Netezirea exponențială

simplă
Media mobilă ponderată
Valoarea medie curentă (notată ŷt) pentru o variabilă aleatoare yt este
rezultatul unei combinației lineare a valorilor trecute ale variabilei
respective:

ŷt = a1yt-1 + a2yt-2 + … + akyt-k.

Dacă se dorește acordarea unei importanțe mai mari observațiilor

recente, atunci se poate utiliza un sistem de ponderi în care influența
valorilor trecute ale seriei descrește în timp.

Prof.univ.dr. Dorin JULA

Prognoză economică 2
Prof.univ.dr. Nicoleta JULA
Netezirea exponențială simplă (NES) este o medie aritmetică
nesimetrică ponderată, calculată astfel încât importanța acordată unui
termen scade exponențial pe măsura îndepărtării în timp. Adică:

ŷ t =  ak y t −k
k =1

unde ponderile sunt

ak = aλk, cu 0 < λ < 1.

Prof.univ.dr. Dorin JULA

Prognoză economică 3
Prof.univ.dr. Nicoleta JULA
Modelul Koyck

Modelul Koyck de netezire exponențială se scrie:


ŷ t =  ak y t −k
k =1

unde ponderile ak descresc exponențial:

ak = α(1 – α)k-1, 0 ≤ α ≤ 1, k = 1, 2, … și ak  R.

Rezultă

ŷ t =   (1 −  ) y t −k −1
k

k =0

Prof.univ.dr. Dorin JULA

Prognoză economică 4
Prof.univ.dr. Nicoleta JULA
Formula se scrie succesiv:

ŷ t =   (1 −  ) y t −k −1 =
k

k =0

  
= y t −1 + (1 −  )   (1 −  ) y t −k − 2  =
k −1

 k =1 
= y t −1 + (1 −  ) yˆ t −1

Formulele de recurență

ŷt = αyt-1 +(1 – α)ŷt-1

ŷt = ŷt-1 + α(yt-1 – ŷt-1)

yˆ t = yˆ t −1 +  ( y t −1 − yˆ t −1 )
eroarea de
prognoza
din perioada
precedenta

Prof.univ.dr. Dorin JULA

Prognoză economică 5
Prof.univ.dr. Nicoleta JULA
 Prin metoda netezirii exponențiale
yˆ t = yˆ t −1 +  ( y t −1 − yˆ t −1 ) simple, actualizarea prognozei se
eroarea de prognoza obține pornind de la ultima valoare
din perioada
precedenta prognozată (ŷt-1), care este
corectată cu o parte (α) din eroarea
de prognoză (et-1 = yt-1 – ŷt-1).

Prof.univ.dr. Dorin JULA

Prognoză economică 6
Prof.univ.dr. Nicoleta JULA
t yt
1 30 ŷt = ŷt-1 + α(yt-1 – ŷt-1)
2 40 α = 0.25
3 40
4 30 50 yt

5 20 45
45
6 20
7 30 40 40 40 40 40
40
8 30
35 35
9 25 35
10 28 35
30 30 30
11 30 30 28
30 30 30 30
12 35
13 40 25
25
14 30
20
15 35 20 20
16 40
15
17 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
18 45
19 35
20 40
21 Prof.univ.dr. Dorin JULA
Prognoză economică 7
Prof.univ.dr. Nicoleta JULA
t yt ŷt et
1 30 30.000 0.000 ŷt = ŷt-1 + α(yt-1 – ŷt-1)
2 40 30.000 10.000 α = 0.25
3 40 32.500 7.500
4 30 34.375 -4.375 50

5 20 33.281 -13.281 45
45
6 20 29.961 -9.961
7 30 27.471 2.529 40 40 40 40 40
40
8 30 28.103 1.897 36.967
35 35
9 25 28.577 -3.577 35
10 28 27.683 0.317 35
30 30 30
11 30 27.762 2.238 30 28
30 30 30 30
12 35 28.322 6.678
13 40 29.991 10.009 25
25
14 30 32.493 -2.493
20
15 35 31.870 3.130 20 20
16 40 32.653 7.347
15
17 30 34.489 -4.489 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
18 45 33.367 11.633
19 35 36.275 -1.275
20 40 35.956 4.044
21 36.967 (867.13) Prof.univ.dr. Dorin JULA
Prognoză economică 8
Prof.univ.dr. Nicoleta JULA
t yt ŷt et
1 30 30.000 0.000 ŷt = ŷt-1 + α(yt-1 – ŷt-1)
2 40 30.000 10.000 α = 0.30
3 40 33.000 7.000
50
4 30 35.100 -5.100
5 20 33.570 -13.570 45
45
6 20 29.499 -9.499
40 40 40 40 40
7 30 26.649 3.351
40
8 30 27.655 2.345
35 35
9 25 28.358 -3.358 35 37.860
10 28 27.351 0.649 35
30 30 30
11 30 27.545 2.455 30 28
30 30 30 30
12 35 28.282 6.718
13 40 30.297 9.703 25
25
14 30 33.208 -3.208
20
15 35 32.246 2.754 20 20
16 40 33.072 6.928
15
17 30 35.150 -5.150 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
18 45 33.605 11.395
19 35 37.024 -2.024
20 40 36.417 3.583
21 37.492 (862.29) Prof.univ.dr. Dorin JULA
Prognoză economică 9
Prof.univ.dr. Nicoleta JULA
t yt ŷt et
1 30 32.688 -2.688 ŷt = ŷt-1 + α(yt-1 – ŷt-1)
2 40 31.754 8.246 α = 0.34747 ← Excel (solver)
3 40 34.619 5.381
4 30 36.489 -6.489 50
5 20 34.234 -14.234 45
45
6 20 29.288 -9.288
7 30 26.061 3.939 40 40 40 40 40
40
8 30 27.430 2.570
35 35
9 25 28.323 -3.323 35 37.86
10 28 27.168 0.832 35
30 30 30
11 30 27.457 2.543 30 28
30 30 30 30
12 35 28.341 6.659
25
13 40 30.655 9.345
25
14 30 33.902 -3.902
20
15 35 32.546 2.454 20 20
16 40 33.399 6.601 15
17 30 35.692 -5.692 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

18 45 33.715 11.285
19 35 37.636 -2.636
20 40 36.720 3.280
21 37.860 (849.46) Prof.univ.dr. Dorin JULA
Prognoză economică 10
Prof.univ.dr. Nicoleta JULA
 Bibliografie

Jula, Dorin; Jula, Nicolae-Marius, 2020. Prognoza economică, ediția a 7a,

Editura Mustang, București cap.3, pp.109-125

Prof.univ.dr. Dorin JULA

Prognoză economică 11
Prof.univ.dr. Nicoleta JULA