Normalitatea – procedee de inspectare și testare univariată

Testarea normalității datelor, condiție necesară pentru multe tipuri de analize ulterioare, presupune
compararea datelor cu o distribuție teoretică redată de curba lui Gauss numită și curbă normală.
Testarea normalități se poate realiza prin diferite procedee însă nu toate cu același grad de siguranță.
Înainte de orice testare este totuși utilă inspectarea graficelor de tipul (P-P plots, Histograma).
Apoi calcularea coeficienților de asimetrie (skewness) și aplatizate-boltire (kurtosis) poate sugera
normalitatea. Procedeele, deși sugestive, sunt nesigure pentru că nu țin cont simultan de cei doi
coeficienți. În general valorile apropiate de 0 pentru skewness și kurtosis sugerează o distribuție normală
a valorilor.
Mult mai sigure sunt testele de normalitate (AJTAS, 2016) de tipul:
 Testel Kolmogorov-Smirnov, inclus în SPSS
 Testul Shapiro-Wilk, inclus în SPSS
 Testul Anderson-Darling
 Testul Jarque–Bera
 Testul D'Agostino
Normalizarea sau transformarea datelor este o altă soluție în cazul eșecului la testele de normalitate.