CURS ECONOMETRIE

Unitatea de nvare 13
SERII CRONOLOGICE

Cuprins:

1. Ce am nvat n Unitatea de nvare 12

2. Obiectivele Unitii de nvare 13
3. Serii cronologice - definiie, clasificare, factori de influen
4. Componentele unei serii cronologice
5. Estimarea componentei trend
6. Estimarea componentei sezoniere
7. Previziunea fenomenelor afectate de sezonalitate- cazul modelului aditiv
8. Rspunsuri i comentarii la testele de autoevaluare
9. Bibliografia Unitii de nvare 13
10. Lucrare de verificare 13

1. Ce am nvat n Unitatea de nvare 12

I5: Variabilele exogene Xj sunt independente ntre ele, formnd un sistem de vectori
liniari independeni. n caz contrar, apare fenomenul de multicolinearitate, care implic
imposibilitatea calculrii matricei inverse(XX) 1, precum i a estimrii parametrilor.
Verificarea ipotezei I5 presupune ca variabilele exogene s formeze un sistem de
vectori liniari independeni, respectiv variabilele exogene s nu fie corelate.

Opusul acestui fenomen l reprezint multicolinearitatea variabilelor exogene, care

este un fenomen foarte frecvent n domeniul economic, datorit multiplelor relaii de
dependen i interdependen dintre fenomenele economice.
Cauzele multicolinearitii
1. Metoda de colectare a datelor
2. Restriciile asupra modelului sau asupra populaiei eantionate
3. Specificarea modelului
4. Model supradeterminat
 Metode de depistare a fenomenului de multicolinearitate
- reprezentarea grafic a seriilor de valori corespunztoare variabilelor explicative;
- calculul determinantului matricei X`X, D(X`X);
- calculul mrimii coeficientului de determinare (R2)
- testele statistice Student, t, i Fisher-Snedecor, F
- Criteriul Klein, a crui aplicare presupune parcurgerea urmtoarelor etape:
- Criteriul factorului de inflaie, care presupune parcurgerea urmtoarelor etape:

Efectele multicoliniaritii sunt proporionale cu intensitatea prezenei acesteia n

rndul variabilelor explicative. Prezena corelrii puternice a variabilelor exogene conduce:
la creterea varianei acelor estimatori ai parametrilor modelului liniar de regresie ce
corespund variabilelor exogene aflate ntr-o dependen liniar semnificativ
la intervale de ncredere mari i acceptarea ipotezei nule datorit varianei ridicate;
valori ale raportului de corelaie R2 foarte ridicate, chiar n cazul n care raportul t este
nesemnificativ.

Atenuarea multicoliniaritii poate fi realizat astfel:

- prin includerea de termeni suplimentari (n > 15), astfel nct, eventualele analogii,
datorate hazardului, s fie, pe ct posibil, eliminate;
- n situaia n care dou variabile cauzale sunt intens corelate (una dintre ele este
coliniar cu cealalt), se poate renuna la una dintre ele

- dac datele sunt prezentate sub form de serii cronologice, se pot calcula diferenele
de ordinul 1 - (1) = yt yt-1 sau pot fi logaritmate valorile lui Yt, Xj n scopul atenurii
coliniaritii cauzate de prezena trendului n cadrul seriilor de date;
- utilizarea de serii de date formate n optic transversal (serii sincrone) poate
constitui o modalitate de diminuare sau chiar de eliminare a interdependenei factorilor

Procedee de eliminare a fenomenului de multicolinearitate

1. Metode apriorice - sunt utilizate n vederea selectrii i ordonrii introducerii n
model a variabilelor explicative.:
- metoda regresiei iterative
- metoda regresiei pas cu pas ascendent
- metoda regresiei pas cu pas descendent
 2. Partiionarea matricei variabilelor exogene
n cazul apariiei multicolinearitii, dup determinarea variabilelor exogene ce conduc
la aceasta, se va partiiona matricea variabilelor explicative X, n dou submatrice cu
coloanele liniar independente (variabilele corelate sunt separate n submatrici diferite) :
X=(Xm, Xp-m).
Observaie: Estimatorii obinui prin partiionarea matricei variabilelor explicative n
dou, nu sunt identici cu cei obinui prin considerarea matricei complete a variabilelor
exogene. Diferenele ns sunt foarte mici, aceasta metod fiind adesea utilizat n studiile
practice.
3. Eliminarea mecanic a multicolinearitii
- n cazul unei multicolineariti puternice, cea mai simpl metod ar fi eliminarea cte
uneia din variabilele explicative corelate, ns aceasta poate produce o eroare de specificare.
4. Transformarea variabilelor
- transformarea variabilelor iniiale, folosind diferenele de ordinul nti;
- mprirea datelor la una din variabile, n cazul n care exist semnificaie economic
pentru noile variabile obinute.

2. Obiectivele Unitii de nvare 13

Dup studiul acestei uniti de nvare vei avea cunotine despre:

- definiia, clasificarea i factorii de influen ai unei serii cronologice
componentele unei serii cronologice
- estimarea componentei trend
- estimarea componentei sezoniere
- previzionarea fenomenelor afectate de sezonalitate

3. Serii cronologice-definiie, factori de influen

Seria cronologic reprezint o form de prezentare ordonat a datelor statistice n care

se reflect nivelul de manifestare a fenomenelor ntr-un anumit moment sau perioad de timp.
Altfel spus, seria cronologic reprezint un ir de valori ale unui indicator economic sau de
alt natur, observate n timp, oglindind procesul de schimbare i dezvoltare a unei
colectiviti statistice n perioade succesive de timp.
 Forma general a unei serii cronologice se poate prezenta astfel:
1 2 3 t T
Y1 Y2 Y3 Yt YT
unde:
t = momentul sau intervalul de timp ( t 1, T );
yt = nivelul (exprimat prin date absolute sau relative) atins de fenomenul Y la
momentul t.

Modelarea statistic a seriilor de timp se fundamenteaz pe acceptarea unor ipoteze

privind evoluia acestor serii, i anume:
- micarea n timp a unui fenomen social-economic este rezultatul aciunii unui numr
mare de factori care, chiar dac n viitor unii dintre acetia i vor modifica aciunea pe o
anumit perioad de timp, influena lor nu va provoca perturbaii brute i semnificative
asupra legitii de evoluie a fenomenului, acesta continundu-i micarea sub impulsul
efectului inerial;
- legea de micare a fenomenului n timp, tendina, nu poate fi cunoscut dect prin
cercetarea trecutului i prezentului fenomenelor socio-economice, evoluia lor fiind privit ca
efect al unui sistem caracterizat printr-un ansamblu de relaii care au o relativ stabilitate n
timp.

Ca atare, descrierea statistic a seriilor de timp pornete de la analiza factorilor ce

provoac micarea acestora. n general, evoluia unui fenomen este generat de aciunea unor
grupe de factori:
- factorii eseniali, cu aciune de lung durat, ce imprim fenomenelor tendina de
evoluie a acestora; aciunea acestor factori studiindu-se n funcie de unitile de timp pentru
care a fost msurat fenomenul analizat;
- factorii sezonieri, cu aciune pe perioade mai mici de un an, care determin abateri
de la tendina fenomenului imprimat de factorii eseniali;
- factorii ciclici, cu aciune pe perioade mai mari de un an, ce imprim o evoluie
oscilant a fenomenului n cazul unor serii construite pe perioade lungi de timp;
- factorii ntmpltori, (cu aciune aleatoare), a cror aciune se compenseaz dac
datele nregistrate se refer la un numr mare de perioade de timp.
 4. Componentele unei serii cronologice

Componentele unei serii cronologice sunt:

Componenta trend (componenta de lung durat) (ytT);
Componenta sezonier (ytS);
Componenta ciclic (ytC) este mai dificil de determinat;
Componenta rezidual, aleatoare (ytR).

1. TRENDUL

Trendul reprezint tendina general, ce corespunde unei evoluii sistematice, generale,

fundamentale, sesizabile pe perioade lungi de timp, efect al aciunii factorilor eseniali. Este
componenta principal a unei serii cronologice.

2. COMPONENTA SEZONIER

Oscilaiile sezoniere sunt fluctuaii regulate, cu periodicitate constant, care se repet

n cadrul unei perioade de pn la un an, efect al aciunii factorilor sezonieri.
Sunt sesizabile cnd termenii seriei se refer la perioade mai mici de un an (date
trimestriale, lunare, zilnice, orare etc.)
Apar sub influena a dou categorii de factori:
factori naturali, climatici (producia agricol, vnzrile de buturi rcoritoare, de
articole de mbrcminte etc.);
factori sociali tradiii, obiceiuri, concedii (vnzrile de rechizite colare, de ou, de
pomi de iarn etc.).

3. COMPONENTA CICLIC

E format din fluctuaii regulate, manifestate pe perioade mai mari de un an, care
devin complete pe parcursul ctorva ani, fiind generate de aciunea factorilor ciclici.
Sunt cauzate de dou categorii de factori:
factori naturali (oscilaiile produciei agricole datorate ciclurilor meteorologice);
 factori economico-sociali (ciclurile de afaceri datorate modernizrii aparatului de
producie, aprovizionarea cu materii prime etc.).

4. COMPONENTA ALEATOARE (REZIDUAL)

Fluctuaiile aleatoare apar sub forma unor abateri accidentale ale termenilor seriei de
la linia de trend sub influena unor factori imprevizibili, accidentali (greve, conflicte de munc
spontane, calamiti naturale, rzboaie etc.)
Atunci cnd analizm o serie cronologic uneori nu se identific toate cele patru
componente :
Cel mai adesea, componenta ciclic nu se poate determina.
La unele serii poate lipsi chiar trendul (serii staionare).

Pornind de la structura factorilor ce determin evoluia unui fenomen, descrierea

statistic a seriilor de timp se poate realiza cu ajutorul urmtoarelor modele:
1. Modele aditive
yt yt ytSy
ytTytT y y
tS tCytR tR (13.4.1)
2. Modele multiplicative
y t y tT y tS y tC y tR (13.4.2)
unde: ytT = componenta trend, efect al aciunii factorilor eseniali;
ytS = componenta sezonier, efect al aciunii factorilor sezonieri;
ytC = componenta ciclic, generat de aciunea factorilor ciclici;
ytR = componenta rezidual, care exprim influena factorilor ntmpltori
asupra evoluiei fenomenului.

MODELUL ADITIV

Se presupune c abaterile aleatoare se compenseaz reciproc, deci suma lor e zero, iar media
componentei sezoniere este nul.
Modelul este recomandat a fi folosit atunci cnd amplitudinea oscilaiilor fa tendin
este aproximativ constant i regulat.
Efectul sezonier se msoar, n cazul acestui model, sub forma sezonalitii (variaiilor
sau abaterilor sezoniere).
 Sezonalitatea arat cu cte uniti de msur se abate, n medie, n fiecare sezon,
nivelul variabilei analizate fa de trend; ia valori pozitive i negative, astfel nct suma
abaterilor sezoniere, pentru toate sezoanele, este egal cu zero.
Componentele modelului aditiv se exprim n aceeai unitate de msur cu ale
fenomenului analizat.

MODELUL MULTIPLICATIV

n cazul acestui model componentele se exprim procentual fa de funcia tendin.

Modelul este recomandat a fi folosit atunci cnd amplitudinea oscilaiilor fa de
tendin este cresctoare sau descresctoare (oscilaii fenomenului se amplific sau se
diminueaz odat cu creterea numrului perioadelor de timp).
Efectul sezonier se msoar n cazul acestui model sub forma indicilor de sezonalitate.
Indicii de sezonalitate msoar, n medie, de cte ori se abate nivelul variabilei, n
fiecare sezon, de la trend; iau valori supraunitare sau subunitare, astfel nct produsul lor este
egal cu 1.
Utilizarea unui anumit tip de model, aditiv sau multiplicativ, se face pe baza
reprezentrii grafice a fenomenului.
Modelele aditive se utilizeaz n cazul n care cronograma seriei este de forma
graficului din Figura 1, adic seria prezint oscilaii de amplitudine constant i regulat fa
de tendin.

Figura 1

Modelul multiplicativ, relaia (13.4.2), se transform ntr-un model aditiv dac se

logaritmeaz ecuaia. n timp ce ntr-un model aditiv componentele se exprim n aceeai
unitate de msur cu ale fenomenului respectiv, n cazul modelului multiplicativ,
componentele se exprim procentual fa de funcia tendin f(t). Aceste modele se recomand
s fie utilizate dac oscilaiile fenomenului fa de tendin se amplific sau se diminueaz
odat cu creterea numrului perioadelor de timp (Figura 2- a) i b)).

a) b)

Figura 2

n particular, n funcie de natura fenomenului studiat, modelele de mai sus pot fi :

- modele cu o singur component sau modele staionare: y t y y tR

(13.4.3)
- modele cu dou componente, trend i variabil rezidual: yt = ytT + ytR (13.4.4)
- modele cu trei componente: trend , sezonalitate i variabil rezidual:
yt ytT ytS ytR (13.4.5)

yt ytT ytS ytR (13.4.6)

- modelele cu patru componente, vezi relaiile (13.4.1) i (13.4.2), se utilizeaz mai

rar, n cazuri speciale, deoarece necesit serii lungi de date, condiie care impune probleme
deosebite privind comparabilitatea termenilor, din punct de vedere al metodologiei de calcul
i unitilor de evaluare ale fenomenelor.

5. Estimarea componentei trend

Caracterizarea i descrierea tendinei de lung durat sau trendului se poate face prin
intermediul unor metode analitice sau mecanice.
 n categoria metodelor mecanice de descriere a trendului unei serii cronologice sunt
incluse: metoda modificrii medii absolute, metoda indicelui mediu de modificare i metoda
mediilor mobile.

Metodele analitice presupun utilizarea unei funcii analitice de tendin. Tehnicile de

ajustare a seriei cronologice urmresc eliminarea sau atenuarea oscilaiilor (fluctuaiilor)
sistematice i nesistematice.

Metoda mediilor mobile este utilizat cu deosebire atunci cnd seria cronologic
prezint fluctuaii regulate (sezoniere sau ciclice), pentru a netezi evoluia fenomenului.
Tendina pe termen lung se determin sub forma unor medii calculate din atia
termeni succesivi (m) la ci se manifest o oscilaie complet.
Mediile se numesc mobile, glisante, deoarece, n permanen, n calculul unei astfel de
medii, se las n afar primul termen al mediei anterioare i se introduce urmtorul termen.
Dac mediile mobile sunt calculate, de exemplu, din cinci termeni, fiecare valoare
ajustat va cuprinde termenul din perioada respectiv, cei doi termeni anteriori i cei doi
termeni urmtori.

yt 2 yt 1 yt yt 1 yt 2
ytTMM , t 3, n 2
5

n general, dac mediile sunt calculate din m termeni (m, numr impar) se vor pierde,
prin calculul mediilor mobile, (m-1) termeni; fiecare valoare ajustat va fi situat n dreptul
unei valori nregistrate, deci mediile mobile astfel calculate vor constitui chiar valorile
ajustate (ale trendului).
Dac ns mediile mobile se calculeaz din m termeni (m, numr par), atunci valorile
medii se situeaz ntre termenii reali i vom centra nivelurile, astfel ajustate, prin calculul
unor medii din medii.
De exemplu, dac o oscilaie complet are loc la 6 termeni, atunci calculm medii
mobile centrate:

yt 3 y
yt 2 yt 1 yt yt 1 yt 2 t 3
ytTMM 2 2 , t 4, n 3
6

n acest caz se vor pierde, prin calculul mediilor centrate, m termeni.

 Avantaje ale metodei:
Este flexibil i uor de aplicat;
Nu necesit ndeplinirea prealabil a unor condiii.
Dezavantaje ale metodei:
Se pierde informaie (cu ct numrul de termeni din care se calculeaz media
mobil este mai mare, cu att se pierde mai mult informaie);
Nu permite previzionarea fenomenului pe o perioad viitoare.

Exemplu
Numrul biletelor de odihn ntr-o staiune montan, vndute de o agenie de voiaj a
cunoscut, n perioada 2004-2006, urmtoarea evoluie:

Tabelul 1
Anul Numrul de bilete vndute n trimestrul:
I II III IV
2004 32 48 64 58
2005 40 52 74 66
2006 44 60 82 74

Se cere:
a) S se reprezinte grafic seria cronologic prezentat;
b) S se determine abaterile sezoniere i coeficienii sezonieri;
c) S se previzioneze vnzrile trimestriale de bilete pentru anul 2007.

a) Pe baza reprezentrii grafice prezentate n Figura 1 se observ att existena

trendului cresctor, ct i afectarea valorilor trimestriale de ctre factorul sezonier.
 Figura 1. Evoluia numrului de bilete vndute de agenie n perioada 2004-2006

Calculul mediilor mobile

Tabelul 2

Serie desezonalizat Valorile trendului

ytT Abateri
Perioada yt ytS (corectat) pt. seria corectat
MM yt- ytT = ytS+ ytR
yt- ytS y tT ( )
I 2004 32 - - -16 48 48
II 2004 48 - - -4 52 49,8
III 2004 64 51,5 12,5 14 50 51,6
IV 2004 58 53 5 6 52 53,4
I 2005 40 54,75 -14,75 -16 56 55,2
II 2005 52 57 -5 -4 56 57,0
III 2005 74 58,5 15,5 14 60 58,8
IV 2005 66 60 6 6 60 60,6
I 2006 44 62 -18 -16 60 62,4
II 2006 60 64 -4 -4 64 64,2
III 2006 82 - - 14 68 66,0
IV 2006 74 - - 6 68 67,8

Mediile mobile vor fi:

32 40
48 64 58
MM 1 2 2 51,5 y bilete
1T
4
 48 52
64 58 40
MM 2 2 2 53 y bilete
2T
4

66 74
44 60 82
MM 8 2 2 64 y bilete
8T
4

Reprezentarea grafic a trendului exprimat prin mediile mobile este redat n graficul
anterior.

6. Estimarea componentei sezoniere

Sezonalitatea reprezint acea component sistematic ce se manifest prin oscilaii de

perioad mai mic sau egal cu un an, repetabile n timp. Denumirea de sezonalitate
semnaleaz cauza principal a acestor fluctuaii care const n schimbarea anotimpului. Prin
extensie, acest gen de fluctuaii se refer i la intervale mai mici dect un sezon (trimestru)
cum ar fi luna sau sptmna. n acest caz, ele s-ar putea datora i altor factori dect cei
climaterici i astfel de factori pot fi: tradiia, vacanele colare, plata salariilor, repausul
duminical, alternana zi-noapte, ciclurile biologice etc.
Din punct de vedere al posibilitilor de msurare, sezonalitatea se manifest sub
forma unor abateri de la medie care revin sistematic.
Pentru a msura efectul sezonier putem determina deviaii sezoniere sau indici de
sezonalitate. Deviaiile sezoniere, msoar, n medie, abaterile fiecrui sezon fa de trend, iau
valori pozitive i negative, astfel nct suma deviaiilor sezoniere, pentru toate sezoanele este
egal cu zero.
Pentru determinarea deviaiilor sezoniere se parcurg urmtorii pai:
1. Se nltur din valorile seriei cronologice (yt) componenta trend (ytT).
yt ytT ytS ytR

2. Pentru fiecare sezon n parte calculm media diferenelor obinute la pasul 1.

n felul acesta (prin calculul mediei) se nltur cea mai mare parte din variaiile
reziduale (dei, foarte rar, le putem nltura n ntregime).
 Aceste medii ale diferenelor, calculate pentru m sezoane, msoar abaterile
fenomenului fa de tendin, date de componenta sezonier (deviaiile sezoniere brute).
3. Se determin media deviaiilor sezoniere obinute la pasul 2.
4. Se corecteaz (prin scdere) deviaiile sezoniere brute cu media lor, obinndu-se
deviaiile sezoniere corectate ( a cror sum este egal cu zero).

Exemplu - continuare
b) Pentru determinarea abaterilor sezoniere, diferenele yt-ytT se vor sistematiza astfel:

Tabelul 3

Trim. yt-ytT
Suma
Anii I II III IV
2004 - - 12,5 5
2005 -14,75 -5 15,5 6
2006 -18 -4 - -
Deviaii sez. brute -16,375 -4,5 14 5,5 -1,375
(DSB)
Deviaii sez. -16 -4 14 6 0
corectate (DSC)
(ytS)

Deviaiile sezoniere brute au fost calculate astfel:

( 14,75) (18)
DSBI 16,375
2

(5) ( 4)
DSB II 4,5
2

( 12,5) ( 15,5)
DSBIII 14,0
2
(5) (6)
DSB IV 5,5
2
 Deoarece suma mediilor abaterilor este diferit de zero:

DSB
k 1
k (16,375) (4,5) 14 5,5 1,375 , vom ajusta mediile calculate cu valoarea

1,375
0,34 , obinnd deviaii sezoniere corectate.
4
Deviaiile sezoniere corectate au fost calculate astfel:

DSC I 16,375 ( 0,34) 16,03 16 bilete

DSCII 4,5 (0,34) 4,16 4 bilete

DSC III 14 (0,34) 14,34 14 bilete

DSC IV 5,5 (0,34) 5,84 6 bilete

Interpretare:
n trimestrul I, factorul sezonier a determinat o scdere medie a numrului de
bilete vndute cu 16 buci fa de trend;
n trimestrul II, factorul sezonier a determinat o scdere medie a numrului de
bilete vndute cu 4 buci fa de trend;
n trimestrul III, factorul sezonier a determinat o cretere medie a numrului de
bilete vndute cu 14 buci fa de trend;
n trimestrul IV, factorul sezonier a determinat o cretere medie a numrului de
bilete vndute cu 6 buci fa de trend.

7. Previziunea fenomenelor afectate de sezonalitate cazul modelului aditiv

n vederea elaborrii previziunii fenomenelor afectate de sezonalitate cazul

modelului aditiv, se parcurg urmtorii pai:
Se desezonalizeaz seria cronologic scznd din termenii reali ai seriei deviaiile
sezoniere (yt ytS). Rezultatele astfel obinute vor conine doar componenta trend (ytT) i
componenta rezidual (ytR).
yt ytS = ytT + ytR
Pentru seria desezonalizat se determin trendul aplicnd o metod mecanic sau
analitic.
 Se prelungete trendul, determinndu-se valoarea previzionat a trendului pentru
perioada viitoare ( y ( n p )T).
Pentru a obine previziunea final se nsumeaz valorile previzionate ale trendului pe
sezoane cu deviaiile sezoniere (ytS) :
y ( n p ) y ( n p )T ytS

Exemplu - continuare
c) Seria corectat de sezonalitate se va determina ca: yt- ytS (vezi Tabelul 2).
Pentru seria desezonalizat determinm trendul prin metoda modificrii medii
absolute:

68 48
1,8 bilete/an
11
y tT ( ) y1 t 1 t 1, n

ytT ( ) 48 1,8 t 1 t 1,12

Valorile trendului pentru perioada analizat sunt redate n ultima coloan a tabelului 2.
Valorile previzionate ale trendului pentru trimestrele I, II, III i IV 2007 sunt:
y I '07 ( ) 67,8 1,8 69,6 bilete
y II '07 ( ) 69,6 1,8 71,4 bilete
y III '07 ( ) 71,4 1,8 73,2 bilete
y IV '07 ( ) 73,2 1,8 75,0 bilete
Valorile previzionate ale vnzrilor n anul 2007 se obin nsumnd valorile estimate
ale trendului cu deviaiile sezoniere corectate:

' 07 69,6 16 53,6 54 bilete

y Iprev

' 07 71,4 4 67, 4 67 bilete

y IIprev

' 07 73, 2 14 87, 2 87 bilete

prev
y III

'07 75 6 81,0 bilete

y IVprev

Previzionarea vnzrilor trimestriale de bilete

y(Anul y
n p )T ( n p )
Trimestrul p ytS Previziune
0 1 2 3 4 5
 2007
I 1 67,8+1,8=69,6 -16 69,6-16=53,6
II 2 69,6+1,8=71,4 -4 71,4-4=67,4
III 3 71,4+1,8=73,2 14 73,2+14=87,2
IV 4 73,2+1,8=75,0 6 75,0+6=81,0

Test de autoevaluare 1

Vnzrile trimestriale realizate de o fabric de jucrii electronice (mii buci) n

perioada 2004-2006 au cunoscut urmtoarea evoluie:
Tabelul 1

Anul Vnzri n trimestrul:

I II III IV
2004 20 24 26 21
2005 23 25 38 25
2006 27 30 34 29

Se cere:
a) S se reprezinte grafic datele, s se determine componenta sezonier i s se
interpreteze valorile obinute;
b) S se determine seria desezonalizat;
c) S se previzioneze vnzrile trimestriale pentru anul 2007.

8. Rspunsuri i comentarii la testele de autoevaluare

Test de autoevaluare 1

a) Pe baza reprezentrii grafice prezentate n Figura 1 se observ att existena

trendului cresctor, ct i afectarea valorilor trimestriale de ctre factorul sezonier.
 Figura 1. Vnzrile trimestriale de jucrii electronice n perioada 2004-2006
Calculul mediilor mobile
Tabelul 2
Perioada yt ytT Abateri ytS Serie desezonalizat Valorile
MM yt- ytT = ytS+ ytR (corectat) trendului pt.
yt- ytS seria corectat
y tT ( )
I 2004 20 - - -1.02 21,02 21,02
II 2004 24 - - 0.48 23,52 21,94
III 2004 26 23,125 2,875 2.67 23,33 22,86
IV 2004 21 23,625 -2,625 -2.14 23,14 23,78
I 2005 23 24 -1 -1.02 24,02 24,70
II 2005 25 24,75 0,25 0.48 24,52 25,62
III 2005 28 25,75 2,25 2.67 25,33 26,54
IV 2005 25 26,875 -1,875 -2.14 27,14 27,46
I 2006 27 28,25 -1,25 -1.02 28,02 28,38
II 2006 30 29,5 0,5 0.48 29,52 29,30
III 2006 34 - - 2.67 31,33 30,22
IV 2006 29 - - -2.14 31,14 31,14

Mediile mobile vor fi:

20 23
24 26 21
MM 1 2 2 23,125 y mii buc.
1T
4
24 25
26 21 23
MM 2 2 2 23,625 y mii buc.
2T
4

25 29
27 30 34
MM 8 2 2 29,5 y mii buc.
8T
4

Reprezentarea grafic a trendului exprimat prin mediile mobile este redat n graficul anterior.
Pentru determinarea abaterilor sezoniere, diferenele yt-ytT se vor sistematiza astfel:
Tabelul 3

Trim. yt-ytT
Suma
Anii I II III IV
2004 - - 2,875 -2,625
2005 -1 0,25 2,25 -1,875
2006 -1,25 0,5 - -
Deviaii sez. brute
-1,125 0,375 2,5625 -2,25 -0,4375
(DSB)
Deviaii sez.
corectate (DSC) -1,02 0,48 2,67 -2,14 0
(ytS)

Deviaiile sezoniere brute au fost calculate astfel:

(1) (1,25) 0,25 0,5

DSBI 1,125 DSBII 0,375
2 2

2,875 2,25
DSBIII 2,5625
2
(2,625) (1,875)
DSBIV 2,25
2
Deoarece suma mediilor abaterilor este diferit de zero:

DSB
k 1
k (1,125) 0,375 2,5625 ( 2,25) 0,4375 , vom ajusta mediile calculate cu

0,4375
valoarea 0,11 , obinnd deviaii sezoniere corectate.
4
Deviaiile sezoniere corectate au fost calculate astfel:
 DSC I 1,125 (0,11) 1,02 mii buc.

DSCII 0,375 (0,11) 0,48 mii buc.

DSC III 2,5625 (0,11) 2,67 mii buc.

DSC IV 2,25 ( 0,11) 2,14 mii buc.

Intepretare:
n trimestrul I, factorul sezonier a determinat o scdere medie a vnzrilor de
jucrii electronice cu 1020 buci fa de trend;
n trimestrul II, factorul sezonier a determinat o cretere medie a vnzrilor de
jucrii electronice cu 480 buci fa de trend;
n trimestrul III, factorul sezonier a determinat o cretere medie a vnzrilor de
jucrii electronice cu 2670 buci fa de trend;
n trimestrul IV, factorul sezonier a determinat o scdere medie a vnzrilor de
jucrii electronice cu 2140 buci fa de trend.

b) Seria corectat de sezonalitate se va determina ca: yt- ytS (vezi Tabelul 2, coloana 5).
Pentru seria desezonalizat determinm trendul prin metoda modificrii medii
absolute:
31,14 21,02
0,92 mii buc.
11
y tT ( ) y1 t 1 t 1, n

ytT ( ) 21,02 0,92 t 1 t 1,12

Valorile trendului pentru perioada analizat sunt redate n ultima coloan a tabelului 2.

c) Valorile previzionate ale trendului pentru trimestrele I, II, III i IV 2007 sunt:
y I '07 ( ) 31,14 0,92 32,06 mii buc.
y II '07 ( ) 32,06 0,92 32,98 mii buc.
y III '07 ( ) 32,98 0,92 33,9 mii buc.
y IV '07 ( ) 33,9 0,92 34,82 mii buc.
Valorile previzionate ale vnzrilor n anul 2007 se obin nsumnd valorile estimate
ale trendului cu deviaiile sezoniere corectate:

' 07 32,06 - 1,02 31,04 mii buc.

y Iprev

'07 32,98 0,48 33,46 mii buc.

y IIprev
 ' 07 33,9 2,67 36,57 mii buc.
prev
y III

y IVprev'07 34,82 - 2,14 32,68 mii buc.

Previzionarea vnzrilor trimestriale de bilete

Tabelul 4

y( n p )TTrimestrul
Anul p ytS Previziune
y ( n p ) y ( n p )T ytS
0 1 2 3 4 5
2007
I 1 31,14+0,92=32,06 -1,02 32,06-1,02=31,04
II 2 32,06+0,92=32,98 0,48 32,98+0,48=33,46
III 3 32,98+0,92=33,9 2,67 33,9+2,67=36,57
IV 4 33,9+0,92=34,82 -2,14 34,82-2,14=32,68

9. Bibliografia Unitii de nvare 13

T. Andrei, S. Stancu, A. I. Iacob, E. Tua, Introducere n econometrie utiliznd EViews,

Ed. Economica, Bucureti, 2008,
T. Andrei, R. Bourbonnais R., Econometrie, Ed. Economica, Bucureti, 2008
T. Andrei, Statistic i econometrie, Ed. Economica, Bucureti, 2004
A. I. Iacob, O. E. Tnsoiu - Modele econometrice, Volumul I, Ed. II rev., Ed. ASE,
Bucureti, 2005
A. I. Iacob, O. E. Tnsoiu Econometrie. Studii de caz, Ed. ASE, 2005
W. H. Greene Econometric Analysis, Macmillan Publishing Company, 1993
V. Voineagu, E. ian, R. erban, S. Ghi, D. Todose, C. Boboc, D. Pele Teorie i
practic econometric, Ed. Meteor Press, 2007

10. Lucrare de verificare 13

1. Se cunosc urmtoarele date referitoare la numrul de turiti sosii ntr-o staiune

montan n perioada 2006-2008:
Numrul de turiti
Anul
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
2006 400 320 380 450
2007 420 360 400 450
 2008 440 400 420 500

Se cere:
1) S se reprezinte grafic datele, s se determine componenta sezonier i s se
interpreteze valorile obinute;
2) S se determine seria desezonalizat;
3) S se previzioneze vnzrile trimestriale pentru anul 2007.