In general, MODELUL reprezinta un instrument de cercetare stiintifica, o imagine

conventionale!, homomorfa, simplificata a obiectului supus cercetarii.

Fiind o constructie abstracts, in care se neglijeaza proprietatile neesentiale, modelul este mai
accesibil investigatiei intreprinse de subiect, aceasta fiind una din explicatiile multiplelor utilizari
pe care modelul le are in epoca contemporana.
Utilizat in economie, modelul - imagine abstracts, formala a unui fenomen, proces sau sistem
economic - se construieste in concordanta cu teoria economica, rezultand modelul economic.
Modelul economic, reproducand in mod simbolic teoria economica a obiectivului investigat, prin
transformarea sa in model econometric, devine un obiect supus cercetarii si
experimentarii (verificarii), de la care se obtin informatii noi privind comportamentul
fenomenului respectiv.
In acest mod, reprezentarile econometrice, spre deosebire de modelele economice care explica
structura fenomenului sau procesului economic de pe pozitia teoriei economice, au intotdeauna o
finalitate practicd, operationald, ele devenind instrumente de control si dirijare, de simulare si de
previziune a fenomenelor economice.
VARIABILELE care formeaza structura unui sistem econometric, dupa natura lor, pot fi:
a)      variabile economice;
b)      variabila eroare (aleatoare), u;
c)      variabila timp, t.
a) Variabilele    economice, de regula, se impart in variabile explicate, rezultative
sau ENDOGENE, Yi , i=1...,n , si variabile explicative, factoriale sau EXOGENE, Xj,
j=1...,k, independente de variabilele endogene 7 ; (n - numarul variabilelor rezultative; k
- numarul variabilelor factoriale). In cazul modelelor de simulare sau de prognoza,
variabilele Xj se mai impart in variabile exogene predeterminate (variabile de stare a sistemului -
capacitatea de productie a unei intreprinderi, sau cu lag = xt-1, yt-1 si variabile instrumental sau de
comanda economica (dobanda, impozitul pe profit etc.)
b) Variabila ALEATOARE, u, sintetizeaza ansamblul variabilelor, cu exceptia
variabilelor Xj, care influenteaza variabila endogena Yi dar care nu sunt specificate in modelul
econometric. Aceste variabile (factori), pe baza ipotezelor teoriei economice, sunt considerate
factori intamplatori (neesentiali), spre deosebire de variabilele Xj, care reprezinta factorii
determinanti (esentiali) ai variabilei Yt.
De asemenea, variabila eroare reprezinta eventualele erori de masura - erori intamplatoare si nu
sistematice - continute de datele statistice privind variabilele economice.
Pe baza acestor premise economice se accepta ca variabila aleatoare "u" urmeaza o lege de
probabilitate L(u), in acest scop formulandu-se o serie de ipoteze statistice cu privire la natura
distributiei acestei variabile, ipoteze statistice care vor trebui testate cu teste statistice adecvate
fiecarei ipoteze.
c) Variabila TIMP, t, se introduce in anumite modele econometrice ca variabila explicativa a
fenomenului endogen Yh imprimandu-se acestora un atribut dinamic, spre deosebire de modelele
statice.
Desi timpul nu poate fi interprets ca variabila concreta (economica), se recurge la aceasta
variabila explicativa (fictiva) din doua motive:
in primul rand, timpul, ca variabila econometrica, permite identificarea unor regularitati intr-un
proces evolutiv, ceea ce constituie un prim pas spre specificarea precisa a unor variabile care
actioneazaintimp;
in al doilea rand, el reprezinta masura artificial* a acelor variabile care actioneaza asupra
variabilei Y care, fund de natura calitativa, nu pot fi cuantificate si, ca atare, nici specificate in
modelul econometric. Un exemplu cunoscut in acest sens il constituie functia de productie Cobb-
Douglas cu progres tehnic autonom:
Q =A Kα Lβ ect u   
unde: Q = volumul fizic al productiei;
K=capitalul;
L = forta de munca;
e = numarul natural;
t = timpul;
u = variabila aleatoare;
A, α, β si ct = parametrii functiei, ct reprezentand masura econometrica a influentei progresului
tehnic asupra volumului productiei.
Sursa de date - Variabilele economice se introduc intr-un model econometric cu valorile lor reale
sau empirice (y = y1, y2,..., yn; x = x1, x2,..., xn; n = numarul unitatilor observate). Aceste valori ale
variabilelor unui model se pot obtine pe doua cai: fie pe baza sistemului informational statistic
(banca de date), fie prin efectuarea de observari statistice special organizate - de tipul anchetelor
statistice.
O problema fundamental care se ridica in aceasta etapa o reprezinta calitatea datelor statistice,
respectiv autenticitatea si veridicitatea acestora. Daca un model economic se construieste cu date
false sau afectate de erori de masura, el va capata aceste deficiente, fiind compromis sub aspect
operational.
Deoarece problema autenticitatii datelor economice tine de domeniul statisticii economice, ne
vom rezuma numai a aminti ca datele statistice care privesc variabilele economice specificate
in model trebuie sa fie culese fara erori sistematice de observare si de prelucrare, indeplinind
conditiile de omogenitate. Omogenitatea datelor presupune:
colectarea lor de la unitati statistice omogene;
reprezentarea acelorasi definitii si metodologii de calcul cu privire la sfera de cuprindere
ale acestora in timp sau in spatiu;
descrierea evolutiei fenomenelor intr-un interval de timp in care nu s-au produs modificari
fundamental privind conditiile de desfasurare a procesului analizat;
exprimarea variabilelor in aceleasi unitati de masura, conditie care se refera, in mod special, la
evaluarea indicatorilor economic! in preturi comparabile sau preturi reale.

"Materia prima" pentru calcule economice o constituie seriile cronologice (serii de timp sau serii
dinamice), mai rar seriile teritoriale, ale variabilelor economice respective, preluate sau
construite pe baza bancii de date statistice existente.
O serie cronologica se construieste prin observarea variabilelor Y si Xpe perioade egale
de timp (t = l,2,..T,t reprezentand luni, trimestre, ani) la aceeasi unitate economica:
t 2 ... T
xt x    x2 xT
yt y    y2 ... yT
In comparatie cu aceasta, o serie de spatiu rezulta prin observarea variabilelor Y si X intr-o
anumita perioada de timp - luna, trimestru, semestru, an - la un anumit numar de unitati socio-
economice omogene, i a \,n, n - numarul unitatilor de acelasi profil, ce apartin aceluiasj
sector economic etc. O astfel de serie se prezinta, de regula, sub urmatoarea forma:
Intr-un model econometric, un fenomen economic X = , i =1...n poate fi introdus cu urmatoarele
valori:
1) Valori reale sau empirice, xi = (x1; x2,...xn), valori exprimate in unitati de masura
specifice naturii fenomenului X, ele fiind marimi concrete si pozitive, deci apartin sistemului
numerelor rationale. Vectorul valorilor lui X, x i= (x1; x2,...xn) poate fi definit prin doi parametri:
media aritmetica a variabilei X

abaterea medie patratica a variabilei X

De obicei, se
considers ca variabila X urmeaza o distribute normala de medie x si de
abatere medie patratica σx :

Valorile centrate

Aceste valori sunt tot marimi concrete, dar ele apartin sistemului numerelor reale
avand atat valori pozitive cat si negative.
Se poate demonstra usor ca aceste valori centrate au media egala cu zero, iar dispersia lor este
egala cu dispersia valorilor reale:

Media si dispersia acestor valori este:

In plus fata de aceste doua proprietati L(x) = N(0;1)2 abaterile standard sunt marimi abstracte
(adimensionale). Aceste calitati conduc, atat la diminuarea calculelor statistice cu aceste
valori, cat si la efectuarea de comparatii intre distributiile mai multor fenomene economice de
naturi diferite.
Un model econometric poate ft format dintr-o singurd relatie sau dintr-un sistem de relatii
statistice. Aceste relatii pot ft: relatii de identitate sau deterministe, relatii de comportament,
relatii tehnologice si relatii 'institutionale'.
Relatiile de identitate sunt de tipul ecuatiilor de balanta folosite in "Sistemul de balante ale
economiei nationale"
Relatiile de comportament sunt acele ecuatii stochastice care reflecta si modeleaza un proces
de luare a deciziei, care incearca sa descrie 'raspunsul variabilei endogene Y, sub forma deciziei,
la un set de valori ale variabilelor exogene. De exemplu, intr-un model macroeconomic, relatiile
de comportament se refera la dependente privind consumul, investitiile, importul si exportul,
sistemul de preturi, cererea monetara, etc. '
Relatiile tehnologice descriu atat imperativele de ordin tehnologic privind productia cat si
relatiile tehnico-economice existente in productie, forta de munca si fondurile de productie'ale
unei unitati, ale unei ramuri sau ale economiei nationale. Aceste relatii tehnologice sunt
reprezentate de cunoscutele functii de productie de diferite tipuri.

Relatiile institutionale sunt folosite pentru a explica in mod determinist sau stochastic

fenomenele care sunt determinate fie de lege, fie de traditie sau fie de obiceiuri. Din randul
acestora fac parte, de exemplu, ecuatiile care explica stabilirea impozitelor sau a cotizatiilor in
functie de venit.
Tipologia modelelor econometrice este extrem de vasta. Totusi, un model econometric poate fi
construit prin intermediul unei singure ecuatii de comportament, tehnologice sau institutionale,
sau cu ajutorul unui sistem de ecuatii de genul celor patru relatii, mentionate mai sus,
denumite modelecu ecuatii multiple.
Testele statistice sunt instrumente de lucru indispensabile investigatiei econometrice.
Necesitatea utilizarii acestora este determinata de faptul ca demersul econometric consta intr-o
insiruire logica de ipoteze privind semnificatia variabilelor exogene, a calitatii estimatiilor
obtinute, a gradului de performanta a modelelor construite. Acceptarea sau respiungerea
ipotezelor formulate in econometrie se poate'face cu ajutorul mai multor teste, cele mai uzuale
fiind: testul/, testul t, testul Fete.
Pe langa aceste teste statistice, in practica curenta, in diverse domenii, se foloseste frecvent un
test denumit "testul erorii". In general, aplicarea acestui test presupune compararea a doua valori:
= valoarea observata sau estimata;
T = valoarea teoretica, asteptata sau prognozata.
Pe baza celor doua valori se definesc:
eroarea absoluta,

eroarea relativa,

Se construiesc cele doua ipoteze:

Stabilindu-se arbitrar o valoare absoluta (Ea) sau relativa (Er) de echivalare a

celor doua valori, (0) si (T), regula de (alegere) decizie a celor doua ipoteze este urmatoarea:
este acceptata ipoteza H0 daca

sau

atunci cele doua valori, (0) si (T), sunt echivalente, adica diferentele dintre ele sunt
intamplatoare si nu sistematice;

sau
atunci cele doua valori, (0) si (T), difera semnificativ si nu pot fi considerate ca echivalente,
respectiv extrase din aceeasi urna sau dintr-o colectivitate omogena.
Acest test al erorii este utilizat in mod curent in domeniul analizei statistico-economice a
variatiei in timp si/sau in spatiu a unui fenomen economic, dar poate fi aplicat si in domeniul
econometriei, dar cu discernamant si nu in mod excesiv.