TC3 (Tema de Control 3) − Econometrie – MRK-ID

Pentru un mare magazin s-au cules date privind:

X1 = Vânzările pentru un anumit produs,
X2 = Preţul produsului şi
Y = Profitul, toate realizate în ultimele 15 luni.
Datele sunt exprimate în mii lei.

X1 70 20 60 40 140 150 160 120 140 130 80 45 110 180 150

X2 6 1 7 5 2 2 3 6 2 4 7 5 4 1 2
Y 24 11 20 20 68 75 70 40 65 50 21 23 48 85 70

Să se analizeze legătura dintre cele trei variabile, utilizând un model de regresie liniară cu 2 regresori.

1) Estimaţi parametrii modelului 𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑥1 + 𝛽2 𝑥2 + 𝜀 folosind Excel.

Prezentați output-ul obținut. (2p)

2) Scrieţi ecuaţia de regresie estimată şi interpretaţi valorile coeficienţilor pantă. (3p)

3) Testaţi validitatea modelului de regresie (=0,05; valoare critică = 3,88). (2p)

4) Testaţi semnificaţia coeficienților pantă (=0,05; valoare critică = 2,179). (3p)

5) Pe baza seriei reziduurilor să se testeze ipoteza de non-autocorelare a erorilor utilizând

testul Durbin-Watson pentru un nivel de semnificaţie de 5% (d1=0,95 şi d2=1,54). (3p)

6) Folosind testul Jarque-Bera, să se testeze ipoteza că reziduurile au distribuţie normală

(se cunosc următoarele: S= −0,18; K=2,025 ; =0,05 ; 𝜒𝛼,2 2
= 5,99). (2p)

7) Să se testeze Homoscedasticitatea erorilor aleatoare folosind testul White. (3p)

8) Verificați dacă este prezent fenomenul de Multicoliniaritate a variabilelor

exogene (explicative). (2p)