- valorile reale ale variabilei independente
ξi - variabila reziduală, care reprezintă influenţele celorlalţi factori nespecificaţi in model
(factori intimplători).
Formăm punctele (3,26), (4,29), (2,25), (6,31) și (10,39) le poziționăm pe grafic. Observăm că
sunt situate foarte aproape de o dreaptă, rezultă între variabilele x si y există o dependență
lineară.

Fig 1. Legătura dintre (y) si (x)

45
40
35
30
25
y
20
15
10
5
0
0 2 4 6 8 10 12
x

Concluzie: În urma analizării figurii ne dăm seama ca legătura dintre x şi y este

directă liniară deoarece norul de puncte este de forma unei drepte, iar punctele sunt foarte
apropiate de dreapta de regresie.

Analizăm covarianţa dintre x si y, pentru a determina legătura dintre aceste 2 variabile.

 ∑ 𝑥̃𝑦̃
Cov(x,y)= =14
𝑛

Coeficientul de corelație este r=0,99

Acest coeficient arată cât de strânsă este legătura dintre variabilele x și y. Asa cum el este foarte
aproape de 1 rezultă că dependența este una foarte strânsă, iar deoarece acesta este pozitiv rezultă
că dependența este directă.

Verificăm regula 3σ

Xi €( X ±3 σx)
Yi€ ( Y ±3σy)

∑ 𝑥𝑡 25 ∑ 𝑦𝑡 150
𝑥̅ = = =5 𝑦̅ = = = 30
Vom avea nevoie de formulele pentru medie 𝑁 5 și 𝑁 5

2 √ ∑(𝑥𝑡 −𝑥̅ )2 40
𝜎𝑥 = √𝜎𝑥= 𝑁
= √ 5 =2,83
Și pentru dispersie și
2
∑(𝑦𝑡 − 𝑦̅)2 124
𝜎𝑦 = √𝜎𝑦2 =√ =√ = 4,98
𝑁 5

Pentru valorile lui X:

X -3 σx =5-3*2.83=-3,48-min.
X -3 σx =5+3*2.83=13.48-max
Xi€(-3,48;13,48) Rezultă că datele din coloana x din tabelul nostru verifică regula 3σ
Pentru valorile lui Y:

Y -3σy=30-3*4,98=15,06
Y +3σy=30+3*4,98=44,94

Xi€(15,06;44,94) Rezultă că datele din coloana y din tabelul nostru verifică regula 3σ

2. Estimarea parametrilor

Metoda Kramer

Formăm sistemul

(∑ 𝑥 2 ) ∙ 𝑏̂ + (∑ 𝑥) ∙ 𝑎̂ = ∑ 𝑥𝑦
{
(∑ 𝑥) ∙ 𝑏̂ + 𝑛𝑎̂ = ∑ 𝑦
 Rezolvăm sistemul și găsim prametrii
𝑛 ∗ ∑ 𝑥𝑦 − ∑ 𝑥 ∗ ∑ 𝑦 5 ∗ 820 − 25 ∗ 150
𝑏̂ = = = 1,75
𝑛 ∗ ∑ 𝑥 2 − (∑ 𝑥)2 5 ∗ 165 − 25 ∗ 25
∑ 𝑥 2 ∗ ∑ 𝑦 − ∑ 𝑥 ∗ ∑ 𝑥𝑦 165 ∗ 150 − 25 ∗ 820
𝑎̂ = = = 21,25
{ 𝑛 ∗ ∑ 𝑥 2 − (∑ 𝑥)2 5 ∗ 165 − 25 ∗ 25

4. Tabelul ANOVA

manual

Sursele de Suma patratelor abaterilor Gradul de libertate

variaţie
Total Q=Q1+Q2=122,5+1,5=124 n-1=5-1=4
Explicată de n K=1
regresie Q1   (Yi  Y ) 2 =302,5 i 1

Rezidiuală n n –k -1=5-1-1=3
Q2   (Yi  Yˆi ) 2 =181,5
i 1

5. Sa se calculeze R2

R = r
2  (~
xi ~
yi )

70
 0,99
~x2  ~ y2
i  i
40 *124
7.Ipoteza nula pentru 
Calculam eroarea standard a modelului:
n

e 2
i
181.5
S i 1
  7,78
n  k 1 3

Calculam eroarea parametrului a

1
X i
2

165
Sa  S  ( )  7.78 *  7.08
n 5 * 40
 ~x i
2

Calculam eroarea parametrului b

 1
Sb  S  7.78 * 1 / 40  1.24
 ~xi2

testam parametrii a si b cu ajutorul testului student( pragul 5 %)

a 21.25
ta    3.00
Sa 7.08
b 1.75
tb    1.41
S b 1.24
ta=3.00; tb=1.41

valoarea tabelară: ttab(0.05;3)=3,128

ta >ttab(0.05;3) 3.00 < 3.128 rezulta parametrul este nesemnificativ
tb>ttab(0.05;3) 1.41 < 3.128 rezulta parametrul este nesemnificativ

8.sa se calculeze intervalul de incredere  si .

a( â -ttab*Sa, â +ttab*Sa)
înclocuim datele
a (21.25-3,128*7.08, 21.25+3,128*7.08)
a (-8,69;43,39)

b ( b̂ -ttab*Sb, b̂ +ttab*Sb)
inclocuim datele
b (1,75-3,128*1,24 1,75+3,128*1.24)
b (-2,19;5,63)

9.Verificarea semnificatiei globale in model cu ajutorul testului Fisher.

Valoarea tabelara: Ftab(a;k;n-2)=Ftab(0.05;1;3)=10,13
(𝑛−2)∗𝑟 (5−2)∗0,99
Fcalc= = = 297
1−𝑟 1−0,99
Deoarece Fcalc Ftab, rezultă că modelul de regresie este adecvat.