Totuși, pentru o testare a normalității multivariate, este recomandabilă utilizarea unor teste specifice

precum:
- Cox-Small test
- Friedman-Rafsky test, cu adaptarea Smith and Jain's.
- BHEP test (bazat pe normalitatea diferențele dintre caracteristicile empirice și cele
teoretice ale unei distribuții normale)
- Henze-Zirkler test
- Shapiro-Francia and Royston tests for (non)normality
- Mardia's test (bazat pe extensia multivariată a coeficienților skewness
și kurtosis) - Doornik and Hansen omnibus test
Ultimele două teste sunt incluse în pachetul de analize statistice PAST.