Normalitatea multivariată

Toate procedurile de inspecție și testare utilizate până acum au fost univariate, adică se limitează la
analiza distribuției unei singure variabile. În continuare vom aborda pe scurt definiția și maniera de
testare a normalității multivariate.
Normalitatea multivariată presupune prezența simultană, în analiză, a mai multor variabile (cel puțin 2)
ale căror compozite (combinație) de valori au o distribuție normală. Dacă avem 2 variabile, perechile de
valori pot fi reprezentate grafic în plan și adăugând frecvența de apariție a fiecărei perechi obținem o
reprezentare în spațiu. Procedeul se poate continua și atunci când avem 3 sau mai multe variabile, însă
reprezentarea matematică a compozitelor de valori, nu mai poate fi realizată în spațiul tridimensional, ci
într-un spațiu cu 4,5, ...n dimensiuni, un spațiu virtual, numit hiperspațiu sau spațiu vectorial.
Procedurile de evaluare a normalității multivariate presupun, prin urmare, calcule matriciale și vectoriale.
Distanța Mahalanobis D2, utilizată și în identificarea valorilor extreme multivariate, poate fi utilizată și ca
indicator al normalității mutivariate, calculând distanțele de la compozite la centroidul (un echivalent al
mediei din distribuțiile univariate) distribuției multivariate. Dacă distanțele Mahalanobis au o distribuție
normală univariată atunci datele sugerează o normalitatea multivariată.